Nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

104 398 1
Nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

B 󰗙 GIÁO D󰗥C VÀ ÀO T󰖡O TR 󰗝NG 󰖡I H󰗍C KINH T󰖿 TP. HCM ************** PH󰖡M TH󰗋 KIM ÁNH NÂNG CAO NNG L 󰗱C QU󰖣N TR󰗋 R 󰗧I RO TRONG HO󰖡T 󰗙NG KINH DOANH T󰖡I NGÂN HÀNG THNG M 󰖡I C󰗕 PH󰖧N CÔNG THNG VI 󰗇T NAM LU 󰖭N VN TH󰖡C S KINH T 󰖿 TP. H 󰗓 CHÍ MINH 󰜔 NM 2011 B 󰗙 GIÁO D󰗥C V À ÀO T󰖡O TR 󰗝NG 󰖡I H󰗍C KINH T󰖿 TP. HCM ************** PH 󰖡M TH󰗋 KIM ÁNH NÂNG CAO NNG L 󰗱C QU󰖣N TR󰗋 R󰗧I RO TRONG HO 󰖡T 󰗙NG KINH DOANH T󰖡I NGÂN HÀNG THNG M󰖡I C󰗕 PH󰖧N CÔNG THNG VI 󰗇T NAM Chuyên ngành: KINH T 󰖿 TÀI CHÍNH 󰜔 NGÂN HÀNG Mã s 󰗒: 60.31.12 LU 󰖭N VN TH󰖡C S KINH T 󰖿 NG 󰗝I H󰗛NG D󰖫N KHOA H󰗍C: TS. L 󰖡I TI󰖿N DNH TP. H 󰗓 CHÍ MINH 󰜔 NM 2011 󰗝I CAM OAN Tôi xin cam oan lu 󰖮n vn này do chính tôi th󰗲c hi󰗈n. T 󰖦t c󰖤 các thông tin, s󰗒 li󰗈u trích d󰖬n có ngu󰗔n g󰗒c áng tin c󰖮y. Tác gi 󰖤 Ph 󰖢m Th󰗌 Kim Ánh L 󰗝I C󰖣M Tr󰗜c tiên, tôi xin chân thành c󰖤m n các Quý th󰖨y cô c󰗨a Tr󰗞ng 󰖢i h󰗎c Kinh t 󰗀 Tp. H󰗔 Chí Minh ã truy󰗂n 󰖢t cho tôi nh󰗰ng ki󰗀n th󰗪c t󰗬 c b󰖤n 󰗀n nâng cao  󰗄 tôi có ki󰗀n th󰗪 c hoàn thành lu 󰖮n vn này. 󰖸c bi󰗈t, tôi xin g󰗮i l󰗞i c󰖤m n  󰗀n th󰖨y TS. L󰖢i Ti󰗀n Dnh, ng󰗞i ã dành th󰗞i gian t󰖮n tình h󰗜ng d󰖬n cho tôi hoàn thi 󰗈n lu󰖮n vn c󰗨a mình. Bên c 󰖢nh ó, tôi cng xin dành l󰗞i c󰖤m n 󰗀n s󰗲 giúp 󰗢 c󰗨a các anh ch󰗌 em ang công tác t 󰖢i Ngân hàng Công Thng Vi󰗈t Nam trong vi󰗈c h󰗘 tr󰗤 nh 󰗰ng ý ki 󰗀n óng góp 󰗄 󰗂 tài c󰗨a tôi mang tính th󰗲c ti󰗆n hn. M 󰗚t l󰖨n n󰗰a xin g󰗮i 󰗀n Quý th󰖨y cô, các anh ch󰗌 em l󰗞i c󰖤m n chân thành nh 󰖦t. Kính chúc Quý th󰖨y cô, các anh ch󰗌 luôn d󰗔i d ào s 󰗪c kh󰗐e v à thành công trong côn tác. Tác gi󰖤 Ph󰖢m Th󰗌 Kim Ánh 󰗥C CÁC T󰗫 VI󰖿T T󰖯T 󰗀t t󰖰t Vi 󰗀t 󰖨y 󰗨 NHNN : Ngân hàng nhà n 󰗜c NHTM : Ngân hàng thng m 󰖢i TCTD : T 󰗖 ch󰗪c tín d󰗦ng UBND : 󰗧y ban nhân dân TNHH : Trách nhi 󰗈m h󰗰u h󰖢n MTV : M 󰗚t thành viên TMCP : Thng m 󰖢i c󰗖 ph󰖨n CIC : Trung tâm thông tin tín d󰗦ng c󰗨a Ngân hàng nhà n󰗜c Vietinbank : Ngân hàng thng m 󰖢i c󰗖 ph󰖨n Công thng Vi󰗈t Nam TT : Thông t Q : Quy 󰗀t 󰗌nh N : Ngh 󰗌 󰗌nh CP : Chính ph 󰗨 ACB : Ngân hàng thng m 󰖢i c󰗖 ph󰖨n Á Châu DANH M 󰗥C CÁC B󰖣N G, BI 󰗃U 󰗓 B 󰖣NG 1. B󰖤ng 2.1: M󰗚t s󰗒 ch󰗊 tiêu ch󰗨 y󰗀u c󰗨a Vietinbank giai o󰖢n 2006-2010 30 2. B󰖤ng 2.2 M󰗚t s󰗒 ch󰗊 tiêu c󰗨a Vietinbank 33 3. B󰖤ng 2.3: L󰗤i nhu󰖮n, T󰗖ng thu nh󰖮p, T󰗖ng chi phí nm 2006-2010 35 4. B󰖤ng 2.4: D n󰗤 cho vay và 󰖨u t t󰖢i Vietinbank 36 5. B󰖤ng 2.5: C c󰖦u cho vay theo ngành kinh t󰗀 37 6. B󰖤ng 2.6: C c󰖦u cho vay theo khu v󰗲c kinh t󰗀 39 7. B󰖤ng 2.7: C c󰖦u cho vay theo th󰗞i h󰖢n vay 41 8. B󰖤ng 2.8: T󰗸 l󰗈 n󰗤 quá h󰖢n t󰖢i Vietinbank t󰗬 nm 2006- 2010 43 9. B󰖤ng 2.9: Doanh s󰗒 mua bán ngo󰖢i t󰗈 46 10. B󰖤ng 2.10: K󰗀 ho󰖢ch cân 󰗒i v󰗒n kinh doanh nm 2011 48 11. B󰖤ng 2.11: S󰗒 d d󰗲 tr󰗰 b󰖰t bu󰗚c qua các Quý nm 2010 49 12. B󰖤ng 2.12: Xác 󰗌nh ngu󰗔n ti󰗂n ng󰖰n h󰖢n dùng 󰗄 cho vay trung dài h󰖢n 31/12/2010 50 13. B󰖤ng 2.13: Tính t󰗸 l󰗈 kh󰖤 nng chi tr󰖤 t󰖢i Vietinbank 51 14. B󰖤ng 2.14: Bi󰗄u lãi su󰖦t cho vay thông th󰗞ng 01/2010-12/2010 52 15. B󰖤ng 2.15: Chênh l󰗈ch lãi su󰖦t 󰖨u vào và 󰖨u ra b󰖲ng VN 52 BI 󰗃U 󰗓 1. Bi󰗄u 󰗔 2.1: T󰗖ng tài s󰖤n Vietinbank qua các nm 2006-2010󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧 31 2. Bi󰗄u 󰗔 2.2: L󰗤i nhu󰖮n sau thu󰗀 c󰗨a Vietinbank nm 2006-2010󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧 32 3. Bi󰗄u 󰗔 2.3: L󰗤i nhu󰖮n, T󰗖ng thu nh󰖮p, T󰗖ng chi phí nm 2006-2010 35 4. Bi󰗄u 󰗔 2.4: D n󰗤 cho vay theo ngành kinh t󰗀 38 5. Bi󰗄u 󰗔 2.5: D n󰗤 cho vay theo khu v󰗲c kinh t󰗀 40 6. Bi󰗂u 󰗔 2.6: D n󰗤 cho vay theo th󰗞i h󰖢n cho vay 41 7. Bi󰗄u 󰗔 2.7: Bi󰗄u 󰗔 tình hình d  n 󰗤 vay quá h󰖢n 2006-2010 44 8 Bi󰗄u 󰗔 2.8: Bi󰗄u 󰗔 t󰗸 l󰗈 cho vay không 󰖤m b󰖤o b󰖲ng tài s󰖤n 45 M 󰗥C L󰗥C L󰗝I M󰗟 󰖧U 1 1. Tính c 󰖦p thi󰗀t c 󰗨a 󰗂 t ài 1 2. M 󰗦c ích nghiên c󰗪u 2 3.  󰗒i t󰗤ng và ph󰖢m vi nghiên c󰗪u 2 4. Phng pháp nghiên c 󰗪u 2 5. K 󰗀t c󰖦u lu󰖮n vn 2 Chng 1 NH 󰗯NG V 󰖥N 󰗁 CHUNG V 󰗁 NÂNG CAO NNG L󰗱C QU󰖣N TR󰗋 R󰗧I RO T󰖡I NGÂN HÀNG THNG M 󰖡I 4 1.1 NH󰗯NG V󰖥N 󰗁 V󰗁 QU󰖣N TR󰗋 R󰗧I RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG THNG M󰖡I 4 1.1.1 Khái ni󰗈m 4 1.1.2 Quy trình qu󰖤n tr󰗌 r󰗨i ro 4 1.1.3. Nguyên t󰖰c Basel II v󰗂 qu󰖤n tr󰗌 r󰗨i ro 5 1.1.4. Các r󰗨i ro trong kinh doanh c󰗨a NHTM󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧 7 1.1.4.1 R󰗨i ro tín d󰗦ng󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧7 1.1.4.2 R󰗨i ro t󰗸 giá 12 1.1.4.3 R󰗨i ro thanh kho󰖤n 14 1.1.4.4 R󰗨i ro lãi su󰖦t 17 1.1.4.5 R󰗨i ro uy tín 20 1.1.4.6 R󰗨i ro ho󰖢t 󰗚ng ngân hàng i󰗈n t󰗮 21 1.1.5 Các nguyên t󰖰c c b󰖤n trong vi󰗈c qu󰖤n tr󰗌 r󰗨i ro 21 1.2 S󰗱 C󰖧N THI󰖿T PH󰖣I NÂNG CAO NNG L󰗱C QU󰖣N TR󰗋 R󰗧I RO T󰖡I NGÂN HÀNG THNG M󰖡I 24 Chng 2 TH󰗱C TR󰖡NG HO󰖡T 󰗙NG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC QU󰖣N TR󰗋 R󰗧I RO T󰖡I NGÂN HÀNG THNG M󰖡I C󰗕 PH󰖧N CÔNG THNG VI󰗇T NAM 28 2.1 S L󰗣C V󰗁 VIETINBANK 28 2.1.1 S l󰗤c v󰗂 Vietinbank 28 2.1.2 Các nghi󰗈p v󰗦 󰗤c th󰗲c hi󰗈n t󰖢i Vietinbank 32 2.2 TÌNH HÌNH HO󰖡T 󰗙NG KINH DOANH T󰖡I VIETINBANK GIAI O󰖡N NM 2006 󰜔 2010 33 2.3 TH󰗱C TR󰖡NG TRONG HO󰖡T 󰗙NG QU󰖣N TR󰗋 R󰗧I RO T󰖡I VIETINBANK 36 2.3.1 Ho󰖢t 󰗚ng tín d󰗦ng 36 2.3.2 Ho󰖢t 󰗚ng kinh doanh ngo󰖢i h󰗒i 46 2.3.3 R󰗨i ro thanh kho󰖤n 47 2.3.4 Qu󰖤n tr󰗌 lãi su󰖦t 52 2.3.5 Các r󰗨i ro khác mà Vietinbank ph󰖤i 󰗒i m󰖸t trong ho󰖢t 󰗚ng hi󰗈n nay 53 2.3.5.1 R󰗨i ro 󰗒i v󰗜i ngân hàng ho󰖢t 󰗚ng i󰗈n t󰗮 53 2.3.5.2 R󰗨i ro uy tín 54 2.4 NH󰗯NG H󰖡N CH󰖿 TRONG CÔNG TÁC QU󰖣N TR󰗋 R󰗧I RO T󰖡I VIETINBANK 55 2.4.1 Ho󰖢t 󰗚ng tín d󰗦ng 55 2.4.2 Ho󰖢t 󰗚ng kinh doanh ngo󰖢i h󰗒i 56 2.4.3 R󰗨i ro thanh kho󰖤n 58 2.4.4 Qu󰖤n tr󰗌 lãi su󰖦t 59 2.5 NH󰗯NG THU󰖭N L󰗣I VÀ THÁCH TH󰗩C 󰗑I V󰗛I VIETINBANK TRONG I󰗁U KI󰗇N HI󰗇N NAY 60 2.5.1 V󰗂 c ch󰗀 qu󰖤n lý 60 2.5.2 V󰗂 trình  󰗚 công ngh󰗈 62 2.5.3 V󰗂 󰗚i ng  nhân s 󰗲 63 2.5.4 V󰗂 hi󰗈u qu󰖤 và ch󰖦t l󰗤ng ho󰖢t 󰗚ng ngân hàng 64 Chng 3 GI󰖣I PHÁP NÂNG CAO NNG L󰗱C QU󰖣N TR󰗋 R󰗧I RO TRONG HO󰖡T 󰗙NG KINH DOANH T󰖡I NGÂN HÀNG THNG M󰖡I C󰗕 PH󰖧N CÔNG THNG VI󰗇T NAM 67 3.1 󰗋NH H󰗛NG PHÁT TRI󰗃N VIETINBANK 󰖿N NM 2020󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧󰜧.67 3.2 GI󰖣I PHÁP NÂNG CAO NNG L󰗱C QU󰖣N TR󰗋 R󰗧I RO TRONG HO󰖡T 󰗙NG KINH DOANH T󰖡I VIETINBANK 68 3.2.1 Gi󰖤i pháp h󰖢n ch󰗀 r󰗨i ro chung cho các ho󰖢t 󰗚ng kinh doanh t󰖢i Vietinbank 68 3.2.2 Gi󰖤i pháp nâng cao kh󰖤 nng qu󰖤n tr󰗌 r󰗨i ro cho t󰗬ng lo󰖢i r󰗨i ro 69 3.2.2.1. Gi󰖤i pháp nâng cao ch󰖦t l󰗤ng tín d󰗦ng và h󰖢n ch󰗀 r󰗨i ro tín d󰗦ng phát sinh 70 3.2.2.2 Gi󰖤i pháp phòng ng󰗬a r󰗨i ro ngo󰖢i h󰗒i 76 3.2.2.3 Gi󰖤i pháp phòng ng󰗬a r󰗨i ro thanh kho󰖤n 81 3.2.2.4 Gi󰖤i pháp phòng ng󰗬a r󰗨i ro lãi su󰖦t 83 3.3. KI󰖿N NGH󰗋 85 3.3.1 󰗒i v󰗜i ngân hàng thng m󰖢i c󰗖 ph󰖨n Công thng Vi󰗈t Nam 85 3.3.2 󰗒i v󰗜i ngân hàng Nhà n󰗜c Vi󰗈t Nam 87 3.3.2.1 Hoàn thi󰗈n môi tr󰗞ng pháp lý v󰗂 ngân hàng 87 3.3.2.2 Ki󰗈n toàn chính sách t󰗸 giá và chính sách qu󰖤n lý ngo󰖢i h󰗒i 87 3.3.2.3 Hoàn thi󰗈n h󰗈 th󰗒ng thông tin ph󰗦c v󰗦 ngân hàng 89 3.3.2.4 󰗖i m󰗜i c ch󰗀 thanh tra 89 K󰖿T LU󰖭N 92 󰗝I M 󰗟 󰖧U 1. Tính c 󰖦p thi󰗀t c󰗨a 󰗂 t ài 󰗜i quá trình t 󰗲 do hóa toàn c󰖨u hóa kinh t󰗀 qu󰗒c t󰗀, các lu󰗔ng tài chính ã làm thay  󰗖i c n b 󰖤n h󰗈 th󰗒ng ngân h àng. Các NHTM Vi 󰗈t Nam ang trong quá tr ình phát tri 󰗄n m󰖢nh v󰗂 c󰖤 s󰗒 l󰗤ng và quy mô ho󰖢t 󰗚ng, s󰗪c c󰖢nh t ranh trên th 󰗌 tr󰗞ng tài chính Vi 󰗈t Nam ng ày càng m󰖢nh m󰖾 t󰖢o ra áp l󰗲c r󰖦t l󰗜n cho các NHTM trong quá trình kinh doanh. Có nh 󰗰ng NHTM ã t󰖮n d󰗦ng 󰗤c c h󰗚i là ng󰗞i i tr󰗜c 󰗄 kh󰖴ng 󰗌nh th ng hi 󰗈u, chi󰗀m th󰗌 ph󰖨n l󰗜n và ang t󰗬ng b󰗜c hoàn thi󰗈n c c 󰖦u t󰗖 ch󰗪c, kh󰖤 nng kinh doanh, phng th 󰗪c qu󰖤n tr󰗌 r󰗨i ro󰜧 Trong khi ó không ít các ngân hàng m󰗜i trong giai o 󰖢n b 󰖰t 󰖨u và phát tri 󰗄n v󰗜i quy mô ho󰖢t 󰗚ng 󰗤c m󰗠 r󰗚ng nhanh chóng 󰗄 giành th󰗌 ph 󰖨n và kh󰖴ng 󰗌nh tên tu󰗖i. 󰗒i v󰗜i t󰖦t c󰖤 các ngân hàn g dù ang trong quá trình hoàn thi󰗈n t󰗖 ch󰗪c hay ang trong giai o󰖢n tìm cách m󰗠 r󰗚ng th󰗌 ph󰖨n thì qu󰖤n lý r󰗨i ro là m󰗚t công tác c 󰗲c k󰗴 quan tr󰗎ng. Cng do qu󰖤n lý không t󰗒t r󰗨i ro trong ho󰖢t ông tín d󰗦ng hay ho 󰖢t 󰗚ng kinh doanh ngo󰖢i t󰗈 m à m󰗚t s󰗒 ngân hàng dù có b 󰗂 d ày ho󰖢t 󰗚ng, v󰗒n ch󰗨 s 󰗠 h󰗰u l󰗜n nhng v󰖬n g󰖸p khó khn trong ho󰖢t 󰗚ng kinh doanh, làm gi󰖤m l󰗤i nhu󰖮n và ph 󰖤i x󰗮 lý r󰖦t nhi󰗂u kho󰖤n n󰗤 x󰖦u nh  Ngân hàng Nông nghi󰗈p và phát tri󰗄n nông thôn Vi 󰗈t Nam hay nhi󰗂u chi nhánh c󰗨a chính Ngân hàng TMCP Công thng Vi 󰗈t Nam. Chính vì v 󰖮y, vi󰗈c nâng cao nng l󰗲c qu 󰖤n tr󰗌 r󰗨i ro cho t󰖦t c󰖤 các m󰖤ng nghi󰗈p v󰗦 c󰗨a các NHTM Vi󰗈t Nam nói chung và Ngân hàng TMCP Công thng Vi󰗈t Nam nói riêng là m 󰗚t ho󰖢t 󰗚ng r󰖦t thi󰗀t th󰗲c nh󰖲m giúp cho ngân h àng có th󰗄 phò ng ng 󰗬a v à h󰖢n ch 󰗀 các r󰗨i ro ngày càng r󰗨i ro và khó l󰗞ng. Xu 󰖦t phát t󰗬 nh󰗰ng th󰗲c t󰗀 tr ên, tác gi󰖤 ch󰗎n 󰗂 tài: 󰜝Nâng cao nng l 󰗲c qu󰖤n tr󰗌 r󰗨i ro trong ho󰖢t 󰗚ng kinh doanh t󰖢i Ngân hàng thng m󰖢i c󰗖 ph󰖨n Công thng Vi 󰗈t Nam 󰜞; v 󰗜i hy v 󰗎ng nh 󰗰ng ki󰗀 n th 󰗪c nghi ên c󰗪u 󰗤c s󰖾 có th󰗄 󰗪ng d󰗦ng cho ho󰖢t  󰗚ng qu󰖤n tr󰗌 r󰗨i ro t󰖢i Vietinbank và có th 󰗄 nhân r󰗚ng ra cho toàn h󰗈 th󰗒ng NHTM Vi󰗈t Nam. . lu

Ngày đăng: 10/08/2015, 11:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan