` B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TPHCM  HăvƠătên:ăMAIăTHỐYăDUNG PHÂNăTệCHăCÁCăNHÂNăTăNHăHNGăNăRIăROă TệNăDNGăTIăCÁCăNGÂNăHĨNGăTHNGăMIăCă PHNăTRÊNăAăBĨNăTNHăBỊNHăDNG ChuyênăngƠnh:ăKinhătătƠiăchínhăậ ngân hàng Mƣăs:ă60.31.12 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC PGS-TSăTRNGăỌNGăLC TP.ăHăChíăMinh,ănmă2011 i LIăCAMăOAN  Tôi xin cam đoan rng đây là công trình nghiên cu ca tôi. Khoá lun đc hoàn thành sau quá trình thc tp, nghiên cu thc tin, làm vic nghiêm túc và có s hng dn ca PGS – TS Trng ông Lc. Các kt qu nghiên cu trong khoá lun là trung thc và cha tng đc ai công b trong bt c công trình nào. Nu phát hin có bt kì s gian ln nào, tôi xin hoàn toàn chu trách nhim trc Hi đng, cng nh kt qu khoá lun ca mình. Bình Dng, ngày 20 tháng 11 nm 2011 Tác gi Mai Thùy Dung ii MCăLC Trang LIăCAMăOAN i MCăLC ii DANHăMCăCÁCăKụăHIU,ăCHăVITăTT viii TĨIăLIUăTHAMăKHO ix LIăMăU 1 1.ăSăcnăthitănghiênăcu: 1 2.ăMc tiêuănghiênăcu: 2 2.1. Mc tiêu chung: 2 2.2. Mc tiêu c th: 2 3.ăiătngăvƠăphmăviănghiênăcu: 3 3.1. i tng nghiên cu: 3 3.2. Phm vi nghiên cu: 3 4.ăPhngăphápănghiênăcuăvƠăthuăthpăsăliu: 3 4.1. Phng pháp nghiên cu: 3 4.1.1. Nghiên cu đnh lng: 3 4.1.2. Nghiên cu đnh tính : 9 4.2. Phng pháp thu thp s liu : 10 5.ăụănghaăkhoaăhcăvƠăthcătinăcaăđătƠi: 11 6.ăNhngăđimăniăbtăcaălunăvn: 11 7.ăKtăcuăcaălunăvn: 12 CHNGăI 14 LụăLUNăăCHUNGăVăTệNăDNGăVĨăCÁCăNHÂNăTăNHăHNGă NăRIăROăTệNăDNGăNGÂNăHĨNG 14 1.1.ăTínădng: 14 1.1.1. Khái nim: 14 iii 1.1.2. Phân lai tín dng: 14 1.1.2.1. Cn c theo mc đích: 14 1.1.2.2. Cn c theo thi hn cho vay: 15 1.1.2.3. Cn c theo mc đ tín nhim đi vi khách hàng: 15 1.1.2.4. Cn c vào phng pháp hoàn tr: 15 1.2. RRTD và nguyên nhân dnăđnăRRTD: 15 1.2.1. Khái nim: 15 1.2.2. c đim: 16 1.2.3. Phân lai RRTD: 17 1.2.4. o lng RRTD: 17 1.2.5. Các du hiu ca khon cho vay có th dn đn n quá hn 20 1.2.5.1.Nhóm 1:Nhóm các du hiu liên quan đn mi quan h vi ngân hàng. 20 1.2.5.2. Nhóm 2: Nhóm các du hiu liên quan ti phng pháp qun lý ca khách hàng: 21 1.2.5.3. Nhóm 3: Nhóm các du hiu thuc vn đ k thut và thng mi 21 1.2.5.4. Nhóm 4: Nhóm các du hiu khác: 22 1.2.6. Nhng thit hi do RRTD ngân hàng gây ra: 22 1.2.6.1. Thit hi đi vi ngân hàng 22 1.2.6.2. Thit hi đi vi nn kinh t 23 1.2.7. Nhng nhân t nh hng đn RRTD: 24 1.2.7.1. Nhân t nh hng đn ri ro tp trung: 25 1.2.7.2. Nhân t nh hng đn ri ro la chn: 26 1.2.7.3. Nhân t nh hng đn ri ro đm bo: 29 1.2.7.4. Nguyên nhân ca ri ro nghiêp v: 30 1.2.7.5. Mt s nhân t khác: 32 iv 1.3.ăKtălun: 34 CHNGă2 35 TỊNHăHỊNHăTHCăT HOTăNGăTệNăDNGăVĨăRIăROăTệNă DNGăCA CÁCăNHTMCPăTRÊNăAăBĨNăTNHăBỊNHăDNG 35 2.1. QuáătrìnhăphátătrinăcaăhăthngăngơnăhƠngătnhăBìnhăDng: 35 2.2.ăVăhotăđngăhuyăđngăvƠăchoăvay 37 2.2.1. Hot đng huy đng vn 37 2.2.2. Hot đng cho vay 39 2.2.3. Thc trng t trng n xu phân theo khi ngân hàng 42 2.2.4. Thc trng n xu ca các NHTMCP nói riêng 44 2.3.ăKtălun 47 CHNGă3 48 PHÂNăTệCHăCÁCăNHÂNăTăNHăHNGăNăRIăROăTệNăDNG 48 CAăCÁCăNGÂNăHĨNGăTHNGăMIăCăPHNăTRÊNăAăBĨNă TNHăBỊNHăDNG 48 3.1. Môătămuănghiênăcu: 48 3.1.1. C cu mu theo các ngân hàng 48 3.1.2. C cu mu chia theo thi hn vay 49 3.1.3. C cu mu theo loi hình kinh t 50 3.1.4. C cu mu chia theo ngành kinh t 51 3.1.5. C cu mu chia theo phng thc cho vay 51 3.1.6. C cu mu chia theo nhóm n 52 3.1.7. C cu mu chia theo thi gian hot đng ca khách hàng vay Bngă 3.7:ăCăcuămuăchiaătheoăthiăgianăhotăđngăcaăkháchăhƠngăvay 53 3.1.8. C cu mu chia theo kh nng vn t có tham gia 53 3.1.9. C cu mu chia theo t l vn vay/giá tr TSB 54 v 3.1.10. C cu mu chia theo kinh nghim làm vic ca CBTD 54 3.1.11. C cu mu chia theo thi gian giám sát kim tra vn vay 55 3.1.12. C cu mu chia theo s dng vn vay 55 3.1.13. C cu mu chia theo tính cht ngun tr n 56 3.1.14. C cu mu chia theo tính cht ngành ngh vay vn 56 3.2.ăKtăquăphơnătíchăbngămôăhìnhăLogit: 57 3.3.ăKtăquăphơnătíchăđnhătính: 62 3.3.1. S bin đng phc tp ca nn kinh t trong nc và th gii 62 3.3.2. Môi trng pháp lý cha minh bch, thun li: 63 3.3.3. Các c quan ban ngành liên quan hot đng cha hiu qu 65 3.3.4. Công tác kim tra thanh tra: 66 3.3.5. H thng thông tin: 67 3.3.6. Không tuân th các quy đnh, quy trình khi cp tín dng 71 3.3.7. Nng lc ca cán b tín dng: 72 3.3.8. Có yu t ri ro đo đc ca cán b ngân hàng 73 3.3.9. Kim tra kim soát ni b lng lo: 74 3.3.10. Thiu tính hp tác, chia s thông tin gia các ngân hàng 74 3.3.11. Quy trình phân tích, đánh giá, xp loi khách hàng cha khoa hc: 75 3.3.12. o đc ca khách hàng vay vn 76 3.3.13. Kh nng qun lý kinh doanh kém 76 3.3.14. Tình hình tài chính doanh nghip yu kém, thiu minh bch: 77 3.3.15. Các nguyên nhân nh hng đn RRTD đc trng ti Bình Dng 78 3.3.15.1. Cho vay tp trung vào lnh vc kinh doanh BS 78 3.3.15.2. Cho vay các doanh nghip FDI nhng không nm gi đc tài sn 79 vi 3.3.15.3. Cho vay các doanh nghip kinh doanh nông sn 80 3.3.15.4. Loi TSB nhn th chp/cm c: 80 3.3.15.5. Quá chú trng vào vic phân tích các con s trên báo cáo tài chính: 81 3.3.16. Nguyên nhân nh hng đn quá trình x lý RRTD 81 3.4.ăKtălun: 83 CHNGă4 CÁC GIIăPHÁPăVĨăKINăNGHăNHMăHNăCHăRIăROăTệNă DNGăCAăCÁCăNHTMCPăTRÊNăAăBĨNăTNHăBỊNHăDNG 84 4.1.ăCácăgiiăphápăhnăchăRRTDăphátăsinhătăcácănguyênănhơnăkháchă quan: 84 4.1.1. Xây dng các chính sách hiu qu đ n đnh kinh t v mô. 84 4.1.2. Tng tính minh bch và ph bin h thng vn bn pháp quy: 85 4.1.3. Nâng cao vai trò và trách nhim cho các c quan ban ngành 86 4.1.3.1. Kin ngh đi vi NHNN Vit Nam. 86 4.1.3.2. Kin ngh B K hoch - u t, B Tài Chính: 88 4.1.3.3. i vi các cp chính quyn đa phng: 88 4.1.4. Ci thin h thng thông tin 89 4.2.ăCácăgiiăphápăhnăchăRRTDăphátăsinhătăcácănguyênănhơnăchă quan: 91 4.2.1. Chp hành nghiêm quy ch, quy trình cho vay 91 4.2.2. Nâng cao nng lc ca cán b tín dng: 94 4.2.3. Nâng cao trách nhim và đo đc ngh nghip ca cán b tín dng: 96 4.2.4. Tng cht lng ca công tác kim tra kim soát ni b: 97 4.2.5. Thc hin s hp tác chia s thông tin gia các ngân hàng 98 4.2.6. Xây dng chính sách tín dng hp lý: 99 vii 4.2.7. Tng cng nhng phân tích th trng, ngành ngh: 100 4.2.8. Yêu cu mt t l vn t có và TSB n vay phù hp 102 4.2.9. Các khách hàng vay cn minh bch trong hot đng : 102 4.2.10. Doanh nghip cn tng cng đào to nhân s 103 4.2.11. Mt s gii pháp khác 103 4.3.ăCácăgiiăphápăxălỦăRRTD 104 4.3.1. Hng khai thác 104 4.3.2. Hng thanh lý: 105 4.3.3. Các kin ngh đi vi các c quan ban ngành: 105 4.4.ăKtălun: 106 KTăLUN 108 viii DANHăMCăCÁCăKụăHIU,ăCHăVITăTT NHTM : Ngân hàng thng mi RRTD : Ri ro tín dng NHTMCP : Ngân hàng thng mi c phn NHTMNN : Ngân hàng thng mi nhà nc NHNN : Ngân hàng nhà nc CNNHNN : Chi nhánh ngân hàng nc ngoài NHLD : Ngân hàng liên doanh TNHH : Trách nhim hu hn CP : C phn FDI : doanh nghip có vn đu t nc ngoài DNTN : Doanh nghip t nhân HKD : H kinh doanh CN : Công nghip TSB : Tài sn đm bo BS : Bt đng sn CIC : Trung tâm thông tin tín dng DATC : Công ty Mua bán n và tài sn tn đng ca doanh nghip 1 LIăMăU 1.ăSăcnăthitănghiênăcu: Trong xu hng quc t hoá mnh m nn kinh t th gii, Vit Nam đư chính thc tr thành thành viên th 150 ca T chc Thng mi Th gii (WTO) k t ngày 01/11/2007. S kin này s m ra các c hi cho nn kinh t Vit Nam nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng đ ngày càng hi nhp sâu và rng hn vào nn kinh t th gii. Tuy nhiên, quá trình t do hoá tài chính và hi nhp quc t có th làm cho n xu gia tng khi to ra mt môi trng cnh tranh gay gt, khin hu ht các doanh nghip, nhng khách hàng thng xuyên ca ngân hàng phi đi mt vi nguy c thua l và quy lut chn lc khc nghit ca th trng. Do đó, vn đ nâng cao kh nng cnh tranh ca các ngân hàng thng mi c phn (sau đây gi là “NHTMCP”) Vit Nam vi các ngân hàng nc ngoài, mà trc mt là nâng cao cht lng tín dng, gim thiu ri ro đư tr nên cp thit đi vi h thng ngân hàng thng mi (sau đây gi là “NHTM”) Vit Nam. Bình Dng là mt tnh mi phát trin, có li th là mt trong nhng tnh thành có ch s cnh tranh cao (nm 2009 xp th 2, nm 2010 xp th 5), là mt tnh có tc đ phát trin kinh t nhanh vào bc nht c nc vi tng sn phm GDP nm 2010 tng 14,5%, vt ch tiêu k hoch đư đ ra và cao hn nm 2009 (13%); GDP bình quân đu ngi nm 2010 đt 30,1 triu đng, vt ch tiêu k hoch đ ra. Trong tng hòa hot đng ca các ngành kinh t, ngành ngân hàng đc coi là huyt mch, là cht kt ni s phát trin. Vì vy, hng đn mt hot đng tín dng bn vng, có nn tng, đm bo cht lng là mc tiêu hàng đu ca tnh. Hn na, hin nay hot đng tín dng vn là hot đng mang li thu nhp chính cho các NHTM Vit Nam, vì th ri ro tín dng (sau đây gi là “RRTD”) vn là loi ri ro chim t trng ln nht và mang li hu qu [...]... Stt 1 (X1) 2 (X2) 3 3) 4 (X4) 5 k (X5) 5 6 (X6) 7 7) 8 8) 1) Các nghiên : ng vay (X2 6 khách hàng vay (X3 gân khách hàng 7 RRTD) 5 6 8 7 8 án 9 : chi nguyên - - - 10 : - - 1.015 quy mô 11 ra c 12 các RRTD RRTD ngân hàng - - Trình bày 13 : 14 C CHUNG VÀ NGÂN HÀNG 1.1 1.1.1 : - có trác - n - kho hoàn 1.1.2 : 1.1.2.1 - Cho vay - Cho vay cá nhân - Cho thuê 15 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 áp hoàn - + Mua góp... RRTD - RRTD RRTD a khách hàng vay, - RRTD vay theo th 17 1.2.3 Phân RRTD: RRTD (Transaction risk) trung lý và 1.2.4 RRTD: T -NHNN n - - 18 ó ó v - khách ; 19 - - : lên RRTD RRTD RRTD 20 , RRTD RRTD 1.2.5 1.2.5.1.Nhóm 1: hàng + + + + khác nhau + + Thanh + + + + 21 + + + 1.2.5.2 hàng: hành - + + + - chính cá nhân - Khó - - - 22 khác: - trì hoãn - - phía khách 1.2.6 RRTD ngân hàng gây ra: 1.2.6.1 - :... hàng gây ra: 1.2.6.1 - : RRTD Vì Tình 23 - : i lý vay có song khi khách hàng hàng dùng 1.2.6 RRTD Khi , Vì , h ngân i 24 do RRTD 1.2.7 nhân t RRTD: h RRTD RRTD RRTD RRTD KH Thông tin không chính xác không tiêu 25 1.2.7.1 : - RRTD hàng kém cho vay hàng và có liên quan RRTD 26 - p doanh 1.2.7.2 - 27 - : không có - thì các . tiêu 1: Phân tích hiu qu hot đng tín dng ti các NHTMCP trên đa bàn tnh Bình Dng, chú trng phân tích các ch tiêu th hin cht lng tín dng. Mc tiêu 2: Phân tích các nhân t. tài: Phân tích các nhân t nh hng đn RRTD ti các NHTMCP trên đa bàn tnh Bình Dng”. 2.ăMcătiêuănghiênăcu: 2.1. Mc tiêu chung: Mc tiêu chung ca đ tài này là phân tích các nhân. n xu phân theo khi ngân hàng 42 2.2.4. Thc trng n xu ca các NHTMCP nói riêng 44 2.3.ăKtălun 47 CHNGă3 48 PHÂNăTệCHăCÁCăNHÂNăTăNHăHNGăNăRI RO TệNăDNG 48 CAăCÁCăNGÂNăHĨNGăTHNGăMIăCăPHNăTRÊNăAăBĨNă TNHăBỊNHăDNG