'· BQ GIAO Dl)C v A DAO T~O TRUONG J)~l HOC KINH TE TP HO CHi MINH oOo ' .I\ _, ? A - HQ VA TENTACGIA LU~NVAN - NGUYEN KHOA HOA THU!N , ? , ? , ? CAC GIAI PHAP QUAN LY RUI RO , ~ "' "' ? I TIN Dl)NG NHAM NANG CAO HI~U QUA ·1 HOATD6NGC~ACACNGANHANG 1 • • THUONG MAl TAl TP. HCM • • Chuyen nganh : Ngan Hang Ma sef . : 5.02.09 "' , , , , , LUAN VAN THAC SI KINH TE • • NGUOI HU(JNG DAN KHOA HQC: TS. TRUONG THf HONG 80 GIAO Dl,JC VA 8AO TAO TRlJClNG 8H KINH TE TP .HCM THUVI:¢N TP. HO CHI MINH- Nam 2004 .· ~ 1 Ml)CL{)C TRANG PHl) BIA 1VilJC: ~{]<: i DANH MlJC: c:Ac: KY HIElJ C:HO' VIET TAT v . . ' D ANH 1VilJ <: <:A C: BANG 4' vi ~ ?. ~ PIIAN 1vf(j f)AlJ ~ vii Chu'o'ng 1- TOng quan v~ rui ro tin dt,mg va qmin ly rui ro tin dl}.ng trong ho~t d()ng kinh doanh ciia cac ngan hang thu'o'ng m~i 1 1.1. Rui ro tin dt,mg trong ho(;l t d9ng kinh doanh cua cac ngan hfmg thu'dng m(;li (NHT1Vi) 1 1.1.1. Khai ni~m tin dt.mg 1 1.1 .'2. Tin dt;mg ngan hang 2 1.1.3 Rui ro tin dt,mg trong ho(;l t d9ng kinh doanh ngan hang 2 . 1.1. 3.1. Khai nifm rui ro tin dt,mg 2 1.1.3. 2. Cdc hlnh thac cua rui ro tin d~:mg 4 1.1.3.3. Nhilng dfiu hi¢u cua rui ro tin d¥-ng 4 1.1.3.4. H(ju qua do rui ro tin d¥-ng gay ra 8 1.1.4. Nguyen nhan phat sinh rui ro tin dt.mg ngan hang 10 1.1.4.1. Xet d' g6c dQ ngub'i di vay 1 0 1.1.4. 2. Xet d' g6c dQ tcli san dam baa cho khoan vay 11 1.1. 4. 3. Xet d' g6c d9 ngan hcmg 11 1.1.4.4. Xet d' g6c d9 rui ro kinh,te- xii hQi cua quffc gia va tren the gi(Ji 11 1.1.5. y nghia cua vi~c h(;ln ch€ rui ro tin dt,mg trong ho(;lt d9ng kinh doanh cua cac ngan hang thu'dng m(;li. 12 1.1.5.1. Dffi v(Ji ban than ngan hang thuang m(li 12 1.1. 5. 2. Dffi v(Ji n~n kinh te quae dan 13 11 11 53 D A'• '• h~ ~' ~' 13 . . . • Ol V(Jl quan ~ quae te 1.2. Quan ly rui ro tin dt,mg trong ho(;lt d(>ng kinh doanh CUa CllC ngan hang thu'dng ID(;li 13 1.2.1. Khai ni~m quan ly rui ro tin dt;mg 13 1.2.2. Cac nguyen t~c trong quan ly rui ro tin dt,mg 14 1.2.2.1. Mlf,c tieu tin dlf,ng va qui trlnh cho vay chijt che 14 1.2.2.2. Chie'n lu<;Jc quan ly rui ro tin dlf,ng 14 1.2.3. Phan tich tin dt,mg- n(>i dung co ban cua quan ly rui ro tin dt,mg 14 1.2.3.1. Mlf,C tieu cua vi¢c phan tich tin dlf,ng 14 1.2.3.2. Cdc ytu ttf cdn du<;Jc xem xet khi phan tich tin dlf,ng 15 1.2.4. Banh gia rui ro tin dt,mg 18 1. 2. 4.1. Mo hlnh chdt lu<;Jng 18 1.2.4.2. Phuang phap xtp hr;mg va danh gia rui ro tin dlf,ng 21 Chttdng 2- Tht;ic tr~ng rui ro tin dl}ng t~i cac ngan hang thtfdng m~i d TP. HCM 26 2.1. Tinh hlnh kinh te'- xa h(>i 26 2.1.1. Tlnh hlnh kinh te'- xa h(>i ca nu'oc 26 2.1.2. Tinh hlnh kinh te'- xa h(>i TP. HCM 29 2.2. Tht,tc tr(;lng rui ro tin dt,mg cua cac ngan hang thu'ong m(;li t(;li Tp. HCM 32 2.2.1. H~ thO'ng ngan hang (J Vi~t Nam 32 2.2.2. T6ng quan ke't gua ho(;lt d(>ng cua cac NHTM t(;li Tp. HCM trong thai gian qua 34 2. 2. 2.1. Tinh hlnh huy dl)ng vtfn 35 2.2.2.2. Tinh hlnh cho vay 37 111 2. 2. 2.3. Ke't qua hoc;tt dqng kinh doanh 39 2.2.3. Thlfc tr~ng rui ro tin dt,mg cua ca.c NHTM t~i Tp. HCM trong thoi gian qua- 41 2.2.3.1. TtJ chuc, cilng cff va siip xe'p lc;ti hoc;tt dqng cua cdc ngan himg 42 2.2.3.2. Ban himh cdc cache' chinh sdch tin d~rtng 43 2.2.3.3. Hoc;tt dqng thea thea C(J che' liii sua't linh hoc;tt 44 2.2.3.4. Tfch cljc xu ry cdc tai san the' chap di thu h6i n(J 44 2.2.3.5. Trich l(lp dlJ phong bu diip rui ro tin d~rtng 45 2.2.3.6. Tich qtc tham gia h? th{/ng cung dip thong tin tin d~rtng 46 2.2.4. M9t sci nguyen nhan d§:n d€n rui ro tin dt,mg cua cac NHTM t~i Tp.HCM trong thoi gian vua qua 47 2.2.4.1. Rui ro tin d~rtng do nguyen nhan khdch quan 48 2.2.4.2. Rui ro tin d~rtng do nguyen nh{in chu quan 52 2.2.5. C6ng tac qmin ly rui ro tin dt,mg cua cac NHTM t~i Tp. HCM trong thoi gian qua 55 Chtfdng 3- Ghli pha p qm\n ly rtii ro tin d\}ng nh~m nang cao hi~u qua ho~t d()ng kinh doanh ctia cac NHTM t~i Tp. HCM 59 3 .1. Chi€n lttqc pha t tri€n kinh t€ xa h9i cua Vi~t nam va dinh hu'ong chi€n lttqc cua nganh ngan hang trong giai do~n 2001-2010 59 3 .1.1. Chi€n htqc pha t tri€n kinh t€- xa h9i Vi~t Nam 59 3.1.2. Binh httong chi€n lttqc cua nganh ngan hang d€n nam 2010 60 3.1.2.1. Quan di!m chie'n [U(Jc v~ cai each va phat tri!n h? thffng ngan hang 60 3.1.2.2. Dtnh huang phat triln NHNN ~ 60 3.1.2.3. Djnh huang chie'n lU(Jc phdt triln cdc TCTD 63 3.1.2.4. Mqt sf! chl tieu ti~n t? va hoc;tt dqng ngan hang den nam 201() 64 3.2. Cac giai phap quan ly rui ro tin dt,mg nh~m nang cao iv hi~u qua ho~t d()ng kinh doanh cua cac NHTM t~i Tp. HCM 65 3.2.1. Cac giai phap mang tinh chfft vi mo cua nha nu'oc 66 3.2.2. Nhung bi~n phap thu()c v~ quan ly cua NHNN 70 3.2.2.1. Nang cao vai tro cua NHNN trong vi~c djnh huang ddu tu theo ngimh kinh tt 70 3.2.2.2 Hoim thi~n ca cht ddu himh ry gia 71 3.2.2.3. Xay dlfng h~ thffng phan tfch, danh gia, chdm diim va xtp lot;~i doanh nghi~p 73 3.2.2.4. Phat huy t,Ji da hi~u qua hot;~t dl}ng cua trung tam thong tin tfn d~J,ng 73 3.2.2.5. Tang cuang cong tac quan ly nha nuac vi hot;~t dl}ng t(n d~J,ng 75 3.2.3. Cac giai phap cua cac ngan hang thu'dng m~i t~i Tp. HCM 76 3.2.3.1. Cac giai phap lien quan dtn con nguai 76 3.2. 3. 2. Nang cao chfl't lUt;Jng t(n d~J,ng 77 3.2.3.3. T(in d~J,ng c6 hi~u qua quy bao tanh t(n d~J,ng trong nuac 82 3.2.3.4. T(in d~J,ng c6 hi~u qua cac ngu6n w1n tai trt;J tit cac tff chac, chfnh phu nuac ngoai 83 3.2.3.5. Xay dlfng h~ thong khai thac va cung cdp thong tin tfft 84 3.2.3.6. Thanh l(ip cac cong ty quan ly nt;J va khai thac tai san cua ch(nh cac ngan hang va phat triin thi truang mua ban nt;J 85 3.2.3. 7. Quan tam hcJn dtn vi~c tr(ch _l(ip quy dlf phong rui ro 87 3.2.3.8. Phan lot;~i sdp xtp lt;~i nt;J t6n d9ng va huang xilly 87 FC~T ~lJ~N 89 ' A ? T AI ~I~U THAM FCHA 0 91 NH NHNN NHTW NHTM NHTMCP NHTMNN NHLD NHNNgoai TDND TCTD CTTC TCCP CSTT TP. HCM KTXH CIC CIPHCM BPXLN SIB OR v DANH MlJC cAc KY Hrf:u, CHO' VIET TAT : Ngan hang : Ngan hang Nha mtoc : Ngan hang trung ttong : Ngan hang thttong m~i : Ngan hang thu'ong m~i c6 phgn : Ngan hang thttong m~i nha nude : Ngan hang lien doanh : Ngan hang nude ngoai : Tin d1,mg nhan dan : T6 chile tin d1,mg : Cong ty tai chinh : Tai chinh c6 phgn : Chinh sach tiSn t~ : Thanh ph5 H5 Chi Minh : Kinh te' xa h9i : Trung tam thong tin tin dt,mg : Trung tam thong tin tin dt,mg thanh ph6 H5 Chi Minh : B9 ph~n xU' ly n<;1 : Ty gia ng9ai t~ lien ngan hang tren thi tru'ong Singapore vi , ? DANH MlJC CAC BANG Bang 1.1: Bang xe'p ht;tng tai san dam bao. Bang 1.2: Bang theo doi chfft lu'<;1ng khoan vay. Bang 2.1: T6c d(> tang tru'dng ca nu'oc qua cac nam. Bang 2.2: T6c d(> tang tru'dng khu Vl;l'C Tp. HCM qua cac nam. Bang 2.3: Tinh hlnh huy d(>ng v6n theo hlnh thai gia tri qua cac nam. Bang 2.4: Tinh hlnh huy d(>ng v6n cua cac NHTM tren dia ban Tp. HCM qua cac nam. Bang 2.5: Tinh hlnh cho vay theo hlnh thai gia tri qua cac nam. Bang 2.6: Tinh hlnh cho vay va thi ph~n cua cac NHTM tren dia ban Tp. HCM qua cac nam. Bang 2.7: Ke't qua hot;ttd(>ng kinh doanh cua 1 s6TCTD. Bang 2.8: Tinh hlnh n<;1 xffu tt;ti cac NHTM tren dia ban Tp. HCM qua cac nam. Bang 3.1: M(>t s6 chi tieu ti~n t~ va hot;tt d(>ng ngan hang de'n nam 2010. vii ~ ? ~ PHANMODAU 1. Tinh ca'p thie't cua d~ tai - Cung voi slf pha t tri~n cua da"t nttoc, nganh ngan hang cua thanh phO' n6i rieng va cua cii nttoc n6i chung da trai qua nhfi'ng bttoc thang tr~m va da d~t dtt<;1c thanh tlfu ra"t dang khich 1~. Tuy nhien dfft nttoc cang phat tri~n, cong CUQC cong nghi~p h6a, hi~n d~i h6a dfft ntiOC theo chu trtidng cua Dang va Nha Nttoc cang thanh cong thl nhu du vO'n cho nen kinh te" cang IOn, d§n de"n tO'c d<) tang trttdng tin dt;mg ciing tang len tttong ung. Slf tang trtidng tin dl,mg ciing di doi voi sv gia tang rui ro tin d\lng, dieu nay lam anh httdng nhieu de"n ke"t qua kinh doanh cua cac ngan hang. Hon nfi'a voi xu the' h<)i nh~p khu vlfc va toan c~u h6a nen kinh te', d~c bi~t la hi~p djnh thttong m~i Vi~t - My da c6 hi~u llfc Ia co h<)i va thach thuc IOn dO'i voi nen kinh te"·n6i chung va dO'i voi ho~t d<)ng cua nganh ngan hang n6i rieng. Chinh vl v~y muc d<) c~nh tranh se khO'c li~t hon trong thai gian tdi va se khong chi gifi'a cac ngan hang trong nttoc vOi nhau, rna con la gifi'a cac ngan hang trong nttoc voi ngan hang nttoc ngoai. Dieu nay se lam cho cac ngan hang phai tlm m<;>i each d~ d~t muc tang trttC1ng tin d\lng cao nh~m dam bao ktt qua ho~ t d<)ng kinh doanh cua mlnh. Chinh vl le d6 se de d§n dtn nhfi'ng rui ro dang tie"c trong qua trlnh cho vay cua cac ngan hang, rna . nguyen nhan chu ye"u la do vi~c tang trttdng tin d\lng khong chu y de"n cha"t ltt<;1ng tin d\lng. - Tang trttdng tin d\lng luon g~n lien voi cha"t ltt<;1ng tin d\lng. M~c du trong thai gian qua Ngan hang Nha Nttoc da c6 nhfi'ng ke' ho~ch va hanh d<)ng C\1 th~ nh~m dam bao an toan, h~n che" de"n muc tha"p nha"t rui ro trong h<;>at d<)ng tin d\lng va da c6 nhfi'ng da"u hi~u dang mung la ty 1~ n<;1 xa"u cua nganh ngan hang n6i chung va cac ngan hang thttdng m~i t~i Tp. HCM n6i rieng da c6 xu httong giam d~n. n<;j t6n d<;>ng cha xii' ly cua cac nam trtioc viii da th[p xuO'ng, tuy nhien vftn chua d~t so voi muc yeu du. Chinh vl v~y va'n d~ hang d§u dellt ra d6i voi tung ngan hang n6i rieng va cua ca nganh ngan hang n6i chung la phai tang tru'ong tin dvng b~n vii'ng tuc la tang tru'ong tin dvng phai ke't h<;1p h<;1p voi vi~c dam bao cha't lu'<;Jng tin dvng. Do d6 vi~c du'a ra cac giai phap nhhm quan ly rui ro tin dvng la m6i quan tam delle bi~t, la cong vi~c c6 y nghia va c6 tinh ca'p thie't trong ho~t dong cua cac ngan hang khong chi trong hi~n t~i rna con trong tu'dng lai. Vlly do d6 toi da ch<;m d~ tai "CAC GIAI PHAP QUAN LY RiJI RO TiN Dl)NG ~ "" , ? , ? NHAM NANG CAO H~U QUA HO~T DONG KINH DOANH CUA CAC NHTM T~I TP. HCM". 2. Mvc dich va nhi~m vv nghien CUll - Nh~n thuc v~ nguyen t~c va g6p ph§n hoan thi~n nhii'ng ly lu~n cd ban v€ tin dvng va quan ly ho~t dong cua ngan hang. - Phan tich thlfc tr~ng ho~t dong tin dvng va quan ly rui ro tin dvng, tren cd so d6 xac dinh cac nguyen nhan gay ra rui ro tin dqng cua cac ngan hang thu'dng m~i tren dia ban Tp. HCM trong thoi gian qua, tu d6 d~ xua't mot s6 giai phap va kie'n nghi Cl;l th~ trong Cong tac quan ly rui fO tin d1;1ng nhAm nang cao hi~u qua hQat dong kinh doanh cua cac ngan hang thu'dng m~i t~i TP.HCM. 3. DO'i ttit1ng va ph~m vi nghien CUll - Nghien cuu cac va'n d€ ly lu~n cua tin dvng, tin dvng ngan hang va quan ly rui ro tin dqng trong hQat d()ng ngan hang. - Nghien cuu cac phu'dng thuc, ky lu~t, t6 chuc cua nghi~p vq tin dvng phu h<;1p voi delle di~m cua cac Ngan hang thtidng m~i hi~n nay va nhu cftu phat tri~n cua n€n kinh te'. ix - Nghien cuu thl,l'c tr1;1ng ho1;1t dong tin dt.mg va cong tac qmln ly nli ro tin dt.mg cua cac Ngan hang thu'dng m1;1i tren dia ban Tp. HCM hi~n nay, nhung h(;ln che" trong t~m vi mo ci1ng nhu' vi mo lam anh hu'dng de"n cong tac quan ly rui ro tin dt.mg trong ho(;lt dong ngan hang. - v~ khong gian, d~ tai nghien cuu ho(;lt dong ciia cac ngan hang tren dia ban Tp. HCM. - V~ thoi gian, gioi h1;1n nghien CUu CUa d~ tai la h01;1t dong cua CaC ngan hang tu nam 2001 de"n nam 2004. 4. Phu'dng phap nghien cll'u Phu'dng phap nghien cuu chii ye"u dl,l'a vao kie"n thuc cac mon hQC kinh te", di;ic bi~t la chuyen nganh tai chlnh, lu'u thong ti~n t~ va tin dt.mg. Vi~c phan tich cac s6li~u dl,l'a tren phu'dng phap th6ng ke lich sii' va phu'dng phap t6ng h<Jp, phan tich d~ danh gia v~ tlnh hlnh ho(;lt dong tin dt,mg va quan ly riii ro tin dt,mg ciia ngan hang thu'dng m1;1i t1;1i TP. HCM thoi gian qua. 5. Ke't dtu lu~n van Ngoai ph~n md d~u, k~t lu~n, cac bang bieu, danh ffi\IC tai li~u tham khao va ph\! 11;lC, noi dung CUa lu~n Van g6m CO 3 chu'dng: Chu'dng 1: T6ng quan v~ riii ro tin d1;lng va quan ly rui ro tin d1;lng trong ho1;1t dong kinh doanh ciia cac ngan hang thu'dng m1;1i . Chu'dng 2: Thl,l'c tr1;1ng riii ro tin d1;lng t1;1i cac ngan hang thu'dng m1;1i d Thanh ph6 H6 Chi Minh. Chu'dng 3: Giai phap quan ly riii ro tin d1;lng nh~m nang cao hi~u qua ho1;1t dong kinh doanh cua cac NHTM t1;1i Thanh ph6 H6 Chi Minh. [...]... tin dvng la ra't IOn Vl the' riii ro tin dvng luon la lo~i rui ro nguy h~i va gay ra kh6 khan Ion nha't trong ho~t d()ng kinh doanh cua NHTM C6 th€ coi rui ro tin dvng la riii ro tn,tc tie'p anh hu'CJng de'n ke't qua kinh doanh, con cac rui ro khac chi la gian tie'p hoi;ic la h~u qua cua rui ro tin dvng rna thoi Rui ro tin dvng la rUi ro giln li~n vOi ho~t d()ng, la rui ro dinh gia, bCJi vi tin dt,mg... thanh khmln Riii ro v~ lai sua't Rui ro v~ ty gia Rui ro v~ tin dt,mg Trong cac rui ro tren thi rui ro v~ tin dt,mg ra't quan trQng va c6 lien quan toi ba rui ro con l~i Hon nii'a trong ho~t d()ng kinh doanh cua cac ngan hang thu'ong m~i nay thi nghi~p Vl) tin d1,1ng v§n la ngu6n thu l . khmln. Riii ro v~ lai sua't. Rui ro v~ ty gia. Rui ro v~ tin dt,mg. Trong cac rui ro tren thi rui ro v~ tin dt,mg ra't quan trQng va c6 lien quan toi ba rui ro con l~i QUANVE RiJIRO TiNDVNG vA QUANLY ? , "' ? , RUI RO TIN DVNG TRONG HO~ T DONG KINH DOANH CUA CAC NGAN HANG THUONG M~I ? , " ? 1.1. RUI RO TIN Dl)NG TRONG HO~. tu'<Jng trong n~n kinh te', ra't da d~ng va phuc t~p, do v~y cling ham chua rui ro. Trong kinh doanh ngan hang hi~n nay thu'ong c6 nhii'ng rui ro sau: Rui ro v~