BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING - HUỲNH THANH TOÀN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 GVHD: TS ĐẶNG THANH SƠN TP HCM, năm 2015 LỜI CAM ĐOAN - Tên đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Kiên Giang” - Giáo viên hướng dẫn: TS Đặng Thanh Sơn - Tên sinh viên: Huỳnh Thanh Toàn - Địa : TP Rạch Giá, Kiên Giang - Số điện thoại liên lạc: 0919 437 431 - Ngày nộp luận văn: 29/06/2015 Lời cam đoan: “ Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu soạn thảo Tôi không chép từ bày viết công bố mà không trích dẫn nguồn gốc Nếu có vi phạm nào, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm” Kiên Giang, ngày 29 tháng 06 năm 2015 Người thực Huỳnh Thanh Toàn i LỜI CẢM ƠN Để thực đề tài tác giả nhận hướng dẫn mặt khoa học TS Đặng Thanh Sơn, trợ giúp tư liệu, cung cấp kiến thức hướng dẫn tìm kiếm thông tin, tài liệu, số liệu phục vụ cho trình thực đề tài Tác giả xin bảy tỏ lòng biết ơn TS Đặng Thanh Sơn tận tâm hướng dẫn suốt trình tác giả thực đề tài Cảm ơn anh chị Phòng KHDN Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Kiên Giang hỗ trợ cung cấp số liệu, văn nội cho tác giả Và để có ngày hôm tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Quí thầy cô thuộc Khoa sau đại học - Trường Đại học Tài Marketing TP Hồ Chí Minh người truyền thụ kiến thức chuyên môn cho tác giả Cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, hỗ trợ quí báu nhiều mặt cho tác giả trình học tập thực đề tài ii TÓM TẮT LUẬN VĂN Rủi ro tín dụng xem rủi ro lớn hoạt động kinh doanh ngân hàng Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Kiên Giang” tác giả kết hợp phân tích yếu tố định lượng định tính với mục tiêu tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đề giải pháp giúp ngân hàng quản lý rủi ro hiệu quả, từ giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Trong trình nghiên cứu, tác giả khái quát thực trạng rủi ro tín dụng OCB Kiên Giang qua số liệu khảo sát từ năm 2012-2014, đồng thời sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistics để xác định nhân tố có tác động đến rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp, bên cạnh tác giả tìm hiểu số nguyên nhân khác có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng qua nghiên cứu định tính Trên sở kết nghiên cứu, tác giả phân tích đánh giá nguyên nhân rủi ro tín dụng Từ kết nghiên cứi tác giả đưa giải pháp giúp OCB Kiên Giang hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quản lý rủi ro cho chi nhánh Ngoài tác giả đề xuất kiến nghị với OCB, với phủ quan ngang bộ, với NHNN số nội dung góp phần hỗ trợ cho ngân hàng quản lý rủi ro hiệu iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i T T LỜI CẢM ƠN ii T T TÓM TẮT LUẬN VĂN iii T T MỤC LỤC .iv T T DANH MỤC BẢNG viii T T DANH MỤC HÌNH ix T T DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT x T T CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU T T 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI T T T T 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU T T T T 1.2.1 Mục tiêu chung .2 T T T T 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 T T T T 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .2 T T T T 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU T T T T 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu T T T T 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu T T T T 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3 T T T T 1.6 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI T T T T 1.7 CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN T T T T 1.8 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI .4 T T T T CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN T T T T 3.1 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CỦA NHTM .7 T T T T 3.1.1 Khái niệm rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng .7 T T T T 3.1.2 Các loại rủi ro chủ yếu kinh doanh ngân hàng T T T T 3.2 RỦI RO TÍN DỤNG T T T T 3.2.1 Một số khái niệm rủi ro tín dụng T T T T 3.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 11 T T T T iv 3.2.2.1 Rủi ro giao dịch 11 T T T T 3.2.2.2 Rủi ro danh mục .11 T T T T 3.2.3 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng 12 T T T T 3.2.3.1 Đối với ngân hàng 12 T T T T 3.2.3.2 Đối với kinh tế 13 T T T T 3.2.4 Các nguyên nhân gây rủi ro tín dụng .13 T T T T 3.2.5 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 14 T T T T 3.2.5.1 Quy mô tín dụng .14 T T T T 3.2.5.2 Cơ cấu tín dụng 15 T T T T 3.2.5.3 Nợ hạn .15 T T T T 3.2.5.4 Nợ xấu 16 T T T T 3.2.5.5 Hệ số rủi ro tín dụng 16 T T T T 3.2.5.6 Tỷ lệ khả bù đắp rủi ro tín dụng 17 T T T T 3.3 QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG .17 T T T T 3.3.1 Một số khái niệm Quản lý rủi ro tín dụng 17 T T T T 3.3.2 Sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng 17 T T T T 3.3.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 18 T T T T 3.3.3.1 Nhận biết rủi ro tín dụng 18 T T T T 3.3.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng 19 T T T T 3.3.3.3 Ứng phó rủi ro 26 T T T T 3.3.3.4 Kiểm soát rủi ro tín dụng 26 T T T T 3.3.4 Hiệu quản lý rủi ro tín dụng 27 T T T T 3.3.5 Nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cần T T T hướng đến 27 T 3.3.6 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng quốc tế .29 T T T T 3.3.6.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 29 T T T T 3.3.6.2 Kinh nghiệm Mỹ 30 T T T T 3.3.6.3 Kinh nghiệm Thái Lan .31 T T T T CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 T T 3.1 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU 32 T T T T 3.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 32 T T T T v 3.2.1 Giới thiệu nghiên cứu 32 T T T T 3.2.2 Thiết kế nghiên cứu 33 T T T T 3.2.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất .38 T T T T CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP T T T TẠI OCB KIÊN GIANG 39 T 4.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG 39 T T T T 4.1.1 Giới thiệu tổng quan 39 T T T T 4.1.1.1 Thông tin chung .39 T T T T 4.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển .39 T T T T 4.1.1.3 Nền tảng phát triển 40 T T T T 4.1.1.4 Tình hình hoạt động OCB 40 T T T T 4.1.2 Sơ lược Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Kiên Giang 42 T T T T 4.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI OCB KIÊN GIANG 42 T T T T 4.2.1 Kết kinh doanh .42 T T T T 4.2.2 Tình hình huy động vốn 44 T T T T 4.2.3 Tình hình cho vay .45 T T T T 4.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI OCB T T T KIÊN GIANG 46 T 4.3.1 Mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh .46 T T T T 4.3.2 Thực trạng dư nợ khách hàng doanh nghiệp 47 T T T T 4.3.2.1 Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ chi nhánh 47 T T T T 4.3.2.2 Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ khách hàng doanh nghiệp 48 T T T T 4.3.3 Công tác xử lý khoản nợ xấu, nợ hạn 48 T T T T CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 50 T T 5.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 50 T T T T 5.1.1 Khái quát doanh nghiệp nghiên cứu 50 T T T T 5.1.2 Kiểm định đa cộng tuyến 50 T T T T 5.1.3 Kiểm định mức độ phù hợp mô hình 50 T T T T 5.1.4 Kiểm định mức độ giải thích mô hình: 51 T T T T 5.1.5 Kiểm định hệ số hồi quy .52 T T T 34 T vi 5.1.6 Giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy: 53 T T T T 5.2 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN RRTD 56 T T T T 5.2.1 Rủi ro liên quan đến việc thu thập thông tin khách hàng 56 T T T T 5.2.2 Rủi ro liên quan đến tài sản đảm bảo tiền vay 58 T T T T 5.2.2.1 Rủi ro nhận tài sản chấp hàng hóa tồn kho .58 T T T T 5.2.2.2 Rủi ro liên quan đến nhận tài sản chấp bất động sản 59 T T T T 5.2.3 Rủi ro liên quan đến việc thiếu giám sát quản lý sau cho vay .60 T T T T 5.2.4 Rủi ro liên quan đến đạo đức cán ngân hàng 60 T T T T 5.2.5 Rủi ro số nguyên nhân khách quan khác 62 T T T T 5.2.5.1 Sử dụng thông tin tín dụng Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) .62 T T T T 5.2.5.2 Rủi ro liên quan đến quy định Nhà nước: 62 T T T T CHƯƠNG 6: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN T T T DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI OCB KIÊN GIANG 64 T 6.1 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB T T T KIÊN GIANG 64 T 6.1.1 Nhóm giải pháp liên quan đến yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng doanh T T T nghiệp qua kết phân tích mô hình hồi quy Binary Logistics 64 T 6.1.2 Giải pháp liên quan đến công tác thu thập thẩm định thông tin khách hàng 65 T T T T 6.1.3 Nâng cao hiệu công tác quản lý thẩm định tài sản đảm bảo tiền vay 69 T T T T 6.1.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý khoản vay 73 T T T T 6.1.5 Nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp cho cán ngân hàng 74 T T T T 6.1.6 Nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán ngân hàng 76 T T T T 6.1.7 Một số giải pháp khác 77 T T T T 6.2.1 Kết luận .78 T T T T 6.2.2 Kiến nghị 79 T T T T 6.2.2.1 Đối với OCB 79 T T T T 6.2.2.2 Đối với Chính phủ quan ngang 81 T T T T 6.2.2.3 Đối với Ngân hàng nhà nước 82 T T T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 T T PHU LỤC .86 T T vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Bảng tóm tắt biến độc lập mô hình đề xuất Bảng 4.1 Bảng cấu dư nợ theo nhóm nợ chi nhánh Bảng 4.2 Bảng cấu dư nợ doanh nghiệp theo nhóm nợ Bảng 5.1: Bảng phân loại dự báo Bảng 5.2: Bảng kiểm định Omnibus hệ số mô hình Bảng 5.3: Bảng tóm tắt mô hình Bảng 5.4: Bảng biến mô hình Bảng 5.5: Bảng mô xác suất rủi ro tín dụng thay đổi viii DANH MỤC HÌNH Biểu đồ 4.1: Kết kinh doanh giai đoạn 2012-2014 Biểu đồ 4.2: Tình hình huy động vốn giai đoạn 2012-2014 Biểu đồ 4.3: Tình hình cho vay giai đoạn 2012-2014 Hình 4.4 : Sơ đồ tổ chức ix Như giúp cho cán nhân viên nhận thức tính nghiêm trọng có sai phạm hậu nó, từ ý thức tự nguyện tham gia vào hoạt động phòng chóng rủi ro ngân hàng Để tin truyền thông rủi ro nội phát huy hiệu quả, cần tổ chức thi viết chủ đề có liên quan đến kiến thức rủi ro ngân hàng Bản tin nên thực định kỳ hàng tháng hàng quý - Xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp ứng xử cho cán nhân viên Tạo chuẩn mực giao tiếp cán nhân viên ngân hàng, nâng cao ý thức đạo đức cho toàn thể nhân viên - Tăng cường công tác, tra giám sát chi nhánh để đưa cảnh báo, chấn chỉnh kịp thời phát rủi ro, dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro, góp phần giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng chi nhánh - Thành lập phận chuyên trách hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cho cán nhân viên chi nhánh: Hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ vấn đề quy trình nghiệp vụ, sách tín dụng, hỗ trợ vấn đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ,… Như có vướng mắt trình tác nghiệp, cán nhân viên yêu cầu hỗ trợ từ phận chuyên trách Để có hỗ trợ kịp thời cho chi nhánh, phận nên có nhân phụ trách thường trực, nhận yêu cầu phải gửi kết tư vấn sớm - Xây dựng chương trình đào tạo hiệu gắn liền với thực tiễn, giúp cho cán nhân viên nâng cao trình độ nghiệp vụ qua chương trình đào tạo ngân hàng, từ hạn chế sai sót tác nghiệp - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động tín dụng chi nhánh, để đưa cảnh báo sớm, chấn chỉnh kịp thời phát có rủi ro, dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro, góp phần giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng chi nhánh Đối với hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp, thường số lượng khách hàng nhiều so với số lượng khách hàng cá nhân Nên đề xuất kiểm tra, kiểm soát 100% hồ sơ doanh nghiệp vay theo định kỳ - Nên thành lập phận định giá tài sản độc lập chi nhánh, phận phải trực thuộc phòng ban cấp chi nhánh Tách bạch khâu định giá thẩm 80 định khách hàng Như hạn chế nhiều rủi ro phát sinh - Thường xuyên cập nhật, cải tiến quy trình, quy định liên quan đến hoạt động cho vay, sau cho phù hợp với chiến lược phát triển ngân hàng, thay đổi môi trường kinh doanh - Từng bước triển khai hoàn áp dụng quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn Basel 2, giúp ngân hàng có hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao khả ứng phó rủi ro - Có sách thu hút phát triển nhân sự: Xác định nguồn nhân lực lực lượng nòng cốt để phát triển bền vững, OCB trọng xây dựng chế sách để thu hút phát triển nhân tài Ban hành quy chế tiền lương với đổi tích cực việc cải tiến bổ sung số sách lương đa dạng hóa khoản thu nhập, đảm bảo tính công bằng, minh bạch tạo động lực giúp cán nhân viên phát huy tối đa lực, gắn kết nhiều hội phát triển 6.2.2.2 Đối với Chính phủ quan ngang - Kiến nghị Chính phủ quan ngang cần tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo nhanh Mặt dù thông tư 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN cho phép ngân hàng tự ý bán tài sản đảm bảo tiền vay, số tồn nên ngân hàng chưa triển khai sử dụng phổ biến theo chế thông tư Nguyên nhân số địa phương e ngại trình hỗ trợ ngân hàng thu giữ tài sản người vay - Cần rà soát văn chồng chéo, thiếu đồng bộ, không phù hợp với thực tế để hệ thống văn ngành có tính pháp lý cao không đơn hướng dẫn nghiệp vụ - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, không ngừng tạo môi trường pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ lợi ích đáng cho NHTM - Chính phủ nên thành lập trung tâm thông tin tài sản (đối với bất động sản) để ngân hàng khai thác: thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đât, thông tin tranh châp tài sản,… để ngân hàng có sở để định giá nhận 81 tài sản chấp - Thực sách khuyến khích doanh nghiệp kê khai minh bạch báo cáo tài chính, cần có chế tài phạt nặng việc doanh nghiệp sử dụng chế độ sổ sách kế toán, sử dụng vào mục đích trốn thuế cung cấp thông tin sai lệch tình hình doanh nghiệp cho ngân hàng Thông qua đó, để chuẩn hóa thông tin tình hình tài doanh nghiệp 6.2.2.3 Đối với Ngân hàng nhà nước - Hoàn thiện nâng cao độ tin cậy liệu thông tin tín dụng (CIC) Xử lý trường hợp TCTD gửi thông tin khách hàng vay chậm trễ có sai sót, làm ảnh hưởng đến đơn vị sử dụng kết CIC Như ngân hàng yên tâm sử dụng kết mà CIC cung cấp - Xử lý mạnh trường hợp ngân hàng cố tình che dấu nợ khách hàng, không thực chuyển nhóm nợ theo quy định - Nên có phối hợp quan liên ngành việc xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn thủ tục trình phát tài sản đảm bảo Ban hành hướng dẫn liên ngành cụ thể hỗ trợ ngân hàng 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng việt Bùi Kim Yến Trần Thị Thu Thủy, 2009 Phân tích đầu tư chứng khoán TP.HCM: Nhà xuất thống kê Đinh Phi Hỗ, 2014 Phương pháp nghiên cứu kinh tế viết luận văn thạc sỹ TP.HCM: Nhà xuất Phương Đông Lâm Chí Dũng Võ Hoàng Diễm Trinh, 2009 Bài giảng quản trị ngân hàng Phan Thị Thu Hà, 2009 Quản trị ngân hàng thương mại TP HCM: Nhà xuất giao thông vận tải Ngô Kim Phượng – Lê Thị Thanh Hà – Lê Mạnh Hưng –Lê Hoàng Vinh, 2009 Phân tích tài doanh nghiệp TP.HCM: Nhà xuất Đại học quốc gia TP.HCM Nguyễn Đức Tú, 2012 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng NHTM Cổ phần Công Thương Việt Nam Luận án tiến sỹ Đại học Kinh tế Quốc Dân Nguyễn Đức Tuấn, 2012 Công tác thẩm định cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa Luận văn thạc sỹ Đại học kinh tế Nguyễn Minh Kiều, 2009 Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng TP.HCM: Nhà xuất thống kê Nguyễn Phước Ngon, 2014 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Chi nhánh Vĩnh Long Luận văn thạc sỹ Đại học cần thơ 10 Nguyễn Tấn Bình, 2005 Phân tích hoạt động doanh nghiệp TP HCM: Nhà xuất thống kê 11 Nguyễn Thị Mùi, 2008 Quản trị Ngân hàng thương mại Hà nội: Nhà xuất tài 12 Trần Huy Hoàng, 2010 Quản trị ngân hàng TP.HCM: Nhà xuất lao động xã hội 83 13 Hoàng Tùng, 2011 Phân tích rủi ro tín dụng mô hình Logistics Tạp chí Khoa học Công nghiệp, Số 2, trang 43 14 Lê Khương Ninh Lâm Thị Bích Ngọc, 2012 Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Đồng sông Cửu Long Tạp chí công nghệ Ngân hàng số 73 tháng 04/2012, trang – 12 15 Trương Đông Lộc, 2010 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại nhà nước khu vực Đồng Sông Cửu Long Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số 156, trang 49 – 52, 57 16 Các văn tài liệu khác: Luật dân 2005, Thông tư 02/2013/TT-NHNN, thông 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN Các báo cáo nội OCB, quy trình nghiệp vụ cho vay, quy trình nghiệp vụ tài sản đảm bảo tiền vay OCB Danh mục tài liệu tiếng anh 17 Altman, E.I., 1968 Financial ratios discriminant analysis and prediction of corporate bankruptcy Journal of Finance, 589-609 18 Constantinos Stephanou & Juan Carlos Mendoza (2005) Credit Risk Measurement Under Basel II: An Overview and Implementation Issues for Developing Countries World Bank Policy Research Working Paper 3556, April 2005 Bài viết website Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, 2014 Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như [ngày truy cập: 14 tháng 12 năm 2014] Báo tuổi trẻ online, 2015 Cán ngân hàng tham ô để cá độ bong đá [ngày truy cập: 30 tháng 05 năm 2015] Báo người lao động online, 2014 Đại án lừa đảo VDB Đắk Lắk -Đắk Nông [ngày truy cập: 24 tháng 06 năm 2015] Báo người lao động online, 2014 Cựu sếp Agribank chi nhánh TP HCM gây thiệt hại 600 tỉ đồng < http://nld.com.vn/phap-luat/cuu-sep-agribank-chi84 nhanh-7-tp-hcm-gay-thiet-hai-hon-600-ti-dong-20141121220331843.htm > [ngày truy cập: 26 tháng 06 năm 2015] Luật sư Trần Minh Hải, 2014 Điểm nóng pháp lý ngành ngân hàng [ngày truy cập: 20 tháng 02 năm 2015] Thanh Hải, 2012 Xử lý tài sản bảo đảm - Rủi ro thuộc ngân hàng [ngày truy cập: 10 tháng 04 năm 2015] Infonet, 2014 Ngân hàng có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để thu hồi nợ [ngày truy cập: 24 tháng 12 năm 2014] Nhuệ Mẫn, 2014 Rủi ro đạo đức lời cảnh báo muộn màng [ngày truy cập: 23 tháng 05 năm 2014] Đỗ Thị Thu Hà cộng sự, 2013 Rủi ro đạo đức – vấn đề cần giải hệ thống ngân hàng Việt Nam [ngày truy cập: 24 tháng 06 năm 2015] 10 Và số website khác: - Ngân hàng Phương Đông: http://www.ocb.com.vn/ - Tổng cục thống kê: http://www.gso.gov.vn T T - Tổng cục thuế - Bộ tài : http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp T T - Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia: dangkykinhdoanh.gov.vn T - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn/ 85 PHU LỤC Phụ lục 01: Bảng số liệu khảo sát MASO X1 X2 2 3 2.8 4 0.8 2.1 3.7 0.2 1.4 0.7 10 6.1 11 2.1 12 0.6 13 1.6 14 11 26 15 0.8 16 0.3 17 1.9 18 0.3 19 0.1 20 8.5 21 4.2 22 8.55 23 1.46 24 4.04 25 3.96 26 0.25 27 6.74 28 4.2 29 0.8 30 1.51 31 12 6.93 32 2.2 33 1.31 34 0.1 MASO X1 X2 35 2.17 36 0.51 37 1.19 38 33.83 X3 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.1 0.8 0.2 0.6 0.1 0.5 0.5 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.1 0.34 0.24 0.14 0.45 0.14 0.3 0.04 0.55 0.4 0.29 0.35 0.4 0.31 0.5 X3 0.5 0.56 0.4 0.03 X4 0.6 13.7 0.2 0.6 0.1 0.3 1.8 0.2 2.1 0.3 0.1 0.9 0.5 0.6 0.4 0.1 0.51 0.04 0.16 0.82 0.17 2.84 0.04 1.23 4.82 0.41 0.53 0.66 0.45 X4 2.55 1.26 1.9 0.03 X5 0.6 2.5 1.6 1.9 1.9 0.7 0.9 3.4 1.3 0.6 4.6 5.5 3.6 0.7 0.3 0.1 2.1 2.01 0.92 0.21 0.86 1.59 0.58 0.9 3.38 0.3 0.76 2.16 3.52 1.98 X5 0.33 1.43 2.13 X6 0.2 0.06 0.11 0.03 0.02 0.08 0.01 0.02 0.04 0.02 0.06 0.06 0.04 0.01 0.03 0.08 0.36 0.37 0.1 0.18 0.04 0.13 0.05 0.07 0.02 0.02 0.02 0.06 0.1 0.06 0.01 0.11 0.18 0.01 X6 0.13 0.03 0.02 0.16 86 X7 X8 X9 X10 X11 X12 Y 0.02 1 0 0.04 0 0 0.27 0 0 0.04 1 0 0.04 0 0 0.27 0 0 0.01 1 0 0.04 0 0 0.05 0 0 0.02 1 0 0.21 0 0 0.07 1 0 0.02 0 0 0.01 1 0 0 0 0 0.27 0 0 0.26 0 0 0.11 0 0 0.01 0 0 0.39 1 0 0.01 0 0 0.06 0 0 0.01 1 0 0.06 0 0 0.04 0 0 0.01 1 0 0.02 1 0 0.22 0 0 0.03 1 0 0.05 0 0 0.01 0 0 0.37 0 0 0.36 0 0 0.02 1 1 X7 X8 X9 X10 X11 X12 Y 0.04 1 0 0.04 0 0 0.18 0 0 0.35 1 0 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 2 4 6 6 3 2 7 4 7 0.5 1.59 0.43 5.04 7.35 0.1 0.54 0.88 1.95 1.04 5.8 0.2 2.7 2.7 1.8 0.4 0.2 5 2.6 1.5 25.7 0.4 5.7 6.2 0.4 3.7 0.9 0.7 16.4 37.3 0.2 26 0.5 1.7 0.7 16.4 37.3 0.2 24 0.43 0.2 0.54 0.18 0.51 0.6 0.48 0.5 0.13 0.41 0.3 0.6 0.1 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 0.2 0.4 0.6 0.2 0.5 0.4 0.4 0.1 0.6 0.7 0.6 0.5 0.2 0.5 0.4 0.4 0.7 0.7 0.6 0.5 0.2 0.76 0.24 1.16 0.22 1.06 3.65 3.62 0.16 0.69 0.5 0.1 0.5 0.5 2.1 2.7 2.6 0.7 0.6 1.3 1.4 1.6 1.8 0.2 5.7 3.8 1.7 2.1 1.3 1.5 1.7 0.7 0.6 2.1 1.3 1.5 1.37 0.39 0.17 1.48 1.92 0.46 0.21 0.86 4.1 0.9 0.5 0.8 0.8 0.6 2.4 0.9 1.3 1.5 1.4 1.5 1.5 1.7 0.8 0.1 0.9 1.2 0.7 0.8 1.4 1.6 2.2 1.2 0.7 0.8 1.4 1.6 0.04 0.04 0.02 0.1 0.01 0.03 0.02 0.21 0.04 0.01 0.03 0.02 0.02 0.1 0.05 0.03 0.07 0.1 0.01 0.12 0.29 0.01 0.01 0.18 0.03 0.1 0.07 0.08 0.06 0.16 0.08 0.03 0.04 0.05 0.05 0.38 0.03 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 87 0.05 0.02 0.15 0.03 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.08 0.03 0.03 0.06 0.06 0.01 0.29 0.27 0.02 0.13 0.27 0.05 0.01 0.06 0.12 0.13 0.05 0.02 0.07 0.03 0.04 0.05 0.08 0.06 0.07 0.03 0.04 0.05 0.08 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 6 4 4 4 2 2.6 1.5 3.7 0.9 0.7 16.4 37.3 0.2 431 0.5 1.4 0.7 6.1 2.1 0.6 1.6 99 0.8 0.3 1.9 0.54 1.95 1.04 5.8 0.2 2.7 1.59 0.43 5.04 7.35 0.1 0.54 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.1 0.6 0.7 0.6 0.5 0.2 0.5 0.2 0.6 0.1 0.5 0.5 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.48 0.6 0.13 0.41 0.3 0.6 0.1 0.2 0.54 0.18 0.51 0.2 0.48 0.7 0.6 1.3 1.4 3.8 1.7 2.1 1.3 1.5 1.7 0.3 1.8 0.2 2.1 0.3 0.1 0.9 0.5 3.65 1.8 0.16 0.69 0.5 0.1 0.24 1.16 0.22 1.06 3.65 2.4 0.9 1.3 0.8 0.1 0.9 1.2 0.7 0.8 1.4 1.6 1.9 0.7 0.9 3.4 1.3 0.6 4.6 5.5 3.6 0.7 0.46 0.86 4.1 0.9 0.5 0.39 0.17 1.48 1.92 2.1 0.46 0.12 0.29 0.01 0.01 0.06 0.16 0.08 0.03 0.04 0.05 0.05 0.38 0.02 0.04 0.02 0.06 0.06 0.04 0.01 0.03 0.08 0.36 0.03 0.02 0.01 0.04 0.01 0.03 0.02 0.02 0.04 0.02 0.1 0.01 0.03 0.02 88 0.29 0.27 0.02 0.13 0.05 0.02 0.07 0.03 0.04 0.05 0.08 0.04 0.05 0.02 0.21 0.07 0.02 0.01 0.27 0.26 0.02 0.04 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.15 0.03 0.02 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Bảng kết chạy mô hình hồi quy Binary Logistics SPSS GET FILE='D:\THAC SI QUAN TRI KINH DOANH\Luan van cao hoc\Tai lieu\So lieu\Luan van Toan - - Hoan chinh.sav' DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Y /METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) CUT(.5) Logistic Regression Notes Output Created Comments Input Missing Value Handling Syntax Resources 28-JUN-2015 16:38:51 Data Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Missing Processor Time Elapsed Time D:\THAC SI QUAN TRI KINH DOANH\Luan van cao hoc\Tai lieu\So lieu\Luan van Toan - Hoan chinh.sav DataSet1 120 User-defined missing values are treated as missing LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Y /METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) CUT(.5) 00:00:00,03 00:00:00,08 [DataSet1] D:\THAC SI QUAN TRI KINH DOANH\Luan van cao hoc\Tai lieu\So lieu\Luan van Toan - - Hoan chinh.sav Warnings Due to redundancies, degrees of freedom have been reduced for one or more variables Case Processing Summary 89 Unweighted Casesa N Percent Selected Cases Included in 120 100,0 Analysis Missing Cases ,0 Total 120 100,0 Unselected Cases ,0 Total 120 100,0 a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases P Dependent Variable Encoding Internal Original Value Value Khong rui ro tin dung Rui ro tin dung Block 0: Beginning Block Classification Tablea,b P Predicted Y Observed Step Y Khong rui ro tin dung Rui ro tin dung Overall Percentage a Constant is included in the model b The cut value is ,500 Step Constant Khong rui ro tin dung Rui ro tin dung 111 100,0 ,0 92,5 Variables in the Equation B S.E Wald df -2,512 ,347 52,545 Variables not in the Equationa Score df Variables X1 7,255 X2 ,292 P Step 90 Percentage Correct Sig ,007 ,589 Sig Exp(B) ,000 ,081 X3 1,429 X4 4,285 X5 5,252 X6 1,983 X7 ,530 X8 19,129 X9 5,508 X10 1,001 X11 ,103 X12 1,495 a Residual Chi-Squares are not computed because of redundancies Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig Step Step 45,666 11 ,000 Block 45,666 11 ,000 Model 45,666 11 ,000 Model Summary -2 Log Cox & Snell Nagelkerke R Step likelihood R Square Square a1 18,266a ,317 ,766 a Estimation terminated at iteration number 11 because parameter estimates changed by less than ,001 P 91 ,232 ,038 ,022 ,159 ,467 ,000 ,019 ,317 ,748 ,221 Classification Tablea P Predicted Y Khong rui ro tin dung Rui ro tin dung Percentage Correct Observed Step Y Khong rui ro tin 109 98,2 dung Rui ro tin dung 77,8 Overall Percentage 96,7 a The cut value is ,500 Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) a Step X1 -1,595 ,924 2,979 ,084 ,203 X2 -,110 ,084 1,712 ,191 ,896 X3 -9,839 6,132 2,574 ,109 ,000 X4 ,680 ,397 2,933 ,087 1,974 X5 1,651 ,887 3,463 ,063 5,214 X6 -17,501 55,982 ,098 ,755 ,000 X7 8,459 25,515 ,110 ,740 4715,955 X8 9,503 5,041 3,554 ,059 13398,265 X9 4,232 2,301 3,383 ,066 68,853 X10 ,550 2,281 ,058 ,809 1,733 X11 -8,571 5,174 2,744 ,098 ,000 Constant -2,726 3,845 ,503 ,478 ,065 a Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11 P 92 Phụ lục 02: Danh sách cán tham vấn cho nghiên cứu định tính STT Tên Huỳnh Thanh Dũng Nguyễn Thanh Sơn Nguyễn Thanh Tình Đinh Minh Hưởng Triệu Minh Giúp Chức vụ Giám đốc Chi nhánh Kiêm Giám đốc KHDN Giám đốc QHKH Doanh nghiệp Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp Trợ lý Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp 93 Phụ lục 03: Kết kiểm tra đa cộng tuyến 94 [...]... tác quản lý rủi ro tín dụng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý RRTD doanh nghiệp tại OCB Kiên Giang 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại OCB Kiên Giang - Mục tiêu 2: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến RRTD doanh nghiệp tại OCB Kiên Giang. .. công tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp và các yếu tố tác động đến RRTD, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại OCB Kiên Giang 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Công tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp hiện tại của OCB Kiên Giang như thế nào ? - Những yếu tố nào ảnh hưởng đến RRTD doanh nghiệp ? Mức độ tác động của các yếu tố này đến RRTD doanh nghiệp như... Đối tượng nghiên cứu Công tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại OCB Kiên Giang 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Nghiên cứu giới hạn trong phạm vi chủ yếu là năng lực quản lý RRTD doanh nghiệp Mẫu nghiên cứu của luận văn là các khách hàng Doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng - Không gian: Nghiên cứu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại OCB Kiên Giang - Thời gian: thu thập số... hạn Có thể diển giải khái niệm quản lý rủi ro tín dụng ở gốc độ quản trị như sau: Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình các ngân hàng tiến hành hoạch định, tổ chức triển khai thực hiện và giám sát kiểm tra toàn bộ hoạt động cấp tín dụng, nhằm tối đa hóa lợi nhuận của ngân hàng với mức rủi ro có thể chấp nhận 3.3.2 Sự cần thiết của quản lý rủi ro tín dụng Trong những năm gần đây ngành ngân hàng đã xảy ra... cơ bản về Quản lý rủi ro tín dụng Theo định nghĩa OCB, Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình ngân hàng tác động đến hoạt động tín dụng thông qua cơ cấu tổ chức, các quy tắc và quy trình xử lý nghiệp vụ, và các công cụ đo lường rủi ro để phong ngừa, cảnh báo, đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm hạn chế đến mức tối đa các rủi ro tín dụng phát sinh Theo Nguyễn Đức Tú (2012) Quản lý rủi ro tín dụng là quá... quản lý rủi ro tín dụng Theo Nguyễn Đức Tú (2012), Quá trình quản lý rủi ro gồm 4 nội dung: Nhận biết rủi ro, đo lường rủi ro, ứng phó rủi ro và kiểm soát rủi ro 3.3.3.1 Nhận biết rủi ro tín dụng Về phía ngân hàng: Rủi ro tín dụng được thể hiện qua quy mô tín dụng, cơ cấu tín dụng, nợ quá hạn, nợ xấu, và dự phòng rủi ro Do đó, khi các yếu tố này có xu 18 hướng thiên lệch như: quy mô tín dụng tăng quá... sát trong năm 2010; Các doanh nghiệp còn dư nợ được khảo sát trong năm 2011 Đề tài tập trung chủ yếu xác định các nhân tố tác động đến rủi ro Hạn chế tín dụng doanh nghiệp, công tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp thì chưa được đề cập nhiều 6 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN 3.1 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CỦA NHTM 3.1.1 Khái niệm rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng Có nhiều định nghĩa rủi. .. bảo được phát triển kinh doanh, xây dựng hệ thống quản lý rủi ro theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế nhằm tăng cường sức đề kháng của ngân hàng mình trước sức ép cạnh tranh của các tổ chức tài chính quốc tế Xuất phát từ thực tế trên tác giả lựa chọn đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Kiên Giang để tìm hiểu, nghiên... chính sách quản lý và kinh doanh tín dụng nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong phạm vi mức rủi ro có thể chấp nhận Kiểm soát rủi ro tín dụng ở mức có thể chấp nhận là việc NHTM tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế và giảm thấp nợ quá hạn, nợ xấu trong kinh doanh tín dụng, nhằm tăng doanh thu tín dụng, giảm thấp chi phí bù đắp rủi ro, nhằm đạt được hiệu quả trong kinh doanh tín dụng cả trong ngắn... vốn 3.2.5.5 Hệ số rủi ro tín dụng Hệ số rủi ro tín dụng = Tổng dư nợ cho vay x100% Tổng tài sản có 16 Hệ số này cho ta thấy tỷ trọng của khoản mục tín dụng trong tài sản có, khoản mục tín dụng trong tổng tài sản càng lớn thì lợi nhuận sẽ lớn nhưng đồng thời rủi ro tín dụng cũng rất cao 3.2.5.6 Tỷ lệ khả năng bù đắp rủi ro tín dụng Tỷ lệ khả năng bù đắp RRTD = 3.3 QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG Dự phòng RRTD ... CHƯƠNG 6: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN T T T DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI OCB KIÊN GIANG 64 T 6.1 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB T T T KIÊN GIANG ... LUẬN VĂN Rủi ro tín dụng xem rủi ro lớn hoạt động kinh doanh ngân hàng Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Kiên Giang tác... đến RRTD, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp OCB Kiên Giang 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Công tác quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp OCB Kiên Giang ? - Những yếu