THỐNG KÊ ỨNGHỌC DỤNGBÁCH TRONGKHOA QUẢN LÝ & KỸ THUẬT TRƯỜNG ĐẠI TP HCM Chương 1: Thố ng kê mômơn tả & KTTNN xác suất (ôn) Khoa KTXD - Bộ THỐNG KÊ ỨNG DỤ NGỨNG TRONG QUẢTRONG N LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ DỤNG Chương 1: ThốnLÝ g kê&mô & xác suất (ôn) QUẢN KỸtả THUẬT NỘI DUNG MƠN HỌC Giảng viên: PGS TS NGUYỄN THỐNG E-mail: nthong56@yahoo.fr or nguyenthong@hcmut.edu.vn Chương Thống kê mơ tả (ơn) Chương 1bis Xác suất & phân phối thống kê (ơn) Chương Khoảng tin cậy Chương Lý thuyết kiểm định thống kê Chương Kiểm định Cronbach’s Alpha Chương Phân tích phương sai (ANOVA) Chương Hồi quy tuyến tính & giả tuyến tính Chương Xử lý số liệu thực nghiệm Chương Giới thiệu phần mềm SPSS Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/index PGS TS Nguyễn Thống Tél (08) 38 691 592- 098 99 66 719 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) TÀI LIỆU THAM KHẢO MỤC ĐÍCH MƠN HỌC Giới thiệu ứng dụng thống kê quản lý & kỹ thuật  Cơng cụ tin học sở lý thuyết 1- Phân tích liệu áp dụng vào dự báo Tác giả : Dr Nguyễn Thống NXB Thanh Niên 2- Kinh tế lượng ứng dụng Tác giả : Dr Nguyễn Thống NXB ĐHQG TP HCM - Phần mềm SPSS Kiểm tra cuối môn học - Tự luận - Cho xem tài liệu PGS TS Nguyễn Thống PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) PHÂN PHỐI BIẾN Giá trị trung bình: X X Ví dụ: Tính giá trị trung bình tập hợp quan sát sau: n1x1  n x   n n x N n  ni i 1 i 1 i Đáp số: xi 3 3  p1x1  p x   p n x N với ni số lần xuất giá trị xi n : tần suất xuất xi pi  n i N   n i : tổng số quan sát5 n PGS TS Nguyễn  Thốngi ni i x1  x   x N N n i 1 i  11, PGS TS Nguyễn Thống 11 14 11 12 x  n x i 1 i i 1 i i  121, X  11 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Bài tập: Ví dụ: Dự án có dự án với kết dự kiến: i Dự án Xác suất (p) Lợi nhuận (tỷ) 90 0.3 30 0.7 60 0.5 20 0.5 Tính lợi nhuận trung bình xác suất dự án Đáp số: Dự án 1: 48tỷ; Dự án : 40tỷ PGS TS Nguyễn Thống ni 3 xi 10 11 12 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Ý nghóa V, σ: Đánh giá phân tán chung Phương sai (V) độ lệch chuẩn (σ) N x V i 1  X  N 1 j V i N n x i i 1 i  X N 1  V   xi  X  i 1 N 1 n1  x1  X   n  x  X    n j  x j  X   X X V,   lớn  phân tán cao (càng nhiều rũi ro) & ngược lại N 1 V  p1  x1  X   p2  x  X    p j  x j  X  2 với pi  PGS TS Nguyễn Thống quanh giá trò trung bình biến nghiên cứu ni N 1 10 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) HỆ SỐ BiẾN ĐỘNG CV Chú ý:  x  i 1, N  i 1, N i  X CV   Gọi tính  kinh nghiệm N  x  X i N 1  Gọi tính  khơng « lệch », bias (trong Excel): PGS TS Nguyễn Thống 11  X  CV lớn  giá trị biến nghiên cứu phân tán xa giá trị trung bình biến nghiên cứu (rũi ro cao!) PGS TS Nguyễn Thống 12 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) TÍNH PHƯƠNG SAI & ĐỘ LỆCH CHUẨN VỚI EXCEL Các functions: Phương sai : Var(địa chuỗi)  Độ lệch chuẩn : Stdev(địa chuỗi) 13 PGS TS Nguyễn Thống CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI SỐ LIỆU THƯỜNG SỬ DỤNG 14 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) BIẾN TRUNG TÂM HĨA VÀ CHUẨN HĨA Normalized Standardized Gọi X biến thống kê Một biến xem trung tâm hóa chuẩn hóa ký hiệu ti suy từ xi định nghĩa: i i t  Tính chất: ti  số KHƠNG đơn vị PGS TS Nguyễn Thống x X  t i  0;  t i  i 15 ti  x i  x x max  x Tính chất:  ti  [ 0 1]  ti : khơng đơn vị 16 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Adjusted Normalized Ví dụ : Tính giá trị phương sai (V) từ suy giá trị độ lệch chuẩn tập số liệu xi nói trên: ti  2* x i  x 1 x max  x i Tính chất:  ti  [ -1  1]  ti : khơng đơn vị PGS TS Nguyễn Thống 17 PGS TS Nguyễn Thống ni 3 V=7.80 xi 14 11 12 =2.79 18 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Bài tập: Giống ví dụ trước với số liệu sau: Bài tập: Giống tập với số liệu sau: i ni xi 14 11 12 V=3.6 =1.90 PGS TS Nguyễn Thống i 19 ni xi 14 11 12 10 20 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Bài tập: Có dự án với kết kinh doanh dự kiến sau: Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Dự án [1] [2] Lợi nhuận (tỷ) 90 30 60 20 Xác suất p 0.3 0.7 0.5 0.5 TÍNH t1  t2  Tính V1, V2 độ lệch chuẩn σ tương ứng dự án Với kết giá trị trung bình phương sai Anh (Chị) có nhận xét dự án nêu trên? (V1=756 & V2=400) Chọn [1] or [2]? 21 PGS TS Nguyễn Thống X1  48  1,74 756 X2  40  2,0 400 1 2 Chọn ti  max  chọn dự án 22 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) PHÂN PHỐI BIẾN HIỆP PHƯƠNG SAI CỦA BIẾN THỐNG KÊ • Gọi xi, yi (i=1,N với N số quan sát) biến thống kê khảo sát Hiệp phương sai Cov(x,y) biến x,y định nghĩa: N Cov(x, y)  x i 1 i  X  yi  Y  N • Ghi : Cov = Covariance PGS TS Nguyễn Thống 23 Hệ số tương quan r (hệ số Pearson):  x  X y  Y  Cov( x, y) r     1   x  X   y  Y  i 1, N x i y i i 1, N r  X ,Y  i i 1, N i E(XY)  E(X).E(Y) E ( X )  E ( X) E ( Y )  E ( Y) E(.) kỳ vọng tốn  Thơng số thống kê “độ mạnh” mối tương quan tuyến tính biến PGS Nguyễn Thống sốTS.ngẫu nhiên 24 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chú ý: Trong cơng thức tính r, độ lệch chuẩn tính theo cơng thức: Ý nghĩa Cov, r nhận xét: * r : đơn vò * (r+1) quan hệ đồng biến "chặc chẻ" * (r-1) quan hệ nghịch biến "chặc chẻ" * (r 0) (khơng) quan hệ X  Y  r 1 PGS TS Nguyễn Thống   x i 1, N  X i  Gọi tính  kinh nghiệm N Trong trường hợp tính (trong Excel): gọi  khơng « lệch », bias 25   x i 1, N  X i N 1 PGS TS Nguyễn Thống 26 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) GIẢI THÍCH GIÁ TRỊ Cov(X,Y) BẰNG ĐỒ THỊ Y Giá trị r Y Ý NGHĨA r r-1 yi r1 xi X X Y r0 X PGS TS Nguyễn Thống 27 PGS TS Nguyễn Thống 28 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) TÍNH HIỆP PHƯƠNG SAI VỚI EXCEL Functions: Covar(X,Y) Hiệp phương sai : Covar(địa chuỗi X, địa chuỗi Y) PGS TS Nguyễn Thống 29 TÍNH r SAI VỚI EXCEL Functions: Correl(X,Y) PGS TS Nguyễn Thống 30 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) NHẬN XÉT Nếu x & y biến chuẩn trung tâm hố   r  x.y PGS TS Nguyễn Thống  x1   y1  x  y  2       x & y      . . x N   y N  31 32 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) BÀI TẬP Quan sát chi phí quảng cáo doanh thu năm gần cho Cơng ty Xây dựng Z sau (giả thiết biến theo phân phối chuẩn): i PGS TS Nguyễn Thống 33 PGS TS Nguyễn Thống Q.CAO X 10 12 14 10 D.THU Y 105 120 100 130 100 Tính Cov(x,y), r Kết luận ? 34 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) X  11, Y  111 x  1.79;  y  12 Cov =21, r=0.978 (Chú ý:  tính theo cơng thức kinh nghiệm, /N) Bài tập tương tự: i Q.CAO D.THU 55 60 60 4 40 11 80 35 PGS TS Nguyễn Thống PGS TS Nguyễn Thống 36 THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) Chương 1: Thống kê mô tả & xác suất (ôn) XEM TIẾP CHƯƠNG 1bis PGS TS Nguyễn Thống 37 38 PGS TS Nguyễn Thống ... 14 11 12 V=3.6  =1. 90 PGS TS Nguyễn Thống i 19 ni xi 14 11 12 10 20 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê. .. Dự án 1: 48tỷ; Dự án : 40tỷ PGS TS Nguyễn Thống ni 3 xi 10 11 12 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê mô... chuỗi) 13 PGS TS Nguyễn Thống CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI SỐ LIỆU THƯỜNG SỬ DỤNG 14 PGS TS Nguyễn Thống THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ & KỸ THUẬT Chương 1: Thống kê