B TR NG B TR I H C KINH T TP HCM NG I H C KINH T TP HCM NGUY NGUY GI GI H N CH R I RO TRONG HO T CHOH N CH R IVÀ DÀI H N HOI T VAY TRUNG RO TRONG T NG NG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI NG N T TINAM H VI NGÂN HÀNG TMCP NGO I TH NGÂN HÀNG TMCP NGOPH TH CHI NHÁNH THÀNH I NG VI T NAM - CHI NHÁNH THÀNH PH LU KINH T LU KINH T TP H Chí Minh – N m 2013 B HCM NGUY N TH BÍCH NG C GI H N CH R I RO TRONG HO T NG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI H N T I NGÂN HÀNG TMCP NGO I TH NG VI T NAM - CHI NHÁNH THÀNH PH Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã s : 60340201 LU KINH T PGS.TS BÙI KIM Y N TP H Chí Minh – N m 2013 L I CAM OAN ày cơng trình nghiên c ình th xác th trích d S êng tơi ày õ ràng, ã õ ngu Tơi xin hồn toàn ch u trách nhi m tr c nhà tr ng v s cam oan Tp H ày Tác gi Nguy tháng M CL C TRANG BÌA PH L M CL C DANH M DANH M , BI L R I RO TRONG CHO VAY …… ………….……………….… c cho vay trung dài h ……………………… …… 1.1.3 Các hình th dài h ………….………………… dài h ………….……………………… TRUNG VÀ DÀI H 1.1 Khái quát v dài h 1.1.1 Khái ni m v cho vay trung dài h 1.1.4 Vai trò c 1.2 T ng quan v r i ro cho vay trung dài h n t i ngân hàng …………………………………….…………… ……… …… 11 1.2.1 Khái ni h n ch r i ro cho vay trung dài h n 1.2.1.1 Khái ni r 1.2.1.2 Khái ni h 1.2.2 S c n thi t c dài h 11 … …… 11 dài h .… 11 vi c h n ch r i ro cho vay trung dài h n… 12 1.2.3 Các ch ro tín d 1.2.4 Nguyên nhân gây r àng th ng m i 14 cho vay trung dài h n……… … 17 1.2.4.1 Nguyên nhân khách quan…………………………………………… 17 1.2.4.2 Nhóm nguyên nhân thu c v khách hàng i vay 18 1.2.4.3 Nhóm nguyên nhân thu c v ngân hàng cho vay 19 1.2.5 1.3 Cu nghi cho vay trung dài h n………….…… 20 ài c h vi c h n ch r i ro ho .… … 21 dài h 1.3.1 Cu ài c ………………… … 21 1.3.2 Bài h vi c h n ch r i ro ho c ng dài h qua cu c kh ng ho ng tài M n m 2008………………………………………… ….…… 23 R I RO TRONG HO VAY TRUNG VÀ DÀI H ÀNG TMCP NGO – CHI NHÁNH TP.HCM…………………… … 27 2.1 Khái quát v Ngân hàng TMCP Ngo – Chi nhánh TP.HCM…………………………… ……………………………….… … 27 2.1.1 Gi àng TMCP Ngo t 2.1.2 L ình thành phát tri … 27 àng TMCP Ngo – Chi nhánh TP.HCM…………………………………… ….… 28 Vi 2.1.3 K t qu ho t Vi ng kinh doanh c Ngân hàng TMCP Ngo – Chi nhánh TP.HCM…………………………………… ….… 31 2.2 Th r i ro ho dài h – Chi nhánh TP.HCM…… ….…… 33 hàng TMCP Ngo 2.2.1 Quy trình tín d àng TMCP Ngo – Chi nhánh TP.HCM……………………… ……………………………… 2.2.2 Th r i ro ho hàng TMCP Ngo dài h – Chi nhánh TP.HCM…………… 35 2.2.2.1 Tình hình huy ……………………………………………… 35 2.2.2.2 Tình hình ho … 38 dài h 2.2.2.3 Th dài h Ngân hàng TMCP Ngo 2.2.3 Nh cho vay trung dài h 33 – Chi nhánh TP.HCM…… 41 vi t r Ngân hàng TMCP Ngo ho – Chi nhánh TP.HCM… ………………………………………….………… 44 2.2.3.1 V dài h so v i t ng d n 45 2.2.3.2 V hi 2.2.3.3 Các bi h r t ……… 45 cho vay trung dài h àng TMCP Ngo – Chi nhánh TP.HCM………………………………………………………………… 47 2.2.4 Nh vi trung dài h h r àng TMCP Ngo – Chi nhánh TP.HCM……………………………………………………… … 50 2.2.4.1 Tình hình n y trung dài h Ngân hàng TMCP Ngo - Chi nhánh TP.HCM…… 50 2.2.4.2 Nguyên nhân gây n dài h àng TMCP Ngo – Chi nhánh TP.HCM………………………………………….…………………………… 51 2.3 K ên nhân gây r cho vay trung dài h 2.3.1 M ……….…….… 53 nghiên c u………………………… ……………………… 53 2.3.2 ph 2.3.3 Cơng c ên c ……………….… 54 tích……………………………………………………… 55 2.3.4 K t qu kh o sát………………………………………………………… 56 t…………………………………… …… 64 2.3.5 K CHO VAY TRUNG VÀ DÀI H – CHI NHÁNH TP.HCM…………………… 66 I 3.1 Gi t ÀNG TMCP NGO h àng TMCP Ngo 3.1.1 Nâng cao ch ho dài h – Chi nhánh TP.HCM… 66 ……… 66 3.1 lãi vay 3.1.3 S ………………… 70 ……… 71 3.1 dài h 3.1.5 Th 72 trích l phịng bù …… 72 3.1 ……… 73 3.1.7 Nâng cao hi … … 74 …… … 75 3.1 3.1.9 Nâng cao ch .…… 75 … ……… … 77 3.2 M 3.2.1Ki 3.2.2 Ki …… gh 3.2.2.1 Ki 3.2.2.1 Ki K PH L C Ngân hàng TMCP Ngo …… 78 78 Ngân hàng TMCP …………………………………………………… 79 Ngo DANH M Ngân hàng TMCP Ngo 77 ………………………………… 82 ÀI LI DANH M CIC Trung tâm Thông tin Tín d DN Doanh nghi NHNN NHTM Quy SXKD S TCTD T TG T ng giám TMCP Th c ng m i c ph n VCB – Chi VCBHCM nhánh Tp H DANH M B NG, BI U Tên b Trang B K t qu ho t ng kinh doanh c n m 2008-2012 B B - B 2012 T so v i t ng ngu n v n t -2012 T cho vay trung dài h cho vay t -2012 T g dài h t -2012 Tình hình cho vay trung dài h -2012 T l cho vay trung dài h so v i t ng v n ng t -2012 B B B B VCBHCM 31 35 37 38 40 42 43 Bi K t qu ho t 2008-2012 Bi Bi Bi Bi Bi ng kinh doanh t i VCBHCM n m - 2012 Tình hình v Tình hình d VCBHCM Tình hình d t -2012 Bi Bi Bi 36 37 39 -2012 dài h -2012 Bi 32 T g dài h t -2012 Tình hình d dài h àt v -2012 T l dài h so v i t ng d n t -2012 H s hi v c cho vay trung dài h n t 2008-2012 40 41 44 45 46 L IM Tính c p thi U ài Là c u n i trung gian tài gi ng kinh doanh c d ngân hàng ch ng i cho vay, ho t ng r t nhi u r i ro, m t nh ng lo i r i ro x y th i m t i i vay ng r i ro tín ng xuyên mà ngân hàng ph i y c ng lo i r i ro mà x y s gây t n th t r t l n cho ngân hàng Trong ho kh i V ng kinh doanh c ngân hàng, r i ro i u không th tránh c ngân hàng quan tâm không ph i vi c né tránh r i ro mà vi c ki m sốt, h n ch r i ro m c th p nh t có th gi m thi u thi t h i cho ngân hàng Trong hình th c c p tín d ng t i ngân hàng, cho vay trung dài h n m t hình th c tín d ng góp ph n khơng nh giúp doanh nghi m d … Ngoài ra, thơng qua ho sách h ãi su ãi c q trình chuy ti hàng có th tham gia vào t ình h nhu ài h ùh mà Chính ph Cho vay trung dài h ti th mang l r ên vi quan tr l trung dài h àng ã có nh h nh - Chi ên, q trình th nhánh Thành ph Ngo mà ngân hàng c ài “Gi h ro ho dài h Nhóm NPL.1x NPL.1.1 Các bi x t áp d Mô t ãb Ghi ãx ịng r cịn ph Khách hàng có thi n chí h p tác tr n - theo th b, c, e, f, g - n ph t th m - N n (i)/NCLY.1 nêu - Kh kh t khách hàng; o Có kh ì, ph xu thu n o Có tài s phát m o Có th ên th án tài kh khác (phát hành c phi cung c mua hàng ) - Thi àng: th qua vi làm vi êm túc tuân th thu àng, n ch tích c ìm gi ph õi Nhóm Các bi x t áp d Mơ t Cịn NPL.1.2 NPL.1.3 NPL.1.4 NPL.1.5 NPL.2.x NPL.2.1 NPL.2.2 ành vi không am theo th h, i, j, k, l, m gi gi Khách hàng khơng có thi n chí h p tác, chây , b tr n, l o… Khơng cịn i t ng thu n (khách hàng ch t, m t tích, m t n ng l c hành vi…) i t ng thu n có y u t nh y c m: khách hàng có nh h ng l n n VCB; quan h c thù v i ph ng, khách hàng quan tr ng khác h th ng; vi c x lý ph i có ý ki n c bên th (chính quy n ph ng, TW, ban ngành…)… N N x Quy 05/10/2001 c c khoanh giãn, h N x lý theo phán quy t c Ghi - TTg ngày ê àng Tòa l, m (n u cịn có th ) t t c bi n Khuy n cáo Chi nhánh ph i h p pháp t i i m t u v i B ph n x lý n và/ho c 5.1, i u Qu n lý r i ro tín d ng K t h p bi n pháp t i c t (n u có th ) v i h ng d n x lý t ng th i k c H i s Th c hi n theo phán quy t c Tòa ti p t c x lý t n thu (k t h p bi n pháp t i c t 3, n u có th ), ki n ngh tr ng h p ch a phù h p… PH L C3 B M ho vi c kh tìm hi dài h àng Vi s cơng trình nghiên c qu c ày ch ành công c ýr àh nghiên c I Thông tin chung Xin anh/ch vui lịng ph ày H tên:……………………………………………… …………………… B cơng tác:…………………………………………………………… S …… ……… II Ph phát bi cho vay trung dài h b ịn m tình c /ch nguyên nhân gây r àng Anh/ch ịng cho bi ịng t 1: Hồn tồn khơng 2: 3: Có 4: 5: I M N STT Nguyên nhân khách quan Tình hình kinh t àn c : ; H òn ch II III Nguyên nhân b b Vai trò c qu ; H ph Nguyên nhân thu Khách hàng s vi Khách hàng gian l ình l Tình hình tài doanh nghi b Ho hi qu c ên tai, h òn b , thi u thi àng 5 ,g Nguyên nhân thu àng cho vay Cơng tác ki , ki n c ngân hàng cịn l ng l o Cán b tín d thi y trình chun mơn nghi Thi s giám sát qu vi c s d ng v n sau gi ngân êm túc quy trình cho vay H Khó k ài s Các nguyên nhân khác gây r t 5 5 5 5 dài h àng: ………….…………………………………………………………………………… ………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………….…………………… Xin chân thành c PH C4 K Ê MÔ T M U Frequencies N Valid Missing Mean Median Mode Std Deviation Minimum Maximum Sum Statistics knghiem Kinh nghiem lam viec 95 2.51 3.00 742 238 bophan Bo phan cong tac 87 15 1.97 2.00 1.083 171 Frequency Table knghiem Kinh nghiem lam viec Frequenc Valid y Percent Percent Valid Duoi nam 14 13.7 14.7 Tu den 19 18.6 20.0 nam Tren nam 62 60.8 65.3 Total 95 93.1 100.0 Missin System 6.9 g Total 102 100.0 Cumulative Percent 14.7 34.7 100.0 bophan Bo phan cong tac Frequency Valid Phong khach hang Phong Tin dung Phong Ke toan Khac Total Missing System Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 39 38.2 44.8 44.8 25 10 13 87 24.5 9.8 12.7 85.3 28.7 11.5 14.9 100.0 73.6 85.1 100.0 15 14.7 102 100.0 PH C5 K L N1 Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 102 100.0 Excluded 0 a Total 102 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 861 15 Item Statistics khquan1 khquan2 khquan3 khquan4 khvay1 khvay2 khvay3 khvay4 khvay5 nghang1 nghang2 nghang3 nghang4 nghang5 nghang6 Mean Std Deviation 3.73 733 3.45 919 2.84 829 3.05 905 4.10 839 4.06 993 3.80 732 3.79 736 3.89 673 3.55 766 3.86 955 3.63 855 3.63 900 3.61 834 3.61 914 N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 Item-Total Statistics khquan1 khquan2 khquan3 khquan4 khvay1 khvay2 khvay3 khvay4 khvay5 nghang1 nghang2 nghang3 nghang4 nghang5 nghang6 Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation 50.87 50.964 281 51.15 49.632 306 51.75 52.444 109 51.55 48.805 381 50.50 46.411 641 50.54 45.122 624 50.79 48.403 540 50.80 49.308 444 50.71 50.130 404 51.05 49.136 439 50.74 44.751 687 50.97 46.662 603 50.97 44.801 733 50.99 45.713 712 50.99 46.129 602 Scale Statistics Mean 54.60 Variance 54.441 Std Deviation N of Items 7.378 15 Cronbach's Alpha if Item Deleted 863 863 872 859 845 846 851 855 857 856 842 847 840 842 847 PH C6 K KHÁM PHÁ Factor Analysis Descriptive Statistics Mean Std Deviation 3.45 919 khquan2 khquan4 khvay1 Analysis N 102 3.05 905 102 4.10 4.06 839 993 102 102 khvay4 3.80 3.79 732 736 102 102 khvay5 nghang1 nghang2 nghang3 nghang4 nghang5 nghang6 3.89 3.55 3.86 3.63 3.63 3.61 3.61 673 766 955 855 900 834 914 102 102 102 102 102 102 102 khvay2 khvay3 Correlation Matrix Khqu Khqu Khva Khva Khva Khva Khva Ngha Ngha Ngha Ngha Ngha Ngha -ng1 -an2 -an4 -y1 -y2 -y3 -y4 -y5 -ng2 -ng3 -ng4 -ng5 -ng6 Correl khquan2 1.000 259 328 361 148 109 127 039 252 090 157 207 118 -ation khquan4 259 1.000 268 371 433 149 074 089 283 216 278 170 251 khvay1 328 268 1.000 718 548 145 194 208 512 480 521 494 477 khvay2 361 371 718 1.000 520 152 143 165 541 329 423 446 440 khvay3 148 433 548 520 1.000 255 298 212 330 341 369 359 328 khvay4 109 149 145 152 255 1.000 554 343 227 270 332 464 350 khvay5 127 074 194 143 298 554 1.000 173 315 291 341 400 220 nghang1 039 089 208 165 212 343 173 1.000 510 406 472 433 297 nghang2 252 283 512 541 330 227 315 510 1.000 519 677 566 448 nghang3 090 216 480 329 341 270 291 406 519 1.000 654 584 534 nghang4 157 278 521 423 369 332 341 472 677 654 1.000 687 603 nghang5 207 170 494 446 359 464 400 433 566 584 687 1.000 602 nghang6 118 251 477 440 328 350 220 297 448 534 603 602 1.000 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .841 586.383 78 000 Communalities Initial khquan2 khquan4 khvay1 khvay2 khvay3 khvay4 khvay5 nghang1 nghang2 nghang3 nghang4 nghang5 nghang6 Extraction Extraction 1.000 404 1.000 436 1.000 709 1.000 735 1.000 536 1.000 775 1.000 741 1.000 510 1.000 644 1.000 632 1.000 759 1.000 704 1.000 547 Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Comp -onent Total % of Cumulative Total Variance % 5.403 41.560 41.560 5.403 41.560 41.560 3.851 29.619 29.619 1.575 12.115 53.675 1.575 12.115 53.675 2.597 19.978 49.597 1.155 8.884 62.559 1.155 8.884 62.559 1.685 12.962 62.559 891 6.853 69.412 814 6.263 75.675 693 5.329 81.004 583 4.484 85.488 482 3.706 89.194 349 2.685 91.879 10 334 2.571 94.450 11 272 2.093 96.543 12 247 1.900 98.443 13 202 1.557 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis % of Cumulative Variance % Component Matrixa Component nghang4 825 -.166 -.227 nghang5 804 -.234 nghang2 772 khvay1 736 397 nghang3 725 -.184 nghang6 716 khvay2 690 509 khvay3 615 302 259 nghang1 531 -.401 -.260 khquan4 427 442 241 khquan2 333 436 320 khvay5 473 -.405 595 khvay4 496 -.484 543 -.217 -.270 -.168 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component nghang4 823 230 169 nghang3 773 148 115 nghang5 734 227 338 nghang2 728 329 nghang1 681 -.119 182 nghang6 679 261 132 khvay2 391 760 khvay1 510 667 khquan4 khvay3 652 257 khvay4 182 112 252 khvay5 225 624 khquan2 648 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .840 137 830 Component Transformation Matrix Component 791 529 308 -.306 778 -.549 -.530 340 777 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Score Coefficient Matrix Component khquan2 -.183 342 082 khquan4 -.134 331 033 khvay1 073 241 -.159 khvay2 003 318 -.140 khvay3 -.087 285 104 khvay4 -.083 -.031 562 khvay5 -.125 021 568 nghang1 275 -.222 -.005 nghang2 214 008 -.100 nghang3 266 -.100 -.076 nghang4 257 -.068 -.048 nghang5 186 -.051 095 nghang6 197 -.018 -.045 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores Component Score Covariance Matrix Component 1.000 000 000 000 1.000 000 000 000 1.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores PH C7 K Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 102 100.0 a Excluded 0 Total 102 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 467 Item Statistics Mean Std Deviation N FAC1 3.6470588 68268468 102 FAC2 3.6921569 63099580 102 FAC3 0000000 1.00000000 102 FAC1 FAC2 FAC3 Scale Mean if Item Deleted 3.6921569 3.6470588 7.3392157 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 1.484 455 116 1.754 332 328 1.334 162 704 Scale Statistics Mean 7.3392157 Variance 2.707 Std Deviation 1.64537668 N of Items PH C8 K Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Cases Valid 102 100.0 a Excluded 0 Total 102 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 704 N of Items FAC1 Item Statistics Mean Std Deviation 3.6470588 68268468 FAC2 3.6921569 FAC1 FAC2 N 63099580 102 102 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 3.6921569 398 545 3.6470588 466 545 Scale Statistics Mean 7.3392157 Variance 1.334 Std Deviation 1.15493309 N of Items ... vay trung dài h r cho vay trung dài h vi c bi ra, gi cho vay trung dài h ch àn àng H ro cho vay trung dài h r àng có th làm gi cho vay trung dài h nh cho ngân hàng 1.2.2 S dài h àng: Trong l d ngân. .. ngân hàng qu ày giúp ngân hàng ch àn tr àn 1.2.5 cho vay trung dài h - ng kinh doanh c cho vay trung dài h c àng: Khi r x cho vay ã lãi cho vay nh lãi cho kho ày làm cho ngân hàng m ong thu chi, ... RO TRONG HO T NG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI H N T I NGÂN HÀNG TMCP NGO I TH NG VI T NAM - CHI NHÁNH THÀNH PH Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã s : 60340201 LU KINH T PGS.TS BÙI KIM Y N TP H Chí