Thông tin tài liệu
B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP H CHệ MINH *** LỂM XUỂN KIU QUN TR RI RO TệN DNG TI NGỂN HÀNG THNG MI C PHN U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP. H CHệ MINH ậ NM 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP H CHệ MINH *** LỂM XUỂN KIU QUN TR RI RO TệN DNG TI NGỂN HÀNG THNG MI C PHN U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM CHUYÊN NGÀNH : Tài chính – Ngân hàng MÃ S : 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS.LÊ TH MN TP. H CHệ MINH ậ NM 2012 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan: Lun vn “Qun tr ri ro tín dng ti ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam” là công trình do chính tôi nghiên cu và thc hin. Các s liu trong lun vn đc s dng trung thc. Các thông tin trong lun vn đc ly t nhiu ngun và đc ghi chú chi tit v ngun ly thông tin. Tôi xin chân thành cm n các Thy cô trng i hc Kinh t TPHCM đã truyn đt cho tôi kin thc trong sut nhng nm hc trng. Tôi xin chân thành cm n ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam đã to điu kin cho tôi kho sát trong thi gian làm lun vn. Tôi xin chân thành cm n PGS.TS Lê Th Mn đã tn tình hng dn tôi hoàn thành tt lun vn này. TPHCM, ngày tháng nm 2012 Tác gi lun vn Lâm Xuân kiu MC LC DANH MC CÁC T VIT TT DANH MC CÁC BNG DANH MC CÁC BIU DANH MC CÁC S PHN M U 1 CHNG 1. TNG QUAN V RI RO TệN DNG VÀ QUN TR RI RO TệN DNG TRONG HOT NG NGỂN HÀNG 4 1.1. RI RO TÍN DNG CA NGÂN HÀNG 4 1.1.1. Ri ro 4 1.1.1.1. Khái nim v ri ro 4 1.1.1.2. Ri ro trong hot đng ngân hàng 5 1.1.2. Ri ro tín dng 6 1.1.2.1. Khái nim 6 1.1.2.2. Nhân t nh hng 7 1.1.2.3. Tác đng ca ri ro tín dng 10 1.2. QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG THNG MI 12 1.2.1. Khái nim 12 1.2.2. S cn thit ca qun tr ri ro tín dng ti các NHTM 13 1.2.3. Ni dung ca qun tr ri ro tín dng 14 1.2.3.1. Nhn bit ri ro tín dng 14 1.2.3.2. o lng ri ro tín dng 17 1.2.3.3. ánh giá ri ro tín dng 21 1.2.4. Qun tr ri ro tín dng ti các NHTM theo yêu cu ca y ban Basel 22 1.2.4.1. Nguyên tc Basel v qun tr ri ro tín dng 22 1.2.4.2. ng dng ca nguyên tc Basel trong vic xây dng mô hình qun tr ri ro tín dng ti các NHTM Vit Nam 24 1.3. KINH NGHIM QUN TR RI RO TÍN DNG CA CÁC NC 27 1.3.1. Kinh nghim qun tr ri ro tín dng ca mt s ngân hàng thng mi Thái Lan 27 1.3.2. Kinh nghim qun tr ri ro ca mt s ngân hàng thng mi Nht Bn 28 1.3.3. Bài hc kinh nghim qun tr ri ro tín dng cho các ngân hàng thng mi Vit Nam 29 CHNG 2. THC TRNG QUN TR RI RO TệN DNG TI NGỂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM 31 2.1. GII THIU S LC V NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM 31 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin ca Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam 31 2.1.2. Tình hình hot đng tín dng ca Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam 33 2.2. THC TRNG RI RO TÍN DNG CA NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM GIAI ON 2009-2012 38 2.2.1. Quy mô và tc đ tng trng tín dng ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam giai đon 2009-2012 38 2.2.2. Thc trng ri ro tín dng ti ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam 39 2.2.3. Nguyên nhân phát sinh ri ro tín dng ti ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam 44 2.2.3.1. Nguyên nhân khách quan 44 2.2.3.2. Nguyên nhân xut phát t khách hàng và đi tác ca khách hàng. 46 2.2.3.3. Nguyên nhân ch quan: 46 2.3. THC TRNG CÔNG TÁC QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM 47 2.3.1. B máy t chc qun tr ri ro: 47 2.3.2. Phân cp thm quyn trong hot đng tín dng 50 2.3.2.1. Thm quyn phán quyt tín dng di hình thc phê duyt đ xut tín dng 50 2.3.2.2. Thm quyn phán quyt tín dng di hình thc phê duyt ri ro tín dng 51 2.3.3. Quy trình tín dng 51 2.3.3.1. Quy trình tín dng đi vi khách hàng doanh nghip 51 2.3.3.2. Quy trình tín dng bán l 58 2.3.4. Công c qun tr ri ro tín dng 60 2.3.4.1. H thng xp hng tín dng ni b 60 2.3.4.2. Chng trình phn mm SIBS 63 2.3.4.3. Qun lý b ch tiêu k hoch tín dng 64 CHNG 3. CÁC GII PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUN TR RI RO TệN DNG TI NGỂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM 67 3.1. NH HNG V QUN TR RI RO TÍN DNG CA NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM N NM 2020 67 3.2. MT S GII PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM 71 3.2.1. Chú trng đn công tác thu thp và x lý thông tin đi đôi vi vic xây dng mng li thông tin hiu qu 71 3.2.2. Hoàn thin và tuân th nghiêm ngt quy trình cho vay 72 3.2.3. Hoàn thin xp hng tín dng ni b và chính sách d phòng ri ro 75 3.2.4. Xây dng gii pháp tháo g khó khn cho doanh nghip theo tng thi k 76 3.2.5. Thit lp h thng thông tin phc v vic phân tích, đánh giá, nhn dng, theo dõi và phòng nga ri ro tín dng 77 3.2.6. Nâng cao cht lng thm đnh và phân tích tín dng 79 3.2.7. Nhóm gii pháp v x lý n xu, tng cng kim soát cht lng tín dng, trích đ d phòng ri ro, đm bo an toàn h thng 80 3.2.8. Nhóm các gii pháp hn ch, bù đp tn tht khi ri ro xy ra 81 3.2.8.1. Hoàn thin chính sách bo đm tín dng 81 3.2.8.2. S dng công c bo him 82 3.2.9. Các gii pháp v nhân s 82 3.3. MT S KIN NGH 84 3.3.1. Kin ngh đi vi NHNN 84 3.3.2. Kin ngh đi vi BIDV 85 3.3.2.1. ng b trong ban hành các chính sách và quy đnh ngân hàng 85 3.3.2.2. Cn có chính sách tín dng rõ ràng 85 3.3.2.3. Thit lp h thng xp hng tín dng ni b t đng hóa 86 KT LUN TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CH VIT TT Ký hiu Din gii BCTC Báo cáo tài chính BIDV Ngân hàng thng mi c phn u t và Phát trin Vit Nam CAR T l an toàn vn CIC Trung tâm thông tin tín dng NHNN DNNN Doanh nghip Nhà nc DPRR D phòng ri ro DVKH Dch v khách hàng HQT Hi đng qun tr HSC Hi s chính IFRS Chun mc lp báo cáo tài chính quc t NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi Q Quyt đnh QHKH Quan h khách hàng QLRRTD Qun lý ri ro tín dng QTTD Qun tr tín dng ROA T sut li nhun trên tài sn ROE T sut li nhun trên vn ch s hu TCTD T chc tín dng TMCP Thng mi c phn VND ng Vit Nam WTO T chc thng mi th gii XHTD Xp hng tín dng DANH MC CÁC BNG Bng 1.1: Mô hình xp hng ca công ty Moody và Standard & Poor 18 Bng 2.1: Bng ch tiêu tín dng ti BIDV nm 2009-2012 33 Bng 2.2: C cu cho vay theo ngành ca BIDV nm 2010-2012 36 Bng 2.3: Các ch tiêu tng trng tín dng giai đon 2009-2012 38 Bng 2.4: C cu n quá hn theo k hn ca BIDV nm 2009-2012 39 Bng 2.5: Phân loi nhóm n theo quyt đnh s 493 (493/2005/Q-NHNN) và trích d phòng DPRR ca BIDV nm 2010-2012 40 Bng 2.6 : Tình hình n ngoi bng ca BIDV nm 2009-2012 41 Bng 2.7 : C cu n xu theo ngành ngh ca BIDV nm 2011 42 Bng 2.8: Bng t l d phòng ri ro theo phân loi n 63 Bng 2.9: C cu d n cho vay theo khách hàng nm 2009-2012 65 Bng 3.1: Ch tiêu k hoch tài chính đn nm 2020 70 DANH MC CÁC BIU Biu đ 2.1: Tng trng tín dng ca BIDV nm 2009-2012 34 Biu đ 2.2: C cu d n tín dng theo k hn ca BIDV nm 2009-2011 35 Biu đ 2.3: C cu d n tín dng theo loi tin t ca BIDV nm 2009-2011 36 DANH MC S S đ 2.1: Mô hình hot đng tín dng ca BIDV 48 [...]... b ho ng kinh doanh ngân hàng Các r i ro tín d ng vì th có ng r t l n t i ngân hàng 90% các r ng các r i ro tín d ng vào kho ng n Qu n tr r i ro tín d ng là m t trong nh ng v tr ng tâm hi cs c bi t c a h th ng ngân hàng trên toàn th gi i Khi ngân hàng không ki c r i ro tín d ng s gây nên nhi u b t l i mà ch y u là các v i v i ngân hàng - Gi m l i nhu n: Khi r i ro tín d ng x y ra s phát sinh các kho... g c a ngân hàng s b suy y u trong khâu thanh toán - Gi m uy tín: N u tình tr ng m t kh tái di n nhi u l n hay nh ng thông tin v r i ro tín d ng c a ngân hàng b ti t l ra công chúng, uy tín c a ngân hàng trên th ng tài chính s b gi m sút - Phá s n ngân hàng: N u doanh nghi p vay v n ngân hàng g p khó c hoàn tr , nh t là nh ng món vay l n thì có th d ho ng trong ho ng c a chính ngân hàng Ngân hàng n... c c g c và lãi c a kho n vay ho c thu g c và lãi không n Quy trình qu n tr r i ro tín d ng bao g phân tích r c: nh n d ng r i ro, ng r i ro, ki m soát và phòng ng a r i ro, tài tr r i ro 13 - Nh n d ng r i ro là quá nh liên t c và có h th ng các ho t ng tín d ng c a ngân hàng Nh n d ng r i ro tín d ng bao g m các công vi c theo dõi, xem xét, nghiên c ng ho tín d ng c a ngân hàng nh m th ng và toàn... ng c a m t 8 ngân hàng d chính sách tín d ng th ng nh t, h p lý, có hi u qu nhi kinh nghi m và trao quy n quy u hành Vì v y, m d ng c nh cho m t cá ng phát tri n trong chính sách tín t nhân t n công tác qu n tr r i ro tín d ng c a NHTM i ro tín d ng: M i ngân hàng ph i hình thành d ng m i ro c th có th qu n lý r i ro tín d ng m t cách th ng nh t và hi u qu Mô hình này ph i phù h p v i tính ch ph c... các r i ro tín d ng - Phân tích r i ro tín d ng là ph c nh ng nguyên nhân gây ra r i ro tín d ng Phân tích r i ro tín d ng là nh m tìm ra bi n pháp h u hi phòng ng a r t n các nguyên i chúng và phòng ng a r i ro m t cách h u hi - ng hóa r i ro tín d ng là vi c xây d ng mô hình thích h p ng hóa m r i ro c a khách hàng, t gi i h n tín d ng an toàn t nh ph n bù r i ro và iv im trích l p d phòng r i ro Các... ng trong các cho vay các d án có hi u qu , m r ng và phát tri n s n xu ngân hàng l i ho n cho vay c a ng không có hi u qu mà ngân hàng l i không th ki m soát n i K t qu là s n xu n, n n kinh t không phát tri n, xã h i b r i lo n y, r i ro tín d ng x y ra dù m ng n s phát tri n c a ngân hàng nói riêng và s ng c a n n kinh t nói chung Vì v y, qu n tr r i ro tín d ng không ch là trách nhi m c a riêng ngân. .. ng cán b tín d ng bao g ng nhân t c ngh u tiên, có ng tr c ti n công tác qu n lý r i ro tín d ng c a NHTM - Các công c qu n tr r i ro tín d ng c a ngân hàng + Quy trình tín d ng: Quy trình tín d trong vi c h n ch sai sót khi cho vay và gi m thi u kh d ng Quy trình tín d ng s t quan tr ng y ra r i ro tín nh rõ t ng khâu công vi c và trách nhi m c th c a các cán b có liên quan + Chính sách tín d ng:... : Các ngân h P 1.2.4.2 ng d ng c a nguyên t c Basel trong vi c xây d ng mô hình qu n tr r i ro tín d ng t i các NHTM Vi t Nam nh ng nguyên t c Basel v qu n lý r i ro tín d c 25 thù ho ng c a các NHTM t i Vi t Nam, nh ng có th áp d ng trong vi c xây d ng mô hình qu n tr r i ro tín d ng - Phân tách ch nh tín d ng, qu n lý r i ro tín d ng và ch n lý n trong ho vi c xây d ng gi i h n tín d ng c p tín d... c a riêng ngân hàng mà là c a toàn n n kinh t 1.2 1.2.1 Qu n tr r i ro tín d ng là quá trình ti p c n r i ro tín d ng m t cách khoa h c , toàn di n và có h th ng nh m nh n d ng, ki m soát, phòng ng a và gi m thi u nh ng t n th t, m t mát, nh ng ng b t l i c a r i ro tín d ng Hay nói cách khác, qu n tr r i ro tín d ng là quá trình ngân hàng tác n ho ng a, c ng tín d ng thông qua b máy và công c qu n... thu c v khách hàng Khi khách hàng s d ng v d ng v n vay vào kinh doanh không ng; s d ng v n ng n h s nc ài h u có th n vi c qu n tr r i ro tín d ng c a NHTM Ngo i ra, r i ro tín d ng còn có th phát sinh t s y u kém v o và kinh nghi m qu n lý c c nh tranh c c u hành doanh nghi p; kh i tác, b n hàng làm n k ho ch s n xu t kinh doanh c a khách hàng R i ro tín d thi u thi n chí tr n vay ngân hàng ngay t . RI RO TệN DNG VÀ QUN TR RI RO TệN DNG TRONG HOT NG NGỂN HÀNG 4 1.1. RI RO TÍN DNG CA NGÂN HÀNG 4 1.1.1. Ri ro 4 1.1.1.1. Khái nim v ri ro 4 1.1.1.2. Ri ro trong hot đng ngân. HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM 31 2.1. GII THIU S LC V NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM 31 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin ca Ngân hàng TMCP u t và. t và Phát trin Vit Nam 31 2.1.2. Tình hình hot đng tín dng ca Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam 33 2.2. THC TRNG RI RO TÍN DNG CA NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN
Ngày đăng: 09/08/2015, 14:23
Xem thêm: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.PDF, QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.PDF