B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T Tp, HCM HOÀNG TH HNG GII PHÁP PHOØNG NGÖØA RI RO TRONG HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN LUN VN THC S KINH T TP, H Chí Minh – Nm 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T Tp, HCM HOÀNG TH HNG GII PHÁP PHOØNG NGÖØA RI RO TRONG HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN Chuyên ngành: Kinh t tài chính - Ngân hàng Mã s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS HAY SINH TP, H Chí Minh – Nm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình do tôi tự nghiên cứu và hoàn thành dưới sự hướng dẫn của TS Hay Sinh. Các số liệu, kết quả nghiên cứu này là trung thực, nội dung của luận văn này chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Tôi hoàn toàn chòu trách nhiệm về tính pháp lý quá trình nghiên cứu khoa học của luận văn này. TPHCM, Ngày 30 tháng 08 năm 2012 Tác giả MC LC Lời cam đoan Mục lục Danh mục viết tắt Danh mục bảng biểu M đu Chng 1 1.1 Những vấn đề chung về rủi ro 4 : Cơ sở lý luận về rủi ro tại các NHTM 4 1.1.1 Một số khái niệm 4 1.1.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong hoạt động ngân hàng 4 1.1.3 Một số rủi ro phổ biến trong hoạt động kinh donah ngân hàng 5 1.1.3.1 Rủi ro tín dụng 5 1.1.3.2 Rủi ro tỷ giá 10 1.1.3.3 Rủi ro thanh khoản 13 1.1.3.4 Rủi ro lãi suất 16 1.1.4 Ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh của NH và nền kinh tế 19 1.2.Kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro của một số ngân hàng trên thế giới 19 1.2.1 Kinh nghiệm của ngân hàng TMCP SMBC Nhật Bản trong việc phòng ngừa rủi ro thanh khoản 19 1.2.2 Ri ro thanh khon ti Northern Rock nm 2007 20 1.2.3 Bài hc kinh nghim v qun lý ri ro thanh khon cho các NHTM Vit Nam22 1.2.4 Kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro tín dụng từ Thái Lan 23 Kt lun chng 1 26 Chng 2 2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của SCB 27 : Thực trạng rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại NH TMCP Sài Gòn 27 2.1.1 Sơ lược về SCB 27 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh của SCB 29 2.2 Thực trạng rủi ro trong hoạt động kinh doanh của SCB 34 2.2.1 Hot đng tín dng 34 2.2.1.1 Thc trng rủi ro tín dng ti SCB 34 2.2.1.2 Tình hình nợ quá hạn, nợ đã trích dự phòng 37 2.2.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 39 2.2.2 Hot đng kinh doanh ngoi hi 41 2.2.2.1 Thc trng rủi ro ngoi hi tại SCB 41 2.2.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro ngoại hối 45 2.2.3 Ri ro thanh khon 46 2.2.3.1 Thc trng ri ro thanh khon ti SCB 46 2.2.3.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản 50 2.2.4 Ri ro lãi suất 51 2.2.4.1 Thc trng rủi ro lãi sut ti SCB 51 2.2.4.2 Nguyên nhân dẫn đến ri ro lãi suất ti SCB 54 2.3 Một số những thuận lợi và khó khăn của SCB trong công tác phòng ngừa rủi ro 55 2.3.1 V c ch qun lý 55 2.3.2 V công ngh 56 2.3.3 V nhân s 57 2.3.4 V kt qu hot đng ngân hàng 58 Kt lun chng 2 59 Chng 3 doanh ca SCB 60 : Mt s gii pháp phòng ngừa ri ro trong hot đng kinh 3.1 Chin lc phát trin ca SCB 60 3.2 Mt s gii pháp phòng ngừa ri ro trong hot đng kinh doanh ca SCB 62 3.2.1 Đề xuất đối với SCB 62 3.2.2 Gii pháp phòng ngừa ri ro chung cho các hot đng 63 3.2.3 Gii pháp phòng ngừa ri ro riêng cho tng loại rủi ro 66 3.2.3.1 Gii pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 66 3.2.3.2 Gii pháp phòng nga ri ro ngoi hi 71 3.2.3.3 Gii pháp phòng nga ri ro thanh khon 74 3.2.3.4 Gii pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất 77 3.3 Mt s kin ngh 78 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luât nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác 78 3.3.2 Chính sách tỷ giá và chính sách quản lý ngoại hối 79 3.3.3 H thng thông tin 80 3.3.2.4 V hot đng thanh tra 80 Kt lun chng 3 83 Kt lun 84 Danh mục tài liệu tham khảo 86 Phụ lục 88 DANH MC CÁC BNG Bng Trang 1. Bng 2.1 Mt s kt qu hot đng ca SCB giai đon 2007-2011 30 2. Bng 2.2 Li nhn, thu nhp, chi phí qua các nm 2007-2011 33 3. Bảng 2.3 Dư nợ cho vay và đầu tư tại SCB 34 4. Bảng 2.4 Dư nợ cho vay theo loại tiền 37 5. Bng 2.5 T l n q hn ti SCB t 2007-2011 38 6. Bng 2.6 Doanh s mua bán ngoi t qua các nm 42 7. Bảng 2.7 Trạng thái ngoại hối tại thời điểm 31/12 43 8. Bng 2.8 Tình hình cân đi ngun vn kinh doanh 2011 47 9. Bng 2.9 S d d tr bt buc qua các q 2011 47 10. Bng 2.10 Ngun tin ngn hn dùng đ cho vay trung dài hn 48 11. Bng 2.11 T l kh nng chi tr 49 12. Bng 2.12 Biu lãi sut cho vay ca SCB 50 13. Bng 2.13 Chênh lch lãi sut đu ra đu vào 51 14. Bảng 2.14 Hệ số chênh lệch lãi ròng qua các năm 52 15 Bng 2.15  lch nhy cm lãi sut ti thi đim 31/12/11 53 DANH MUÏC BIEÅU ÑOÀ Biu đ Trang 1. Biu đ 2.1 Tng tài sn ca SCB qua các nm 30 2. Biu đ 2.2 Li nhun sau thu ca SCB các nm 2007-2011 31 3. Biu đ 2.3 Li nhun, thu nhp, chi phí qua các nm 2007-2011 33 4. Biu đ 2.4 D n cho vay theo ngành kinh t 35 5. Biu đ 2.5 D n cho vay theo thi hn vay 36 6. Biu đ 2.6 D n vay quá hn t 2007-2011 38 Trang 1 LỜI M U 1. TÍNH THIẾT THỰC CỦA ĐỀ TÀI: Hin nay các NHTM Việt Nam đang trong quá trình phát triển mạnh về cả số lượng và quy mô hoạt động, sức cạnh tranh trên thò trường tài chính Việt Nam ngày càng mạnh mẽ tạo ra áp lực rất lớn cho các NHTM trong quá trình kinh doanh. Có những NHTM đã tận dụng được cơ hội là người đi trước để khẳng đònh thương hiệu, chiếm thò phần lớn và đang từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, khả năng kinh doanh, phương thức quản trò rủi ro…Trong khi đó, không ít các ngân hàng mới trong giai đoạn bắt đầu phát triển với quy mô hoạt động được mở rộng nhanh chóng để giành thò phần và khẳng đònh tên tuổi. Đối với tất cả các ngân hàng dù đang trong quá trình hoàn thiện tổ chức hay đang trong giai đoạn tìm cách mở rộng thò phần thì phòng nga rủi ro là một công tác cực kỳ quan trọng. Cũng do quản lý không tốt rủi ro trong hoạt động tín dụng hay hoạt động kinh doanh ngoại tệ mà một số ngân hàng dù có bề dày hoạt động, vốn chủ sở hữu lớn nhưng vẫn gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, làm giảm lợi nhuận và phải xử lý rất nhiều khoản nợ xấu. Việc hạn chế rủi ro cho tất cả các mảng nghiệp vụ của các NHTM Việt Nam nói chung và SCB nói riêng là một hoạt động rất thiết thực nhằm giúp cho ngân hàng có thể tăng trưởng và phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả. Chính vì vy tôi đã chọn đề tài: “Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn” vi hy vọng những kinh nghiệm thực tiễn của bản thân trong công tác kinh doanh tại ngân hàng và những kiến thức nghiên cứu được sẽ có thể ứng dụng cho cơng tác ph̀ng nga rủi ro tại SCB và mong rằng có thể nhân rộng ra cho toàn hệ thống NHTM Việt Nam. Trang 2 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm tập trung vào các nội dung sau: - Nghiên cứu những lý luận cơ bản về nhng ri ro trong hot đng kinh doanh ngân hàng. - Phân tích thực trạng các loại rủi ro trên, nêu ra những hạn chế trong hoạt động phòng ngừa rủi ro tại SCB hiện nay. - Đưa ra những kiến nghò đối với SCB, ngân hàng nhà nước và đề xuất một số biện pháp đối SCB trong vic phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong quá trình thực hiện có sử dụng phương pháp so sánh, phân tích và phương pháp thống kê để xác đònh bản chất của vấn đề cần nghiên cứu từ đó có thể đưa ra các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. 4. ĐỐI TƯNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các ri ro trong hot đng kinh doanh ca ngân hàng. Phm vi nghiên cu: vì đây là lónh vực khá rộng lớn nên phạm vi nghiên cứu đề tài chủ yếu tập trung vào phân tích bốn loại rủi ro chính đó là: rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh ca ngân hàng TMCP Sài Gòn. [...]... rủ i ro cũng như ả nh hưởng của rủ i ro đến hoạt động của NH và nền kinh tế Luận văn đã giới thiệu m t s phương pháp, chỉ số để đánh giá cá c rủ i ro trong kinh doanh ngân hàng Bên cạ nh đó luận vă n cũng trình bày một số rủi ro đã xả y ra tạ i mộ t số ngân hàng trên thế giớ i như: ngân hàng Northern Rock vớ i rủi ro thanh khoản, luận văn cũng giới thiệu kinh nghiệm phò ng ngừa hai loại rủ i ro điể...Trang 3 5 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận về rủ i ro tạ i các Ngân Hàng Thương Mạ i – gồ m 23 trang Chương 2: Thực trạng rủ i ro trong hoạ t động kinh doanh tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – gồ m 38 trang Chương 3: Mộ t số giả i phá p phòng ngừa rủ i ro trong hoạ t động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- gồm 22 trang Kết luận Mặc dù đã hế t sức cố gắng và nỗ lự... phòng ngừa rủi ro Trong chương 2 khóa luậ n sẽ đề cậ p đến vấn đề rủ i ro trong hoạt độ ng kinh doanh của một NHTM tạ i Việ t Nam và qua đó đưa ra một số giả i phá p phòng ngừa những rủ i ro này Trang 26 Kết luận chương 1 Trong chương 1, luận văn trình bà y khá i quát những vấn đề chung về rủ i ro và cá c loạ i rủi ro thườ ng xảy ra trong hoạ t động kinh doanh tại cá c NHTM Việt Nam Luận văn đã trình... i ro điể n hình là rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng của các NH tại Nhậ t Bản và Thá i nh tạo ra cơ sở lý luậ n cho nhữ ng phân tích dựa trên thực tế hoạt động kinh doanh tạ i SCB trong những chương sau Trang 27 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG R HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 2.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SCB TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY 2.1.1 Sơ lược về NH TMCP Sài Gòn Tiền thâ n là NH... đoán của NH như thay đổ i lãi suất, tỷ giá hay khủng hoảng nợ dây chuyền, thay đổi trong quyết đònh của chính phủ 1.1.3 Một số rủi ro phổ biến trong hoạt động kinh doanh ngân hàng Phân chia theo nguyê n nhân có các loại rủi ro phổ biến như sau: rủi ro tín dụng, rủ i ro tỷ giá, rủ i ro thanh khoản, rủ i ro lãi suất 1.1.3.1 Rủi ro tín dụng Khái niệm Theo quyế t đònh 493 thì : Rủi ro tín dụng trong hoạ... vốn của NH không được bảo toàn sau khi cho vay Trê n NH phân tích, bên c trong hoạt độ ng kinh doanh của mình ngân hàng còn gặp phả i mộ t số loại rủ i ro khá c như: rủi ro uy tín, rủ i ro hoạt động ngân hà ng điệ n tử, rủ i ro hoạ t động Tuy nhiên, do hạn chế về mặt thờ i gian nên họ c viên chỉ xin đi sâu phân tích bốn loại rủ i ro chính nêu trên 1.1.4 Ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh của. .. m, thấ t nghiệp, sẽ ké o theo sự sụp đổ của hệ thống NH trong nước, trong khu vực; ngoà i ra rủi ro tín dụng cũng ả nh hưở ng đế n nền kinh tế thế giớ i trong điều kiệ n hội nhập và toàn cầu hóa kinh tế thế giớ i hiện nay 1.2 KINH NGHIỆM PHÒNG NGỪA RỦI RO CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI 1.2.1 Kinh nghiệm của NH TMCP SMBC Nhật Bản trong việc phòng ngừa rủi ro thanh khoản NH TMCP Sumitomo Mitsui (SMBC... chắ c chắ n luận văn nà y sẽ có một số thiếu só t, rất mong đượ c cô hướng dẫn, các thầy cô trong hộ i đồ ng chấ m luận vă n, các bạ n đọ c góp ý để luận văn này hoàn thiệ n hơn Xin chân thành cả m ơn Trân trọng Ngườ i thự c hiện đề tà i Trang 4 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỦI RO 1.1.1 Một số khái niệm Rủi ro có thể xuấ t hiện trong mọi ngành,... Ban qu rủ i ro thanh khoản c Trang 23 pháp nh có th th NH là r anh kho nhau, v ph Th áp d th các NHTM c ,t các y Th , các NHTM ln ph nh chu c ti NH rủi ro thanh khoản n Th các rủi ro thanh khoản ví d NHTM c ác rủ i ro thanh khoả n trong h tồn h kho Cu nh , NHTM c th , tránh NH và kh lòng tin trong cơng chúng 1.2.4 Kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro tín dụng từ Thái Lan Mặc dù có bề dà y hoạt động hàng tră... 1.1.3.2 Rủi ro tỷ giá (rủi ro ngoại hối) Khái niệm Rủi ro tỷ giá phá t sinh trong quá trình cho vay ngoạ i tệ hoặc trong kinh doanh ngoại tệ của NH khi tỷ giá biến động theo chiề u bấ t lợ i cho NH Rủi ro tỷ giá cũng phát sinh khi có sự chênh lệch về kỳ hạn, về loại tiền tệ của cá c khoản ngoạ i hối nắ m giữ , và vì thế làm cho NH có thể phải gánh chòu thua lỗ khi tỷ giá ngoạ i hố i biế n động Đánh giá rủi . đề tài: Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn vi hy vọng những kinh nghiệm thực tiễn của bản thân trong công tác kinh doanh tại ngân hàng và những. loại rủi ro chính đó là: rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh ca ngân hàng TMCP Sài Gòn. Trang 3 5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN . lý luận về rủi ro tại các Ngân Hàng Thương Mại – gồm 23 trang Chương 2: Thực trạng rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – gồm 38 trang. Chương 3: Một số giải pháp phòng