MINH Chuyên ngành : Tài Ngân hàng 60.34.02.01 TP.HCM, ngày 22 tháng 10 Trang NG QUAN V QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I NGÂN I VI T NAM .1 1.1 Tín d ng ngân hàng .1 1.2 R i ro tín d ng ngân hàng .2 .3 .3 1.2.4 1.2.5.1 Nguyên nhân khách quan 1.3 Qu n lý r i ro tín d ng t i .7 .8 10 1.3.6.1 Mơ hình 6C 10 1.3.6.2 Mô 11 12 .13 1.4 Hi u qu qu n lý r i ro tín d ng t i 15 15 16 .16 16 16 16 16 16 .17 17 .17 17 17 1.5 Nâng cao hi u qu qu n lý r i ro tín d ng t i 18 18 18 1.6 Kinh nghi m qu n lý r i ro tín d ng t i m t s th gi i i v i Vi t Nam 19 19 20 21 K t lu .22 C TR NG QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I NGÂN IC PH T NAM 23 2.1 Gi i thi u v VIETINBANK 23 23 24 2.2 Th c tr ng qu n lý r i ro tín d ng t i VIETINBANK 25 25 26 26 26 27 28 .28 29 30 31 2.3 Hi u qu ho ng qu n lý r i ro tín d ng t i VIETINBANK 32 32 .32 32 32 .32 33 .34 34 34 35 36 .38 39 .39 39 .40 40 41 42 42 43 43 44 .44 .44 45 46 .47 2.4 Nguyên nhân d n nh ng t n t i 48 2.4.1 Nguyên nhân khách quan 48 48 2.4.1.2 50 51 51 2.4.2.1 Nguyên nhân t phía khách hàng vay 51 2.4.2.2 Nguyên nhân t phía ngân hàng 53 K t lu .56 TS GI NÂNG CAO HI U QU R I RO TÍN D NG T IC QU N LÝ PH N CÔNG T NAM 57 ng k ho ch kinh doanh t 57 .57 2015 59 3.2 Gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý r i ro tín d ng t i VIETINBANK 60 60 62 3.2.3 63 3.2.4 .65 3.2.5 65 66 67 69 70 71 3.2.11 73 3.3 L trình hoàn thi n h th ng qu n lý r i ro tín d ng theo tiêu chu n chu n m c qu c t 74 3.4 Ki n ngh i v i Chính ph c 74 .74 75 K t lu .77 DNNN KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHNN NHTM RRTD VIETINBANK : Ngân hàng 72 nhán : Trong : - ; giá dòng - : 73 vào, - T NH bán thu n ); Phân tích cơng n i - : - (c ; 3.2.11 VIETINBANK ngân hàng ngân hà 74 3.3 L trình hồn thi n h th ng qu n lý r i ro tín d ng theo tiêu chu n chu n m c qu c t p 3.4 Ki n ngh i v i Chính ph c n Ngoài ra, vi c ban hành th c hi sách pháp lu t c n n m b t nhanh k p th i s phát tri n c a n n kinh t xã h i, c n ph i thu th p ý ki , khách quan t c m b o vi c th xác, hi u qu , công b ng phù h p v Ti u ki n th c t 75 kh chóng Hi n th ng mua bán n t s c nh tranh s nh nh h tr th m r ng t Vi nd n giá c ng giao d ch h n ch Chính ph c n có u ki n thu n l i cho s phát tri n c a ng mua bán n nh m giúp NH x lý n x u C n có nh nh c th doanh nghi p có xác minh c a ki n cơng b thơng tin tài nh ch t ch c thành l p công ty ki nh u ki n nh rõ trách nhi m c a công ty ki m i nh ng báo cáo ki m tốn s c thi u trung th c ng hồn thi n lý b ph i h p liên thông gi ng công ch ng ng s ng s t ch Thi t l p i Trung tâm thông tin c 76 n thích Thanh tra NHNN c n nâng cao ch ng công tác tra thông qua vi c n m b t k p th i nghi p v kinh doanh, d ch v NH hi bi i, s d ng nhi u c ti p giám sát t xa nh m phát hi k p th i giúp NHTM có bi n pháp phòng ng a r i ro hi u qu RRTD NHNN c nh báo c bi t 77 h g h h K t lu ki Trong nâng cao thơng qua hồn VIETINBANK cho VIETINBANK -NHNN ngày 20/05/2010 -NHNN ngày 25/04/2007 Ngân hàng nhà -NHNN ngày 25/04/2007 , 2008 TP.HCM: Nhà , 2012 2015, website http://www.tgvn.com.vn -24 www.vinacorp.vn Namwebsite www.vietinbank.vn 10 VIETINBANK, 2009 11 VIETINBANK, 2010 B 12 VIETINBANK, 2011 13 VIETINBANK, 2009 14 VIETINBANK, 2010 15 VIETINBANK, 2011 16 17 : www.vietinbank.vn, www.cafef.vn, www.vneconomy.vn www.sbv.gov.vn, c 1: Thu th p thông tin; ti p nh n, ki m tra h (Do cán b quan h KH th c hi n): - Thu th p thông tin v KH, k ho ch kinh doanh, nhu c u tín d ng c a KH t ph ng v n tr c ti p, kh o sát th c t KH, t i tác, hi p h n i chúng, -H ng d n KH cung c h m tra s h p pháp, h p l c a h cung c , tính trung th c, i chi u v i ngu n thông tin khác c - Chuy n toàn b h qu n lý r i ro th p tài li u liên quan khác cho Phòng nh song song c 2: Th nh, l p báo cáo th n xu t c p tín d ng (Do cán b quan h KH th c hi n): - Th c hi n ch m tín d ng, th nh tình hình ho t ng kinh doanh, tài chính, k ho ch s n xu mang l i ích KH u ki n c p tín d nh hi n hành c a VIETINBANK -T xu t c p tín d n Phịng qu n lý r i ro c 3: Th d ng (Do cán b th nh, l p T trình th xu t quy nh tín nh th c hi n): - Ki m tra l i tài li u Phịng KH cung c p, th nh tình hình s n xu t ng ngành hàng; th nh k ho ch s n xu t kinh doanh, k ho ch tài chính, nhu c u tín d ng c a KH; tái th m nh nh ng n -T quy c phòng KH th nh o Phòng qu n lý r i ro xem xét trình c p có th m quy n nh tín d ng c 4: Xét t tín d ng KH: - C p có th m quy n xem xét h ng - Ghi ý ki ph ng ý c p tín d ng h p khơ ng ý u ki n c p tín d ng (n u có) c 5: Thông báo cho KH (n u KH yêu c u); So n th o, ký k t h th c hi n th t c công ch ng, ch ng th ch b ng m theo nh c a VIETINBANK c 6: C p nh t d li u KH vào h th ng; nh p kho h c 7: Gi i ngân, theo dõi qu n lý kho n vay: Th c hi n gi i ngân KH có yêu c u Th c hi n ki m tra, giám sát, theo dõi qu n lý kho n tín d c nh k phân tích tình hình ho ng s n xu t kinh doanh, tình hình t xu t có nh ng s ki n b x n ho ng có th ng ng c a KH c 8: T g c, lãi chi phí phát sinh NH s t t toán h toán n l i gi y t v Ph l c 02: B ng mô t m h ng c a KH KH cho KH có bình bình trung bình KH CC s Ph l c 03: Tình hình n h n, n x u t i VIETINBANK vt: t ng 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 30/09/2012 163.170 234.205 293.434 300.970 160.510 230.267 285.213 289.167 1.660 2.400 6.017 3.938 230 925 1.071 1.734 333 410 220 3.529 437 203 913 2.603 2.660 3.938 8.221 11.803 1,63% 1,68% 2,80% 3,92% 1.000 1.538 2.204 7.865 0,61% 0,66% 0,75% 2,61% Ph l c 04: t i VIETINBANK 31/12/2009 phòng 31/12/2010 - 997 1.104 30/11 - 847 11 phòng - phòng chung phòng chung phòng 317 1.234 1.551 1.844 - - 434 1.538 2.239 -564 - -197 - -761 - - - 1.387 1.234 -1.070 317 phòng 31/12/2011 phòng chung phòng 1.122 1.649 2.771 - - - - 412 2.651 4.625 416 5.041 - 3 - - - - - - - -1.491 2.621 2.556 1.649 -1.070 -1.434 1.234 1.551 1.122 phòng 4.205 4.256 -1.434 -3.285 1.649 2.771 971 -1.491 2.065 6.321 -3.285 2.065 3.036 ... Tài Ngân hàng 60.34.02.01 TP.HCM, ngày 22 tháng 10 Trang NG QUAN V QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I NGÂN I VI T NAM .1 1.1 Tín d ng ngân hàng .1 1.2 R i ro. .. Nguyên nhân t phía khách hàng vay 51 2.4.2.2 Nguyên nhân t phía ngân hàng 53 K t lu .56 TS GI NÂNG CAO HI U QU R I RO TÍN D NG T IC QU N LÝ PH N CÔNG T NAM 57... 17 .17 17 17 1.5 Nâng cao hi u qu qu n lý r i ro tín d ng t i 18 18 18 1.6 Kinh nghi m qu n lý r i ro tín d ng t i m t s th gi i i v i Vi t Nam