1 ỨNG DỤNG HIỆP ƯỚC BASEL II TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SACOMBANK ĐỒNG NAI Nguyễn Quang Luật [*] Lớp: 08TC117 Khoa: Tài – Ngân hàng,Trường Đại Học Lạc Hồng Email: nguyenluat134@yahoo.com.vn Tóm tắt Đề tài thực hiên nhằm mục tiêu nghiên cứu rủi ro tín dụng, thực trạng ứng dụng Basel II công tác quản trị rủi ro tín dụng Sacombank, chi nhánh Đồng Nai thông qua nghiên cứu định tính định lượng Nghiên cứu định tính việc thu thập thông tin từ Hiệp ước Basel II lấy ý kiến đóng góp nhân viên liên quan đến nghiệp vụ tín dụng nhằm mục đích tổng kết đánh giá khó khăn mà ngân hàng gặp phải ứng dụng Basel II, thông qua đó, tác giả lấy sở để thực nghiên cứu định lượng với khảo sát thực tế toàn hệ thống Sacombank địa bàn Đồng Nai với đối tượng khảo sát nhân viên có liên quan đến nghiệp vụ tín dụng nhằm mục đích kiểm định lại nhân tố ảnh hưởng đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II ngân hàng Qua đó, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng theo Basel II Đặt vấn đề Phát triển kinh tế Việt Nam năm qua, lĩnh vực Tài – Ngân hàng vấn đề nóng hổi xu hội nhập bạn bè giới Tín dụng ngân hàng hàm chứa rủi ro gây hậu khôn lường cho kinh tế việc triển khai ứng dụng chuẩn mực quốc tế Hiệp ước Basel II quản trị rủi ro tín dụng vấn đề tất yếu để nâng cao khả phòng ngừa giảm thiểu rủi ro Trong nước phát triển phát triển ứng dụng thành công phần cho thấy mặt tích cực Basel II quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng ngân hàng Thực trạng hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng khó khăn, ảnh hưởng khủng hoảng nợ công giới, lạm phát khiến cho tình hình kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng Các tổ chức kinh tế cá nhân vay vốn ngân hàng gặp phải nhiều khó khăn việc trả nợ cam kết mà lãi suất lên cao, kéo theo hoạt động kinh doanh họ bị đình trệ Trong kinh doanh ngân hàng Việt Nam, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu thu nhập ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao, đặc biệt nước có kinh tế Việt Nam hệ thống thông tin thiếu minh bạch không đầy đủ, trình độ quản trị rủi ro nhiều hạn chế, tính chuyên nghiệp cán ngân hàng chưa cao… Do đó, yêu cầu xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng có hiệu phù hợp với điều kiện Việt Nam đòi hỏi thiết để đảm bảo hạn chế rủi ro hoạt động cấp tín dụng, hướng đến chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro phù hợp với môi trường hội nhập Nắm bắt xu chung giới, hiệu Basel II tác giả định thực đề tài “Ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Đồng Nai” làm nghiên cứu tốt nghiệp Bài báo nghiên cứu khoa học gồm phần sau: Đặt vấn đề Phương pháp nghiên cứu Kết Bàn luận Lời cảm ơn Tài liệu tham khảo Phương pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu thực dựa phương pháp sau: phương pháp nghiên cứu định tính phương pháp nghiên cứu định lượng Phương pháp nghiên cứu định tính: Phương pháp dựa thông tin chọn lọc từ hiệp ước Basel, đề tài tham khảo ý kiến cán tín dụng nhân viên có liên quan đến nghiệp vụ TD Sacombank, chi nhánh Đồng Nai để ghi nhận đánh giá khó khăn mà ngân hàng gặp phải việc ứng dụng Hiệp ước Basel II Sau có định hướng để nhằm ứng dụng hiệp ước Basel II vào Sacombank rộng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Từ kết nghiên cứu sơ bộ, tác giả tiến hành xây dựng thang đo nghiên cứu điều chỉnh bổ sung biến cho phù hợp Phương pháp nghiên cứu định lượng: thông qua bảng câu hỏi khảo sát nhằm mục đích đánh giá độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá, kiểm định mô hình hồi quy Với nội dung tiến hành sau:  Đối tượng khảo sát: chuyên viên có liên quan đến nghiệp vụ tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Đồng Nai  Địa bàn khảo sát: Tỉnh Đồng Nai  Thời gian thực khảo sát: 05/02/2012 đến 10/03/2012  Số phiếu khảo sát: Trong trình khảo sát, số phiếu phát ra: 175, số phiếu thu 153, tất phiếu thu hợp lệ đạt tỷ lệ 87,43% Kết thúc trình khảo sát thực tế, liệu thu thập làm sạch, mã hóa xử lý phần mềm SPSS 20.0 Trong đề tài nghiên cứu, tác giả sử dụng liệu phù hợp với trình phân tích hoạt động QTRRTD Sacombank, chi nhánh Đồng Nai dựa báo cáo phân tích tài chính, báo cáo hoạt động thường niên từ năm 2009 đến 2011, hầu hết báo cáo Ban Giám Đốc chi nhánh thông qua Ngoài ra, liệu thứ cấp đề tài trích từ báo, tạp chí chuyên ngành, với báo cáo, luận văn anh (chị) khóa trước để sử dụng cho mục đích nghiên cứu Các nguồn liệu thứ cấp mang tính trung thực cao, công bố rộng rãi Các liệu sơ cấp tác giả thu thập thông qua khảo sát cho toàn thể chuyên viên liên quan đến nghiệp vụ tín dụng hệ thống NHTMCP Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Đồng Nai Việc thiết lập mô hình hồi quy từ mô hình hồi quy tổng thể, tác giả xây dựng mô hình hồi quy với biến sau: Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6 + Ui Sau tiến hành nghiên cứu từ việc vấn các chuyên viên liên quan đến nghiệp vụ tín dụng hệ thống NHTMCP Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Đồng Nai, tác giả thiết lập mô hình tổng thể dự kiến với biến sử dụng ký hiệu sau: Biến phụ thuộc Y: Y= Khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD Sacombank, Chi nhánh Đồng Nai Biến độc lập X: Bảng 2.1: Diễn giải biến độc lập mô hình Biến Diễn giải X1= NL NL biến nguồn nhân lực X2= NTNH NTNH biến nội ngân hàng X3=HT HT biến hệ thống X4=TTGT TTGS biến tra, giám sát NHNN X5=TT TT biến thông tin X6=ND ND biến nội dung (Nguồn: Nghiên cứu tác giả) [*] Mô hình tổng thể xây dựng lại sau: Y = β0 + β1 NL + β2 NTNH + β3 HT + β4 TTGS + β5 TT + β6 ND + Ui Sau nghiên cứu, thảo luận nhóm chuyên gia có am hiểu Hiệp ước Basel II NHTMCP Sài Gòn Thương Tín nhằm tham khảo ý kiến, nhận định sau tác giả tổng hợp, chia tách nhóm thang đo có liên quan với theo mức độ Ngoài ra, việc xây dựng thang đo đươc tham khảo qua luận văn thạc sỹ, báo kinh tế chuyên ngành 2.2 Các phương pháp kiểm định mô hình Thống kê mô tả Thống kê mô tả sử dụng sử dụng để nhằm mục đích mô tả liệu thu thập Cung cấp tóm tắt đơn giản mẫu thước đo Với phân tích đồ họa đơn giản, thống kê tần suất để tạo tảng cho phân tích định lượng số liệu Các kỹ thuật phân tích sau: – – Biểu diễn đồ thị giúp tác giả so sánh liệu Biểu diễn liệu thành bảng tóm tắt liệu Kiểm định độ tin cậy thang đo Sử dụng Cronbach’s Anphal để kiểm định độ tin cậy thang đo: Thang đo có hệ số tin cậy tốt Cronbach Anphal ≥ 0,6 tốt ≥ 0,7, với hệ số tương quan biến tổng > 0,3 Phân tích nhân tố khám phá, kiểm tra phương sai trích có hệ số với yêu cầu sau: KMO ≥ 0,5, kiểm định tương quan biến tổng thể mức ý nghĩa kiểm định Barlett < 0,05 (5%), hệ số tải nhân tố (Factor Loading) phải > 0,5 biến quan sát có hệ số tải Factor < 0,5 bị loại, tổng phương sai trích (Eigenvalues cumulative) > 50% Kiểm định giả thiết [2] Kiểm định giả thiết độ phù hợp mô hình Để đánh giá độ phù hợp mô hình xem mô hình xây dựng dựa liệu mẫu phù hợp đến mức độ với liệu ta dùng hệ số xác định R2 Đặt giả thuyết: H0: R2 =0 độ phù hợp mô hình chọn H1: R2 # có độ phù hợp với mô hình chọn So sánh F mô hình với Fα(k-1,n-k): - Nếu F > Fα(k-1,n-k) bác bỏ H0 chấp nhận H1, nghĩa tồn quan hệ tuyến tính khả ứng dụng Hiệp ước Basel II với biến quan sát - Nếu F < Fα(k-1,n-k) bác bỏ H1 chấp nhận H0, nghĩa không tồn quan hệ tuyến tính khả ứng dụng Hiệp ước Basel II với biến quan sát Để xem rõ độ phù hợp mô hình ta dùng sig [1] Khi thực kiểm định, ta có giả thiết - H0 : βk = mối quan hệ biến - H1: βk # có mối quan hệ biến Dựa vào giá trị p-value sig để chấp nhận hay bác bỏ H0 - (sig.) ≤ α (mức ý nghĩa) → bác bỏ giả thiết H0 Có nghĩa có mối quan hệ có ý nghĩa biến cần kiểm định - (sig.) ≥ α (mức ý nghĩa) → chấp nhận giả thiết H0 Không có mối quan hệ biến cần kiểm định Kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy [2] Dùng kiểm định t cho hệ số hồi quy mà cần kiểm định Đặt giả thuyết: H0 : βk = H1: βk # So sánh T ( k) mô hình với tα/2n-k ( với k só quan sát, n số biến, thông thường α =5%) Nếu T ( k) > tα/2n-k chấp nhận giả thuyết H0, bác bỏ giả thuyết H1 Nghĩa tiêu khả ứng dụng Hiệp ước Basel II QTRRTD ngân hàng giải thích biến quan sát Nếu T ( k) < tα/2n-k chấp nhận giả thuyết H1, bác bỏ giả thuyết H0 Nghĩa khả ứng dụng Hiệp ước Basel II QTRRTD ngân hàng không giải thích biến quan sát Kết 3.1 Hoạt động tín dụng Tình hình dư nợ Tình hình dư nợ Sacombank chi nhánh Đồng Nai thể sau: Bảng 3.1: Phân loại dư nợ Sacombank, chi nhánh Đồng Nai Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 2010 / 2009 +/% 2011 / 2010 +/% Tổng 1.423.811 1.663.120 1.785.000 239.309 16,81% 121.880 7,33% dư nợ Dư nợ ngắn 904.811 1.125.806 797.090 220.995 24,42% -328.716 -29,20% hạn Dư nợ trung 519.000 537.314 1.290.750 18.314 3,53% 753.436 140,22% dài hạn (Nguồn: Bảng số liệu tổng hợp _ Chi nhánh Đồng Nai)[3] Những năm vừa qua, sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu kinh tế Việt Nam có phục hồi nhanh chóng nhờ can thiệp kịp thời NHNN với sách phát triển phù hợp Mức độ tăng trưởng TD năm 2011 chưa cao tác động lãi suất gia tăng theo lãi suất huy động nên ảnh hưởng tới việc vay vốn khách hàng, đồng thời bước thực quy định giới hạn tăng trưởng TD theo quy định NHNN Việc tăng dư nợ trung dài hạn giúp ích cho việc hồi phục phát triển doanh nghiệp địa bàn 3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Sacombank, chi nhánh Đồng Nai 3.2.1 Tình hình nợ hạn Theo định số 802/QĐ – HĐQT ngày 01/12/2011 HĐQT NHTMCP Sài Gòn Thương Tín nợ hạn khoản nợ bị chuyển sang nợ hạn theo quy định NHNN Việt Nam theo thỏa thuận khác khách hàng Sacombank hợp đồng tín dụng (được hiểu nợ từ nhóm đến nhóm 5) [17] Nợ hạn 20,000 10,000 9.160 10.769 15.265 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Biểu đồ 3.1: Tình hình nợ hạn Sacombank chi nhánh Đồng Nai (Nguồn: Bảng số liệu tổng hợp _ Chi nhánh Đồng Nai)[3] Nợ hạn ngân hàng tăng cao năm 2011 phần kinh tế Việt Nam lâm vào tình trạng không ổn định, ảnh hưởng kinh tế giới nên hoạt động doanh nghiệp, cá nhân vay vốn nhiều bị ảnh hưởng dẫn đến tình trạng chậm trả nợ cho ngân hàng Chỉ tính riêng năm 2011 có 7.600 doanh nghiệp Việt Nam phá sản cho thấy ảnh hưởng lớn đến công tác QTRRTD toàn hệ thống NHTM Việt Nam không riêng Sacombank Cơn bão lạm phát kéo theo tình trạng giá tiền Đồng Việt Nam khiến cho đối tượng vay khó khăn việc kinh doanh, làm ăn Ngoài với mục tiêu tăng trưởng tín dụng khiến cho công tác kiểm soát nợ vay cán TD gặp nhiều sai sót 6 3.2.2 Tình hình nợ xấu Nợ xấu khoản nợ hạn thuộc nhóm nợ 3, 4, 5; nghĩa nhóm nợ hạn từ 91 ngày trở lên Bảng 3.2: Tình hình nợ xấu Sacombank chi nhánh Đồng Nai Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ Nợ xấu Nợ tiêu chuẩn Nợ nghi ngờ Nợ có khả vốn Tỷ trọng Nợ xấu / Tổng dư nợ Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 2010 / 2009 2011 / 2010 1.423.811 8.258 1.663.120 8.665 1.785.000 9.942 +/239.309 407 % 16,81% 4,93% +/121.880 1.278 % 7,33% 14,74% 5.326 3.779 4.562 -1.547 -29,05% 783 20,72% 2.075 3.680 3.975 1.605 77,35% 295 8,03% 857 1.206 1.405 349 40,72% 199 16,50% 0,58% 0,52% 0,56% -0,06% -10,17% 0,04% 6,91% (Nguồn: Bảng số liệu tổng hợp _ Chi nhánh Đồng Nai )[3] Nhìn chung, chất lượng tín dụng Sacombank - chi nhánh Đồng Nai tương đối tốt, tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ chi nhánh năm qua trì mức thấp 1% Tỷ lệ nợ xấu năm 2010 có giảm so với năm 2009 0,06% tương ứng giảm theo tỷ lệ 10,34%, năm 2011 tỷ lệ lại tăng lên 0,04% tương ứng tăng 7,69% so với năm 2010 Nợ xấu có ảnh hưởng lớn hiệu TD chi nhánh, để khắc phục việc tỷ lệ nợ xấu gia tăng đòi hỏi chi nhánh cần phải có biện pháp kịp thời việc ngăn chặn xử lý nợ nhằm phát huy tối đa kinh nghiệm xử lý nợ 3.3 Kiểm định ý nghĩa kết phù hợp mô hình Tác giả sử dụng hàm hồi quy tuyến tính bội, sau phân tích nhân tố khám phá, nhóm nhân tố phù hợp loại bỏ biến không phù hợp với mô hình Ta có kết mô hình hồi quy sau: Y = 3,893 + 0,393 * TTGS_TT + 0,090 * HT +0,267 *NL+0,126*NTNH + 0,314* ND 3.3.1 Đánh giá phù hợp mô hình Bảng 3.3: Đánh giá phù hợp mô hình Mô hình R ,734a R2 ,538 R2 hiệu chỉnh ,523 Sai số chuẩn ước lượng ,55575 a Dự đoán: (Hằng số), ), ND, NTNH, NL, HT, TTGS_TT (Nguồn: Nghiên cứu tác giả 03/2012) [*] Nhìn vào bảng tóm tắt mô hình cột R2 hiệu chỉnh (Adjusted R Square) để đánh giá phù hợp mô hình Kết cho thấy 52,3% biến thiên việc hạn chế ứng dụng nội dung Basel II công tác QTRRTD biến độc lập là: Thanh tra giám sát _ Hệ thống thông tin, Hệ thống NHTM, Nguồn nhân lực, Nội ngân hàng Nội dung Basel II Còn 47,7% biến thiên việc ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD yếu tố khác tác động tới mà nội dung đề tài chưa thể nghiên cứu hết 3.3.2 Kiểm định độ tin cậy mô hình Bảng 3.4: Bảng ANOVAb Tổng chênh Trung bình lệch bình Bậc tự chênh lệch bình phương phương Mô hình F Mức ý nghĩa quan sát Hồi quy 52,925 10,585 34,272 ,000b Phần dư 45,402 147 ,309 Tổng 98,327 152 a Biến phụ thuộc: Khả ứng dụng hiệp ước Basel II công tác QTRRTD b Dự đoán: (Constant), ND, NTNH, NL, HT, TTGS_TT (Nguồn: Nghiên cứu tác giả 03/2012) [*] Dựa vào kết thực phần mềm SPSS 20.0, bảng Bảng ANOVAb ta thấy, mức ý nghĩa quan sát (sig.) = 0,000b H0 bị bác bỏ, chấp nhận H1, tức chấp nhận việc ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD với biến quan sát Nói cách khác có mối quan hệ biến cần kiểm định mô hình 3.3.3 Kiểm định giả thuyết hệ số mô hình hồi quy mẫu Với kết bảng đây, để kiểm định giả thuyết hệ số mô hình hồi quy mẫu ta dùng kiểm định t: Bảng 3.5: Hệ số mô hình hồi quy mẫu Hệ số không chuẩn hóa Đo lường đa cộng tuyến Hệ số chuẩn hóa Mô hình t B Sai số chuẩn Beta Mức quan sát ý nghĩa Độ chấp nhận (Hằng số) 3,895 ,045 86,701 ,000 TTGS_TT ,393 ,045 ,488 8,713 ,000 1,000 HT ,090 ,045 ,112 1,993 ,048 1,000 NL ,267 ,045 ,332 5,922 ,000 1,000 NTNH ,126 ,045 ,157 2,795 ,006 1,000 ND ,314 ,045 ,391 6,971 ,000 1,000 a Biến phụ thuộc: Khả ứng dụng hiệp ước Basel II công tác QTRRTD (Nguồn: Nghiên cứu tác giả 03/2012) [*] Hệ số phóng đại phương sai 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Kiểm định β1 H0: β1 = Không có tác động TTGS_TT đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD Đặt giả thuyết: H1: β1 # Có tác động TTGS_TT đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD Qua bảng kết ta thấy: t = 8,713 > t1480,025 = 1,98 nên bác bỏ H0, chấp nhận H1 nghĩa TTGS_TT có ảnh hưởng đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD ngân hàng Kiểm định β2 H0: β2 = Không có tác động HT đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD Đặt giả thuyết: H1: β2 # Có tác động HT đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD Qua bảng kết ta thấy: t = 1,993 > t1480,025 = 1,98 nên bác bỏ H0, chấp nhận H1 nghĩa HT có ảnh hưởng đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD ngân hàng Kiểm định β3 H0: β3 = Không có tác động NL đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD Đặt giả thuyết: H1: β3 # Có tác động NL đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD Qua bảng kết ta thấy: t = 5,992 > t1480,025 = 1,98 nên bác bỏ H0, chấp nhận H1 nghĩa NL có ảnh hưởng đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD ngân hàng Kiểm định β4 H0: β4 = Không có tác động NTNH đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD Đặt giả thuyết: H1: β4 # Có tác động NTNH đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD Qua bảng kết ta thấy: t = 2,795 > t1480,025 = 1,98 nên bác bỏ H0, chấp nhận H1 nghĩa NTNH có ảnh hưởng đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD ngân hàng Kiểm định β5 H0: β5 = Không có tác động ND đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD Đặt giả thuyết: H1: β5 # Có tác động ND đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD Qua bảng kết ta thấy: t = 6,971 > t1480,025 = 1,98 nên bác bỏ H0, chấp nhận H1 nghĩa ND có ảnh hưởng đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD ngân hàng 9 Bàn luận Qua nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng công tác QRRTD Sacombank, chi nhánh Đồng Nai với việc tham khảo ý kiến chuyên gia kết nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát tác giả tìm hiểu nguyên nhân ảnh hưởng đến việc ứng dụng Hiệp ước Basel II QTRRTD Với tồn hạn chế hoạt động, quản lý tín dụng ngân hàng, thiết nghĩ cần có giải pháp cụ thể, thích hợp với điều kiện Sacombank để đem đến mặt tích cực việc ngăn ngừa, giảm thiểu RRTD, nâng cao lợi nhuận nhanh chóng hội nhập thị trường kinh doanh ngân hàng giới Việc bước đầu ứng dụng Hiệp ước Basel II mang đến mặt cho ngân hàng, song việc ứng dụng Basel II chưa quan tâm cách mức Vì vậy, qua đề tài tác giả đề xuất giải pháp thật cụ thể sau: 4.1 Giải pháp chiến lược, sách quản trị rủi ro tín dụng Trong tình hình hội nhập kinh tế giới nay, để có phát triển bền vững, tạo vị trường quốc tế, Sacombank cần có chiến lược phát triển hợp lý, đôi với chúng sách QTRRTD Cần xây dựng cho riêng NH tầm nhìn chiến lược nhằm ứng dụng tiêu chuẩn quốc tế Basel II chặng đường phát triển ngân hàng 4.2 Đầu tư, nâng cấp xây dựng hệ thống công nghệ đại Việc áp dụng Hiệp ước Basel II đòi hỏi kỹ thuật phức tạp đòi hỏi ngân hàng cần đầu tư công nghệ tiên tiến giới nhằm mục đích phân tích, đánh giá đo lường rủi ro Tiếp tục nâng cấp mạng thông tin việc bảo mật liệu, bảo đảm an toàn an ninh mạng Cần có hệ thống thông tin kỹ thuật phân tích có khả đo lường rủi ro tất hoạt động ngoại bảng Xây dựng hệ thống sở liệu khách hàng cách thống nhất, đồng bộ, tất thông tin khách hàng phải cập nhật thường xuyên đầy đủ hệ thống liệu nội ngân hàng Dựa hệ thống sở liệu có, chi nhánh cần kiến nghị lên Hội sở để đầu tư trang thiết bị đại nhằm phục vụ cho trình đánh giá RRTD có thay đổi yếu tố lãi suất, khả tài khách hàng để từ tính xác suất vỡ nợ (PD), dự kiến tổn thất (EL), tổn thất không lường trước (UL) 4.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Dù hoạt động kinh doanh nhân lực chiếm vai trò quan trọng QTRRTD theo tiêu chuẩn Basel II yêu cầu nguồn nhân lực phải có chất lượng cao để hiểu nắm bắt quy tắc, quy định Hiệp ước có phần phức tạp Để đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực chất lượng cao cho Sacombank, chi nhánh Đồng Nai cần có hợp tác, phối hợp với NHNN NHTM nước với chuyên gia có chuyên môn kinh nghiệm từ ngân hàng BIS Châu Á Phối hợp tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng cán nhằm nâng cao lực đánh giá, phân tích rủi ro, đo lường kiểm soát RRTD 4.4 Các giải pháp thị trường Rủi ro tín dụng vấn đề gây nên nhiều khó khăn cho Sacombank, chi nhánh Đồng Nai Tuy tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu cần có quan tâm giảm thiểu RRTD cách phân tán rủi ro thông qua: – Đa dạng hóa phương thức cho vay: Các hình thức cấp TD Sacombank, chi nhánh Đồng Nai cần quan tâm phát triển cách đa dạng hình thức cho vay Trong bao gồm hình thức như: cho vay theo hạn mức, lần, nghiệp vụ chiết khấu, bảo lãnh… 10 – Đa dạng hóa khách hàng : Chú trọng phát triển mạng lưới nhằm đa dạng hóa khách hàng cho vay, tránh tập trung nhiều vay khách hàng hay nhóm khách hàng cụ thể – Đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư: Cần thực đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư nhằm giảm thiểu RRTD tập trung đầu tư vào ngành, lĩnh vực 4.5 Giải pháp tăng cường sức mạnh tài - Tăng doanh thu: Với tình nay, doanh thu toàn chi nhánh đến từ việc thu phí dịch vụ chi phí lãi từ hợp đồng cấp tín dụng Với cạnh tranh gay gắt NHTM địa bàn nay, cần có biện pháp tăng doanh thu việc bán chéo sản phẩm, mở rộng khai thác địa bàn cho vay, địa bàn huy động từ khách hàng quen, doanh nghiệp phát sinh giao dịch chi nhánh Tận dụng tối đa nguồn nhân lực có với nhiệt tình, nổ đội ngũ nhân viên, tạo niềm tin cho khách hàng, phục vụ khách hàng tận tình chu đáo đem lại mặt tích cực nguồn thu chi nhánh - Tận thu xử lý nợ hạn kèm với giảm thiểu chi phí hoạt động: QTRRTD khâu quan trọng nhằm tăng lợi nhuận giảm thiểu rủi ro cho chi nhánh, việc phát sinh nợ hạn cần xử lý ngay, nhắc nhở khách hàng trả nợ hạn Ngoài ra, cần trọng thực giàm chi phí hoạt động bao gồm chi phí như: chi phí điện nước, điện thoại, chi phí thẩm định, văn phòng phẩm…có nguồn lợi nhuận chi nhánh tăng lên Phần cảm ơn Trong thời gian tháng thực đề tài nghiên cứu mình, nổ lực mệt mỏi thân, em nhận nhiều quan tâm, động viên từ gia đình, bạn bè người thân, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn anh (chị) công tác Sacombank, chi nhánh Đồng Nai để hoàn thành luận văn nghiên cứu khoa học Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc cho gia đình em, gia đình điểm từa tinh thần vững nhất, theo sát em chặng đường đời, nguồn động lực mạnh mẽ giúp cho em có sức mạnh để vượt qua khó khăn, thử thách học tập sống Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Thị Thùy Linh, người theo sát, tận tình bảo hướng dẫn em thực đề tài Cám ơn cô giúp em định hướng, giải thắc mắc gợi mở vướng mắc cho em hoàn thành đề tài nghiên cứu Tài liệu tham khảo [1] Chu Nguyên Mộng Ngọc(2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, Tp Hồ Chí Minh [2] Phan Thành Tâm(2010),Kinh tế lượng, NXB Thống Kê, Tp Hồ Chí Minh [3] Trần Việt Thái(2011),Bảng số liệu tổng hợp tài liệu nội _Chi nhánh Đồng Nai, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Chi nhánh Đồng Nai [*] Nguyễn Quang Luật, Lớp 08TC117, Khoa Tài Chính Ngân Hàng, Trường Đại Học Lạc Hồng  ... đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD ngân hàng Kiểm định β2 H0: β2 = Không có tác động HT đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD Đặt giả thuyết: H1: β2 # Có tác động... định β3 H0: β3 = Không có tác động NL đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD Đặt giả thuyết: H1: β3 # Có tác động NL đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD Qua bảng kết... đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD ngân hàng Kiểm định β4 H0: β4 = Không có tác động NTNH đến khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD Đặt giả thuyết: H1: β4 # Có tác động