B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NGUYN NGC PHNG THO NGHIÊN CU CÁC YU T NH HNG N HÀNH VI THANH TOÁN N CA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN S DNG TH TÍN DNG DO NGÂN HÀNG TMCP ÔNG Á PHÁT HÀNH Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã s : 60.34.02.01 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. HOÀNG CÔNG GIA KHÁNH TP. H CHÍ MINH – NM 2013 i LI CAM OAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu, kt qu nêu trong lun vn là trung thc và cha tng đc ai công b trong bt k công trình nào khác. Hc viên thc hin lun vn Nguyn Ngc Phng Tho ii MC LC Li cam đoan i Danh mc t vit tt iv Danh mc bng, biu đ v Tóm tt vii Phn m đu 1 Chng 1. Tng quan v th tín dng và hành vi thanh toán n th tín dng 4 1.1. Tng quan v th tín dng 4 1.1.1. Khái nim 4 1.1.2. Hot đng phát hành, thanh toán và qun lỦ n th tín dng 6 1.1.2.1. Các ch th tham gia vào nghip v phát hành, thanh toán và qun lỦ n th tín dng 6 1.1.2.2. Quy trình phát hành, thanh toán và qun lỦ n ca th tín dng 7 1.1.3. Nhng li ích t vic s dng th tín dng 9 1.1.3.1. Xét trên phng din v mô 9 1.1.3.2. Xét trên phng din vi mô 10 1.2. Tng quan v hành vi thanh toán n th tín dng 11 1.2.1. Khái nim v hành vi thanh toán n th tín dng 11 1.2.2. Các yu t nh hng đn hành vi thanh toán n th tín dng 12 1.2.2.1. Các yu t nh hng đn hành vi ca ngi tiêu dùng 12 1.2.2.2. Các yu t nh hng đn hành vi thanh toán n th tín dng 13 1.2.3. Các nghiên cu thc nghim bng mô hình kinh t lng 18 1.2.3.1. Mô hình ca Kim and A. De Vaney (2001) 18 1.2.3.2. Mô hình ca Stavins (2000) 20 1.2.3.3. ánh giá mô hình Kim and A. De Vaney (2001) và Stavins (2000) 21 Chng 2: Thc trng v hành vi thanh toán n ca khách hàng cá nhân s dng th tín dng do Ngân hàng TMCP ông Á phát hành và mô hình nghiên cu 23 2.1. Hot đng phát hành th tín dng ti DAB 23 2.2. Thc trng hành vi thanh toán n 24 2.3. Mô hình nghiên cu đ ngh 26 2.3.1. Khung phân tích ca mô hình nghiên cu 26 2.3.2. Xác đnh bin và du k vng trong mô hình kinh t lng 26 2.3.3. Mô hình kinh t lng đ ngh 28 2.3.4. Phát trin gi thit 29 iii 2.4. D liu nghiên cu 30 2.5. Mô t các yu t nh hng đn hành vi thanh toán n ca KHCN s dng th tín dng do DAB phát hành 30 2.5.1. Gii tính 30 2.5.2.  tui 31 2.5.3. Trình đ hc vn 32 2.5.4. S ngi ph thuc 33 2.5.5. Tình trng hôn nhân 34 2.5.6. Tình trng s hu nhà  36 2.5.7. Thu nhp 37 2.5.8. T l hn mc th tín dng /thu nhp 38 2.6. Ma trn tng quan và kim tra đa cng tuyn gia các bin 39 Chng 3: Kt qu t mô hình nghiên cu 42 3.1. Mô hình hi quy logistic các yu t nh hng đn hành vi thanh toán n ca KHCN s dng th tín dng do DAB phát hành 42 3.1.1. Mô hình tng th 42 3.1.2. Mô hình gii hn 44 3.2. Nhn xét chung và la chn mô hình 47 3.3. ánh giá các yu t nh hng đn hành vi thanh toán n ca KHCN s dng th tín dng do DAB phát hành 49 Chng 4: Kt lun và đ xut 55 4.1. Kt lun 55 4.2. Hn ch ca đ tài 56 4.3. Mt s đ xut t mô hình nghiên cu 57 Tài liu tham kho 62 iv DANH MC T VIT TT DAB: Ngân hàng TMCP ông Á KH: khách hàng KHCN: khách hàng cá nhân HVTT: hành vi thanh toán NHPH: ngân hàng phát hành NHTTT: ngân hàng thanh toán th CSCNT: c s chp nhn th T l HM/TN: t l hn mc th tín dng / thu nhp v DANH MC BNG, BIU  S đ 1.1 : Quy trình nghip v thanh toán th tín dng 8 Biu đ 2.1 : S lng th tích ly cui k 24 Biu đ 2.2: Thc trng hành vi thanh toán n ca KHCN s dng th tín dng do DAB phát hành t k sao kê tháng 01/2013 đn 07/2013 25 Bng 2.1: Các yu t nh hng đn hành vi thanh toán n th tín dng và du k vng 27 Bng 2.2 : Din gii các bin trong mô hình hi quy logistic 29 Biu đ 2.3 : T l HVTT n đúng hn theo gii tính 31 Biu đ 2.4 : T l HVTT n tr hn theo gii tính 31 Biu đ 2.5 : T l HVTT n đúng hn theo đ tui 31 Biu đ 2.6 : T l HVTT n tr hn theo đ tui 31 Biu đ 2.7 : T l HVTT n đúng hn theo trình đ hc vn 33 Biu đ 2.8 : T l HVTT n tr hn theo trình đ hc vn 33 Biu đ 2.9 : T l HVTT n đúng hn theo s ngi ph thuc 34 Biu đ 2.10 : T l HVTT n tr hn theo s ngi ph thuc 34 Biu đ 2.11 : T l HVTT n đúng hn theo tình trng hôn nhân 35 Biu đ 2.12 : T l HVTT n tr hn theo tình trng hôn nhân 35 Biu đ 2.13 : T l HVTT n đúng hn theo tình trng s hu nhà  36 Biu đ 2.14 : T l HVTT n tr hn theo tình trng s hu nhà  36 Biu đ 2.15 : T l HVTT n đúng hn theo thu nhp 37 Biu đ 2.16 : T l HVTT n tr hn theo thu nhp 37 Biu đ 2.17 : T l HVTT n đúng hn theo t l HM/TN 38 Biu đ 2.18 : T l HVTT n tr hn theo t l HM/TN 38 Bng 2.3: Ma trn tng quan 39 Bng 3.1: Variables in the Equation (Mô hình tng th) 42 Bng 3.2: Omnibus Tests of Model Coefficients (Mô hình tng th) 43 Bng 3.3: Hosmer and Lemeshow Test (Mô hình tng th) 43 Bng 3.4: Model Summary (Mô hình tng th) 43 Bng 3.5: Classification Table a (Mô hình tng th) 44 Bng 3.6: Variables in the Equation (Mô hình gii hn) 45 Bng 3.7: Omnibus Tests of Model Coefficients (Mô hình gii hn) 45 vi Bng 3.8: Hosmer and Lemeshow Test (Mô hình gii hn) 46 Bng 3.9: Model Summary (Mô hình gii hn) 46 Bng 3.10: Classification Table a (Mô hình gii hn) 46 Bng 3.11: Các yu t nh hng đn hành vi thanh toán n ca KHCN s dng th tín dng do DAB phát hành 49 Bng 3.12: So sánh mi tng quan gia bin đc lp và bin ph thuc t kt qu ca mô hình hi quy logistic và ma trn tng quan 50 vii TÓM TT Phát trin th tín dng là mt trong nhng mc tiêu ln mà Ngân hàng TMCP ông Á đư đ ra. i đi vi vic phát trin th, công tác thm đnh, xét duyt hn mc rt quan trng nhm gim thiu ri ro tín dng cho ngân hàng.  gim thiu ri ro tín dng cho ngân hàng, vic nhn bit các yu t tác đng đn hành vi thanh toán n ca khách hàng s dng th tín dng do DAB phát hành là rt cn thit. ó là lỦ do chúng tôi la chn đ tài.  tài s dng mô hình hi quy logistic đ xác đnh các yu t nh hng đn hành vi thanh toán n ca khách hàng s dng th tín dng do DAB phát hành da trên d liu thc t v hành vi thanh toán n ca khách hàng và thông tin khách hàng s dng th tín dng trong h thng qun lỦ ca DAB. Kt qu nghiên cu cho thy, hành vi thanh toán n ca khách hàng có mi tng quan vi các yu t: trình đ hc vn, s ngi ph thuc, tình trng hôn nhân, tình trng s hu nhà , thu nhp, t l hn mc th tín dng/thu nhp. Hành vi thanh toán n tr hn có mi tng quan thun chiu vi s ngi ph thuc và t l hn mc th tín dng/thu nhp; có mi tng quan ngc chiu vi trình đ hc vn, tình trng hôn nhân, tình trng s hu nhà , thu nhp.  tài cng đa ra mô hình d báo kh nng KH có hành vi thanh toán n th tín dng tr hn và mt s đ xut nhm làm gim ri ro tín dng cho ngân hàng. 1 PHN M U 1. t vn đ  Vit Nam, th tín dng đang dn tr thành mt phng tin thanh toán ph bin đng thi là mt ngun tín dng tin li đc nhiu ngi s dng vì nhng li ích mà nó đem li. Tuy nhiên, cp tín dng thông qua th tín dng đem li nhiu ri ro cho t chc phát hành th vì đa phn không có tài sn đm bo và ph thuc hoàn toàn vào hành vi thanh toán n th tín dng ca khách hàng. Trong nhng nm gn đây, các t chc phát hành th đu đy mnh vic phát trin th tín dng, đây tng là li thoát cho các ngân hàng trong thi k tín dng b tht cht, khó tng lưi sut. Kt qu là s lng th tín dng phát hành mi tng nhanh. Tuy nhiên, trong điu kin và bi cnh kinh t hin nay đang khó khn, thu nhp ca khách hàng gim thì kh nng tr n (kh nng thanh toán n) cng gim dn đn t l n xu ca th tín dng đang tng nhanh. i vi Ngân hàng TMCP ông Á (DAB), nm bt đc xu th mi trong hình thc thanh toán hàng hóa dch v, DAB chính thc đa sn phm th tín dng ra th trng t ngày 08/08/2008. DAB đư đ ra mc tiêu phát trin th tín dng là mt trong nhng mc tiêu hàng đu mà t nm 2011. n nm 2012, th tín dng ca DAB mi thc s tng nhanh v s lng. i đôi vi mc tiêu phát trin th tín dng, DAB cng rt chú trng đn mc tiêu kim soát n xu ca th tín dng.  thc hin mc tiêu kim soát n xu th tín dng, vic xác đnh mi tng quan (s nh hng) gia các tiêu chí đc s dng trong công tác thm đnh khách hàng trc khi cp th tín dng vi hành vi thanh toán n th tín dng trên thc t ca khách hàng rt cn thit. ó là lỦ do chúng tôi chn đ tài: “NGHIÊN CU CÁC YU T NH HNG N HÀNH VI THANH TOÁN N CA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN S DNG TH TÍN DNG DO NGÂN HÀNG TMCP ÔNG Á PHÁT HÀNH” 2. Mc tiêu nghiên cu 2 Mc tiêu nghiên cu ca đ tài da trên c s đánh giá, phân tích đnh tính và đnh lng da trên d liu t h s m th tín dng ca KH và d liu v tình hình thanh toán n ca KH qua các k sao kê: (i) Xác đnh các yu t nh hng đn hành vi thanh toán n th tín dng (ii) ánh giá mc đ nh hng ca các yu t đn hành vi thanh toán n th tín dng (iii)  xut đi vi Ngân hàng ông Á v vic xét duyt hn mc cp th tín dng cho KH 3. i tng, phm vi và phng pháp nghiên cu i tng nghiên cu i tng nghiên cu là hành vi thanh toán n th tín dng. i tng kho sát là các KH s dng th tín dng ca ngân hàng ông Á đc phát hành t 01/04/2012 đn 31/01/2013, có lch s giao dch th (có phát sinh n và/hoc đang tr n) t 6 k sao kê tr lên trong thi gian kho sát t 01/2013 – 07/2013. Phm vi nghiên cu  tài tp trung nghiên cu các yu t c bn nh hng đn hành vi thanh toán n th tín dng ca KH, bao gm: các yu t v nhân khu hc nh đ tui, gii tính, hc vn, tình trng hôn nhân, s ngi ph thuc; các yu t v kinh t nh thu nhp, tình trng s hu nhà , t l hn mc th tín dng/thu nhp. Phng pháp nghiên cu Nghiên cu này s dng d liu trên h s m th tín dng ca KH, d liu v nhng KH có phát sinh giao dch theo k sao kê và v tình hình thanh toán n th tín dng ca KH. Ngoài phng pháp thng kê mô t, din dch so sánh, nghiên cu này s dng phn mm SPSS đ c lng và kim đnh mc đ nh hng ca [...]... quan v th tín d ng và hành vi thanh toán n th tín d ng 2: Th c tr ng v hành vi thanh toán n th tín d ng c a khách hàng cá nhân s d ng th tín d nghiên c u và mô hình 3 4: K t lu n và m t s xu t 3 VÀ HÀNH VI 1.1 T ng quan v th tín d ng 1.1.1 Khái ni m 2007) T h (Mank Du 4 í Visa, Master DongA Bank): - - liên quan - 5 - th tín d ng: là s d ch th d ng tài kho n th tín d ng bao g m giá tr các giao n vi c s... thông tin v hành vi m i chính xác 22 2: TH C TR NG V HÀNH VI THANH TOÁN N C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN S D NG TH TÍN D NG DO PHÁT HÀNH VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN C U 2.1 Ho ng phát hành th tín d ng t i DAB hành ng m m b o thông su t t h i s xu ng kinh doanh ngay t nh u phát hành th Khi xét duy t c p th tín d ng cho KH, DAB s d ng y ut nh m c tín nhi m th nhân g m nhi u kh theo chính sách h n m c th tín d c a KH... nhu c u mua s m hàng hóa, d ch v và nhu c u rút ti n m t Khi KH thanh toán thì h n m c tín d c ph c h c thanh toán 1.1.3.2.2 1.1.3.2.3 10 N - ng thanh toán 11 - Hành vi thanh toán n th tín d ng n, tr h n): Hành vi thanh toán n th tín d ng tr h n: theo Stavins (2000) là vi c KH thanh toán tr ít nh t 2 k sao kê liên ti p tr lên Theo Gross and Souleles (2002), là vi c KH không thanh toán MAD trong 3 k... kh kh a khách hàng, n lý và thu h i n c a DAB m b o KH có th c n th tín d ng thì DAB s c p th tín d ng cho KH v i h n m c tín d ng phù h p v i các y u t sách h n m c th tín d ng c a DAB cho t ng nhóm khách hàng Th m th tín d ng c i thì trên th us n ph m th tín d ng c a các ngân hàng l v y trong nh tiên, s ng th tín d ng c c phát hành r t ít 23 u Bi T 2.1: S ng th ik t ra m c tiêu phát tri n th tín d... do DAB phát hành t k T l n, tr h n v i s n 07/2013 n, tr h n là t s gi a s ng KH thanh toán ã phát sinh giao d ch th (có phát sinh n ) và thanh toán n th trong k sao kê T l n và tr h n trung bình 7 k n: 18% tr h n hay và 25 DAB phát hành 2.3 Mô hình nghiên c ngh Kim and A De Vaney (2001) và m Mô hình nghiên c ngh k th a mô hình h i quy, m t s bi n kh o sát t hai mô hình nghiên c n hành vi thanh toán. .. v i các bi n i quy trình xét duy t c p th , chính sách h n m c c p th , xây d ng i ti t ki m t i DAB, k t qu n cu i tháng 12/2012, so v ng th phát n cu i tháng 05/2013, s v i cu ng th t qu c a s n l c r t l n t nh, xét duy t h i u ki n hi n nay có nhi u ngân hàng phát hành th tín d ng v i s n ph ng 2.2 Th c tr ng hành vi thanh toán n 24 Bi 2.2: Th c tr ng hành vi thanh toán n c a KHCN s d ng th tín. .. li u chính xác t th c t vi c thanh toán n th tín d ng c a KHCN 2.3.1 Khung phân tích c a mô hình nghiên c u - - 2.3 là: 26 - - Danh sách các bi n và d u kì v c th hi n trong b ng sau: B ng 2.1: Các y u t n hành vi thanh toán n th tín d ng và d u k v ng STT Bi n D u k v ng c ah s ng Gi i thích I Nhóm y u t nhân kh u h c 01 Gi i tính 02 N u ch th là N toán n th tu i (+) 03 Tình tr ng hôn nhân 04 h c... xác su t KH cá nhân có th tr n là bao nhiêu V d li u nghiên c u: 21 m c a mô n Hai nghiên c u trên s d ng d li u t cu c kh o sát Tài chính tiêu dùng (SCF) c a M m: SCF là cu c kh o sát có quy mô l n, thông tin t cu c kh o sát này r t nhi u, vì v y các bi n kh o sát c a 2 nghiên c i nhi d ng, phong phú m: các d li u c nghiên c thanh toán n có th ch c t ph ng v n tr c ti p m u c l a ch n), vì v y các. .. and Zick, 2006) 1.2.3 Các nghiên c u th c nghi m b ng mô hình kinh t ng 1.2.3.1 Mô hình c a Kim and A De Vaney (2001) Kim and De Vaney (2001), n SCF là và , , Thông tin 18 , và g bao , hàng, , , " nh) "( ngân thanh toán và các thành vi n 0 V i Y = 1 n u KH không thanh toán h + i Xi ) ; Y = 0 n u KH thanh toán h t n o: là h s i: là h s h i quy gi i thích xác su t không thanh toán h Xi là bi g c cl... hành vi thanh toán t hôn, các ch s tình tr ng hôn nhân khác trong h i quy h cv có xác su t thanh toán tr h n th i tiêu dùng l n tu i Tình tr ng s h u nhà tr khi c h c , n u các y u t khác không trong vi c d hành vi thanh toán nh bi n thu nh p, tài s n ròng và bi n khác 1.2.3.3 mô hình Kim and A De Vaney (2001) và Stavins (2000) V mô hình h ng: Hai nghiên c u trên s d ng khác nhau Kim and A De Vaney . ri ro tín dng cho ngân hàng.  gim thiu ri ro tín dng cho ngân hàng, vi c nhn bit các yu t tác đng đn hành vi thanh toán n ca khách hàng s dng th tín dng do DAB phát hành. din vi mô 10 1.2. Tng quan v hành vi thanh toán n th tín dng 11 1.2.1. Khái nim v hành vi thanh toán n th tín dng 11 1.2.2. Các yu t nh hng đn hành vi thanh toán n th tín. kt vi các thành vi n, đt ra các qui đnh bt buc đi vi các thành vi n phi áp dng và tuân theo thng nht thành mt h thng toàn cu.  Ngân hàng phát hành th (NHPH): là thành vi n chính