Đang tải... (xem toàn văn)
Trước xu thế hội nhập quốc tế mà điển hình là sự kiện Việt Nam chính thức bước vào sân chơi chung và rộng lớn của thế giới khi gia nhập vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đòi hỏi nền kinh tế Việt Nam nói chung và đối với ngành ngân hàng nói riêng phải nhận thức rõ những cơ hội có được để tận dụng và những thách thức phải đối đầu để tìm cách vượt qua. Trong một môi trường cạnh tranh toàn cầu, các cơ hội và rủi ro sẽ rõ nét hơn, gay gắt hơn, đặc biệt là vấn đề rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Những năm gần đây,quản trị danh mục đầu tư cũng như quản trị rủi ro thanh khoản là yếu tố quyết định sự an toàn trong hoạt động của bất kỳ ngân hàng thương mại nào. Cùng với sự phát triển của thị trường tài chính, cơ hội đầu tư và rủi ro trong quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cũng gia tăng tương ứng.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là một trong những NHTM nhà nước có bề dày lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, đã tạo dựng được một nền tảng khá vững chắc trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, cùng với những gì đã diễn ra trên thị trường tiền tệ Việt Nam trong thời gian gần đây cho thấy vấn đề quản trị rủi ro thanh khoản và quản trị danh mục đầu tư của các ngân hàng thương mại có ý nghĩa cấp bách cả về lý luận và thực tiễn. I. GIỚI THIỆU CHUNG NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM: Thành lập ngày 2641957, hoạt động theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam, đến nay, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV là Ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là luôn dẫn đầu trong việc cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiện ích cũng như bảo hiểm chứng khoán và đầu tư tài chính. BIDV là ngân hàng tiên phong trong việc không ngừng đổi mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân tốt nhất, cạnh tranh nhất cho khách hàng.BIDV cũng là Ngân hàng tiên phong thực hiện các chính sách kinh tế lớn, chính sách tiền tệ của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;có quy mô về tổng tài sản, vốn điều lệ, mạng lưới kênh phân phối, dư nợ cho vay, huy động vốn thuộc Top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Tính đến 3062016, vị thế dẫn đầu của BIDV được khẳng định với trên nhiều phương diện: Tổng tài sản: trên 930.000 tỷ đồng Vốn điều lệ: trên 34.187tỷ đồng. Tổng dư nợ: 799.568 tỷ đồng. Tổng vốn huy động: 793.833 tỷ đồng Mạng lưới hoạt động: Mạng lưới ngân hàng: BIDV có 180 chi nhánh và trên 798 điểm mạng lưới, 1.822 ATM, 15.962 POS tại 63 tỉnhthành phố trên toàn quốc và nước ngoài. Nhân sự: Hơn 24.000 cán bộ, nhân viênVới tầm nhìn và sứ mệnh của mình, BIDV luôn đồng hành, chia sẻ và cung cấp dịch vụ tài chính – ngân hànghiện đại, tốt nhất cho khách hàng; cam kết mang lại giá trị tốt nhấtcho các cổ đông; tạo lập môi trường việc chuyên nghiệp; thân thiện; cơhội phát triển nghề nghiệp và lợi ích xứng đáng cho mọi nhân viên; vàlà ngân hàng tiên phong trong hoạt động phát triển cộng đồng.BIDV đặt mục tiêu chiến lược là trở thành 1 trong 20 ngân hàng hiệu quả và uy tínhàng đầu trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2020. BIDV vừa công bố chiến lược giai đoạn 20112015 và tầm nhìn đến năm 2020. Trong đó, BIDV chú trọng đến 3 khâu đột phá chiến lược: Một là, hoàn thiện mô hình tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành, phân cấp ủy quyền và phối hợp giữa cácđơn vị hướng đến sản phẩm và khách hàng theo thông lệ quốc tế tốt nhất. Hai là, phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên sửdụng và phát triển đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế làm lực lượng nòng cốt phát triển ổn định và bền vững. Ba là, nâng cao năng lực khai thác, ứng dụng công nghệ trong hoạt độngkinh doanh ngân hàng.II. NHẬN DIỆN LOẠI HÌNH NHTM, ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU, CÁC SẢN PHẨM NỔI BẬT CỦA NHTM: 1. Nhận diện loại hình ngân hàng:BIDV thuộc loại doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, được tổ chức theo mô hình Tổng công ty Nhà nước (Tập đoàn). BIDV là một trong những ngân hàng có mạng lưới phân phối lớn nhất trong hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam, chia thành hai khối với 103 chi nhánh cấp 1 với gần 400 điểm giao dịch, hơn 700 máy ATM và hàng chục ngàn điểm POS trên toàn phạm vi lãnh thổ, sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu khách hàng. Hợp tác kinh doanh với hơn 800 Ngân hàng trên thế giới.Mô hình tổ chức: (nguồn: investor.bidv.com.vn)2. Đối tượng khách hàng mục tiêu:Đối tượng khách hàng mục tiêu bao gồm: Khách hàng dân cư (cá nhân, hộ gia đình) có thu nhập ổn định và mức thu nhập từ trung bình trở lên. BIDV chú trọng thiết kế các sản phẩm chuyên biệt phục vụ nhu cầu của nhóm khách hàng này. Cụ thể là điều kiện cho vay của các khoản vay mua nhà, các khoản vay tín dụng được đơn giản tối ưu nhất để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng đến vay vốn.Để hỗ trợ khách hàng trong việc tìm kiếm và sở hữu căn nhà mơ ước, BIDV đã thường xuyên đưara các gói tín dụng cho vay nhu cầu nhà ở với các điều kiện ưu đãi hết sức hấp dẫn đối với các khách hàng vay. Dư nợ tín dụng dành cho khoản vay mua nhà và vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng. Khách hàng là hộ sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...Với đối tượng khách hàng này, ngân hàng để đơn giản hóa điều kiện, thủ tục cho vay cũng như tối đa hóa lợi ích cho khách hàng bằng cách tư vấn miễn phí về phương án vay vốn hiệu quả và tiết kiệm nhất. Đồng thời áp dụng lãi suất cạnh tranh để tăng tính hấp dẫn đối với khách hàng. Chính điều này đã giúp ngân hàng có thị phần lớn đối với nhóm khách hàng có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh.3. Các sản phẩm nổi bật:BIDV cung cấp các sản phẩm trên 4 lĩnh vực: Ngân hàng: tiền gửi tiết kiệm, tín dụng cá nhân, ngân hàng điện tử (dành cho khách hàng cá nhân), tín dụng bảo lãnh, tiền gửi, tài trợ xuất nhập khẩu (dành cho khách hàng doanh nghiệp). Bảo hiểm: cung cấp các gói bảo hiểm phi nhân thọ được thiết kế phù hợp trong tổng thể các sản phẩm trọn gói của BIDV tới khách hàng. Chứng khoán: cung cấp đa dạng các dịch vụ môi giới, đầu tư và tư vấn đầu tư cùng khả năng phát triển nhanh chóng hệ thống các đại lý nhận lệnh trên toàn quốc. Đầu tư tài chính: góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư các dự án, kinh doanh vốn và tiền tệ,...Trong đó các sản phẩm nổi bật đó là:a) Tín dụng cá nhân với sản phẩm cho vay nhu cầu nhà ở:Cho vay nhu cầu nhà ở là sản phẩm BIDV tài trợ vốn để mua nhà ở, đất ở, xây dựng nhà ở mới, cải tạo nhà ở, sửa chữa nhà ở.Lợi ích và đặc điểm:Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiệnĐược tư vấn bởi đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, nhiệt tình• Lãi suất cạnh tranh, lãi tính trên dư nợ giảm dần• Mức cho vay có thể lên đến tối đa 100% giá trị HĐMB nhà ở• Thời hạn cho vay tối đa lên đến 20 năm.• Trả gốc hàng thángquýban niên hoặc hàng năm• Trả lãi hàng tháng hoặc hàng quý.• Bảo đảm tiền vay: tài sản hình thành từ vốn vay, hoặc tài sản bảo đảm khác của khách hàng hoặc của bên thứ ba, hoặc kết hợp các hình thức bảo đảm.Điều kiện vay vốn:• Sinh sốngthường xuyên làm việc trên cùng địa bàn Chi nhánh cho vay hoặc địa bàn lân cận các Chi nhánh cho vay;• Có thu nhập ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ• Có tài sản bảo đảm phù hợp với các quy định của BIDVHồ sơ vay vốn:• Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ vay theo mẫu của BIDV.• CMTND của khách hàng, Sổ hộ khẩuSổ tạm trú.• Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận độc thân.• Tài liệu chứng minh nguồn thu nhập đề trả nợ.• Tài liệu liên quan tới nhà, đất ở cần mua, xây dựng, sửa chữa.• Tài liệu liên quan tới tài sản bảo đảm.Thành tựu đạt được:Trong giai đoạn 20122015, mặc dù thị trường bất động sản có nhiều biến động, dư nợ sản phẩm cho vay nhà ở của BIDV vẫn có tốc độ tăng trưởng tốt, riêng năm 2015 đạt tới 88%.b) Kinh doanh vốn và tiền tệ với sản phẩm ngoại hối: Mua bán ngoại tệ giao ngay: là giao dịch mua bán ngoại tệ theo tỷ giá được xác định vào ngày giao dịch, việc thanh toán được thực hiện trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch Lợi ích của khách hàng:• Giao dịch đơn giản.• Lợi nhuận kỳ vọng lớn.• Tận dụng được cơ hội thị trường. Lợi thế của BIDV:• Là ngân hàng với mạng lưới rộng trải khắp Việt Nam.• Là ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối trên thị trường Việt Nam với thế mạnh về nguồn ngoại tệ và kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động này.• Là ngân hàng đầu tiên ứng dụng chương trình giao dịch mua bán ngoại tệ trực tuyến (BIDV RET).• Ngoài các đồng ngoại tệ trên bảng thông báo tỷ giá, BIDV có thể đáp ứng nhu cầu mua ngoại tệ chuyển khoản đối với các đồng tiền của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mua bán ngoại tệ kỳ hạn: là giao dịch mua bán ngoại tệ theo tỷ giá được xác định vào ngày giao dịch, việc thanh toán được thực hiện vào một thời điểm xác định trong tương lai.Kỳ hạn hợp đồng:• Giao dịch chuyển đổi giữa các ngoại tệ: Theo thỏa thuận giữa BIDV và khách hàng• Giao dịch ngoại tệ với VND: tối thiểu 3 ngày, tối đa 365 ngày.Lợi ích của khách hàng• Tỷ giá cố định, khách hàng không chịu rủi ro về giá.• Giúp khách hàng kiểm soát dòng tiền và hoạch định ngân sách. Lợi thế của BIDV• Là ngân hàng với mạng lưới rộng trải khắp Việt Nam.• Là ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối trên thị trường Việt Nam với thế mạnh về nguồn ngoại tệ và kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động này.• Là ngân hàng đầu tiên ứng dụng chương trình giao dịch mua bán ngoại tệ trực tuyến (BIDV RET).Thành tựu đạt được:Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh vốn và tiền tệ của Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có những bứt phá rõ nét trên thị trường. Xuất phát điểm là ngân hàng quốc doanh, song những sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ ngoại hối của BIDV liên tục được đổi mới, sáng tạo và tạo dựng được đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, năng động tao ra ấn tượng tốt và “ghi điểm” với không chỉ khách hàng doanh nghiệp mà cả với các định chế tài chính. Danh mục các sản phẩm ngoại hối cũng liên tục được BIDV nghiên cứu, đổi mới, thiết kế đa dạng, đặc thù phù hợp với thực trạng hoạt động kinh doanh, nhu cầu giao dịch ngoại tệ của từng phân khúc khách hàng…Vượt qua tất cả các ngân hàng nước ngoài và ngân hàng nội địa có tên tuổi tại thị trường Việt Nam, BIDV đã 5 lần liên tiếp được vinh danh nhận giải Ngân hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam của Tạp chí Asiamoney
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Khoa Ngân Hàng ******** ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TRẠNG THÁI THANH KHOẢN BIDV TRONG GIAI ĐOẠN GẦN ĐÂY GVHD: THS ĐÀO MỸ HẰNG Môn: QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG Nhóm BIDV: Đỗ Thị Hoa Lê Thị Hường Nguyễn Thị Diệu Ly Phiakham Mitpasa Phạm Thị Diễm My Nguyễn Thị Trâm Hà Nội, năm 2016 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt NH TCTD DN KH NHTM DMĐT TTCK TTTK Từ đầy đủ Ngân hàng Tổ chức tín dụng Doanh nghiệp Khách hàng Ngân hàng thương mại Danh mục đầu tư Thị trường chứng khoán Trạng thái khoản LỜI MỞ ĐẦU Trước xu hội nhập quốc tế mà điển hình kiện Việt Nam thức bước vào sân chơi chung rộng lớn giới gia nhập vào Tổ chức Thương mại giới (WTO), đòi hỏi kinh tế Việt Nam nói chung ngành ngân hàng nói riêng phải nhận thức rõ hội có để tận dụng thách thức phải đối đầu để tìm cách vượt qua Trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, hội rủi ro rõ nét hơn, gay gắt hơn, đặc biệt vấn đề rủi ro khoản hoạt động kinh doanh ngân hàng Những năm gần đây,quản trị danh mục đầu tư quản trị rủi ro khoản yếu tố định an toàn hoạt động ngân hàng thương mại Cùng với phát triển thị trường tài chính, hội đầu tư rủi ro quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại gia tăng tương ứng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) NHTM nhà nước có bề dày lịch sử hình thành phát triển lâu đời, tạo dựng tảng vững trình phát triển Tuy nhiên, xu hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế khu vực giới, với diễn thị trường tiền tệ Việt Nam thời gian gần cho thấy vấn đề quản trị rủi ro khoản quản trị danh mục đầu tư ngân hàng thương mại có ý nghĩa cấp bách lý luận thực tiễn I GIỚI THIỆU CHUNG NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM: Thành lập ngày 26/4/1957, hoạt động theo Luật Tổ chức Tín dụng Việt Nam, đến nay, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – BIDV Ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo chủ lực phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt dẫn đầu việc cung cấp đầy đủ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại tiện ích bảo hiểm chứng khoán đầu tư tài BIDV ngân hàng tiên phong việc không ngừng đổi mới, sáng tạo sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tài cá nhân tốt nhất, cạnh tranh cho khách hàng BIDV Ngân hàng tiên phong thực sách kinh tế lớn, sách tiền tệ Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;có quy mô tổng tài sản, vốn điều lệ, mạng lưới kênh phân phối, dư nợ cho vay, huy động vốn thuộc Top ngân hàng lớn Việt Nam Tính đến 30/6/2016, vị dẫn đầu BIDV khẳng định với nhiều phương diện: - Tổng tài sản: 930.000 tỷ đồng - Vốn điều lệ: 34.187tỷ đồng - Tổng dư nợ: 799.568 tỷ đồng - Tổng vốn huy động: 793.833 tỷ đồng - Mạng lưới hoạt động: Mạng lưới ngân hàng: BIDV có 180 chi nhánh 798 điểm mạng lưới, 1.822 ATM, 15.962 POS 63 tỉnh/thành phố toàn quốc nước - Nhân sự: Hơn 24.000 cán bộ, nhân viên Với tầm nhìn sứ mệnh mình, BIDV đồng hành, chia sẻ cung cấp dịch vụ tài – ngân hànghiện đại, tốt cho khách hàng; cam kết mang lại giá trị tốt nhấtcho cổ đông; tạo lập môi trường việc chuyên nghiệp; thân thiện; cơhội phát triển nghề nghiệp lợi ích xứng đáng cho nhân viên; vàlà ngân hàng tiên phong hoạt động phát triển cộng đồng BIDV đặt mục tiêu chiến lược trở thành 20 ngân hàng hiệu uy tínhàng đầu khu vực Đông Nam Á vào năm 2020 BIDV vừa công bố chiến lược giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến năm 2020 Trong đó, BIDV trọng đến khâu đột phá chiến lược: - Một là, hoàn thiện mô hình tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành, phân cấp ủy quyền phối hợp cácđơn vị hướng đến sản phẩm khách hàng theo thông lệ quốc tế tốt - Hai là, phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao dựa sửdụng phát triển đội ngũ chuyên gia nước quốc tế làm lực lượng nòng cốt phát triển ổn định bền vững - Ba là, nâng cao lực khai thác, ứng dụng công nghệ hoạt độngkinh doanh ngân hàng II NHẬN DIỆN LOẠI HÌNH NHTM, ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU, CÁC SẢN PHẨM NỔI BẬT CỦA NHTM: III Nhận diện loại hình ngân hàng: BIDV thuộc loại doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, tổ chức theo mô hình Tổng công ty Nhà nước (Tập đoàn) BIDV ngân hàng có mạng lưới phân phối lớn hệ thống ngân hàng Việt Nam, chia thành hai khối với 103 chi nhánh cấp với gần 400 điểm giao dịch, 700 máy ATM hàng chục ngàn điểm POS toàn phạm vi lãnh thổ, sẵn sàng phục vụ nhu cầu khách hàng Hợp tác kinh doanh với 800 Ngân hàng giới Mô hình tổ chức: (nguồn: investor.bidv.com.vn) IV Đối tượng khách hàng mục tiêu: Đối tượng khách hàng mục tiêu bao gồm: Khách hàng dân cư (cá nhân, hộ gia đình) có thu nhập ổn định mức thu nhập từ trung bình trở lên BIDV trọng thiết kế sản phẩm chuyên biệt phục vụ nhu cầu nhóm khách hàng Cụ thể điều kiện cho vay khoản vay mua nhà, khoản vay tín dụng đơn giản tối ưu để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến vay vốn.Để hỗ trợ khách hàng việc tìm kiếm sở hữu nhà mơ ước, BIDV thường xuyên đưara gói tín dụng cho vay nhu cầu nhà với điều kiện ưu đãi hấp dẫn khách hàng vay Dư nợ tín dụng dành cho khoản vay mua nhà vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng dư nợ tín dụng ngân hàng Khách hàng hộ sản xuất kinh doanh lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Với đối tượng khách hàng này, ngân hàng để đơn giản hóa điều kiện, thủ tục cho vay tối đa hóa lợi ích cho khách hàng cách tư vấn miễn phí phương án vay vốn hiệu tiết kiệm Đồng thời áp dụng lãi suất cạnh tranh để tăng tính hấp dẫn khách hàng Chính điều giúp ngân hàng có thị phần lớn nhóm khách hàng có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh V Các sản phẩm bật: BIDV cung cấp sản phẩm lĩnh vực: Ngân hàng: tiền gửi- tiết kiệm, tín dụng cá nhân, ngân hàng điện tử (dành cho khách hàng cá nhân), tín dụng bảo lãnh, tiền gửi, tài trợ xuất nhập (dành cho khách hàng doanh nghiệp) Bảo hiểm: cung cấp gói bảo hiểm phi nhân thọ thiết kế phù hợp tổng thể sản phẩm trọn gói BIDV tới khách hàng Chứng khoán: cung cấp đa dạng dịch vụ môi giới, đầu tư tư vấn đầu tư khả phát triển nhanh chóng hệ thống đại lý nhận lệnh toàn quốc Đầu tư tài chính: góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư dự án, kinh doanh vốn tiền tệ, Trong sản phẩm bật là: a Tín dụng cá nhân với sản phẩm cho vay nhu cầu nhà ở: Cho vay nhu cầu nhà sản phẩm BIDV tài trợ vốn để mua nhà ở, đất ở, xây dựng nhà mới, cải tạo nhà ở, sửa chữa nhà Lợi ích đặc điểm: Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện Được tư vấn đội ngũ cán chuyên nghiệp, nhiệt tình • Lãi suất cạnh tranh, lãi tính dư nợ giảm dần • Mức cho vay lên đến tối đa 100% giá trị HĐMB nhà • Thời hạn cho vay tối đa lên đến 20 năm • Trả gốc hàng tháng/quý/ban niên hàng năm • Trả lãi hàng tháng hàng quý • Bảo đảm tiền vay: tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản bảo đảm khác khách hàng bên thứ ba, kết hợp hình thức bảo đảm Điều kiện vay vốn: • Sinh sống/thường xuyên làm việc địa bàn Chi nhánh cho vay địa bàn lân cận Chi nhánh cho vay; • Có thu nhập ổn định, đảm bảo khả trả nợ • Có tài sản bảo đảm phù hợp với quy định BIDV Hồ sơ vay vốn: • Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ vay theo mẫu BIDV • CMTND khách hàng, Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú • Giấy đăng ký kết hôn giấy xác nhận độc thân • Tài liệu chứng minh nguồn thu nhập đề trả nợ • Tài liệu liên quan tới nhà, đất cần mua, xây dựng, sửa chữa • Tài liệu liên quan tới tài sản bảo đảm Thành tựu đạt được: Trong giai đoạn 2012-2015, thị trường bất động sản có nhiều biến động, dư nợ sản phẩm cho vay nhà BIDV có tốc độ tăng trưởng tốt, riêng năm 2015 đạt tới 88% b Kinh doanh vốn tiền tệ với sản phẩm ngoại hối: Mua bán ngoại tệ giao ngay: giao dịch mua bán ngoại tệ theo tỷ giá xác định vào ngày giao dịch, việc toán thực vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch Lợi ích khách hàng: • Giao dịch đơn giản • Lợi nhuận kỳ vọng lớn • Tận dụng hội thị trường Lợi BIDV: • Là ngân hàng với mạng lưới rộng trải khắp Việt Nam • Là ngân hàng hàng đầu lĩnh vực kinh doanh ngoại hối thị trường Việt Nam với mạnh nguồn ngoại tệ kinh nghiệm nhiều năm hoạt động • Là ngân hàng ứng dụng chương trình giao dịch mua bán ngoại tệ trực tuyến (BIDV RET) • Ngoài đồng ngoại tệ bảng thông báo tỷ giá, BIDV đáp ứng nhu cầu mua ngoại tệ chuyển khoản đồng tiền 100 quốc gia vùng lãnh thổ Mua bán ngoại tệ kỳ hạn: giao dịch mua bán ngoại tệ theo tỷ giá xác định vào ngày giao dịch, việc toán thực vào thời điểm xác định tương lai Kỳ hạn hợp đồng: • Giao dịch chuyển đổi ngoại tệ: Theo thỏa thuận BIDV khách hàng • Giao dịch ngoại tệ với VND: tối thiểu ngày, tối đa 365 ngày Lợi ích khách hàng • Tỷ giá cố định, khách hàng không chịu rủi ro giá • Giúp khách hàng kiểm soát dòng tiền hoạch định ngân sách Lợi BIDV • Là ngân hàng với mạng lưới rộng trải khắp Việt Nam • Là ngân hàng hàng đầu lĩnh vực kinh doanh ngoại hối thị trường Việt Nam với mạnh nguồn ngoại tệ kinh nghiệm nhiều năm hoạt động • Là ngân hàng ứng dụng chương trình giao dịch mua bán ngoại tệ trực tuyến (BIDV RET) Thành tựu đạt được: Trong năm qua, hoạt động kinh doanh vốn tiền tệ Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam (BIDV) có bứt phá rõ nét thị trường Xuất phát điểm ngân hàng quốc doanh, song sản phẩm dịch vụ, đặc biệt dịch vụ ngoại hối BIDV liên tục đổi mới, sáng tạo tạo dựng đội ngũ cán chuyên nghiệp, động tao ấn tượng tốt “ghi điểm” với không khách hàng doanh nghiệp mà với định chế tài Danh mục sản phẩm ngoại hối liên tục BIDV nghiên cứu, đổi mới, thiết kế đa dạng, đặc thù phù hợp với thực trạng hoạt động kinh doanh, nhu cầu giao dịch ngoại tệ phân khúc khách hàng… Vượt qua tất ngân hàng nước ngân hàng nội địa có tên tuổi thị trường Việt Nam, BIDV lần liên tiếp vinh danh nhận giải Ngân hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngoại hối tốt Việt Nam Tạp chí Asiamoney VI XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BIDV: Tiếp tục tập trung phát triển thể chế theo mô hình Ngân hàng TMCP đại, bước hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý chiến lược, điều hành KHKD theo thông lệ; tăng cường lực quản trị rủi ro theo chuẩn Basel II, ứng dụng CNTT hoạt động Tăng trưởng hoạt động bán lẻ, phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn, FDI, SME, tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp Việt Nam thị trường hải ngoại Hoàn thiện mô thức quản trị ngân hàng tuân thủ luật pháp, hoạt động theo thông lệ, bảo đảm tính minh bạch, công khai hiệu Chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng vào thị trường tài ngân hàng quốc tế khu vực, phát huy hiệu hoạt động đơn vị diện nước Đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng hiệu hoạt động ngân hàng xu hội nhập toàn cầu hóa kinh tế Nâng cao, đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ, tối đa hóa bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng bảo hiểm, gia tăng nguồn thu phi lãi tổng thu nhập Mở rộng kênh phân phối truyền thống, đại, diện thương mại thị trường khu vực giới gắn với phát triển thương hiệu BIDV Xây dựng thực hiệu chiến lược hội nhập kinh tế quốc BIDV, lộ trình thực đến năm 2018 đạt tảng “ngân hàng đạt chuẩn ASEAN” (Qualified ASEAN banks –QABs) – gói cam kết thứ (Tự hóa dịch vụ tài – Cộng đồng kinh tế ASEAN AEC) Phát huy vai trò Ngân hàng TMCP có sở hữu lớn Nhà nước, giữ vững vị Ngân hàng chủ lực, có trách nhiệm quốc gia, góp phần tích cực ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, đầu hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại nước ngoài, tích cực triển khai chương trình ASXH nước Chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng vào thị trường tài ngân hàng khu vực quốc tế sở phát huy nội lực, triệt để áp dụng biện pháp quản trị ngân hàng đại theo thông lệ quốc tế: Chú trọng tăng cường lực tài chính; Tăng cường lực, hiệu quản lý tài sản nợ - tài sản có theo chuẩn mực quốc tế; Nâng cao lực quản trị rủi ro, thực Dự án Basel theo lộ trình; Cải thiện nâng bậc định hạng tín nhiệm theo đánh giá Tổ chức định hạng quốc tế Tăng trưởng tín dụng an toàn, bền vững, có hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, SME, doanh nghiệp ứng 10 dụng công nghệ cao), ngành kinh tế hưởng lợi tích cực từ hiệp định thương mại tự FTA mà Việt Nam ký kết, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ, SME, doanh nghiệp FDI có tiềm phát triển, lợi cạnh tranh Phát triển, đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ, tối đa hóa bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng bảo hiểm Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động đem lại tiện ích, dịch vụ tốt cho khách hàng nước quốc tế Hoàn thiện mô thức quản trị ngân hàng theo thông lệ, kiên định chuyển đổi mô hình tổ chức theo hướng quản lý tập trung Trụ sở điều hành hoạt động kinh doanh theo chiều dọc phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam; nâng cao hiệu kinh doanh suất lao động; tạo đột phá công tác cải cách thủ tục hành Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn với chiến lược tổng thể hệ thống để chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực hội nhập kinh tế theo lộ trình cam kết mở cửa thị trường tài ngân hàng Việt Nam Mở rộng kênh phân phối truyền thống, đại khu vực giới gắn với phát triển thương hiệu BIDV Nghiên cứu thực thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, diện thương mại nước phát triển (Nga, Trung Quốc, Nhật ) Đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, hoạt động tín thác, quản lý tài sản với lộ trình đến năm 2020 ngân hàng mạnh cạnh tranh, phát triển hiệu nghiệp vụ ngân hàng đầu tư Đổi CNTT, ứng dụng hệ thống CNTT vào hoạt động, phát triển CNTT song song quán với chiến lược phát triển BIDV => Đến năm 2030: Nằm Top 20 Ngân hàng lớn Đông Nam Á, Top 100 ngân hàng lớn Châu Á Thái Bình Dương Top 300 Ngân hàng lớn giới; Trở thành Tập đoàn Tài Ngân hàng quốc tế đại có trình độ, lực vận hành đồng bộ, thông suốt môi trường kinh tế thị trường đầy đủ, có sức cạnh tranh cao khu vực châu Á giới với hai trụ cột phát triển Ngân hàng thương mại đại tập trung đẩy mạnh hoạt động bán lẻ Bảo hiểm (nhân thọ, phi nhân thọ) có quy mô hoạt động mức khu vực châu Á VII MỤC TIÊU QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI BIDV VIII Mục tiêu quản trị danh mục đầu tư Gia tăng thu nhập cho ngân hàng: nhờ việc sử dụng nguồn vốn huy động mà chưa cho vay ra, ngân hàng có thêm thu nhập từ chứng khoán Đầu tư vào chứng 11 khoán giúp cho ngân hàng cân thu nhập chu kỳ kinh doanh Khi thu nhập từ khoản tín dụng giảm xuống thu nhập chứng khoán có thể bù đắp lại Đa dạng hóa danh mục đầu tư, phân tán rủi ro cho ngân hàng: Đa dạng hóa danh mục đầu tư việc bỏ vốn đầu tư vào chứng khoán có độ rủi ro khác dựa tỷ lệ đầu tư không giống thị trường, xây dựng cấu tài sản hợp lý để phân tán rủi ro hay hạn chế tối đa rủi ro đầu tư Đa dạng hoá danh mục đầu tư chứng khoán không hoàn toàn xoá bỏ hết rủi ro, giảm bớt mức rủi ro theo nguyên tắc đầu tư “không nên để tất trứng vào rổ” Gia tăng khả khoản ngân hàng: Vì chứng khoán dễ chuyển hoá thành tiền thông qua việc mua bán thị trường nên đầu tư chứng khoán giúp ngân hàng thoả mãn nhu cầu khoản thời, dùng để cầm cố để vay vốn bổ sung cho ngân hàng Góp phần kiểm soát phòng chống rủi ro ( rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng): - Rủi ro lãi suất: biến động lãi suất làm chứng khoán biến động nhiều giá ngân hàng bán bớt chứng khoán không tốt, NH kiểm soát khách hàng trả nợ trước hạn or rút tiền trước hạn - Rủi ro khoản: gặp vấn đề khoản ngân hàng bán chứng khoán để bù đắp khoản - Rủi ro tín dụng : khoản đầu tư NH không tiềm ẩn rủi ro tín dụng, tức NH không trả nợ đến hạn Tạo linh hoạt, mềm dẻo định quản trị: Mục tiêu hệ mục tiêu đa dạng hóa danh mục tài sản Danh mục đầu tư đa dạng tảng tạo mềm dẻo định quản trị Khi NH thiếu hụt khoản, NH bán cá chứng khoán có tính lỏng cao để giải tạm thời Đồng thời, chứng khoán gặp rủi ro, NH nhà quản trị linh hoạt giải vấn đề cách bán chứng khoán rủi ro cao để đầu tư vào danh mục chứng khoán rủi ro thấp IX Mục tiêu quản trị rủi ro khoản Cảnh báo nguy tổn thất rủi ro khoản xảy ra: mục tiêu quản trị rủi ro khoản Khi cảnh báo sớm nguy tiềm ẩn tổn thất gặp rủi ro khoản xảy ra, ngân hàng có biện pháp kịp thời nhằm bù đắp khoản, tránh rủi ro xảy Đảm bảo khả chi trả kịp thời với mức chi phí hợp lý: toán nhiều ngân hàng, để dự trữ khoản mức hợp lý để đảm bảo khả chi 12 trả kịp thời với chi phí thấp Vì thực chất khoản mục có tính khoản cao tính sinh lời lại thấp gần không, NH dùng khoản vay hay đầu tư để tạo thu nhập cho ngân hàng Trong phải trả lãi suất huy động X QUY TRÌNH QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ & TRẠNG THÁI THANH KHOẢN TẠI BIDV XI Quy trình quản trị danh mục đầu tư Quy trình quản trị danh mục đầu tư Xây dựng mục tiêu Xây dựng sách đầu tư phân bổ tài sản hợp lý Lựa chọn chiến lược Lựa chọn DMĐT quản lý DMĐT hiệu Bước 1: Xây dựng mục tiêu đầu tư Xây dựng mục tiêu đầu tư khâu trình quản trị: mục tiêu đầu tư sở để xây dựng DMĐT, sở để điều chỉnh danh mục đầu tư để đánh giá hiệu hoạt động danh mục đầu tư Mục tiêu đầu tư NH thường chịu ảnh hưởng yếu tố sau: • Suất thu lợi kỳ vọng • Khả chịu thuế • Rủi ro lãi suất • Rủi ro tín dụng • Rủi ro khoản • Rủi ro thu hồi • Rủi ro lạm phát • Rủi ro kinh doanh Tuỳ thuộc vào giai đoạn kinh tế, tiềm lực tài mức độ chấp nhận rủi ro NH mà họ đưa tiêu yêu cầu riêng cho thời kì danh mục đầu tư Bước 2: Xây dựng sách phân bổ tài sản hợp lý 13 Quyết định tỷ lệ phân bổ ngân quỹ đầu tư NH vào loại tài sản đầu tư như: tiền mặt tương đương tiền mặt, công cụ thị trường tiền tệ, giấy tờ có giá, chứng khoán, bất động sản… nhằm đạt mục tiêu đề về: khả sinh lời, khoản linh hoạt chuyển đổi Tùy thuộc vào giai đoạn, uy tín NH thị trường quy định tỷ lệ phân bổ ngân quỹ đầu tư cho hợp lý Nếu phân bổ thị trường có dấu hiệu tốt cho NĐT dẫn tới giảm tỷ suất sinh lời NH Nếu phân bổ nhiều đặt NH trạng thái lo sợ khả khoản Chính mà định phân bổ tài sản đặc biệt quan trọng, chi phối việc thực hầu hết toàn danh mục đầu tư nên đòi hỏi trình độ, kinh nghiệm nhạy cảm thị trường NH Bước 3: Lựa chọn DMĐT: Đây công đoạn cuối quy trình xây dựng DMĐT Các nhà quản trị NH phải dụng kĩ thuật, phương pháp chiến lược khác để lựa chọn chứng khoán cụ thể vào DMĐT Công việc diễn liên tục, NH không thực lựa chọn chứng khoán lần suốt trình đầu tư mà phải thường xuyên điều chỉnh DMĐT thị trường có biến động nhằm mua bán kịp thời phát có chứng khoán bị NH định giá sai Việc lựa chọn đúng, hợp lý kịp thời DMĐT giúp NH tăng lợi nhuận tối đa, hạn chế rủi ro cho danh mục, đồng thời nêu bật công tác quản lý danh mục đầu tư mà NH nắm giữ Bước 4: Lựa chọn chiến lược quản lý DMĐT hiệu Chiến lược phổ biến mà BIDV TCTD khác thường sử dụng để quản lý DMĐT là: Chiến lược bậc thang Chiến lược chuyển đáo hạn phía trước Chiến lược chuyển đáo hạn phía sau Chiến lược Barbell Phương pháp dự kiến lãi suất Việc lựa chọn chiến lược quản trị cho với việc mua nắm giữ chứng khoán Chiến lược giúp NH thực tốt mục tiêu sinh lời chi phí giao dịch cao, cần có công cụ thực đòi hỏi trình độ quản lý DMĐT DMĐT vô quan trọng cầu nối truyền dẫn mục tiêu đầu tư sách phân bổ tài sản đến công đoạn thực cụ thể lựa chọn chứng khoán Chính vậy, tùy thuộc vào thời kì, chiến lược phát triển giai đoạn định NH mà NH lựa chọn chiến lược quản lý DMĐT hợp lý 14 XII Quy trình xây dựng quản lý TTTK BIDV 2.1 Quy trình quản trị TTTK Xác định cung cầu khoản Đo lường TTTK Kiểm soát áp dụng biện pháp quản trị TK Bước 1: Xác định cung cầu khoản NH: Xác định nguồn cung – cầu khoản thông qua tiêu báo cáo tài BCĐKT, BCLCTT, TMTC Qua BCTC NH xác định lượng cung cầu khoản cần thiết cho giai đoạn phù hợp xác chưa Xác định xác cung cầu giao dịch quản lý TTTK cách xác Bước 2: Đo lường trạng thái khoản NH thực tính toán TTTK ròng thông qua công thức: TTTK ròng (NPL) = Tổng cung khoản – Tổng cầu khoản NPL > 0: Thặng dư khoản NPL < 0: Thâm hụt khoản NPL = 0: Cân khoản Từ kết việc tính toán xác định trạng thái khoản NH thặng dư hay thâm hụt Đôi khi, TTTK thặng dư không cho tín hiệu tích cực không tạo khả sinh lời tốt trì an toàn khả khoản cho NH Đồng thời TTTK bị thâm hụt nhiều dẫn tới khả toán NH, tiềm ẩn nhiều rủi ro Và cung khoản vừa đủ để đáp ứng cầu khoản không tốt cho NH, lúc bị thâm hụt trạng thái khoản Chính vậy, NH thường trì mức thặng dư khoản có nguồn hỗ trợ hợp lý cần thiết Bước 3: Kiểm soát áp dụng biện pháp quản trị TTTK Để quản trị tốt TTTK không kiểm soát chúng ngưỡng an toàn (thường giữ mức thặng dư có nguồn hỗ trợ cần thiết) Để kiểm soát tốt NH áp dụng nhiều biện pháp quản trị TTTK như: 15 Chiến lược quản trị khoản dựa vào tài sản “có” (dự trữ, bán chứng khoán tài sản): Khi thực chiến lược ngân hàng cho vay ngắn hạn Trong trường hợp ngân hàng phát sinh nhu cầu khoản,ngân hàng thu hồi khoản nợ cho vay bán nợ để đáp ứng khoản chiến lược đòi hỏi ngân hàng phải dự trữ đủ lớn hình thức tài sản có tính khoản cao, chủ yếu tiền mặt tài khoản ngắn hạn khác Chiến lược quản trị dựa vào tài sản “nợ” Trong chiến lược này, nhu cầu khoản áp dụng cách vay mượn thị trường tiền tệ Việc vay mượn chủ yếu để đáp ứng nhu cầu khoản tức thời thực có nhu cầu khoản phát sinh Nguồn tài trợ cho chiến lược bao gồm: vay qua đêm, vay ngân hàng trung ương, bán hợp đồng mua lại Chiến lược cân đối tài sản “có” tài sản “nợ” 2.2 Hệ thống tiêu lượng hóa để đánh giá Tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu(CAR) thước đo độ an toàn vốn ngân hàng CAR = { ( vốn cấp I + vốn cấp II) / (tổng tài sản điều chỉnh rủi ro)}* 100% Chỉ tiêu trạng thái tiền mặt =(TM+TG TCTD khác)/TTS có Chỉ số dự trữ toán= dự trữ toán TTS có Chỉ số cấu tiền gửi= dư nợ cho vay khách hàng trước dự phòng rủi ro TG khách hàng Chỉ số cấu tiền gửi= TG không kì hạn TG có kì hạn Chỉ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn =(dư nợ trung,dài hạn – NV trung hạn)/NV ngắn hạn Tỉ lệ khả chi trả= TTS có toán ngay/TTS nợ đến hạn toán XIII THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ VIỆC QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA BIDV XIV Thực trạng quản trị danh mục đầu tư BIDV Theo báo cáo tài niên độ ngày 30/6/2016 chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn BIDV 137.351,66 triệu đồng, tăng 11,3% so với quý I tăng 13,14% so với kỳ năm ngoái Khoản mục “Chứng khoán đầu tư” chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản công ty, khoảng 14,76% 16 Trích: BCTC hợp niên độ BIDV ngày 30/6/2016 Đồng thời lãi từ hoạt động đầu tư chứng khoán tăng từ 490.562 triệu Đ lên 3.998.895 triệu Đ, tương ứng với mức tăng 14,56% so với cuối năm 2015 XV Đánh giá hoạt động quản trị danh mục đầu tư BIDV a Thành tựu đạt Thứ nhất, đầu tư chứng khoán hoạt động kinh doanh quan trọng BIDV, với hoạt động kinh doanh khác cấp tín dụng, cung cấp dịch vụ toán… góp phần làm cho tổng tài sản năm 2015 tháng đầu năm 2016 BIDV tăng trưởng khá, tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu nhóm NHTMCP Thứ hai, hoạt động đầu tư vào chứng khoán nguồn dự trữ khoản thứ cấp an toàn có khả sinh lời BIDV Kể trường hợp phát sinh nhu cầu khoản bất thường, BIDV vay vốn từ TCTD khác vay NHNN để cứu cánh cho thân ngân hàng c Một số điểm yếu tồn thách thức Thứ nhất, thị trường chứng khoán tăng điểm bất chấp kiện vĩ mô không tích cực từ bên FED trì hoãn nâng lãi suất, Brexit, hay bên GDP giảm tốc Việc BIDV đầu tư mạnh vào chứng khoán mang lại rủi ro giá chứng khoán giảm đột ngột sau tăng trưởng mạnh mẽ 17 Thứ hai, việc quan tâm vào thị trường chứng khoán khiến cho hoạt động kinh doanh khác BIDV giảm hiệu XVI Nguyên nhân Sở dĩ hoạt động đầu tư BIDV có xu hướng gia tăng diễn biến tích cực thị trường tháng đầu năm khiến cho tỷ số VN Index tăng 0,44% vào ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7.Hơn nữa, việc thu nhập từ hoạt động chứng khoán BIDV tăng cho thấy ngân hàng có bước đắn việc quản trị danh mục đầu tư Thị trường chứng khoán có nhiều biến động, BIDV có bước nhạy bén, bắt kịp với thay đổi liên tục Điều có BIDV có đội ngũ cán giỏi, nhanh nhạy với thị trường chứng khoán XVII Đề xuất giải pháp: Từ thực trạng thấy số tiền mà BIDV chi để đầu tư chứng khoán lên tới trăm nghìn tỷ đồng Thế đầu tư nhiều đem lại nhiều lợi nhuận Đặc biệt giai đoạn kinh tế có nhiều biến động Lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán “nay lãi mai lỗ” Vì để quản lý danh mục đầu tư hiệu quả, hạn chế rủi ro, NH cần: - Theo dõi nhận định cách xác đáng xu hướng thị trường, xu hướng thị trường chứng khoán, xu hướng lĩnh vực đầu tư liên quan xu hướng giá chứng khoán Việc xác định xu hướng lên hay xuống dẫn đến việc định mua hay bán thời điểm, điểm then chốt định thành công hoạt động đầu tư NH - Cần lựa chọn thường xuyên thay đổi danh mục đầu tư chứng khoán, đa dạng hóa rủi ro Tuy nhiên, đừng nhiều khó kiểm soát hết, đủ khả để nắm bắt đầy đủ thông tin tất định lúc Một danh mục đầu tư tốt danh mục tối ưu mặt số lượng chủng loại chứng khoán, tức danh mục có kỳ vọng lợi nhuận cao XVIII ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THANH KHOẢN VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA BIDV: XIX Thực trạng khoản hoạt động quản trị rủi ro khoản BIDV: Theo báo cáo rủi ro khoản vào ngày 1/9/2016, BIDV ngân hàng có mức độ tập trung cao nguồn huy động tiền gửi ngắn hạn, với tỷ lệ 97,5%/tổng số dư 18 huy động khách hàng BIDV có kỳ đáo hạn lại vòng năm 64,21% có kỳ đáo hạn lại vòng tháng Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là: 13% 31.9% Các số khoản: tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trì mức 9% từ năm 2009 đến nay, tổng tiền gửi BIDV tăng trưởng ổn định với tốc độ trung bình 26,3%, tỷ lệ cho vay/huy động tăng dần từ 2009 đến đat 90% Về hoạt động quản trị rủi ro khoản: BIDV xây dựng hệ thống quy định, quy trình nội đầy đủ quản lý rủi ro khoản với việc triển khai mô hình quản lý đại Cụ thể, BIDV ban hành quy định quản lý khoản vào tháng năm 2007 Mục đích quy định nhằm: đáp ứng kịp thời nghiã vụ toán đến hạn toàn hệ thống với chi phí hợp lý, đảm bảo an toàn hoạt dộng; giảm thiểu rủi ro khoản thông qua trình nhận biết, uớc tính, theo dõi, kiểm soát rủi ro theo chuẩn mực quốc tế; nâng cao hiệu sử dụng vốn hoạt dộng kinh doanh ngân hàng.Theo đó, công tác quản trị rủi ro khoản BIDV thực đồng thời theo phương pháp: phân tích khoản tĩnh phân tích khoản động Tuy nhiên, quy định khoản ban hành lâu việc triển khai áp dụng chưa quan tâm mức từ cấp lãnh đạo đến nhân viên, chi nhánh BIDV địa phương Vì tại, công tác quản trị khoản BIDV nhiều hạn chế chưa phát huy hết tác dụng sách quản trị ban hàng Với diễn biến khoản thị trường phức tạp khó lường giai đoạn nay, BIDV chủ trương quản lý khoản nguyên tắc tuân thủ quy định NHNN, đảm bảo an toàn hệ thống, đảm bảo tính lỏng tài sản tăng cường chất lượng tài sản XX Đánh giá khả khoản hoạt động quản trị rủi ro khoản BIDV: d Những kết đạt được: Thứ nhất, năm qua: kinh tế có nhiều biến động, hệ thống ngân hàng bị ảnh hưởng nhiều, song BIDV chưa để xảy cố khoản lớn Đây thành tích đáng ghi nhận mà BIDV đạt Thứ hai, BIDV trì tốc độ tăng trưởng tỷ lệ cho vay huy động ổn định Hiện BIDV số ngân hàng có ổn định việc trì cho vay, tảng nguồn vốn lớn uy tín hệ thống ngân hàng Điều góp phần trì ổn định quản trị khoản BIDV BIDV tránh tin đồn thất thiệt mình, đồng thời giảm áp lực khoản khách hàng khoảng thời gian 19 e Những điểm tồn tại: Bên cạnh kết đạt được, BIDV tồn nhiều bất cập công tác quản trị rủi ro khoản: Thứ nhất, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn BIDV mức cao Vì vậy, nguy xảy rủi ro tái tài trợ hoàn toàn xảy với BIDV Điều dẫn đến, BIDV dễ bị phụ thuộc vào nguồn vốn từ bên mà chủ yếu từ NHNN ( thông qua kênh OMO) Từ giảm tính chủ động BIDV việc tài trợ trung dài hạn nguồn vốn ngắn hạn Thứ hai, quy trình quản trị rủi ro ban quản trị BIDV ban hành từ năm 2009, nhiên việc thực chưa đạt kết mong đợi BIDV đo lường số khoản khả nhận diện yếu Điều xuất phát từ khả quản trị rủi ro khoản chưa nhạy bén với biến động thị trường nguồn nhân lực yếu Đây tồn hầu hết NHTM Việt Nam XXI Nguyên nhân: Thứ nhất, BIDV trọng công tác an toàn khoản, thể chỗ: hệ số an toàn vốn tối thiểu nâng lên theo quy định tối thiểu Ngân hàng Nhà nước Đồng thời, tỷ lệ dự trữ tiền mặt, số chứng khoán khoản lượng dự trữ khoản tăng lên từ năm 2008 đến Điều giúp cho BIDV trì trang thái khoản hợp lý Thứ hai, biện pháp đo lường phân tích kiểm soát rủi ro khoản, BIDV chủ động có biện pháp tài trợ cho rủi ro khoản để đề phòng trường hợp khoản xấu xảy Điều không ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh ngân hàng thông qua việc ngân hàng trích lập quỹ dự trữ khoản, ký kết với quỹ bảo hiểm tiền gửi Việt Nam điều khoản đặc biệt Bên cạnh đó, việc quản lý vốn tập trung Hội sở góp phần giúp BIDV giảm thiểu rủi ro khoản cho chi nhánh Thứ ba, biện pháp đo lường phân tích kiểm soát rủi ro khoản, BIDV chủ động có biện pháp tài trợ cho rủi ro khoản để đề phòng trường hợp khoản xấu xảy Điều không ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh ngân hàng thông qua việc ngân hàng trích lập quỹ dự trữ khoản, ký kết với quỹ bảo hiểm tiền gửi Việt Nam điều khoản đặc biệt Bên cạnh đó, việc quản lý vốn tập trung Hội sở góp phần giúp BIDV giảm thiểu rủi ro khoản cho chi nhánh 20 Thứ tư, công nghệ thông tin thực trở thành công cụ then chốt hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động khoản BIDV Hệ thống máy tính thiết bị đai góp phần đẩy nhanh chu trình luân chuyển tiền hệ thống tài khoản BIDV đồng thời hạn chế rủi ro khoản phát sinh từ lỗi máy tính ngân hàng XXII Đề xuất giải pháp: a Tăng cường công tác dự báo, xây dựng chiến lược quản lý khoản Muốn quản lý khoản tốt, BIDV cần có chiến lược khoản phù hợp cụ thể hóa Chiến lược khoản dựa việc phân tích dự báo, NH lường hết trước diễn biến thị trường khách hàng Một chiến lược tốt đảm bảo cho NH chủ động, kế hoạch hóa hoạt động mình.Vì rủi ro khoản xảy bất ngờ, NH có thời gian để lập kế hoạch khủng hoảng bắt đầu khiến cho chi phí để đối phó với khủng hoảng trở nên tốn nhiều NH không chủ động chọn lựa nguồn hợp lí để bổ sung khoản Như vậy, NH cần vận dụng kết hợp phương pháp quản lý khoản tĩnh động, phương pháp tĩnh để xác định mức khoản dựa số liệu bảng cân đối tài sản, phương pháp động để phân tích trạng thái khoản đưa dự báo Ngoài khả thông thường số bảng tổng kết tài sản thay đổi dẫn tới thay đổi trạng thái khoản, nhà quản lý rủi ro khoản phải ý đến khả chung thị trường Một NH khủng hoảng khoản dẫn tới rủi ro cho hệ thống, lảm ảnh hưởng tới khoản NH không khủng hoảng Tương tự, điều kiện kinh tế vĩ mô, xu hướng phát triển thị trường tài vấn đề mà chiến lược khoản tốt phải tính đến b Thực việc cấu lại tài sản nợ tài sản có cho phù hợp Đây công việc quan trọng để quản lý rủi ro khoản Bất kỳ cân đối nguồn vốn huy động sử dụng vốn dẫn đến RRTK NH cần xem lại cấu danh mục tài sản nợ, tài sản có cho phù hợp, nhằm hạn chế thấp rủi ro xảy ra, cấu lại nguồn vốn huy động cho vay thị trường; cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung hạn, nguồn huy động ngắn hạn dùng vay trung, dài hạn c Đa dạng hoá nghiệp vụ huy động vốn sử dụng vốn Sự tập trung nguồn vốn nguyên nhân gây nên rủi ro khoản cho NH Trong năm vừa qua BIDV dần mở rộng hình thức huy động vốn, thời hạn 21 huy động vốn cách chủ động linh hoạt Để thu hút nhiều khách hàng đến gửi tiền huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi dân cư, NH cần: - Đưa thêm sản phẩm huy động vốn với kì hạn linh hoạt, đa dạng loại tiền huy động đa dạng cách thức huy động Qua tạo thuận lợi cho người gửi tiền việc lựa chọn hình thức cách thức gửi tiền - Tăng cường quan hệ quốc tế song phương, đa phương với NH nước ngoài, NH đại lí để tranh thủ nguồn vốn nước ngoài, đặc biệt nguồn trung dài hạn nguồn vốn tài trợ - Nên tập trung vào thị trường bán lẻ Đây kênh huy động vốn có tiềm mang lại nhiều tiện ích cho NH khách hàng - Đối với dân cư, nguồn cung vốn có tiềm lớn NH Vì vậy, cần thực số hình thức huy động vốn để hấp dẫn khách hàng tiện ích mà NH mang lại cho khách hàng - NH nên đơn giản hóa thủ tục vay vốn, cắt bỏ quy trình rườm rà thừa thông tin Việc đa dạng hoá hình thức huy động vốn, kì hạn đối tượng huy động vốn đem lại chủ động việc sử dụng nguồn, không bị phụ thuộc sâu vào nhóm khách hàng hay loại kì hạn Điều làm giảm khả RRTK xảy có biến động tiền gửi nhóm khách hàng hay kì hạn Sử dụng vốn hiệu sức ép lớn đè nặng lên khả khoản Hiện nay, NH chủ yếu tập trung sử dụng vốn vào hoạt động tín dụng phần lớn rủi ro NH tập trung hoạt động Việc nâng cao hiệu sử dụng nguồn việc đa dạng hoá hình thức đầu tư vốn biện pháp cải thiện nâng cao lực quản lý khoản NH d Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, lực đạo đức nghề nghiệp Phát triển nguồn nhân lực mục tiêu hàng đầu tổ chức, DN Việc phát triển đội ngũ nhân viên quản lý nói chung QTRRTK nói riêng cần thiết NHTM Chính phận tham mưu đắc lực cho cấp lãnh đạo NH việc đưa định đắn kịp thời nhằm ngăn chặn, khắc phục rủi ro phát sinh hướng hoạt động kinh doanh đến thành công Do vậy, BIDV cần có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nhân viên cách khoa học, minh bạch bình đẳng Đặt nhân viên vào vị trí phù hợp khả họ khâu quan trọng công tác cán bộ, nhằm đảm bảo đội ngũ cán nhân viên người góp phần vào thành công chung NH Các NH 22 nên xây dựng vãn hóa doanh nghiệp cho NH Một môi trường làm việc động, chuyên nghiệp, thân thiện cởi mở có sắc văn hóa riêng động lực thúc đẩy nhân viên nhiệt tình làm việc, cống hiến, sáng tạo trung thành nhà thứ hai e Tăng cường quản lý rủi ro kiểm soát nội Rủi ro khoản phát sinh từ hoạt động NH Do vậy, kiểm soát nội giảm rủi ro tất khâu hoạt động, giúp toàn hệ thống làm việc theo quy trình BIDV cấp phải kiểm soát, đôn đốc lẫn phải trì thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao ý thức cán bộ, phòng nghiệp vụ tuân thủ theo chiến lược mà NH đề chế độ quản lý ngành, Nhà nước f Phát triển tảng công nghệ làm chủ hệ thống thông tin Việc quản lý rủi ro muốn xác kịp thời đòi hỏi phải có tảng công nghệ, hệ thống công nghệ thông tin phát triển mức cao Việc đầu tư nhằm đại hóa hệ thống công nghệ thông tin vấn đề tất yếu thời kỳ hội nhập BIDV cố gắng đơn vị tiên phong việc ứng dụng công nghệ đại thương mại điện tử Việt Nam, đơn vị hướng tới xây dựng hệ thống công nghệ thông tin kết nối tiên tiến tạo điều kiện thuận lợi nhanh chóng cho nghiệp vụ nhằm tăng hiệu quả, đảm bảo thông tin cập nhật xác để hỗ trợ việc quản lý rủi ro 23 LỜI CẢM ƠN Sau trình nghiên cứu tìm hiểu quy trình quản trị danh mục đầu tư trạng thái khoản, nhóm thu nhiều kiến thức thiết thực bổ ích quy trình quản trị BIDV Nhóm hiểu quy trình quản trị giúp ngân hàng hoạt động an toàn hiệu đặc biệt lĩnh vực chứa đựng rủi ro tài ngân hàng Trong vai trò sinh viên Học viện Ngân hàng đặc biệt chuyên ngành ngân hàng, nhóm tin tưởng tương lai không xa, quy trình thực nghiệp vụ ngân hàng đơn giản tiện ích không quy trình quản trị danh mục đầu tư trạng thai khoản mà tất quy trình nghiệp vụ khác Kết thúc tiểu luận mở đầu quản trị ngân hàng cho nhóm Nhóm xin gửi lời tri ân chân thành sâu sắc đến cô giáo Đào Mỹ Hằng cho nhóm hướng dẫn tận tình giúp nhóm hoàn thành tiểu luận Vì hiểu biết tìm hiểu nhóm có hạn nên khó tránh khỏi sai sót Nhóm mong công thông cảm góp ý để nhóm hoàn thiện tiểu luận Chúng em xin chân thành cảm ơn! 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nxb thống kê, Hà Nội www.bidv.com.vn www.vneconomy.com.vn www.mof.gov.vn 25