B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP H CHÍ MINH ÀOăTHăHUYN NÂNG CAO HOTăNG QUN TR RI RO THANH KHON TIăNGỂNăHÀNGă THNGăMIăCăPHN SÀI GÒN LUN VN THC S KINH T TPăH Chí Minh nm 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH ÀOăTHăHUYN NÂNG CAO HOTăNG QUN TR RI RO THANH KHON TIăNGỂNăHÀNGă THNGăMIăCăPHN SÀI GÒN Chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng Mã săăăă : 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS.ăTRNăTHăMNGăTUYT TPăH Chí Minh - Nmă 2012 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn nƠy kt qu nghiên cu ca riêng tôi. Tt c các thông tin, s liu trích dn trung thc vƠ có ngun gc đáng tin cy. Tác gi Ơo Th Huyn MCăLC Liăcamăđoan Mcălc Danhămcătăvitătt Danhămcăsăđ,ăbngăbiu LIăMăU 1 CHNGă 1:ă TNGă QUANă Vă QUNă TRă RIă ROă THANHă KHONă TIă CÁC NGỂNăHÀNGăTHNGăMI 3 1.1. QunătrăriăroătrongăkinhădoanhăngơnăhƠng: 3 1.1.1. Khái nim v ri ro 3 1.1.2. Ri ro trong kinh doanh ngân hàng 4 1.1.3. Nguyên nhơn dn đn ri ro trong kinh doanh ngơn hƠng 5 1.1.4. Qun tr ri ro trong kinh doanh ngơn hƠng 6 1.2. Riăroăthanhăkhon 7 1.2.1. Khái nim v thanh khon vƠ ri ro thanh khon 7 1.2.2. Cung ậ cu vƠ trng thái thanh khon 8 1.2.2.1. Cung v thanh khon 8 1.2.2.2. Cu v thanh khon 8 1.2.2.3. ánh giá trng thái thanh khon 9 1.2.3. Yu t thi gian ca vn đ thanh khon 9 1.2.4. Nguyên nhơn gơy ra các vn đ v thanh khon ca ngơn hƠng thng mi 10 1.3. Qunătrăriăroăthanhăkhon 10 1.3.1. Khái nim qun tr ri ro thanh khon 10 1.3.2. Bn cht ca vn đ qun tr thanh khon 10 1.3.3. Chin lc qun tr ri ro thanh khon 11 1.3.3.1. nh hng chung v qun tr thanh khon 11 1.3.3.2. Các chin lc qun tr thanh khon 12 1.3.4. Các phng pháp đo lng yêu cu thanh khon 15 1.3.4.1. Phng pháp ngun vn vƠ s dng vn 16 1.3.4.2. Phng pháp xác đnh xác sut mi tình hung 17 1.3.4.3. Phng pháp ch s thanh khon 18 1.3.5. Tác đng ca qun tr ri ro thanh khon trong hot đng ngơn hƠng 15 1.4. KinhănghimăcaăngơnăhƠngăthăgii,ăngơnăhƠngătrongăncătrong qună trăriăroăthanhăkhanăvƠăbƠiăhcăchoăcácăNHTMăVităNam 21 1.4.1. BƠi hc cho các Ngơn hƠng thng mi Vit Nam t thông l v qun tr ri ro thanh khon ca các ngơn hƠng theo BASEL 21 1.4.2. BƠi hc cho các Ngơn hƠng thng mi Vit Nam t kinh nghim qun tr ri ro thanh khon ca Ngơn hƠng TMCP Á Chơu. Error! Bookmark not defined. 1.4.2.1. Din bin s vic 23 1.4.2.2. BƠi hc cho các Ngơn hƠng thng mi Vit Nam 26 Kt lunăchngă1 27 CHNGă 2:ă THCă TRNGă QUNă TRă RIă ROă THANHă KHONă TIă NGỂNăHÀNGăTHNGăMIăCăPHNăSÀIăGọN 28 2.1. TngăquanăvăSCB 28 2.1.1. Lch s hình thƠnh vƠ phát trin 28 2.1.2. C cu t chc 29 2.1.3. Kt qu hot đng kinh doanh ca SCB t nm 2007 đn nm 2011. 30 2.2. ThcătrngăqunătrăriăroăthanhăkhonătiăSCB 33 2.2.1. Quy đnh ca SCB v hot đng qun tr ri ro thanh khon 33 2.2.2. Các ch s đánh giá thanh khon ti SCB 38 2.2.3. Quy trình qun tr ri ro thanh khon 40 2.3. ThcătrngăthanhăkhonăcaăSCBăquaăcácăchăs 44 2.3.1. T l Tin mt ti qu/Huy đng TT1 44 2.3.2. T l D tr s cp/Tng huy đng 44 2.3.3. T l D tr th cp/Tng các khon phi tr 45 2.3.4. T l an toƠn vn (CAR) 47 2.3.5. T l kh nng chi tr 48 2.3.6. T trng huy đng vn trên th trng 1 vƠ th trng 2 48 2.3.7. T l ngun vn ngn hn cho vay trung dƠi hn 49 2.3.8. Cht lng n vay 51 2.3.9. Các khon quá hn ca SCB trên th trng liên ngơn hƠng. Error! Bookmark not defined. 2.4. ánhăgiáăchungăvăhotăđngăqunătrăriăroăthanhăkhonătiăSCB 53 2.4.1. Nhng kt qu đt đc 53 2.4.2. Nhng mt tn ti 56 2.4.3. Nguyên nhơn dn đn nhng khó khn, tn ti ca SCB trong qun tr ri ro thanh khon 59 2.4.3.1. Nguyên nhơn ch quan 59 2.4.3.2. Nguyên nhân khách quan 61 Ktălunăchngă2 61 CHNGă 3:ă GIIă PHÁPă NỂNGă CAOă HOTă NGă QUNă TRă RIă ROă THANHăKHONăTIăNGỂNăHÀNGăTHNGăMIăCăPHNăSÀIăGọN 63 3.1. nhăhngăhotăđngăkinhădoanhăcaăSCBătrongăthiăgianăti 63 3.1.2. nh hng chung 643 3.1.2. nh hng hot đng qun tr ri ro thanh khon 64 3.2. GiiăphápănơngăcaoăhotăđngăqunătrăriăroăthanhăkhonătiăSCB 64 3.2.1. Gii pháp đi vi SCB 64 3.2.1.1. Ban hƠnh quy đnh v hn mc tn qu. 64 3.2.1.2. Ban hƠnh mt phng án d phòng thanh khon quy đnh rõ trách nhim ca tng phòng ban. 66 3.2.1.3. Các gii pháp v khon mc tƠi sn n vƠ tƠi sn có 69 3.2.1.4. Nơng cao cht lng ngun nhơn s 71 3.2.1.5. HoƠn thin, nơng cp h thng h tng, công ngh thông tin 72 3.2.1.6. Xơy dng thng hiu, hình nh SCB 72 3.2.2. Các gii pháp h tr 73 Ktălună 75 DANH MC CÁC T VIT TT ACB : Ngơn HƠng Thng Mi C Phn Á Chơu CBNV : Cán b nhơn viên DTBB : D tr bt buc NHNN : Ngơn hƠng nhƠ nc NHTW : Ngơn hƠng trung ng QLRRTT : Qun lỦ ri ro th trng QTRR : Qun tr ri ro QTRRTK: Qun tr ri ro thanh khon TCTD : T chc tín dng TMCP : Thng mi c phn SCB : Ngơn HƠng Thng Mi C Phn SƠi Gòn DANH MC Să,ăBNG BIU S đ 2.1: C cu t chc ca SCB 29 S đ 2.2: Mô hình qun tr ri ro thanh khon ca SCB 34 Bng 2.1: Quy mô hot đng kinh doanh ca SCB 30 Bng 2.2: Tc đ tng trng quy mô hot đng kinh doanh ca SCB 30 Bng 2.3: Ch s tin mt ti qu 44 Bng 2.4: Ch s d tr s cp 45 Bng 2.5: Ch s d tr th cp 45 Bng 2.6: C cu d tr th cp 46 Bng 2.7: C cu Trái phiu công ty 46 Bng 2.8: T l an toƠn vn 47 Bng 2.9: T l kh nng chi tr 47 Bng 2.10: T trng ngun vn huy đng 48 Bng 2.11: T l ngun vn ngn hn cho vay trung dƠi hn 49 Bng 2.12: Cht lng n vay 50 Bng 2.13: T l N xu/Vn điu l 51 Bng 2.14: Các khon quá hn ca SCB trên th trng liên ngơn hƠng 51 1 LIăMăU 1. Săcnăthit ca đ tài: Khi nhc đn tính thanh khon, hu ht các nhƠ qun tr ca các t chc hot đng kinh doanh trên th gii ít nhiu phi nhau mƠy. Bi vì đm bo kh nng thanh khon lƠ mt vn đ rt khó vƠ quyt đnh đn s tn ti ca doanh nghip. i vi ngơn hƠng, tính thanh khon còn quan trng gp vn ln, bi đó lƠ v th, là uy tín, lƠ sc mnh ca mt ngân hàng. Ri ro thanh khon xy ra có th gơy đn s đ b ca mt ngơn hƠng vƠ tác đng dơy chuyn nh hng đn toƠn b h thng ngân hàng. Chính vì vy, qun tr ri ro thanh khon trong hot đng ca ngơn hƠng lƠ mt yêu cu cp thit đi vi tt c các ngơn hƠng. Các nhƠ qun tr ca ngơn hƠng phi nhn thc rõ tm quan trng ca vn đ nƠy đ có th xơy dng đc mt chin lc qun tr ri ro thanh khon áp dng vƠo điu kin ca ngơn hƠng mình mt cách phù hp, hiu qu. Trong vƠi nm tr li đơy, cùng vi khó khn ca nn kinh t trong nc, h thng ngơn hƠng thng mi Vit Nam đi mt vi nhiu khó khn trong hot đng kinh doanh, trong đó ni cm lƠ tình trng cng thng thanh khon xut hin ti mt s ngơn hƠng va vƠ nh  mt vƠi thi đim, đy c h thng ngơn hƠng Vit Nam vƠo tình trng mt n đnh. Cho đn nay, cơu hi LƠm th nƠo đ gii quyt dt đim vn đ thanh khon ca các ngân hàng thng mi vn lƠ cơu hi mang ý ngha cp bách c v lý lun và thc tin. Trên c s vn dng nhng kin thc đc hc trong chng trình đƠo to cao hc vƠ thc tin lƠm vic trong lnh vc ngân hàng, Lun vn này bàn v “Nơng cao hot đng qun tr ri ro thanh khon ti Ngơn hƠng Thng Mi C Phn SƠi Gòn”, đƣ bao hƠm tính thi s vƠ cp thit ca nó. 2. iătngăvƠăphmăviănghiênăcu: iătngănghiênăcu: đi tng nghiên cu lƠ hot đng qun tr ri ro 2 thanh khon ti Ngơn HƠng Thng Mi C Phn SƠi Gòn. Phm vi nghiên cu: phm vi nghiên cu ch yu lƠ ti Ngân Hàng Thng Mi C Phn SƠi Gòn trong giai đon t nm 2009 đn nm 2011. 3. Phngăphápănghiênăcu: Lun vn s dng phng pháp thu thp thông tin, s liu t các báo cáo thng niên, bn công b thông tin, t c quan thng kê, tp chí, ầt đó tính toán, x lỦ s liu trên máy tính. Trên c s đó lun vn s dng phng pháp thng kê, tng hp, phơn tích, so sánh, đánh giá các thông tin, d liu nhm lƠm rõ vn đ nghiên cu. 4. NhngăktăquăđtăđcăcaăLunăvn: Lun vn đƣ tìm hiu, phơn tích vƠ lƠm rõ đc lỦ thuyt c bn ca qun tr ri ro thanh khon trong hot đng kinh doanh ngân hàng. Trên c s lỦ thuyt đó, lun vn đƣ đánh giá tính thanh khon vƠ thc trng hot đng qun tr ri ro thanh khon ti Ngơn hƠng Thng Mi C Phn SƠi Gòn. Nhng hn ch vƠ tn ti ca hot đng qun tr thanh khon ca đi tng nghiên cu đc phơn tích, đánh giá. T đó, lun vn đƣ đ xut mt s bin pháp nhm nâng cao hot đng qun tr thanh khon trong thi gian đn ti Ngân Hàng Thng Mi C Phn SƠi Gòn. 5. NiădungăktăcuăcaăLunăvn: Ngoài phn m đu, kt lun, tài liu tham kho, Lun vn gm 3 chng: - Chng 1: Tng quan v qun tr ri ro thanh khon trong ngơn hàng thng mi. - Chng 2: Thc trng qun tr ri ro thanh khon ti Ngơn HƠng Thng Mi C Phn SƠi Gòn. - Chng 3: Gii pháp nơng cao hot đng qun tr ri ro thanh khon ti Ngơn HƠng Thng Mi C Phn SƠi Gòn. [...]... 1.3.4.2 - 18 n x SDi i=1 : 1.3.4.3 pháp ung bình trong ngành Các = = thanh k 19 không lý - - - - - - 1.3 hàng hàng: 20 - nh - Giúp cho ngân ngân hàng cho ngân hàng - Chính sách thanh kho K , - Q ngân hàng hay ngâ ngân hàng không có chính 21 1.4 1.4.1 U c thành l p b i các Th ban này bao g a i di n cao c p c giám sát nghi p v ngân hàng và b n thân ngân hàn c, Ý, Nh t B n, Hà Lan, Thu U ban t ch c h... t i Th cB, c Anh và Hoa K Ngân hàng thanh toán qu c t t i Th ng tr c c a U Hoa K Các nguyên t c qu n tr r i ro thanh kho n khuy n ngh b i y ban Basel t p trung vào các v sau : ro hàng i ro hanh 22 òn hay không lý lý thanh chênh l 23 r th quan giám sát lý 1.4.2 inh 1.4 24 ngân hàng S T Ti nh /2003 khi công an kinh trong 2 ngày 1,20 , mà bác ên Phó 25 /2012 a ACB ngân hàng khác 26 1.4 - - , l - ng,... NPL (2), ch Khi (1) < (2), pháp - - (1) - ng 17 ngân hàn... 1.1.1 gh phó g c 4 1.1.2 có th - - hàng - - - 5 -l lý 1.1.3 Có ba nhóm nguyên nguyên khách hàng, nhóm nguyên nhân khách quan có liên qua : - - hóm khách hàng; - nguyên n - - : 6 - Khách hàn Ngu : - Thiên tai, - 1.1.4 Q - N - - i ro: 7 - ro, thông tin - g 1.2 R 1.2.1 ính khi cun ao R pháp lý 8 1.2.2 Cung 1.2.2.1 Cun Cung - , -C , - , - , - - , - Vay NHNN, - Vay 1.2.2.2 hàng -K - , 9 1.2.2.3 lúc NPL) -... T Ti nh /2003 khi công an kinh trong 2 ngày 1,20 , mà bác ên Phó 25 /2012 a ACB ngân hàng khác 26 1.4 - - , l - ng, hanh 27 nói riêng tùy vào lý qu nêu trên, 28 SÀI GÒN (SCB) 2.1 2.1.1 -GP ngày 06/06/1992 308/GP- - Gòn Quá trình p TMCP Sài Gòn . QUNă TRă RIă RO THANH KHONă TIă CÁC NGỂNăHÀNGăTHNGăMI 3 1.1. Qunătrări ro trongăkinhădoanhăngơnăhƠng: 3 1.1.1. Khái nim v ri ro 3 1.1.2. Ri ro trong kinh doanh ngân hàng 4 1.1.3 ÀOăTHăHUYN NÂNG CAO HOTăNG QUN TR RI RO THANH KHON TIăNGỂNăHÀNGă THNGăMIăCăPHN SÀI GÒN Chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng Mã săăăă : 60340201. Nguyên nhơn dn đn ri ro trong kinh doanh ngơn hƠng 5 1.1.4. Qun tr ri ro trong kinh doanh ngơn hƠng 6 1.2. Ri ro thanh khon 7 1.2.1. Khái nim v thanh khon vƠ ri ro thanh khon 7 1.2.2.