Phân tích rủi ro tín dụng đối với cho vay hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thành phố vĩnh long

121 369 0
Phân tích rủi ro tín dụng đối với cho vay hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thành phố vĩnh long

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TR NGă IăH CăC NăTH KHOAăKINHăT ăVĨăQU NăTR ăKINHăDOANH NGUY NăTHỐYăDI M PHỂNăTệCHăR IăROăTệNăD NGă IăV Iă CHOăVAYăHO Tă NGăKINHăDOANHă T IăNGỂNăHĨNGăNỌNGăNGHI Pă VĨăPHỄTăTRI NăNỌNGăTHỌN VI TăNAMăăậ CHI NHÁNH THĨNHăPH ăV NHăLONG LU NăV N T TăNGHI Pă IăH C Ngành Tài ậ Ngân hàng Mưăs ăngƠnh:ă52340201 Tháng 12 ậ N mă2013 TR NGă IăH CăC NăTH KHOA KINHăT ăVĨăQU NăTR ăKINHăDOANH NGUY NăTHỐYăDI M MSSV: B110229 PHỂNăTệCHăR IăROăTệNăD NGă IăV Iă CHOăVAYăHO Tă NGăKINHăDOANHă T IăNGỂNăHĨNGăNỌNGăNGHI Pă VĨăPHỄTăTRI NăNỌNGăTHỌNă VI TăNAMăăậ CHI NHÁNH THĨNHăPH ăV NHăLONG LU NăV NăT TăNGHI Pă IăH C NGÀNH TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG Mưăs ăngƠnh:ă52340201 CỄNăB ăH NGăD N PHANă ỊNHăKHỌI Tháng 12-N mă2013 L IăC MăT Trong su t th i gian h c t i tr ng i h c C n Th , em đư đ c quỦ th y c a tr ng nói chung vƠ quỦ th y cô Khoa Kinh T & Qu n tr Kinh doanh nói riêng truy n đ t nh ng ki n th c chuyên môn vô quỦ giá Tr i qua h n tháng th c t p t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh Ph V nh Long, em đư có đ c k t qu mong đ i lƠ hoƠn thƠnh đ tƠi t t nghi p c a mình, t o u ki n thu n l i đ em có th v n d ng nh ng ki n th c đư h c vƠo th c t t i ngơn hƠng c bi t, em xin chơn thƠnh c m n th y Phan ình Khơi đư nhi t tình h ng d n em hồn thành lu n v n nƠy Em c ng xin chơn thƠnh cám n Ban lưnh đ o toƠn th cô, chú, anh, ch Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh Thành ph V nh Long đư r t t n tình giúp đ em su t trình th c t p c ng nh th c hi n đ tƠi t t nghi p c a Trơn tr ng! C n Th , ngày … tháng … n m 2013 Ng iăth căhi n Nguy năThùyăDi m i CAMăK TăK TăQU Tôi xin cam k t lu n v n nƠy đ c hoƠn thƠnh d a k t qu nghiên c u c a vƠ k t qu nghiên c u nƠy ch a đ c dùng cho b t c lu n v n c p nƠo khác C n Th , ngày … tháng … n m 2013 Ng iăth căhi n Nguy năThùyăDi m ii NH NăXÉTăC AăC ăQUAN TH CăT P V nh Long, ngày………tháng………n m 2013 Th ătr ngăđ năv (ký ghi h tên) iii M CăL C Trang Ch ng 1: GI I THI U 1.1 t v n đ nghiên c u 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung 1.2.2 M c tiêu c th 1.3 Ph m vi nghiên c u 1.3.1 Không gian 1.3.2 Th i gian it 1.3.3 ng nghiên c u 1.4 K t c u đ tƠi Ch ng 2: C S Lụ LU N VĨ PH NG PHÁP NGHIểN C U 2.1 C s lỦ lu n 2.1.1 Khái ni m v kinh doanh 2.1.2 Khái quát v tín d ng 2.1.3 T ng quát v r i ro tín d ng 13 2.1.4 Các ch s đo l 2.2 Ph ng r i ro tín d ng c a ngơn hƠng 23 ng pháp nghiên c u 25 2.2.1 Ph ng pháp thu nh p s li u 25 2.2.2 Ph ng pháp phơn tích s li u 26 2.3 Khung c s phơn tích 32 Ch ng 3: GI I THI U KHÁI QUÁT V NGỂN HĨNG NÔNG NGHI P VĨ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ậ CHI NHÁNH THĨNH PH V NH LONG 33 3.1 T ng quan v ngơn hƠng 33 3.1.1 L ch s hình thƠnh vƠ phát tri n 33 3.1.2 C c u t ch c 34 3.1.3 Ch c n ng, nhi m v vƠ quy n h n c a Chi nhánh 36 3.1.4 M t s quy đ nh v cho vay 37 3.2 T ng quan v k t qu ho t đ ng kinh doanh c a ngơn hƠng giai đo n t n m 2010 đén tháng đ u n m 2013 42 iv 3.2.1 Thu nh p 44 3.2.2 Chi phí 46 3.3 Thu n l i, khó kh n, đ nh h ng phát tri n 50 3.3.1 Thu n l i 50 3.3.2 Khó kh n 51 3.3.3 nh h ng phát tri n 51 Ch ng 4: PHỂN TệCH TH C TR NG CHO VAY HO T NG KINH DOANH T I NGỂN HĨNG NÔNG NGHI P VĨ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ậ CHI NHÁNH THĨNH PH V NH LONG 53 4.1 Phơn tích th c tr ng cho vay ho t đ ng kinh doanh t i ngơn hƠng giai đo n t 2010 đ n tháng đ u n m 2013 53 4.1.1 Doanh s cho vay 53 4.1.2 Doanh s thu n 63 4.2 Phơn tích th c tr ng r i ro tín d ng đ i v i cho vay ho t đ ng kinh doanh t i ngơn hƠng qua ban n m 2010, 2011, 2012 vƠ tháng đ u n m 2013 72 4.2.1 Tình hình nhóm n c a Ngơn hƠng qua n m 2010 ậ 2012 tháng đ u n m 2013 73 4.2.2 Tình hình n x u 75 4.3 ánh giá r i ro tín d ng đ i v i cho vay ho t đ ng kinh doanh t i ngơn hƠng qua ch tiêu tƠi 83 NH H NG N R I RO Ch ng 5: PHỂN TệCH CÁC NHỂN T TệN D NG I V I CHO VAY HO T NG KINH DOANH T I NGỂN HĨNG NÔNG NGHI P VĨ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ậ CHI NHÁNH THĨNH PH V NH LONG 88 5.1 Xác đ nh nhơn t nh h ng đ n r i ro tín d ng đ i v i cho vay ho t đ ng kinh doanh t i ngơn hƠng thơng qua mơ hình probit 88 5.1.1 Mô t m u nghiên c u 88 5.1.2 K t qu x lỦ t mơ hình Probit vƠ gi i thích bi n 90 5.2 Xác đ nh nguyên nhơn gơy r i ro tín d ng đ i v i cho vay ho t đ ng kinh doanh t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long 93 5.2.1 Nguyên nhơn t phía ngơn hƠng 93 5.2.2 Nguyên nhơn t phía khách hƠng 95 5.2.3 Nguyên nhân khách quan 97 v Ch ng 6: M T S GI I PHÁP NH M H N CH R I RO TệN D NG I V I CHO VAY HO T NG KINH DOANH T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VĨ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ậ CHI NHÁNH V NH LONG 99 6.1 i v i kho n n r i ro hi n t i vƠ có th chuy n nhóm th i gian s p t i 100 6.2 Gi i pháp v lơu dƠi 101 CH NG 7: K T LU N 106 TĨI LI U THAM KH O 108 PH L C 110 vi DANHăSỄCHăB NG Trang B ng 3.1 K t qu ho t đ ng kinh doanh n m 2010, 2011 vƠ 2012 vƠ tháng đ u n m 2013 c a Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long 43 B ng 4.1 Doanh s cho vay theo th i h n ho t đ ng kinh doanh n m 2010, 2011 vƠ 2012 vƠ tháng đ u n m 2013 t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh Ph V nh Long 55 B ng 4.2 Doanh s cho vay theo l nh v c ho t đ ng kinh doanh n m 2010, 2011 vƠ 2012 vƠ tháng đ u n m 2013 t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long 60 B ng 4.3 Doanh s cho vay theo lo i hình ho t đ ng kinh doanh n m 2010, 2011 vƠ 2012 vƠ tháng đ u n m 2013 t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh Thành ph V nh Long 62 B ng 4.4 Doanh s thu n theo th i h n ho t đ ng kinh doanh n m 2010, 2011 vƠ 2012 vƠ tháng đ u n m 2013 t i Ngơn hàng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long 65 B ng 4.5 Doanh s thu n theo l nh v c ho t đ ng kinh doanh n m 2010, 2011 vƠ 2012 vƠ tháng đ u n m 2013 t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long 67 B ng 4.6 Doanh s thu n theo lo i hình ho t đ ng kinh doanh n m 2010, 2011 vƠ 2012 vƠ tháng đ u n m 2013 t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long 71 B ng N x u theo nhóm n m 2010, 2011 vƠ 2012 vƠ tháng đ u n m 2013 t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long 74 B ng 4.8 N x u theo th i h n ho t đ ng kinh doanh n m 2010, 2011 2012 tháng đ u n m 2013 t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long 76 B ng 4.9 N x u theo l nh v c ho t đ ng kinh doanh n m 2010, 2011 2012 vƠ tháng đ u n m 2013 t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long 79 vii B ng 4.10 N x u theo lo i hình ho t đ ng kinh doanh n m 2010, 2011 vƠ 2012 vƠ tháng đ u n m 2013 t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long 81 B ng 4.11 Các ch tiêu đánh giá r i ro tín d ng đ i v i cho vay ho t đ ng kinh doanh n m 2010, 2011 vƠ 2012 vƠ tháng đ u n m 2013 t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long 84 B ng 5.1 Th c tr ng r i ro tín d ng đ i v i cho vay ho t đ ng kinh doanh theo s li u thu th p 10/2013 t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long 88 B ng 5.2 Lo i hình vay v n ho t đ ng kinh doanh theo s li u thu th p tháng 10/2013 t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long 89 B ng 5.3 i t ng vay v n ho t đ ng kinh doanh theo s li u thu th p tháng 10/2013 t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long 89 B ng 5.4 L nh v c ho t đ ng kinh doanh theo s li u thu th p tháng 10/2013 t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long 90 B ng 5.5 K t qu h i quy mơ hình Probit cho bi t nhơn t nh h ng r i ro tín d ng đ i v i cho vay ho t đ ng kinh doanh t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long 90 viii đ u có thơng tin tƠi sai l ch v i s th t tƠi c a b n thơn doanh nghi p Khi doanh nghi p kinh doanh thua l , nh ng báo cáo tài doanh nghi p g i đ n ngơn hƠng v i k t qu lưi, vƠ h đư dùng k thu t k toán đ treo kho n l nƠy nh m t kho n hƠng t n kho b ng đ i k toán Khi s d ng ch tiêu đánh giá đ x p h ng tín d ng cho vay, nhơn viên tín d ng s d ng nh ng s báo cáo tài chính, có s nƠy vƠ hi n nhiên lƠ tƠi s n c a doanh nghi p vƠ k v ng r ng t ng lai công ty s bán s hƠng nƠy thu v ti n v vƠ tr cho ngơn hƠng Nh ng không ng s hƠng t n kho ch t n t i lƠ s báo cáo tài chính, ch s th t đ i th ng cơng ty khơng có lơ hƠng nƠy, h u qu lƠ cơng ty khơng có hƠng đ bán vƠ đ ng nhiên khơng có ti n tr cho ngơn hƠng Ngay t đ u r i ro tín d ng đư b đánh giá sai, đ n ngơn hƠng nh n s sai l m n đư bi n thƠnh n x u Th t h n ch v tƠi s n b o đ m, n u cá nhơn, doanh nghi p kinh doanh mƠ tƠi s n th ch p lƠ thu c bên th ba N u x y tranh ch p gi a doanh nghi p vƠ bên th ba, giá tr tƠi s n đ m b o c ng b nh h ng, r i ro b t đ u xu t hi n Th n m khách hƠng s d ng v n sai m c đích ơy lƠ m t nh ng nguyên nhơn gơy n x u r t cao không ch riêng t i ngơn hƠng phơn tích Khi khác hƠng vay v n, đư c tình cung c p ch ng t , trình bƠy ph ng án, m c đích s d ng v n r t h p lỦ nh ng ngơn hƠng gi i ngân kho n vay, khách hƠng l i mang s d ng ngu n v n nƠy v i nhi u m c đích khác nhiên k t qu kinh doanh l i không nh mong mu n Ho c khách hƠng khơng có kh n ng tr n vay ngơn hƠng khác nên tìm m i cách vay đ c t ngơn hƠng nƠy đ mang đ o n ơy lƠ nh ng nguyên nhơn d n đ n khách hƠng khơng có ngu n tr n toán h n vƠ đ y đ cho ngân hàng Th sáu thái đ h p tác c a khách hƠng vi c gi i quy t n Khi x y n đư b r i ro, m t s khách hƠng khơng tốn đ c kho n n c a nên đư b tr n kh i n i c trú Th b y đ o đ c c a khách hƠng vay M t s khách hƠng vay đư c tình l a g t, không trung th c đ a tƠi s n đ m b o đ th ch p cho vay tƠi s n đ m b o nƠy khách hƠng đư bán cho nhi u ng i khác nh ng ch b ng gi y cam k t b ng tay Sau l i đem tƠi s n th ch p ngơn hƠng v i đ y đ ph ng án kinh doanh c ng nh hóa đ n ch ng t Khi x y tranh ch p, khách hƠng b tr n, tƠi s n đ m b o cho kho n vay c ng khó phát đ gi i quy t n r i ro 96 5.2.3 Nguyên nhân khách quan T n m 2010 đ n n n kinh t c n c g p nhi u khó kh n, t l l m phát t ng cao qua t ng n m C th , n m 2010 t l l m phát lƠ 11,75%, sang n m 2011 t l nƠy t ng lên thƠnh 18,58% L m phát t ng cao, n cho giá c m t hƠng ch y u, th c ph m ph c v đ i s ng t ng v t Thêm vƠo đó, chi phí nguyên v t li u đ u vƠo cho s n xu t c ng t ng th tr ng tiêu th bưo hịa, hƠng s n xu t bán không đ c lƠm cho doanh nghi p s n xu t không thu h i v n đ c đ ti p t c tái đ u t l i H n n a, vƠo nh ng n m nƠy, bi n đ ng giá x ng d u vƠ n ln lƠ đ tƠi nóng h i K t 16/09/2008, giá x ng d u đ c v n hƠnh theo c ch th tr ng, bi n đ ng khó l ng ch n m 2010 giá x ng n c đư l n t ng vƠ 10 l n gi m Giá x ng d u t ng m nh nh ng gi m r t nh S v n hƠnh giá x ng vƠ v n đ thi u n n m 2010 đư gơy c ng khơng khó kh n cho doanh nghi p s n xu t, nhi u doanh nghi p b đình đ n, thu h p kinh doanh d n, t h n lƠ m t s doanh nghi p không th ti p t c ho t đ ng vƠ phá s n hƠng lo t đư gơy thi t h i l n cho n n kinh t Không nh ng th , l m phát cao tác đ ng đ n y u t tơm lỦ ng i g i ti n Khách hƠng lo đ ng ti n c a h s m t giá g i ngơn hàng nên h mu n rút ng i vay có l i nên h mu n gia t ng nhu c u vay vƠ kéo dƠi th i h n tr lƠm cho ngơn hƠng g p khó kh n, nguy c r i ro đ i v i ho t đ ng cho vay lƠ không tránh kh i N m 2011, tình hình kh ng ho ng kinh t th gi i nên đ t n c ta g p khơng khó kh n vi c u hƠnh kinh t v mơ, v i sách th t ch t ti n t , ki m ch l m phát, c t gi m đ u t cơng, lưi su t cho vay ln trì m c cao, giá c th tr ng bi n đ ng t ng, th i ti t, khí h u, thiên tai nhi u tác đ ng đ n s n xu t vƠ đ i s ng nhơn dơn, nên doanh nghi p, h kinh doanh n c nói chung vƠ t i ThƠnh ph V nh Long nói riêng c ng thu h p quy mô s n xu t kinh doanh ho c t m ng ng kinh doanh, th ch tiêu n nhóm vƠ n x u t ng m nh nh ng khách hƠng có d n l n g p khó kh n kinh doanh d n đ n vi c toán n đ n h n ch m tr , có nh ng khách hƠnh không thu đ c ti n đ tr n vay N m 2012 c ng không ph i lƠ m t n m d th mƠ kinh t th gi i ti p t c khơng có tình tr ng h n n m 2011, kh ng ho ng n cơng chơu Âu ch a có l i thoát, kinh t M , Nh t B n đ u không m y kh quan Ho t đ ng đ u t trì tr v i xu t kh u gi m h u h t n n kinh t d n đ n t ng tr ng gi m sút n c, th tr ng tiêu th hƠng hóa b thu h p d n đ n hƠng t n kho m c cao, vi c thu h i n g c vƠ lưi ch m khách hƠng b nh h ng kh ng ho ng c a n n kinh t 97 Tóm l i, v i vi c k t h p mơ hình h i quy áp d ng xác đ nh nhơn t nh h ng r i ro tín d ng vƠ nguyên nhơn t th c t ngoƠi mơ hình cho th y kh n ng tƠi c a khách hƠng, giá tr tƠi s n đ m b o kèm v i vay c ng nh vi c khách hƠng có trung th c, cung c p đ y đ hóa đ n, ch ng t nh n n hay không lƠ nh ng nhơn t đáng ph i quan tâm trình theo dõi n t i ngơn hƠng VƠ h n h t, ngoƠi mô hình cịn có nh ng nhơn t , ngun nhơn khác c ng đư gơy r i ro tín d ng cho khách hƠng vay ho t đ ng kinh doanh nh ta đư trình bƠy VƠ dù nguyên nhơn t phía khách hƠng vay v n hay t phía ngơn hƠng, nguyên nhơn ch quan hay khách quan đ u d n đ n h u qu lƠ khách hƠng không tr đ c n Do đó, s ti p c n nguyên nhơn gơy r i ro tín d ng s giúp cho ngơn hƠng nhìn nh n m t cách đ y đ , toàn di n, khách quan h n t có bi n pháp phịng ng a, gi m thi u r i ro đ ho t đ ng cho vay l nh v c kinh doanh nói riêng vƠ ho t đ ng tín d ng nói chung có hi u qu vƠ ch t l ng h n 98 CH NGă6 M TăS ăGI IăPHỄPăNH MăH NăCH ăR IăROăTệNăD NGă IăV Iă CHOăVAYăHO Tă NG KINH DOANH T IăNGỂNăHĨNGă NỌNGăNGHI PăVĨăPHỄTăTRI NăNỌNGăTHỌNă VI TăNAMăậ CHI NHỄNHăV NHăLONG Qua phơn tích ho t đ ng cho vay vƠ r i ro cho vay ho t đ ng kinh doanh t i Ngân hàng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long ta th y ngơn hƠng đư kinh doanh có hi u qu , l i nhu n t ng M c dù ch t l ng tín d ng c a ngơn hƠng lƠ t t nh ng v n t n t i m t s h n ch phơn tích r i ro tín d ng nhi u nguyên nhơn khác Theo nh k t qu nghiên c u áp d ng phơn tích b ng mơ hình Probit đ xác đ nh nhơn t nh h ng đ n r i ro tín d ng đ i v i cho vay ho t đ ng kinh doanh ch r ng r i ro tín d ng b nh h ng b i y u t kh n ng tƠi c a khách hƠng, tƠi s n đ m b o vƠ khách hƠng không cung c p đ y đ hóa đ n cho ngơn hƠng nh n n Vi c h n ch r i ro tín d ng nhơn t nƠy gơy lƠ vi c mƠ ngơn hƠng c n Ủ đ n i v i kh n ng tƠi c a khách hƠng, ngơn hƠng nên l u tơm đ n ngu n v n t có c a khách hƠng góp vƠo ph ng án kinh doanh c bi t lƠ nh ng khách hƠng có ngu n t có th p h n so v i t ng nhu c u th c hi n Xem xét tính kh thi c a ph ng án, đ u s n ph m, c ng nh ngƠnh ngh khách hƠng chu n b ho c đư đ u t có ti m n nh ng r i ro không Ngu n thu nh p tr n c a khách hƠng lƠ t đơu, có n đ nh khơng Bên c nh đó, v tƠi s n đ m b o c ng lƠ m t nhơn t tác đ ng đ n r i ro tín d ng đ i v i cho vay ho t đ ng kinh doanh Theo l th ng n u tƠi s n đ m b o cƠng cao kh n ng đ m b o cho s ti n vay cƠng t t, r i ro tín d ng x y Nh ng v i k t qu phơn tích t mơ hình Probit r i ro tín d ng l i x y cƠng cao tr ng h p nƠy Chính v y, ngơn hƠng nên ki m tra k tính đ m b o c a tƠi s n c ng nh phơn tán r i ro tín d ng c a mình, khơng nên ch t p trung cho vay nhi u m t l nh v c Khi có nhi u khách hƠng có nhu c u v n kinh doanh v m t l nh v c nƠo đ n vay ngơn hƠng ngơn hƠng nên th n tr ng đánh giá khách hƠng, nh t lƠ khách hƠng vay v i s ti n l n đ đ u t vƠ tƠi s n th ch p cho kho n vay lƠ tƠi s n hình thƠnh t ng lai kh n ng r i ro l i cƠng cao Khơng ch y theo doanh s , phong trƠo hay giƠnh khách hƠng mƠ cho vay không ki m sốt M t nhơn t khác c ng khơng ph n quan tr ng góp ph n nh h ng đ n kh n ng x y r i ro tín d ng đ i v i cho vay ho t đ ng kinh doanh lƠ 99 khách hƠng khơng kèm hóa đ n nh n n Vi c khách hƠng cung c p đ y đ hóa đ n nh p hƠng lƠ u h t s c quan tr ng ch ng t khách hƠng s d ng v n vay ch , vi c Tuy nhiên, th c t khó mƠ có khách hƠng kinh doanh nƠo có th th c hi n t t vi c nƠy, k c khách hƠng cung c p đ y đ hóa đ n, h p đ ng kinh t mua bán c ng ch a ch c lƠ s th t Vì v y đơy lƠ m t nhơn t c n đ c quan tơm Ủ iv i nh ng khách hƠng th ng xun nh n n mƠ khơng kèm hóa đ n cán b tín d ng c n Ủ đ n tình hình kinh doanh c a khách hƠng nƠy nhi u h n, n m rõ ho t đ ng, thay đ i c a ng i vay, th ng xuyên đ n c s kinh doanh c a khách hƠng đ ki m tra ng th i c n hi u rõ t i khách hƠng không th cung c p ch ng t theo u c u, khơng nh ng tìm hi u t khách hƠng mƠ cán b c n t o d ng m i quan h t t v i đ a ph ng vƠ đ i t ng khách hƠng hay đ i tác lƠm n có quan h v i khách hƠng vay nƠy đ có th có nhi u thơng tin h n v khách hƠng L ng tr c đ c nh ng r i ro mƠ khách hƠng mang l i N u ng i vay s d ng ngu n v n đ c gi i ngơn không m c đích cán b ngơn hƠng c n có bi n pháp x lỦ h p lỦ vƠ k p th i Cùng v i vi c xác đ nh nhơn t nh h ng r i ro tín d ng đ i v i cho vay ho t đ ng kinh doanh b ng mơ hình Probit vƠ nh ng ngun nhơn khác ngoƠi mơ hình k t h p v i th c tr ng tín d ng c ng nh r i ro tín d ng cho vay ho t đ ng nƠy, ngơn hƠng có th xem xét th c hi n gi i pháp c th sau: 6.1ă Iă V Iă CỄCă KHO Nă N ă R Iă ROă HI Nă T Iă VĨă Cịă TH ă CHUY NăNHịMăTRONGăTH IăGIANăS PăT I i v i kho n n đư lƠ n x u, n r i ro, ngân hàng có th xem xét h ng gi i quy t nh sau: - Bán n cho công ty mua bán n - X lỦ n x u b ng vi c s d ng r i ro tín d ng đư trích l p - Phát mưi tƠi s n đ m b o i v i khách hƠng khơng có thái đ h p tác tr n , đư th a thu n, cam k t nhi u l n v n không th c hi n, ngơn hƠng ti n hƠnh kh i ki n h s nƠy sang c quan pháp lu t có trách nhi m đ gi i quy t - M t s kho n vay khách hƠng thái đ h p tác tr n m c dù có đ kh n ng nh ng c tình l n tránh, gi b nh cán b tín d ng ti n hƠnh u tra đ i t ng khác lƠ ng i thơn, khách hƠng có liên quan đ n ng i vay đ ti n hƠnh tìm hi u nguyên nhơn th t s ng th i có s liên k t gi a n x u đ có th n u đ c gi i quy t nhi u n ch b ng m t lúc 100 - Th ng xuyên đánh giá l i kho n vay, n m b t thông tin k p th i c a khách hƠng đ có th đ u t thêm ho c c t gi m d n d n tr c h n, đánh giá tình hình khách hƠng đ có nh ng bi n pháp x lỦ k p th i Trong tình hình kinh t hi n t i nh ng kho n n ti m n r i ro h n, chuy n nhóm r t l n lƠ nh ng vay g p khó kh n công tác thu h i n lưi, n g c đ n h n Nh ng vay nƠy c n đ c đánh giá c th , đánh giá kh n ng thu h i theo t ng cán b tín d ng, ph n ánh k p th i lên Tr ng Phòng k ho ch kinh doanh đ có nh ng bi n pháp x lỦ c th T ng cán b tín d ng c n ti p t c đôn đ c, nh c nh th ng xuyên, k t h p đoƠn x lỦ n đ tác đ ng tích c c đ n khách hàng 6.2 GI IăPHỄPăV ăLỂUăDĨI V i vi c ngơn hƠng đ y m nh cho vay ng n h n ho t đ ng kinh doanh bán buôn, bán l vƠ d ch v đư lƠm t ng doanh s cho vay c ng nh doanh s thu n nh ng c ng đ ng ngh a r i ro tín d ng kèm theo xu t hi n V i l ng khách hàng nhi u vi c có m t s khách hƠng cung c p thông tin sau s th t lƠm cho ngơn hƠng không xác đ nh n ng l c kinh doanh c a h c ng nh đ nh giá tƠi s n đ m b o s lƠ nguyên nhơn lƠm cho kh n ng r i ro tín d ng đ i v i kho n vay nƠy r t l n, v y: - Ngân hàng c n nâng cao ch t l ng thơng tin phân tích tín d ng đ i v i khách hàng ho t đ ng kinh doanh Thông tin v khách hƠng lƠ t i quan tr ng tr c quy t đ nh kỦ h p đ ng tín d ng Thơng tin v khách hƠng c n thu th p đ y đ t tình hình s n xu t kinh doanh đ n cơng n ; t uy tín c a khách hƠng quan h th ng m i đ n l i s ng, t cách đ o đ c c a ng i qu n lỦ doanh nghi p; t hi n tr ng tƠi s n th ch p đ n kh n ng tƠi c a doanh nghi p.v.v Thông tin c n đ c thu th p t nhi u ngu n khác đ có c s so sánh, đánh giá vƠ l a ch n thông tin - Th m đ nh k đ n t ng chi ti t c a m t d án đ u t ho c m t ph ng án kinh doanh: t nguyên li u đ u vƠo đ n tiêu th s n ph m đ u ra, y u t v c nh tranh có th nh h ng đ n d án, ph ng án i v i thơng tin v tƠi chính, ngơn hƠng nên yêu c u khách hƠng cung c p báo cáo tƠi đư đ c ki m tốn; cịn đ i v i doanh nghi p mà báo cáo c a h khơng b t bu c ph i ki m tốn ngơn hƠng khuy n khích h n p báo cáo tài đ c ki m tốn N u báo cáo tài khách hƠng ch a đ c ki m tốn thì: Ngơn hƠng c n Ủ ki m tra s gian l n c a báo cáo tƠi cho b ng vi c đ t nh ng cơu h i cho xung quanh kh n ng đ t đ c ho c nh ng ch ng th c c a nh ng tr ng h p sau: + Công ty báo cáo l i nhu n cao, nh ng dòng ti n l i không t t; 101 + L i nhu n g p m c cao, c công ty ph i đ i m t t th tr ng v bình n giá; + Các kho n ph i thu, n ph i tr vƠ hƠng t n kho t ng lên, doanh s bán hƠng n đ nh ho c suy gi m; + Công ty g n nh vi ph m cam k t v i ngơn hƠng v kh n ng tr n (n ng n h n > tƠi s n ng n h n); + Có m t s u ch nh cu i n m có Ủ ngh a - H n n a, vi c t ng m nh l ng khách hƠng vay ho t đ ng kinh doanh t ng đ a bƠn ph trách c a m i cán b tín d ng l i khơng gi ng Chính v y ngơn hƠng nên có s phơn chia vi c qu n lỦ nƠy theo kh i l ng khách hƠng vƠ d n cho phù h p nh đ i v i đ a bƠn ho t đ ng kinh doanh r ng nh Ph ng 1, Ph ng nên có cán b tín d ng qu n lỦ đ a bƠn nƠy đ vi c qu n lỦ vay có hi u qu h n, phơn tán áp l c ki m soát kho n vay d n vƠo m t cán b M c dù theo mơ hình Probit vi c ki m tra, giám sát kho n vay c a ngơn hƠng khơng có nh h ng đ n r i ro tín d ng nh ng th c t n u vi c ki m tra nƠy th c s th c hi n v i Ủ ngh a c a đơy lƠ nhơn t h t s c quan tr ng có nh h ng đ n kh n ng x y r i ro tín d ng M i kho n vay sau gi i ngơn c n ph i n m t m ki m soát c a ngơn hƠng, nên vi c ki m tra th ng xuyên xem khách hƠng có s d ng v n đung m c đích hay khơng vƠ có th phát hi n nh ng r i ro ti m n đ có nh ng bi n pháp x lỦ k p th i lƠ u h t s c c n thi t V i nguyên nhơn thi u thông tin khách hƠng ngơn hƠng mu n có nhi u thơng tin h n c n đ c ch đ ng vi c truy c p thơng tin tín d ng khách hƠng t Trung tơm Thông tin khách hƠng c a Ngơn hƠng NhƠ N c (CIC) Bên c nh đ ki m tra m c đ uy tín c ng nh trung th c c a khách hƠng, ngơn hƠng c n m r ng giao l u v i ngơn hƠng khác đ a bƠn, đ cán b , đ c bi t lƠ cán b tín d ng c a th ng xuyên có m i quan h ti p xúc r ng v i cán b ngơn hƠng khác, t vi c ki m ch ng thơng tin liên quan đ n khách hƠng c ng nh tìm hi u kh n ng tr n c a h c ng s thu n l i h n - Không ch ngơn hƠng mƠ t ng cán b tín d ng nên th ng xuyên liên h , t o m i quan h t t, thơn thi t đ i v i quy n đ a ph ng, t p khóm đ n ph ng xư, …th ng xuyên xu ng đ a bƠn vƠ l y thông tin t h , bám sát đ a bƠn qu n lỦ Vi c nƠy khơng nh ng giúp ích vi c thu th p thơng tin xung quanh khách hàng cho vay c mƠ tìm ki m đ c khách hƠng m i ng th i, gi i quy t khách hƠng n x u t i đ a bƠn c ng s d dƠng h n 102 Bên c nh đó, đ góp ph n h n ch đ c r i ro tín d ng đ i v i ho t đ ng kinh doanh mƠ nguyên nhơn xu t phát t khách hƠng ngơn hƠng c n: - T ng c ng ho t đ ng t v n đ i khách hàng ho t đ ng kinh doanh Ngân hàng có th m r ng ho t đ ng t v n cho khách hƠng nƠy, t v n không ch d ng l i m c đ gi i thích quy đ nh th l cho khách hàng mà v i h xem xét tính hi u qu c a d án c s giúp h l p ph ng án s n xu t kinh doanh Nh phân tích ch ng 5, m y u nh t c a khách hàng kinh doanh hi n nay, ch y u lƠ khách hƠng lƠ cá nhơn m i b t đ u kinh doanh ho c kinh doanh quy mô l n, l nh v c kinh doanh m i ti p c n h khơng có kh n ng xơy d ng nh ng d án có tính kh thi, h n n a thói quen s d ng t v n chuyên nghi p ch a hình thành đ i b ph n doanh nghi p Vi t Nam Các v n đ c n t v n nh : thông tin công ngh , th tr ng th hi u, xác đ nh c c u v n đ u t h p lỦ, qu n lỦ q trình s n xu t kinh doanh, tính tốn đ u vƠo, đ u c a th tr ng tính hi u qu lâu dài Ngồi ra, ngân hàng c n t ch c m t m ng l i thông tin đ giúp đ doanh nghi p Nhi u doanh nghi p v a nh , h kinh doanh thi u thông tin ho c thơng tin khơng xác mà ký nh ng h p đ ng b t l i cho Ngân hàng có m i quan h v i nhi u khách hàng v i m i ngành ngh , l nh v c khác nhau, có nh ng chun gia thu th p phân tích thơng tin nên có th đáp ng nhu c u thơng tin thi u cho doanh nghi p giúp doanh nghi p gi m đ c chi phí, tránh đ c nh ng thông tin không x ng vƠ t ng hi u qu kinh doanh cho cá nhơn, doanh nghi p - Ngơn hƠng cịn có th t ch c h i ngh khách hƠng, tri ân khách hƠng có quan h lơu n m v i mình, đ c bi t lƠ khách hƠng lƠ doanh nghi p, cá nhơn kinh doanh l n i v i khách hƠng kinh doanh nh l th ng xuyên quan tơm, tr ng đ n ho t đ ng kinh doanh, t o u ki n cho h c ng nh tìm ki m đ u cho s n ph m c a nh ng h nƠy - Phân tán r i ro đ ng n ng a r i ro tín d ng Ho t đ ng kinh doanh cƠng có l i nhu n cao r i ro c ng cƠng cao Không ch riêng doanh nghi p mƠ c ngơn hƠng c ng không tránh kh i quy lu t nƠy Do phơn án r i ro lƠ m t gi i pháp có tính ch đ ng vƠ ng n ng a tích c c nh ng h u qu l n có th x y đ i v i ho t đ ng c a ngơn hƠng Vi c phơn tán r i ro, tùy vƠo t ng th i k , th i m vƠ sách ban hƠnh, ch đ o c a Chính ph , Ngơn hƠng NhƠ n c Nh ng ngơn hƠng có th th c hi n ch đ ng phơn tán r i ro b ng cách chia nh ho c gi i h n s ti n vay c a khách hƠng, cho vay nhi u khách hƠng Theo dõi th ng xuyên tình tr ng c a khách hƠng đ nhanh chóng phơn tán r i ro qua t ng giai đo n nh n n 103 khách hƠng đ n nh n v n đ kinh doanh Vi c phơn tán nƠy có th d a lƠ dưn h n tr n cu i t ng gi y nh n n c a khách hƠng ng th i c ng ph i xem xét đ n y u t th i v c a ngƠnh s n xu t kinh doanh đ bi t đ c kh n ng tr n c a khách hƠng vƠ có nên t p trung cho vay ngƠnh ngh nƠy n a hay không hay chuy n sang nh ng ngƠnh ngh kinh doanh khác NgoƠi c n tích c c h n n a vi c khuy n khích khách hƠng mua b o hi m b o an tín d ng, đ có nh ng tr ng h p không hay x y theo quy đ nh h p đ ng b o hi m, ngơn hƠng s gi m b t đ c thi t h i cho mình, chuy n r i ro cho công ty b o hi m - V công tác nhân s Nguyên nhơn nh h ng lƠm cho r i ro tín d ng cho khách hƠng vay ho t đ ng kinh doanh t i ngơn hƠng m t ph n nh t kinh nghi m c a cán b tín d ng m i Và vi c luơn chuy n cán b theo đ nh k đ a bƠn có nh ng m c t t nh ng c ng kèm theo nh ng khó kh n cho cán b m i ti p qu n, ch a sơu sát, hi u rõ tình hình t ng kho n n , đ c bi t lƠ n x u đư vƠ s phát sinh đ a bƠn qu n lỦ Có tr ng h p, cán b đ a bƠn khác có cách gi i quy t nh ng kho n n x u đ a bƠn c a cán b nƠy nh ng khó mƠ nêu lên Ủ ki n c a nên vi c ti p t c t ng c ng trì t x lỦ n x u, n r i ro lƠ h t s c c n thi t T x lỦ n nƠy c n th ng xuyên trao đ i kinh nghi m đ ng th i gi i quy t v n đ phát sinh, luơn chuy n tìm hi u h , doanh nghi p kinh doanh r i ro đ có gi i pháp cho t ng tr ng h p Nhơn viên tín d ng có nhi m v th m đ nh cho vay, th c hi n th t c cho vay, ki m tra giám sát sau cho vay, x lỦ kho n n h n vƠ hi n nay, ngân hàng th c hi n giao d ch m t c a nhơn viên tín d ng cịn lƠ giao d ch viên tín d ng Vì v y, nhơn viên tín d ng có vai trị quy t đ nh đ n ch t l ng, hi u qu ho t đ ng tín d ng c a ngơn hƠng, h c n đ c b i d ng, c p nh t b sung ki n th c m t cách th ng xuyên Ngân hàng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ T nh ThƠnh ph có th m l p t p hu n nghi p v ng n ngƠy theo đ nh k hƠng n m đ c p nh t ki n th c cho nhơn viên tín d ng N i dung t p hu n c n th c t , bao quát ki n th c có liên quan vƠ c n thi t cho ho t đ ng c a cán b tín d ng Trong t p hu n c n có s giao l u h c t p kinh nghi m l n gi a nhơn viên tín d ng HƠng n m, ngoƠi nh ng cu c thi nh ắAgribank tôi, bƠi vi t tìm hi u s n ph m d ch v c a Agribank, ngơn hƠng có th phát đ ng thêm cu c thi có th ng đ c bi t không ch cho khách hƠng c a mƠ cịn cho c cơng nhân viên, cán b t i ngơn hƠng C th , vƠo nh ng th i m đ nh k cu i ho t đ ng tháng đ u n m ho c vƠo cu i n m, ngơn hƠng t ch c cu c 104 thi vi t ắN u lƠm giám đ cẰ, bƠi vi t s đ c gi bí m t ch g i cho giám đ c chi nhánh Vi c phát đ ng cu c thi có th lƠm cho m t s cán b ho t đ ng t i v trí c a mình, qua trình lƠm, rút kinh nghi m, có sáng ki n nh ng khó bƠy t v i c p có th thơng qua cu c thi h m t ph n nói lên tơm s c a mình, m t ph n có th đ a Ủ ki n ki n ngh , cách gi i quy t m t s v n đ t n t i khơu ho t đ ng, nh ng h n ch , tiêu c c c n có bi n pháp vƠ thay đ i d n Không ch cán b ngơn hƠng mƠ cu c thi có th phát đ ng g i đ n cho khách hƠng, ch y u lƠ khách hƠng lƠ doanh nghi p l n, h có t m nhìn, kh n ng qu n lỦ nên s có nh ng Ủ ki n giúp ngơn hƠng phát tri n h n n a Hi n có nhi u cán b tín d ng lƠm t t công tác cho vay doanh nghi p, dù v y ngơn hƠng c ng c n ti p t c tích c c, đ y m nh h ng đƠo t o t i ch , nơng cao tay ngh cho cán b tín d ng đ ph c v t t h n n a đ i t ng khách hƠng vay v n đ ho t đ ng kinh doanh V i nh ng gi i pháp đ c nêu đ h n ch nh ng tác đ ng c a nhơn t nh h ng c ng nh nguyên nhơn gơy r i ro tín d ng đ i v i cho vay ho t đ ng kinh doanh t i ngơn hƠng, hy v ng s giúp ngơn hƠng gi m m t ph n gánh n ng v r i ro tín d ng l nh v c nƠy th i gian s p t i vƠ đ t đ c nh ng ph ng h ng đư đ 105 CH NGă7 K TăLU N tƠi t p trung nghiên c u r i ro tín d ng đ i v i cho vay ho t đ ng kinh doanh t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long, tìm nhơn t nh h ng t đ xu t gi i pháp h n ch r i ro tín d ng l nh v c nƠy B s li u đ c s d ng đ tƠi nƠy bao g m s li u s c p Phòng K ho ch kinh doanh c a ngơn hƠng cung c p đ phơn tích th c tr ng tín d ng c ng nh r i ro tín d ng cho khách hƠng vay ho t đ ng kinh doanh ng th i, đ tƠi s d ng s li u s c p lƠ k t qu c a đ t thu th p thông tin d a h s vay c a khách hƠng v i m c đích tìm đ c nhơn t nh h ng đ n r i ro tín d ng cho vay l nh v c nƠy b ng vi c áp d ng mơ hình probit T phơn tích th c tr ng tín d ng l nh v c ho t đ ng kinh doanh c a khác hƠng có th nh n th y r ng, ho t đ ng kinh doanh lƠ m t l nh v c có m t t tr ng cao t ng doanh s cho vay c ng nh doanh s thu n c a ngơn hàng c bi t lƠ lo i hình kinh doanh bán bn, bán l vƠ d ch v Tuy nhiên, song hƠnh v i vi c chi m t tr ng cao đem l i ngu n l i nhu n t lưi l n cho ngơn hƠng nh ng r i ro tín d ng kèm v i kho n vay thu c l nh v c ho t đ ng nƠy c ng cƠng cao VƠ rõ nh t lƠ phơn tích th c tr ng r i ro tín d ng cho khách hƠng nƠy vay thông qua ch tiêu n x u Qua t ng th i k , t tr ng n x u thu c v ho t đ ng kinh doanh chi m m t m c không nh t ng n x u c a ngơn hƠng nh ng nhìn chung đư đ n đ c kh c ph c S bi n đ ng c a nhóm n ho t đ ng kinh doanh ln lƠ u đáng đ c quan tơm VƠ s tích c c cơng tác thu h i n , gi i quy t n c a ngơn hƠng mƠ nhóm n thu c l nh v c nƠy đư d n gi m r t đáng k Nh ng đ gi i quy t đ c kho n n ti p theo c ng nh xác đ nh đ c nguyên nhơn gơy r i ro tín d ng đ i v i t ng kho n n lƠ u c n thi t Chính v y, qua k t qu phơn tích nhơn t nh h ng đ n r i ro tín d ng đ i v i cho vay ho t đ ng kinh doanh b ng mơ hình h i quy Probit, đư cho th y mơ hình có nhơn t có m i t ng quan ngh ch đ n r i ro tín d ng nƠy lƠ kh n ng tƠi c a khách hƠng, tƠi s n đ m b o bên c nh đó, mơ hình c ng có bi n khơng kèm hóa đ n nh n n có m i t ng quan thu n v i r i ro tín d ng cho khách hƠng vay ho t đ ng kinh doanh Theo k t qua nƠy khách hƠng có ngu n v n t có tham gia nhi u vƠo ph ng án h n so v i s ti n vay ngơn hƠng (t c t l v n t có/t ng nhu c u v n l n) kh n ng gơy r i ro tín d ng c a khách hƠng nƠy lƠ r t th p Nh ng ng c l i v i k v ng ban đ u c a nghiên c u lƠ tƠi s n đ m b o Theo gi thi t, t l tƠi s n đ m b o (s ti n vay/giá tr tƠi s n đ m b o) cƠng th p 106 ch ng t kh n ng đ m b o n vay c a h p đ ng lƠ t t, r i ro tín d ng kh n ng x y Tuy nhiên, qua k t qua phơn tích b ng mơ hình l i cho u ng c l i i u nƠy cho th y, ngơn hƠng không nên ch quan đ i v i n có t l đ m b o cao NgoƠi ra, mơ hình cịn có bi n khơng kèm hóa đ n nh n n c a khách hƠng đư cho k t qu nh k v ng, bi n nƠy có nh h ng đ n r i ro tín d ng cho khác hƠng vay ho t đ ng kinh doanh Trong trình kinh doanh, khách hƠng c n nh n n nh ng l i khơng cung c p đ y đ hóa đ n cho ngơn hƠng đ ch ng t h thi u h t v n, c n toán ti n hƠng, đơy lƠ u h t s c l u Ủ đ i v i ngơn hƠng kh n ng khách hƠng s d ng ngu n v n đ c gi i ngơn vƠo nh ng m c đích khác mƠ ngơn hƠng khơng ki m soát đ c lƠ r t l n, d n đ n th i gian dƠi s gơy r i ro tín d ng khó l ng Tuy nhiên, mơ hình ch gi i thích đ c 20,71% kh n ng nh h ng đ n r i ro tín d ng c a ngơn hƠng i u nƠy ch ng t cịn có nh ng bi n nhơn t khác mƠ ta ch a đ a vƠo mơ hình đ c nh nh h ng t mơi tr ng kinh t xư h i, t phía khách hƠng mƠ ta ch a ki m tra đ c c ng nh t phía ngơn hƠng Nh ng bi n đ a vƠo mơ hình ch d a h s vay c a khách hƠng nên so v i th c t cịn thi u sót V i vi c quan sát th c t , ti p c n v i công vi c hƠng ngƠy k t h p v i phơn tích th c tr ng tín d ng, r i ro tín d ng, ch tiêu đánh giá r i ro tín d ng đ i v i cho vay ho t đ ng kinh doanh t i ngơn hƠng đư cho th y r ng ngoƠi nhơn t đư xác đ nh cịn có ngun nhơn t phía khách hƠng h không trung th c vi c cung c p báo cáo tƠi chính, s d ng v n vay, c ng nh thi n chí tr n c a Bên c nh đó, t phía ngơn hƠng cịn thi u thơng tin v khách hƠng nên h n ch vi c đánh giá xác r i ro mƠ khách hƠng mang l i C th lƠ s n đ n h n c n đ c c c u m t s khách hƠng l n Khách hƠng khó kh n vi c ch đ ng tr n đ n h n N u khơng có sách cho c c u kho n n đ n h n kh n ng chuy n nhóm n s r t l n ó lƠ ch a k cá khách hƠng khơng có thi n chí, lƠm khó kh n cơng tác x lỦ n Nhìn chung, tình hình r i ro tín d ng đ i v i cho vay đ i t ng ho t đ ng kinh doanh t i ngơn hƠng v n đ c ki m soát k p th i, nh ng n m qua đư có xu h ng t t h n Trong nh ng tháng s p t i v i nh ng n l c c a c ng nh đ i ng cán b nhơn viên vi c đ vƠ lƠm t t nh ng gi i pháp đ x lỦ nh ng kho n n r i ro c vƠ ng n ch n k p th i kho n s phát sinh tin r ng ngu n v n ngơn hƠng đ a đ c đ n n i c n đ n, s d ng có hi u qu lƠm gia t ng l i nhu n cho doanh nghi p, doanh nghi p đ kh n ng tr g c, lưi cho ngơn hƠng th i gian quy đ nh, r i ro c a ngơn hƠng s ngƠy gi m đi, ho t đ ng có hi u qu h n, t ng uy tín vƠ l i nhu n cho ngơn hƠng 107 TĨIăLI UăTHAMăKH O Chính ph , 2011 Ngh quy t s 11/NQ-CP: V nh ng gi i pháp ch y u t p trung ki m ch l m phát, n đ nh kinh t v mô, b o đ m an sinh xã h i HƠ N i, ngƠy 24 tháng n m 2011 Chính ph , 2011 Ngh đ nh s 75/2011/NQ-CP: V tín d ng đ u t tín d ng xu t kh u c a Nhà n c HƠ N i, ngƠy 30 tháng n m 2011 Lê Th Thùy Dung, 2012 Phân tích r i ro tín d ng t i Ngân hàng Nơng nghi p Phát tri n Nông thôn Chi nhánh Thành ph V nh Long Lu n v n i h c i h c C n Th Mai V n Nam vƠ c ng s , 2004, Giáo trình Kinh t l ng ThƠnh ph H Chí Minh: NhƠ xu t b n Th ng kê Ngơn hƠng NhƠ n c Vi t Nam, 2005 Quy t đ nh s 493/2005/Q NHNN: Ban hành Quy đ nh v phân lo i n , trích l p s d ng d phòng đ x lý r i ro tín d ng ho t đ ng ngân hàng c a t ch c tín d ng HƠ N i, ngƠy 22 tháng n m 2005 Ngơn hƠng NhƠ n c Vi t Nam, 2007 Quy t đ nh s 18/2007/Q NHNN: V vi c s a đ i, b sung m t s u c a quy đ nh v phân lo i n , trích l p s d ng d phịng đ x lý r i ro tín d ng ho t đ ng ngân hàng c a t ch c tín d ng ban hàng theo Quy t đ nh s 493/2005/Q -NHNN ngày 22 tháng n m 2005 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c HƠ N i, ngƠy 25 tháng n m 2007 Ngơn hƠng NhƠ n c Vi t Nam, 2013 Thông t s 10/2013/TTNHNN: Quy đ nh lãi su t cho vay ng n h n t i đa b ng đ ng Vi t Nam c a t ch c tín d ng, chi nhánh Ngân hàng n c đ i v i khách hàng vay đ đáp ng nhu c u v n ph c v m t s l nh v c, ngành kinh t HƠ N i, ngƠy 10 tháng n m 2013 Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh Ph V nh Long, 2011 V n ki n đ i h i công nhân viên ch c Agribank Thành ph V nh Long n m 2011 V nh Long, tháng n m 2011 Ngân hàng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh Ph V nh Long, 2012 V n ki n đ i h i công nhân viên ch c Agribank Thành ph V nh Long n m 2012 V nh Long, tháng n m 2012 10 Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh Ph V nh Long, 2013 V n ki n đ i h i công nhân viên ch c Agribank Thành ph V nh Long n m 2013 V nh Long, tháng n m 2013 11 Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam, 2010 Quy t đ nh s 666/Q -H QT-TDHo: V vi c ban hành Quy đ nh cho vay đ i 108 v i khách hàng h th ng Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam HƠ N i, ngƠy 15 tháng n m 2010 12 Ngơn hƠng NhƠ n c Vi t Nam, 2001 Quy t đ nh s 1627/2001/Q NHNN: V vi c ban hành Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng đ i v i khách hàng, u 6, 7, 11 HƠ N i, ngƠy 31 tháng 12 n m 2001 13 Nguy n Minh Ki u, 2011, Nghi p v ngân hàng th ng m i Thành ph H Chí Minh: NhƠ xu t b n Lao đ ng ậ Xư h i 14 Nguy n V n Ti n, 2003 ánh giá phòng ng a r i ro kinh doanh ngân hàng ThƠnh ph H Chí Minh: NhƠ xu t b n Th ng kê 15 Ph m Anh TƠi, 2012 Phân tích k t qu ho t đ ng tín d ng t i Ngân hàng Nơng nghi p Phát tri n Nông thôn Chi nhánh Thành ph V nh Long Lu n v n i h c i h c C n Th 16 Thái V n i, 2012, Nghi p v kinh doanh ngân hàng th ng m i C n Th : NhƠ xu t b n i h c C n Th 17 Thái V n i vƠ Nguy n Thanh Nguy t, 2010, Qu n tr ngân hàng th ng m i C n Th : NhƠ xu t b n i h c C n Th 18 Tr ng ông L c vƠ Nguy n Th Tuy t, 2010 Các nhơn t nh h ng đ n r i ro tín d ng c a Ngơn hƠng th ng m i c ph n Ngo i th ng Chi nhánh thƠnh ph C n Th T p chí Ngân hàng, s 5, tháng 3/2011, trang 38-41 19 Qu c h i, 2005 Lu t Doanh nghi p, u HƠ N i, ngƠy 29 tháng 11 n m 2005 20 Vi n Chi n l c vƠ Chính sách TƠi chính, 2012 Tình hình kinh t v mô c a Vi t Nam 2011 d báo 2012 [NgƠy truy c p: 15 tháng n m 2012] 109 PH ăL C K TăQU ăH IăQUY X ăLụăB NGăPH NăM MăSTATA Ki m tra đa c ng n corr (obs=231) coruir~g kinhng~h khanan~h taisan~o coruirokhong kinhnghiemkh khanangtai~h taisandambao kiemtra doituongvay khonghoadon 1.0000 0.1100 -0.2057 -0.1622 -0.0128 -0.0854 0.2550 1.0000 -0.2905 0.0407 0.2940 -0.4463 0.0430 1.0000 -0.0819 -0.1943 0.4064 -0.1926 1.0000 0.1609 -0.1769 0.0904 kiemtra doituo~y khongh~n 1.0000 -0.3136 0.1675 K t qu ch y hàm Probit xác đ nh nhân t nh h d ng cho vay ho t đ ng kinh doanh t i ngân hàng 1.0000 -0.0699 1.0000 ng đ n r i ro tín probit coruirokhong kinhnghiemkh khanangtaichinh taisandambao kiemtra doituongvay khonghoadon Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0: 1: 2: 3: 4: log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = -72.647698 -58.438172 -57.602786 -57.598987 -57.598987 Probit regression Number of obs LR chi2(6) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -57.598987 coruirokhong Coef kinhnghiemkh khanangtai~h taisandambao kiemtra doituongvay khonghoadon _cons 0507659 -2.25094 -2.636097 -.0068368 -.1473515 1.826303 9017258 Std Err .0521071 9598257 888234 0076504 3570555 5593652 8148508 z 0.97 -2.35 -2.97 -0.89 -0.41 3.26 1.11 P>|z| 0.330 0.019 0.003 0.372 0.680 0.001 0.268 = = = = 231 30.10 0.0000 0.2071 [95% Conf Interval] -.0513621 -4.132164 -4.377004 -.0218313 -.8471675 7299676 -.6953525 1528938 -.3697164 -.8951908 0081576 5524645 2.922639 2.498804 Ki m đ nh s phù h p c a mơ hình lstat Probit model for coruirokhong True Classified D ~D Total + - 20 208 228 Total 22 209 231 Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as coruirokhong != Sensitivity Specificity Positive predictive value Negative predictive value Pr( +| D) Pr( -|~D) Pr( D| +) Pr(~D| -) 9.09% 99.52% 66.67% 91.23% False False False False Pr( +|~D) Pr( -| D) Pr(~D| +) Pr( D| -) 0.48% 90.91% 33.33% 8.77% + + - rate rate rate rate for for for for true ~D true D classified + classified - Correctly classified 90.91% 110 ... lƠ phơn tích r i ro tín d ng đ i v i cho vay ho t đ ng kinh doanh t i Ngân hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long, t đ gi i pháp nh m h n ch r i ro ho... i ro tín d ng vƠ nguyên nhân d n đ n r i ro tín d ng đ i v i cho vay ho t đ ng kinh doanh t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long C th : - Doanh. .. thƠnh Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long ậ V nh Long Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long, có: +

Ngày đăng: 07/10/2015, 10:34

Từ khóa liên quan

Trích đoạn

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan