ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ NGA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ NGA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ HỒNG NHUNG XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác LỜI CẢM ƠN Trƣớc trình bày nội dung luận văn, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đỗ Hồng Nhung ngƣời tận tình hƣớng dẫn để hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới toàn thể thầy cô khoa Sau đại học, khoa Tài – Ngân hàng Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội dạy bảo giúp đỡ suốt trình học tập trƣờng Nhân dịp xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành tới cán Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đông Hà Nội giúp đỡ suốt trình thực luận văn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC SƠ ĐỒ ii DANH MỤC BIỂU ĐÒ iii DANH MỤC BẢNG iv PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.2 Rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM 1.2.1 Khái niệm phân loại rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM 1.2.2 Rủi ro tín dụng NHTM 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại10 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 10 1.3.2 Vai trò quản trị rủi ro tín dụng NHTM 11 1.3.3 Chỉ tiêu đánh giá quản trị rủi ro tín dụng 12 1.3.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.5 Nguyên tắc đánh giá quản trị rủi ro tín dụng NHTM 20 1.3.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng 26 Kết luận chƣơng 32 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Quy trình nghiên cứu thiết kế luận văn 33 2.1.1 Nghiên cứu sơ 33 2.1.2 Nghiên cứu thức 34 2.2 Phƣơng pháp thu thập liệu 35 2.2.1 Mục đích thu thập liệu 35 2.2.2 Phân loại liệu quản trị rủi ro tín dụng 35 2.2.3 Phƣơng pháp thu thập liệu 36 2.3 Phƣơng pháp xử lý liệu 37 2.3.1 Phƣơng pháp so sánh 37 2.3.2 Phƣơng pháp hồi quy bội 38 2.3.3 Phƣơng pháp Alpha Cronbach 39 Kết luận chƣơng 39 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI 40 3.1 Tổng quan chung ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông – Hà Nội 40 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Đông Hà Nội 40 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý chi nhánh 41 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội 44 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng BIDV – chi nhánh Đông Hà Nội 50 3.2.1 Bộ máy quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng BIDV Đông Hà Nội 50 3.2.2 Chính sách tín dụng 51 3.2.3 Quy trình tín dụng 53 3.2.4 Nhận diện rủi ro tín dụng 55 3.2.5 Chấm điểm khách hàng 61 3.2.6 Phân loại quản lý nợ 65 3.2.7 Hệ thống kiểm tra, kiểm soát tín dụng ngân hàng TMCP đầu tƣ phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Hà Nội 70 3.2.8 Chính sách trích lập dự phòng rủi ro xử lý rủi ro tín dụng 70 3.2.9 Triển khai việc ứng dụng công cụ đo lƣờng rủi ro tín dụng 73 3.3 Đánh giá tác động nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam – chi nhánh Đông Hà Nội qua số liệu điều tra74 3.3.1 Phân tích hồi quy nhằm xác định vai trò nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam – chi nhánh Đông Hà Nội 74 3.3.2 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng BIDV – Đông Hà Nội theo nguyên tắc đánh giá 75 3.4 Đánh giá chung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đầu tƣ phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Hà Nội 77 3.4.1 Kết đạt đƣợc 77 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân 79 Kết luận chƣơng 84 CHƢƠNG 4: TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI 85 4.1 Định hƣớng phát triển ngân hàng TMCP đầu tƣ phát triển Việt Nam Chi nhánh Đông Hà Nội 85 4.1.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh 85 1.1.2 Định hƣớng quản trị rủi ro tín dụng 87 4.2 Giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng BIDV – Chi nhánh Đông Hà Nội 88 4.2.1 Giải pháp nâng cao chất lƣợng nhân 88 4.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng theo xếp hạng tín dụng nội 90 4.2.3 Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng 92 4.2.4 Nâng cao hiệu thẩm định tính khả thi dự án, phƣơng án sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cho vay 94 4.2.5 Các vấn đề liên quan đến thông tin tín dụng 96 4.2.6 Các giải pháp hỗ trợ 97 4.3 Một số kiến nghị 98 4.3.1 Đối với Nhà nƣớc 98 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 99 Kết luận chƣơng 102 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa Ngân hàng TMCP Đầu tƣ phát triển Việt BIDV BIDV Đông Hà Nội DPRR Dự phòng rủi ro NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần Nam Ngân hàng TMCP Đầu tƣ phát triển Việt Nam – chi nhánh Đông Hà Nội i DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Sơ đồ Nội dung Sơ đồ 1 Các loại rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Sơ đồ Quy trình nghiên cứu 33 Sơ đồ 3.1 Mô hình khái quát chấm điểm tổ chức kinh tế 61 ii Trang Nguồn thông tin từ bên có vai trò quan trọng việc đánh giá khách hàng vay cách toàn diện Đây thông tin tín dụng đƣợc cung cấp từ quan thông tin tín dụng nƣớc, quan ban ngành có liên quan nhƣ quan thuế, tạp chí chuyên ngành, quan thông tin đại chúng, internet Bên cạnh đó, BIDV Đông Hà Nội cần tăng cƣờng hợp tác, trao đổi, chia sẻ thông tin với NHTM địa bàn nhƣ Agribank, Vietinbank thực khai thác thông tin tín dụng từ CIC Đặc biệt, BIDV Đông Hà Nội cần thiết lập phận độc lập chuyên nghiên cứu, phân tích diễn biến dự báo tình hình thị trƣờng dựa tất cảcác kênh thông tin, đặc biệt thông tin thị trƣờng xuất nhập khẩu: giá cả, kim ngạch, mặt hàng ngân hàng đầu tƣ nhƣ lúa gạo, thủy sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu, dệt may, thép 4.2.6 Các giải pháp hỗ trợ 4.2.6.1 Phối hợp phận quản trị rủi ro tín dụng Vì tổ chức phòng ban có chức nhiệm vụ riêng, cá nhân đƣợc phân công phân nhiệm rõ ràng, nên cần quy chế phối hợp hoạt động để tạo điều kiện hỗ trợ thực tốt chức nhiệm vụ mục tiêu phát triển Chi nhánh Chức nhiệm vụ phòng ban, phận đƣợc nêu rõ mô hình quản trị rủi ro tín dụng Trong chờ đợi quy chế hƣớng dẫn phối hợp hoạt động phòng ban, thân thiết nghĩ ngƣời cần đổi cách nghĩ công việc riêng - chung Hãy xem một chi tiết, phòng ban phận cỗ máy Nếu chi tiết, phận phối hợp hoạt động nhịp nhàng cỗ máy phát huy đƣợc hết tối đa công suất Vì chi tiết tốt, vận hành tốt cho cỗ máy Các phận quản trị rủi ro tín dụng phối hợp tốt với vừa giúp đỡ hoàn thành mục tiêu Chi nhánh, lại vừa kiểm tra, giám sát lẫn Nếu hoàn thành đƣợc mục tiêu đó, rủi ro Chi nhánh đƣợc giảm đến mức tối đa 97 4.2.6.2 Bố trí mạng lưới hoạt động hợp lý BIDV Đông Hà Nội cần quy hoạch, phát triển mạng lƣới Trung tâm kinh doanh chuyên phục vụ khách hàng doanh nghiệp cách hợp lý tập trung đƣợc nguồn lực; Bên cạnh cần đầu tƣ phát triển mở rộng mạng lƣới ngân hàng bán lẻ (chủ yếu Phòng Giao dịch, Quỹ Tiết kiệm, Điểm Giao dịch) chuyên phục vụ khách hàng cá nhân địa bàn có tiềm phát triển kinh tế, nhƣ khu du lịch, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, điểm tập trung đông dân cƣ Việc phát triển mở rộng mạng lƣới phù hợp không góp phần nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng, mở rộng sở khách hàng, gia tăng sức mạnh cạnh tranh, hiệu hoạt động cho BIDV Đông Hà Nộimà góp phần thực sách tín dụng phân tán, chia nhỏ rủi ro nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro; BIDV Đông Hà Nội cần tiếp tục đầu tƣ cho việc phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đặc biệt sản phẩm có hàm lƣợng công nghệ cao, kết hợp nhiều sản phẩm dịch vụ với sản phẩm tín dụng để hình thành gói sản phẩm dành cho khách hàng nhóm khách hàng, nhằm vừa nâng cao khả cạnh tranh vừa đáp ứng tốt khả tiếp cận, mở rộng khách hàng 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Đối với Nhà nƣớc Nhà nƣớc cần tiếp tục hoàn thiện sửa đổi, ban hành luật, văn dƣới hình thức luật liên quan đến hoạt động kinh tế nói chung đến hoạt động ngân hàng nói riêng tạo hành lang pháp lí cho hoạt động doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại hƣớng Nhà nƣớc cần có biện pháp đảm bảo môi trƣờng kinh tế ổn định, góp phần đảm bảo hiệu vốn tín dụng ngân hàng cấp cho kinh tế, nên có bƣớc đệm giải pháp thực gỡ khó khăn gây có chuyển đổi, điều chỉnh chế, sách liên quan toàn kinh tế Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống NHTM, tránh trƣờng hợp đột ngột gây ảnh hƣởng đến hoạt động NHTM Bên cạnh đó, Nhà nƣớc cần có quy định cụ thể liên quan 98 đến công bố thông tin tài chính, tránh tình trạng thắt chặt thay đổi định hƣớng doanh nghiệp có xác minh kiểm toán, quy định chặt chẽ điều kiện công ty kiểm toán họ thực báo cáo kiểm toán sơ sài, thiếu trung thực Vì thực tế cho thấy chất lƣợng nhiều công ty kiểm toán chƣa đảm bảo Xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật đảm bảo quyền chủ nợ ngân hàng xử lý TSĐB, đạo ngành có liên quan quy định thủ tục, trình tự xử lý TSĐB nhanh chóng, hiệu quả; quy định pháp lý liên quan đến giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, quy định ngành kinh doanh… Cơ cấu lại dƣ nợ xử lý khoản nợ xấu việc làm khó, trình cải thiện hạn chế phát sinh thêm khoản nợ xấu giai đoạn khó khăn Để giải vấn đề này, tất nhiên thân ngân hàng phải ý thức tự gánh lấy trách nhiệm Trên thực tế, Công ty quản lý nợ khai thác tài sản NHTM đời nhƣng nơi chứa đựng khoản nợ khó đòi từ ngân hàng mẹ chuyển sang, chức dừng lại khâu thẩm định giá trị tài sản tài nhƣ quản chấp hàng hóa cầm cố tài sản đƣợc bán, lý; để xử lý nợ Công ty quản lý nợ khai thác tài sản thị trƣờng giao dịch Để hỗ trợ thêm cho các, Chính phủ cần xây dựng chế để phát triển thị trƣờng thứ cấp cho hoạt động mua, bán khoản nợ xấu NHTM Trƣớc mắt, Chính phủ sử dụng nguồn lực để xử lý khoản nợ từ NHTM Nhà nƣớc; Công ty giao dịch tài sản có, tài sản nợ Chính phủ phải tiếp cận trực tiếp NHTM Nhà nƣớc trình tiếp nhận xử lý nợ này; vấn đề thực việc mua bán khoản nợ NHTM Nhà nƣớc DNNN Khi thị trƣờng đƣợc khởi động giao dịch có hiệu quả, trình tham gia ngân hàng TMCP để giải nợ tồn đọng gặp nhiều thuận lợi 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc - Nâng cao chất lƣợng quản lý, điều hành 99 Nâng cao vai trò định hƣớng quản lý tƣ vấn cho NHTM thông qua việc thƣờng xuyên tổng hợp, đƣa nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt liên quan đến hoạt động tín dụng để NHTM có sở tham khảo, định hƣớng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa đƣợc rủi ro Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp NHTM, quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM việc tuân thủ quy chế cho vay bảo đảm tiền vay, hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho NHTM NHNN cần phối hợp với ngành có liên quan trình xử lý nợ xấu, tập trung tháo gở khó khăn vƣớng mắc thủ tục phát tài sản Nên có hƣớng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm Tổ chức Tín dụng, quan Công an, Chính quyền sở, Sở Tài nguyên Môi trƣờng làm sở pháp lý để đến ban hành thông tƣ liên ngành hƣớng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa công việc thi hành án Nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể để NHTM áp dụng chuẩn xác, kịp thời công cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng nhƣ: bảo hiểm tiền vay, quyền chọn công cụ tài phái sinh khác Đồng thời, tổ chức đào tạo, hƣớng dẫn nghiệp vụ để giúp NHTM vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, vừa phòng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng - Tăng cƣờng công tác tra, kiểm soát Thực thƣờng xuyên công tác tra, kiểm soát dƣới nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng nhằm đƣa hoạt động tín dụng ngân hàng vào quỹ đạo luật pháp Chƣơng trình tra cần đƣợc xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin đƣợc thu thập cần phân tích kỹ lƣỡng, tránh mang tính hình thức, nội dung tra nên đƣợc cải tiến cho chƣơng trình tra đảm bảo kiểm soát đƣợc NHTM, thể 100 đƣợc vai trò cảnh báo, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro không gây ảnh hƣởng đến hoạt động NHTM Cần xây dựng phƣơng án bổ sung hoán đổi cán tra chi nhánh NHNN để đảm bảo tính khách quan tạo môi trƣờng hoạt động đa dạng cho cán tra, kiểm tra trau dồi nghiệp vụ Cần phải xây dựng đội ngũ tra, giám sát chuẩn nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt, đƣợc cập nhật thông tin sách, pháp luật, thị trƣờng để mặt thực công tác tra, giám sát hoạt động NHTM, mặt khác đƣa nhận định, kết luận giúp NHTM nâng cao hiệu hoạt động Hiện hoạt động tra ngân hàng NHNN chủ yếu kiểm tra tính tuân thủ pháp luật hoạt động ngân hàng đánh giá an toàn NHTM Về việc đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM Thanh tra NHNN chƣa thực việc cách có hệ thống, chƣa có tiêu chí để thực việc đánh giá chƣa thực đánh giá toàn diện, kiến nghị cụ thể hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM qua tra Vì vậy, để tra NHNN thực đƣợc vai trò đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM, cần phải xây dựng tiêu chí cụ thể đánh giá rủi ro thực tra, nội dung hoạt động tra tuân thủ cần có giám sát, theo dõi rủi ro tiến tới xây dựng hệ thống giám sát từ xa Thanh tra ngân hàng thông qua mạng thông tin trực tuyến với NHTM Tuy nhiên, điều đòi hỏi công nghệ cao quy chế nghiêm ngặt bảo mật thông tin để bảo vệ bí mật kinh doanh NHTM - Nâng cao chất lƣợng Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) Chất lƣợng thông tin cao rủi ro kinh doanh tín dụng Tổ chức Tín dụng giảm Vì vậy, việc hoàn thiện hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng cần thiết chẳng hạn nhƣ là: thông tin tín dụng phải bao hàm tất thông tin tình hình vay vốn khách hàng TCTD, phải có phân tích thông tin tổng hợp khách hàng để lƣu ý NHTM Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập nhƣ cung cấp thông tin tín dụng đƣợc thông suốt, kịp thời 101 Ngoài ra, NHNN cần phải có sách tuyển chọn đào tạo cán làm công tác quản lý mạng CIC không am hiểu công nghệ thông tin nhƣ khai thác thông tin qua mạng công cụ hỗ trợ khác mà phải có khả thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp đƣa nhận định, cảnh báo thích hợp thay số báo cáo thống kê khô khan cho ngân thƣơng mại tham khảo Xây dựng chiến lƣợc đào tạo nguồn nhân lực: Để thực đƣợc điều này, thiết nghĩ NHNN cần nghiên cứu xây dựng chiến lƣợc đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao, giao cho hai sở đào tạo có uy tín nƣớc trực thuộc NHNN Học viện Ngân hàng Đại học Ngân hàng TP.HCM làm đầu mối giúp NHNN nghiên cứu xây dựng chiến lƣợc nguồn nhân lực cho ngành ngân hàng Các trƣờng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành ngân hàng cần xây dựng tiêu tuyển sinh phù hợp với nhu cầu thị trƣờng, không nên đào tạo chạy theo số lƣợng mà bỏ qua đến chất lƣợng đào tạo, từ dẫn tình trạng cung lớn cầu lao động Kết luận chƣơng Trên sơ phân tích từ chƣơng 3, chƣơng kiến nghị số giải pháp vi mô phía chi nhánh hệ thống BIDV giải pháp vĩ mô ngân hàng Nhà nƣớc nhằm xây dựng hệ thống pháp lý hoàn thiện giúp cho công tác quản trị rủi ro thực thuận lợi có hiệu tốt 102 KẾT LUẬN Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đem lại cho thành phần kinh tế, ngành nhiều hội nhƣ nhiều thách thức Ngành ngân hàng không nằm trình phát triển đó, hội nhập khiến cho hệ thống NHTM Việt Nam phải đối mặt với rủi ro ngày phức tạp biến đổi khó lƣờng Việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro nói chung quản trị RRTD nói riêng để phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng nói riêng có vai trò sống thân NHTM, nhƣ hệ thống ngân hàng kinh tế Luận văn hệ thống kiến thức quản trị RRTD Trên sở phân tích thực trạng hoạt động tín dụng BIDV Đông Hà Nội nguyên nhân dẫn đến thực trạng hoạt động tín dụng chi nhánh Đông Hà Nội, đánh giá mặt đƣợc chƣa đƣợc việc quản trị rủi ro tín dụng BIDV Đông Hà Nội, nghiên cứu đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng BIDV Đông Hà Nội 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Chu Văn Sơn, 2008 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần Bắc Á Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học Quốc gia Hà Nội Công trình dự thi giả thƣởng nghiên cứu khoa học sinh viên, 2012 Ứng dụng mô hình camels quản trị rủi ro ngân hàng Hà Nội: Nhà kinh tế trẻ Đỗ Văn Độ, 2009 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc thời kỳ hội nhập Tạp chí Ngân hàng, số 10, trang15-16 Th.S Huỳnh Thị Hƣơng Thảo, 2013, Quản trị rủi ro tín dụng thông qua hợp đồng phái sinh tín dụng – Điều kiện áp dụng số giải pháp cho Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ, Trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Khoa Ngân hàng tài chính, 2007 Quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại, Hà Nội: Nhà xuất đại học kinh tế quốc dân Lê Văn Tƣ, 2005 Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB Tài Lê Thị Vân Anh, 2015 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ, Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Lƣu Thị Hƣơng, Vũ Duy Hào, 2006 Quản trị tài doanh nghiệp Hà Nội: NXB Tài Chính Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đông Hà Nội, 2013, 2014, 2015 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh ngân hàng BIDV Chi nhánh Đông Hà Nội 10 Nguyễn Thị Mùi, 2006 Quản trị ngân hàng thương mại, Hà Nội: NXB Tài Chính 11 Nguyễn Thị Vân Anh, 2014 Hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng thông quan áp dụng Basel II – nhìn từ kinh nghiệm quốc tế Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, Số 20/2014, Trang 36-39 12 Nguyễn Văn Tiến, 2011 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê 13 Phạm Công Uẩn, 2013 Thông tin tín dụng với hoạt động quản trị rủi ro Tổ chức tín dụng Hội thảo quản trị rủi ro, Hà Nội: Đại học Kinh tế TP HỒ 104 Chí Minh 14 Tập thể tác giả học viện ngân hàng, 2002 Giáo trình tín dụng ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất thống kê 15 Tập thể tác giả tham gia dự thi giải thƣởng nghiên cứu khoa học sinh viên, 2011 Ứng dụng môhình camels quản trị rủi ro ngân hàng, Hà Nội: Nhà kinh tế trẻ II TÀI LIỆU TIẾNG ANH 16 Frederic S.Mishkin, 2001 Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, Hà Nội: NXB Khoa học kỹ thuật 17 Hennie van Greuning - Sonja Brajovic Bratanovic, 1999 Analyzing banking Risk, Hà Nội: NXB Tài 18 Peter S.Rose, 2004 Quản trị Ngân hàng thương mại, Hà Nội: NXB Tài 19 Timothy W.Koch (The Dryden Pres, Hinsdale, Illinois, 1998 (firt edition), 1992 (second edition), 1995, third edition anh 2000, fourth edition) Bank Manement University of South Carolina 20 Thomas P.Fisch, 2000 Dictionary of banking terms, Barron’s Edutional, Inc, N.Y 105 PHỤ LỤC 1: MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BIDV CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI Ban giám đốc QHKH (DN) Khối quan hệ KH Khối QLRR Các phòng Phòng QLRR P Quản trị tín dụng P Tài – kế toán QHKH cá nhân Các phòng DVKH Phòng tổ chức Phòng QL kho quỹ Phòng kế hoạch QHKH (DN) Khối tác nghiệp Khối QL nội Khối trực thuộc Phòng giao dịch Các phòng giao dịch Tổ TT quốc tế (Nguồn: Phòng quản trị RRTD BIDV chi nhánh Đông Hà Nội) 106 PHỤ LỤC CÁC CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI BIDV ĐÔNG HÀ NỘI Chỉ tiêu Điểm ban đầu 100 Trọng 75 50 25 26-35 56-60 20-25 số Phần I: Thông tin nhân thân Tuổi 36-55 Trên 60 10% Hoặc 18-20 Trình độ học Trên đại vấn Đại học học Cao Trung Dƣới đẳng học trung 10% học Tiền án, tiền Không Có 10% Thuê Khác 10% Trên 10% Tình trạng cƣ trú Số ngƣời ăn Chủ sở Nhà Với gia hữu chung đình 100 50-100 30-50 7 năm 5-7 năm 3-5 năm 1-3 năm 107