B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH  TRN THANH THANH GII PHÁP PHÒNG NGA VÀ HN CH RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT NAM – CHI NHÁNH TP. H CHÍ MINH LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh – Nm 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH  TRN THANH THANH GII PHÁP PHÒNG NGA VÀ HN CH RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT NAM – CHI NHÁNH TP. H CHÍ MINH Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã s: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS. TS. NGUYN NG DN TP. H Chí Minh – Nm 2013 LI CAM OAN Tôi tên là: TRN THANH THANH Sinh ngày 14 tháng 05 nm 1980 Quê quán: Qung Ngãi Là hc viên cao hc khóa 18 ca Trng i hc Kinh t Tp. HCM Tôi xin cam đoan Lun vn cao hc này là công trình nghiên cu ca riêng tôi, cha đc công b  bt c ni nào. Các thông tin, s liu đc s dng trong lun vn là hoàn toàn trung thc, chính xác và đc chú thích ngun gc rõ ràng, minh bch. Tp. H Chí Minh, ngày 26 tháng 04 nm 2013 Tác gi lun vn Trn Thanh Thanh MC LC Trang Li cam đoan Mc lc Danh mc các ký hiu, ch vit tt Danh mc các bng, biu, hình v, đ th LI M U 1  1. t vn đ 1 2. Mc tiêu nghiên cu 2 3. i tng và phm vi nghiên cu 2 4. Phng pháp nghiên cu 2 5. Ý ngha khoa hc và thc tin ca đ tài nghiên cu 2 6. Nhng đim ni bt ca lun vn 3 7. Kt cu lun vn 3 CHNG 1: 4 NHNG VN  CHUNG V RI RO TÍN DNG VÀ PHÒNG NGA RI RO TÍN DNG TRONG HOT NG CA NHTM 4 1.1 RI RO TÍN DNG TRONG HOT NG CA NHTM 4 1.1.1 Khái nim v ri ro tín dng 4 1.1.2 Các loi ri ro tín dng 5 1.1.3 Nhng hu qu t ri ro tín dng 6 1.1.4 Nguyên nhân ri ro tín dng 7 1.1.5 Nhng du hiu cnh báo ri ro tín dng: 9 1.2 CÁC MÔ HÌNH O LNG RI RO TÍN DNG 11 1.2.1 Mô hình đnh tính v RRTD – Mô hình cht lng 6C 11 1.2.2 Mô hình lng hóa ri ro tín dng: 12 1.2.2.1 Mô hình đim s Z (Z – Credit scoring model) 12 1.2.2.2 Mô hình đim s tín dng tiêu dùng 13 1.2.3 Ch tiêu đánh giá ri ro tín dng: 14 1.2.3.1 T l n quá hn 14 1.2.3.2 T l n xu 14 1.2.3.3 H s ri ro tín dng 15 1.3 CÁC NGUYÊN TC CA Y BAN BASEL V QUN LÝ RRTD 16 1.4 KINH NGHIM PHÒNG NGA RRTD T NHTM CÁC NC 17 1.4.1 Kinh nghim ca các NHTM Trung Quc 18 1.4.2 Kinh nghim ca các NHTM Nht Bn 18 1.4.3 Kinh nghim ca các NHTM M 19 1.5 MT S MÔ HÌNH QUN LÝ RRTD TI CÁC NHTM VIT NAM 23 1.5.1 Mô hình qun lý RRTD tp trung 23 1.5.2 Mô hình qun lý RRTD phân tán 24 1.5.3 nh hng áp dng mô hình qun lý ri ro 24 Kt lun chng 1 25 CHNG 2 26 THC TRNG HOT NG TÍN DNG VÀ QUN LÝ RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT NAM – CHI NHÁNH TP. H CHÍ MINH 26  2.1 TNG QUAN V NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT NAM CHI NHÁNH TP. H CHÍ MINH 26 2.1.1 Vài nét v VietinBank - Chi nhánh TP. H Chí Minh 26 2.1.2 Tình hình hot đng kinh doanh ti VietinBank TP. H Chí Minh 26 2.1.4.1 Ngun vn huy đng 27 2.1.4.2 Tình hình cung ng các dch v khác 28 2.1.4.3 Kt qu hot đng kinh doanh 29 2.2 THC TRNG HOT NG TÍN DNG VÀ PHÒNG NGA RRTD TI VIETINBANK CHI NHÁNH TP.H CHÍ MINH 30 2.2.1 Tình hình hot đng tín dng ti VietinBank TP. H Chí Minh 30 2.2.2 Thc trng n xu ti VietinBank - Chi nhánh TP.H Chí Minh 35 2.2.3 Mt s bin pháp phòng nga và hn ch RRTD đã trin khai thc hin ti Vietinbank TP. H Chí Minh 38 2.2.3.1 Chuyn đi mô hình cp tín dng và đi mi chính sách tín dng 38 2.2.3. 2 Xây dng và hoàn thin các công c v QLRR 39 2.2.3.3 S dng h thng xp hng tín dng ni b theo chun mc quc t 40 2.2.3.4 Tuân th đúng qui đnh v phân loi n, trích lp và s dng d phòng 42 2.2.4 Nhng nguyên nhân dn đn RRTD ti Vietinbank TP. H Chí Minh 43 2.2.4.1 Nguyên nhân khách quan 44 2.2.4.1.1 Do nh hng ca cuc khng hong kinh t toàn cu 44 2.2.4.1.2 Do môi trng pháp lý còn nhiu bt cp 45 2.2.4.2 Nguyên nhân ri ro thuc v phía Ngân hàng 46 2.2.4.2.1 Cha có kênh thông tin đy đ, có h thng đ phc v công tác thm đnh và qun tr ri ro. 46 2.2.4.2.2 Cht lng thm đnh khi cho vay còn hn ch 47 2.2.4.2.3 Vic qun lý, kim tra, giám sát khon vay cha đúng quy đnh 48 2.2.4.2.4 T l cho vay không có TSB cao, cht lng TSB thp 50 2.2.4.2.5 Nng lc ca đi ng cán b cha đáp ng đc nhu cu 51 2.2.4.2.6 Ri ro trong công tác pháp ch 52 2.2.4.3 Nguyên nhân ri ro thuc v phía khách hàng 54 2.2.4.3.1 S dng vn vay sai mc đích 54 2.2.4.3.2 Kh nng qun lý kinh doanh và tài chính yu kém 55 2.2.4.3.3 Do nhng tiêu cc trong hot đng doanh nghip 55 Kt lun chng 2 56 CHNG 3 57 GII PHÁP NHM PHÒNG NGA VÀ HN CH RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT NAM – CHI NHÁNH TP. H CHÍ MINH 57  3.1 MC TIÊU VÀ NH HNG PHÁP TRIN TÍN DNG N NM 2020 CA VIETINBANK CHI NHÁNH TP. H CHÍ MINH 57 3.1.1 Mc tiêu kinh doanh 57 3.1.2 nh hng phát trin tín dng 57 3.2 NHNG THUN LI VÀ THÁCH THC CA VIETINBANK CHI NHÁNH TP. H CHÍ MINH TRONG GIAI ON HIN NAY 58 3.2.1 Khó khn, thách thc 58 3.2.2 Thun li 60 3.3 CÁC GII PHÁP NHM PHÒNG NGA VÀ HN CH RRTD TI VIETINBANK TP.H CHÍ MINH 61 3.3.1 Sàn lc và thit lp mi quan h tt vi khách hàng truyn thng 61 3.3.2 Thay đi chính sách tín dng và c cu li danh mc đu t 62 3.3.3 iu chnh li c cu d n cho vay 63 3.3.4 Nâng cao cht lng quá trình t chc cho vay 64 3.3.5 Nâng cao cht lng qun lý tài sn đm bo và danh mc tài sn đm bo 68 3.3.6 Nâng cao cht lng cán b tín dng, cán b thm đnh 70 3.3.7 Nâng cao cht lng công tác qun tr điu hành ti Chi nhánh 71 3.3.8 T chc thc hin tt công tác x lý n có vn đ 72 3.4 KIN NGH I VI NHCTVN VÀ CÁC CP QUN LÝ NHÀ NC . 74 3.4.1 Kin ngh đi vi tr s chính NHCTVN 74 3.4.2 Kin ngh đi vi Ngân hàng Nhà nc 76 3.4.3 Kin ngh đi vi Chính ph 77 Kt lun chng 3 78 KT LUN 79 DANH MC TÀI LIU THAM KHO 80 PHN PH LC 82 DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT CBTD Cán b tín dng CBT Cán b thm đnh CIC Trung tâm thông tin tín dng ca NHNN DPRR D phòng ri ro GHTD Gii hn tín dng HKD Hot đng kinh doanh KTKSNB Kim tra kim soát ni b NHCTVN Ngân hàng Công thng Vit Nam (Tr s chính) NHNN Ngân hàng Nhà nc Vit Nam NHTM Ngân hàng thng mi QLRR Qun lý ri ro QLRRTD Qun lý ri ro tín dng RRTD Ri ro tín dng SXKD Sn xut kinh doanh TCTD T chc tín dng TSB Tài sn đ m bo Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam DANH MC CÁC BNG, BIU, HÌNH V,  TH S bng, biu, hình v, đ th Tên bng, biu, hình v, đ th Trang Bng 2.1 Phân loi d n cho vay nhng nm gn đây 33 Bng 2.2 T l n quá hn và n xu ti Vietinbank TP. H Chí Minh 36 Biu đ 2.1 Tình hình huy đng vn qua các nm 27 Biu đ 2.2 C cu ngun vn huy đng ti Vietinbank TP.HCM 28 Biu đ 2.3 Kt qu hot đng kinh doanh qua các nm 29 Biu đ 2.4 Tng trng d n cho vay qua các nm 32 Biu đ 2.5 C cu d n theo đi tng khách hàng nm 2012 34 Biu đ 2.6 C cu d n cho vay theo ngành nm 2012 35 Biu đ 2.7 C cu n xu theo ngành nm 2012 37 [...]... ng tín d ng và qu n lý RRTD t i Chi nhánh TP.H Chí Minh - Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam ch ng ti p theo 26 Ch ng 2 TH C TR NG HO T NG TÍN D NG VÀ QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP CÔNG TH NG VI T NAM – CHI NHÁNH TP H CHÍ MINH 2.1 T NG QUAN V NGÂN HÀNG TMCP CÔNG TH CHI NHÁNH TP H NG VI T NAM CHÍ MINH 2.1.1 Vài nét v VietinBank - Chi nhánh TP H Chí Minh Chi nhánh TP H Chí Minh – Ngân hàng. .. ro tín d ng t i Ngân ng Vi t Nam – Chi nhánh TP H Chí Minh ng 3: Gi i pháp nh m phòng ng a và h n ch r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam – Chi nhánh TP H Chí Minh 4 Ch ng 1: NH NG V N CHUNG V R I RO TÍN D NG VÀ PHÒNG NG A R I RO TÍN D NG TRONG HO T NG C A NHTM 1.1 R I RO TÍN D NG TRONG HO T NG C A NHTM 1.1.1 Khái ni m v r i ro tín d ng R i ro tín d ng là lo i r i ro phát sinh trong... d n ch n tài “Gi i pháp phòng ng a và h n ch r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP Công th làm tài nghiên c u ng Vi t Nam – Chi nhánh TP H Chí Minh” 2 2 M c tiêu nghiên c u tài nghiên c u gi i quy t 3 v n c b n nh sau: - H th ng hóa và góp ph n làm rõ m t s v n c b n v c s lý lu n trong nghi p v qu n lý RRTD c a các NHTM - Phân tích tình hình ho t Ngân hàng TMCP Công th ng kinh doanh và ho t ng qu n lý... n vay, làm x u i tình hình tài chính và cu i cùng làm t n h i tín d ng còn tác n uy tín và v th c a ngân hàng ng x u cao h n, r i ro n toàn b h th ng ngân hàng và toàn b n n kinh t Vì v y phòng ng a, h n ch r i ro tín d ng là công tác các NHTM, m c c quan tâm hàng ub i c bi t là trong b i c nh n n kinh suy thoái, n x u ngân hàng gia t ng m nh trong th i gian g n ây Trong nh ng tháng u n m 2012, t... th i k 19971998, và cu c kh ng ho ng tài chính -ngân hàng toàn c u kh i u t M nh ng n m g n ây ã và ang cho th y ngày càng nhi u ngân hàng trên th gi i công b các kho n n x u và thua l l n k l c, trong ó có r t nhi u ngân hàng trong khu v c và trên th gi i b phá s n, k c nh ng ngân hàng l n t m c th gi i v i b dày ho t d ng ng hàng tr m n m Vì v y, nghiên c u kinh nghi m qu n lý r i ro tín các n d ng... t c và chu n m c qu c t v qu n tr RRTD th i, các gi i pháp này có s i u ch nh cho phù h p v i c thù ho t ng ng tín d ng và qu n lý RRTD c a Ngân hàng 7 K t c u lu n v n Ngoài ph n m u và ph n k t lu n, lu n v n c chia làm 3 ch ng, c th nh sau: Ch ng 1: Nh ng v n d ng trong ho t Ch ng c a NHTM ng 2: Th c tr ng ho t hàng TMCP Công th Ch chung v r i ro tín d ng và phòng ng a r i ro tín ng tín d ng và qu... mô, Chi nhánh TP H Chí Minh còn có kh n ng c nh tr nh t t trong kinh doanh, c ánh giá là m t n v có uy tín trong n và trong khu v c Trong nh ng n m qua Vietinbank- TP H Chí Minh luôn khách hàng ánh giá là m t ngân hàng có uy tín, TP HCM, các t nh và các ban ngành khen th c Nhà n ng và c n ng do có nhi u thành tích n i b c, ng kinh doanh t i VietinBank TP H Chí Minh ng kinh doanh c a Vietinbank Chi nhánh. .. chính sách RRTD và ánh giá th c t ch t l ng kho n cho vay Th hai, c quan giám sát ph i xác nh n ph ng pháp tính d phòng t n th t cho vay c a ngân hàng là phù h p Th ba, c quan giám sát ngân hàng ph i xem xét chính sách và th c t áp d ng ánh giá RRTD c a ngân hàng khi ki m tra m c 1.4 KINH NGHI M PHÒNG NG A RRTD T v n c a ngân hàng NHTM CÁC N C Trong cu c kh ng ho ng tài chính ngân hàng khu v c châu... ng Vi t Nam – Chi nhánh TP H Chí Minh, t ra nh ng thành t u, nh ng h n ch c ng nh các nguyên nhân d n ó tìm n RRTD trong th i gian qua - Trên c s nh ng nguyên nhân ó, xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác phòng ng a RRTD trong mô hình c p tín d ng m i c a Vietinbank và trong th c t ho t 3 it - ng c a Chi nhánh TP H Chí Minh hi n nay ng và ph m vi nghiên c u it ng nghiên c u c a - Ph m... RRTD c phân chia thành hai lo i là r i ro giao d ch (Transaction risk) và r i ro danh m c (Portfolio risk): - R i ro giao d ch: là m t hình th c c a r i ro tín d ng mà nguyên nhân phát sinh là do nh ng h n ch trong quá trình giao d ch và xét duy t cho vay, ánh giá khách hàng R i ro giao d ch bao g m r i ro l a ch n (r i ro có liên quan trình ánh giá và phân tích tín d ng, ph ngân hàng) ; r i ro b o vay, . NG TÍN DNG VÀ QUN LÝ RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT NAM – CHI NHÁNH TP. H CHÍ MINH 26  2.1 TNG QUAN V NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT NAM CHI NHÁNH TP. H CHÍ MINH. ro tín dng và phòng nga ri ro tín dng trong hot đng ca NHTM. Chng 2: Thc trng hot đng tín dng và qun lý ri ro tín dng ti Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam – Chi nhánh TP. . mt cán b làm công tác tín dng, hc viên mnh dn chn đ tài “Gii pháp phòng nga và hn ch  ri ro tín dng ti Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam – Chi nhánh TP. H Chí Minh làm đ