BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG QUANG THÙY HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG QUANG THÙY HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. HOÀNG ĐỨC Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2015 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn vi đ tƠi “Hoàn thin c ch qun lý vn tp trung ti ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam” lƠ công trình nghiên cu, phơn tích vƠ thc hin ca riêng tôi. Các ni dung, s liu, kt qu nghiên cu trong lun vn đu trung thc vƠ có ngun gc trích dn rõ rƠng. Tp. H Chí Minh, ngƠy tháng nm 2015 Tác gi lun vn ng Quang Thùy MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC Kụ HIU, CÁC CH VIT TT DANH MC CÁC HÌNH V, MÔ HÌNH DANH MC CÁC BNG LI M U CHNG I: TNG QUAN V C CH QUN Lụ VN TP TRUNG TI CÁC NHTM 1.1 Tng quan v qun tr tƠi sn 1 1.1.1 TƠi sn n vƠ qun tr tƠi sn n 1 1.1.2 TƠi sn Có vƠ qun tr tƠi sn Có 3 1.2 Tng quan v c ch qun lỦ vn ti Ngơn hƠng thng mi 5 1.2.1 C ch qun lỦ vn phơn tán 5 1.2.2 C ch qun lỦ vn tp trung 7 1.3 HoƠn thin c ch qun lỦ vn tp trung ca NHTM 14 1.4 Kinh nghim thc hin c ch qun lỦ vn tp trung ti mt s NHTM trong nn kinh t 15 1.4.1 Kinh nghim ca Ngơn hƠng đu t vƠ phát trin Vit Nam (BIDV) 15 1.4.2 Kinh nghim ca Ngơn hƠng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam (Eximbank) 17 1.4.3 BƠi hc kinh nghim rút ra cho NHTMCP Công Thng Vit Nam 18 KT LUN CHNG 1 19 CHNG 2: THC TRNG HOÀN THIN C CH QUN Lụ VN TP TRUNG TI NH TMCP CÔNG THNG VIT NAM 2.1 Tng quan v NH TMCP Công Thng Vit Nam 21 2.1.1 Lch s hình thƠnh vƠ phát trin ca NH TMCP Công Thng Vit Nam 21 2.1.2 Kt qu hot đng kinh doanh ca Vietinbank (2011 – 2014) 22 2.2 Thc trng thc hin c ch qun lỦ vn tp trung ti NH TMCP Công Thng Vit Nam 24 2.2.1 Thc trng c bn ca c ch qun lỦ vn trc đơy 24 2.2.2 C ch qun lỦ vn tp trung (FTP) ti NH TMCP Công Thng Vit Nam 25 2.3 ánh giá chung v nhng thƠnh tu đt đc vƠ tn ti trong vic thc hin FTP ti NH TMCP Công Thng Vit Nam 44 2.3.1 Kt qu đt đc 44 2.3.2 Nhng u đim ca FTP 46 2.3.3 Nhng tn ti ca FTP 47 2.3.4 Nguyên nhơn tn ti 52 KT LUN CHNG 2 52 CHNG 3: GII PHÁP HOÀN THIN C CH QUN Lụ VN TP TRUNG TI NH TMCP CÔNG THNG VIT NAM 3.1 nh hng phát trin ca NH TMCP Công Thng Vit Nam 54 3.1.1 nh hng phát trin chung đn nm 2020 54 3.1.2 nh hng v hoƠn thin c ch qun lỦ vn tp trung 55 3.2 Gii pháp hoƠn thin c ch qun lỦ vn tp trung ti NH TMCP Công Thng Vit Nam 56 3.2.1 Nhóm gii pháp do NH TMCP Công Thng Vit Nam thc hin 56 3.2.2 Nhóm gii pháp h tr t Ngơn hƠng NhƠ nc Vit Nam vƠ Chính ph 64 KT LUN CHNG 3 64 KT LUN TÀI LIU THAM KHO DANH MC CÁC Kụ HIU, CÁC CH VIT TT ALCO y ban Qun lỦ tƠi sn n - tƠi sn có CKH Có k hn CN Chi nhánh FTP C ch qun lỦ vn tp trung HSC Hi s chính KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hƠng doanh nghip LN Li nhun LSBQ Lưi sut bình quơn KKH Không k hn Margin Chênh lch Netting C ch lưi điu hòa mt giá NI Thu nhp ròng NII Thu nhp ròng t lưi NIM Lưi cn biên ròng NHCT Ngơn hƠng Công thng NHTM Ngơn hƠng thng mi OMO Th trng m TNHH Trách nhim hu hn TS TƠi sn TSC TƠi sn Có TSN TƠi sn N DANH MC CÁC HÌNH V, MÔ HÌNH Mô hình 2.1: C ch đnh giá điu chuyn vn ni b ca Vietinbank 26 Mô hình 2.2: Tp trung ri ro v Hi s 27 DANH MC CÁC BNG Bng 2.1: Kt qu hot đng kinh doanh ca Vietinbank (2011-2014) 23 Bng 2.2: Thu nhp và chi phí ca CN 33 Bng 2.3 Xác đnh thu nhp vƠ chi phí ca chi nhánh 36 Bng 2.4: Phơn tích hiu qu hot đng kinh doanh không có mô hình FTP 37 Bng 2.5: Phơn tích hiu qu hot đng kinh doanh có s dng công c FTP 38 Bng 2.6: Tác đng ca c cu vn huy đng đn li nhun trong c ch FTP 40 Bng 2.7: Tác đng ca c cu vn huy đng đn LN trong c ch Netting 40 Bng 2.8: S d bình quơn huy đng vn ti 4 chi nhánh 41 Bng 2.9: Biu lưi sut HV công b vƠo tháng 01/2015 ca Ngơn hƠng 41 Bng 2.10: So sánh margin gia lưi sut huy đng – giá mua vn ca Hi s  2 c ch 42 Bng 2.11: C cu huy đng vn ca các chi nhánh 42 Bng 2.12: Li nhun t huy đng vƠ bán vn cho Hi s 43 LI M U Ngơn HƠng TMCP Công Thng Vit Nam (VietinBank) đc thƠnh lp t nm 1988 sau khi tách ra t Ngơn hƠng NhƠ nc Vit Nam. LƠ Ngơn hƠng thng mi ln, gi vai trò quan trng, tr ct ca ngƠnh Ngơn hƠng Vit Nam. Thc hin ch trng tái c cu li hot đng ngơn hƠng theo mô hình ngơn hƠng hin đi, đáp ng yêu cu hi nhp phù hp vi thông l quc t, đng thi tin ti tr thƠnh mt tp đoƠn tƠi chính ngơn hƠng hin đi, đa nng, theo chun quc t. Mt trong nhng vn đ Vietinbank cn phi thc hin chính lƠ công tác qun tr ri ro, qun tr tƠi sn, qun lỦ vn, mƠ trng tơm lƠ gii quyt công tác điu hƠnh vn ni b trong ngơn hƠng. Nhn thc đc vn đ nƠy, nm 2007, Vietinbank đư chính thc trin khai C ch qun lỦ vn tp trung (FTP). C ch qun lỦ vn tp trung mi s chuyn c ch qun lỦ vn ni b trc đơy ca Vietinbank t c ch “nhn-gi” sang c ch “mua-bán”. Hin nay, đư có nhiu ngơn hƠng áp dng c ch qun lỦ vn tp trung, vì th tôi đư quyt đnh chn đ tƠi: “Hoàn thin c ch qun lý vn tp trung ti Ngân hàng TMCP Công Thng Vit Nam” đ nghiên cu mô hình nƠy ti Vietinbank. MC TIÊU NGHIÊN CU a ra c s lỦ lun v c ch qun lỦ vn tp trung. So sánh hiu qu vƠ thƠnh tu đt đc khi thc hin theo c ch qun lỦ vn tp trung. a ra mt s gii pháp nhm hoƠn thin vic áp dng c ch qun lỦ vn tp trung ti NH TMCP Công Thng Vit Nam. I TNG NGHIÊN CU VÀ PHM VI NGHIÊN CU i tng nghiên cu: c ch qun lỦ vn tp trung ti Ngơn hƠng TMCP Công thng Vit Nam Phm vi nghiên cu: Lun vn nghiên cu trong phm vi hot đng ca Ngân hàng TMCP Công Thng Vit Nam, gia Hi s chính vi các chi nhánh. Bên cnh đó cng nghiên cu thêm c ch qun lỦ vn tp trung  mt s ngơn hƠng khác đư thc hin c ch nƠy. D liu nghiên cu đc thu thp vƠ x lỦ trong khong thi gian t nm 2010-2014. PHNG PHÁP NGHIÊN CU - Phng pháp thng kê: xác đnh các tiêu chí liên quan đn qun lỦ vn khi áp dng mô hình qun lỦ vn tp trung đng thi tính toán thu nhp, chi phí liên quan. - Phng pháp mô t: trình bƠy các đc đim ca tng c ch qun lỦ vn. Trên c s đó so sánh hiu qu vn dng c ch trc đơy vƠ c ch mi. - Phng pháp kho sát: kho sát thc trng c ch qun lỦ vn tp trung ti NH TMCP Công Thng Vit Nam. KT CU  TÀI Lun vn Chia lƠm 3 chng: Chng 1: Tng quan v c ch qun lỦ vn tp trung ti các NHTM Chng 2: Thc trng hoƠn thin c ch qun lỦ vn tp trung ti NH TMCP Công thng Vit Nam Chng 3: Gii pháp hoƠn thin c ch qun lỦ vn tp trung ti NH TMCP Công thng Vit Nam 1 CHNG I: TNG QUAN V C CH QUN Lụ VN TI CÁC NHTM 1.1 Tng quan v qun tr tài sn 1.1.1 Tài sn n và qun tr tài sn n 1.1.1.1 Khái nim TƠi sn n lƠ ngun vn ch yu trong hot đng kinh doanh ca ngơn hƠng. Ngun vn trên lƠ kt qu huy đng t các tng lp dơn c vƠ mi thƠnh phn kinh t. Qun tr n lƠ qun tr ngun vn phi tr (bao gm vn huy đng vƠ đi vayầ) ca ngơn hƠng nhm đm bo cho ngơn hƠng luôn có đ ngun vn đ duy trì vƠ phát trin mt cách hiu qu hot đng kinh doanh ca mình, đng thi đáp ng kp thi mi nhu cu thanh khon  mc đ chi phí thp nht. 1.1.1.2 Phng pháp qun tr tài sn n Thc hin các chính sách vƠ bin pháp đng b đ khi tng ngun vn ca ngơn hƠng. Các bin pháp nhm nơng cao kh nng huy đng các ngun tin gi ca ngơn hƠng bao gm: - Bin pháp kinh t: LƠ vic các ngơn hƠng s dng các đòn by kinh t (lưi sut vƠ các công c khác) đ giúp ngơn hƠng có th khai thác vƠ huy đng các ngun vn cn thit. u đim ca bin pháp nƠy lƠ linh hot, nhy bén có th giúp ngơn hƠng đáp ng nhanh nhu cu vn trong nhng trng hp cn thit vƠ cp bách. Tuy nhiên, trong nhng nm gn đơy, tình trng các ngơn hƠng cnh tranh thu hút nhiu ngun tin gi bng cách gia tng lưi sut lƠm gia tng chi phí huy đng vn, nh hng xu đn kt qu kinh doanh ca ngơn hƠng vƠ nh hng tiêu cc đn nn kinh t. - Bin pháp k thut: ơy lƠ bin pháp c bn, lơu dƠi, ch lc mang tính cht chin lc ca mi ngơn hƠng. Bin pháp nƠy không ch mang li hiu qu trong ngn hn mƠ c trong dƠi hn. Các bin pháp nƠy bao gm: Ci tin, nơng cp các thit b, phng tin trong công tác huy đng vn, thay th máy móc thit b c bng các máy móc tiên tin, hin [...]... 1.2.2.1 Khái ni qu n lý v n t p trung 8 1.2.2.2 M c hi qu n lý v n t p trung ngân hàng nhau 1.2.2.3 Nguyên t c th c hi qu n lý v n t p trung Nguyên t i ro lãi nhánh i 9 Ví d 1.2.2.4 N - - nc qu n lý v n t p trung 10 - hàng NIM (Net Interest Margin) - 11 - - Phòng q - toán, 12 1.2.2.5 ng c qu n lý v n t n vi c qu n tr ngân hàng 13 gian - t (sales) 14 1.3 Hoàn thi qu n lý v n t p trung c a NHTM - - -...2 - hàng - 3 - bán buôn - : giúp ngân hàng - : 1.1.2 Tài s n Có và qu n tr tài s n Có 1.1.2.1 Khái ni m n tr tài s n - 4 - - - ta chia 5 ngân hàng - - - 1.2 T ng quan v qu n lý v n t i Ngân hà qu n lý v n phân tán 1.2.1.1 Khái ni qu n lý v n phân tán i 6 1.2.1.2 Nguyên t c th c hi qu n lý v n phân tán - - - - mc - - - qu n lý v n phân tán 7 - i ro toàn ngành - - - doanh v qu n lý v n t p trung 1.2.2.1... NHTM các NHTM các NHTM các hàng 1.4 Kinh nghi m th c hi qu n lý v n t p trung t i m t s NHTM trong n n kinh t 1.4.1 Kinh nghi m c n Vi t Nam (BIDV) 16 v - - - 17 1.4.2 Kinh nghi m c a Ngân hàng TMCP Xu t Nh p Kh u Vi t Nam (Eximbank) qu 18 1.4.3 Bài h c kinh nghi t Nam Corebanking, Vietinbank nên 19 theo tài 20 21 2.1 T ng quan v t Nam 2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n c t Nam BANK FOR INDUSTRY AND... Ngu n: ng niên c a Vietinbank (2011-2014) 2.2 Th c tr ng th c hi qu n lý v n t p trung t i NH TMCP Công t Nam 2.2.1 Th c tr ng 2.2.1.1 nc qu n lý v u hòa chênh l ch c u hòa m t giá 25 lãi 2.2.1.2 Nguyên t c th c hi u hòa chênh l ch c u hòa m t giá này 2.2.2 Nam qu n lý v n t p trung (FTP) t t 26 2.2.2.1 nh giá chuy n v n : Cho vay Huy Trung tâm Cho vay Huy Mã Thành Tân ... nên 19 theo tài 20 21 2.1 T ng quan v t Nam 2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n c t Nam BANK FOR INDUSTRY AND TRADE Website: http://vietinbank.vn Slogan 31/12/2014 là 37.234.045.56 - 22 tài chính -ngân hàng khác 2.1.2 K t qu ho ng kinh doanh c a Vietinbank (2011 2014) 23 1-2014) 31/12/2011 31/12/2014 503.530 576.368 661.132 28.491 33.625 54.075 55.013 20.230 26.218 37.234 37.234 420.212 460.082 511.670 . HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH. ĐẶNG QUANG THÙY HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TẬP TRUNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp PGS.TS. HOÀNG ĐỨC Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2015 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn vi đ tƠi Hoàn thin c ch qun lý vn tp trung ti ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam