Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng phòng giao dịch văn quán

106 296 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2016, 15:46

B GIÁO D C ÀO T O TR NGă I H CăTH NGăLONG -o0o - KHịAăLU N T T NGHI P TÀI: QU N TR R IăROăTệNăD NG T IăNGỂNăHÀNGă TH NGăM I C PH N VI T NAM TH NH V NG ậ PHọNGăGIAOăD CHăV N QUỄN SINHăVIểNăTH C HI N : NGUY N TH NGA MÃăSINHăVIểN : A21735 CHUYểNăNGÀNH :ăNGỂNăHÀNG HÀăN I ậ 2016 B TR GIỄOăD Că ÀOăT O NGă I H CăTH NGăLONG -o0o - KHịAăLU N T T NGHI P TÀI: QU N TR R IăROăTệNăD NG T IăNGỂNăHÀNGă TH NGăM I C PH N VI T NAM TH NH V NG ậ PHọNGăGIAOăD CHăV NăQUỄN Giáoăviênăh ng d n : ThS Chu Th Thu Th y Sinhăviênăth c hi n : Nguy n Th Nga Mƣăsinhăviên :A21735 ChuyênăngƠnh :ăTƠiăchínhăậ NgơnăhƠng HÀăN I - 2016 Thang Long University Libraty L I C Mă N Trong trình th c hi n hoàn thành khóa lu n t t nghi p, em đư nh n đ s giúp đ c ng nh s đ ng viên t r t nhi u phía c Tr c tiên, em xin g i l i c m n chân trành sâu s c nh t t i giáo viên h ng d n khóa lu n t t nghi p ậ Ths.Chu Th Thu Th y Cô không ph i ng i đư tr c ti p gi ng d y em th i gian h c t p t i tr ng, nh ng cô đư t n tình ch b o, h ng d n em su t th i gian nghiên c u th c hi n khóa lu n Ngoài ra, em c ng mu n thông qua khóa lu n này, g i l i c m n sâu s c đ n th y giáo, cô giáo gi ng d y t i tr ng i h c Th ng Long, nh ng ng i đư tr c ti p truy n đ t cho em ki n th c v kinh t t nh ng môn h c c b n nh t, giúp em có đ c n n t ng v chuyên ngành h c nh hi n t i đ có th hoàn thành đ tài nghiên c u Bên c nh em c ng xin c m n t i cô, chú, anh, ch c a Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th nh V ng ậ Phòng giao d ch V n Quán đư t n tình giúp đ cung c p s li u đ em có th hoàn thành đ c khóa lu n c a Cu i cùng, em xin g i l i c m n t i gia đình nh ng ng i b n đư bên c nh giúp đ ng h em su t th i gian th c hi n khóa lu n t t nghi p M c dù, em đư c g ng hoàn thi n khóa lu n nh ng n ng l c h n ch nên khóa lu n không tránh kh i nh ng sai sót Em r t mong nh n đ c s góp Ủ c a QuỦ th y cô đ khóa lu n c a em đ c hoàn thi n h n EmăxinăchơnăthƠnhăc mă n! Sinh viên th c hi n Nguy n Th Nga L IăCAMă OAN Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p t b n thân th c hi n có s h tr t giáo viên h ng d n không chép công trình nghiên c u c a ng i khác Các d li u thông tin th c p s d ng Khóa lu n có ngu n g c đ trích d n rõ ràng c Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này! Sinh viên Nguy n Th Nga Thang Long University Libraty M CL C CH NGă C ă S Lụă LU N CHUNG V C AăNGỂNăHÀNGăTH QU N TR R Iă ROă TệNă D NG NGăM I 1.1 Kháiăquátăho tăđ ngătínăd ngăngơnăhƠng 1.1.1 Khái ni m tín ế ng ngân hàng 1.1.2 Vai trò tín ế ng ngân hàng 1.1.3 Phân lo i tín ế ng ngân hàng th ng m i 1.2 R iăroătínăd ng 1.2.1 Khái ni m r i ro lo i r i ro c a ngân hàng th ng m i 1.2.2 R i ro tín ế ng phân lo i r i ro tín ế ng .6 1.2.3 Nguyên nhân c a r i ro tín ế ng 1.2.4 nh h ng c a r i ro tín ế ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng th ng m i… 12 1.3 Qu n tr r iăroătínăd ng t iăcácăngơnăhƠngăth ngăm i 13 1.3.1 Khái ni m v qu n tr r i ro tín ế ng t i ngân hàng th 1.3.2 N i dung qu n tr r i ro tín ế ng t i ngân hàng th ng m i .13 ng m i 13 1.3.3 Các ch tiêu đánh giá k t qu qu n tr r i ro tín ế ng ngân hàng th ng m i… 21 1.4 Cácă nhơnăt nhă h ngăđ n qu n tr r iă roă tínă d ng t iă ngơnăhƠngă th ngă m iầ 24 1.4.1 Các nhân t bên 24 1.4.2 Các nhân t bên 26 CH NGă2 TH C TR NGăCỌNGăTỄCăQU N TR R IăROăTệNăD NG T I NGỂNă HÀNGă TH NGă M I C PH N VI T NAM TH NHă V NG ậ PHọNGăGIAOăD CHăV NăQUỄN 28 2.1 T ng quan v NgơnăhƠngăth ngăm i c ph n Vi t Nam Th nhăV ngăphòngă giao d chăV năQuán .28 2.2 M t s k t qu ho tă đ ng c aă Ngơnă hƠngă th ngă m i c ph n Vi t Nam Th nhăV ngăPhòngăgiaoăd chăV năQuán 29 2.2.1 Ho t đ ng huy đ ng v n 29 2.2.2 K t qu ho t đ ng kinh doanh c a VPBank V n Quán 30 2.3 Th c tr ngăcôngă tácă qu n tr r iă roă tínăd ng t iă NgơnăhƠngă th ph n Vi t Nam Th nhăV ngăPhòngăgiaoăd chăV năQuán 31 2.3.1 Th c tr ng ho t đ ng tín ế ng t i Ngân hàng th Th nh V ngă m i c ng m i c ph n Vi t Nam ng Phòng giao ế ch V n Quán 31 2.3.2 Th c tr ng qu n tr r i ro tín ế ng t i Ngân hàng th ng m i c ph n Vi t Nam Th nh V ng Phòng giao ế ch V n Quán 38 2.4 Cácăch tiêuăđánhăgiáăk t qu qu n tr r iăroătínăd ng t iăNgơnăhƠngăth ngă m i c ph n Vi t Nam Th nhăV ngăphòngăgiaoăd chăV năQuán 62 2.4.1 Các ch tiêu đ nh l ng 62 2.4.2 Các ch tiêu đ nh tính 67 2.5 ánhăgiáăho tăđ ngăcôngătácăqu n tr r iăroătínăd ng t iăNgơnăhƠngăth ngă m i c ph n Vi t Nam Th nhăV ngăphòngăgiaoăd chăV năQuán 69 2.5.1 K t qu đ t đ c 69 2.5.2 Nh ng h n ch t n đ ng .70 2.5.3 Nguyên nhân h n ch 72 CH NGă M T S GI Iă PHỄPă NH M C I THI Nă CỌNGă TỄCă QU N TR R Iă ROă TệNă D NG T Iă NGỂNă HÀNGă TMCP VI T NAM TH NH V NG - PHọNGăGIAOăD CHăV NăQUỄN 77 3.1 nhăh Th nhăV ngăphátătri n chung c aăNgơnăhƠngăth ngăm i c ph n Vi t Nam ngăPhòngăgiaoăd chăV năQuán 77 3.1.1 Nh n đ nh chung v môi tr ng kinh ếoanh đ nh h ng phát tri n chung c a toàn h th ng VPBank 77 3.1.2 nh h ng phát tri n chung c a Phòng giao ế ch 78 3.1.3 nh h ng công tác qu n tr r i ro tín ế ng t i Ngân hàng th ng m i c ph n Vi t Nam Th nh V ng Phòng giao ế ch V n Quán 79 3.2 M t s gi iă phápă nh m c i thi nă côngă tácă qu n tr r i ro t iă Ngơnă hƠngă th ngăm i c ph n Vi t Nam Th nhăV ngăphòngăgiaoăd chăV năQuán 80 3.2.1 Nâng cao n ng l c qu n tr r i ro tín ế ng cho cán b qu n tr cán b tác nghi p c a PẢD VPBank V n Quán 80 3.2.2 Nâng cao ch t l 3.2.3 T ng c ng th m đ nh tín ế ng c a cán b tín ế ng 81 ng công tác giám sát r i ro tín ế ng sau cho vay c a cán b tín d ng………… .83 Thang Long University Libraty 3.2.4 Nâng cao ch t l ng th m đ nh tài s n đ m b o c a cán b tín ế ng 83 3.2.5 ảoàn thi n công tác x lý t n th t sau cho vay 84 3.2.6 M t s gi i pháp khác 86 3.3 Ki n ngh v i H i S Chính 86 3.3.1 Nâng cao hi u qu qu n tr r i ro tín ế ng 86 3.3.2 T ng c ng công tác ki m tra, ki m toán n i b 89 DANH M C B NG BI U,ă TH ,ăS ă B ng 1.1 Nh ng bi u hi n c a m t kho nă tínă d ng x uă vƠă m tă chínhă sáchă tínă d ngăkémăhi u qu 14 B ngă1.2.ăCácăch tiêuătƠiăchínhădoanhănghi p 15 B ng 2.1 K t qu ho tă đ ng kinh doanh c aă VPBankăV năQuánă(2013ă ậ 2015) .30 B ngă2.2.ăTìnhăhìnhăchoăvayăt i VPBank ậ V năQuánă(2013ă- 2015) .31 B ngă 2.3.ă D ă n cho vay theo th i h nă tínă d ng c aă VPBankV nă Quánă (20132015) 36 B ngă2.4.ăC ăc uăd ăn theoăTS B 37 B ng 2.5.Ba d u hi u c nhăbáoăr i ro s m 44 B ng 2.6.T l %ăKháchăhƠngăviăph m d u hi u EWS t iăVPBankăV năQuánăgiaiă đo n 2013 - 2015 44 B ng 2.7 T tr ngăcácăch tiêuătƠiăchính 48 B ng 2.8 T tr ngăcácăch tiêuăphiătƠiăchính 49 B ng 2.9 Tr ng s cácăch tiêuătƠiăchínhăt i VPBank 49 B ngă2.10.ăPhơnălo i,ăđánhăgiáăr i ro theo ch tăl ng kho n vay 50 B ng 2.11 H th ngăkỦăhi uăXHTDăcáănhơnăt i VPBank .53 B ng 2.12 X p h ngăKháchăhƠngăt iăVPBankăV năQuánă(2013ăậ 2015) .54 B ngă 2.13.ă Tríchă l p d phòngă r iă roă tínă d ng t iă VPBankă V nă Quánă (2013ă ậ 2015) 58 B ng 2.14 Tìnhăhìnhăgiaăh n n t iăVPBankăV năQuánă(2013ăậ 2015) 60 B ngă2.15.ăD ăn tínăd ngătheoănhómăt i VPBank ậ V năQuánă(2013ăậ 2015) 62 B ng 2.16 Ch tiêuă h s n quáă h n t i VPBank ậ V nă Quánă giaiă đo n 20132015 64 B ng 2.17 H s thu n c a VPBank ậ V năQuánăgiaiăđo n 2013 ậ 2015 65 B ng 2.18 T l tríchăl p DPRR t i VPBank ậ V năQuánăgiaiăđo n 2013 ậ 2015 .66 B ng 2.19 H s kh n ngăbùăđ p r i ro t i VPBank ậ V năQuánă(2013ă-2015) 67 B ng 2.20 K ho ch VPBank ậ V năQuánăn mă2015ăậ 2014 68 B ng 2.21 T l n x u n quáăh n t iăVPBankăV năQuánă(2013ăậ 2015) 70 B ng 3.1.M cătiêuăho tăđ ngătrongăn mă2016ăậ Phòngăgiaoăd chăV năQuán 78 Bi uăđ 2.1.T ngăhuyăđ ng v n c aăVPBankăV năQuánă(2013ăậ 2015) 29 Thang Long University Libraty Bi uăđ 2.2.D ăn cho vay c aăVPBankăV năQuánăgiaiăđo n 2013 -2015 .32 Bi uă đ 2.3.ă D ă n theoă đ iă t ngă kháchă hƠngă t i VPBank ậ V nă Quán(20132015) 33 Bi uăđ 2.4.ăD ăn cho vay theo lo i ti n t i VPBank ậ V năQuánă(2013ă-2015) 35 Bi uăđ 2.5 T l n x u t iăVPBankăV năQuán .63 S ăđ 2.1.ăMôăhìnhăkháiăquátăb máyăqu n tr r iăroătín d ng t i VPBank 39 S ăđ 2.2.Môăhìnhăqu n tr r iăroătínăd ng t iăVPBankăV năQuán 41 S ăđ 2.3.Quyătrìnhăh th ng c nhăbáoăs m EWS 43 S ăđ 2.4.Môăhìnhăch măđi măvƠăx p h ngăcácăKháchăhƠngăc a VPBank 47 DANH M C VI T T T KỦăhi u vi t t t Tênăđ yăđ B S B t đ ng s n BCTC Báo cáo tài CIC Trung tâm thông tin tín d ng CBTD Cán b tín d ng KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà n NHTM Ngân hàng th ng m i NHTMCP Ngân hàng th ng m i c ph n PGD Phòng giao d ch RRTD R i ro tín d ng TS Tài s n TS B Tài s n đ m b o TCTD T ch c tín d ng c Thang Long University Libraty T ng c ng công tác giám sát r i ro ch t ch sau cho vay đ có thông tin xác cho nh ng l n giao d ch sau 3.2 M t s gi iă phápă nh m c i thi nă côngă tácă qu n tr r i ro t iă Ngơnă hƠngă th ngăm i c ph n Vi t Nam Th nhăV ngăphòng giao d chăV năQuán 3.2.1 Nâng cao n ng l c qu n tr r i ro tín ế ng cho cán b qu n tr cán b tác nghi p c a PẢD VPBank V n Quán Quan tâm coi tr ng công tác đào t o, đào t o l i cán b : T nghi p v chuyên môn t i ph m ch t đ o đ c c a ng i cán b Vi c hoàn thi n qu n tr RRTD ph i ti n hành song song v i vi c nâng cao ch t l ng n ng l c c a đ i ng cán b qu n tr u hành cán b có liên quan đ n ho t đ ng qu n tr RRTD c th : i v i đ i ng cán b qu n tr u hành: Trong u ki n h i nh p c a đ t n c u ki n c nh tranh gay g t hi n đ a bàn, ho t đ ng kinh doanh c a NHTM, đ c bi t ho t đ ng tín d ng, n ng l c qu n tr u hành c a đ i ng cán b qu n tr RRTD có Ủ ngh a đ c bi t quan tr ng, t o nên hi u qu qu n tr u hành c a NHTM có b n thân c a PGD VPBank V n Quán i u hành m nh không ch đ m b o ho t đ ng tín d ng có ch t l ng hi u qu mà t o nên tính k c ng, th ng nh t chung, đ ng th i phát huy tính ch đ ng, tích c c, n ng đ ng, sáng t o nâng cao trách nhi m c a cán b , qua th c hi n nhi m v có hi u qu , h n ch đ c r i ro không đáng có ho t đ ng tín d ng ho t đ ng kinh doanh chung c a PGD nâng cao n ng l c qu n tr RRTD đ i v i cán b qu n lỦ, PGD VPBank V n Quán c n quan tâm đ n công tác b i d ng nâng cao trình đ qu n tr kinh doanh, qu n lỦ d án đ u t , hi u bi t v pháp lu t ki n th c v qu n tr r i ro NH, đ c bi t qu n tr RRTD thông qua cho cán b u hành c a VPBankV n Quán tham gia cu c thi th ng niên c a VPBank nh “Tr ng Nguyên VPBank”; cu c thi v lu t, v.v… đ giúp cho cán b nâng cao đ c hi u bi t v ki n th c c ng nh chuyên môn nghi p v c a ng th i, VPBank V n Quán c n nâng cao ki n th c v qu n tr ngu n nhân l c cho cán b u hành, c ng u ki n giúp cho vi c s d ng ng i, vi c, theo nguyên t c “c n c v trí công vi c đ b trí lao đ ng cho phù h p”, h n ch r i ro tác nghi p, r i ro tín d ng nâng cao n ng l c qu n lỦ, n ng l c c nh tranh c a PGD i v i cán b tín d ng, th m đ nh qu n tr r i ro tín d ng: xây d ng đ i ng cán b gi i, chuyên nghi p, bi t kinh doanh, có đ o đ c, có trình đ n ng l c đáp ng đ c yêu c u công vi c v i n ng su t ch t l ng cao, PGD VPBank V n Quán c n tr ng th c hi n theo sách c a H i s v m t sau: 80 Thang Long University Libraty ng xuyên giáo d c, rèn luy n ph m ch t đ o đ c cho CBTD, t ng b Th c xây d ng đ i ng CBTD có đ o đ c, có n ng l c chuyên môn đáp ng yêu c u nhi m v đ c giao C i cách hoàn thi n quy ch qu n lỦ cán b , coi tr ng c n ng l c trí tu tinh th n t o u ki n cho m i ng i phát huy h t kh n ng đ ph c v cho NH ngày t t h n Tiêu chu n hóa đ i ng cán b : th c hi n tr hóa đ i ng CBTD, cán b qu n lỦ r i ro v i tiêu chu n v trình đ chuyên môn, ngo i ng , vi tính, ki n th c c b n v pháp lu t, th tr t t yêu c u công tác ng,… v i k n ng phân tích đánh giá nh m đáp ng Khuy n khích cán b công nhân viên t h c thêm l p nh m nâng cao ki n th c, b tr ki n th c chuyên môn ph c v hàng ngày nh : Th m đ nh d án, qu n lỦ d án đ u t , k toán doanh nghi p, lu t, ngo i ng , tin h c,… thông qua vi c h tr kinh phí h c t p, đ a ch tiêu t h c t p c a cán b vào tiêu chí đ xét danh hi u thi đua Th c hi n ch đ phân ph i thu nh p theo v trí, k t qu công vi c th c t c a t ng cá nhân, quan tâm đ i s ng tinh th n c a cán b , nhân viên, tôn tr ng tài n ng cá nhân phát huy n ng l c, s tr ng phát tri n Khuy n khích v t ch t đ i v i cán b làm t t nhi m v đ c giao, t ng tr ng tín d ng lành m nh, phát sinh n h n; ng n ng a h n ch RRTD,… nh k hàng quỦ lưnh đ o ph i phân tích, x p lo i cán b theo th t , đ đ ngh H i đ ng l ng xét t ng l ng kinh doanh cho nh ng cán b đ t tiêu chu n, t s t o khí th thi đua t ng cán b 3.2.2 Nâng cao ch t l ng th m đ nh tín ế ng c a cán b tín ế ng Công tác th m đ nh đóng vai trò quan tr ng ch t l ng tín d ng Th m đ nh m t khâu đ h n ch RRTD, th c hi n t t công tác công tác qu n tr r i ro tín d ng m i đ c đ m b o Th c t cho th y u quan tr ng nh t đ đ m b o an toàn đ ng v n cho vay không ph i tài s n th ch p mà tính kh thi c a ph ng án, d án SXKD c a đ n v vay v n N u làm t t công tác doanh nghi p g p khó kh n v tài s n th ch p nh ng h l i có u ki n đ l p nên ph ng án s n xu t kinh doanh hi u qu có th vay đ c v n NH, qua NH có th ch đ ng vi c ng n ch n nh ng d án tài tr cho nh ng d án t t m t cách hi u qu nâng cao ch t l ng th m đ nh tín d ng c n t p trung vào v n đ sau: Phân đ i ng tín d ng thành nhóm khác ph trách cho vay đ i v i doanh nghi p thu c ngành ngh khác nhau, t t o u ki n cho CBTD có th có ki n th c sâu h n v ngành ngh ti n hành th m đ nh cho vay, nâng cao ch t l ng th m đ nh 81 Các quy t đ nh cho vay ph i d a c s xác đ nh hi u rõ ng CBTD ph i th c hi n xem xét k đ i t i vay: ng KH v nhi u m t nh n ng l c tài chính, n ng l c pháp lỦ, kh n ng l p ph ng án tr n , uy tín c a KH nh ng l n vay v n tr c, nh ng khó kh n hi n t i, tình hình ho t đ ng SXKD, đ i chi u nh ng v i nh ng KH đư đ a h s CBTD c n Ủ l a ch n KH có ho t đ ng kinh doanh hi u qu , làm n uy tín s n sàng tr n h n cho PGD i v i BCTC hi n nay, báo cáo c a nhi u doanh nghi p nh t doanh ngh p t nhân g i cho NH th ng có tính ch t đ i phó không theo chu n m c k toán c a B tài chính, ch tiêu tài thi u đ tin c y đ mb ođ c tính xác c a s li u b ng cân đ i k toán báo cáo k t qu kinh doanh c a doanh nghi p c n ti n hành vi c xác đ nh s li u t i doanh nghi p b ng vi c ki m tra s sách c a doanh nghi p Trên c s ti n hành ki m tra th c t c a doanh nghi p b ng vi c ki m tra th c t hóa đ n, h p đ ng kinh t , ki m tra kho hàng c a doanh nghi p đ lo i b m t s kho n m c không xác BCTC, đ ph n ánh xác h n th c t ho t đ ng c a doanh nghi p nh : c n c vào u kho n toán c a h p đ ng kinh t đ xác đ nh h p đ ng kinh t đư h n đ c toán; c n c vào s chi ti t kho n ph i thu đ xác đ nh kho n ph i thu khó đòi, kh n ng thu h i đ lo i b kh i kho n m c kho n ph i thu; hay c n c vào th c t hàng t i kho c a doanh nghi p đ xác đ nh nh ng lo i hàng hóa t n kho lâu, không th đ c s d ng ti p c ng không đ c lỦ,… có r t nhi u kho n m c khác mà cán b th m đ nh có th làm rõ Vi c lo i b ch tiêu kh i b ng cân đ i c ng giúp cho cán b th m đ nh đánh giá xác s c m nh tài th c s c a doanh nghi p vi c th m đ nh tình hình n ng l c tài c a doanh nghi p hi u qu v c yêu c u có xác nh n c a t ch c ki m toán đ c l p đ tránh BCTC thi u trung th c c n thi t, nhiên th c t có r t doanh nghi p có đ c BCTC đ c ki m toán NH có th s d ng báo cáo thu c s th m đ nh c a cán b th m đ nh đ có đ c m t báo cáo t ng đ i xác Nghiên c u xem xét r i ro c a doanh nghi p: R i ro c a doanh nghi p s liên quan t i toàn b chu k tài s n c a doanh nghi p, g m có: cung, s n xu t, c u thu n Vi c xác đ nh chu k chuy n đ i tài s n c a doanh nghi p s giúp NH nh n bi t đ c r i ro x y b o thu h i đ giai đo n c ng nh xác đ nh th i h n cho vay h p lỦ đ đ m cn 82 Thang Long University Libraty 3.2.3 T ng c ng công tác giám sát r i ro tín ế ng sau cho vay c a cán b tín d ng Sau c p tín d ng CBTD ph i th ng xuyên t ch c ki m tra, ki m soát vi c s d ng v n vay M c đích c a vi c ki m tra s d ng v n vay đ i v i KH nh m phát hi n ng n ch n k p th i vi c KH s d ng v n sai m c đích đư th a thu n h p đ ng tín d ng ng th i, vi c th c hi n th ng xuyên k m tra s giúp NH giám sát qu n lỦ đ c dòng luân chuy n v n vay đ thu h i n sau chu k luân chuy n nh m đ m b o cho ho t đ ng tín d ng đ t ch t l ng cao Do đ c thù kinh doanh c a KH vay h t s c đa d ng nên vi c ki m tra s d ng v n vay c ng r t ph c t p đòi h i CBTD ph i phát huy tinh th n trách nhi m, khôn khéo ch đ ng l a ch n ph ng án th i m ki m tra thích h p iv i KH th ng xuyên phát sinh vay v n (trên l n/tháng) đ nh k hàng tháng CBTD ti n hành ki m tra vi c s d ng v n vay m t l n ki m tra đ t xu t (khi c n thi t), qua ki m tra tình hình s n xu t kinh doanh c a đ n v đ n m b t k p th i tình hình KH; đ i v i đ n v phát sinh ch m nh t 10 ngày đ i v i gi i ngân chuy n kho n ch m nh t 05 ngày đ i v i gi i ngân ti n m t CBTD ph i ki m tra vi c s d ng v n vay Tr đ n v ph i tr n tr ng h p phát hi n đ n v s d ng sai m c đích yêu c u c h n Ch m nh t 05 ngày tr c đ n h n tr n g c, lưi CBTD có v n b n thông báo KH thu x p ngu n tr n h n, đôn đ c KH tr n theo l ch tr n đư th a thu n gi a KH NH nh k hàng n m phân tích, đánh giá t ng ngành hàng, t ng l nh v c ho t đ ng theo nhóm t ng nhóm KH đ đ nh h ng đ u t tín d ng phù h p hi n t i c ng nh lâu dài đ m b o an toàn hi u qu Th c hi n sách KH, ngành hàng có ch n l c, nâng cao ch t l ng tín d ng Ngoài NH ph i th c hi n ki m tra cân đ i n vay hàng quỦ thông qua báo cáo quy t toán quỦ c a đ n v đ nh k 06 tháng ti n hành phân tích đ m b o n vay 3.2.4 Nâng cao ch t l ng th m đ nh tài s n đ m b o c a cán b tín ế ng M t nh ng nguyên t c quan tr ng nh t xem xét quy t đ nh cho vay d a vào tính kh thi c a ph ng án, d án xin vay; n ng l c uy tín c a KH vay… Tuy nhiên, nh ng bi n đ ng v kinh t , tr ,… n m d đoán c a NH mà nh ng ph ng án, d án không hi u qu nh d tính ban đ u gây nh ng t n th t cho NH Vì v y, NH c n tính đ n nh ng ràng bu c trách nhi m đ i v i KH vay b ng tài s n c a đ đ m b o cho kho n vay, b o đ m b ng tài s n hình thành t v n vay hay b o đ m b ng tài s n c a bên th ba đ phòng ng a r i ro cho 83 kho n vay nh t d án trung dài h n, th i gian thu h i v n dài, r i ro bi n đ ng th tr ng l n Ngân hàng c n phân lo i đánh giá KH đ áp d ng bi n pháp b o đ m ti n vay thích h p cho t ng KH Tr ng h p l a ch n bi n pháp cho vay đ m b o b ng tài s n th ch p ch nên áp d ng v i nh ng kho n vay có m c đ an toàn th t cao, đ i v i nh ng KH đáp ng đ u ki n quy đ nh c a NH v cho vay b o đ m, nh ng KH VIP mà NH mu n trì m i quan h tín d ng lâu dài Tuy nhiên, NH c ng nên ti p t c đ ngh b sung TS B nh đ a tài s n c a thành viên H i đ ng qu n tr , Ban ki m soát vào làm b o đ m ti n vay Khi áp d ng hình th c b o đ m ti n vay b ng tài s n th ch p c n ph i Ủ tài s n ph i đ tính pháp lỦ đ x y r i ro x lỦ tr n đ c cho NH Vì v y, đ c s d ng đ đ m b o cho m t kho n vay đó, tài s n ph i đ c đ nh giá đ tr ng h p KH không tr đ c n vi c lỦ tài s n giúp cho NH có th thu h i đ c n g c, lưi chi phí khác (n u có) Th c t tài s n làm đ m b o ti n vay r t phong phú, r t đa d ng v y đ nh giá tài s n c n Ủ đ n tính ch t an toàn c a TS là: tính n đ nh v giá tr c a TS su t th i gian th c hi n ngh a v đ c đ m b o; tính kho n c a TS B; TS B ph i đ c th tr ng ch p nh n m i th i m, m i n i; tính pháp lỦ v quy n s h u, quy n s d ng đ i v i TS ph i rõ ràng ph i đ c th c hi n u tiên toán đ ng kỦ giao d ch b o đ m Ngoài ra, đ h n ch r i ro NH c n yêu c u KH mua b o hi m đ i v i TS nhà x ng, máy móc thi t b , ph ng ti n v n t i, b o hi m kho nguyên li u, hàng hóa xu t nh p kh u,… ng th i, v i đ c thù c a t ng doanh nghi p mà đ a nh ng ch tiêu qu n lỦ doanh nghi p nh ng m c khác nhau: t l hàng t n kho, công n ph i thu t ng tài s n, t l v n ch s h u/ t ng ngu n v n… 3.2.5 ảoàn thi n công tác x lý t n th t sau cho vay Hi n nay, t i chi nhánh c a VPBank đư áp d ng bi n pháp s d ng công c b o hi m ch ng khoán hóa kho n n vay đ x lỦ t n th t sau cho vay nh ng PGD quy mô nh nên vi c áp d ng bi n pháp v n ch a đ c tr ng, v y vi c hoàn thi n công tác x lỦ t n th t sau cho vay t i VPBank V n Quán b ng bi n pháp c n ph i đ c đ a vào s d ng đ có th gi m thi u đ c RRTD đem l i cho PGD S d ng công c b o hi m R i ro tín d ng có th xu t phát t nguyên nhân mà NH không l ng tr c đ c Vì v y, s d ng công c b o hi m b o đ m ti n vay đ h n ch t n th t r i ro x y c c k quan tr ng 84 Thang Long University Libraty u m c a bi n pháp s d ng b o hi m tín d ng r i ro tín d ng x y có th kh c ph c m t cách t t nh t h u qu c a r i ro đó, nhiên, nh c m c a bi n pháp ph i đóng m t kho n phí b o hi m tr c m t nhi u ng i l i có xu h ng coi tr ng l i ích tr c m t h n l i ích lâu dài, thêm vào đó, ngành b o hi m n c ta c ng ch a th c s phát tri n đ t đ n m c đ t o d ng đ c ni m tin cho KH nên nhi u KH c ng nh NH không m y h ng thú vi c mua s d ng b o hi m tín d ng Hi n nay, NHTM Vi t Nam g n nh không s d ng công c ho c ch s d ng đ i v i m t ho c m t s s n ph m tính ph c t p th t c th m đ nh c ng nh th t c vay v n ho c có nguy c m t v n cao (nh cho vay mua xe, tàu thuy n đánh b t xa b ,…) Tuy nhiên, vi c phòng ng a r i ro tín d ng x y c n ph i đ c đ t lên hàng đ u d n đ n vi c s d ng công c b o hi m đóng vai trò quan tr ng Vì vây, VPBank nói chung hay PGD V n Quán nói riêng c n đ a công c b o hi m m t nh ng u ki n đ đ c vay v n Ch t l ng tín d ng cao t l b o hi m RRTD th p, RRTD c a m t KH t ng lên, VPBank c n yêu c u t l b o hi m r i ro tín d ng cao h n Rõ ràng, vi c t ng lên c a kho n b o hi m c n thi t đ bù đ p cho m t mát d ki n cao h n v kho n tín d ng kh n ng kho n tín d ng s không đ c hoàn tr Ngoài ra, PGD c ng c n k t h p thêm m t s công c b o hi m cho ngu n thu n th hai c a b ng cách: Yêu c u KH mua b o hi m tài s n th ch p, gi i thích rõ nh ng l i ích mà KH có đ c n u r i ro x y s đ c bên b o hi m toán h n vay Xem xét k tính pháp lỦ c a TS B, tuân th th t c pháp lỦ, công ch ng đ ng kỦ đ y đ TS B theo quy đ nh tr c gi i ngân Hi n nay, b o hi m ng i vay c a PGD ch áp d ng đ i v i s n ph m tín ch p, th tín d ng Vì th , nên m r ng hình th c b o hi m tr c m t đ i v i KH l n tu i đ tu i đ c b o hi m, ho c làm vi c ngành ngh có đ r i ro cao: cho vay mua xe ô tô, xe t i, xe ch khách, b t đ ng s n, tàu thuy n nh m đ m b o kh n ng toán kho n tín d ng có r i ro x y Ch ng khoán hóa kho n cho vay Ch ng khoán hóa tài s n đòi h i NH ph i dành riêng m t nhóm TS B cho kho n vay mua nhà th ch p ho c cho vay tiêu dùng bán th tr ng nh ng ch ng khoán đ c phát hành nh ng tài s n Khi tài s n đ chuy n kho n toán cho ng c toán, NH s i s h u nh ng ch ng khoán đ c mua bán t Còn NH s nh n l i ph n v n đư b đ có tài s n s d ng ngu n v n chi tr cho chi phí ho t đ ng hay t o nh ng s n ph m m i Ch ng khoán hóa kho n vay giúp: cho phép th c hi n nh ng yêu c u đ u t hay ch tiêu m i c a 85 NH, đ m b o tính kho n cho kho n vay đóng b ng; đ ng th i NH có th thu thêm kho n l phí qua vi c qu n lỦ nh ng kho n vay đ c ch ng khoán hóa Trong qu n lỦ kho n vay đ c ch ng khoán hóa, NH có th đ a nh ng kho n cho vay kh i b ng cân đ i k toán, giúp lo i tr đ c RRTD có th x y 3.2.6 M t s gi i pháp khác Hoàn thi n ch c n ng c a b ph n d đoán y u t môi tr ng kinh t xư h i (hi n Ban D báo Th ng kê Kinh t ), th tr ng nh h ng đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh nh : l m phát, tr , t giá h i đoái, th tr tr ng b t đ ng s n, th tr s n,… ng hàng hóa, đ c bi t th tr ng ch ng khoán, th ng nông lâm th y h i T ng c ng ho t đ ng thông tin tuyên truy n qu ng cáo ti p th , qu ng bá th ng hi u đ đông đ o KH hi u rõ v sách tín d ng c a VPBank ây c ng bi n pháp góp ph n nâng cao hi u qu qu n tr RRTD B i chi nhánh, PGD có c h i ch đ ng ti p c n KH, ch đ ng thu hút KH ti m n ng, có uy tín, ti p c n d án có hi u qu đ cho vay M t khác, c ng giúp KH hi u n m rõ sách tín d ng c a VPBank, có Ủ th c vay tr n NH T ch c t t H i ngh Khách hàng, đ nh k hàng n m, m i chi nhánh, PGD t ch c h i ngh KH đ s t ng k t m i quan h ph i h p kinh doanh gi a ngân hàng khách hàng, thông tin v nh ng s n ph m, d ch v m i đ n KH Qua h i ngh , m i chi nhánh, PGD thông báo nh ng thay đ i v quy ch , c ch m i c a NH t i KH đ NH ch p hành t t quy đ nh vè qu n lỦ tín d ng giúp KH khai thác có hi u qu d ch v m i c a NH ng th i,qua h i ngh ti p thu Ủ ki n c a KH, NH có thêm thông tin v nhu c u c a KH, kh c ph c nh ng t n t i, y u ho t đ ng kinh doanh đ t ng s c c nh tranh th tr ng, thu hút KH 3.3 Ki n ngh v i H i S Chính 3.3.1 Nâng cao hi u qu qu n tr r i ro tín ế ng V i t cách đ n v ch qu n c a toàn h th ng VPBank, n i có phòng ban chuyên trách đ m nhi m công tác ho ch đ nh sách tín d ng qu n tr r i ro tín d ng, n i đ u tiên ti p nh n sách c a NHNN, pháp lu t, phòng ban k ho ch kinh doanh, phòng đ u t , marketing,… H i s c n th c hi n: Hoàn thi n h th ng đo l ng r i ro tín d ng Vi c hoàn thi n đ c h th ng đo l ng r i ro H i s quy t đ nh ban hành sách Vì v y, VPBank V n Quán c n c p nh t nhanh chóng, đ y đ nh t các quy trình c a h th ng đo l ng r i ro đ t có c s đánh giá th c ch t KH phân lo i n c ng nh trích l p d phòng r i ro xác Vi c đánh 86 Thang Long University Libraty giá đ c th c ch t KH t th m đ nh c n c vào công c đo l r i ro m t b c gi m thi u RRTD ti m n t ng ng lai m t cách có hi u qu nh t H th ng thông tin khách hàng: hoàn thi n h th ng đo l ng r i ro tín d ng VPBank c n có d li u thông tin m nh, c p nh t hi n đ i Vì v y tr b thông qua bi n pháp sau: c h t NH c n hoàn thi n h th ng thông tin n i VPBank V n Quán c n b o đ m h th ng thông tin khách hàng (CIC) ph i đ c c p nh t nhanh nh t, đ y đ nh t, xác nh t đ ph c v cho vi c th m đ nh, xét t tín d ng Có nh v y, m i b o đ m h n ch đ c RRTD cho VPBank V n Quán C n áp d ng tri t đ , t i đa thông tin ph n m m h tr c a h th ng VPBank (T24) đ ng n ch n đ c tình tr ng KH có n h n t i h th ng VPBank t đ a đ c quy t đ nh c p tín d ng xác nh t Mu n v y, trung tâm thông tin c a VPBank ph i đ c đ a xác đ y đ nh ng KH có n h n t i h th ng C n thi t l p m i quan h ch t ch , th ng xuyên, hi u qu v i Trung tâm thông tin tín d ng c a NHNN, c a NHTM khác, c ng nh khai thác thông tin phòng ng a r i ro qua ngu n khác, k c n c đ cung c p thông tin cho h th ng VPBank nói chung PGD V n Quán nói riêng L p t chuyên trách th c hi n qu n lỦ, thu th p, x lỦ, cung c p thông tin chi ti t theo t ng danh m c đ u t , l nh v c cho vay, t ng KH, t ng kho n vay,… đ b ph n kinh doanh có th phân tích đánh giá danh m c đ u t ph c v công tác qu n tr u hành ho t đ ng cho vay C n ban hành quy ch thông tin n i b h th ng quy đ nh trách nhi m c ng nh quy n h n c a chi nhánh c ng nh PGD vi c cung c p thông tin c ng nh s d ng thông tin Thi t l p h th ng thông tin n i b có kh n ng n m đ c thông tin v danh m c đ u t , đ c bi t nhóm KH liên quan nh m tr giúp cho b ph n qu n tr r i ro C n thi t l p th a c dành m t ph n chi phí nh m thu th p mua thông tin t c quan cung c p thông tin chuyên nghi p nh m khai thác k p th i thông tin v tình hình kinh t , tình hình phát tri n m t s ngành, l nh v c mà NH th c hi n đ ut 87 H th ng đo l ng r i ro tín d ng: Ti p theo NH c n hoàn thi n h th ng đo l ng r i ro tín d ng Trên c s hoàn thi n h th ng thông tin n i b , NH ti p t c xây d ng hoàn thi n h th ng đo l ng r i ro tín d ng N u h th ng thông tin d li u c a NH hi n đ i c p nh t th ng xuyên vi c áp d ng mô hình đo l ng r i ro tín d ng s đ c ti n hành m t cách thu n l i Sau đây, em xin đ a m t s gi i pháp đ c i thi n h th ng đo l r i ro tín d ng nh sau: ng Rà soát l i h th ng ch m m x p h ng KH cá nhân đ thi t l p h th ng phân h ng KH cá nhân theo chu n m c qu c t , phù h p v i u ki n Vi t Nam Hình thành t chuyên nghi p g m nh ng cán b chuyên gia có kh n ng phân tích, đánh giá, t ng h p v thông tin thu th p k t qu ch m m, t đ a d báo t ng lai v kh n ng tr n c a KH, ti m n ng c a m t hàng, l nh v c kinh t , n m b t sách c a Nhà N c, b ngành ph m vi c n c c ng nh t ng đ a ph ng m t cách k p th i đ tr giúp cho NH vi c ho ch đ nh sách cho vay nói chung t ng kho n vay nói riêng a công ngh vào vi c x p h ng tín d ng t i PGD, NH s d ng công ngh hi n đ i có ch t l ng vi c đánh giá KH, d án đ u t d a vào tiêu chu n, ch tiêu, ch s s nhanh chóng xác ng th i, thông tin c n thi t liên quan đ n KH s đ c l u tr phân tích ph c v cho công tác đánh giá chia s thông tin v i PGD, chi nhánh khác h th ng C n nghiên c u s d ng thêm mô hình đo l ng hi n đ i đ có th nâng cao đ c hi u qu công tác qu n tr r i ro tín d ng NH u tiên c n b sung thêm mô hình đo l ng RRTD theo danh m c cho vay Vi c xây d ng h th ng đo l ng hi n đ i vi c đo l ng RRTD có th áp d ng thu t toán mô hình hay xác su t, nhiên th c t vi c áp d ng mô hình toán c n có m t kho ng th i gian c n thi t i u này, đòi h i cán b qu n tr RRTD c n có chuyên môn kinh nghi m cao đ phân tích, nh n đ nh m c đ r i ro thông qua ch tiêu c b n nh t l n x u, n h n, t l bù đ p t d phòng r i ro Do đó, c n l a ch n tìm ki m CBTD có n ng l c kinh nghi m l nh v c qu n tr RRTD thông qua ch đ đưi ng , l ng th ng h p d n v i sách tr ng d ng nhân tài Hoàn thi n sách khách hàng: Trong u ki n c nh tranh kh c li t gi a NH nh hi n vi c gi chân KH c , thu hút KH m i theo h ng đa d ng hóa thành ph n t cá nhân đ n t ch c kinh t đ m r ng th ph n phân tán, né tránh r i ro u vô c n thi t Vì vây, vi c hoàn thi n sách KH vi c làm đ u tiên nên làm Hi n t i VPBank V n Quán nói riêng h th ng VPBank V n Quán nói chung đư phân lo i đ c KH 88 Thang Long University Libraty theo nh ng tiêu chí c b n nh : Tiêu chí v quy mô t ch c ho t đ ng; tiêu chí th c hi n nh ng sách u đưi đ i v i nh ng KH chi n l c quan tr ng hay d a vào tiêu chí đóng góp ngh nghi p đ phân lo i KH Tuy nhiên, vi c xây d ng sách KH c n ph i đ c hoàn thi n h n theo gi i pháp sau: Phân lo i KH theo tiêu chí c v kh l n hi n t i d đoán t ng lai nh ti n g i toán, ch t l ng tín d ng, thu nh p mang l i cho NH,v.v… đ t NH áp d ng lưi su t phù h p cho vay huy đ ng, u tiên giao d ch sách phù h p khác phù h p v i nhóm KH đư đ c phân lo i Ví d nh KH m c tiêu c a VPBank KH cá nhân KH doanh nghi p v a nh Trong t ng nhóm KH này, VPBank c n phân lo i KH thành t ng nhóm khác d a m c đ ti m n ng c a doanh nghi p, ph ng án s n xu t kinh doanh kh thi đ có sách tín d ng h p lỦ đ m b o ch t l ng tín d ng an toàn Y u t tâm lỦ c a KH, phong t c t p quán c ng nên đ c quan tâm m t cách đ c bi t có h th ng theo dõi t p trung toàn h th ng Thu th p thông tin t nh ng nhân viên b ph n tr c ti p ti p xúc v i KH đ có sách ch m sóc KH phù h p v i t ng nhóm đ i t ng KH NH ph i th ng xuyên trao đ i, tham kh o th m dò Ủ ki n KH đ t o m i quan h t t đ p có nh ng góp Ủ h u ích t KH 3.3.2 T ng c ng công tác ki m tra, ki m toán n i b VPBank c n thi t l p m t c ch ki m tra, ki m soát ho t đ ng tín d ng c a m t cách hi u qu đ giám sát s v n đ ng c a v n tín d ng t cho vay đ n thu h i đ c h t n t KH K t h p vi c ki m tra ki m soát n i b v i vi c đào t o nghi p v ki m tra trình s d ng v n vay c a KH đ i v i cán b làm công tác tín d ng nh m nâng cao ch t l ng tín d ng, h n ch r i ro T ng c ng, b sung cán b chuyên trách làm vi c t i b ph n ki m tra n i b có đ n ng l c trình đ đư tr i qua kinh nghi m th c t làm cho vay t i H i s c ng nh t i chi nhánh, PGD Ban hành quy trình làm vi c cho công tác ki m tra n i b nh m tránh tình tr ng ho t đ ng m t cách tùy ti n, không mang tính chu n m c cao Quy trình c a công tác ki m tra n i b bao g m th i gian ki m tra, n i dung ki m tra, trách nhi m c a b ph n ki m tra, hình th c x lỦ đ i v i nh ng vi ph m quy đ nh v sách cho vay N i dung ki m tra bao g m: Ki m tra tính tuân th sách cho vay c a b ph n th c hi n ho t đ ng cho vay thông qua ki m tra t ng kho n vay: ki m tra h s cho vay, ki m tra h s đ m b o n vay đ có th phát hi n v ng m c v quy trình nghi p v , t có nh ng nghiên c u u ch nh cho phù h p v i th c ti n ng th i, thông qua ki m tra có th ng n ch n k p th i hi n t ng làm sai, m u l i cá nhân… đ nh m ngày làm s ch ch t l ng tín d ng t i VPBank 89 Ki m tra vi c th c hi n đ nh h h ng, sách c a H i s nh đ nh ng v m t hàng, l nh v c đ u t , v áp d ng công c qu n tr RRTD c a t ng chi nhánh, PGD c ng nh phòng ban t i H i s Ki m tra v n hóa doanh nghi p, phong cách ph c v KH c a cán b C n ban hành m c đ x p h ng vi ph m đ i v i đ n v kinh doanh (ví d : Vi ph m m c đ A,B,C) trình ki m tra có quy đ nh m c x lỦ vi ph m đ i v i t ng m c đ vi ph m c th Bên c nh đó, h th ng ki m soát n i b c n đ c th ng xuyên t đánh giá b i vi c s có tác d ng phòng ng a r i ro h tr đ c l c cho công tác qu n tr RRTD c a NH ng th i, vi c ki m tra, ki m soát ph i đ c ti n hành m t cách th ng xuyên, r ng kh p không ch ki m tra n i b t ng PGD, t ng chi nhánh mà B ph n ki m tra, ki m soát n i b H i s s t ch c đoàn ki m tra ki m tra t t c chi nhánh, PGD có th báo tr c ho c b t ch t ki m tra Cùng v i đó, chi nhánh, PGD ki m tra chéo v i Có nh th m i b o đ m k t qu ki m tra đ c khách quan có hi u qu Ngoài ra, H i s c n th ng xuyên m l p hu n luy n, đào t o, cu c thi đ nâng cao nghi p v đ c bi t nh ng ki n th c v pháp lu t nh ng k n ng v qu n tr r i ro tín d ng Ban hành h ng d n k p th i ch tr ng, sách c a Chính Ph NHNN cho chi nhánh, PGD H i s nên t ng c ng h n n a vi c ki m soát chi nhánh, PGD thông qua hình th c ki m soát t xa ki m tra t i ch K T LU NăCH h NGă3 T đ nh h ng công tác qu n tr r i ro tín d ng c a PGD n m 2016 ng t i m c tiêu n m 2017 c a toàn h th ng VPBank, ch ng đư đ a nh ng gi i pháp c ng nh ki n ngh nh m hoàn thi n công tác qu n tr r i ro tín d ng T đó, giúp cho công tác qu n tr RRTD c a toàn h th ng VPBank nói chung PGD V n Quán nói riêng đ t đ c hi u qu t t nh t 90 Thang Long University Libraty K T LU N Hi n nay, c ng nh nhi u n m t i ho t đ ng tín d ng v n nghi p v kinh doanh ch y u, ho t đ ng đem l i thu nh p l n nh t cho VPBank nói riêng toàn b h th ng ngân hàng nói chung Song phát tri n tín d ng, m r ng cho vay ph i đôi v i t ng c ng qu n tr r i ro tín d ng, ki m soát n x u, n h n ngân hàng Trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t , v i nh ng di n bi n ph c t p khó l ng c a th tr ng tài chính, th tr ng hàng hóa, thiên tai, tr , pháp lu t, v.v… làm cho r i ro tín d ng ngày ph c t p h n Th i gian qua, ngân hàng nói chung, ngân hàng VPBank nói riêng đư coi v n đ qu n tr r i ro tín d ng h t s c quan tr ng công tác qu n tr c a c ng nh đư có nhi u bi n pháp nh m h n ch r i ro tín d ng Song k t qu đ t đ c v n ch a th c s nh mong mu n Do v y, vi c tìm gi i pháp tích c c nh m hoàn thi n h th ng qu n tr r i ro tín d ng mang tính c p thi t có Ủ ngh a quan tr ng lâu dài Vì v y không ng ng t ng c ng hoàn thi n qu n tr r i ro tín d ng có tính c p bách Do v y em đư ch n công tác Qu n tr r i ro tín d ng làm tr ng tâm nghiên c u Qua trình th c t p t i Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th nh V ng ậ Phòng giao d ch V n Quán, em đư tìm hi u bi t đ c nh ng u nh c m b máy qu n tr r i ro tín d ng t i ngân hàng V i nh ng ki n th c đư đ c h c tr ng, em đư m nh d n đ a m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu qu n tr r i ro tín d ng t i VPBank V n Quán v i mong mu n s giúp ngân hàng có th phát tri n đ t đ c nhi u thành t u h n n a ho t đ ng kinh doanh c a M c dù đư có nhi u c g ng, nh ng v i th i gian nghiên c u có h n c ng nh ki n th c ch a sâu thi u kinh nghi m th c t nên em không tránh kh i nh ng thi u sót Vì vây, em mong nh n đ c s quan tâm đóng góp Ủ ki n c a quỦ th y cô đ khóa lu n c a em đ c ho n thi n h n Em xin chân thành c m n! Sinh viên Nguy n Th Nga TÀIăLI U THAM KH O H Di u (2011), Giáo trình tín d ng ngân hàng, NXB Th ng Kê GS.TS Nguy n V n Ti n (2010), Qu n tr r i ro kinh doanh ngân hàng, NXB Th ng Kê GS.TS Nguy n V n Ti n (2012), Qu n tr ngân hàng th Th ng Kê Nguy n Minh Ki u (2012), Nghi p v ngân hàng th Kê ng m i, NXB ng m i, NXB Th ng PGS.TS Phan Th Thu Hà (2009), Qu n tr ngân hàng th H c Kinh T Qu c Dân ng m i, NXB i Báo cáo tài giai đo n 2013 ậ 2015 tài li u mà Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th nh V ng ậ Phòng giao d ch V n Quán cung c p Thông t s 02/2013/TT ậ NHNN PeterS.Rose (2003), Commercial bank management ThomasP.Fitch (2000), Dictionary of banking terms, Barron’s Edutional, Inc, N.Y 10 http://www.investopedia.com/terms/c/creditrisk.asp Thang Long University Libraty PH L C Ph l c 1: Ch tiêuăch măđi măthôngătinăcáănhơnăc ăb n t i VPBank STT Ch tiêu Tu i Trình đ h c v n Bi uăđi m 18 ậ 25 tu i 25 ậ 40 tu i 40 ậ 60 tu i >60 tu i 15 20 10 Trên đ i h c i h c/ Cao D i trung đ ng Trung h c 20 15 -5 Chuyên môn Th kỦ Kinh doanh Ngh h u 25 15 5 n m 10 15 20 Ch /T mua Thuê V i gia đình Khác 30 12 h c Ngh nghi p Th i gian công tác Tình tr ng nhà C c u gia đình c thân 5 ng i 10 -5 Thu nh p cá nhân/ n m >120 tri u 36-120 tri u 12-36 tri u 240 tri u 72-240 tri u 24-72 tri u
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng phòng giao dịch văn quán, Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng phòng giao dịch văn quán, Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng phòng giao dịch văn quán

Từ khóa liên quan