- - Chuyên ngành - : Tài - Ngân hàng : 60340201 PGS.TS - L uc aT hi n v i s Ti n nh ng d n c c th c ng d n khoa h c PGS TS H Vi t Tơi q trình th c hi n nghiên c u Các n i dung nghiên c u k t qu lu c c công b b t k cơng trình Tác gi Ngà Tran N T NG QUAN V DÒNG TI N T N LÝ I 1.1 Khái quát v dòng ti n 1.2 Khái quát v kho n 1.2.1 Khái ni m kho n 1.2.2 Các nhân t c u thành kho n 1.3 R i ro kho n ho ng kinh doanh c a NHTM 1.3.1 Khái ni m 1.3.2 Các nguyên nhân gây r i ro kho n 1.3.3 H u qu c a r i ro kho n 1.4 n lý kho n - dòng ti n 10 1.4.1 Qu n th ng 10 1.4.2 Qu i 12 14 1.5.1 Khái ni m 14 1.5.2 Thơng s u vào tính VaR 15 1.5.3 S khác gi l ch chu n 16 16 hi 17 ng l ch s 19 ng Monte Carlo 20 1.5.5 Back testing 22 1.5.6 M r ng ph m vi ng d 23 C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ DÒNG TI N T I N VI T NAM CHI NHÁNH 25 2.1 Gi i thi u t ng quan v 25 2.1.1 Gi i thi c v BIDV 25 2.1.2 Gi i thi cv 2.2 Tình hình ho 26 ng kinh doanh c -2012 29 ng kinh t 29 ng kinh doanh 30 2.3 Th c tr ng cơng tác qu n lý dịng ti n t 35 2.3.1 Công tác qu n lý v n ti n m t 35 2.3.1.1 Qu n lý v n 35 2.3.1.2 Qu n lý ti n m t 37 2.3.2 Hi u qu s d ng v n ti n m t 42 2.3.2.1 ng cho vay 42 2.3.2.2 Hi u qu s d ng ti n m t 50 2.4 ng qu n lý dòng ti n t 2.4.1 Nh ng k t qu 53 c 53 2.4.2 Nh ng h n ch t n t i nguyên nhân 53 NG D QU N LÝ DÒNG TI N T TRI N VI T NAM 57 3.1 Mô t d li u 57 3.2 K t qu tính VaR dịng ti n 58 3.2.1 Ti ng cho vay 58 3.2.1.1 D li u nghiên c u 58 3.2.1.2 K t qu nghiên c u 59 3.2.2 Ti n m t t i qu 63 3.2.2.1 D li u nghiên c u 63 3.2.2.2 K t qu nghiên c u 64 3.2.3 Ti n m t t i ATM 67 3.2.3.1 D li u nghiên c u 67 3.2.3.2 K t qu nghiên c u 68 4: M T S HI U QU GI I PHÁP VÀ KI N NGH NH M NÂNG CAO QU N LÝ DÒNG TI N T PHÁT TRI N VI T NAM ng, m c tiêu ho 72 ng kinh doanh c a n 2015 72 4.1.1 ng chi c chung 72 4.1.2 Các m c tiêu c th 72 4.2 M t s gi i pháp ki n ngh nh m nâng cao hi u qu qu n lý dòng ti n t 75 4.2.1 M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu qu n lý dòng ti n t i BIDV 75 y m nh phát tri n ho 4.2.1.2 Nâng cao ch ng cho vay 75 ng ngu n nhân l c c v phong cách giao d ch l n ki n th c nghi p v chuyên môn 77 y m nh ho ng truy n thơng, qu ng bá hình nh c a Chi nhánh 78 4.2.1.4 Nâng cao ch ng công ngh thông tin 79 4.2.2 M t s ki n ngh nh m nâng cao hi u qu qu n lý dòng ti n t i BIDV 79 K T LU N TÀI LI U THAM KH O PH L C ATM BIDV Sài Gòn BIS EUR GDP JPY LDR NHNN NHTM PGD USD VaR VND TCKT TNHH TMCP TSSL : Ngân h B ng 2.1: M t s ch tiêu ho B ng 2.2: ng ch y u t nh m c ti n m t t B ng 2.3: H n m c ng qu n 2012 31 39 u ngày t n qu ngày c a v tr c thu c 41 B ng 2.4: So sánh tình ng v n s d ng v n 43 B ng 2.5: LDR c i BIDV 44 B ng 2.6: ng khách hàng 44 B ng 2.7: ng cho vay phân theo k h n 46 B ng 2.8: ng cho vay phân theo lo i ti n 47 B ng 2.9: T l n x u, n h n 49 B ng 2.10: H n m c t n qu ti n m t cu i ngày s B ng 2.11: S li u ho ng kinh doanh th 51 B ng 2.12: T ng s ti n ti p qu B ng 3.1: D li u dòng ti t h n m c t n qu 50 u ti p qu t ng s l n ti p qu 52 ng ng n h n Ph l c B ng 3.2: D li u dòng ti n cho vay ng n h n Ph l c B ng 3.3: VaR c a nhu c u cho vay ng n h n 59 B ng 3.4: nh m c th a/thi u h t ti ng ng n h n 61 B ng 3.5: D li u dòng ti n m t t i qu Ph l c B ng 3.6: VaR c a h n m c t n qu ti n m t t i qu 64 B ng 3.7: nh m c th a/thi u h t ti n m t t i qu 67 B ng 3.8: D li u dòng ti n m t t i ATM Ph l c B ng 3.9: VaR c a nhu c u rút ti n m t t i ATM 68 B ng 3.10: Xác nh m c th a/thi u h t ti n m t t i ATM 70 B ng 4.1 Các ch tiêu k ho n 2013-2015 74 76 ki h cho khách hàng vay c 77 4.2.1.2 Nâng cao cơng tác Trong sách C Chi nhánh Chi nhánh ngân hàng giao , trì Ngồi ra, làm cơng tác cho vay p 78 , 4.2.1.3 g bá marketing riêng, Chi nhánh nhân Chi nhánh Chi nhánh khách hàng nhân viên Chi nhánh cán c khách 79 hàng 4.2.1.4 thơng tin H , ngân hàng , gân hàng N 4.2.2 k Chi nhánh lý d , 80 C nhánh BIDV vay , ln g T nên 450 - /ngày cho 600 , Chi nhánh 81 C làm Sài Gòn BIDV 82 ngân hàng - lý thuy t chung v ng c a r i ro r i ro , nh ng nh n ho n lý dòng ti Basel - c tr ng m t hi u qu - nh ng m t hi u qu lý lu n phân tích th c ti n cơng tác qu n m t s Sài Gòn nh m nâng cao hi u qu qu n lý ,t t i 83 Trân tr ng c A Sài Gòn -27 - 10 - 11 -TC2 ngày 31/ 12 - 13 2009 c 14 , 2010 chí ân hàng 28-33 15 Cơng trình 16 Nhóm ngành XH1b, 2008 Cơng trình 17 th Nâng cao h 18 Nam 19 , 40, trang 33-41 20 Peter S.Rose, management) 21 Gòn 22 -TCHC ngày 01/08/2013 23 - 24 - 25 , 2012 TP HCM NXB Kinh B 26 Hull, John C., 1999 Options , Futures, and other Derivatives, University or Toronto: Prentic Hall 27 RiskMetrics Group, 1999 Risk Management: A Practical Guide, C Website 28 29 http://vietstock.vn/2012/01/kinh-te-vi-mo2011-lam-phat-ty-gia-nghi-quyet-so-11-va-tai-cau-truc-nen-kinh-te-582211518.htm 30 [ngày 31 [ngày truy 32 http://bidv.com.vn quan sát 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 364 365 366 367 368 369 370 730 731 908 909 910 911 912 01/01/2011 02/01/2011 03/01/2011 04/01/2011 05/01/2011 1.888.863 1.886.698 1.884.816 1.883.208 1.850.058 3.493 3.095 4.523 177.231 89.101 1.328 1.212 2.916 144.080 105.949 1.886.698 1.884.816 1.883.208 1.850.058 1.866.906 03/05/2011 04/05/2011 05/05/2011 06/05/2011 07/05/2011 08/05/2011 09/05/2011 10/05/2011 11/05/2011 12/05/2011 13/05/2011 14/05/2011 15/05/2011 16/05/2011 1.591.669 1.589.892 1.599.830 1.610.149 1.640.906 1.637.709 1.636.711 1.636.054 1.626.175 1.637.141 1.660.446 1.610.123 1.601.224 1.596.470 3.465 88.967 81.656 203.426 5.633 2.989 95.469 123.622 117.831 111.133 285.467 11.973 6.622 147.012 1.688 98.905 91.975 234.183 2.436 1.991 94.812 113.743 128.797 134.438 235.144 3.074 1.869 156.982 1.589.892 1.599.830 1.610.149 1.640.906 1.637.709 1.636.711 1.636.054 1.626.175 1.637.141 1.660.446 1.610.123 1.601.224 1.596.470 1.606.439 30/12/2011 31/12/2011 01/01/2012 02/01/2012 03/01/2012 04/01/2012 05/01/2012 2.080.739 2.187.759 2.184.590 2.181.704 2.179.529 2.161.641 2.187.759 215.384 7.098 6.384 213.921 131.184 157.731 7.098 325.336 3.929 3.499 211.746 113.295 109.649 3.929 2.190.691 2.184.590 2.181.704 2.179.529 2.161.641 2.113.559 2.184.590 30/12/2012 31/12/2012 2.278.883 2.286.942 9.471 23.428 17.530 41.112 2.286.942 2.304.627 26/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 29/06/2013 30/06/2013 Trung bình 2.872.957 2.887.603 2.899.595 2.937.220 2.942.236 2.079.321 105.384 81.505 137.220 26.286 14.287 91.417 120.030 93.496 174.845 31.303 10.274 92.209 2.887.591 2.899.582 2.937.207 2.942.224 2.938.211 2.080.017 - 3.2: D quan sát 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 364 365 366 367 368 369 370 730 731 908 909 910 911 912 01/01/2011 02/01/2011 03/01/2011 04/01/2011 05/01/2011 694.476 694.485 694.525 694.533 669.612 940 980 1.302 13.290 8.256 931 940 1.294 38.211 10.581 694.485 694.525 694.533 669.612 667.287 03/05/2011 04/05/2011 05/05/2011 06/05/2011 07/05/2011 08/05/2011 09/05/2011 10/05/2011 11/05/2011 12/05/2011 13/05/2011 14/05/2011 15/05/2011 16/05/2011 17/05/2011 18/05/2011 19/05/2011 643.226 643.232 639.407 644.936 642.440 642.467 642.477 642.525 645.954 640.870 636.084 629.756 629.775 629.777 624.218 621.431 618.886 1.442 12.805 14.719 3.660 1.409 1.419 22.882 7.674 7.456 7.538 7.756 1.425 1.427 9.279 11.645 6.570 33.960 1.437 16.630 9.190 6.156 1.382 1.409 22.834 4.245 12.541 12.324 14.084 1.406 1.425 14.838 14.432 9.115 6.509 643.232 639.407 644.936 642.440 642.467 642.477 642.525 645.954 640.870 636.084 629.756 629.775 629.777 624.218 621.431 618.886 646.338 30/12/2011 31/12/2011 01/01/2012 02/01/2012 03/01/2012 04/01/2012 05/01/2012 684.389 697.551 697.608 697.626 697.698 684.659 682.231 17.750 2.869 2.887 2.960 11.561 10.094 13.169 4.589 2.813 2.869 2.887 24.599 12.522 19.895 697.551 697.608 697.626 697.698 684.659 682.231 675.506 30/12/2012 31/12/2012 864.692 864.388 4.311 12.270 4.615 4.435 864.388 872.223 26/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 29/06/2013 30/06/2013 Trung bình 926.255 929.758 927.941 953.512 961.045 703.010 18.224 14.058 39.261 17.053 9.665 9.588 14.721 15.875 13.690 9.519 9.553 9.301 929.758 927.941 953.512 961.045 961.157 703.297 2011-6 3.5: D quan sát 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 249 250 251 252 253 254 255 501 502 503 504 505 618 619 620 04/01/2011 05/01/2011 06/01/2011 07/01/2011 10/01/2011 19.653 27.535 20.084 20.147 14.921 61.832 24.136 47.433 50.682 67.315 53.950 31.586 47.371 55.908 53.193 27.535 20.084 20.147 14.921 29.042 10/06/2011 13/06/2011 14/06/2011 15/06/2011 16/06/2011 17/06/2011 20/06/2011 21/06/2011 22/06/2011 23/06/2011 24/06/2011 27/06/2011 28/06/2011 29/06/2011 30/06/2011 01/07/2011 27.728 17.493 54.765 42.288 28.742 29.492 18.755 33.879 28.880 30.417 21.468 16.496 23.476 11.652 24.249 23.352 25.319 68.673 90.570 58.885 35.811 26.669 47.875 20.217 14.686 22.019 35.713 48.181 16.161 32.621 29.530 29.603 35.555 41.593 103.048 72.431 35.062 37.406 32.751 25.216 13.150 30.968 40.685 41.201 27.985 20.023 30.427 35.346 17.493 44.572 42.288 28.742 29.492 18.755 33.879 28.880 30.417 21.468 16.496 23.476 11.652 24.249 23.352 17.609 29/12/2011 30/12/2011 03/01/2012 04/01/2012 05/01/2012 06/01/2012 09/01/2012 27.739 36.788 54.437 54.629 37.427 56.241 47.048 40.472 106.076 83.900 29.935 75.053 56.484 68.387 31.423 90.427 83.708 47.137 56.239 65.677 61.938 36.788 52.437 54.629 37.427 56.241 47.048 53.496 31/12/2012 02/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 07/01/2013 26.073 27.876 31.385 27.397 29.340 15.042 50.932 29.320 31.303 44.708 13.239 47.423 33.309 33.760 41.701 27.876 31.385 27.397 24.940 32.347 26/06/2013 27/06/2013 28/06/2013 Trung bình 21.901 25.838 31.389 33.577 38.425 30.442 42.955 44.346 34.488 24.891 38.060 44.153 25.838 31.389 36.285 33.769 - 3.8: D ATM quan sát 34 35 36 37 38 108 109 110 111 112 113 114 115 116 364 365 366 367 368 369 730 731 732 733 734 735 736 911 912 Ghi 01/01/2011 02/01/2011 03/01/2011 04/01/2011 05/01/2011 12.055 9.001 6.360 4.368 13.674 0 13.646 5.113 3.055 2.641 1.992 4.340 4.518 9.001 6.360 4.368 13.674 14.268 03/02/2011 04/02/2011 05/02/2011 06/02/2011 07/02/2011 11.056 10.867 10.628 10.384 9.963 0 0 189 239 244 421 721 10.867 10.628 10.384 9.963 9.242 18/04/2011 19/04/2011 20/04/2011 21/04/2011 22/04/2011 23/04/2011 24/04/2011 25/04/2011 26/04/2011 2.744 11.942 12.321 13.612 13.249 14.808 10.663 7.290 12.074 14.484 4.260 5.112 3.408 6.000 0 9.372 1.704 5.286 3.882 3.821 3.771 4.441 4.145 3.373 4.588 3.886 11.942 12.321 13.612 13.249 14.808 10.663 7.290 12.074 9.892 30/12/2011 31/12/2011 01/01/2012 02/01/2012 03/01/2012 04/01/2012 10.517 16.136 9.005 4.926 378 13.921 18.751 0 20.448 5.112 13.132 7.131 4.080 4.547 6.906 5.668 16.136 9.005 4.926 378 13.921 13.365 30/12/2012 31/12/2012 18.653 13.808 4.260 4.845 5.183 13.808 12.885 01/01/2013 02/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 05/01/2013 12.885 10.131 15.908 13.782 13.264 11.940 3.408 5.115 9.372 2.754 6.162 5.534 5.633 6.076 10.131 15.908 13.782 13.264 16.561 29/06/2013 30/06/2013 Trung bình 13.314 8.648 12.798 4.260 6.894 8.926 3.753 6.857 8.648 4.895 12.835 -6 tháng Th Gòn ... 43 ng khách hàng 45 1 phát sinh nói riêng nâng cao (giá - lue at Risk ng - phân tích Ngân hàng Sài Gịn cao ơng Sài Gịn - , vay; t ATM, Ngân hàng TMCP : C Nam Gòn VaR) Sài Gịn chi pháp ) Basel... BIDV BIDV - uy cá nhân Ngoài ra, Nam Ngân hàng 26 - Ngân hàng ngân hàng ngân hàng 119 chi nhánh, trung tâm trung tâm VIDMalaysia - 2.1.2 BIDV - ngày 15/01/2005 Chi 119 27 2007 - 2012 DV - ; phịng... Basel II :L có : Ngân : C 1: 1.1 Dòng g , 1.2 1.2.1 Khái hi Theo nhanh 1.2.2 khác : khách hàng ho ngân C ký thác - - có chi phí - 1.3 1.3.1 tốn 1.3.2 - H T x n chúng vào ngân hàng H - : : n T