B GIÁO D IH -o0o - O KHÓA LU N T T NGHI P TÀI: GI NG QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I PHỊNG GIAO D CH HÀ THÀNH NGÂN HÀNG TMCP - CHI NHÁNH HÀ N I SINH VIÊN TH C HI N: TR N NG C HI U MÃ SINH VIÊN : A12017 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG HÀ N I 2014 B GIÁO D IH -o0o - O KHÓA LU N T T NGHI P TÀI: GI NG QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I PHÒNG GIAO D CH HÀ THÀNH NGÂN HÀNG TMCP - CHI NHÁNH HÀ N I ng d n Sinh viên th c hi n Mã sinh viên Chuyên ngành HÀ N I : Th.s Tr n Th Thùy Linh : Tr n Ng c Hi u : A12017 : Tài chính- Ngân hàng 2014 Thang Long University Library L IC T n n Th n Th Thùy Linh ng d khóa lu n ng Phịng Giao d ch Hà Thành-Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hà N i p s li em hồn thành khóa lu n Hà N Sinh viên Tr n Ng c Hi u L Tôi t n t t nghi p t b n thân th c hi n có s h tr ng d n không chép công trình nghiên c u c Các d li u thơng tin th c p s d ng Khóa lu n có ngu n g d n rõ rang i khác c trích Tơi xin hồn tồn ch u trách nhi m v l Sinh viên Tr n Ng c Hi u Thang Long University Library M CL C I RO TÍN D NG VÀ QU N LÝ R I RO TÍN D NG C A NGÂN I 1.1 R i ro tín d ng c i 1.1.1 Khái ni m r i ro tín d ng 1.1.2 Phân lo i r i ro tín d ng 1.1.3 Nguyên nhân d 1.1.4 1.2 n r i ro tín d i v i NHTM: ng c a r i ro tín d ng Qu n lý r i ro tín d ng c i 10 1.2.1 Khái ni m s c n thi t qu n lý r i ro tín d ng 10 1.2.2 N i dung qu n lý r i ro tín d ng 11 1.3 Mơ hình qu n lý r i ro tín d ng c a NHTM: 21 K T LU 23 C TR NG QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I PHỊNG GIAO D CH HÀ THÀNHHÀ N I 24 2.1 Gi i thi u v 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n c Tín 24 2.1.2 T ng quan v Phòng Giao d ch Hà Thành- Ngân hàng TMCP Sài Gòn i 26 2.2.Ho ng kinh doanh c a Phòng Giao d ch Hà Thành- Ngân hàng TMCP Sài i 29 2.2.1.K t qu ho ng kinh doanh c a Phòng Giao d ch Hà Thành- Ngân hàng h Hà N i 29 2.3 Th c tr ng qu n lý r i ro tín d ng t i Phịng Giao d ch Hà Thành-Ngân i 38 2.3.1 K t qu ho ng tín d ng c a Phòng Giao d ch Hà Thành-Ngân hàng i 38 2.3.2 Th c tr ng qu n lý r i ro tín d ng t i Phòng Giao d ch Hà Thànhi 42 2.4 qu n lý r i ro tín d ng t i Phịng Giao d ch Hà Thành- Ngân i 49 2.4.1 Nh ng k t qu 2.4.2 Nh ng h n ch 50 2.4.3 Nguyên nhân c a nh ng h n ch 51 K T LU c 49 53 GI NG QU N LÍ R I RO TÍN D NG T I PHÒNG GIAO D CH HÀ THÀNHCHI NHÁNH HÀ N I 54 ng v qu n lý r i ro tín d ng c n 2014-202054 3.1.1 V ngu n nhân l c 54 3.1.2 V công ngh ngân hàng 54 3.1.3 V o n th ng m ng khách hàng 55 3.1.4 V s n ph m d ch v 55 3.1.5.V ho ng kinh doanh 56 3.2 Gi i pháp nh ng qu n lý r i ro tín d ng t i Phòng Giao d ch Hà Thành- i 56 3.2.1 Nâng cao ch ng th nh 56 3.2.2 Nâng cao ch ng b 3.2.3 Nâng cao ch ng cán b làm công tác tín d ng 57 m tín d ng 57 ng hóa danh m c cho vay 58 ng ki m tra giám sát v n vay 58 Thang Long University Library 3.2.6 Nh ng gi i pháp khác 59 3.3 KI N NGH 60 3.3.1 Ki n ngh v i Chính Ph 60 3.3.2 Ki n ngh v i NHNN 60 3.3.3 Ki n ngh v i Sacombank 61 DANH M C VI T T T Ký hi u vi t t t Vi CP Chính ph DNNN Doanh nghi Doanh nghi DNNQD Doanh nghi p qu c doanh DPRR D phịng r i ro Ho c ngồi c ng kinh doanh NHNN c NHTM i NQH N h n PGD Phịng Giao d ch RRTD R i ro tín d ng SXKD S n xu t kinh doanh TCTD TMCP T ch c tín d ng i c ph n Tài s n c nh Thang Long University Library DANH M C B NG BI U, HÌNH V TH Trang B ng 1.1 B ng x p h ng c B ng 2.1 K t qu ho 15 n 2010 2012 c a PGD Hà Thành- Ngân hàng TMCP Sacombank chi nhánh Hà N i 31 B ng 2.2 Tình ng v a PGD Hà Thành- Ngân hàng TMCP Sacombank chi nhánh Hà N i 33 B ng 2.3 K t qu ho ng tín d 2013 c a PGD Hà Thành-Ngân hàng TMCP Sacombank chi nhánh Hà 36 N B cho vay theo k h 39 B theo lo i ti n t 40 B ng 2.6: Phân lo 41 B ng 2.7 Vi c phân lo i n trích l p d phịng r i ro tín d ng theo quy t Bi 2.1: T 38 u t ch c c a PGD Hà Thành- Ngân hàng TMCP Sacombank chi nhánh Hà N i 44 28 L IM I Lý l a ch U tài i doanh nghi p kinh doanh ti n t tín d ng, lo i hình kinh doanh ch i, tín d ng ho i ro cao Trong ho ng kinh doanh c a ngân hàng ng kinh doanh ph c t p nh t Ho ng mang l i ngu n l i nhu n l n nh ng r t l n m i p khơng r i ro R i ro tín d ng có th có tác ng tr c ti nh h n s t n t i phát tri n c a m n toàn b h th ng ngân hàng n n kinh t Qu n lý r i ro tín d ng ho c am t c n thi t S thành công i ph thu c ch y y, qu n lý r vô quan tr c qu n lý r i ro tín d ng i v i ho ng kinh doanh n hi n tín ? (SACOMBANK) an tâm Nh n th NHTM Hà N i nh c t m quan tr ng c a vi c qu n lý r i ro ho o PGD Hà Thành-Ngân hàng u bi ng tín d ng c a qu n lý r i ro, nâng cao ch t ng tín d ng V i nh ng ki n th c qua trình th c t p t i , em xin ch tài Gi ng qu n lý r i ro tín d ng t i Phịng giao d ch Hà Thành- i tài khóa lu n t t nghi p II M Khóa lu n nh u c nh ng m Thang Long University Library PGD PGD PGD 2.4.3 a Nguyên nhân ch quan Cơng tác ch u hành tín d ng, phân cơng cơng vi c cịn b t c c s giao khốn quy t tốn cơng vi c g n v i cơng tác chi tr cán b tín d b tính t t u, m t b ph n cán c l p công vi t p trung l n vào m t s ngh ngành ngh d n r i ro l n nh ng ngành ng, v n t i bi PGD th n tr ng v i khách hàng vay v c bi t doanh nghi p qu c doanh, doanh s cho vay lo i hình doanh nghi p ch y u vay ph c v v ng v y t tr doanh nghi p ngồi qu c doanh cịn th p B ph n ti p th , tìm ki m khách hàng m i r t th ng tâm lý ng i m r ng tín d ng nguyên nhân lo s r vay v qu s phân tích ch y không cao, c a c coi tr ng Phân tích tính kh thi c a d án ch y u d a vào k t n kinh t tài c a d n s li c l y t báo cáo c m toán xác nh n 51 vay v n g i t i v tin c y b Nguyên nhân khách quan Do ng c a cu c kh ng ho ng kinh t th gi i, t tháng cu dài cho t i nay, ngành kinh doanh v n t i bi n g p nhi gi m, n ng không t t t i vi c tr n vay c a khách hàng Th ng b nói chung ho ng s n, ch ng tín d ng ngân hàng nói riêng Lãi su ng r t l n t i n n kinh t n lãi su l i nhu n th c t c a doanh nghi ng th i t su t c th c hi t ch t tín d ng nh m m c tiêu ki m ch l m phát d vi c doanh nghi s n xu t kinh doanh b c ti p c n ngu n v n tín d ng, ng n ng n , phá s n Các doanh nghi p gi i th phá s n hàng lo t, hàng t n kho không tiêu th cơng n t n ng khó thu h n tâm lý cho vay m r ng tín d ng 52 Thang Long University Library c, K T LU a khóa lu ng quát v u t ch ng kinh doanh c a Phòng giao d ch Hà Thành- Ngân hàng TMCP tiêu v ng v i cho vay, khóa lu h n ch c a PGD vi c nâng cao ch u c ch m t tích c c ng qu n tr r i ro tín d ng M c dù PGD g ng vi c h n ch qu n lý n x nguyên nhân khách quan ch quan khác n cho n x u, n h n c a PGD v v n ti p t u ng t i l i nhu n c a PGD Th c tr ng c n ph i có bi n pháp h n ch r i ro tín d ng k p th i nh m gi i quy t tri cao ch ng tín d ng cho PGD a khóa lu n s gi i quy t v 53 , nâng GI I PHÁP NG QU N LÍ R I RO TÍN D NG T I PHÒNG GIAO D CH HÀ THÀNH-NG ÂN HÀNG TMCP SÀI CHI NHÁNH HÀ N I 3.1 ng v qu n lý r i ro tín d ng c V i chi v i m n 2014-2020 c phát tri n 2014- 2020 ti p t thành Ngân hàng bán l u qu - an toàn - b n v ng ng phát tri n nh m cung i t ng ho t hồn thành s m ơng n khách hàng nh ng gi i pháp tài tr ti n ích, thi t th c v i giá thành h khách h u khu v nh ng th không ng ng t a phát tri n chung c a xã h i c n c c a PGD th i k 2014 - 2020 tuân th giá tr c t lõi: Tiên phong; im ng sáng t o; Cam k t v i m c tiêu ch ng; Trách nhi iv i c T o d ng s khác bi t T m c tiêu k v PGD ng xã h i d ng Ngân Hàng Sacombank tr thành ngân hàng bán l ng nhóm m c tiêu v i gi i pháp l trình c th cho 3.1.1 V ngu n nhân l c M c tiêu: s ng cán b nhân viên (CBNV) toàn PGD ng n d ng nh ng nhân s gi i ng yêu c u n d ng c a n i b ; Phát hi n nhân s gi i n i b o chu n b cho nhân s k th a; nhân s ngh vi c d 3.1.2 V công ngh ngân hàng Công ngh t l n vi ng kinh doanh 54 Thang Long University Library ng phát tri n c a m t ngân hàng hi i, PGD c n ph i th c thi chi c công ngh m nh cho th i k 2014 - 2020 nh m: t làm vi c c a nhân viên tác nghi hi ng s n ph m d ch v c t d a n n t ng công ngh tiên ti n qua vi c liên t c hoàn thi n c c c qu n lý c a Ngân hàng, qua vi c tri t t tr i c a h th ng ngân hàng lõi (corebanking), h th ng kho d li u (Data warehouse) ti p t c tri n khai d T24), nh m hoàn thi n h th ng qu n tr thông tin (MIS) giúp cho vi c quy khai chi nh tri n c phát tri n phù h p theo t ng th i k nâng cao hi u qu ho ng c a toàn h th ng 3.1.3 V n th - ng m ng khách hàng ng tín d ng doanh nghi p v a nh ,chú tr có kh m c h i t n doanh nghi p có ho ng khách hàng ng xu t nh p kh u nh tranh lâu dài,các cá nhân s n xu t kinh doanh nh ti ,khu t - Các cá nhân thu c t ng l i i lên -Cán b cơng nhân viên có ngh nghi p chuyên môn công tác ngành có thu nh p nh 3.1.4 V s n ph m d ch v T p trung phát tri n s n ph m d ch v bán l d ch v n t tr ng ngu n thu t u thu nh p T tr ng t ng doanh thu t Ngân hàng m t t l bình quân 12- d ch v /t ng thu nh p c a n 2014 2020 ng t t c nhu c u c a khách hàng v s n ph m d ch v tài theo ng ngân hàng bán l hú tr ng ho ng bán l s n ph m d ch v v i i tác có liên k t cơng ty thành viên T ng cho th m cung ng s n ph m tài tr n gói v i giá thành h p lý m b o ch ng s n ph m d ch v ngân hàng t t nh t nh m t hài lòng c a khách hàng T o s khác bi t s n ph m d ch v nh m mang l i hi u qu thi t th nh tranh c a Ngân hàng 55 c 3.1.5.V ho ng kinh doanh n7 i (2014 - 2020), PGD ti p t c t p trung vào m c tiêu tài sau: L i nhu T ng ngu n v ng t c thu ng bình quân 17ng m c 15m 65-85% t n 2014 - 2020 ng c a Ngân hàng ng bình quân 18- n 2014 - 2020 3.2 PGD Hà Thành-Ngân nh PGD PGD PGD PGD có kin TS 56 Thang Long University Library PGD u tính dịng PGD PGD phân có nên 57 3.2.4 t ơng hóa PGD hóa PGD t Ngồi PGD PGD có PGD PGD 58 Thang Long University Library khách hàng (nhóm 1, nhóm ) PGD hàng PGD PGD Sacombank, 3.2.6 PGD 59 trách PGD PGD PGD cho PGD Chính ph có vai trò quy ng phòng ng a r s ki n ngh c th nh vi m b o cho vi c th c hi n ho i v i Chính ph ng v ho t ng c ng m i M t m b o công tác qu n lý r i ro tín d ng ngân hàng: - Th nh t, ti p t c gi i pháp nh m t y ho phát tri n h th ng tr , th ng ch ng khoán h th ng ngân hàng ng c - Th hai, hoàn thi n khung pháp lý bu c doanh nghi p ph i có báo cáo tài trung th c xác, giúp ngân hàng d th nh khách hàng t m thi u kh p ph i r i ro ho ng kinh doanh ngân hàng - Th ba, C i thi mc c vào n n kinh t nói chung khu v c ngân hàng nói riêng cho phù h p v h t ng tài c - Th ho c l ng quy n h n qu cv ng kinh doanh ti n t cho NHNN 3.3 a hi u qu qu c ngân hàng Ngân 60 Thang Long University Library c c mbos vi c ho nh sách ti n t , nh n n kinh t s an toàn h th m i Hoàn thi n h th d hàng ng d n thi hành lu t ngân hàng t ch c tín tránh tình tr ng lách lu th ng ng Ngân ng cơng tác tra, ki m sốt t phía NHNN, xây d ng h th ng m nh c v s ng ch m b o th c hi n ho ng ki m soát c a h th ng NHNN có hi u qu an tồn cao nh t Hình thành qu b o hi m tín d t bi n pháp nh m chia s r i ro, h n ch b t nh ng thi t h i r i ro gây quan h tín d ng Trích l p qu d phịng r i ro NHNH nên s m có quy ch v trích l p s d ng qu d p cho ngân hàng thi có r i ro x u s mbos ho ng cho ngân hàng, t p r i ro Nâng cao thơng tin phịng ng a r i ro: NHNN c n có nh ng sách bi n pháp tích c gi i quy t nh ng h n ch nâng cao ch ng công tác thông tin phịng ng a r i ro, nh ng thơng tin th ng quan tr ng, ph c v ho ng cho vay c a i t ng h th ch c tín d n áp d ng m t bi n n t có bi n pháp b o m t thích h p 3.3 cung c 61 Hà Thành-Ngân Hàng TMCP Sài Gòn chi mang Em xin g i l i c nh t o, cô, chú, anh, ch công tác t i PGD Hà Thành- chi nhánh Hà N i b , nhân viên phịng khách hàng Doanh nghi p tín d ng u ki n thu n l em có th nghiên c u ho ng th c t c bi t cán ng d n, t o hoàn thành khóa lu n t t nghi p c a M nh Th t c g c s góp ý t th n Th Thùy Linh t v n cịn nhi u thi u sót v y em r t mong vi t hoàn thi ng d n, ch b o t em có th hồn thành khóa lu n t t nghi p Em xin chân thành c 62 Thang Long University Library TÀI LI U THAM KH O 1.Giáo trình: Lý thuy t tài ti n t (2002) - TS Nguy n H u Tài 2.Ti n t , ngân hàng th - Frederic S.Mishkin ng tài Phân tích tài doanh nghi p - Giáo trình: Tài doanh nghi p - i - Qu n tr i KTQD - PGS.TS.Nguy K y u cơng trình nghiên c u khoa h c ngành n - NXB Th ng kê Ngân hàng ng niên Sacombank 2011 - 2013 ng a r i ro kinh doanh ngân hàng nc i v i chi nhánh h th ng v nghi p v tín d ng 11 T p chí Th ng Tài ti n t ,2013 12 Trang web c a ngân hàng 13 Ngh nh, Thông t n c a NHNN v tín d ng Thang Long University Library