Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân nguyễn thị hơng XếP HạNG TíN DụNG NộI Bộ THEO PHÂN KHúC THị TRƯờNG TạI NGÂN HàNG NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN VIệT NAM Chuyên ngành : TàI CHíNH - NGÂN HàNG Mã số : 62340201 Ngời hớng dẫn khoa học: GS.TS NGUYễN VĂN NAM TS LÊ THANH TÂM Hà Nội 2016 i LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu riờng ca tụi Cỏc s liu, t liu c s dng lun ỏn cú ngun gc rừ rng, trung thc Ton b ni dung cha c cụng b bt c cụng trỡnh nghiờn cu tng t no H Ni, ngy 27 thỏng nm 2016 Tỏc gi Lun ỏn Nguyn Th Thanh Hng ii LI CM N Sau trũn 04 nm n lc, tõm huyt, tỏc gi ó hon thnh cụng trỡnh nghiờn cu ca mỡnh cú c thnh qu ln lao ngy hụm nay, tụi ó nhn c s ng viờn, khớch l, s h tr cụng tỏc nghiờn cu, cụng vic, to iu kin v thi gian ca rt nhiu Thy Cụ, bn bố ng nghip v ngi thõn Li u tiờn, em xin by t lũng bit n chõn thnh v sõu sc nht ti Giỏo s, Tin s Nguyn Vn Nam Nguyờn Hiu trng Trng i hc Kinh t Quc dõn, Tin s Lờ Thanh Tõm Trng B mụn Ngõn hng Thng mi, nhng Thy, Cụ giỏo hng dn ó luụn nhit tỡnh, gn gi ng viờn v ch dn cho em trờn tng bc ng khú khn va qua Em xin gi li cm n chõn thnh n Phú giỏo s, Tin s Ngụ Vn Th Nguyờn Trng khoa Toỏn Trng i hc Kinh t Quc dõn ó tn tỡnh ch dn cho em phn mụ hỡnh toỏn Em xin cm n cỏc Thy Cụ Hi ng bo v c s, cỏc Thy Cụ phn bin, cỏc Thy Cụ Vin Ti chớnh Ngõn Hng, B mụn Ngõn hng Thng mi nhng bui sinh hot b mụn ó cú nhng nhn xột ỏnh giỏ, sõu sc nhng cng rt trõn thnh em hon thin c Lun ỏn ny Tỏc gi xin gi li cm n n th cỏn b ca Vin Sau i hc Trng Kinh t Quc dõn ó luụn tn tỡnh, to iu kin thun li cho nhng nghiờn cu sinh v cỏ nhõn tụi hon thnh ti ỳng thi hn Tụi xin gi li cm n chõn thnh n Ban Lónh o, bn bố ng nghip ti Trng o to cỏn b Agribank v cỏc ng nghip trờn ton h thng Agribank ó to iu kin, h tr giỳp tụi cụng vic, iu tra kho sỏt, cung cp s liu hon thnh Lun ỏn Mt tm lũng bit n vụ b tụi mun gi ti Ba, M, Chng, cỏc Con Trai v ngi thõn gia ỡnh ó luụn bờn tụi, to ng lc v to mi iu kin tt nht tụi cú c thnh cụng hụm Xin trõn trng cm n! Tỏc gi Nguyn Th Thanh Hng iii MC LC LI CAM OAN i LI CM N .ii DANH MC VIT TT vii DANH MC BNG viii DANH MC BIU xi DANH MC Mễ HèNH xi PHN M U 1 Tớnh cp thit ca ti Mc tiờu nghiờn cu i tng phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu 3.2 Phm vi nghiờn cu Phng phỏp, cõu hi v mụ hỡnh nghiờn cu 4.1 Phng phỏp nghiờn cu 4.2 Cõu hi nghiờn cu 4.3 Mụ hỡnh nghiờn cu 5 Nhng úng gúp mi ca lun ỏn 5.1 Phng din lý thuyt 5.2 Phng din thc tin 6 Kt cu ca lun ỏn CHNG 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU 1.1 Mt s mụ hỡnh xp hng tớn dng 1.1.1 Mụ hỡnh chm im 1.1.2 Mụ hỡnh im s ca Altman 10 1.1.3 Mụ hỡnh Logistic 11 1.1.4 Mụ hỡnh im s tớn dng cỏ nhõn ca FICO 12 1.1.5 Mụ hỡnh im s tớn dng cỏ nhõn ỏp dng cho cỏc ngõn hng bỏn l ti Vit Nam (2006) 12 1.1.6 Mụ hỡnh chm im XHTD cỏ nhõn ca Ernst & Young (E&Y) 13 1.2 Mt s cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n XHTDNB 15 1.2.1 Lun ỏn Tin s Nhng gii phỏp ch yu hn ch ri ro tớn dng NHTM Vit Nam giai on hin 15 iv 1.2.2 Lun ỏn Tin s Cỏc bin phỏp ca NHTM nhm hn ch ri ro cho vay i vi cỏc doanh nghip 15 1.2.3 Lun ỏn Tin s Lun c khoa hc v xỏc nh mụ hỡnh qun lý ri ro tớn dng ti h thng NHTM Vit Nam 16 1.2.4 Lun ỏn Tin S "Hon thin phng phỏp xp hng tớn nhim phõn tớch tớn dng ca cỏc NHTM Vit Nam" 16 1.2.5 Lun ỏn Tin s Xõy dng mụ hỡnh XHTD i vi cỏc doanh nghip Vit Nam nn kinh t chuyn i 16 1.3 Mt s bi bỏo, bi nghiờn cu chuyờn liờn quan n XHTD 17 1.4 Khong trng nghiờn cu 17 KT LUN CHNG 19 CHNG 2: C S Lí THUYT V THC TIN V XP HNG TN DNG NI B THEO PHN KHC TH TRNG CA NGN HNG THNG MI VIT NAM 20 2.1 Phõn khỳc th trng ca ngõn hng thng mi 20 2.1.1 Th trng ca NHTM 20 2.1.2 Phõn khỳc th trng ca NHTM 21 2.1.3 C s phõn khỳc th trng 24 2.1.4 Thc tin phõn khỳc cỏc vựng kinh t Vit Nam 27 2.2 XHTDNB ti cỏc ngõn hng thng mi 30 2.2.1 Khỏi nim XHTDNB 30 2.2.2 Phng phỏp XHTDNB 32 2.2.3 Vai trũ ca qun tr ri ro hot ng tớn dng ti cỏc NHTM 37 2.2.4 Vai trũ ca XHTDNB qun tr ri ro tớn dng ti NHTM 38 2.3 XHTDNB theo phõn khỳc th trng ca NHTM 39 2.3.3 Vai trũ ca vic XHTDNB theo phõn khỳc th trng i vi NHTM 40 2.4 Thc trng cụng tỏc XHTDNB theo phõn khỳc th trng ti cỏc NHTM Vit Nam, bi hc kinh nghim 42 2.4.1 S hỡnh thnh v quỏ trỡnh phỏt trin XHTDNB theo phõn khỳc th trng ti cỏc NHTM Vit Nam 42 2.4.2 Thc trng cụng tỏc XHTDNB theo phõn khỳc th trng ti mt s NHTM Vit Nam 45 2.4.3 ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc xp hng tớn dng theo phõn khỳc th trng ti mt s NHTM Vit Nam 55 v 2.4.4 Bi hc kinh nghim i vi Agribank 57 KT LUN CHNG 58 CHNG 3: THC TRNG XP HNG TN DNG NI B THEO PHN KHC TH TRNG TI AGRIBANK 59 3.1 Tng quan v Agribank 59 3.1.1 S hỡnh thnh v phỏt trin ca Agribank 59 3.1.2 Khỏi quỏt chung v hot ng ca Agribank 61 3.1.3 Kt qu hot ng kinh doanh ch yu ca Agribank 64 3.2 Thc trng cụng tỏc xp hng tớn dng ni b theo phõn khỳc th trng ti Agribank 67 3.2.1 Thc trng phõn khỳc th trng tớn dng ti Agribank 68 3.2.2 Thc trng cụng tỏc xp hng tớn dng ni b theo phõn khỳc th trng ti Agribank 70 3.2.3 Mt s trng hp chm im khỏch hng vay ti Agribank 84 3.3 ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc xp hng tớn dng ni b theo phõn khỳc th trng ti Agribank 86 3.3.1 Kt qu t c: 86 3.3.2 Hn ch v nguyờn nhõn 87 KT LUN CHNG 89 CHNG 4: QUY TRèNH NGHIấN CU KHO ST V X Lí S LIU 91 4.1 Quy trỡnh thc hin nghiờn cu 91 4.1.1 Nghiờn cu nh tớnh 91 4.1.2 Nghiờn cu nh lng v mụ hỡnh cỏc nhõn t nh hng ti kh nng tr n ca khỏch hng cỏ nhõn 93 4.2 Kt qu phõn tớch d liu v cỏc nhõn t nh hng n kh nng tr n ca khỏch hng cỏ nhõn 97 4.2.1 Thng kờ c im nhúm i tng kho sỏt 97 4.2.2 Thng kờ mụ t cỏc ch tiờu thuc nhúm Quan h vi ngõn hng 102 4.2.3 Kt qu phõn tớch cỏc ch tiờu Thụng tin v thõn nhõn ti cỏc ch tiờu Quan h vi ngõn hng 103 4.2.4 Kt qu phõn tớch nh hng ca yu t Quan h ngõn hng ti kh nng tr n ca khỏch hng 105 KT LUN CHNG 106 vi CHNG 5: Mễ HèNH XP HNG TN DNG NI B THEO PHN KHC TH TRNG TI AGRIBANK, KT QU V MT S KHUYN NGH 107 5.1 xut mụ hỡnh theo phõn khỳc th trng ti Agribank 107 5.1.1 C s lý thuyt v phõn khỳc khỏch hng cú quan h tớn dng ti Agribank 107 5.1.2 xut mụ hỡnh 108 5.2 Kt qu x lý mụ hỡnh logistic v xp hng tớn dng ni b theo phõn khỳc th trng 109 5.2.1 Phõn tớch h thng ch tiờu theo tng phõn khỳc 109 5.2.2 Kt qu phõn khỳc h thng ch tiờu 129 5.2.3 Kt hp mụ hỡnh logistic tớnh im cho khỏch hng 133 5.3 Tho lun kt qu mụ hỡnh 137 5.3.1 Kt qu ó t c 137 5.3.2 Hn ch 137 5.4 Mt s xut kin ngh 138 5.4.1 xut mt s ni dung cn c tip tc nghiờn cu 138 5.4.2 Kin ngh nhúm gii phỏp v mụ 138 5.4.3 Nhúm gii phỏp vi mụ i vi Agribank 141 KT LUN CHNG 142 KT LUN CHUNG 143 vii DANH MC VIT TT Vit tt Agribank Nguyờn ting Vit Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam ACB Ngõn hng Thng mi c phn Chõu BIDV Ngõn hng Thng mi c phn u t v Phỏt trin Vit Nam CFO Dũng tin t hot ng kinh doanh EBITDA Li nhun trc thu, lói vay v khu hao EBITDAR EBITDA + chi phớ thuờ ngoi Nguyờn ting Anh Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Asia Commercial Bank Bank for Investment Development of Vietnam Operating Cash Flow and Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization and Rent FCF Dũng tin t Free Cash Flow FFO Dũng tin trc thay i lu Funds From Operations ng Agribank Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development trin Nụng thụn Vit Nam NHNN Ngõn hng Nh nc Vit Nam The State Bank of Vietnam NHTM Ngõn hng thng mi Commercial Bank NSNN Ngõn sỏch nh nc State Budget TNHH Trỏch nhim hu hn Limited TMCP Thng mi c phn Joint Stock Commercial TSB Ti sn m bo Collateral VCB Ngõn hng Thng mi c phn Joint Stock Comecial Bank for Ngoi thng Vit Nam Foreign Trade of Vietnam VIB Ngõn hng Thng mi c phn Vietnam International Commercial Quc t Vit Nam Joint Stock Bank Vietinbank Ngõn hng Thng mi c phn Vietnam Bank for Industry and Cụng thng Vit Nam Trade XHTD Xp hng tớn dng Credit Rating XHTDNB Xp hng tớn dng ni b viii DANH MC BNG Bng 2.1: Mt s tiờu phõn khỳc th trng 24 Bng 2.2: Thu nhp bỡnh quõn nhõn khu thỏng chia theo vựng 29 Bng 2.3: T trng tng im ca mt s NHTM Vit Nam 49 Bng 2.4: Kt qu chm im ti sn m bo ti cỏc NHTM Vit Nam 49 Bng 2.5: Tng hp ỏnh giỏ kt qu chm im xp hng khỏch hng cỏ nhõn ti cỏc NHTM Vit Nam 50 Bng 2.6: T trng im i vi cỏc nhúm ch tiờu chm im i vi khỏch hng h ti 02 ngõn hng: ACB v Agribank 51 Bng 2.7: S ngnh c phõn chia h thng XHTDNB ca mt s NHTM Vit Nam 54 Bng 3.1: Kt qu hot ng kinh doanh ca Agribank v mt s NHTM Vit Nam t 2012 n 31/12/2014 64 Bng 3.3: Cỏc ch tiờu xỏc nh qui mụ doanh nghip ca h thng XHTDNB Agribank 75 Bng 3.4 : Bng chm im Phi ti chớnh trng hp khỏch hng 77 Bng 3.5: Trng s ch tiờu ti chớnh v phi ti chớnh i vi khỏch hng doanh nghip ca Agribank 77 Bng 3.6: Bng ỏnh giỏ xp loi khỏch hng doanh nghip ca Agribank 78 Bng 3.7: Bng ỏnh giỏ xp loi khỏch hng cỏ nhõn ca Agribank 78 Bng 3.8: Kt qu chm im Ti sn m bo 79 Bng 3.9 Bng tng hp xp hng ri ro h thng XHTDNB cỏ nhõn ca Agribank 79 Bng 3.10: Bng trng s ca cỏc ch tiờu ti chớnh v phi ti chớnh h thng XHTD nh ch ti chớnh ca Agribank 82 Bng 3.11: Bng ỏnh giỏ xp hng nh ch ti chớnh ca Agribank 82 Bng 3.12: Kt qu xp loi quan h ngõn hng ca h thng XHTD nh ch Ti chớnh ca Agrinbank 83 Bng 3.13: Bng tng hp kt qu xp loi nh ch ti chớnh v xp loi quan h ngõn hng ca h thng XHTD nh ch ti chớnh ca Agribank 83 Bng 4.1: Kt qu phng s b 92 Bng 4.2.: Mụ t cỏc bin mụ hỡnh 94 Bng 4.2: Tng hp mụ hỡnh nh hng ti quan h ngõn hng 104 ix Bng 4.3: Tng hp mụ hỡnh nh hng ca mi quan h vi ngõn hng v kh nng tr n ca khỏch hng 105 Bng 5.1: So sỏnh tỏc ng ca gii tớnh ti cỏc ch tiờu quan h ngõn hng theo tng vựng 109 Bng 5.2: So sỏnh tỏc ng ca tui ti cỏc ch tiờu quan h ngõn hng theo tng vựng 111 Bng 5.3: So sỏnh tỏc ng ca ni sinh sng ti cỏc ch tiờu quan h ngõn hng theo tng vựng 112 Bng 5.4: So sỏnh tỏc ng ca loi hỡnh sn xut ti cỏc ch tiờu quan h ngõn hng theo tng vựng 113 Bng 5.5: So sỏnh tỏc ng ca mc ớch vay ti cỏc ch tiờu quan h ngõn hng theo tng vựng 113 Bng 5.6: So sỏnh tỏc ng ca trỡnh chuyờn mụn, k thut ti cỏc ch tiờu quan h ngõn hng theo tng vựng 115 Bng 5.7: So sỏnh tỏc ng ca s nm i hc ti cỏc ch tiờu quan h ngõn hng theo tng vựng 116 Bng 5.8: So sỏnh tỏc ng ca yu t ch h ti cỏc ch tiờu quan h ngõn hng theo tng vựng 117 Bng 5.9: So sỏnh tỏc ng ca tỡnh trng ch ti cỏc ch tiờu quan h ngõn hng theo tng vựng 117 Bng 5.10: So sỏnh tỏc ng ca loi hỡnh nh ti cỏc ch tiờu quan h ngõn hng theo tng vựng 118 Bng 5.11: So sỏnh tỏc ng ca s ngi n theo ti cỏc ch tiờu quan h ngõn hng theo tng vựng 119 Bng 5.12: So sỏnh tỏc ng ca s lao ng cú thu nhp h ti cỏc ch tiờu quan h ngõn hng theo tng vựng 119 Bng 5.13: So sỏnh tỏc ng ca s ngi tui i hc ti cỏc ch tiờu quan h ngõn hng theo tng vựng 120 Bng 5.14: So sỏnh tỏc ng ca s nm lm vic chớnh hin ti ti cỏc ch tiờu quan h ngõn hng theo tng vựng 121 Bng 5.15: So sỏnh tỏc ng ca ngh nghip ti cỏc ch tiờu quan h ngõn hng theo tng vựng 122 Bng 5.16: So sỏnh tỏc ng ca s s chn ngh ti cỏc ch tiờu quan h ngõn hng theo tng vựng 123 121 Classification Tablea,b Predicted v29_MH Observed Percentage Correct Step v29_MH 0 44 151 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 77.4 Variables in the Equation B Step Constant S.E 1.233 Wald 171 df 51.807 Sig Exp(B) 000 Variables not in the Equation Score df Sig Step Variables v05 10.949 001 v09 19.774 000 v10 4.451 035 v11 5.340 021 v15 12.330 000 v16 10.425 001 57.772 000 Overall Statistics Hm hi quy V30 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell Nagelkerke R R Square Square 64.417a 211 320 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted V30_MH Observed Step V30_M H Overall Percentage a The cut value is 500 Percentage Correct 18 27 40.0 141 94.0 81.5 3.432 122 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) v09 -.519 248 4.401 036 595 v12 750 323 5.378 020 2.117 v15 284 175 2.639 004 1.328 v16 097 198 240 024 1.102 v20 -.253 247 1.045 007 777 v21 -.637 288 4.891 027 529 v23 332 263 1.586 008 1.393 Constant 1.002 1.102 828 363 a Variable(s) entered on step 1: v09, v12, v15, v16, v20, v21, v23 2.725 Classification Tablea,b Predicted V30_MH Observed Step V30_M H Percentage Correct 45 0 150 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 76.9 Variables in the Equation B Step Constant 1.204 S.E Wald 170 df 50.177 Sig 000 Variables not in the Equation Score df Sig Step Variables v09 10.338 001 v12 6.505 011 v15 8.186 004 v16 7.463 006 v20 20.358 000 v21 29.630 000 v23 4.099 043 45.308 000 Overall Statistics Exp(B) 3.333 123 VNG Hm hi quy V24 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step df Sig 33.082 000 Block 33.082 000 Model 33.082 000 Model Summary -2 Log likelihood Step Cox & Snell Nagelkerke R R Square Square 101.308a 260 368 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted V24_MH Observed Step V24_M H Percentage Correct 15 18 45.5 72 93.5 Overall Percentage a The cut value is 500 79.1 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) v08 1.142 679 2.829 093 3.133 v11 -.485 246 3.870 049 616 v15 -.729 244 8.955 003 482 v17 -.536 217 6.105 013 585 v21 -.227 336 456 050 797 001 5.225 Constant 5.032 1.490 11.408 a Variable(s) entered on step 1: v08, v11, v15, v17, v21 124 Classification Tablea,b Predicted V24_MH Observed Step V24_M H Percentage Correct 33 0 77 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 70.0 Variables in the Equation B Step Constant 847 S.E Wald 208 df 16.584 Sig 000 Variables not in the Equation Score df Sig Step Variables v08 7.955 005 v11 3.605 058 v15 11.196 001 v17 12.697 000 v21 8.856 003 31.002 000 Overall Statistics Hm hi quy V25 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step Block Model Step -2 Log likelihood df Sig 36.742 000 36.742 000 36.742 Model Summary 000 Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 98.358a 282 400 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Exp(B) 2.333 125 Classification Tablea Predicted V25_MH Observed Step V25_M H Percentage Correct 20 13 60.6 69 88.5 Overall Percentage a The cut value is 500 80.2 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) v06 -.573 226 6.414 011 564 v10 -1.159 415 7.811 005 314 v11 -.683 258 7.006 008 505 v12 -.594 292 4.126 042 552 000 6.971 Constant 8.727 1.785 23.896 a Variable(s) entered on step 1: v06, v10, v11, v12 Classification Tablea,b Predicted V25_MH Observed Step V25_M H Percentage Correct 33 0 78 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 Variables in the Equation B Step Constant 860 S.E Wald 208 70.3 df 17.159 Sig 000 Variables not in the Equation Score df Sig Step Variables v06 14.342 000 v10 9.286 002 v11 10.052 002 v12 9.148 002 29.556 000 Overall Statistics Exp(B) 2.364 126 Hm hi quy V26 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step df Sig 46.378 000 Block 46.378 000 Model 46.378 000 Model Summary -2 Log likelihood Step Cox & Snell Nagelkerke R R Square Square 74.466a 342 515 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted V26.HC Observed Percentage Correct Step V26.HC 17 65.4 83 97.6 Overall Percentage a The cut value is 500 90.1 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) V24_MH 1.399 625 5.001 025 4.050 V25_MH 1.180 619 3.628 057 3.253 V27_MH 2.388 660 13.093 000 10.893 V28_MH 2.017 669 9.084 003 7.512 v29_MH 2.078 668 9.669 002 7.985 V30_MH 1.272 677 3.534 060 3.569 Constant -5.274 1.257 17.615 000 005 a Variable(s) entered on step 1: V24_MH, V25_MH, V27_MH, V28_MH, v29_MH, V30_MH 127 Classification Tablea,b Predicted V26.HC Observed Percentage Correct Step V26.HC 0 26 85 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 76.6 Variables in the Equation B Step Constant S.E 1.185 Wald 224 df 27.937 Sig 000 Variables not in the Equation Score df Sig Step Variables V24_MH 6.678 010 V25_MH 6.678 010 V27_MH 12.382 000 V28_MH 7.831 005 v29_MH 8.299 004 V30_MH 388 533 41.874 000 Overall Statistics Hm hi quy V27 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step df Sig 24.918 000 Block 24.918 000 Model 24.918 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell Nagelkerke R R Square Square 104.625a 201 292 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Exp(B) 3.269 128 Classification Tablea Predicted V27_MH Observed Step V27_M H Percentage Correct 11 19 36.7 77 95.1 Overall Percentage a The cut value is 500 79.3 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) Nhomtuoi -.546 275 3.934 047 579 v11 -.397 250 2.514 013 673 v16 707 260 7.373 007 2.028 v20 805 480 2.809 094 2.236 v21 -1.399 514 7.405 007 247 Constant 2.686 1.397 3.699 a Variable(s) entered on step 1: Nhomtuoi, v11, v16, v20, v21 .054 14.675 Classification Tablea,b Predicted V27_MH Observed Step V27_M H Percentage Correct 30 0 81 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 73.0 Variables in the Equation B Step Constant 993 S.E .214 Wald 21.597 df Sig 000 Exp(B) 2.700 129 Variables not in the Equation Score Step Variables Nhomtuoi df Sig 3.219 073 v11 4.070 044 v16 7.703 006 v20 4.908 027 v21 9.840 002 23.113 000 Overall Statistics Hm hi quy V28 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step df Sig 44.849 000 Block 44.849 000 Model 44.849 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 52.759a 335 469 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted V28_MH Observed Step V28_M H Overall Percentage a The cut value is 500 Percentage Correct 23 12 65.7 67 89.3 81.8 130 Variables in the Equation B Step a S.E Wald df Sig Exp(B) v06 -.992 285 12.146 000 371 v08 -1.907 952 4.019 045 148 v11 592 256 5.344 021 1.807 v14 -.476 308 2.390 022 622 v15 393 235 2.811 094 1.482 v16 -.344 373 851 056 709 002 7.859 Constant 6.625 2.111 9.848 a Variable(s) entered on step 1: v06, v08, v11, v14, v15, v16 Classification Tablea,b Predicted V28_MH Observed Step V28_M H Percentage Correct 35 0 75 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 68.2 Variables in the Equation B Step Constant 762 S.E Wald 205 df 13.861 Sig 000 Variables not in the Equation Score df Sig Step Variables v06 22.302 000 v08 3.727 054 v11 2.797 094 v14 13.709 000 v15 2.999 083 v16 3.720 054 36.948 000 Overall Statistics Exp(B) 2.143 131 Hm hi quy V29 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step df Sig 22.576 000 Block 22.576 000 Model 22.576 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 37.915a 186 257 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted v29_MH Observed Percentage Correct Step v29_MH 16 21 43.2 12 61 83.6 Overall Percentage a The cut value is 500 Variables in the Equation B S.E Wald 70.0 df Sig Exp(B) Step 1a v08 904 608 2.212 037 2.469 v15 504 225 5.019 025 1.655 v17 -.130 211 382 037 878 v20 -.447 309 2.092 048 640 v22 -.755 369 4.185 041 470 088 10.197 Constant 2.322 1.362 2.905 a Variable(s) entered on step 1: v08, v15, v17, v20, v22 Classification Tablea,b Predicted v29_MH Observed Percentage Correct Step v29_MH 0 37 73 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 66.4 132 Variables in the Equation B Step Constant S.E .680 Wald 202 df 11.339 Sig Exp(B) 001 Variables not in the Equation Score df Sig Step Variables v08 3.357 067 v15 3.017 082 v17 6.677 010 v20 11.181 001 v22 8.884 003 19.451 002 Overall Statistics Hm hi quy V30 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step df Sig 39.819 000 Block 39.819 000 Model 39.819 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell Nagelkerke R R Square Square 34.572a 304 431 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted V30_MH Observed Step V30_M H Overall Percentage a The cut value is 500 Percentage Correct 17 16 51.5 69 89.6 78.2 1.973 133 Variables in the Equation B Step a Gioitinh S.E Wald df Sig Exp(B) -.951 558 2.909 088 386 v05 611 315 3.755 053 1.842 v07 -1.932 1.166 2.747 097 145 v15 -1.092 325 11.272 001 336 v20 713 285 6.282 012 2.041 058 8.422 Constant 9.096 4.807 3.581 a Variable(s) entered on step 1: Gioitinh, v05, v07, v15, v20 Classification Tablea,b Predicted V30_MH Observed Step V30_M H Percentage Correct 33 0 77 100.0 Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is 500 70.0 Variables in the Equation B Step Constant 847 S.E Wald 208 df 16.584 Sig 000 Variables not in the Equation Score Step Variables Gioitinh df Sig 4.365 037 v05 4.077 043 v07 6.846 009 v15 8.821 003 v20 12.767 000 30.824 000 Overall Statistics Exp(B) 2.333 134 Ph lc s 23: Phõn vựng qun lý tớn dng ti Agribank hin STT Khu vc K01- Khu vc nỳi cao - Biờn gii Chi nhỏnh tnh Lai Chõu Chi nhỏnh tnh Sn La Chi nhỏnh tnh H Giang Chi nhỏnh tnh Cao Bng Chi nhỏnh tnh Lng Son Chi nhỏnh tnh Bc Cn Chi nhỏnh tnh Lo Cai Chi nhỏnh tnh in Biờn K02- Khu vc Trung du Bc B Chi nhỏnh tnh Bc Giang 10 Chi nhỏnh tnh Phỳ Th 11 Chi nhỏnh tnh Hũa Binh 12 Chi nhỏnh tnh Qung Ninh 13 Chi nhỏnh TP Múng Cỏi Qung Ninh 14 Chi nhỏnh tnh Tuyờn Quang 15 Chi nhỏnh tnh Thỏi Nguyờn 16 Chi nhỏnh tnh Yờn Bỏi K03- Khu vc H Ni 17 S Giao dch 18 Chi nhỏnh Long Biờn 19 Chi nhỏnh Hong Mai 20 Chi nhỏnh Thng Long 21 Chi nhỏnh Trung Yờn 22 Chi nhỏnh H Thnh 23 Chi nhỏnh Trng An 24 Chi nhỏnh Lỏng H 25 Chi nhỏnh Bỏch Khoa 26 Chi nhỏnh M ỡnh 27 Chi nhỏnh ụng H Ni 28 Chi nhỏnh Bc H Ni 29 Chi nhỏnh Hong Quc Vit 30 Chi nhỏnh Nam H Ni 31 Chi nhỏnh Tõy ụ 32 Chi nhỏnh Tõy H Ni 33 Chi nhỏnh Th ụ 34 Chi nhỏnh TP H Ni 35 Chi nhỏnh Hon Kim 36 Chi nhỏnh ng a 37 Chi nhỏnh Tõy H 38 Chi nhỏnh Cu Giy 39 Chi nhỏnh Tam Trinh 40 Chi nhỏnh H Tõy 41 Chi nhỏnh TX Sn Tõy 42 Chi nhỏnh Mờ Linh 43 Chi nhỏnh T Liờm STT Khu vc K07- Khu vc Tõy Nguyờn 78 Chi nhỏnh tnh Gia Lai 79 Chi nhỏnh tnh Kon Tum 80 Chi nhỏnh tnh k Lk 81 Chi nhỏnh Buụn Hụ 82 Chi nhỏnh tnh k Nụng 83 Chi nhỏnh tnh Lõm ng 84 Chi nhỏnh Dõu tm T K08- Khu vc TP H Chớ Minh 85 Chi nhỏnh Si Gũn 86 Chi nhỏnh Qun 87 Chi nhỏnh 88 Chi nhỏnh Lý thng Kit 89 Chi nhỏnh Phỳ Nhun 90 Chi nhỏnh An Phỳ 91 Chi nhỏnh Phan inh Phựng 92 Chi nhỏnh Trng Sn 93 Chi nhỏnh TP H Chớ Minh 94 Chi nhỏnh 95 Chi nhỏnh Mc Th Bi 96 Chi nhỏnh 97 Chi nhỏnh KCN Tõn To 98 Chi nhỏnh Min ụng 99 Chi nhỏnh Hip Phc 100 Chi nhỏnh Th c 101 Chi nhỏnh C Chi - TPHCM 102 Chi nhỏnh An Sng 103 Chi nhỏnh Húc Mụn 104 Chi nhỏnh Xuyờn 105 Chi nhỏnh Nam Si Gũn 106 Chi nhỏnh Cn Gi 107 Chi nhỏnh Bỡnh Tõn 108 Chi nhỏnh Ch Ln 109 Chi nhỏnh Qun 110 Chi nhỏnh Thnh ụ 111 Chi nhỏnh ụng Si Gũn 112 Chi nhỏnh TPHCM 113 Chi nhỏnh Tõy Si Gũn 114 Chi nhỏnh Bc Si Gũn 115 Chi nhỏnh Nh Bố 116 Chi nhỏnh Phc Kin 117 Chi nhỏnh Qun Tõn Bỡnh 118 Chi nhỏnh Qun Bỡnh Thnh 119 Chi nhỏnh Gia nh 120 Chi nhỏnh 10 121 Chi nhỏnh Hựng Vng 135 44 Chi nhỏnh Gia Lõm 45 Chi nhỏnh ụng Anh 46 Chi nhỏnh Súc Sn 47 Chi nhỏnh Thanh Trỡ K04- Khu vc ng bng Sụng Hng 48 Chi nhỏnh Hi phũng 49 Chi nhỏnh tnh Hi Dng 50 Chi nhỏnh Sao 51 Chi nhỏnh tnh Hng Yờn 52 Chi nhỏnh M Ho 53 Chi nhỏnh tnh Bc Ninh 54 Chi nhỏnh TX T Sn Bc Ninh 55 Chi nhỏnh tnh Vnh Phỳc 56 Chi nhỏnh Phỳc Yờn 57 Chi nhỏnh tnh H Nam 58 Chi nhỏnh tnh Nam nh 59 Chi nhỏnh Bc Nam nh 60 Chi nhỏnh tnh Ninh Binh 61 Chi nhỏnh tnh Thỏi Binh K05-Khu vc Khu c 62 Chi nhỏnh tnh Thanh Húa 63 Chi nhanh TX Sm Sn 64 Chi nhỏnh tnh Ngh An 65 Chi nhỏnh tnh H Tnh 66 Chi nhỏnh tnh Qung Bỡnh 67 Chi nhỏnh tnh Qung Tri 68 Chi nhỏnh tnh Tha Thiờn- Hu 69 70 71 72 73 122 Chi nhỏnh Bỡnh Chỏnh 123 Chi nhỏnh Tõn Phỳ 124 Chi nhỏnh 11 K09- Khu vc ụng Nam B 125 Chi nhỏnh tnh Bỡnh Dng 126 Chi nhỏnh KCN Súng Thn 127 Chi nhỏnh tnh Bỡnh Phc 128 Chi nhỏnh tnh Tõy Ninh 129 Chi nhỏnh tnh ng Nai 130 Chi nhỏnh Biờn Hũa 131 CN tnh B Ra- Vng Tu 132 Chi nhỏnh Vng Tu K10- Khu vc Tõy nam b 133 Chi nhỏnh Cn Th 134 Chi nhỏnh Ninh Kiu 135 Chi nhỏnh tnh ng Thỏp 136 Chi nhỏnh tnh Long An 137 Chi nhỏnh tnh An Giang 138 Chi nhỏnh tnh Tin Giang 139 Chi nhỏnh tnh Hu Giang 140 Chi nhỏnh tnh Bn Tre 141 Chi nhỏnh tnh Bc Liờu 142 Chi nhỏnh tnh Vnh Long 143 Chi nhỏnh tnh Tr Vinh 144 Chi nhỏnh tnh Ca Mau 145 Chi nhỏnh tnh Súc Trng 146 Chi nhỏnh tnh Kiờn Giang 147 Chi nhỏnh Phỳ Quc K06- Khu vc Duyờn hi Trung Chi nhỏnh TP nng 74 Chi nhỏnh tnh Phỳ Yờn Chi nhỏnh Hi Chõu 75 Chi nhỏnh tnh Khỏnh Hũa Chi nhỏnh tnh Qung Nam 76 Chi nhỏnh tnh Bỡnh Thun Chi nhỏnh tnh Binh nh 77 Chi nhỏnh tnh Ninh Thun Chi nhỏnh tnh Qung Ngói Ngun: Trớch Bỏo cỏo tớn dng hng nm ca Agribank [...]... tiếp theo 20 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 Phân khúc thị trường của ngân hàng thương mại 2.1.1 Thị trường của NHTM Ở mỗi góc độ tiếp cận khác nhau, ở mỗi giai đoạn trong quá trình phát triển kinh tế hàng hoá, thị trường có thể được khái niệm theo nhiều cách khác nhau Theo David Begg (2008), Thị trường. .. những khách hàng, thị trường tiềm năng để đưa ra các sản phẩm dịch vụ có thể thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng Việc nghiên cứu thị trường và phân nhóm khách hàng như vậy được hiểu là phân khúc thị trường hay còn gọi là phân đoạn thị trường Đã có nhiều nhà nghiên cứu thị trường đưa ra khái niệm về phân khúc thị trường Theo Philip Kotler (2008) Phân đoạn thị trường là quá trình phân chia thị trường. .. vào nghiên cứu lý thuyết phân khúc thị trường; thực tiễn việc XHTDNB đối với các đối tượng khách hàng doanh nghiệp, khách hàng hộ sản xuất, khách hàng định chế tài chính… của Agribank và một số NHTM lớn tại Việt Nam, tác giả phân tích, đánh giá và rút ra kinh nghiệm, tồn tại, hạn chế của công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường tại các NHTM Việt Nam hiện nay Trên cơ sở đó, đề xuất mô hình XHTDNB theo. .. cho ngân 2 hàng trong công tác đánh giá thực lực, tiềm năng cũng như rủi ro tiềm ẩn của khách hàng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Agribank và tác động không nhỏ đến hoạt động của các NHTM tại Việt Nam Từ thực tiễn vận hành và nghiên cứu, phân tích hệ thống XHTDNB của Agribank, tác giả đã lựa chọn đề tài: Xếp hạng tín dụng nội bộ theo phân khúc thị trường tại Ngân hàng Nông nghiệp. .. dựng mô hình XHTDNB theo phân khúc thị trường + Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống XHTDNB theo phân khúc thị trường tại Agribank 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Luận án nghiên cứu về công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường - Luận án tập trung xây dựng hệ thống XHTDNB theo phân khúc thị trường đối với khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng tại Agribank, bởi... ví dụ: phân chia theo lứa tuổi, theo giới tính, theo thu nhập, theo nghề nghiệp, theo nơi cư trú [22, tr 52] Phân đoạn thị trường là việc chia nhỏ một thị trường không đồng nhất thành nhiều thị trường nhỏ hơn và thuần nhất hơn nhằm thỏa mãn tốt nhất các khách hàng có những thuộc tính tiêu dùng và nhu cầu khác nhau [38, Tr 269] Vậy, phân khúc thị trường có thể được hiểu là việc phân chia khách hàng từ... chung và trong hoạt động tín dụng nói riêng hiệu quả hơn 2.1.3 Cơ sở phân khúc thị trường Có nhiều cách thức và tiêu chí để phân khúc thị trường, nhưng không phải bất cứ tiêu chí nào cũng được sử dụng làm cơ sở phân tích đánh giá như nhau Nhìn chung có thể phân thành 02 nhóm tiêu chí phân khúc thị trường chính theo bảng sau: Bảng 2.1: Một số tiêu chí phân khúc thị trường Có thể quan sát, đánh giá được Thông... khách hàng theo những tiêu chí khác nhau 2.1.2.3.Vai trò của phân khúc thị trường trong quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM Phân khúc thị trường là một giải pháp hiệu quả giúp các doanh nghiệp nói chung và các NHTM nói riêng tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận, nhận biết và ngăn ngừa rủi ro Bởi vì với phương pháp phân khúc, ngân hàng chia khách hàng tiềm năng và hiện tại của mình thành những thị trường. .. dụng và qua đó thiết lập một mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier và Đinh Thị Thanh Huyền về mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam gồm 2 phần: Chấm điểm nhân thân và năng lực trả nợ; chấm điểm với ngân hàng Căn cứ vào tổng điểm đạt được xếp loại theo mức giảm dần từ Aaa đến D Hạn chế của... thông tin 1.1.5 Mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam (2006) Tác giả của mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam là Stefanie Kleimeier và Đinh Thị Thanh Huyền Các tác giả đã tiến hành nghiên cứu chi tiết nguồn số liệu được tổng hợp từ các NHTM Việt Nam theo 22 biến số Bao gồm: Độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, ... THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 20 2.1 Phân khúc thị trường ngân hàng thương mại 20 2.1.1 Thị trường. .. CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 Phân khúc thị trường ngân hàng thương mại 2.1.1 Thị trường NHTM Ở góc... xếp hạng tín dụng nội theo phân khúc thị trường Agribank 67 3.2.1 Thực trạng phân khúc thị trường tín dụng Agribank 68 3.2.2 Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội theo phân