Tổng hợp công thức kinh tế lượng

11 1.1K 2
Tổng hợp công thức kinh tế lượng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Cho EX : Xuất khẩu, I: Đầu tư, GDP: Tổng thu nhập quốc nội Dependent Variable: GDP Sample: 1991 2005 Included observations: 15 Variable Coefficient Std Error C 6.410109 0.712453 EX 0.636398 0.523138 I 1.851603 0.431248 t-Statistic 8.997238 1.216502 4.293592 Prob 0.0000 0.2472 0.0010 Viết mô hình hồi quy tổng PRF : E(GDP/EX,I) = β1 + β EX i + β I i + Ui Viết mô hình hồi quy mẫu ∧ ∧ ∧ ∧ SRM: GDP = β1 + β EXi + β3 Ii + ei Trong đó: GDP biến phụ thuộc EX I biến độc lập ∧ ∧ β1 hệ số chặn, β β hệ số góc, Ui sai số ngẫu nhiên GDP = 6.410109 + 0.636398 EX + 1.851603 I (1) Giải thích hệ số hồi quy + β = 0.636398 > 0: Cho ta biết xuất tăng (giảm) tỷ USD GDP tăng (giảm) 0.636398 tỷ USD điều kiện đầu tư không đổi + β = 1.851603 > 0: Cho ta biết đầu tư tăng (giảm) tỷ USD GDP tăng (giảm) 1.851603 tỷ USD với điều kiện xuất không thay đổi * Kiểm định hệ số hồi quy: - Kiểm định cặp giả thiết:  H : β j = ( j = 2,3)   H1 : β j ≠ βˆˆj − β j ~ T (n − 3) - Tiêu chuẩn kiểm định: T = Se( βˆ ) j n−k - Miền bác bỏ: W∝ = Tqs > tα / (Đây công thức chung, hỏi hệ số thay số hệ số vào) n−k Theo giả thiết ta có: n = 15, k = 3, ∝ = 0,05 Thay vào tα / = 2,179 - Từ kết hồi quy ta có: Báo cáo thực hành tập môn kinh tế lượng Tqs2 = 1.216502 ∈ Wα → Chưa có sở bác bỏ H → β ý nghĩa thống kê Tqs3 = 4.293592 ∈ Wα → Bác bỏ H0, chấp nhận H1 → β có ý nghĩa thống kê * Kiểm định phù hợp mô hình: - Kiểm định cặp giả thiết: H0: R2 = (Hàm hồi quy không phù hợp) H1: R2 > (Hàm hồi quy phù hợp) - Tiêu chuẩn kiểm định: F= ( k −1, n − k ) - Miền bác bỏ: W = (ƒ α n−k R2 x k −1 1− R ; ∞ ) ( k −1, n − k ) Thay k = 3, n = 15 ta có: ƒ α = 3,89 - Tính giá trị quan sát Fqs Từ kết hồi quy ta có Fqs = 1233.893 → Fqs ∈ Wα → Bác bỏ H0, chấp nhận H1 - Kết luận: Mô hình phù hợp Nếu hỏi Khoảng tin cậy hệ số hồi quy: Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy cho công thức sau: ˆ −t ˆ ˆ ˆ β i α / ( n − k ) Se( βi ) < βi < βi +t α / ( n − k ) Se( βi ) (Đây công thức chung, hỏi hệ số thay số hệ số vào) Ví dụ - Khoảng tin cậy cho hệ số chặn tính theo: βˆ1 − tα( n/2−3) Se( βˆ1 ) < β1 < βˆ1 + tα( n/2−3) Se( βˆ1 ) ⇔ 6.410109 – (2.179* 0.712453) < β1 < 6.410109 + (2.179* 0.712453) ⇔ 4.8576 < β1 < 7.9625 Kết luận: Với độ tin cậy …% khoảng tin cậy …nằm khoảng từ 4.8576 - 7.9625 Học viên: Nguyễn Quang Bình - Lớp cao học 3B - Đại học Lao động Xã hội Báo cáo thực hành tập môn kinh tế lượng Ví dụ - Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy riêng β2 tính theo: βˆ2 − tα( n/2−3) Se( βˆ2 ) < β < βˆ2 + tα( n/2−3) Se( βˆ2 ) ⇔ 0.636398 – (2.179* 0.523138) < β < 0.636398 + (2.179* 0.523138) 0.5035 < β < 1.7763 Kết luận: Với độ tin cậy …% khoảng tin cậy …nằm khoảng từ 0.5035 - 1.7763 Ví dụ - Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy riêng β tính theo βˆ3 − tα( n/2−3) Se( βˆ3 ) < β < βˆ3 + tα( n/2−3) Se( βˆ3 ) ⇔ 1.851603 – (2.179* 0.431248) < β < 1.851603 + (2.179* 0.431248) 0.9119 < β < 2.7912 Kết luận: Với độ tin cậy …% khoảng tin cậy …nằm khoảng từ 0.9119 - 2.7912 - Nếu hỏi …… khoảng công thức áp dụng tương tự - Nếu hỏi…… có câu tăng (giảm) tối đa n−k βj < βj + Se(βj) tα - Nếu hỏi…… có câu tăng (giảm) tối thiểu n−k βj > βj - Se(βj) tα Nếu hỏi: Phải hai biến độc lập (EX, I) không giải thích cho GDP Học viên: Nguyễn Quang Bình - Lớp cao học 3B - Đại học Lao động Xã hội Báo cáo thực hành tập môn kinh tế lượng - Kiểm định cặp giả thiết: H0: R2 = (Đều không giải thích) H1: R2 > (Đều giải thích) - Tiêu chuẩn kiểm định: n−k R2 F= x k −1 1− R ( k −1, n − k ) - Miền bác bỏ: W = (ƒ α ; ∞ ) ( k −1, n − k ) Thay k = 3, n = 15 ta có: ƒ α = 3,89 - Tính giá trị quan sát Fqs Từ kết hồi quy ta có Fqs = 1233.893 → Fqs ∈ Wα → Bác bỏ H0, chấp nhận H1 - Kết luận: Với mức ý nghĩa α = Cả hai biến độc lập giải thích cho GDP Nếu hỏi: Phải hai biến độc lập (EX, I) giải thích cho GDP - Kiểm định cặp giả thiết:  H : β j = ( j = 2,3)   H1 : β j ≠ - Tiêu chuẩn kiểm định: T = βˆˆj − β j ~ T (n − 3) Se( βˆ ) j n−k - Miền bác bỏ: W∝ = Tqs > tα / - Thay số tính tαn−/ k2 = - Thay số : β2 tính Tqs 2, Tqs3 - So sánh Tqs với tαn−/ k2 = - So sánh Tqs với tαn−/ k2 = - Nếu Tqs > tαn−/ k2 kết luận Bác bỏ Ho Nếu không chấp nhận H1 - Kết luận: Với mức ý nghĩa α = Học viên: Nguyễn Quang Bình - Lớp cao học 3B - Đại học Lao động Xã hội Báo cáo thực hành tập môn kinh tế lượng Nếu hỏi: Nếu biến độc lập EX tăng lên I không đổi GDP có giảm không Hoặc phải EX tác động ngược chiều đến GDP - Kiểm định cặp giả thiết: H0: β2 = H1: β2 < - Tiêu chuẩn kiểm định: Tqs = β2/Se(β2) n−k - Miền bác bỏ: W = (- ∞, - tα ) - So sánh Tqs < - tαn− k - Nếu Tqs < - tαn− k kết luận Bác bỏ Ho Nếu không chấp nhận H1 - Kết luận: Với mức ý nghĩa α = Nếu hỏi: Nếu biến độc lập EX tăng lên I không đổi GDP có tăng không Hoặc phải EX tác động thuận chiều đến GDP - Kiểm định cặp giả thiết: H0: β2 = H1: β2 > - Tiêu chuẩn kiểm định: T = β2/Se(β2) - Miền bác bỏ: W = ( tαn− k , ∞) - So sánh Tqs > tαn− k - Nếu Tqs > tαn− k kết luận Bác bỏ Ho Nếu không chấp nhận H1 - Kết luận: Với mức ý nghĩa α = Nếu hỏi: Nếu biến độc lập EX tăng lên đơn vị I không đổi GDP tăng lên 10 đơn vị - Kiểm định cặp giả thiết: Học viên: Nguyễn Quang Bình - Lớp cao học 3B - Đại học Lao động Xã hội Báo cáo thực hành tập môn kinh tế lượng H0: β2 = 10 H1: β2 > 10 - Tiêu chuẩn kiểm định: T = β2/Se(β2) - Miền bác bỏ: W = ( tαn− k , ∞) - So sánh Tqs > tαn− k - Nếu Tqs > tαn− k kết luận Bác bỏ Ho Nếu không chấp nhận H1 - Kết luận: Với mức ý nghĩa α = Nếu hỏi: Nếu biến độc lập EX tăng lên đơn vị I không đổi GDP giảm 10 đơn vị - Kiểm định cặp giả thiết: H0: β2 = 10 H1: β2 < 10 - Tiêu chuẩn kiểm định: Tqs = β2/Se(β2) n−k - Miền bác bỏ: W = (- ∞, - tα ) - So sánh Tqs < - tαn− k - Nếu Tqs < - tαn− k kết luận Bác bỏ Ho Nếu không chấp nhận H1 - Kết luận: Với mức ý nghĩa α = Nếu hỏi: Phải hai biến độc lập (EX, I) có ảnh hưởng đến GDP không - Kiểm định cặp giả thiết: H0: β2 = β3 = H1: β2 ≠ β3 - Tiêu chuẩn kiểm định: Tqs = (β2 - β3)/Se(β2 - β3) Học viên: Nguyễn Quang Bình - Lớp cao học 3B - Đại học Lao động Xã hội Báo cáo thực hành tập môn kinh tế lượng n−k - Miền bác bỏ: W∝ = Tqs > tα / - Thay số tính tαn−/ k2 = - So sánh Tqs với tαn−/ k2 = - Nếu Tqs > tαn−/ k2 kết luận Bác bỏ Ho Nếu không chấp nhận H1 - Kết luận: Với mức ý nghĩa α = Nếu hỏi: Phải hai biến độc lập (EX, I) có ảnh hưởng (hoặc không ảnh hưởng) đến GDP không - Kiểm định cặp giả thiết: H0: β2 = β3 = H1: β2 ≠ β3 - Tiêu chuẩn kiểm định: Tqs = (β2 - β3)/Se(β2 - β3) n−k - Miền bác bỏ: W∝ = Tqs > tα / - Thay số tính tαn−/ k2 = - So sánh Tqs với tαn−/ k2 = - Nếu Tqs > tαn−/ k2 kết luận Bác bỏ Ho Nếu không chấp nhận H1 - Kết luận: Với mức ý nghĩa α = Nếu hỏi: Phải biến độc lập EX có ảnh hưởng đến GDP lớn biến độc lập I - Kiểm định cặp giả thiết: H0: β2 - β3 = H1: β2 - β3 > - Tiêu chuẩn kiểm định: Tqs = (β2 - β3)/Se(β2 - β3) - Miền bác bỏ: W = ( tαn− k , ∞) - So sánh Tqs > tαn− k Học viên: Nguyễn Quang Bình - Lớp cao học 3B - Đại học Lao động Xã hội Báo cáo thực hành tập môn kinh tế lượng - Nếu Tqs > tαn− k kết luận Bác bỏ Ho Nếu không chấp nhận H1 - Kết luận: Với mức ý nghĩa α = 10 Nếu hỏi: có nên bỏ biến EX khỏi mô hình (hoặc thêm biến vào mô hình) hay không ? - Kiểm định cặp giả thiết: H0: β2 = H1: β2 ≠ - Tiêu chuẩn kiểm định: n−k Rc − Rm2 F= x m − Rc ( m,n− k ) - Miền bác bỏ: W = (ƒ α ; ∞ ) ( m,n− k ) Thay k = 3, n = 15 ta có: ƒ α = - Tính giá trị quan sát Fqs Từ kết hồi quy ta có Fqs = → Fqs ∈ Wα → Bác bỏ H0, chấp nhận H1 - Kết luận: Với mức ý nghĩa α = 11 Nếu hỏi: Cho kết kiểm định sau, kết luận từ kiểm định ? White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 0.481725 3.166847 Probability Probability 0.782038 0.674281 Kiểm định cặp giả thuyết sau: Ho: Mô hình có phương sai sai số không thay đổi H1: Mô hình có phương sai sai số thay đổi Từ kết hồi quy ta có Obs*R-squared = 0.674281 > α Do mô hình không m« h×nh ®· cho có phương sai sai số không đổi Nếu Obs*R-squared = …… < α kết luận ngược lại 11 Nếu hỏi: Cho kết kiểm định sau, kết luận từ kiểm định ? Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.064230 Obs*R-squared 2.632395 Probability Probability 0.381041 0.268153 Học viên: Nguyễn Quang Bình - Lớp cao học 3B - Đại học Lao động Xã hội Báo cáo thực hành tập môn kinh tế lượng - Kiểm định căp giả thuyết sau: Ho: Mô hình tự tương quan H1: Mô hình có tự tương quan Từ kết hồi quy ta có Obs*R-squared = 0.268153 > α Do mô hình tương tự quan Nếu Obs*R-squared = …… < α kết luận ngược lại 11 Nếu hỏi: Cho kết kiểm định sau, kết luận từ kiểm định ? Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio 13.12388 11.77961 Probability Probability 0.004008 0.000599 - Kiểm định căp giả thuyết sau: H0: mô hình định H1: mô hình định sai Từ kết hồi quy ta có Probability = 0.004008 < α Do mô hình mô hình định sai (thiếu biến) Nếu Obs*R-squared = …… > α kết luận ngược lại 11 Nếu hỏi: Cho kết kiểm định sau, kết luận từ kiểm định ? Học viên: Nguyễn Quang Bình - Lớp cao học 3B - Đại học Lao động Xã hội Báo cáo thực hành tập môn kinh tế lượng Series: Residuals Sample 1991 2005 Observations 15 -2 -1 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis -2.96E-15 -0.059272 2.043997 -2.422497 1.244080 -0.223818 2.725701 Jarque-Bera Probability 0.172261 0.917474 - Ta kiểm định cặp giả thuyết sau: H0: mô hình có sai số ngẫu nhiên phân phối chuẩn H1: mô hình có sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn Từ kết hồi quy ta có Probability = 0.917474 > α Do mô hình mô hình tuân theo phân bố chuẩn Nếu Probability = …… < α kết luận ngược lại Dạng tập Logarit Nếu cho kết kiểm định có Logarit, yêu cầu viết mô hình kinh tế tương ứng: Viết mô hình hồi quy tổng Học viên: Nguyễn Quang Bình - Lớp cao học 3B - Đại học Lao động Xã hội 10 Báo cáo thực hành tập môn kinh tế lượng PRF : LogE(GDP/EX,I) = β1 + β Log ( EX ) + β Log ( I ) + Ui Mô hình kinh tế tương ứng là: X = e β1 X1 β X2 β3 + e u - Mô hình hồi quy mẫu ∧ GDP = e β1 X1 β X2 β3 + e u (chú ý β 1, β 2, β phải có dấu mũ) Thay β1, β2, β3 số cho vào ta hàm hồi quy mẫu GDP = e X1 .X2 Giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy - Khi X1 thay đổi 1%, X2 không đổi GDP thay đổi β = % - Khi X2 thay đổi 1%, X1 không đổi GDP thay đổi β = % Các nội dung khác làm tương tự phần khác Kết luận lấy theo % (vì Logarirt phải theo % ) Học viên: Nguyễn Quang Bình - Lớp cao học 3B - Đại học Lao động Xã hội 11 [...]...Báo cáo thực hành bài tập môn kinh tế lượng PRF : LogE(GDP/EX,I) = β1 + β 2 Log ( EX ) + β 3 Log ( I ) + Ui Mô hình kinh tế tương ứng là: X = e β1 X1 β 2 X2 β3 + e u - Mô hình hồi quy mẫu là ∧ GDP = e β1 X1 β 2 X2 β3 + e u (chú ý β 1, β 2, β 3 đều phải có dấu mũ) Thay β1, β2, ... yêu cầu viết mô hình kinh tế tương ứng: Viết mô hình hồi quy tổng Học viên: Nguyễn Quang Bình - Lớp cao học 3B - Đại học Lao động Xã hội 10 Báo cáo thực hành tập môn kinh tế lượng PRF : LogE(GDP/EX,I)... hình phù hợp Nếu hỏi Khoảng tin cậy hệ số hồi quy: Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy cho công thức sau: ˆ −t ˆ ˆ ˆ β i α / ( n − k ) Se( βi ) < βi < βi +t α / ( n − k ) Se( βi ) (Đây công thức chung,... hành tập môn kinh tế lượng Tqs2 = 1.216502 ∈ Wα → Chưa có sở bác bỏ H → β ý nghĩa thống kê Tqs3 = 4.293592 ∈ Wα → Bác bỏ H0, chấp nhận H1 → β có ý nghĩa thống kê * Kiểm định phù hợp mô hình:

Ngày đăng: 29/02/2016, 11:41

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan