Đang tải... (xem toàn văn)
LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4 1.1. Tín dụng ngân hàng và tầm quan trọng của tín dụng ngân hàng 4 1.1.1. Khái niệm và bản chất của tín dụng ngân hàng 4 1.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng 5 1.1.2.1. Căn cứ theo mục đích cho vay 5 1.1.2.2. Căn cứ theo thời hạn cho vay 5 1.1.2.3. Căn cứ theo khách hàng vay vốn 6 1.1.2.4. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 6 1.1.2.5. Căn cứ vào phương pháp hoàn trả 6 1.1.2.6. Căn cứ vào xuất xứ tín dụng 7 1.1.3. Vai trò của tín dụng đối với nền kinh tế 7 1.1.3.1 Đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất liên tục đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế 7 1.1.3.2 Thúc đẩy nền kinh tế phát triển 7 1.1.3.3. Tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và ngành mũi nhọn 8 1.1.3.4. Góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế của các doanh nghiệp 8 1.1.3.5. Tạo điều kiện phát triển các quan hệ kinh tế với các doanh nghiệp nước ngoài 8 1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại 9 1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 9 1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng 10 1.2.3.Đặc điểm của rủi ro tín dụng 11 1.2.4. Những căn cứ chủ yếu xác định mức độ rủi ro tín dụng 12 1.2.4.1. Nợ quá hạn 12 1.2.4.2. Phân loại nợ 12 1.2.5. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 14 1.2.5.1.Nguyên nhân khách quan 14 1.2.5.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn 15 1.2.5.3.Nguyên nhân từ bản thân ngân hàng 15 1.2.6. Hậu quả của rủi ro tín dụng 16 1.2.6.1. Đối với ngân hàng 16 1.2.6.2. Đối với khách hàng 17 1.2.6.3. Đối với nền kinh tế 18 1.3. Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 18 1.3.1. Quan niệm về quản trị rủi ro tín dụng 19 1.3.2. Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng 19 1.3.3. Đo lường rủi ro tín dụng 20 1.3.3.1 Mô hình định tính về rủi ro tín dụng – Mô hình 6C 20 1.3.3.2. Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng 20 1.4. Áp dụng các mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 25 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 27 2.1. Khái quát hoạt động của NHTMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa 27 2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP Hàng Hải – Chi Nhánh Đống Đa 27 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của NHTMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa 29 2.1.3. Kết quả kinh doanh của NHTMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa 30 2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 30 2.1.3.2. Tình hình sử dụng vốn 33 2.1.3.3. Hoạt động kinh doanh 34 2.1.3.4. Hoạt động cung cấp dịch vụ trung gian tài chính 36 2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa 37 2.2.1. Tình hình dư nợ 37 2.2.1.1.Kết cấu tín dụng theo kỳ hạn 38 2.2.1.2. Kết cấu tín dụng theo loại tiền. 40 2.2.1.3. Kết cấu tín dụng theo khách hàng vay 41 2.2.1.4. Kết cấu cho vay theo tài sản bảo đảm 46 2.2.2.Tình hình chất lượng tín dụng 47 2.2.2.1. Nợ quá hạn 47 2.2.2.2. Phân loại nợ 48 2.2.3. Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dung tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Đống Đa 49 2.2.3.1. Nguyên nhân khách quan 49 2.2.3.2. Nguyên nhân chủ quan 50 2.3. Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa 53 2.3.1. Quan điểm của Maritime Bank Đống Đa về quản trị rủi ro tín dụng 53 2.3.2. bộ máy tổ chức cấp tín dụng 54 2.3.3. Các biện pháp đã thực hiện 55 2.3.3.1. Chính sách quản trị rủi ro tín dụng 55 2.3.3.2. Kiểm tra, giám sát tín dụng 57 2.3.3.3. Xử lý rủi ro 58 2.4. Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa 58 2.4.1. Kết quả đạt được 58 2.4.1.1.Từng bước hoàn thiện việc áp dụng tốt quy trình cấp tín dụng và giám sát tín dụng 58 2.4.1.2.Áp dụng tốt quy trình tín dụng theo sổ tay tín dụng mà Maritime Bank cung cấp 59 2.4.1.3.Đảm bảo các quy định về an toàn tín dụng 59 2.4.1.4.Cơ cấu tín dụng có sự chuyển biến tích cực 59 2.4.2. Hạn chế 60 2.4.3. Nguyên nhân 61 2.4.3.1.Môi trường kinh tế 61 2.4.3.2.Môi trường pháp lý 61 2.4.3.3 Trình độ cán bộ tín dụng 62 2.4.3.4. Quy trình tín dụng 63 2.4.3.5.Thông tin tín dụng 63 2.4.3.6.Kiểm soát nội bộ 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 63 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 64 3.1. Triển vọng và định hướng phát triển của NHTMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa 64 3.1.1. Mục tiêu chung 64 3.1.2. Định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong thời gian tới 65 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa 66 3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng 66 3.2.2. Tuân thủ đúng quy trình, quy chế tín dụng nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro tín dụng 67 3.2.2.1. Tăng cường hoạt động kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro tín dụng 67 3.2.2.2 Xây dựng mô hình kiểm tra nội bộ độc lập nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro tín dụng 69 3.2.2.3. Có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại do kiểm toán nội bộ, thanh tra ngân hàng Nhà Nước phát hiện về chất lượng tín dụng nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro tín dụng 69 3.2.3. Thực hiện triệt để và hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro tín dụng 70 3.2.4. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng 71 3.2.5. Nâng cấp hệ thống thông tin minh bạch chính xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng 73 3.2.6. Kết hợp bảo hiểm với tín dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng 74 3.2.7. Phân tán rủi ro nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng 75 3.3. Một số kiến nghị 76 3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 76 3.3.1.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng 76 3.3.1.2. Tăng cường công tác thanh tra hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại 78 3.3.2. Kiến nghị với Maritime Bank 78 3.3.2.1. Hiện đại hóa hơn nữa có sở vật chất, công nghệ thông tin ngân hàng 78 3.3.2.2. Phải tập trung hơn nữa việc nghiên cứu thị trường, phân tích ngành nghề và ra công tác dự báo tốt 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 NHẬN XÉT THỰC TẬP 83 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 84 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN 85
1 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TRẦN THU HẰNG CQ47/15.05 LUẬN VĂN CUỐI KHÓA ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA CHUYÊN NGÀNH: NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS HÀ MINH SƠN HÀ NỘI - 2013 Trần Thu Hằng CQ47/15.05 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính Lời cam đoan Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Trần Thu Hằng Trần Thu Hằng CQ47/15.05 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính MỤC LỤC Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình vẽ, đồ thị x Trần Thu Hằng CQ47/15.05 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT CIC : Trung tâm thông tin tín dụng CP : Cổ phần CSTD&QLTSĐB : Chính sách tín dụng quản lý tài sản đảm bảo DN : Doanh nghiệp ĐTNN : Đầu tư nước GSTD&QLN : Giám sát tín dụng quản lý nợ HĐQT : Hội đồng quản trị KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp MSB: Maritime Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam Maritime Bank Đống Đa : Ngân hàng TMCP Hàng Hải Đống Đa NH : Ngân hàng NHTM : Ngân hàng Thương mại NHNN : Ngân hàng Nhà nước NN : Nhà nước NQH : Nợ hạn QLTD&ĐT : Quản lý tín dụng đầu tư RR : Rủi ro RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSĐB : Tài sản đảm bảo Trần Thu Hằng CQ47/15.05 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính DANH MỤC BẢNG BIỂU Trần Thu Hằng CQ47/15.05 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa 29 Biểu đồ 2.1 Kết cấu tín dụng theo kì hạn MSB Đống Đa .35 Biểu đồ 2.2 Kết cấu tín dụng theo loại tiền 36 Biểu đồ 2.3 Kết cấu tín dụng theo khách hàng vay 38 Trần Thu Hằng CQ47/15.05 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính LỜI MỞ ĐẦU 1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngân hàng phận quan trọng kinh tế Cùng với ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia toán hỗ trợ toán Trong hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng lĩnh vực quan trọng, quan hệ tín dụng quan hệ xương sống, định hoạt động kinh tế kinh tế quốc dân nguồn sinh lợi chủ yếu, định tồn tại, phát triển ngân hàng Nhưng hoạt động tín dụng mang lại nhiều rủi ro khoản vay có tài sản cầm cố, chấp xác định có hệ số rủi ro Rủi ro tín dụng xảy có tác động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển tổ chức tín dụng (TCTD), cao tác động ảnh hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng toàn kinh tế Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu bền vững, mặt NHNN ban hành số văn liên quan đến công tác quản trị rủi ro yêu cầu NHTM thực hiện( Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng: Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 Thống đốc NHNN tỉ lệ đảm bảo an toàn hoạt động NHNN), thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn TCTD, luật tổ chức tín dụng năm 2010( luật số:47/2010/QH12), cần có biện pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Trần Thu Hằng CQ47/15.05 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính Hoà với đổi toàn hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam năm qua trọng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng bước hoàn thiện hoạt động kinh doanh để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước lúc quản lý kinh tế, chuyển đổi chế quản lý lĩnh vực ngân hàng diễn phong phú đa dạng Song muốn hoàn thiện mà lại không chấp nhận phần thiếu sót tồn hoạt động tín dụng Qua việc nghiên cứu, học tập, tìm hiểu trình thực tập Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa, em chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam- Chi Nhánh Đống Đa” Mục đích nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu vấn đề lý thuyết rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Nghiên cứu rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Phạm vi: Nghiên cứu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa từ năm 2010 đến năm 2012 Phương pháp nghiên cứu Trần Thu Hằng CQ47/15.05 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính Các phương pháp sử dụng trình thực luận văn phương pháp vấn, điều tra nghiên cứu, thống kê, phân tích, tổng hợp so sánh Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa Trần Thu Hằng CQ47/15.05 10 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính CHƯƠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng ngân hàng tầm quan trọng tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm chất tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng nói chung hiểu giao dịch tài sản (tiền hàng hóa) bên cho vay ngân hàng bên vay, ngân hàng chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời hạn định theo thỏa thuận, bên vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện gốc lãi cho ngân hàng đến hạn Trong phạm vi nghiên cứu đề tài này, tín dụng ngân hàng hiểu giao dịch tài sản ngân hàng khách hàng (bên vay) ngân hàng chuyển giao số tiền định cho khách hàng sử dụng thời hạn định theo thỏa thuận, khách hàng có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện gốc lãi cho ngân hàng đến hạn Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại có đặc trưng sau: - Tài sản quan hệ tín dụng ngân hàng tiền - Xuất phát từ nguyên tắc hoàn trả, ngân hàng chuyển giao tài sản cho người vay sử dụng phải có cở sở để tin người vay trả hạn Đây yếu tố quản trị tín dụng, lý mà ngân hàng phải thực phân tích kỹ lưỡng trước định cho vay - Giá trị hoàn trả thông thường phải lớn giá trị lúc cho vay, hay nói khác người vay phải trả thêm phần lãi phần vốn gốc - Trong quan hệ tín dụng ngân hàng, tiền vay cấp sở cam kết hoàn trả vô điều kiện Về khía cạnh pháp lý, văn xác định quan hệ tín dụng hợp đồng tín dụng, khế ước…thực chất lệnh phiếu, bên vay cam kết hoàn trả vô điều kiện cho ngân hàng đến hạn toán Trần Thu Hằng CQ47/15.05 76 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính + Nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ: Về tiêu đánh giá giống nhóm doanh nghiệp Nhà Nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước tỷ trọng tiêu khác nhau: Trong khách hàng doanh nghiệp Nhà Nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước tiêu tài quan trọng tiêu đánh giá ông chủ doanh nghiệp vừa nhỏ, khả quản lý trình quan hệ với ngân hàng lại quan trọng báo cáo tài doanh nghiệp không thực đáng tin cậy, không phản ánh thực tế hoạt động doanh nghiệp + Nhóm khách hàng cá nhân: Cần đưa hệ thống xếp hạng khách hàng cá nhân vào hoạt động - Chia nhỏ tiêu đánh giá phù hợp với quy mô doanh nghiệp, ngành kinh doanh - Với tiêu phân tích hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, cần xây dựng khung chuẩn cho nhóm doanh nghiệp theo quy mô, ngành kinh doanh thời kỳ - Tham khảo hệ thống tiêu xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tổ chức uy tín Moody’s, Standard & Poor… để bổ sung tiêu đánh giá có ý nghĩa tiến dần tới chuẩn mực quốc tế - Kiểm soát chặt chẽ thông tin đầu vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội thông tin đầu vào phải thông tin chuẩn, đáng tin cậy kết xếp hạng xác 3.2.4 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng cần coi trọng công tác tín dụng phẩm chất cán tín dụng Có sách tín dụng chi tiết rõ ràng, phân quyền phán cụ thể, quy định rõ chức nhiệm vụ cho phận liên quan đến việc cho vay, thu nợ chí Trần Thu Hằng CQ47/15.05 77 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính xử lý nợ Việc bổ nhiệm chức danh liên quan đến công tác cho vay phải thực khách quan, quy trình, lựa chọn người có đủ lực phẩm chất thực Việc bố trí cán tín dụng phải chọn lọc phù hợp với lực thực tế lĩnh vực công việc phân công Coi trọng công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ: từ nghiệp vụ chuyên môn tới phẩm chất đạo đức người cán Bản thân cán liên quan đến công tác cho vay phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp Hiện cán ngân hàng giỏi, cán chủ chốt đào tạo có xu hướng sang làm việc chi nhánh ngân hàng nước ngoài, liên doanh Việt Nam, NHTM cổ phần nhỏ thành lập Lý để cán không tiếp tục làm việc Maritime Bank xuất phát từ sách thu nhập đãi ngộ nhân viên hạn chế, chưa tạo động lực thu hút khuyến khích người lao động Đặc biệt, với đội ngũ chuyên gia giỏi, Maritime Bank cần có lộ trình thăng tiến, có chế ưu đãi riêng họ gắn bó máu thịt với nơi công tác Maritime Bank có chế tuyển dụng cạnh tranh bình đẳng tuyển dụng nhiều cán trẻ có tài để tránh tượng chảy máu chất xám ngân hàng cần có chế khuyến khích cán quản lý nhân viên theo đầu công việc, trả lương tính chất công việc (phân biệt chế lương kế toán với cán tín dụng, với nhân viên kinh doanh tiền tệ), tăng lương cho người lao động, tạo hội cạnh tranh, thăng tiến bình đẳng cán Điều quan tâm trước tiên Ban lãnh đạo Maritime Bank xây dựng xong chương trình văn hoá tổ chức giáo dục đến cán để hiểu đầy đủ chương trình văn hoá Ngoài ra, Maritime Bank nên tạo điều kiện cho cán có lực, có khả nghiên cứu học tập trung dài hạn nước, nghiên cứu thực tế Ngân hàng tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm thực tế ứng dụng vào hoạt động Maritime Bank, đồng thời gắn kết Trần Thu Hằng CQ47/15.05 78 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính người lao động ngân hàng Đối với cán lãnh đạo, Maritime Bank nên thường xuyên tổ chức buổi học tập kỹ quản lý, làm việc theo nhóm để nâng cao khả quản lý khả chuyên môn Công tác cán khâu quan trọng góp phần tạo nên thành công tổ chức Đối với lĩnh vực ngân hàng yếu tố người có ý nghĩa quan trọng định đến hiệu hoat động hai phạm trù, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạo đức người cán ngân hàng Vì vậy, để hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động quản lý tài sản ngân hàng nói riêng có hiệu cần phải quan tâm đến việc đào tạo, đào tạo lại giáo dục đôi ngũ cán ngân hàng hai khía cạnh 3.2.5 Nâng cấp hệ thống thông tin minh bạch xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng Trong hoạt động tín dụng, thông tin khách hàng vay vốn ngân hàng thương mại quan trọng, mục đích ngăn ngừa rủi ro góp phần ổn định hệ thống ngân hàng Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cho vay với lòng tin khách hàng hoàn trả theo thoả thuận Muốn cho vay đảm bảo an toàn, ngân hàng phải nắm đầy đủ thông tin khách hàng để xem xét, định cho vay giám sát sau vay thông tin hồ sơ pháp lý, tình hình tài chính, tình trạng nợ nần, tài sản bảo đảm, khả hoàn trả thông tin cần thiết khác khách hàng vay - Thông tin hồ sơ pháp lý tên khách hàng, địa chỉ, định thành lập, đăng ký kinh doanh, chi nhánh đơn vị trực thuộc, họ tên trình độ người lãnh đạo, nghề nghiệp kinh doanh, mặt hàng sản xuất, kinh doanh chủ yếu, thị trường tiêu thụ sản phẩm Trần Thu Hằng CQ47/15.05 79 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính - Thông tin tình hình tài bao gồm tình hình vốn, kết sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, qua ngân hàng đánh giá khả tài chính, hoạt động phát triển khách hàng - Thông tin tình hình quan hệ tín dụng gồm khoản vay tổ chức tín dụng, tổ chức khác, thời hạn trả khoản vay đó, lịch sử quan hệ tín dụng khách hàng tổ chức tín dụng cho vay - Thông tin xếp loại tín dụng khách hàng từ quan xếp loại bên kết xếp loại nội ngân hàng thương mại - Thông tin liên quan đến dự án xin vay khách hàng, ngân hàng cần xem xét khả trả nợ khách hàng từ việc thực dự án thông tin khác liên quan đến tính khả thi dự án - Thông tin môi trường kinh doanh có liên quan đến ngành nghề, lĩnh vực hoạt động khách hàng, thông tin kinh tế, thị trường, xu phát triển, tiềm ngành 3.2.6 Kết hợp bảo hiểm với tín dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng Bảo hiểm có vị trí đặc biệt hệ thống quản lí rủi ro tín dụng ngân hàng Cơ sở bảo hiểm ngân hàng nghĩa vụ chi trả bảo hiểm cho ngân hàng gặp cố rủi ro, biết đến giới Bankers Blanket Bond (BBB), lần Hiệp hội nhà bảo lãnh Mỹ đưa vào áp dụng ngân hàng Mỹ Sau này, bảo hiểm ngân hàng mô có tính đến pháp luật địa phương (và trình tiếp tục diễn ra) để sử dụng nhiều nước, nay, trở thành phổ biến giới Quản lí rủi ro tín dụng bảo hiểm phận thiếu quan điểm an ninh kinh tế ổn định kinh doanh Bảo hiểm ngân hàng sản phẩm chuẩn ngân hàng thị trường quốc tế Trần Thu Hằng CQ47/15.05 80 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính 3.2.7 Phân tán rủi ro nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng Phân tán rủi ro hoạt động tín dụng việc thực cấp tín dụng cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, khu vực sản xuất kinh doanh nhằm tránh tổn thất lớn xảy cho ngân hàng thương mại Phân tán rủi ro giải pháp chủ yếu thường ngân hàng thương mại áp dụng Các hình thức phân tán rủi ro chủ yếu bao gồm: - Không tập trung cấp tín dụng cho ngành, lĩnh vực hay khu vực: Để hạn chế rủi ro không nên tập trung vốn nhiều vào loại hình kinh doanh, vùng kinh tế Đó khuyến cáo học có ý nghĩa mà nhà kinh doanh trước rút họ gánh chịu thiệt hại, đổ vỡ không tuân thủ nguyên tắc Chính ngân hàng thương mại nên coi giải pháp hữu hiệu cho công tác phòng ngừa rủi ro Khi ngân hàng tập trung cấp tín dụng vào lĩnh vực kinh tế giống Bỏ trứng vào rổ điều có nghĩa là: lĩnh vực kinh tế mà ngân hàng tập trung vốn đầu tư gặp phải biến động bất lợi thiệt hại ngân hàng vô lớn Như phân tán rủi ro hay chia nhỏ lĩnh vực đầu tư, khu vực đầu tư biện pháp cho ngân hàng thương mại phòng chống rủi ro - Không nên dồn vốn đầu tư vào khách hàng Cùng với mục đích phân tán rủi ro, lời khuyến cáo quan trọng cho việc định cấp tín dụng ngân hàng Cho dù khách hàng kinh doanh hiệu hay có quan hệ lâu năm với ngân hàng yêu cầu cần tuân thủ khách hàng gặp khó khăn rủi ro đột xuất xảy Trần Thu Hằng CQ47/15.05 81 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính ngân hàng chịu tổn thất lớn, thay đổi chu kỳ kinh doanh khách hàng khó tránh khỏi - Đa dạng hoá sản phẩm tín dụng Đa dạng hoá sản phẩm tín dụng có tác dụng phân tán rủi ro theo danh mục tài sản, giảm thiệt hại xảy có rủi ro vài loại tài sản định - Cho vay đồng tài trợ Là hình thức cho vay tổ chức tín dụng cho dự án đầu tư tổ chức tín dụng đứng làm đầu mối bên để thực tài trợ Mục đích: Nâng cao hiệu hoạt động cho vay, giúp ngân hàng thương mại phân tán rủi ro mà không bị nguồn thu từ phương án kinh doanh khả thi Các tổ chức tín dụng tham gia đồng tài trợ, phải ký kết với hợp đồng mà ghi rõ trách nhiệm quyền hạn thành viên tham gia đồng tài trợ Do rủi ro xảy gánh nặng phân tán cho đơn vị chịu phần rủi ro tương ứng với mức vốn tham gia 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.3.1.1 Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm thông tin tín dụng Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) kênh thông tin giúp ngân hàng đối phó với vấn đề thông tin không cân xứng, từ góp phần nâng cao chất lượng phân tích tín dụng CIC có nhiệm vụ thu thập thông tin doanh nghiệp thông tin khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng từ tổ chức tín dụng, quan hữu quan, quan thông tin nước, văn quy phạm pháp luật Trên sở đó, cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu tổ chức tín dụng Tuy nhiên, thông tin tín dụng mà trung Trần Thu Hằng CQ47/15.05 82 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính tâm cung cấp năm qua chưa đáp ứng mặt số lượng chất lượng Đây nguyên nhân làm hạn chế khả phân tích tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Chính vây, CIC phải mở rộng quy mô thông tin mà phải nâng cao chất lượng thông tin cung cấp Để làm điều này, NHNN cần phải thực biện pháp sau: - Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng thương mại, trung tâm thông tin cán bộ, quan quản lý Nhà Nước doanh nghiệp, để thu thập thêm thông tin doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam (kể doanh nghiệp chưa có quan hệ tín dụng với ngân hàng) Trên sở đó, CIC xếp, phân loại thông tin để cần cung cấp cho ngân hàng thương mại cách nhanh chóng xác - Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động CIC theo hướng bắt buộc ngân hàng thành viên cần thực vai trò, trách nhiệm tham gia cung cấp khai thác thông tin từ CIC Có biện pháp xử lý tổ chức tín dụng không thực nghiêm túc quy định thông tin, cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu thông tin - Liên hệ với tổ chức thông tin quốc tế, ngân hàng nước nhằm khai thác thông tin đối tác nước có ý định đầu tư Việt Nam, để kịp thời phát ngăn ngừa rủi ro ngân hàng Việt Nam cho khách hàng nước vay vốn - Nhanh chóng củng cố đội ngũ cán bộ, áp dụng công nghệ mới, đại hóa tự động hóa tất công đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo nhiều sản phẩm thông tin Đồng thời sâu phân tích, đánh giá xếp loại rủi ro tín dụng doanh nghiệp, kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tạo kênh kết nối Trần Thu Hằng CQ47/15.05 83 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính trực tuyến ngân hàng với CIC mà không thông qua chi nhánh ngân hàng Nhà Nước để đảm bảo cung cấp thông tin nhanh 3.3.1.2 Tăng cường công tác tra hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Công tác tra hoạt động tín dụng cần thực thường xuyên nâng cao tình độ đội ngũ tra viên để có khả phát kịp thời sai sót, xu hướng lệch lạc phân tích tín dụng… để đạo phòng ngừa, chỉnh sửa khắc phục cách triệt để Quá trình tra cần phòng ngừa xu hướng cạnh tranh không lành mạnh, buông lỏng điều kiện tín dụng dẫn tới nguy rủi ro hoạt động tín dụng không ngân hàng mà hệ thống 3.3.2 Kiến nghị với Maritime Bank 3.3.2.1 Hiện đại hóa có sở vật chất, công nghệ thông tin ngân hàng Cần phải đầu tư hệ thống công nghệ thông tin mặt tạo điều kiện thuận lợi chăm sóc khách hàng tốt thực việc quản lý tốt Nền tảng cho hoạt động ngân hàng đại dựa sở công nghệ thông tin đại Đến nay, Maritime Bank hoàn thành việc triển khai dự án đại hoá ngân hàng phạm vi toàn hệ thống Tuy nhiên, khả Maritime Bank cần đại hoá công nghệ, đưa thêm sản phẩm dịch vụ điện tử nhằm tạo thêm tiện ích cao cho khách hàng sở ứng dụng công nghệ thông tin giao dịch Đối với phần mềm sử dụng nội Maritime Bank, cần có kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống để đảm bảo đáp ứng yêu cầu người sử dụng Ban công nghệ đầu mối phối hợp với trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai liệt dự án nâng cấp Sibs, nâng cao tốc độ xử lý sản phẩm toán thông qua việc nâng cấp chương trình swift, gateway, swist editor Trần Thu Hằng CQ47/15.05 84 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính Trung tâm CNTT-Maritime Bank cần đẩy mạnh nghiên cứu, đối chương trình phần mềm đại công tác quản lý tài sản nợ - có (quản trị rủi ro khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối), huy động vốn Đặc biệt cần ý nâng cấp phần mềm thẩm định dự án tín dụng cho đỡ phức tạp cho cán thẩm định dự án 3.3.2.2 Phải tập trung việc nghiên cứu thị trường, phân tích ngành nghề công tác dự báo tốt Maritime Bank cần có phận độc lập nghiên cứu thị trường nghiên cứu ngành cụ thể phải nêu rủi ro, hội, điểm mạnh ngành phải có dự báo để Phòng sách tín dụng có dự báo có sách kịp thời thời kỳ nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng 3.3.2.3 Thực tốt công tác kiểm tra nội việc thực sách tín dụng việc cấp tín dụng theo điều khoản phê duyệt Maritime Bank Cần phải có kiểm tra tính tuân thủ tính khắc phục việc thực cấp tín dụng chi nhánh để kịp thời có điều chỉnh sữa đổi phù hợp cán tín dụng chi nhánh, khách hàng Bên cạnh việc kiểm tra định kỳ thường xuyên làm cho cán tín dụng chi nhánh ý thực việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ đề làm giảm rủi ro tín dụng KẾT LUẬN CHƯƠNG Cùng với mục tiêu MSB trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, MSB Đống Đa định hướng chi nhánh dẫn đầu toàn hệ thống MSB Đống Đa thực tốt kế hoạch giao doanh thu, lợi nhuận, dư nợ Bên cạnh việc quản lý hạn chế rủi ro MSB Trần Thu Hằng CQ47/15.05 85 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính Đống Đa xác định quan trọng quán triệt nhiệm vụ hàng đầu Hiện MSB Đống Đa thực tốt quy trình, sách việc cấp tín dụng quản trị rủi ro NHNN, ban điều hành MSB đưa lại kết đạt tự hào Tuy nhiên số lý vừa khách quan, vừa chủ quan mà Chi nhánh tồn số vấn đề trình bày chương II Hi vọng với giải pháp nêu sau nghiên cứu kỹ thực trạng chi nhánh ngân hàng giúp MSB Đống Đa ngày phát triển việc phát triển kinh doanh nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng KẾT LUẬN Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng nhiệm vụ quan trọng quản trị điều hành ngân hàng thương mại, đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn hội nhập, ngày phải tiến gần đến với thông lệ quốc tế muốn tồn phát triển bền vững Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu lý luận rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng - Luận văn nghiên cứu tổng quát tổ chức hoạt động Maritime Bank Đống Đa, sâu phân tích, lý giải thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Maritime Bank Đống Đa qua đánh giá nguyên nhân dẫn đến tồn quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng - Trên sở đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Maritime Bank Đống Đa luận văn đề xuất số giải pháp tăng cường nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Maritime Bank Đống Đa Trần Thu Hằng CQ47/15.05 86 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính - Luận văn đưa số kiến nghị với ngân hàng Nhà Nước, với Maritime Bank Với xu phát triển nay, quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng ngân hàng, nhà khoa học, người làm chuyên môn nghiên cứu, phát triển hoàn thiện phù hợp với phát triển kinh tế xã hội Trần Thu Hằng CQ47/15.05 87 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Hồ Diệu (2001), “giáo trình tín dụng ngân hàng”, Nhà xuất Thống Kê Ths Lê Đình Hạc (2004), “Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tín dụng NHTM Việt Nam”, Nhà xuất Thống kê PGS.TS Đinh Xuân Hạng, Ths Nguyễn Văn Lộc (2012),” giáo trình Quản trị tín dụng NHTM”, Nhà xuất Tài PGS TS Nguyễn Thị Mùi (2008), “Giáo trình Nghiệp vụ NHTM ”, Nhà xuất Tài PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Ths Trần Cảnh Toàn (2011), “giáo trình Quản trị NHTM”, Nhà xuất Tài TS Tô Kim Ngọc (2004), “giáo trình lý thuyết tiền tệ - ngân hàng”, Nhà xuất Thống kê PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2005), “quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng”, Nhà xuất Thống kê Peter s.rose (2001), “quản trị ngân hàng thương mại”, nhà xuất Tài Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam: “quy trình cho vay quản lý tín dụng” 10 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Hà Nội ( 2010,2011,2012), “Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh” 11 http://www.msb.com.vn/ 12 http://cafef.vn/ 13 www.luattaichinh.wordpress.com 14 http://www.sbv.gov.vn Trần Thu Hằng CQ47/15.05 88 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -*** -NHẬN XÉT THỰC TẬP Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa xác nhận: Sinh viên : Trần Thu Hằng Lớp : CQ 47/15.05 Khoa: Ngân Hàng Trường : Học Viện Tài Chính Đã Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa nhận thực tập từ ngày 23/01/2013 đến ngày 05/05/2013 Trong thời gian thực tập Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa, sinh viên Trần Thu Hằng chấp hành tốt nội quy ngân hàng.Bên cạnh ,sinh viên Trần Thu Hằng có ý thức học hỏi ,tìm hiểu nghiệp vụ ngân hàng,nắm bắt mô hoạt động ngân hàng Luận văn viết xuất phát từ số liệu thực tế Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa Sinh viên Trần Thu Hằng hoàn thành tốt thời gian thực tập Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa Hà Nội, Ngày….Tháng … Năm … XÁC NHẬN CỦA NƠI THỰC TẬP Trần Thu Hằng CQ47/15.05 89 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Minh Sơn Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Trần Thu Hằng Khóa: CQ47 Lớp: 15.05 Đề tài: “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam- Chi Nhánh Đống Đa” Nội dung nhận xét: 1.Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên 2.Về chất lượng nội dung luận văn - Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 20 - Điểm - Bằng số: - Bằng chữ : Trần Thu Hằng Người nhận xét CQ47/15.05 90 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Trần Thu Hằng Khóa: CQ47 Lớp:15.05 Đề tài: “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam- Chi Nhánh Đống Đa” Nội dung nhận xét: - Sự phự hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành - Đối tượng mục đích nghiên cứu - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu - Nội dung khoa học Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Trần Thu Hằng Người nhận xét CQ47/15.05 [...]... HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA 2.1 Khái quát hoạt động của NHTMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa 2.1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP Hàng Hải – Chi Nhánh Đống Đa Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi Nhánh Đống Đa được thành lập năm 2006 tại quận Đống Đa thành phố Hà Nội, thuộc ngân hàng Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. .. coi là nội dung quản trị quan trọng của ngân hàng thương mại 1.3.1 Quan niệm về quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro là một nội dung quan trọng gắn liền với mọi hoạt động của ngân hàng thương mại Quản trị rủi ro tín dụng không có nghĩa là né tránh rủi ro mà là việc xác định một mức rủi ro có thể chấp nhận được, trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp để đảm bảo rủi ro tín dụng của ngân hàng không vượt... rủi ro tín dụng của ngân hàng - Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng và phức tạp: Đặc điểm này biểu hiện ở sự đa dạng, phức tạp của nguyên nhân, hình thức, hậu quả của rủi ro tín dụng do ngân hàng là loại hình doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ Do đó khi phòng ngừa và xử lý rủi ro tín dụng phải chú ý đến mọi dấu hiệu rủi ro, xuất phát từ nguyên nhân bản chất và hậu quả do rủi ro. .. thay đổi trong nền kinh tế và cuộc sống gia đình 1.4 Áp dụng các mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam Vì mỗi mô hình quản trị rủi ro tín dụng đều có những ưu và nhược điểm, mặt khác các mô hình nay không loại trừ lẫn nhau, nên thông thường các ngân hàng thường kết hợp sử dụng nhiều mô hình để phân tích đánh giá mức độ rủi ro tín dụng Trong điều kiện thực tế ở Việt Nam, các ngân hàng thường... các đặc điểm của rủi ro tín dụng rất cần thiết và hữu ích Rủi ro tín dụng có những đặc điểm cơ bản sau: - Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp: Trong quan hệ tín dụng, ngân hàng chuyển giao quyền sử dụng vốn cho khách hàng Rủi ro tín dụng xảy ra khi khách hàng gặp những tổn thất và thất bại trong quá trình sử dụng vốn; Hay nói cách khác những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của khách hàng là nguyên... song với việc mở rộng và phát triển tín dụng là việc nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng để đảm bảo hạn chế tốt nhất các rủi ro tín dụng có thể xẩy ra Với các lý thuyết cơ bản đã được nêu ở Chương 1 giúp chúng ta hiểu được rõ về rủi ro tín dụng, các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, sự tác động của rủi ro tín dụng đối với chi n lược kinh doanh của các ngân hàng, đối với nền kinh tế, Trần Thu... thấy rủi ro tín dụng và đầu mối của nhiều cuộc khủng hoảng tài chính hoặc khủng hoảng kinh tế- xã hội Sự tác động này không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế của các nước có liên quan mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn thế giới 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng không thể loại trừ, nó luôn gắn liền với hoạt động tín dụng của ngân hàng Vì vậy, quản trị rủi ro tín dụng. .. các rủi ro tín dụng để xác định được mức độ ảnh hưởng và có các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu rủi ro tín dụng và có chi n lược phát triển tín dụng an toàn và hiệu quả Đảm bảo cho các ngân hàng kinh doanh tốt hơn, nền kinh tế phát triển vững chắc hơn Trần Thu Hằng CQ47/15.05 32 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG... tiêu của quản trị rủi ro tín dụng Việc quản trị rủi ro tín dụng phải được quan tâm và đáp ứng các yêu cầu sau: – Tạo lập được một danh mục tín dụng hợp lý, có khả năng sinh lời cao, ít rủi ro và khi cần thiết có thể chứng khoán hoá để hỗ trợ thanh khoản – Tạo sự chủ động, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các bộ phận tác nghiệp nhằm tìm kiếm các khoản vay có khả năng sinh lời cao và ít rủi ro – Có những... trong hợp đồng tín dụng, thậm chí còn làm mất vốn của ngân hàng Từ đó, rủi ro tín dụng sẽ làm giảm tốc độ quay vòng vốn của ngân hàng dẫn tới làm giảm hiệu quả sử dụng vốn, giảm khả năng thanh toán của ngân hàng Hoạt động tín dụng có liên quan mật thiết với nhiều hoạt động khác, ví dụ như các dịch vụ của ngân hàng, do đó rủi ro tín dụng xảy ra không chỉ làm giảm thu nhập của ngân hàng từ hoạt động tín ... 2011đạt 1,931,541 triệu đồng tăng 11.08% so với năm 2010 đạt 1,738,821 Trần Thu Hằng CQ47/15.05 37 Luận văn cuối khóa Học Viện Tài Chính triệu đồng, vốn huy động nội tệ tăng với tốc độ chậm hơn,... tiền Tỷ Chỉ tiêu (triệu Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn Tổng dư nợ tín dụng đồng) 2,917,317 753,873 377 ,038 4,048,228 trọng (triệu (%) đồng) 72.06 2,526,705 18.62 1,273,127 9.32 636,511 100 4,436,343... dụng (triệu trọng (triệu trọng (triệu trọng đồng) 3,602,909 445,319 4,048,22 (%) 89% 11% đồng) 4, 037, 048 399,295 (%) 91% 9% đồng) 3,809,425 423,321 (%) 90% 10% 100 4,436,343 100 4,232,746 100 Nguồn: