B GIÁO D O IH -o0o - KHÓA LU N T T NGHI P TÀI: PHÒNG NG A R I RO TÍN D NG T I I C PH N SÀI GÒN HÀ N I SINH VIÊN TH C HI N : HOÀNG TH MÃ SINH VIÊN : A15846 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ N I 2014 NG B GIÁO D O IH -o0o - KHÓA LU N T T NGHI P TÀI: PHÒNG NG A R I RO TÍN D NG T I I C PH N SÀI GÒN HÀ N I ng d n : TS Nguy n Th Thúy Sinh viên th c hi n : Hoàng Th Mã sinh viên : A15846 Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng HÀ N I ng 2014 Thang Long University Library L IC T c ng c t s thành công c a sinh viên mà không g n li n v i nh ng s h tr , s nhi u, dù tr c ti p hay gián ti p c a nh i th y Em xin chân thành c c ih Th Thúy n tình ch b dù hay y cô Khoa Qu n lý, ngành Ngân hàng c bi t chân thành g i l i c i cô TS Nguy n ng d n cho trình nghiên c u khóa lu n b n thân em Em xin chân thành c Hà N i (SHB) phòng Tín d ng o Ngân hàng i c ph n Sài Gòn p nh n em th c t p Em xin g i l i c n anh ch t u ki n cho em trình thu th p tài li u Cu i cùng, em xin chúc quý th y cô d i s c kh e thành công s nghi p nghi p tr ng kính chúc cô, chú, anh, ch làm vi c t i Ngân hàng i c ph n Sài Gòn c nhi u thành công công vi c Hà N i (SHB) d i s c kh t L I Khóa lu n t t nghi p t b n thân th c hi n có s h tr t ng d n không chép công trình nghiên c u c khác Các d li u thông tin th c p s d ng Khóa lu n có ngu n g i c trích d n rõ ràng Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l Sinh viên Hoàng Th Thang Long University Library ng DANH M C VI T T T CBTD Cán b tín d ng CKKD Ch ng khoán kinh doanh DN Doanh nghi p DNNN Doanh nghi GTCG Gi y t có giá NHNN c c NHTM i Quy RRTD SHB nh R i ro tín d ng i c ph n Sài Gòn Hà N i TT TCKT T ch c kinh t TMCP i c ph n V c M CL C LÝ LU N CHUNG V D NG C PHÒNG NG A R I RO TÍN I 1.1 lý lu n v r i ro tín d ng ho i 1.1.1 R i ro tín d ng ho 1.1.2 Nguyên nhân gây r i ro tín d ng 1.1.3 H u qu r i ro tín d ng 14 1.2 i Phòng ng a r i ro tín d ng 15 1.2.1 Khái ni m phòng ng a r i ro tín d ng 15 1.2.2 Vai trò c a công tác phòng ng a r i ro tín d ng 16 1.2.3 N i dung công tác phòng ng a r i ro tín d ng 17 1.2.4 Nhân t n công tác phòng ng a r i ro tín d ng .29 K T LU 31 TH C TR NG PHÒNG NG A R I RO TÍN D NG T I IC 2.1 PH N SÀI GÒN T ng quan v 2.1.1 HÀ N I (SHB) 32 i c ph n Sài Gòn S hình thành phát tri n c Hà N i 32 i c ph n Sài Gòn - Hà N i (SHB) 32 2.1.2 S n ph m d ch v c i c ph n Sài Gòn Hà N i (SHB) .33 2.2 K t qu ho ph n Sài Gòn ng kinh doanh ch y u c a Hà N i (SHB) 36 2.2.1 Di n bi n kinh t 2.2.2 Tình hình ho Sài Gòn 2.3 ic n t 2011-2013 .36 ng kinh doanh c i c ph n Hà N i (SHB) 38 Th c tr ng phòng ng a r i ro t i H i s Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N i (SHB) 49 2.3.1 Mô hình qu n lý r i ro 49 2.3.2 sách tín d ng .53 2.3.3 R i ro tín d ng t i c ph n Sài Gòn Hà N i (SHB) 57 2.3.4 Ki m tra, ki m soát tín d ng 61 2.3.5 T ch c phân lo i n 62 2.3.6 X lý r i ro tín d ng 65 Thang Long University Library 2.4 c tr ng phòng ng a r i ro tín d ng c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N n 2011 2013 66 2.4.1 Nh ng k t qu c 66 2.4.2 Nh ng t n t i, h n ch nguyên nhân 67 K T LU 70 GI I PHÁP PHÒNG NG A R I RO TÍN D NG T I NGÂN IC 3.1 ng ho PH N SÀI GÒN HÀ N I (SHB) 71 ng tín d ng phòng ng a r i ro tín d ng th i gian t i cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N i (SHB) 71 3.2 Gi i pháp phòng ng a r i ro tín d ng 71 3.3 Ki n ngh 74 K T LU 75 K T LU N 76 TÀI LI U THAM KH O 77 DANH M C B NG BI U c ch B ng 1.1 Ch B m x p h ng tín d ng n i b 19 m tín d ng cá nhân .19 m tr ng s ch tiêu phi tài .20 B ng 1.3 Ch m ch n ti n t 21 B ng 1.4 Ch m ch c qu n lý 21 B ng 1.5 Ch m uy tín giao d ch v i Ngân hàng 22 B ng 1.6 Ch ng kinh doanh 23 B ng 1.7 Ch m ch B ng 1.8 Ch m ch tiêu tài 25 B m ho ng khác 24 ng v n t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn n 2011 Hà N i (SHB) giai 2013 40 B ng 2.2 Tình hình s d ng v n c B ng 2.3 Ho n 2011 ng kinh doanh khác c 2013 44 n 2011 B ng 2.4 K t qu ho 2013 46 n 2011 - 2013 .48 Hình 2.1 Mô hình qu n lý r i ro c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N i (SHB) 49 B ng 2.5 Ch m tín d ng cá nhân Ngân hàng SHB .55 B ng 2.6 Ch m x p h ng tín d ng khách hàng doanh nghi p 56 B ng 2.7 Tình hình n h B ng 2.8 Tình hình n x u n 2011 n 2011 - 2013 59 B ng 2.9 Tình hình n x u/ n h B ng 2.10 Tình hình phân lo i n c 2013 57 n 2011 n 2011 2013 .59 2013 62 Thang Long University Library L IM a Vài nét v T U tài nghiên c u i b u bi t s d ng ti n toán, nhu c u v ti n t i u n y sinh ngày tr d ys i phát tri n c a m t lo t hình th c trung gian tài chuyên kinh doanh v ti n t Trong nh ng th p k g ng t hoá, toàn c u hoá kinh t qu c t hoá lu ng tài n h th ng ngân hàng S phát tri n c a th ng tài qu c t cho phép ngân hàng s d ng v n hi u qu ng th i th c m r ng, ho ng kinh doanh tr nên ph c t l c c nh tranh gi a ngân hàng tr nên gay g i m r ho nh Do v y, ho ng kinh doanh ngân hàng ti m n nh ng r i ro Trong ng kinh doanh c a ngân hàng ho ng tín d ng ho ng quan tr ng ng chi m kho ng 70 -80% ho ng sinh l i c a ngân hàng Tuy nhiên, ho ng tín d Khi r i ro tín d ng x y ng ti m n r i ro cao nh c bi t r i ro tín d ng m t ngân hàng s kéo theo r i ro kho n r i ro khác t d n tình tr ng phá s n c a ngân hàng h u qu n ng n ng t i toàn b h th ng ngân hàng Công tác phòng ng a t t r i ro tín d ng s h n ch c vi c không thu h c v n lãi c a ngân hàng hay gi m chi phí x lý r i ro Bên c àm t t công tác phòng ng a r i ro tín d ng n nâng cao hi u qu s d ng v n c a khách hàng, t u qu s d ng v n cho ngân hàng hi u qu s d ng v n cho n n kinh t tác phòng ng a r i ro tín d ng không ch quan tr ng i v i NHTM nói riêng toàn h th ng n n kinh t is tìm nh ng gi i pháp nh h u qu c l i a, h n ch t ng r i ro có th x y V i chi c phát tri n xây d ng h th ng qu n tr r ng b có chi u sâu toàn h th ng, ch ng, hi u qu chuyên nghi m b o cho ho ng c an toàn b n v ng, i c ph n Sài Gòn Hà N ban hành th c hi n nhi u bi n pháp nh m phòng ng a r i ro tín d ng M c dù v y, c thù kinh doanh c a Ngân hàng nên v n t n t i m t s h n ch c n ph i kh c ph c hoàn thi n công tác phòng ng a r i ro tín d ng i c a khoa Kinh t - Qu n lý chuyên ngành Tài Ngân hàng, v i mong mu c nâng cao nghi p v ng th i áp d ng nh ng ki n th c h c áp d ng vào th c t , bên c o H i s Ngân i c ph n Sài Gòn - Hà N i (SHB) t th c t p t i phòng tín d ng ngân hàng u ki c Trong trình th c t p t i Ngân hàng b p trung tìm hi u v ho t ng tín d ng công tác phòng ng a r i ro tín d ng t tài: a r i ro tín d ng t i làm khóa lu n t t nghi p c a b M i c ph n Sài Gòn Hà N u Lu n gi i h th ng hoá nh ng lý lu n v phòng ng a r i ro tín d ng v r i ro tín d ng c a ngân hàng nói riêng Nghiên c u n n phòng ng a r i ro tín d ng áp d ng v i NHTM Vi t Nam nói chung Ngân hàng i c ph n Sài Gòn Hà N i (SHB) nói riêng ng c a N qu , t lý lu n th c ti n k t h p v i phân tích th c tr c thù hành xây d ng m t chi c phòng ng a r i ro tín d ng hi u xu t gi i pháp, ki n ngh hoàn thi n nâng cao công tác phòng ng a r i ro tín d ng c a Ngân hàng SHB góp ph n vào trình chuy n d u kinh t ng Công nghi p hoá Hi y n n kinh t c ta h i nh p phát tri n c Ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: Ho ng tín d ng công tác phòng ng a r i ro tín d ng t i Ngân hàng SHB Ph m vi nghiên c u: V n i dung: t u gi i pháp hoàn thi n công tác phòng ng a r i ro tín d ng V th i gian: phân tích tình hình ho d li u t 2013 d t e ng kinh doanh r i ro tín d ng u S d ng nh n ng kê, phân tích, t ng h p so sánh lý thuy n th c ti n nh m làm sang t v nghiên c u c th c ti n c tài Thông qua khóa lu n, tác gi th ng lý lu n v r i ro tín d ng, ch tiêu i dung phòng ng a r i ro tín d ng T vi c tr ng r i ro tín d ng gi i pháp phòng ng a r i ro tín d ng t i Ngân hàng i c ph n Sài Gòn - Hà N i (SHB), tác gi xu t nh ng gi i pháp có tính khoa h c phù h p v i tình hình th c Thang Long University Library tri i 1050,9 % so v c vi c ki m soát gi m t l n x u c a Ngân hàng SHB v i h th ng Ngân nhóm c m nhi u so v th a Ngân hàng 434.850 tri 1.339.325 tri ng gi i 75,49% so v gi m t l n x u c ng gi m i t qu c tiêu vi c gi m t l n x u c a Ngân hàng N ng kho n n có kh Ngân hàng phát sinh nhi u Tuy v 2.209.471 tri t v n, gây t n th t l n cho nhóm c i so v t nhóm c 2.524.550 tri i 312.079 tri so v i kho ng 14,26% tình hình kinh t th gi i suy thoái, kh ng ho ng n công n nhi u kho n n tr y r i ro nh t n cho vay b b i th i gian g kho n n b t bu c cho vay theo ch cm tv ng s n iv i o Chính ph cho hai kho n vay Vinalines Vinashin n cho Ngân hàng SHB khó ki m soát gi m kho n n x u c a Ngân hàng xu ng m c th Trích l c x lý r i ro: nh k c chi nhánh th c hi n vi c phân lo i tài s n Có d ki n s ti n ph i trích l p d phòng, trình nh ng kho u ki n r i ro x lý l p in Chú ý: N h h n n c phân lo i vào n c hoàn tr n chuy n sang n vào th i gian h n th c t chuy n ng p d phòng Trích l p theo quý Trong th i h n 15 ngày làm vi s i th u tháng th m m cu i c a tháng th c vào c hi n phân lo i trích l p d phòng So sánh v i s n có: N us n có: ph i trích ph n hi n thi u N us n có: không ph i trích ti p V t l trích l p: D phòng chung: t l d phòng chung b ng 0,75% t ng giá tr kho n n t n nhóm 64 D phòng c th : Nhóm 2: 5% Nhóm 3: 20% Nhóm 4: 50% Nhóm 5: 100% 2012 Ngân hàng trích l p d phòng 1.291.244 tri 2011 238,66% ng v i 909.962 tri Ngân hàng trích l p 544.986 tri ng ng n h t th m 31/12/2013 ng gi m so v u ng m 57,79% V i lo i ch Hà N i (SHB) p d phòng c th ch ng cho bán, d phòng gi tri n kho ng 51.970 n h t 31/12/2013 2.3.6 X lý r i ro tín d ng n kinh t V n ch u nhi u nghi p v n ph c h i song v t s kh i s c ng n ng n t h u qu suy thoái n n kinh t , nhi u doanh n ph c h i gu ng quay s n xu t kinh doanh c a mình, v i th ng b ng s n ti p t c tr m l ng r t l th i c n cho ch i nh ng sách c n kh n, k p o Ngân hàng v i s c g ng n l c c a toàn b nhân viên toàn h th n tháo g x u l i n , mi n gi m lãi, s d ng d phòng r x lý r n không nh vi c th c hi n k ho ch m c tiêu n x u, trích l p x lý r i ro c a Ngân hàng M t s bi n pháp x lý r i ro: ng x lý khai thác: B n vay có bi u hi n b t n, ngu n thu không rõ ràng, i th p, th kho n vay, Ngân hàng có th yêu c u khách hàng b Khoanh n , xóa n n ng h p áp d nh c bi n pháp thu h nh phê t th c hi n c a c v khoanh n , xóa n X lý tài s m b o: Ngân hàng có quy n x lý tài s Tr c ti p bá c m b o ti n vay: i mua; U quy n cho t ch u giá; 65 Thang Long University Library Nh ti n vay thay th cho kho n vay; Nh n ti n ho o lãnh ng x lý lý: N N thu; N t n không t n tai, ho K t qu ng p 1.472.313 tri ng vi c x lý r i ro tín d ng toàn h th u %; N có kh i kho ng 3.800 t t v n - nhóm c m m nh 2.500 t nhiên, kho n n 1.200 t c a Vinashin t m th i v kh ng n x u N ng Tuy c x lý t qu ng cho Ngân hàng SHB cho th y s c g ng n l c không ng ng công tác x lý n x u x lý r i ro tín d iv i nhi u NHTM c ph n khác 2.4 c tr ng phòng ng a r i ro tín d ng c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N n 2011 2.4.1 Nh ng k t qu c hành S tay tín d TMCP Sài Gòn 2013 c th c hi n tri n khai h th ng Ngân hàng Hà N i giúp cho cán b tín d nh c a Chính ph , NHNN v ho m t a v ng vàng v ng tín d quy ch cho vay c a b n thân Ngân hàng TMCP Sài Gòn , sách, Hà N c xây d ng m t cách rõ ràng, minh b ch, khoa h c Công tác phòng ng a qu n lí r i ro tín d là: xây d ng sách tín d c hi trình nghi p v tín d ng c ng cho vi Ch c bi t quan tâm C th nh, ch nh rõ gi i h , quy nh ng tín d ng t m ki m soát m x p h ng n i b tín d TMCP Sài Gòn i s ng c a Ngân hàng Hà N i (SHB) thông qua Quy nh s - x p lo i khách hàng (A, B, C, D) phù h p v i quy nh x p h ng c hi n vi c ch n giúp chi nhánh h th ng th c m tín d ng thông qua ch tiêu tài ch tiêu phi tài Vi c trích l p d phòng r i ro hi c ti n hành thông qua Quy NHNN Quy NHNN Quy aH ng qu n tr v x l p d phòng r i ro x lý r nh nh ng d n v vi c trích ng s d ng thành công h th ng Core Banking Intellect n i m th ng qu n lý 66 phân lo i n trích l c th c hi n t ng tri n khai thành công V i s thành g a r i ro th c k p th i v nh c a NHNN Vi ng hóa danh m ng nhu c u khách hàng, giúp ngân nh ch iv i nhu n tránh ph a vi c c l n vào ngu n thu tín d ng, b i c nh tình tr ng cho vay ti m n nhi u r tích ngu n thu tín d 63.399 tri ng kinh doanh ngo i h ng chi m 6,4% t ng l i nhu tri n m nh m t ho nh c a NHNN v t l n h n t l m b o an toàn ho thay i theo chi ng phát ng kinh doanh th c hi n t n x c thu , v i ho t ng tín d ng c ng t qu n t tr un c i v i doanh nghi p tr ng cho vay ng n h n 2.4.2 Nh ng t n t i, h n ch nguyên nhân 2.4.2.1 Nh ng t n t i, h n ch Hi n t i Ngân hàng m i ch hoàn thành tri n khai xong h th ng Corebanking t p th ng h tr theo sau mô hình ngân hàng hi c tri n ng b toàn h th ng, m i ch áp d ng m t ph n nh h t ng công ngh u Thi u m t chi c truy n thông h p nh t công tác ph m vi toàn h th ng Thi u h th ng thông tin doanh nghi hi qu n lý ng th c a toàn ngân hàng, chi nhánh, thi u h th ng qu n tr r i ro c c b ng tiêu chu n Basel II, s d t s hi u qu Công tác trích l p x lý r khuôn m t s hi u qu Ngân hàng v n th c hi n u c a Quy NHNN Quy nh - NHNN v phân lo i n , nhiên vi c phân lo i n ch mang tính c phân lo i n th t s xác, toàn di n, trích l p d hàng Vi c x k t qu c quan tâm song v n nhi u b t c nên c ch 75 - 80% k ho ch H th ng x p h ng ch kh gây t n th t, r i ro cho Ngân m tín d c s hoàn thi a khách hàng, vi c áp d ng mang n ng tính hình th c Mô hình m i áp d ng cho khách hàng vay 500 tri l i 500 tri u ng m x p h ng tín d ng riêng nên v n có nh ng ng h p sai trai vi ph c ngh nghi p c tr c l i 67 Thang Long University Library ng chi ngân hàng hi c nâng cao ch ng nhu c u i, ngân hàng v n thi qu n lý r i ro tín d ng o b n, thi u chuyên gia phân tích tình hình bi v c hay ngành, chi ng theo t o nhân l c ng n h c tr ng cán b d n t i nhi u sai ph m cán b gây t n th t r i ro cho Ngân hàng Bên c i dung công tác phòng ng a r i ro nhi u h n ch , công tác ki t s c p nh t v i th c t , công ngh qu n lý hi song v ng b , cán b c ti p c n cung c i , xác thông tin c n thi t th nh cho vay Trung tâm thông tin NHNN (CIC), Trung tâm phòng ng a r i ro c u qu m b t toàn di n thông tin, không cung c p thông tin k p th i nh t s li u tài c a khách hàng 2.4.2.2 Nguyên nhân a T ng khách quan ng kinh t : Trong nh ng kinh t có nhi u bi t p, kh ng ho ng tài suy thoái kinh t toàn c n nhi ng ph c ng tr c ti p p, xu t kh u, thu hút v l c n n kinh t c ta m t n n kinh t m i h i nh p n t cs n L n hoàn thi n Vì v y nh cao, nên ph ng t i ngân hàng n h u h t m t hàng tr ng y u vào ngành s n xu s n xu t tiêu th c th c ph m n hi u qu kinh doanh Doanh nghi p gi m gây nên tình tr ng khách hàng không tr c n kho n vay cho ngân hàng ng ti n m t giá d i dân chuy hay ngo i t m tích tr tài s n c a h dài h n c tình kéo dài tình tr ng tr n sau tr n ngân hàng s thu n ti n cho h ng pháp lí: ng b sách thay i, v i vi qu n lí kinh t phát tri n nhi u thành ph im ng phát tri n ngành công nghi p hi n theo s ch T ng hóa s n ph m dich v ngân hàng theo s c m r ng phát tri 68 oc ng Chính ph phát tri n c c, t n hóa th t c cho vay Do th c t i môi t ch có nhi u khe h nên tình tr ng n x u, n v n chi m t tr i l n t ng t nhiên: Do d ch b nh thiên tai di n bi n th l c xoáy, d ch b ng, nh ng di n bi n v ng không nh t i ho t, h n hán, ng kinh doanh c a khách hàng vay v n t i Ngân hàng Nh ng khách hàng kh ch ng l i nh n pháp u ki n thiên tai b t kh kháng nguyên nhân gây n h n n x u t i ngân hàng b Nguyên nhân ch quan V phía Ngân hàng: ng tài s m b o: tài s ng s t m b o hi n ph n l n b t c t vi c gi i quy t tranh ch p tài s n g p r t nhi y t ch ng minh quy n s h u nhà s d th ng lu t b ng s n, lu t dân s ng nh t c th nên x y tranh ch p t ch thu, phát m i, chuy n quy n s d ng s h u r t ph c t p m t th n thu h i v n vay c a ngân hàng Thông tin tín d quy : thong tin tín d ng v nh cho vay Vi c quy t m i quan h tín nhi m gi a Ngân hàng r t nhi quan tr u nh cho vay hi n ch y u d a Khách hàng chính, t n có ng h p khách hàng vay ngân hàng không th tr n Cán b tín d ng làm sai uy trình tín d ng, thô c ng v i khách hàng: Do thi u tinh th n trách nhi m ho c có nh ng quan h cá nhân mà cán b tín d tha hóa, thô ng v n c a quy trình tín d ng án m o hi c qu n lí u hành s n xu t kinh doanh v y kho n tín d ng có d u hi u tiêu c c bi thu h i v n Công tác trích l p x lý r t s hoàn h ng ch lo i n l nc nh tính nên vi c phân t s xác, nhi u kho n n b b qua, d n tình tr ng trích , gây t n th t l n cho Ngân hàng phát sinh v lý r i ro hi Vi c x c ch o, nhiên vi c th c hi n v n nhi u b t c p, công tác x lý r i ro không th t s tri tiêu k ho n công tác thu h i n lý r i ro ch t 75 80% m c 69 Thang Long University Library V phía khách hàng: Th nh c khách hàng ch tâm l ngân hàng t o hòng chi u V i nh ng th t tài s n c a gi y t , ch ng t , ch kí, d u gi t v i m t s cán b tín d l a o ngân hàng Và v y ngân hàng s khó tránh kh i nh ng hành vi l ch tâm t o có c Th c kinh doanh c u d n k t qu ho t ng kinh doanh không hi u qu cu i không th cam k t tr n t h th hi n cc qu n lí, kh c u a nhà qu n tr khâu t ch c không t t n vi c t n d ng s d ng t không hi u qu làm n l c hi n có n ho y ngân hàng s g p r i ro l n n c khách hàng c a v c kinh doanh Th ba doanh nghi c v n vay kho n ph i thu có giá tr l n t th gi i nh ng n ng n t h u qu suy thoái n n kinh ng tiêu c c c a n n kinh t m phát ng s n xu t kinh doanh trì tr K T LU H th ng nhi u bi n pháp công tác phòng ng a r i ro tín d ng Tuy nhiên xu th h i nh p toàn c u hóa hi n nay, vi c m r ng ho u gói s n ph m d ch v ngân hàng m i c th i ph i có m t h th ng qu n tr r i ro hi u qu nh t mô hình qu n lý r i ro theo mô hình hi i, phù h p v i thông l qu c t V i m c tiêu tr thành ngân hàng bán l u Vi t Nam, Ngân hàng SHB c n nâng cao kh m a h n ch r i ro thông qua vi r i ro t th c tr ng ho c t ng lo nh nhu c u v n ng khách hàng ng tín d ng phòng ng a r i ro tín d ng c a Ngân hàng SHB hi n nh bi n ng c a n n kinh t th ng, ngu thi u h t, h th ng thông tin qu n lý nhi u thi n sách tín d xã h i Vì v t s phù h p v i s ng th t s ch ng ng b hoàn thi n, i nhanh chóng c a p theo d a nh ng phân tích khó a Ngân m t s gi i pháp ki n ngh nh m hoàn thi n công tác phòng ng a r i ro c a Ngân hàng 70 GI I PHÁP PHÒNG NG A R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG 3.1 ng ho IC PH N SÀI GÒN HÀ N I (SHB) ng tín d ng phòng ng a r i ro tín d ng th i gian t i cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N i (SHB) Bên c nh ch tiêu v phòng ng a r i ro tín d ng thông qua vi ng t i công tác Xây d ng t c hoàn thi n quy trình phòng ng a x lý r i ro tín d ng m t cách khoa h c kh thi Ti p t y m nh gi ng v n qu n lí v n Chú tr ng khai thác cac ngu n ti n g i có lãi su t th p, c ng c m T p trung ch h n, n s Ch o nâng cao ch t l ng tín d ng, gi m th tài chính: ph nh có d phòng i ti t ki m x u, n mb ng n m v ng di n bi n lãi su t th th xây d ng sách lãi su t linh ho t, phù h p v i sách kinh t Th c hi n công tác ki m tra, ki m soát n i b Tìm ki m khách hàng m th c hi có d án kh ng v ng ch cho vay, ng n h n trung h n Duy trì phát tri ng viên cán b công nhân viên hoàn thành t t nhi m v chuyên môn, phong cách giao ti s v ngh cao cho cán b ng xuyên b ch ng nghi p v chuyên môn có tay i m i hình th c, ch p hành t t n i qui, qui ch 3.2 Gi i pháp phòng ng a r i ro tín d ng ng xây d ng thi t k hi u qu c a h th ng corebanking gi a chi nhánh toàn b h th ng Ngân hàng, xây d ng h th ng thông tin doanh nghi p c th ore banking m t h th ng phân h nghi p v n g i, ti n c a ngân n thêm nhi u d ch v , s n ph m qu n lý n i b ch t ch , hi u qu (Ngu n: www.wikipedia.com) Nh ng l i ích mang l i c a m t core banking hi i bi u hi n khai thác s n ph m, d ch v c v s ng ch ng Có th th y, nhi u ph n m m m i ch a tham s r t l m i ngân hàng mu n phát tri n m t d ch v , s n ph m s 71 Thang Long University Library d n, ch c s a th ng vào code c n i b ch t ch , hi u qu c n có m t mã nh t có th t o s n ph m m i mà không ph i có core banking mà vi c qu n lý V is i c a core banking hi i, khách hàng ch ngân hàng có th giao d ch v i r t nhi u s n ph m, b tc m giao d ch ho c không m t h th c bi t, ti n ích c a core banking có th qu n tr r i ro t n tr r i ro th ng, qu n lý r i ro tín d ng, kho n tác nghi i nhi u m c qu n lý khác Bên c s t t p trung hóa c a Core banking mà có th nâng cao vi c qu n lý tài kho n khách hàng cung c p d ch v khách hàng ng vai trò c a công tác ki m soát n i b c a ngân hàng Ngân hàng nên t p trung ngu n l c c v tài l n nhân l xây d ng áp d ng h th ng corebanking hi u qu Phát tri n h t ng công ngh hi t mv i ngang c khu v c d ng d ng có hi u qu công ngh thông n t tiên ti n chu n m c, thông l qu c t phù h p v u ki n Vi t ng h th ng an toàn, b o m t thông tin, d li u an ninh m ng Bên c nh ng sách nh m tri n khai m t c th ng t i toàn b chi nhánh ng b h C i thi n mô hình phân lo i n trích l p r i ro Hi i n trích l p r i ro mang n ng mô hình ng theo Quy NHNN ch ng xây d NHNN Quy nh sách phân lo i n trích l p r i ro toàn di n c v nh tính góp ph n không nh xác, khách quan v kho n m r i ro toàn di ng l nh tính Y u t ng gi i pháp trích l p ng s h p tác v i CIC i v i ho ng tín d ng ngân hàng n u ch ng thông tin cao r i ro kinh doanh tín d ng c a TCTD gi c t hi n ngân hàng SHB nói riêng toàn b h th ng ngân hàng nói chunh h p tác tích c c v i CIC ch y u mu n gi bí m t thông tin v c nh tranh nên ch ng thông tin t trung tâm không cao Vì th c n có nh nh rõ ràng v vi c cung c p s d i cung c p thông tin sai l ch s ph i ch u hoàn toàn trách nhi c pháp lu ng rõ ràng Thành l p b ph n phân tích d báo 72 Ngân hàng c n t ng kho n tín d ng danh m r i ro tín d u ki n kinh t ng, ph u ki n ph c t p Vi c ki u ki n ph c t p c n phát hi n s ki n có th x y hay nh n r i ro tín d ng c a ngân a ngân hàng vi c ch ng nh Ngân hàng c n phát hi n tình hu ng , toàn b n n kinh t hay nh ng ngành c th tr c n , ho c s k t h p gi a r i ro th c d ki n v ch m tr n hay không ng r i ro tín d ng, có th d n nh ng t n th t l n hay v v kho n Vi c phân tích c s toàn h th ng Phân tích ki u ki c n ph i có k ho ch d c ti n o có th th c hi n k ch b n khác Có th bao g n ch r i i v i h u qu hay gi m b t quy mô c a r i ro th c hi c nh ng yêu c u trên, Ngân hàng nên thành l p B ph n nghiên c u, phân tích d báo kinh t thông tin, ngu n nghiên c u d ph n s d a t t c kênh ng cho ho ng tín d ng, chi c qu n lí r i ro tín d ng, chi c khách hàng chi uv n tín d ng c a Ngân hàng nên t p trung ngu n l thuê nh ng chuyên gia v i chuyên môn phân tích d báo t có nh ng chi tr c l c cho Ngân hàng vi c phòng ng a r i ro Gi i pháp v nhân s Cán b , nhân viên y u t then ch t quy nh hi u qu kinh doanh nâng c c nh tranh c a ngân hàng K t qu ph thu c r t l chuyên môn, nghi p v ng sáng t c ngh nghi ph c v c a cán b ngân hàn ng v mà khách hàng phàn nàn nhi u nh t mong mu n nhi u nh t t ng làm vi c c i v i ho i quan tr ng tín d ng hì ch t n ch t ng tín d ng, ch ng d ch v h nh nh c a ngân hàng, t n hi u qu ho ng c a ngân hàng Do v góp ph n nâng cao ch ng tín d ng ngân hàng t c hình nh thân thi n lòng khách hàng vi c nâng cao ch m , nhân viên m t gi i pháp r t quan tr ng, có giá tr n phát tri n c a Ngân hàng ng th i, ngân hàng không th b qua vi c xây d nhân s , th c hi nhân l c ch tài thông thoáng nh ng có th m trách ho ng tín d ng c a ngân hàng 73 Thang Long University Library Ngoài ngân hàng n th c hi lo i n trích l p d phòng r i ro tín d a quy trình phân nh c a NHNN 3.3 Ki n ngh i v i NHNN Ti p t c hoàn thi cho vay, tài s n b phòng r i ro tín d ng t i NHTM C nb -NHNN m quy ch trích l p d a th t 18/2007/TT-NHNN Quy cho Quy nh 780/20 nh - NHNN ng công tác tra, ki m soát n ki m tra, giám sát ho ch c tín d nh v ki cl nh v ki m tra, ki m soát n i b c a t ch c tín d m s giám sát c d c bi t kho th p c ng c a t nh v ki m toán n i b , quy nh khách b o i v i k t qu ho ng tín d ng c a t ch c tín n tr c ti p ki m tra ho ng c a NHTM, n, cho vay d án có v c c xây d ng chi ti t, khoa h ng, tránh mang tính hình th c, n c i ti m i, th hi không gây c vai trò c a c n ho ng c ph m ch a NHNN c c tinh th n trách nhi c thu c m b o ki n phòng ng a r i ro i nh, k t lu n giúp NHTM nâng cao hi u qu ho có th c chuyên môn t t, có c nh ng nh n ng i v i Chính ph Ti p t c hoàn thi c nên ban hành bi n pháp kinh t ng b t bu c doanh nghi p ph i ch l nh k toán th ng kê, th c hi n ch doanh nghi doanh nghi p d ti n tr n h i v n không b ki m toán b t bu i v i t t c n hóa th t c hành chính, giúp p c n ngu n v s n xu t kinh doanh, t , t o cho ngân hàng thu n l i vi c thu ng v n làm m i kinh doanh T om ng kinh doanh thu n l c nên có nh ng bi n pháp nh mb ng kinh t nh cho ho ng c a doanh nghi có NHTM t ch c tín d ng Nên có nh c nh ng gi i pháp thi t th c tháo g nh chuy u ch , n toàn b ho ng c a n n kinh t 74 K T LU lý lu ct c nh ng gi i pháp kh c ph c nh ng t n t i, h n ch phòng ng a r i ro tín d ng th i, khóa lu NHNN vi c thi t l p sách, quy trình tín d ng ch t ch giúp gi m thi u r i ro, tình tr ng n h n, n x u kinh doanh tín d ng Ngân hàng nói chung c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N i (SHB) nói riêng 75 Thang Long University Library K T LU N c nh ng bi ng không ng ng c a n n kinh t th ic a trình h i nh p nh ng kinh doanh c a Ngân hàng i Doanh nghi p g n v i r c bi t r i ro kinh doanh tín d ng ngân hàng R i ro tín d ng ngân hàng có th ng m nh m , tr c ti p t i tình hình kinh t - tr c a m i qu c gia, làm ngân hàng phá s n ho c lâm vào tình tr ng kh ng ho ng Trong nh g ng vi c phòng ng a r i ro tín d TMCP Sài Gòn Hà N uc c nh ng k t qu kh quan song v n nh ng t n t i h n ch Vì v y vi c nghiên c u gi i pháp phòng ng a r i ro tín d tài có tính c p thi t v a có tính lâu dài Sau nghiên c u c s lý lu n, th c tr ng phân tích nh ng k t qu c t i ngân hàng, khóa lu n t s gi i pháp ki n ngh nh m phòng ng a h n ch r i ro tín d ng m r ng ho ng tín d ng t th th c hi n c nh ng gi u qu i ph i có s k t h ng b c quan , b liên ngành, NHNN, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N ho t ng tín d c th m nh c a v ng c ng Nhà c M g ng r t nhi u trình nghiên c u, tìm hi c bi t s ng d n c a cô giáo TS Nguy n Th Thúy anh ch t h n ch v th i gian kinh nghi m th c t ki n th c c a b n thân nên khóa lu n v n nh ng thi u sót Em r c hoàn thi n t c s góp ý, ch b o thêm c 76 c a em TÀI LI U THAM KH O TI NG VI T Bùi Kim Ngân (2006), M t s v v c qu n tr r i ro tín d ng c i Vi t Nam, T p chí NHNN Dickerson Knight Group, Inc (2003), Tài li o Qu n lý Danh m c cho vay, D án SMEDF Giám sát ngân hàng: kinh nghi m c a m t s n n kinh t chuy i hàm ý i v i Vi M r ng h p tác gi a n nghiên c i NHNN c ngoài: Nâng c c nh tranh, T p chí Th ng Tài -Ti n t - ngày 28/2/2007 2013 i c ph n Sài Gòn Hà N i ( ng niên i c ph n Sài Gòn Hà N i (SHB,) Báo cáo tài h p 2011, 2012 nh t 2011, 2012, 2013 Qu n lý Gi m thi u R i ro ho ng tài ngân hàng d a n n t ng công ngh , T p chí NHNN Th d ng d 10 Th c NHNN, Quy - nh s -NHNN - ngày 22/4/2005, Quy t nh v phân lo i n , trích l p s x lý r i ro tín d ng ho ng Ngân hàng c a NHTM c NHNN, Ch th s 02/2005/CT-NHNN ngày 20/04/2005, V vi c nâng cao ch ng tín d ng v n ki m soát r i ro, b 11 Th c NHNN, Quy s i, b sung Kho 3/2/2005 c a Th ng tín d ng phù h p v i kh m an toàn h th ng -NHNN ngày 31/05/2005, V vi c u c a Quy nh s c v vi c s -NHNN ngày i, b sung m t s u c a Quy ch cho vay c a t ch c tín d i v i khách hàng ban hành theo Quy nh s -NHNN ngày 31/12/2001 12 Th c NHNN, Quy nh s -NHNN- ngày 19/04/2005, V vi nh v t l b m an toàn ho ch c tín d ng" 13 TS H Di u (2003), Tín d ng Ngân hàng, NXB Th ng kê ng c a t 14 , TSng (2000), Ti n t Ngân hàng 15 TS Tr n Huy Hoàng (2003), Qu n tr i, NXB Th ng kê 77 Thang Long University Library 16 TS Nguy n Minh Ki u (2006), Tín d ng Th NXB Tài 17 PGS TS nh tín d ng ngân hàng, n (2011), Nghi p v Ngân hàng i, NXB Tài 18 TS Nguy n Th Thanh Huy n (2007), Khu v c ngân hàng sau gia nh p WTO: Kinh nghi m Trung Qu c Th c ti n Vi t Nam, Phòng CCTT-V nghiên c i, NHNN 19 TS Nguy n i dung 20 V Vi i Lai (2007), Chi c H i nh p Qu c t Bình lu n nh ng nv ng phát tri n t ch c tín d ng Vi t Nam k nghiên c i, NHNN áp d ng chu n m c k toán qu c t iv nghiên c i NHNN - ngày 01/03/2007 21 TS Phí Tr ng Hi n (2005), Qu n tr r th c th c ti n gi i pháp cho h th chí NHNN 22 T nghiên c i lý thuy t, thách i Vi t Nam, T p n c a Basel t i NHNN - 02/06/2006 c Vi t Nam, 23 TS Nguy i Lai (2006), Bình lu n gi i thi u khái quát 25 nguyên t b n c a U Ban Basel v Thanh tra Nghiên c i NHNN 24 Th.S Ph m H u H ng Thái (2006), Nâng cao hi u qu Qu n tr R i ro Tín d ng ho ng kinh doanh ngân hàng ,T p Chí Phát tri n Kinh t 25 Th.S Nguy n Anh Tu n (2006), Bàn v Ki m soát N i b i, T p Chí Phát tri n Kinh t 26 c (2006), H th ng ki m soát n i b c a m t ngân hàng hi n 27 i, T p chí NHNN ng d ng công ngh thông tin ki m soát, ki m toán n i b ngân hàng, T p chí NHNN TI NG ANH Basel Committee on Banking Supervision (November 2005), Studies on Credit Risk Concentration, Working Paper No.15 Basel Committee on Banking Supervision (May 2005), Studies on the Validation of Internal Rating Systems, Working Paper No.14 Basel Committee on Banking Supervision (Oct 2006), Core Principles for Effective Banking Supervision 78