B GIÁO DC VÀ ÀO TO TR  NG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH *** DNG NGC KIU DIM NÂNG CAO HIU QU QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG LUN VN THC S KINH T TP.H Chí Minh – Nm 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TR  NG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH *** DNG NGC KIU DIM NÂNG CAO HIU QU QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S : 60340201 LUN VN THC S KINH T NG  I H  NG DN KHOA HC: PGS.TS HOÀNG C TP.H Chí Minh – Nm 2013 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Nhng thông tin và ni dung nêu trong đ tài da trên nghiên cu thc t và hoàn toàn đúng vi ngun trích dn. Tác gi đ tài: Dng Ngc Kiu Dim MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC BNG BIU DANH MC CÁC BIU  DANH MC CÁC T VIT TT DANH SÁCH TÊN CÁC NGÂN HÀNG C VIT TT LI M U CHNG I. C S LÝ LUN V THANH KHON VÀ QUN TR RI RO THANH KHON TI NHTM 1 1.1. Thanh khon ca NHTM 1 1.1.1. Khái nim thanh khon 1 1.1.2. Yu t thi gian ca vn đ thanh khon 1 1.1.3. Cung và cu thanh khon 2 1.1.4. Ðánh giá trng thái thanh khon 3 1.2. Ri ro thanh khon 3 1.2.1. Khái nim ri ro thanh khon 3 1.2.2. Nguyên nhân dn đn ri ro thanh khon 4 1.2.2.1. Nguyên nhân khách quan 4 1.2.2.2. Nguyên nhân ch quan t phía ngân hàng 5 1.2.3. Tác đng ca RRTK đi vi s an toàn ca ngân hàng 6 1.2.4. Du hiu th trng nhn bit RRTK 6 1.3. Qun tr ri ro thanh khon 8 1.3.1. Khái nim qun tr RRTK 8 1.3.2. Các mc tiêu c bn ca qun tr RRTK 8 1.3.3. Chin lc qun tr RRTK 8 1.3.3.1. Chin lc qun tr thanh khon da vào TSC 9 1.3.3.2. Chin lc qun tr thanh khon da vào TSN 10 1.3.3.3. Chin lc qun tr thanh khon cân bng 10 1.3.4. Các phng pháp qun tr RRTK 11 1.3.4.1. Duy trì mt t l hp lý gia vn dùng cho d tr và vn dùng cho kinh doanh 11 1.3.4.2. m bo các t l v kh nng chi tr 11 1.3.4.3. S dng các phng pháp d báo thanh khon 12 1.4. Nâng cao hiu qu qun tr RRTK 18 1.4.1. Khái nim nâng cao hiu qu qun tr RRTK 18 1.4.2. Ý ngha ca vic nâng cao hiu qu qun tr RRTK 18 1.5. Khái quát v qun tr RRTK  Malaysia và bài hc kinh nghim đi vi các NHTM Vit Nam 19 1.5.1. Khái quát v qun tr RRTK ti Malaysia 19 1.5.2. Bài hc kinh nghim đi vi các NHTM Vit Nam 21 Kt lun chng 1 22 CHNG 2: THC TRNG QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG 23 2.1. Tng quan v Kienlongbank 23 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin ca Kienlongbank 23 2.1.2. Kt qu hot đng kinh doanh ca Kienlongbank 24 2.2. Thc trng thanh khon ca h thng ngân hàng Vit Nam trong giai đon t nm 2009 đn ht nm 2012 28 2.3. Thc trng qun tr RRTK ti Kienlongbank 32 2.3.1. Quy đnh v hot đng qun tr RRTK 32 2.3.2. Mt s quy đnh khác ca Kienlongbank đ đm bo kh nng thanh khon 35 2.3.3. Thc trng v qun tr RRTK thông qua các ch s 37 2.3.3.1. Vn điu l và h s CAR 37 2.3.3.2. Ch s vn t có trên tng vn huy đng, vn t có trên TTS 39 2.3.3.3. Ch s tài sn thanh khon 40 2.3.3.4. Ch s nng lc cho vay 44 2.3.3.5. T l d n cho vay/tin gi khách hàng 45 2.3.3.6. T l tin gi ngn hn/tng tin gi ca khách hàng 47 2.3.3.7. T l tin gi và cho vay TT2 /tin gi và vay t TT2 49 2.3.3.8. T l n xu/tng tài sn 50 2.3.4. S dng mô hình hi quy đ đo lng RRTK ti Kienlongbank 51 2.3.4.1. Mt s mô hình kinh t lng đo lng RRTK 51 2.3.4.2. Mô hình phân tích RRTK ti Kienlongbank 54 2.3.4.3. Phân tích kt qu hi quy 56 2.4. ánh giá chung thc trng qun tr RRTK ti Kienlongbank 60 2.4.1. Kt qu đt đc 60 2.4.2. Nhng hn ch và nguyên nhân 61 2.4.2.1. Nhng hn ch 61 2.4.2.2. Nguyên nhân 64 Kt lun chng 2 67 CHNG 3. CÁC GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG 68 3.1. nh hng phát trin ca Kienlongbank đn nm 2020 68 3.1.1. nh hng phát trin chung 68 3.1.2. nh hng qun tr RRTK ti Kienlongbank 70 3.2. Các gii pháp nâng cao hiu qu qun tr RRTK ti Kienlongbank 70 3.2.1. Nhóm gii pháp do Kienlongbank t chc thc hin 70 3.2.1.1. Gii pháp rút ra t mô hình nghiên cu 70 3.2.1.2. Gii pháp rút ra t thc trng qun tr RRTK ca ngân hàng 75 3.2.2. Các kin ngh đi vi NHNN 80 Kt lun chng 3 84 KT LUN 85 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC BNG BIU Bng 2.1: Kt qu hot đng kinh doanh ca Kienlongbank 2009-2012 25 Bng 2.2: Vn đi  u l  và h  s CAR ca Kienlongbank giai đon 2009-2012 38 Bng 2.3: T l kh nng chi tr ca Kienlongbank nm 2009 41 Bng 2.4: T l kh nng chi tr ca Kienlongbank t nm 2010-2012 42 Bng 2.5: Ch  s tài sn thanh khon (loi tr tin gi có k hn ti TCTD khác) ca Kienlongbank t nm 2009 – 2012 43 Bng 2.6: Ch s nng lc cho vay ca Kienlongbank t nm 2009 – 2012 44 Bng 2.7: T l d n cho vay/tin gi khách hàng ca Kienlongbank t nm 2009 – 2012 45 Bng 2.8: Tng quan k hn ti  n gi và cho vay ca Kienlongbank t nm 2009 – 2012 48 Bng 2.9: Mô t các bin đc s dng trong mô hình hi quy 55 Bng 2.10: Kt qu c lng mô hình hi quy 57 Bng 2.11: H s tng quan riêng gia các bin trong mô hình nghiên cu 58 Bng 2.12: Ví d v gii hn khe h thanh khon tích ly 76 DANH MC CÁC BIU  Biu đ 2.1 : DNTD ca Kienlongbank giai đon 2009 - 2012 25 Biu đ 2.2 : VH ca Kienlongbank giai đon 2009 - 2012 26 Biu đ 2.3 : Li nhun trc thu ca Kienlongbank giai đon 2009 - 2012 27 Biu đ 2.4 : So sánh h s CAR ca Kienlongbank vi bình quân toàn ngành nm 2012 39 Biu đ 2.5 : Ch s vn t có/Tng NV huy đng và ch s vn t có/TTS 39 Biu đ 2.6 : Ch s tài sn thanh khon ca Kienlongbank t 2009 - 2012 41 Biu đ 2.7 : T l cho vay/tin gi ca Kienlongbank t nm 2009 - 2012 45 Biu đ 2.8 : So sánh t l cho vay/tin gi ca mt s NHTM nm 2012 46 Biu đ 2.9 : C cu tin gi theo k hn ca Kienlongbank t 2009 - 2012 47 Biu đ 2.10: Ch s trng thái ròng đi vi các TCTD ca Kienlongbank t nm 2009 - 2012 49 Biu đ 2.11: T l n xu/TTS ca Kienlongbank t nm 2009 - 2012 50 DANH MC CÁC T VIT TT STT Ch vit tt Din gii 1 ALCO Hi đng qun lý tài sn N-Có 2 BASEL Hip c vn BASEL 3 BCTC Báo cáo tài chính 4 BHTG Bo him tin gi 5 CKT Cân đi k toán 6 BSCL ng bng sông Cu Long 7 DNTD D n tín dng 8 DTBB D tr bt buc 9 VT n v tính 10 GTCG Giy t có giá 11 HQT Hi đng qun tr 12 IMF Qu tin t quc t 13 NHNN Ngân hàng Nhà nc 14 NHTM Ngân hàng thng mi 15 NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn 16 NV Ngun vn 17 PGD Phòng giao dch 18 QLKDV Qun lý kinh doanh vn 19 RRTK Ri ro thanh khon 20 TCKT T chc kinh t 21 TCTD T chc tín dng 22 TPHCM Thành ph H Chí Minh 23 TSB Tài sn bo đm 24 TSC Tài sn có 25 TSN Tài sn n 26 TTS Tng tài sn 27 VH Vn huy đng 28 VN Vit Nam đng DANH SÁCH TÊN CÁC NGÂN HÀNG C VIT TT STT Ch vit tt Din gii 1 ABB NHTMCP An Bình 2 ACB NHTMCP Á Châu 3 BVB NHTMCP Bn Vit 4 DAB NHTMCP i Á 5 HDB NHTMCP Phát trin TPHCM 6 Kienlongbank NHTMCP Kiên Long 7 MSB NHTMCP Hàng Hi 8 NVB NHTMCP Nam Vit 9 OCB NHTMCP Phng ông 10 PNB NHTMCP Phng Nam 11 SCB NHTMCP Sài Gòn 12 SHB NHTMCP Sài Gòn - Hà Ni 13 VPB NHTMCP Vit Nam Thnh Vng [...]... i ngân hàng TMCP Kiên Long t s gi i pháp nâng cao hi u qu qu n tr r i ro thanh kho n t i ngân hàng TMCP Kiên Long Do nh ng h n ch v m t ki n th c nên tác gi ch c ch n không tránh kh i s thi u sót Tác gi kính mong Quý th y cô thông c m và góp ý ki n ch nh s a, b sung Tác gi xin chân thành c 1 : LÝ LU N V THANH KHO N VÀ QU N TR R I RO THANH KHO N T I NHTM 1.1 Thanh kho n c a NHTM 1.1.1 Khái ni m thanh. .. cung thanh kho n i m t v i tình tr ng thâm h t thanh kho n Nhà qu n tr nh ngu n tài tr thanh kho n l y t âu, bao gi thì có và chi phí bao nhiêu Cân b ng thanh kho n: Khi cung thanh kho n cân b ng v i c u thanh kho n (NPL=0), tình tr ng này u c g i là cân b ng thanh kho n c trong th c t ho ng thái hoàn h o ng c a ngân hàng 1.2 R i ro thanh kho n 1.2.1 Khái ni m r i ro thanh kho n Peter Rose (2001 trong... t, thanh kho n c a h th C th h ch ã tr nên r ngh ng cùng v i chính sách ti ã khi àng “nóng” h th ùng v NHTMCP C này, m trúc h ành cùng v àng c ngân hàng lành m ùng v th ên v ành qu n tr r i ro thanh kho n có ý ngh p bách v c lý lu n và th c ti n Trong b i c trong công tác qu n tr r i ro thanh kho n vì b và hoàn thi kho n t ã ch ng gi i pháp c th tài Nâng cao hi u qu qu n tr r i ro thanh i c ph n Kiên. .. ni m thanh kho n Thanh kho à kh trong vi àng àng [4, tr.180] M c xem là có kh nt tn c nh ng kho n v n kh d ng v i chi phí th nhu c u Ngh à ngân hàng có kh có i th m ngân hàng có ng thanh kho n t t khi ngân hàng có s n m t ng v n kh d ng v i quy mô h p lý ho c ngân hàng có th v ng ng vay n hay bán tài s n [2, tr 415] Thanh kho àm ngân hàng, khi mà dòng ti ên t ào, dòng ti àng ngày, hàng gi 1.1.2 Y u... ngân hàng khác Do y u t th i gian là mang tính quy nh: làm th nào, khi nào và th ti p c n các ngu n cung c p thanh kho n m i khi c H u h t các v n do nh ng ho t v thanh kho n n u phát sinh t bên ngoài ngân hàng, ng tài chính c a khách hàng Trên th c t , các v n kho n c a khách hàng th v thanh ng d n chuy n v cho ngân hàng N u khách hàng thi u h t trong d tr thanh kho n, có th s th c hi n vay v n ngân. .. hàm ý nâng cao hi u qu qu n tr r i ro thanh kho n t i các NHTM Lu cs Nâng cao hi u qu qu n tr r i ro thanh kho n t i ngân hàng TMCP Vi cá cho vay, vay ” c a tác gi V tài nghiên c u khoa h Hi ã có nh m m i so v i phân tích các y u t thanh kho n b ng mô hình ý lu tr ng thái ti n m t (H3) là bi n ph thu n r i ro l a ch n ch s m gi i h n c a lu ã trình bày và phân tích th c tr ng qu n tr r i ro thanh kho... ngân hàng t i tình ng thái bên b v c phá s n ngân hàng Khi m t ngân hàng m t kh gây nên tâm lý lo ng i không ch v i b n thân ngân hàng mà còn i i v i khách hàng c a ngân hàng khác Ni m tin c a công chúng b lung lay có th d n hàng lo t ngân hàng m t kh toán ch trong m t th i gian ng n và khi n c h th ng ngân hà tr ng h n lo n, s h n lo n c a h th ng ngân hàng có th d ình n kh ng ho ng kinh t - xã h i -... c a ngân hàng Vì v y, theo mc c phi u c a ngân hàng do h n m gi n, kh thì nhà ì ngân hàng n cao Còn giá tr c phi u c a ngân hàng gi m , hoang mang và h ngh cm t cu c kh ng ho ng thanh kho n Th ba, áp d ng m c lãi su ng Ngân hàng áp d ng m c lãi su m c lãi su t th h i ph n bù r ng m t cách b ng và ch p nh n lãi su ng Hay nói m t cách khác th òi i hình th c áp d ng chi phí vay v n cao, b i vì ngân hàng. .. t t t ng ngân hàng s phát sinh trong toàn h th ng trình thúc nh ng r i ro m b o vai trò huy t m ch c a ngân hàng trong quá y s n xu t liên t c và phát tri n b n v ng c a n n kinh t i v i khách hàng Vi c nâng cao hi u qu qu n tr RRTK m b o s an toàn, ng c a h th ng ngân hàng T nh cho ho t c vai trò là t ch c tài chính trung gian hi u qu nh t trong n n kinh t C th khách hàng c a ngân hàng (bao g m... ng t c a 3% t ng t c a 5% t ng ti n g i trong kho ng th i gian m t tháng Trong c ng h p các ngân hàng ph duy trì m b o r ng ã n m gi thanh kho n ròng mb ng tài s n thanh kho n thanh kho c tr ng thái trang tr i b t k dòng ti t ng t ra kh i ngân hàng trong vòng m t tháng - Các ngân hàng ph i duy trì m t s n có tính thanh kho n cao c các k ch b ng c bi t là m thanh kho n an toàn bao g m tài n m c tín . lý lun v thanh khon và qun tr ri ro thanh khon ti NHTM. Chng 2: Thc trng qun tr ri ro thanh khon ti ngân hàng TMCP Kiên Long. Chng 3: Mt s gii pháp nâng cao hiu qu. đc trong thc t hot đng ca ngân hàng. 1.2. Ri ro thanh khon 1.2.1. Khái nim ri ro thanh khon Peter Rose (2001) có đ cp đn vn đ thanh khon ca ngân hàng nh là mt trong nhng. DNG NGC KIU DIM NÂNG CAO HIU QU QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S : 60340201 LUN