Đang tải... (xem toàn văn)
Tính cấp thiết của đề tài Ngân hàng là một trong những nhân tố quan trọng cấu thành nên nền kinh tế. Đặc biệt trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, ngân hàng càng thể hiện rõ vai trò của mình. Cùng với các ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, là kênh dẫn vốn chủ yếu cho nền kinh tế, tài trợ cho các nhà đầu tư, phát triền thị trường ngoại hối… Trong các nghiệp vụ của ngân hàng thì tín dụng ngân hàng là hoạt động quan trọng nhất, là đòn bẩy cho mọi hoạt động trong nền kinh tế quốc dân. Không chỉ có ý nghĩa thiết yếu cho nền kinh tế mà tín dụng ngân hàng còn là nghiệp vụ hàng đầu, nguồn sinh lợi chủ yếu quyết định sự tồn tại và phát triển của từng ngân hàng. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất cho ngân hàng, theo đó là những hệ quả to lớn đối với toàn hệ thống ngân hàng và cao hơn nữa là toàn bộ nền kinh tế. Chính vì vậy, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng vô cùng bức thiết với các ngân hàng. Làm thế nào để quản lý rủi ro tín dụng là điều đã và đang được các nhà quản lý, các nhà chính sách, nghiên cứu quan tâm. Trong nền kinh tế hiện nay các DNVVN đã và đang trở thành một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2011 cho thấy DNVVN chiếm tới 97,6% tổng số doanh nghiệp trên cả nước, các DNVVN sử dụng khoảng 50% lực lượng lao động của nền kinh tế và đóng góp khoảng 40% GDP hàng năm. Tuy nhiên một trong số những khó khăn lớn nhất của các DNVVN là thiếu vốn, số lượng các doanh nghiệp này tiếp cận được vốn của các ngân hàng thường chỉ chiếm khoảng 30%. Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại thương Việt Nam Vietcombank cũng nhận thức được điều này. Trong những năm vừa qua, ngân hàng luôn chú trọng tới hoạt động tín dụng, đặc biệt tín dụng dành cho các DNVVN, từng bước hoàn thiện quy trình hoạt động chuyên nghiệp, khoa học, giảm thiểu rủi ro, mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho ngân hàng. Song, quá trình hoàn thiện nâng cao chất lượng tín dụng để giảm thiểu rủi ro không thể thực hiện trong một thời gian ngắn. Nó phải được tiếp diễn không ngừng, luôn đòi hỏi những giải pháp mới để đáp ứng được sự phát triển của nền kinh tế trong nước và bắt kịp sự tiến bộ với ngành ngân hàng trên thế giới. Xuất phát từ thực tiễn đó, em đã chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình” nhằm đóng góp vào, có ý nghĩa thiết thực trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng. Mục đích nghiên cứu Trình bày những cơ sở lý luận về tín dụng và rủi ro tín dụng. Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thái Bình. Đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thái Bình.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGUYỄN THANH TÙNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Chun ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số: 60340201 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HÀ VĂN HỘI Hà Nội – 2015 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng nhân tố quan trọng cấu thành nên kinh tế Đặc biệt xu hướng tồn cầu hóa nay, ngân hàng thể rõ vai trò Cùng với ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, kênh dẫn vốn chủ yếu cho kinh tế, tài trợ cho nhà đầu tư, phát triền thị trường ngoại hối… Trong nghiệp vụ ngân hàng tín dụng ngân hàng hoạt động quan trọng nhất, đòn bẩy cho hoạt động kinh tế quốc dân Không có ý nghĩa thiết yếu cho kinh tế mà tín dụng ngân hàng cịn nghiệp vụ hàng đầu, nguồn sinh lợi chủ yếu định tồn phát triển ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngân hàng, theo hệ to lớn toàn hệ thống ngân hàng cao tồn kinh tế Chính vậy, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng nhiệm vụ khó khăn vơ thiết với ngân hàng Làm để quản lý rủi ro tín dụng điều nhà quản lý, nhà sách, nghiên cứu quan tâm 2 Trong kinh tế DNVVN trở thành phận quan trọng kinh tế Việt Nam Kết điều tra doanh nghiệp năm 2011 cho thấy DNVVN chiếm tới 97,6% tổng số doanh nghiệp nước, DNVVN sử dụng khoảng 50% lực lượng lao động kinh tế đóng góp khoảng 40% GDP hàng năm Tuy nhiên số khó khăn lớn DNVVN thiếu vốn, số lượng doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng thường chiếm khoảng 30% Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại thương Việt Nam Vietcombank nhận thức điều Trong năm vừa qua, ngân hàng trọng tới hoạt động tín dụng, đặc biệt tín dụng dành cho DNVVN, bước hồn thiện quy trình hoạt động chuyên nghiệp, khoa học, giảm thiểu rủi ro, mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho ngân hàng Song, q trình hồn thiện nâng cao chất lượng tín dụng để giảm thiểu rủi ro thực thời gian ngắn Nó phải tiếp diễn khơng ngừng, ln địi hỏi giải pháp để đáp ứng phát triển kinh tế nước bắt kịp tiến với ngành ngân hàng giới Xuất phát từ thực tiễn đó, em chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình” nhằm đóng góp vào, có ý nghĩa thiết thực hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Mục đích nghiên cứu Trình bày sở lý luận tín dụng rủi ro tín dụng 3 Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thái Bình Đưa giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thái Bình Câu hỏi nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài : “Quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình”, luận văn vào giải câu hỏi sau: + Những tiêu sử dụng để đo lường kiểm sốt rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại DNVVN? + Vietcombank chi nhánh Thái Bình phải đối mặt với rủi ro hoạt động tín dụng khách hàng DNVVN? + Làm quản lý rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng DNVVN Vietcombank chi nhánh Thái Bình nói riêng Vietcombank nói chung? Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lý luận tín dụng, rủi ro tín dụng ngân hàng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Mô tả thực trạng, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng Việt Nam nói chung Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình nói riêng 4 Đề xuất kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình Đối tượng nghiên cứu Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thái Bình Phạm vi nghiên cứu Quản lý rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thái Bình khoảng thời gian 2010- 2014 Những đóng góp luận văn Trên sở phân tích tình hình hoạt động tín dụng DNVVN chi nhánh Vietcombank Thái Bình, luận văn đã: + Làm rõ nhân tố ảnh hưởng cần thiết việc quản lý rủi ro tín dụng + Đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank Thái Bình + Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Vietcombank Thái Bình Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luân văn gồm chương : Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Phương pháp nghiên cứu 5 Chương 3: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình Chương 4: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình nói riêng ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói chung 6 Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Luận văn Thạc sỹ kinh tế , Lê Thị Hồng Điều, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh " Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam" Luận văn Thạc sỹ kinh tế , Nguyễn Anh Dũng, Trường Đại học Đà Nẵng " Quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Bình Định" Luận văn Thạc sỹ kinh tế , Lê Nguyên Phương Ngọc, Trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh " Quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh" Luận văn Thạc sỹ kinh tế , Nguyễn Danh Tuấn, Trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh " Quản lý rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam - Thực trạng giải pháp" "Những tín hiệu mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Việt Nam" - Tạp chí điện tử luật tài chính, ngày 25/11/2008 " Kinh nghiệm ngân hàng nước giới quản lý rủi ro thơng qua mơ hình quản lý tín dụng học cho Việt 7 Nam'', đăng khoahockiemtoan.vn ngày 25/7/2014 tác giả Tạ Thanh Huyền - Đỗ Thu Hằng 1.2 Cơ sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, tác giả xét rủi ro biến cố gây ảnh hưởng xấu đến trình hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, làm giảm hiệu hoạt động ngân hàng 1.2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng ngân hàng đa dạng phức tạp, nhân diện qua nhiều tiêu chí khác * Căn vào tính chất rủi ro chia rủi ro tín dụng thành loại: + Rủi ro khả kháng : Rủi ro khả kháng loại rủi ro tín dụng mà ngân hàng dự đốn chủ thể gây rủi ro đó, ước tính mức độ ảnh hưởng thời gian phát sinh chúng để có biện pháp hợp lý phòng ngừa hạn chế mức độ thấp + Rủi ro bất khả kháng: Rủi ro bất khả kháng loại rủi ro tín dụng mà ngân hàng khơng thể dự đốn khơng thể dự đốn cách xác ảnh hưởng chúng Loại rủi ro thường ro yếu tố khách quan gây nên yếu tố môi trường tự nhiên, mơi trường xã hội, mơi trường trị khách hàng vay vốn ngân hàng 8 * Căn vào nguyên nhân gây rủi ro tín dụng ngân hàng chia thành loại sau: + Rủi ro giao dịch: hình thức rủi ro mà nguyên nhân phát sinh hạn chế q trình đánh giá, phân tích xét duyệt hồ sơ cho vay khách hàng + Rủi ro danh mục: hình thức rủi ro tín dụng mà ngun nhân phát sinh hạn chế quản lý danh mục cho vay ngân hàng 1.2.1.3 Nguyên nhân hậu rủi ro tín dụng - Nguyên nhân dẫn đến RRTD * Rủi ro từ phía khách hàng + Năng lực quản trị yếu + Khách hàng cung cấp số liệu không trung thực + Doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích * Rủi ro từ phía ngân hàng + Do yếu công tác điều hành, quản trị + Do cán khơng thực quy trình nghiệp vụ tín dụng + Do chất lượng cán tín dụng yếu kém,biến chất tư lợi + Tình trạng thơng tin bất cân xứng hoạt động tín dụng + Ngân hàng chưa đa dạng hóa khách hàng, danh mục đầu tư cho vay * Xuất phát từ mơi trường bên ngồi + Rủi ro từ sách kinh tế vĩ mơ nhà nước 9 + Yếu tố kinh tế, trị, xã hội + Mơi trường pháp lý + Nguyên nhân bất khả kháng - Hậu rủi ro tín dụng * Đối với ngân hàng + Ảnh hưởng tới khả toán: + Làm giảm lợi nhuận ngân hàng * Đối với khách hàng + Khách hàng vay vốn + Khách hàng gây rủi ro tín dụng + Đối với khách hàng gửi tiền * Đối với kinh tế Ở mức độ thấp, rủi ro tín dụng khiến hội tiếp cận vốn, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng cá nhân bị hạn chế, ảnh hưởng xấu tới khả tăng trưởng kinh tế Ở mức độ cao hơn, có ngân hàng lâm vào tình trạng khó khăn dẫn đến phá sản hiệu ứng dây chuyền dễ xẩy toàn hệ thống ngân hàng, gây nên khủng hoảng toàn kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội phát triển đất nước 1.2.2.Quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.2.1 Vai trị tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Có nhiều kênh cung cấp vốn cho DNVVN kênh tín dụng ngân hàng kênh quan trọng bậc sau tài trợ vốn chủ sở hữu có giới hạn doanh nghiệp Mỗi nguồn vốn khác có hạn chế riêng 10 10 diện đầy đủ, Ngân hàng dễ bị vốn định cho vay + Các DNVVN thường kinh doanh dựa vào mối quan hệ quen biết manh mún nên Ngân hàng khó phát rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng giải ngân + Khả tài DNVVN bị hạn chế, cụ thể vốn tự có thấp gặp khó khăn dễ bị tính khoản, dẫn đến việc thu hồi nợ vay Ngân hàng gặp khó khăn + Việc sử dụng vốn sai mục đích DNVVN làm nảy sinh rủi ro vốn Ngân hàng Các DNVVN thường sử dụng vốn vay cho mục đích cá nhân, gia đình + Các DNVVN kinh doanh thường phụ thuộc vào số khách hàng lớn nên khách hàng gặp khó khăn DNVVN gặp khó khăn theo + Khả quản lý tài yếu DNVVN làm nảy sinh cho rủi ro cho Ngân hàng việc thu hồi nợ vay hạn 1.2.2.3.Nhận biết đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ A.Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ - Các dấu hiệu tài : + Cơ cấu vốn không hơp lý + Các số thể khả toán giảm + Các số thể lực khách hàng giảm 12 12 + Các số thể khả sinh lời khách hàng có dấu hiệu suy yếu - Các dấu hiệu phi tài + Các dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ tài với ngân hàng + Các dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý khách hàng + Các dấu hiệu thuộc kỹ thuật, thương mại khách hàng + Các dấu hiệu liên quan đến việc xử lý thông tin số liệu kế toán + Mức độ tập trung tín dụng theo ngành nghề kinh doanh số liệu kế tốn B.Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng + Tỷ lệ nợ xấu + Tỷ lệ nợ xấu có khă tổn thất / Tổng nợ xấu + Tỷ lệ Quỹ dự phòng rủi ro / Nợ có khả vốn + Tỷ lệ lãi treo / tổng dư nợ + Nhóm tiêu đánh giá nợ hạn + Mức độ tập trung tín dụng theo ngành nghề kinh doanh + Mức độ tập trung theo loại tiền + Mức độ tập trung theo kỳ hạn + Mức độ tập trung theo thành phần kinh tế 1.2.2.4.Các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ - Xây dựng sách tín dụng cách hợp lý 13 13 - Thực chuyển rủi ro tín dụng - Xếp hạng tín dụng rủi ro - Sử dụng tài sản đảm bảo tín dụng chắn - Phân tích tình hình tài doanh nghiệp - Sử dụng công cụ phái sinh 14 14 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp phân tích tổng hợp 2.1.1 Nội dung phương pháp Phân tích phương pháp phân chia thực tế hay ý nghĩ vật, tượng, thuộc tính hay quan hệ thành yếu tố cấu thành nghiên cứu riêng lẻ chúng Tổng hợp phương pháp xác định thuộc tính, mối liên hệ chung, quy luật tác động qua lại yếu tố cấu thành vật Mục đích sử dụng phương pháp Phân tích tài liệu liên quan đến lý luận chung rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng DNVVN Phân tích nghiệp vụ quản lý rủi ro tín dụng, tình hình quản lý rủi ro tín dụng DNVVN chi nhánh Vietcombank Thái Bình Cách thức luận văn sử dụng phương pháp Bước Xác định vấn đề cần phân tích Bước Thu thập thơng tin cần phân tích Bước Phân tích liệu lý giải Bước Tổng hợp kết phân tích Phương pháp thống kê 2.2.1 Nội dung phương pháp 15 15 Phương pháp thông kê phương pháp thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu tính tốn đặc trưng đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụ cho trình phân tích, dự đốn định 2.2.2 Mục đích sử dụng phương pháp - Thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu, tính tốn đặc trưng đối tượng nghiên cứu - Chỉ đặc trưng tổng thể nghiên cứu, phân tích mối liên hệ tượng nghiên cứu, dự đoán đề nghị giải pháp sở số liệu thu thập - Xem xét mặt, tác động bên ngồi quy trình nghiệp vụ bên Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Bình mối quan hệ biện chứng, nhân với rủi ro toán quốc tế ngân hàng Cách thức luận văn sử dụng phương pháp Bước 1: Thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính tốn đặc trưng khác nội dung nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng DNVVN Bước 2: Phân tích mối liên hệ số liệu thu thập với câu hỏi trình nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng DNVVN Bước 3: Dự đoán đưa kết luận, kiến nghị sở kết phân tích 16 16 Phương pháp so sánh 2.3.1 Nội dung phương pháp Phương pháp so sánh phương pháp xem xét tiêu phân tích cách dựa việc so sánh số liệu với tiêu sở (chỉ tiêu gốc) Mục đích sử dụng phương pháp - Đối chiếu, tìm hiểu tương đồng khác biệt nghiên cứu vấn đề quản lý rủi ro DNVVN giải pháp quản lý rủi ro tín dụng DNVVN Cách thức luận văn sử dụng phương pháp Bước 1: Xác định tiêu, nội dung so sánh Bước 2: Xác định phạm vi, số gốc so sánh Bước 3: Xác định điều kiện để so sánh tiêu Bước 4: Xác định mục đích so sánh Bước 5: Thực trình bày kết so sánh Phương pháp case study Case Study phương pháp nghiên cứu thông qua trường hợp điển hình, tình cụ thể, có thật liên quan đến vấn đề nghiên cứu Phương pháp thực có hiệu việc đánh giá can thiệp, tác động hay thay đổi biện pháp, sách cụ thể Mục đích sử dụng phương pháp - Mơ tả thực quản lý rủi ro tín dụng diễn Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Bình Các tình rủi ro 17 17 tín dụng cụ thể mà Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Bình gặp phải thời gian qua 2.4.2 Cách thức luận văn sử dụng phương pháp Bước 1: Xác định câu hỏi phân tích Bước 2: Xây dựng case Bước 3: Phân tích tổ chức thảo luận Bước 4: Tổng hợp thông tin kết luận 2.5 Phương pháp chuyên gia 2.5.1 Nội dung phương pháp Phương pháp chuyên gia phương pháp điều tra qua đánh giá chuyên gia vấn đề, kiện khoa học 2.5.2 Mục đích sử dụng phương pháp Qua ý kiến đóng góp chuyên gia giúp tác giả rút ngắn thời gian làm luận văn, tiết kiệm chi phí đạt kết hoạch định 2.5.3 Cách thức luận văn sử dụng phương pháp Bước 1: Xác định nhóm chuyên gia Bước 2: Lập bảng hỏi ý kiến chuyên gia Bước 3: Các chuyên gia trả lời câu hỏi Bước 4: Thu thập xử lý ý kiến chuyên gia 18 18 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH 3.1 Tổng quan hoạt động tín dụng ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thái Bình 3.1.1 Khái quát ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình thành lập theo Quyết định số 56/QĐ-TCCB ngày 12/4/1996 Tổng Giám đốc ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thức khai trương hoạt động vào ngày 17/10/1996 3.1.2 Hoạt động tín dụng giai đoạn 2010-2014 Vietcombank Thái Bình chi nhánh cấp I , trực thuộc Vietcombank, cung cấp đầy đủ sản phẩm dịch vụ ngân hàng, bao gồm: nhận tiền gửi, cho vay, bảo lãnh, tài trợ dự án, kinh doanh ngoại hối, toán chuyển tiền nước quốc tế, mua bán ngoại tệ, dịch vụ ngân hàng điện tử Hoạt động tín dụng Vietcombank Thái Bình giai đoạn 2010-2014 nhìn chung mức ổn định, doanh số cho vay, thu nợ nói chung DNVVN nói riêng mức 3.1.3 Tỷ lệ nợ xấu Chi nhánh thực tốt việc theo dõi, kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay khả tài khách hàng; đơn đốc, thu 19 19 hồi nợ đầy đủ đến hạn đảm bảo tỷl lệ nợ xấu tầm kiểm soát thấp 3% theo quy định NHNN 3.1.4 Hiệu sử dụng vốn 3.1.5 Vịng quy vốn tín dụng 3.1.6 Tình hình sử dụng vốn tín dụng 3.1.7.Tỷ lệ tài sản đảm bảo 3.2 Thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình 3.2.1 Các nội dung quản lý rủi ro tín dụng + Chính sách quản lý rủi ro tín dụng khách hàng: Rủi ro tín dụng khách hàng quản lý theo nguyên tắc toàn diện, liên tục tất giai đoạn có khả phát sinh rủi to tín dụng, thơng qua quy định cụ thể loại nghiệp vụ tín dụng + Chính sách phân bổ tín dụng: Phân bổ tín dụng theo vị trí địa lý, Phân bổ kỳ hạn vay loại tiền vay, Phân loại theo loại hình sản phẩm, đối tượng khách hàng, mặt hàng lĩnh vực đầu tư + Thẩm quyền phán quyết: Thẩm quyền phán bao gồm thẩm quyền phê duyệt giới hạn tín dụng, thẩm quyền định cấp tín dụng, thẩm quyền ký kết hợp đồng tín dụng Các thẩm quyền phân theo cấp Chi nhánh + Chính sách phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng rủi ro tín dụng : Vietcombank Thái Bình thực phân loại nợ theo quy định chung Vietcombank Việt Nam ngân hàng nhà nước 20 20 + Các quy định báo cáo, kiểm tra giám sát rui ro: Thực báo cáo định kỳ chất lượng tín dụng tồn hệ thống để đánh giá công tác quản lý rủi ro, đồng thời đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng 3.2.2 Thưc trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình 3.2.2.1 Tổ chức máy quản lý tín dụng Bộ máy quản lý tín dụng Vietcombank Thái Bình xây dựng dựa khung chuẩn Vietcombank Việt Nam bao gồm: Hội đồng tín dụng sở Giám đốc Chi nhánh Các phòng nghiệp vụ Chi nhánh 3.2.2.2 Tổ chức vận hành hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng 3.2.2.3.Cơng tác hoạch định sách tín dụng Đối với khách hàng vay vốn, dựa tiêu, trình tự thủ tục theo quy định Vietcombank, hệ thống xếp hạng tín dụng xếp hạng tín dụng khách hàng thành 10 loại có mức độ rủi ro từ thấp đến cao bao gồm: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC,C, D Những khách hàng có mức xếp hạng tín dụng từ CC trở xuống không xét duyệt cho vay 3.2.2.4 Tổ chức vận hành quy trình tín dụng 21 21 Hiện Vietcombank xây dựng quy trình tín dụng, thẩm định theo tiêu chuẩn với bước vụ thể: + Trước cho vay + Trước cho vay + Thu hồi nợ 3.3 Đánh giá công tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình 3.3.1 Những kết đạt + Cung cấp nhiều sản phẩm tín dụng + Hoạt động Maketing + Hệ thống thơng tin Quy trình tín dụng Quản lý rủi ro tín dụng 3.3.2 Hạn chế cơng tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Bất hợp lý thực giới hạn tín dụng Về quy định giới hạn tín dụng Xác định giới hạn tín dụng Quy định sách khách hàng Về định hướng khách hàng Về danh mục đầu tư 22 22 3.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế cơng tác quản lý rủi ro tín dụng 3.3.3.1.Ngun nhân thuộc ngân hàng Chất lượng cán Thực quy trình tín dụng Định giá khoản vay Tài sản chấp Kiểm tra giám sát khoản vay Sự phối hợp công tác tín dụng với đơn vị hữu quan cịn nhiều bất cập 3.3.3.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng Trình độ quản lý Cung cấp sai thơng tin, số liệu Vốn tự có khách hàng thấp Cố tình chiếm dụng vốn 3.3.3.3 Những nguyên nhân khác Những biến động kinh tế không dự báo Thay đổi sách kinh tế, pháp luật Thủ tục pháp lý, văn thiếu sát thực tế 23 23 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁC DNVVN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH 4.1 Định hướng hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình Phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ chiến lược lâu dài, quán, xuyên suốt chương trình hoạt động chi nhánh, nhiệm vụ trọng tâm sách phát triển tín dụng địa bàn chi nhánh Vietcombank Thái Bình 4.2 Một số giải pháp tăng cường cơng tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình Trong quản lý rủi ro tín dụng có mục tiêu cốt lõi Một tối đa hóa lợi nhuận cho chủ sở hữu hai trở thành ngân hàng tốt quản trị rủi ro sử dụng tài sản hoạt động cấp tín dụng 4.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động cấp tín dụng phải đầy đủ chuẩn mực 4.2.2.Đặc biệt coi trọng công tác thẩm định cấp tín dụng 24 24 doanh nghiệp vừa nhỏ 4.2.3 Xây dựng, phân khúc nhóm khách hàng chiến lược, tập trung đầu tư mạnh vào DNVVN có ngành nghề kinh doanh hiệu 4.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm cấp tín dụng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu DNVVN 4.2.5.Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng, từ đánh giá chất cơng tác xếp hạng tín dụng 4.2.6 Coi trọng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 4.2.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lực cán tín dụng 4.2.8 Ngăn ngừa, khắc phục xử lý nợ hạn 4.2.9 Quản lý giám sát chặt chẽ, có hiệu cơng tác trước, sau giai đoạn giải ngân, hoạt động kiểm tra sử dụng vốn vay 4.2.10 Nâng cao chất lượng tài sản đảm bảo 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Đối với ngân hàng Nhà nước Nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm thông tin ứng dụng (CIC) Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành Tăng cường công tác tra, giám sát 4.3.2 Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ Cần chủ động cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với khả năng, tình hình tài có lực, sở trường doanh nghiệp 25 25 Thực cơng khai minh bạch tình hình tài để tạo điều kiện cho ngân hàng xem xét, định cung ứng vốn tín dụng xác, giảm thiểu chi phí rủi ro cho doanh nghiệp ngân hàng 26 26