B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP H CHÍ MINH o0o LÊ NGUYN PHNG TRANG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T TÁC NG N HIU QU HOT NG CA NGÂN HÀNG TMCP PHNG NAM CHUYÊNNGÀNH :TÀICHÍNH– NGÂN H ÀNG MÃS :60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS. TRNG QUANG THÔNG TP. H CHÍ MINH–NM 2015 Li cam đoan u ca bi s ng dn ca n s liu và kt qu thc nghi các trích dc thc hin là hoàn toàn trung thc, chính xác. Tác gi Lê Nguyn  MC LC Trang ph bìa Li cam oan Mc lc Danh mc các ký hiu, ch vit tt Danh mc các bng Danh mc các hình Li m đu 1. Tính cp thit c tài 1 2.  2 3.  2 4. u 2 5.  3 6.  3 Chng 1: Lý lun tng quan v các nhân t tác đng đn hiu qu hot đng ca Ngân hàng thng mi 4 1.1. Tng quan v Ngân hàng thng mi 4 1.1.1.  4 1.1.2. gi 5 1.1.3.  6 1.2. Tng quan v Ngân hàng TMCP Phng Nam 6 1.2.1.  6 1.2.2.  2011-2014 8 1.3. Hiu qu hot đng 10 1.3.1.  10 1.3.2. i . 12 1.3.2.1.  13 1.3.2.2.  14 1.3.3. gân hàng thi 16 1.3.3.1.  16 1.3.3.2.  20 1.3.4.  i 24 1.4. Các nghiên cu thc nghim trong và ngoài nc v đánh giá hiu qu hot đng ca Ngân hàng thng mi 25 1.5. Các nghiên cu thc nghim trong và ngoài nc v phân tích các nhân t tác đng đn hiu qu hot đng ca Ngân hàng thng mi 27 Kt lun Chng 1 30 Chng 2: Phân tích các nhân t tác đng đn hiu qu hot đng ti Ngân hàng TMCP Phng Nam 31 2.1. Khuôn kh đánh giá hiu qu hot đng ca Ngân hàng thng mi theo quy đnh ca Ngân hàng Nhà nc 31 2.2. ánh giá hiu qu hot đng ca Ngân hàng TMCP Phng Nam theo phng pháp truyn thng qua các ch tiêu tài chính giai đon 2011-2014 33 2.3. o lng hiu qu hot đng và phân tích các nhân t tác đng đn hiu qu hot đng ca các NHTM, trong đó có Ngân hàng Phng Nam 37 2.3.1.  37 2.3.2. –  hình 37 2.3.2.1. –  mô hình DEA 37 2.3.2.2.  –  39 2.3.3.  42 2.3.3.1.  42 2.3.3.2.  43 2.3.3.3.  DEA 45 Kt lun Chng 2 56 Chng 3: Mt s g i ý góp phn nâng cao hiu qu hot đng ti Ngân hàng TMCP Phng Nam 57 3.1. nh hng nâng cao hiu qu hot đng ca Ngân hàng TMCP Phng Nam 57 3.2. Mt s gi ý góp phn nâng cao hiu qu hot đng ca Ngân hàng TMCP Phng Nam 59 3.2.1. Nhóm gi ý góp phc tài chính 59 3.2.1.1. Xây dng mt ln c th   59 3.2.1.2. X lý n quá hn còn tng tín dng hp lý và hn ch các khon n quá h 62 3.2.2. Nhóm gi ý góp phc hong kinh doanh 66 3.2.2.1. Hii hoá công nghng hoá và nâng cao tin ích các sn phm, dch v ngân hàng hii da trên công ngh k thut tiên tin 66 3.2.2.2. c qun tr  hàng 70 3.2.2.3.  72 3.3. nh hng nghiên cu 74 Kt lun chng 3 75 KT LUN 76 Tài liu tham kho Ph lc DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT KÝ HIU/CH VIT TT NI DUNG AE Allocative efficiency BANKSIZE Quy mô ngân hàng CE Cost efficiency DEA Data envelopment analysis DEPO (D) ng ting DLR T L Tin Gi - Cho Vay Effch i hiu qu k thut EPS   thu n trên  phi FATA T l n hin vt/ tng tài sn K  KL T l gia K và L L ng LOANTA T l vn cho vay so vi  tài sn có MARKSHARE Phn chia th ng NHTM i NIM Thu lãi biên ròng NOM Thu ngoài lãi biên ròng NPL N quá hn/t Pech i k thut thun tuý PNB  ROA Thu nh ròng trên tng tài  ROE Thu  ròng trên tng  ch s hu Sech i hiu qu quy mô TCTD T chc tín dng TCTR Tng chi phí/tng doanh thu TE Technical efficiency KÝ HIU/CH VIT TT NI DUNG Techch i k thut Tfpch t nhân t tng hp TMCP i c phn TNH Thu nhp   biên TRAD T l gia thu v lãi/thu v hong W1  W2  W3  Y11  Y12  Y13  DANH MC CÁC BNG 1.1:  2011 – 2014 8 2.1:   2011-2014. 33 2.2:  ,  2011 2014. 34 2.3:  2011 2014. 36 2.4: . 38  42  42   44   46 – 2014 49   51 DANH MC CÁC HÌNH  23 1 LI M U 1. Tính cp thit ca đ tài. Vi               ng chm. Hop ti mt vi nhng khó  t l n xu mn  mc cao, chng tín dng n. Các NHTM ã tring b các giu li h thng các t chc tín dc kt qu u. h ng x lý n xu, kim ch n xn lý tài sn ca các t chc tín dng (VAMC) vào hong thi, tip tc rn tình trng s hu chéo trong h thng ngân hàng nhm thc hiu li, nâng cao hiu qu hong ca các h thng ngân hàng. Theo k ,  ngân hàng s c gim 15 ngân hàng Vic mua bán, sáp nhu toàn b h thng ngân hàng nhm minh bch và lành mnh hoá h th  c rt nhiu chuyên gia kinh t quan tâm và d báo s c trin khai mnh m trong nhm ti. Các ngân hàng không có kh  cnh tranh s c thay th bng các ngân hàng hong có hiu qu   y, s c  nh m trong h thng ngân hàng Vit t ra nhu cu tip cu qu hong ca các ngân hàng. Vin thit không ch cho c nhà qung t duy trì s tn ti và phát trin c a mt ngân hàng mà còn cho khách hàng là nhng i k vng vào nh c li nhung thi, trong bi cc hiu h thng ngân hàng, vi hiu qu hong ca ngân hàng và phân tích các nhân t thc s có ng mnh m n hiu qu hong kinh doanh ca ngân hàng là v cn quan tâm.  ,   tài “Phân tích các nhân t n hiu qu hot ng ca Ngân hàng TMCP  . [...]... Mô hình kinh t hi u qu ho phân tích s ng c a các nhân t ng c a các Ngân hàng, n TMCP Nam 5 c và th c ti n c H th ng hóa, tài u qu ho nt ng c a các NHTM t i Vi t Nam giai Tuy nhiên, lu giá các nhân t n hi u qu ho p trung nghiên c ng c a 01 Ngân hàng, c th là Ngân u qu ho so v t cho Ngân hàng 6 K t c u c a lu ng c a Ngân hàng p c Ngân hàng 4 LÝ LU N T NG QUAN V CÁC NHÂN T HI U QU HO N NG C A 1.1... ho t nh ng lý lu n t ng quan v các nhân t tác ng c a NHTM, tác gi th c hi n nghiên c ng và t p trung phân tích các nhân t n hi u qu ho t T nâng cao hi u qu ho c c nh tranh cho Ngân hàng TMCP c th : 2011-2014 hàng T , TMCP Phân tích các nhân t n hi u qu ho ng c a Ngân hàng TMCP xu t 3 giúp nâng cao hi u qu ho c c nh tranh ng và ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: các nhân t n hi u qu ho ng c a Ph m... 16 1.3.3 Các u qu ho ng c a các Ngân hàng i 1.3.3.1 Ph NHTM Các h chính là công c s ánh hi ng p ng c h cho bi bi các NHTM m i quan n c trong nh giá, phân tích và ph n ngành và a hai bi q lý c a chính p tài chính qua cho phép phân tích và so sánh g a các chi nhánh, gi a các ngân hàng và phân tích xu h bi s ng c ng các bi này theo th i gian Có nhi ánh giá các khía ho t tài chính này bao g m các t s ph... 1.3 Hi u qu ho Ngân hàng TMCP ng 1.3.1 Khái ni m hi u qu ho ng h bi n NHTM trong c q lý c a chính p tài chính qua theo th i gian Có nhi t s ph lo h khác nhau c m ánh kh ph n ánh r tài chính ng c h ng bi cs ngân hàng, các h sinh l i, các t ro tài chính ng p cho bi các m i quan cho phép phân tích và so sánh g a các chi nhánh, gi a các ngân hàng và phân tích xu h ho t c s nh giá, phân tích và ph n ánh... tuy ki m tra ng th nào so sánh v i các ngân hàng khác trong m u K ng thi t l p b i các ngân hàng hi u qu và so v i các ngân 22 hàng kém hi u qu Hi u qu c a các ngân hàng ti n t n 1, v i ngân hàng hoàn toàn hi u qu có k t qu là 1 u qu k thu t (TE), hi u qu phân b (AE) và hi u qu chi phí (CE) hay hi u qu kinh t Coelli (2005) phân rã hi u qu s d ng ngu n l c thành các hi u qu khác u qu k thu t (technical... n các chính sách c a qu c bi t là ch c o bút t hay ti n ghi s , NHTM t quan tr ng trong vi c ng kinh t xã h i, góp ph n gi i quy t các v v n cho các t ch c kinh t T i Vi t Nam, NHTM c hình thành t t 1945 v c Cách m ng tháng tám v t Nam, Lào, Campuchia), v a là NHTM Cùng v im v n hành trong h th ng ngân hàng là i các ngân hàng v i các lo i hình s h u khác nhau g m NHTM qu c 5 doanh, c ph n, ngân hàng. .. (A), kh c i hình ngân hàng, …) và Zjitlà c m nh th ng, n CAMEL g m m c an n lý (M), thu nh p (E) và tính thanh kho n (L) Ngoài ra s l a ch n các bi th c t ng nh c a các món ti n g i Vi c l a ch n các bi n a trên các ch s toàn v n (C), ch t c d a trên các kh o sát ic qu n tr ngân hàng trong phân tích tài chính nói chung và phân tích tình hình ho t ng c a ngân hàng nói riêng 25 1.4 Các nghiên c u th... Ngân hàng hai c p: v i kho n ti n g i u, h th ng NHTM thông qua quá trình cho vay b ng chuy n kho n, k t h p v i thanh toán không dùng ti n m t, có kh không k h n g p nhi u l Ch trong nh ng ch ngo r ng ti n g i o thêm “bút t r ng nghi p v Ngân hàng Qu c t : m t ng do các Ngân hàng th c hi n trong vi c tham gia vào nghi p v Ngân hàng Qu c t là tài tr xu t nh p kh u và i gi a các 6 qu c gia a, Ngân hàng. .. nh k mình các NHTM c ng th c hi ph i các nhà l m t Trong m n tr ngân hàng t ng r i ro trong n, r ro lãi su t, r kinh t trung ngân ro phá và r i 20 , N v y, t i hóa l i nhu kinh doanh c a mình các NHTM ng); t ng tr ti ng v tài tiêu chí t ng ng hi q trong ho soát chi phí (chi phí h ng/ t g ; òn b y tài chính; m r ng các d ch n, ti tài ng chú ý và ki m soát h p lý các ch tiêu nh : quy mô ngân hàng (ROA... v g i, nh ng kh các chi phí ngoài lãi mà ngân hàng ph ch u (g m ti hành thi t t ng lãi và chi tr lãi mà ngân hàng có t ki m soát v n có chi phí th gi a n cho vay, duy trì ng nhân viên và phúc l i) T l thu n ng m c chênh l chênh l y kho ánh y u ánh tính hi q qu lý Nó ch ra r ng tr ngân hàng trong quá trình chuy n tài ròng ROA ng và ánh giá tình hình tài c d r c a ngân rãi trong phân tích hi qu 18 Ng