B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH TRN TH CM NHUNG NGHIÊN CU VN  GIÁM SÁT TÀI CHÍNH TRONG H THNG NGÂN HÀNG VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH – NM 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHI MINH TRN TH CM NHUNG NGHIÊN CU VN  GIÁM SÁT TÀI CHÍNH TRONG H THNG NGÂN HÀNG VIT NAM Chuyên ngành: KINH T TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG Mã s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T GIÁO VIÊN HNG DN: TS OÀN NH LAM TP. H CHÍ MINH – NM 2012 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan Lun vn tt nghip do tôi nghiên cu, không h sao chép ca bt c ai. Tôi xin hòan toàn chu trách nhim v nhng li cam đoan ca mình TP.HCM , ngày 06 tháng 06 nm 2012 NGI CAM OAN TRN TH CM NHUNG MC LC LI M U 1 CHNG 1: GII THIU  TÀI NGHIÊN CU 2 1. Tính cp thit và mc tiêu nghiên cu ca đ tài: 2 2. i tng và phm vi nghiên cu: 4 3. Phng pháp nghiên cu: 5 4. D liu nghiên cu: 5 5. Ni dung lun vn: 5 CHNG 2: KHÁI NIM VÀ C S Lụ LUN 7 2.1 Các khái nim giám sát tài chính: 7 2.2 Các nghiên cu v giám sát tài chính: 8 CHNG 3: VAI TRÒ CA GIÁM SÁT TÀI CHệNH TRONG CÁC CUC KHNG HONG KINH T 2008-2009 14 3.1 Nhng sai sót trong giám sát là mt trong nhng yu t góp phn khng hong  các nc trên th gii 14 3.2 Bng chng thc nghim 18 3.2.1 Các t liu nghiên cu liên quan 19 3.2.2 nh lng hai vn đ ca giám sát tài chính 20 3.2.2.1 C cu giám sát 20 3.2.2.2 Qun tr giám sát 26 3.2.3 Kt qa nghiên cu v mi liên quan gia giám sát và phc hi kinh t 27 CHNG 4: GIÁM SÁT TÀI CHệNH TI VIT NAM 35 4.1 Mô hình giám sát tài chính ti Vit Nam: 35 4.2 Nhng bt cp ca h thng giám sát tài chính hin ti  Vit nam 38 CHNG 5. KIN NGH GII PHÁP V VN  GIÁM SÁT TÀI CHệNH 43 5.1 Tng quan v gii pháp: 43 5.2 S kt hp gia cu trúc giám sát và qun tr giám sát đ tìm ra nhng đng lc thúc đy giám sát tài chính 46 5.3 Kin ngh hot đng giám sát tài chính  Vit nam 49 KT LUN: 53 TÀI LIU THAM KHO PH LC BNG DANH MC CÁC CH VIT GDP Tng sn phm quc ni IFI T chc Tài chính quc t BASEL y ban giám sát ngân hàng BASEL IMF Qu tin t quc t FSA C quan dch v tài chính BIS Ngân hàng thanh tóan quc t WB Ngân hàng th gii IOSCO C quan giám sát hot đng chng khoán IAIS C quan giám sát bo him OLS Phng pháp trong hi quy tuyn tính UBCKNN y Ban chng khoán Nhà nc TTCK Th trng chng khóan OTC Th trng chng khoán phi tp trung UBGSTCQG y ban giám sát tài chính quc gia BHTGVN Bo him tin gi Vit Nam NHNN Ngân hàng nhà nc TCTD T chc tín dng CAMELS Phng pháp phân tích hat đng ri ro Ngân hàng IFRS H thng k tóan quc t DANH MC BNG BIU, S  Bng 1 Tp hp các nhn đnh v s tht bi trong cu trúc giám sát và qun tr giám sát Bng 2 Kh nng phc hi, Cu trúc giám sát và qun tr giám sát Bng 3 Kh nng phc hi, Quy đnh v cht lng, Cu trúc giám sát và Qun tr giám sát Bng 4 Kh nng phc hi, Quy đnh cht lng tài chính, Cu trúc giám sát và Qun tr giám sát Da vào bin ph thuc: Tng trng trung bình GDP thc t nm 2008-2009 Bng 5 Kh nng phc hi, Quy đnh cht lng tài chính, Cu trúc giám sát và Qun tr giám sát Da vào bin ph thuc: Tng trng trung bình GDP thc t nm 2008-2009 Bng 6 Kh nng phc hi, Quy đnh cht lng tài chính, Cu trúc giám sát và Qun tr giám sát Da vào bin ph thuc: Tng trng trung bình GDP thc t nm 2008-2009 Bng 7  co giãn, giám sát hp nht, qun tr và các bin tng tác Bng 8 C cu giám sát và quy mô khu vc tài chính Bng 9 Qun tr giám sát và quy mô khu vc tài chính Bng 10 Cu trúc giám sát, qun tr giám sát và các bin kt qu tài chính Bng 11 Cu trúc giám sát, Bin qun tr giám sát và cu trúc tài chính Bng 12 Các kin ngh đ cp đn cu trúc giám sát Bng 13 Các kin ngh đi vi s tht bi giám sát 1 LI M U Cuc khng hong tài chính châu Á nm 1997 đánh du mt s khi đu ca nhng n lc trên toàn cu nhm ci thin hiu qu ca vic giám sát tài chính. Tuy nhiên, cuc khng hong tr li vào nm 2007 - 2008 mt ln na làm thc tnh nhng n lc ca các t chc kinh t và các quc gia,nhng ci trc cuc khng hong 2007 dng nh không th giúp tránh hoc gim nh các cuc khng hong tip theo. Lun vn này tng hp nhng nghiên cu và đa ra nhng phân tích mt cách có h thng đu tiên v vai trò ca s thay đi trong c cu giám sát tài chính cng nh qun tr giám sát tài chính, và kt lun rng nhng n lc này không có tác dng đi vi kh nng phc hi ca nn kinh t. Qua vic s dng nhng khác bit rõ rt gia giám sát vi mô và v mô, lun vn đúc kt rng cn duy trì hai h thng t chc tách bit nhm kim tra và cân bng tt hn đ ci thin hot đng qun tr giám sát, qua đó làm gim t l tht bi ca giám sát tài chính. [...]... Financial Resource) Robust Regulators and their Political Maters: Independence and Accountability in Theory) ( Normative Analysis of Banking Supervision: Independece, Legal Protection and Accountability 3: TRONG 2009 3.1 : - 3.2 B 3.2.1 - N Caprio 2010 3.2.2 hai g 3.2.2.1 ( n = ( ( ) ( Masciandaro 2009) Masciandaro 2009) 3.2.2.2 11/2011) 3.2.3 . nim giám sát tài chính: 7 2.2 Các nghiên cu v giám sát tài chính: 8 CHNG 3: VAI TRÒ CA GIÁM SÁT TÀI CHệNH TRONG CÁC CUC KHNG HONG KINH T 2008-2009 14 3.1 Nhng sai sót trong giám sát. giám sát 20 3.2.2.2 Qun tr giám sát 26 3.2.3 Kt qa nghiên cu v mi liên quan gia giám sát và phc hi kinh t 27 CHNG 4: GIÁM SÁT TÀI CHệNH TI VIT NAM 35 4.1 Mô hình giám sát tài. cu giám sát và quy mô khu vc tài chính Bng 9 Qun tr giám sát và quy mô khu vc tài chính Bng 10 Cu trúc giám sát, qun tr giám sát và các bin kt qu tài chính Bng 11 Cu trúc giám