BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI PHẠM VĂN LONG PHẠM VĂN LONG QUẢN TRỊ KINH DOANH GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 2014B Hà Nội – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI PHẠM VĂN LONG GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐÀO THANH BÌNH Hà Nội – Năm 2016 Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình LỜI CAM ĐOAN Luận văn công trình nghiên cứu độc lập tác giả, trích dẫn, tài liệu sử dụng minh bạch Các kết phân tích chưa công bố công trình khoa học Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Văn Long Luận văn thạc sĩ i Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình LỜI CẢM ƠN Đề tài i i ph p ngăn ng a hạn chế r i ro t n d ng hàng doanh nghi p Ng n hàng TMC Vi t Nam Th nh V i v i h ch ng – Chi nh nh N i kết từ trình nỗ lực học tập rèn luyện trình làm việc thực tế học tập Để hoàn thành luận văn này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý thầy cô, đồng nghiệp, người thân tất bạn bè giúp đỡ, động viên suốt thời gian thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo TS Đào Thanh Bình, người tận tình hướng dẫn, góp ý giúp hoàn thành luận văn tốt nghiệp Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Viện Kinh tế Quản lý – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Viện đào tạo sau Đại họcTrường Đại học Bách khoa Hà Nội, Ban giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nội Phòng, ban tạo điều kiện cho nghiên cứu luận văn cung cấp số liệu thực tế giúp hoàn thành luận văn thạc sỹ Hà Nội, tháng 09 năm 2016 Phạm Văn Long Luận văn thạc sĩ ii Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QHKH : Quan hệ khách hàng QTTD : Quản trị tín dụng QTTD : Quản trị tín dụng QLRR : Quản lý rủi ro TMCP : Thương mại c phần TSĐB : Tài sản đảm bảo UBND : Ủy ban nhân dân VP Bank Hà Nội : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hà Nội VP Bank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Luận văn thạc sĩ : iii Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG .vii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại 1.1.3 Phân loại ngân hàng thương mại 1.1.4 Hoạt động ngân hàng thương mại 1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng 11 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 11 1.2.2 Ðặc trưng tín dụng 12 1.2.3 Các loại hình tín dụng ngân hàng 13 1.2.4 Khái niệm rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng 14 1.2.5 Phân loại rủi ro tín dụng 15 1.2.6 Các tiêu chí đánh giá, đo lường rủi ro 16 1.2.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 23 1.2.8 Sự cần thiết phải phòng ngừa rủi ro 26 1.3 Nhận dạng rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại 27 1.3.1 Nội dung nhận dạng rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp 27 1.3.2 Phương pháp để thực công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp 30 1.3.3 Kinh nghiệm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp số NHTM nước 35 TIỂU KẾT CHƢƠNG 39 Luận văn thạc sĩ iv Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI 40 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Hà Nội 40 2.1.1 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) 40 2.1.2 Ngân hàng TMCP Việt NamThịnh Vượng - Chi nhánh Hà Nội 43 2.1.3 Mô hình tổ chức 43 2.1.4 Các loại hình sản phẩm dịch vụ chủ yếu 45 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2013-2015 49 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – chi nhánh Hà Nội 56 2.2 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – Chi nhánh Hà Nội 57 2.2.1 Kết hoạt động tín dụng doanh nghiệp VPBank Hà Nội 57 2.2.2 Tình hình chung nợ hạn khách hàng doanh nghiệp 59 2.2.3 Phân tích nợ hạn khách hàng DN theo thời hạn cho vay 65 2.2.4 Tình hình nợ xấu khách hàng doanh nghiệp 67 2.2.5 Nhân tố ảnh hưởng sách phòng ngừa rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – Chi nhánh Hà Nội 73 2.3 Đánh giá chung thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Hà Nội 93 2.3.1 Nhận xét chung 93 2.3.2 Ưu điểm 93 2.3.3 Những tồn tại, hạn chế 95 TIỂU KẾT CHƢƠNG 97 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO RÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI 98 Luận văn thạc sĩ v Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình 3.1 Những định hƣớng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Hà Nội 98 3.1.1 Tổng quan xu phát triển kinh tế- xã hội thành phố Hà Nội 98 3.1.2 Những yêu cầu hoạt động cho vay chi nhánh 98 3.2 Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro rín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – chi nhánh Hà Nội 100 3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định dự án, phương án kinh doanh 101 3.2.2 Tăng cường sử dụng có hiệu tài sản đảm bảo 102 3.2.3 Phân tán rủi ro tín dụng 102 3.2.4 Nâng cao hiệu hệ thống thông tin tín dụng 104 3.2.5 Hạn chế rủi ro đạo đức nâng cao trình độ cán 105 3.2.6 Xử lý nợ hạn nợ khó đòi 106 3.3 Một số kiến nghị phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – chi nhánh Hà Nội 108 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng 108 3.3.2 Kiến nghị với Ban giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – Chi nhánh Hà Nội 113 TIỂU KẾT CHƢƠNG 115 KẾT LUẬN 116 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 Luận văn thạc sĩ vi Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1-1: Bảng số liệu huy động vốn từ năm 2013-2015 .50 Bảng 2.1-2: Bảng số liệu huy động vốn phân theo thời gian 50 Bảng 2.1.3: Bảng số liệu huy động vốn phân theo loại tiền tệ 51 Bảng 2.1-4: Bảng số liệu huy động vốn phân đối tượng 52 Bảng 2.1-5: Dư nợ tín dụng chi nhánh 53 Bảng 2.1-6: Thu nhập từ hoạt động dịch vụ VPBank Hà Nội giai đoạn 2013– 2015 55 Bảng 2.1-7: Kết hoạt động kinh doanh năm 2013 – 2015 57 Bảng 2.2-1: Bảng số liệu tín dụng cuối kỳ từ năm 2013-2015 58 Bảng 2.2-2: Tình hình nợ hạn khách hàng doanh nghiệp chi nhánh 60 Bảng 2.2-3: Tình hình nợ hạn khách hàng doanh nghiệp 61 địa bàn Hà Nội 61 Bảng 2.2-4: Tình hình nợ hạn khách hàng doanh nghiệp chi nhánh đồng cấp .63 Bảng 2.2-5: Phân loại nợ hạn khách hàng doanh nghiệp chi nhánh theo thời hạn vay .65 Bảng 2.2-6: Tình hình nợ xấu khách hàng doanh nghiệp chi nhánh .67 Bảng 2.2-7: Phân loại nợ xấu khách hàng doanh nghiệp chi nhánh theo thành phần kinh tế .68 Bảng 2.2-8: Tình hình nợ xấu khách hàng doanh nghiệp chi nhánh .70 Bảng 2.2-9: Bảng số liệu cấu tài sản đảm bảo giai đoạn 2013-2015 72 Bảng 2.3-1: Tình hình trích lập dự phòng rủi ro khách hàng doanh nghiệp chi nhánh 95 Luận văn thạc sĩ vii Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 1-2.1: Phân loại rủi ro tín dụng 15 Hình 2.2-1: Sơ đồ xếp hạng tín dụng nội .81 Sơ đồ 2.1-1 Sơ đồ cấu t chức Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng 42 Sơ đồ 2.1-2: Cơ cấu t chức Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – 44 Chi nhánh Hà Nội 44 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.2-1: Tăng trưởng Dư nợ tín dụng doanh nghiệp .59 Biểu đồ 2.2-2: Tình hình nợ hạn khách hàng doanh nghiệp chi nhánh 61 Biểu đồ 2.2-3: So sánh VPBank Hà Nội với Chi nhánh địa bàn Hà Nội 62 Biểu đồ 2.2-4: So sánh VPBank Hà Nội với Chi nhánh VPBank địa bàn .62 Biểu đồ 2.2-5: So sánh VPBank Hà Nội với Các chi nhánh VPBank đồng cấp địa bàn .64 Biểu đồ 2.2-6: Nợ hạn khách hàng doanh nghiệp chi nhánh theo thời hạn vay .66 Biểu đồ 2.2-7: Tỷ trọng nhóm Nợ xấu khối khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh 68 Biểu đồ 2.2-8: Nợ xấu khách hàng doanh nghiệp chi nhánh theo thành phần kinh tế 69 Biểu đồ 2.2-9: Tỷ trọng nhóm Nợ xấu khối khách hàng doanh nghiệp theo ngành nghề Chi nhánh 71 Luận văn thạc sĩ viii Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình thống nhất, chuẩn xác mà cần chi nhánh hệ thống VPBank ngân hàng khác khai thác dễ dàng Muốn cần phải đẩy nhanh tốc độ đại hóa công nghệ ngân hàng, tăng cường trang bị thiết bị đại phục vụ công tác thu thập xử lý thông tin Cụ thể: Xây dựng máy đánh giá, phân tích, cập nhật thông tín tín dụng nhiều chiều chi nhánh Bộ phận có nhiệm vụ: + Trực tiếp tiếp nhận xử lý thông tin khách hàng, thông tin giao dịch tín dụng đưa cảnh báo sớm rủi ro tín dụng thông qua việc phân tích xử lý thông tin qua kênh khác chịu trách nhiệm tính xác thông tin, đồng thời trực tiếp cung cấp thông tin pháp lý, tài chính, phi tài chính, thông tin khoản nợ…thu nhập nhằm đảm bảo giao dịch tín dụng xác lập chi nhánh khu vực an toàn, hiệu quả; lập báo cáo tín dụng; cung cấp thông tin cho VPBank Trung tâm CIC + Là dầu mối thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với sở ban ngành công ty tài chính, bảo hiểm, ngành nghề có liên quan để có định hướng đầu tư đắn trước đưa phán tín dụng Mở rộng phạm vi đối tượng đăng nhập khai thác, sử dụng thông tin tín dụng trung tâm CIC chi nhánh đến cán tín dụng 3.2.5 ạn chế r i ro ạo ức n ng cao trình c nb Ðể hạn chế rủi ro tín dụng cần nâng cao trách nhiệm cán tín dụng, gắn trách nhiệm với quyền lợi cán làm công tác tín dụng Chi nhánh nên áp dụng sách đãi ngộ hợp lý tiền lương, tiền thưởng, hệ số tiền lương…Do cán tín dụng đối mặt với rủi ro cần phải có chế độ tiền lương đặc biệt để khuyến khích người làm công tác tín dụng, tránh xảy rủi ro đạo đức nghề nghiệp Những cán tín dụng có đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, có khả tiếp thị kinh doanh tốt, mang lại hiệu cao cho ngân hàng có chế độ khen thưởng tăng lương trước hạn…Bên cạnh đó, chi nhánh cần thường xuyên tuyên truyền, ph biến tư tuởng cho cán tín dụng để người hiểu chấp hành quy trình nghiệp vụ Luận văn thạc sĩ Trang 105 Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình Do hoạt động tín dụng liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề, sản phẩm, đội ngũ tín dụng chủ yếu đào tạo từ trường kinh tế, kinh nghiệm liên quan đến kỹ thuật bị hạn chế Ðòi hỏi cán tín dụng không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, thuờng xuyên tìm hiểu ngành nghề lĩnh vực khác để phục vụ cho hoạt động tín dụng Công tác đào tạo chi nhánh cần tập trung vào số vấn đề sau: Tăng cường hình thức đào tạo tập trung, kết hợp hình thức tập huấn chỗ, hình thức đào tạo nhằm làm cho cán tín dụng nắm bắt số nghiệp vụ định thời gian ngắn như: t chức bu i sinh hoạt nghiệp vụ định kỳ, thảo luận vướng mắc công tác tín dụng, văn bản, quy trình nghiệp vụ Phát động phong trào tự học, tự nghiên cứu, tự nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tránh tụt hậu trước thay đ i chế thị trường, công nghệ trình phát triển hội nhập ngân hàng Cán tín dụng cần phải chặt chẽ cần có số tiêu chuẩn sau: + Phải đào tạo chuyên sâu lĩnh vực tài chính- ngân hàng + Có khả ngoại ngữ, tin học, điều kiện để phục vụ cho việc nghiên cứu tài liệu, giao dịch sử dụng máy tính tính toán thẩm dịnh dự án + Có phẩm chất đạo đức: Ðây tiêu chuẩn quan trọng cán tín dụng, định đến vấn đề rủi ro đạo đức kinh doanh ngân hàng + Hiểu biết xã hội có kỹ giao tiếp tốt: giúp khách hàng ngân hàng hiểu hơn, làm cho khách hàng có thiện cảm với ngân hàng, gắn bó với ngân hàng Với kỹ giao tiếp tốt, cán tín dụng tìm hiểu thêm nhiều thông tin khách hàng phục vụ xử lý nghiệp vụ 3.2.6 X lý n qu hạn n h òi Là biện pháp cuối để hạn chế tối đa khoản thiệt hại xảy * Việc xử lý nợ hạn, chi nhánh cần có biện pháp cụ thể như: + Phân tích nguyên nhân khách hàng từ có biện pháp tháo gỡ + Ðối với khách hàng có nợ hạn có tính chất tạm thời, hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, chi nhánh xem xét khả trả nợ phương án Luận văn thạc sĩ Trang 106 Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình sản xuất kinh doanh thời gian tới để định cho vay Việc cho vay bảo đảm thu hồi vốn, giúp khách hàng vuợt khó khăn có biện pháp, áp dụng biện pháp cấu nợ Căn vào phương án sản xuất kinh doanh khách hàng, khách hàng chứng minh khả hoàn trả đến hạn sau cấu nợ cho khách hàng đòi hỏi chi nhánh phải giám sát chặt chẽ khoản nợ hoạt động khách hàng sau cấu lại + Ðối với khách hàng khó khăn tài chính, kinh doanh thua lỗ, khó khắc phục, nợ hạn chưa xác định nguồn trả nợ, chi nhánh cần quản lý chặt chẽ khoản vay khách hàng sau: Ðối với khoản vay có tài sản ảo đảm Tìm khách hàng có khả tài nhận lại nợ khách hàng khó khăn để tiếp tục khai thác hiệu tài sản bảo đảm khả trả nợ Chi nhánh rà soát tài sản bảo đảm, tình trạng tài sản, hồ sơ pháp lý phát mại tài sản thu hồi vốn Phối hợp bộ, ban, ngành cho tiến hành lý, phát mại tài sản bảo đảm cho vay theo định để thu hồi vốn Trong trường hợp phát mại tài sản bảo đảm cho vay theo định để thu hồi vốn buộc khách hàng phải trả tiếp phần lại thông qua việc bán tiếp tài sản, không chi nhánh tuyên bố phá sản Ðối với khoản vay ảo đảm Trong trường hợp cần kiểm soát chặt chẽ nguồn thu tài khách hàng, khoản phải thu, nguồn vốn toán công trình qua thông báo vốn năm lĩnh vực xây dựng, kỳ thu tiền lĩnh vực khác yêu cầu khách hàng chủ đầu tư, người mua hàng cam kết toán chuyển khoản tài khoản khách hàng chi nhánh Tư vấn cho khách hàng bán bớt tài sản không phát huy hiệu quả, không cần sử dụng để trả nợ tiền vay Biện pháp khởi kiện tòa Hiện nay, quan hệ kinh tế, việc khởi kiện tòa chưa thành thói quen người Trong kinh tế thị trường, cần quen dần với việc giải Luận văn thạc sĩ Trang 107 Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình vụ việc kinh tế qua tòa án kinh tế Việc khởi kiện tòa có tác dụng khách hàng thiện chí việc thực nghĩa vụ trả nợ Tận thu nợ ngoại bảng nợ khoanh Nợ ngoại bảng nợ khoanh khoản nợ không sinh lời, thông thường ngân hàng chuyển ngoại bảng không tính lãi Khoản nợ có ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh ngân hàng, phải lấy từ nguồn dự phòng rủi ro để bù đắp, lợi nhuận ngân hàng Nếu nợ ngoại bảng tăng chi nhánh lãi phải trích lập dự phòng nhiều 3.3 Một số kiến nghị phòng ngừa hạn chế rủi ro tín ụng khách hàng oanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – chi nhánh Hà Nội 3.3.1 Kiến ngh i v i Ng n hàng TMC Vi t Nam Th nh v ng Với mô hình hoạt động khẳng định Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng ngân hàng hàng đầu Việt Nam, năm qua, kinh tế nước giới có biến động bất n, với nỗ lực cố gắng mình, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng nỗ lực triển khai giải pháp hoạt động kinh doanh nhằm thực tốt ba mục tiêu chính: Hoàn thành kế hoạch kinh doanh, góp phần toàn ngành ngân hàng thực mục tiêu sách tiền tệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước Với mục tiêu hoạt động là: “Tin cậy, tham vọng, tạo khác biệt, phát triển người, hiệu quả, khách hàng trọng tâm” Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng cấu, xây dựng, ban hành triển khai sách, quy trình, quy phạm nhằm tạo môi trường hoạt động lành mạnh, khoa học phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế Điều minh chứng thông qua việc: Bộ máy t chức cấu lại, xây dựng triển khai công tác quản lý vốn tập trung, quản lý tín dụng, phát triển sản phẩm dịch vụ đa dạng, điều hành hoạt động ngân hàng linh hoạt phù hợp với tình hình kinh tế xã hội Luận văn thạc sĩ Trang 108 Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình Trong công tác tín dụng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng thể ngân hàng tiên phong việc ứng dụng triển khai nghiệp vụ cách đại, khoa học như: Quy trình cho vay doanh nghiệp, Quy trình tín dụng bán lẻ, Quy trình tín dụng bán buôn quy trình quy định hướng dẫn sản phẩm dịch vụ cụ thể, bên cạnh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng xây dựng triển khai Hệ thống xếp hàng tín dụng nội bộ, sách khách hàng, ban hành quy định việc uỷ quyền phân cấp phán tín dụng có sách quản lý rủi ro tín dụng thông suốt từ Hội sở chi nhánh Nhận xét chung sách, quy trình quy phạm Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng đầy đủ, chặt chẽ pháp luật, cụ thể tác nghiệp, khoa học phương pháp, phù hợp với mục tiêu phát triển ngân hàng tình hình kinh tế xã hội nước giới Dưới giác độ đóng góp để hoàn thiện sách, quy trình quy phạm Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng hoạt động tín dụng để đạt tới mục tiêu quản lý hiệu rủi ro tín dụng hệ thống VPBank nói chung chi nhánh Hà Nội nói riêng số lĩnh vực sau: Công tác t chức cán cụ thể tuyển dụng nhiệm đối tượng cán cao cấp; Áp dụng mô hình quản lý tín dụng tập trung; Hoàn thiện hướng dẫn nội dung chấm điểm khách hàng; Đào tạo đào tạo lại nhân lực làm công tác tín dụng quản lý rủi ro tín dụng 3.3.1.1.Công t c t chức c n b Các văn quy định hướng dẫn rõ ràng quy trình, bước điều kiện để tuyển dụng b nhiệm cán Hội sở chi nhánh trí quy định rõ cán thuyên chuyển công tác hệ thống cụ thể Thế việc tuyển dụng b nhiệm cán từ quan t chức khác VPBank chưa thấy nói đến, thực tế nhiều trường hợp tuyển dụng xảy với mục đích thu hút nhân tài người làm có tay nghề cao cho VPBank Luận văn thạc sĩ Trang 109 Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình Vì để tránh rủi ro trường hợp tuyển dụng, b nhiệm đối tượng từ quan, t chức khác VPBank nên cần có quy định rõ ràng dựa sở tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể nói lên trình độ, kinh nghiệm lực đối tượng tuyển dụng, với việc tuyển dụng công tác b nhiệm cần cân nhắc thận trọng mà tỏ rõ thiện trí trọng dụng nhân tài, phát huy trình độ chuyên môn kinh nghiệm tránh rủi ro không đáng có Đồng thời việc thực tuyển dụng cán cần tập trung đầu mối Ngân hàng TMCP Việt NamThịnh vượng sau phân theo nguyện vọng nhu cầu thực tế Chi nhánh phân b cho Chi nhánh 3.3.1.2.Mô hình qu n lý t n d ng tập trung VPBank thực tái cấu lại hoạt động ngân hàng theo mô hình ngân hàng đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời chuẩn bị bước cho kế hoạch hình thành tập đoàn tài qui mô lớn tương lai, vấn đề VPBank cần phải thực công tác quản trị rủi ro, quản trị tài sản nợ, quản lý vốn, mà trọng tâm giải công tác điều hành vốn nội ngân hàng VPBank thức triển khai Cơ chế quản lý vốn tập trung FTP toàn hệ thống Cơ chế Quản lý vốn tập trung chuyển chế quản lý vốn nội VPBank từ chế “vay-gửi” sang chế “mua-bán” vốn Qua áp dụng giá điều chuyển vốn nội thống cho tất chi nhánh ngân hàng, làm sở xác định thu nhập chi phí xác cho chi nhánh quan trọng quản lý rủi ro công tác quản lý vốn rủi ro lãi suất, rủi ro khoản Tuy nhiên việc thực quản lý t chức công tác tín dụng tập trung VPBank trình nghiên cứu để áp dụng vào hệ thống, đưa vào áp dụng mô hình t chức hoạt động tín dụng VPBank theo hướng việc định phê duyệt tín dụng thực hội sở chính, dựa thông tin từ chi nhánh thu thập gửi theo quy định VPBank, nhiệm vụ chi nhánh lúc thu thập thông tin, hội sở phê Luận văn thạc sĩ Trang 110 Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình duyệt t chức giải ngân, thu nợ, kiểm soát giám sát khoản vay … Mô hình có số nhược điểm như: - Cần quy trình tác nghiệp quy định chặt chẽ quy định rõ trách nhiệm quyền hạn chi nhánh; - Hệ thống công nghệ thông tin phù hợp, đại bảo đảm tính bảo mật cao; - Lực lượng cán QHKH bố trí xếp lại cho phù hợp; - Tại chi nhánh thừa số cán khâu phê duyệt định tín dụng; - Nếu không t chức chặt chẽ, khoa học dẫn đến việc giải công việc nhiều thời gian Bên cạnh nhược điểm mang lại hệ tích cực hoạt động tín dụng VPBank như: - Giám sát khắc phục thiếu sót việc tập hợp hồ sơ, thông tin tín dụng khâu đầu quy trình; - Giải phóng gánh nặng công việc trách nhiệm cán tín dụng có rủi ro tín dụng; - Loại bỏ rủi ro chủ quan cán tín dụng lãnh đạo chi nhánh phán định tín dụng; - Tập hợp lực lượng cán chuyên viên có trình độ, kinh nghiệm cao khâu thẩm định, phán định tín dụng, phán tín dụng sản phẩm chất lượng cao dây chuyền chuẩn mực, khách quan hạn chế tối đa rủi ro tín dụng Vì để đạt mục tiêu trở thành ngân hàng đại hoạt theo chuẩn mực quốc tế theo chiến lược phát triển VPBank, VPBank nên đẩy nhanh trình nghiên cứu hoàn thiện để đưa vào áp dụng mô hình Quản lý tín dụng tập trung 3.3.1.3 ng dẫn m t s n i d ng chấm iểm khách hàng Hệt hống chấm điểm định hạngcủaVPBank chương trình điện toán đưa vào áp dụng từ năm 2010 thay cho việc xếp hạng thủ công, Luận văn thạc sĩ Trang 111 Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình giúp cho việc kiểm soát mức độ tín nhiệm tín dụng người vay hiệu giao dịch tín dụng hệ thống tiêu chuẩn thống toàn hệ thống, hỗ việc định cấp tín dụng sở để xây dựng sách khách hàng Tuy nhiên thực tế áp dụng nảy sinh số vấn đề cần giải là: Nhận thức, phân tích, đánh giá nhân viên khác phần ảnh hưởng đến lực chấm điểm họ khách hàng; Trong văn hướng dẫn việc nhận xét, đánh giá chấm điểm cho khách hàng mà VPBank ban hành chưa thể toàn diện, chưa hướng dẫn cách xác định điểm tất tiêu, nội dung hướng dẫn nhiều điểm mang tính đại khái chung chung, khó cho người đọc lĩnh hội ý nghĩa nội dung cách xác Hướng dẫn chưa tạo thống chung nơi nhân viên cách nhìn nhận, xác định điểm khách hàng; chẳng hạn tiêu liên quan đến quan điểm phát triển ngành, định hướng quan hệ… Những hạn chế, bất cập nêu góp phần làm cho tính hiệu hệ thống chấm điểm định hạng VPBank chưa khai thác mực; chưa phát huy trọn vẹn ưu điểm nhận xét đánh giá dự báo rủi ro khách hàng Do vậy, để góp phần hoàn thiện hệ thống chấm điểm định hạng tín dụng VPBank cần trọng đến việc kiện toàn chất lượng đội ngũ nhân viên đội ngũ cán QHKH, chấm điểm khách hàng Thường xuyên t chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức phương pháp nhận xét đánh giá khách hàng cho nhân viên mới, hướng dẫn thao tác xử lý vận hành hệ thống Hình thành cho đội ngũ cán QHKH cách nhìn nhận khoa học, toàn diện, khách quan khách hàng đặc trưng ngành nghề khách hàng hoạt động, với việc soạn thảo, ban hành tài liệu hướng dẫn việc khai thác, sử dụng hệ thống phải rõ ràng, tài liệu hướng dẫn phải hướng dẫn trọn vẹn đầy đủ việc xác định mức thang điểm cụ thể cho tất tiêu, không nên chung chung, hiểu được, cho thang điểm đúng…Có công tác xếp hạng tín dụng Luận văn thạc sĩ Trang 112 Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình doanh nghiệp xác khách quan 3.3.1.4.Ban hành s a i ch nh s ch qu n lý r i ro phù h p Trong thời gian tới VPBank cần sửa đ i sách quản lý rủi ro phù hợp với thực tiễn Đồng thời ban hành sách theo hướng tập trung số vấn đề sau - Hoàn thiện ban hànhcác tiêu rủi ro Key risk indicators để kiểm soát định kỳ - Xây dựng quy định cấp tín dụng cho nhóm khách hàng có liên quan - Nghiên cứu xây dựng chương trình quản lý danh mục tín dụng, tính toán t n thất tín dụng theo ngành, lĩnh vực Triển khai công cụ để quản lý dư nợ cấp tín dụng theo ngành nghề lĩnh vực - Xây dựng triển khai việc quản lý danh mục cho vay theo khu vực địa lý - Xây dựng công cụ quản lý t ng giới hạn cấp tín dụng theo khách hàng theo chi nhánh - Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm rủi ro tín dụng - Tăng cường công tác quản lý rủi ro sau cấp tín dụng 3.3.2 Kiến ngh v i Ban gi m Chi nh nh c Ng n hàng TMC Vi t Nam Th nh v ng – àN i 3.3.2.1.Đào tạo lại nh n lực công t c t n d ng Hiện công tác đào tạo nhân lực VPBank nói chung Chi nhánh Hà Nội nới riêng đánh giá cao, hàng năm trung tâm đào tạo VPBank t chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán công nhân viên ngành Mỗi cán sau tuyển dụng vào VPBank tập huấn qua chương trình dành cho cán mới, sau tập huấn khoá theo yêu cầu công việc phù hợp với vị trí công tác phân công đảm nhận họ như: Tín dung, Kế toán, Nguồn vốn, T chức, Kiểm soát Tuy nhiên có số vấn đề cần Chi nhánh quan tâm là: - T chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ Chi nhánh chủ yếu tập trung vào kiến thức công tác tín dụng, để trình độ tác nghiệp Luận văn thạc sĩ Trang 113 Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình lực lượng làm công tác tín dụng ngày nâng cao đủ đáp ứng yêu cầu công việc Chi nhánh nên chu ý đến việc thường xuyên cập nhật cho số cán kỹ năng, kinh nghiệm thông qua trường hợp cụ thể thực tế Chi nhánh học kinh nhiệm để thông qua b sung bồi đắp phong phú thêm kiến thức thực tế lĩnh vực kinh tế giúp cho việc tác nghiệp cán Chi nhánh gặp vấn đề, lĩnh vực ngành nghề khách hàng không bị bỡ ngỡ, bối rối khi tác nghiệp; - Việc giáo dục bồi dưỡng truyền thống tự hào đạo đức nghề nghiệp công tâm cho cán làm công tác tín dụng, công tác nên thực thông qua thi tìm hiểu truyền thống vẻ vang VPBank, gương tận tụy công hiến cho phát triển VPBank, t chức hội thảo đạo đức nghề nghiệp, xây dựng văn hoá VPBank 3.3.2.2.Th ờng xuyên cập nhật c c thông tin t n d ng liên quan VPBank hoàn thành đưa vào sử dụng trang thông tin, mạng nội Là nơi chuyền tải đạo kịp thời Chi nhánh cần đưa thêm nhiều thông tin liên quan đến tín dụng đến tình hình kinh tế thị trường đặc biệt tin thị trường Trên sở Chi nhánh nắm bắt tình hình thị trường chung xu hướng đạo kinh tế thị truờng giai đoạn Luận văn thạc sĩ Trang 114 Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình TIỂU KẾT CHƢƠNG Những vấn đề n i bật chương đưa giải pháp mục tiêu quản trị rủi ro cho vay khách hàng Doanh nghiệp Trên sở thực trạng VPBank – chi nhánh Hà Nội nhằm đưa giải pháp cần thiết khắc phục hoàn thiệt mặt tồn trọng hoạt động quản trị rủi ro cho vay khách hàng Doanh nghiệp VPBank Hà Nội Việc cần thiết phải hỗ trợ từ quan chủ quan, ngành liên quan tác giả đưa kiến nghị với đơn vị chủ quản ngành liên quan, NHNN, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, VPBank hội sở Luận văn thạc sĩ Trang 115 Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình KẾT LUẬN Trong kinh doanh ngân hàng rủi ro người bạn đồng hành với Ngân hàng Rủi ro ngân hàng có nhiều loại rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động… Nhưng nói rủi ro tín dụng biểu tập trung cho đánh đ i lợi nhuận rủi ro Bên cạnh đó, nguồn thu nhập Ngân hàng nguồn thu từ tín dụng Trong nên kinh tế nay, chịu ảnh hưởng kinh tế quốc tế diễn biến khó lường nguy rủi ro khó dự báo trước Một thành phần nhạy cảm Doanh nghiệp Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro Doanh nghiệp từ thay đ i môi trường, từ lực, trình độ quản lý, từ chất lượng nguồn nhân lực….Điều đòi hỏi NHTM phải tăng cường quản lý, tăng cường công tác thẩm định nhằm nhiệm vụ hạn chế rủi ro xảy Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ : - Đưa phân tích Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Tìm hiểu kinh nghiệm quản trị số nước phát triển, từ rút học cho NHTM Việt Nam - Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng – chi nhánh Hà Nội - Đề xuất số giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – Chi nhánh Hà Nội - Đồng thời đưa số kiến nghị ngành liên quan, NHNN, UBND thành phố, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng Với kiến thức thu trình học tập nghiên cứu với kinh nghiệm làm việc thực tế VPBank Hà Nội, tác giả hy vọng góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ chi nhánh Tuy nhiên trình độ thời gian nghiên cứu hạn chế nên phân tích giải pháp nêu có thiếu Luận văn thạc sĩ Trang 116 Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình sót, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến Thầy cô đồng nghiệp Tôi xin trân trọng cám ơn TS Đào Thanh Bình trực tiếp hướng dẫn luận văn thầy cô giáo bạn bè đồng nghiệp, gia đình tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho mặt trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn Luận văn thạc sĩ Trang 117 Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS, TS Đinh Xuân Hạng, Ths Nguyễn Văn Lộc 2012 , Giáo trình quản trị tín dụng NHTM, Nhà xuất Tài PGS, TS Nguyễn Đăng Đờn 2009 , Quản trị NHTM đại, Nhà xuất Phương Đông PGS, TS Phan Thị Thu Hà 2010 Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội Trần Đình Định 2008 Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế quy định Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội TS Trần Huy Hoàng, Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê tháng 12/2003 Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2013 : Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng 2003 : Tài liệu hướng dẫn xếp hạng tín dụng nội bộ, Quyết định số 661-2003/QĐ-TGĐ ngày 01/12/2003 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2010 , Luật Tổ chức tín dụng, Số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Quyết định 1160/2004/QĐ-NHNN ban hành: quy chế TGTK 10 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh VPBank Hà Nội giai đoạn năm 20132015 11 Báo cáo tạp chí tiền tệ ngân hàng thị trường tài năm 2013, 2014, 2015 12 Báo cáo tình hình hoạt động NHNN chi nhánh Hà Nội năm 2013, 2014, 2015 13 Báo cáo tài VPBank giai đoạn 2013 - 2015 14 Website: www agribank.com.vn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam www.sbv.gov.vn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Luận văn thạc sĩ Trang 118 Phạm Văn Long – CB140730 GVHD: Tiến sĩ Đào Thanh Bình www.vietinbank.vn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam www.vpbank.com.vn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng Luận văn thạc sĩ Trang 119