B GIÁO DCăVẨăẨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM o0o PHM TH CM NHUNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NHăHNGăN RI RO TÍN DNG TIăNGỂNăHẨNGăTMCPăUăTăVẨă PHÁT TRIN VITăNAMăCHIăNHÁNHăGIAăNH LUNăVNăTHC S KINH T TP. H Chí Minh ậ Nmă2014 B GIÁO DCăVẨăẨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM o0o PHM TH CM NHUNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NHăHNGăN RI RO TÍN DNG TIăNGỂNăHẨNGăTMCPăUăTăVẨă PHÁT TRIN VIT NAM CHI NHÁNH GIAăNH Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã s: 60340201 LUNăVNăTHC S KINH T NGIăHNG DN KHOA HC PGS.TS TRN HOÀNG NGÂN TP. H Chí Minh ậ Nmă2014 LIăCAMăOAN  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu khoa hc đc lp và làm vic vi tinh thn nghiêm túc ca bn thân tôi vi s hng dn ca PGS.TS Trn Hoàng Ngân. S liu thng kê là trung thc, ni dung và kt qu nghiên cu ca lun vn này cha tng đc công b trong bt c công trình nào cho ti thi đim hin nay. TP. HCM, ngày … tháng … nm 2014 Tác gi Phm Th Cm Nhung MC LC  TRANG PH BÌA LIăCAMăOAN DANH MC CÁC KÝ HIU, CÁC CH VIT TT i DANH MC CÁC BNG iii DANH MC CÁC HÌNH V iv PHN M U 1 1. Lý do chn đ tài 1 2. Mc tiêu nghiên cu 2 3. Câu hi nghiên cu 3 4. i tng nghiên cu 3 5. Phm vi nghiên cu 3 6. Phng pháp và phng pháp lun nghiên cu 3 7. ụ ngha ca đ tài 4 8. Kt cu đ tài 4 CHNGă 1:ăLụ LUN V CÁC NHÂN T NHă HNGă N RI RO TÍN DNG CAăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI 5 1.1. Ri ro tín dng caăngơnăhƠngăthngămi 5 1.1.1. Khái nim ri ro tín dng 5 1.1.2. Bn cht ca ri ro tín dng 6 1.1.3. Biu hin ca ri ro tín dng 6 1.1.4. Phân loi ri ro tín dng 7 1.2. Các nhân t nhăhngăđn ri ro tín dng 9 1.2.1. Nhân t bên trong ngân hàng 9 1.2.2. Nhân t khách hàng 12 1.2.3. Nhân t khách quan 15 1.3. Hu qu ca ri ro tín dng 16 1.3.1. Tác đng đn hot đng ca các ngân hàng thng mi 16 1.3.2. Tác đng đn nn kinh t- xã hi 17 1.3.3. Tác đng đn khách hàng 18 1.4. oălng ri ro tín dng 18 1.4.1. Mô hình đnh tính v ri ro tín dng 18 1.4.2. Lng hóa ri ro tín dng 19 1.5. Lc kho các nghiên cu có liên quan 25 Kt lun 30 CHNGă2:ăPHỂNăTệCHăCÁC NHÂN T NHăHNGăN RI RO TÍN DNG TIă NGỂNă HẨNGăTMCPă Uă Tă VẨă PHÁTă TRIN VIT NAM CHIăNHÁNHăGIAăNH 31 2.1. ôiănétăv quá trình hình thành và phát trin v BIDV Chi nhánh Gia nh 31 2.1.1. Mô hình t chc và cán b 31 2.1.2. Mng li hot đng ca chi nhánh 32 2.2. Tình hình hotăđng ca BIDV ậ ChiănhánhăGiaănh t 2011ăđn 2013 33 2.2.1. Kt qu hot đng kinh doanh 33 2.2.2. Tình hình hot đng tín dng 36 2.3. oălng ri ro tín dng tiăBIDVăChiănhánhăGiaănh 43 2.4. Phân tích các nhân t nhăhngăđn ri ro tín dng ti BIDV Chi nhánhăGiaănh 44 2.4.1. Kt qu phân tích đnh tính 44 2.4.2. Phân tích đnh lng da vào mô hình Probit 52 2.5. Kt qu đtăđc và nhng vnăđ còn tn ti trong hotăđng cp tín dng tiăBIDVăChiănhánhăGiaănh 63 2.5.1. Nhng mt đt đc 63 2.5.2. Nhng tn ti trong hot đng cp tín dng 66 Kt lun 67 CHNGă3:ăMT S GII PHÁP VÀ KIN NGH NHM HN CH RI RO TÍN DNG TIăNGỂNăHẨNGăTMCPăUăTăVẨăPHÁTăTRIN CHI NHÁNHăGIAăNH 69 3.1. Mt s gii pháp nhm hn ch ri ro tín dng ti Ngân hàng TMCP uătăvƠăPhátătrin Vit Nam ậ ChiănhánhăGiaănh 69 3.1.1. a dng hóa c cu cho vay theo ngành và thành phn kinh t bng cách ch đng tip th, la chn khách hàng đ cho vay 69 3.1.2. Nâng cao công tác thm đnh d án  Chi nhánh 70 3.1.3. Tng cng vic kim tra, giám sát khon vay 70 3.1.4. Không quá chú trng vào các tài sn bo đm 71 3.1.5. Tuân th các quy đnh v vic phân loi n và trích lp d phòng 72 3.1.6. Bo him tín dng 72 3.1.7. Bin pháp x lý n xu, n quá hn 73 3.1.8. Nâng cao cht lng h thng thông tin tín dng 74 3.1.9. Nâng cao cht lng cán b 75 3.1.10. Nâng cao hiu qu ca b máy kim tra, kim soát ni b 77 3.1.11. y mnh tip th các sn phm dch v khác 78 3.2. Nhng kin ngh đi viăcăquanăbanăngƠnh 78 3.2.1. i vi Chính ph 78 3.2.2. i vi Ngân hàng Nhà nc 80 3.2.3. i vi hi s Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam 81 3.3. Kin ngh đi vi khách hàng vay vn 84 Kt lun 85 KT LUN 86 TÀI LIU THAM KHO PH LC i DANH MC CÁC KÝ HIU, CÁC CH VIT TT  ATM Máy rút tin t đng (Automatic Teller Machine) BIDV Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam BSMS Dch v gi nhn tin nhn qua đin thoi di đng ca BIDV CBCNV Cán b công nhân viên CIC Trung tâm Thông tin tín dng ca Vit Nam CPI Ch s giá tiêu dùng (Consumer Price Index) CTC nh ch tài chính HC i hi c đông DN Doanh nghip DNNN Doanh nghip Nhà nc DPRR D phòng ri ro DSCV Doanh s cho vay DSTN Doanh s thu n GDP Tng sn phm quc ni (Gross Domestic Product) GTCG Giy t có giá HKD Hot đng kinh doanh HV Huy đng vn IBMB Dch v ngân hàng trên internet ca BIDV MHB Ngân hàng Phát trin Nhà ng bng Sông Cu Long NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn NHTW Ngân hàng Trung ng POS Máy chp nhn thanh toán th (Point of sale) QLRR Qun lý ri ro QTK Qy tit kim ii RRTD Ri ro tín dng TCKT T chc kinh t TCTD T chc tín dng TMCP Thng mi c phn TNHH Trách nhim hu hn TPHCM Thành ph H Chí Minh TSB Tài sn bo đm TW Trung ng USD ng đô la M VAMC Công ty qun lý tài sn ca các t chc tín dng Vit Nam VCB Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam (Vietcombank) VCSH Vn ch s hu VND ng Vit Nam VTC Vn t có WTO T chc Thng mi Th gii (World Trade Organization) XHTDNB Xp hng tín dng ni b iii DANH MC CÁC BNG  Bng 2.1: Kt qu hot đng kinh doanh ti Chi nhánh (2011 – 2013) 33 Bng 2.2: Bng tng hp DSCV, DSTN (2011 – 2013) 36 Bng 2.3: Bng c cu cho vay phân theo thi hn (2011 – 2013) 37 Bng 2.4: Bng c cu cho vay phân theo thành phn kinh t (2011 – 2013) 38 Bng 2.5: Bng c cu cho vay phân theo ngành kinh t (2011 – 2013) 39 Bng 2.6: Bng c cu cho vay phân theo nhóm n (2011 – 2013) 41 Bng 2.7: C cu mu theo thi hn vay 52 Bng 2.8: C cu mu theo loi hình kinh t 53 Bng 2.9: C cu mu theo mc đích vay 53 Bng 2.10: C cu mu theo nhóm n 54 Bng 2.11: C cu mu theo kinh nghim ca ngi vay 54 Bng 2.12: C cu mu theo vn t có tham gia 55 Bng 2.13: C cu mu theo t l vn vay/tài sn bo đm 55 Bng 2.14: C cu mu theo s dng vn 56 Bng 2.15: Mt s đc đim khác ca mu nghiên cu 56 Bng 2.16: Kt qu chy mô hình Probit 57 Bng 2.17: Ma trn h s tng quan gia các bin gii thích 58 Bng 2.18: Kt qu hi quy phn d (Ut) vi các giá tr tr Ut-1 58 Bng 2.19: Kt qu hi quy phn d (Ut) vi các giá tr tr Ut-1, Ut-2 59 Bng 2.20: Kt qu hi quy phn d bình phng vi các bin đc lp và các tích chéo gia chúng 60 iv DANH MC CÁC HÌNH V  Hình 1.1: Các hình thc ri ro tín dng 8 Hình 2.1: T l n xu và n quá hn 2011 – 2013 35 Hình 2.2: C cu cho vay phân theo ngành kinh t 2011 – 2013 40 Hình 2.3: Tc đ tng trng GDP 2008 – 2013 49 Hình 2.4: Ch s CPI t 2007 – 2013 50 [...]... c u c tích các nhân t n r i ro tín d ng t nh ng th nghiên c u và phân tích th c tr ng r i ro tín d ng c n 2011-2013 T ng nh xu t nh m h n ch r i ro tín d ng t i tài th c hi n phân tích nh tính, ng nh m gi i quy t các v n sau: R i ro tín d ng t i BIDV Chi nhánh Phân tích các nhân t nh trong th i gian qua n r i ro tín d ng t i BIDV Chi nhánh Gia nh t s gi i pháp và ki n ngh nh m h n ch r i ro trong ho... ph c i v i các kho n tín d ng x u, qu n lý các kho n tín d ng có v Các chính sách r i ro tín d ng c a ngân hàng c n ch rõ cách th c qu n lý, trách nhi m i v i các kho n tín d ng c giao cho b ph n nào gi i quy t? y ban Basel n khích các ngân hàng phát tri n và xây d ng h th ng x p h ng tín d ng n i b trong qu n lý r i ro tín d ng, giúp phân bi t các m các tài s n có ti i ro c a ngân hàng y trong xây... sách r i ro tín d ng, xem xét r i ro tín d ng và xây d ng m t chi ho ng c a ngân hàng (t l n x u, m c c xuyên su t trong ch p nh n r này, các nhà qu n tr ngân hàng có trách nhi m th các chính sách, th t c nh m phát hi m i ho ng, hàng c c ng này và phát tri n ng, theo dõi và ki m soát n x u trong c a t ng kho n tín d ng và c danh m nh và qu n lý r i ro tín d ng trong m i s n ph m và ho c bi t là các s... (2011) phân tích v các nhân t nh n r i ro tín d ng t i VCB Chi nhánh C - tài s d nh l i ro tín d ng trong ho nh ng ng kinh doanh c a BIDV 4 ng: S d ng mô hình Probit trên ph n m các nhân t n r i ro tín d ng t 7 nh nh tài Bài nghiên c u s ra cách th c qu n lý, giám sát tín d h n ch r i ro tín d ng T nâng cao hi u qu ho 8 K t c Chi nhánh i nhu n c a mình tài Lý lu n v các nhân t n r i ro tín d ng c a Ngân. .. nh ng tín 3 3 Câu h i nghiên c u - M r i ro tín d ng t i BIDV Chi nhánh nh t 2011 nào? - Nh ng nhân t ch y u nào bên trong ngân hàng có nh n r i ro tín d ng? - c và uy tín c a - c ho - i vay có ng c i vay có ng bên ngoài có C n r i ro tín d ng không? n r i ro tín d ng không? n r i ro tín d ng không? ng gi i h n ch r i ro tín d ng t i Chi nhánh Gia nh? 4 ng nghiên c u ng nghiên c u c t i BIDV Chi nhánh. .. duy t tín d ng, các s i tín d ng v i s tham gia c a các b ph n ti p th , b ph n phân tích tín d ng và ph i phân trách nhi m r ch ròi các b ph c n phát tri các nh ng th i n lý r i ro có kinh nghi m, có ki n th c nh m nh th n tr ng trong vi d ng Vi c c p tín d ng c c bi t c n có s c n tr cho các khách hàng có quan h c th c hi t và qu n lý r i ro tín giao d ch công b ng gi a các i v i các kho n tín d... càng b thu h p, các ngân hàng ph i c nh tranh trên t ng khách hàng trong khi ph i không ng ng m r ng tín d gi m thi u r i ro tín d ng trong ho tìm ra nh ng nhân t n pháp ki m soát ngu n v n vay m b o kho n vay s d hi u qu và an toàn Chính vì v tích các nhân t ng kinh doanh, các ngân hàng c n t nc y n n kinh t phát tri n m nh d n ch tài nghiên c u n r i ro tín d ng t i Phát tri n Vi t Nam Chi nh 2 M c... n c p tín d ng lành m nh (4 nguyên t c): Các ngân hàng c ng m nh rõ ràng các tiêu chí c p tín d ng lành m nh (th ng khách hàng, u kho u ki n áp d ng ) Ngân hàng c n xây d ng các h n m c tín d ng cho t ng lo i khách hàng vay v n và nhóm khách hàng vay v t o ra các lo i hình r i ro tín d so x p h ng tín d ng n i b i v i khách hàng trong c, ngành ngh khác nhau Ngân hàng ph i có quy trình rõ ràng trong... r i ro tín d ng c a Ngân i n r i ro tín d ng t i BIDV Chi nh t s gi i pháp và ki n ngh nh m h n ch r i ro tín d ng t i BIDV Chi nhánh nh 5 LÝ LU N V CÁC NHÂN T N R I RO TÍN D NG C A I 1.1 R i ro tín d ng c a ngân hà i 1.1.1 Khái ni m r i ro tín d ng R i ro tín d ng là r i ro th t thoát tài s n có th phát sinh khi m không th c hi n m tài chính ho theo h iv im t ngân hàng bao g m c vi c không th c hi... r i ro tín d ng có th xu t hi n trong các m i quan h n , mà khách hàng n l i không th c hi n ho c không kh c hi tr n trình cho vay, chi t kh u công c chuy chính, b n h n Nó di n ra trong quá ng và gi y t có giá, cho thuê tài a ngân hàng và k c ngân hàng mua các lo i trái phi u c a các doanh nghi p R i ro tín d lo i r i ro liê c g i là r i ro m t kh n ch ng ho ng tín d ng c a ngân hàng y có nhi u cách . giá và phân tích các nhân t nh hng đn ri ro tín dng ti BIDV Chi nhánh Gia nh. ng thi, đ tài đi sâu vào nghiên cu và phân tích thc trng ri ro tín dng ca BIDV Chi nhánh Gia. đng tín dng 36 2.3. oălng ri ro tín dng tiăBIDV Chi nhánh Gia nh 43 2.4. Phân tích các nhân t nhăhngăđn ri ro tín dng ti BIDV Chi nhánh Gia nh 44 2.4.1. Kt qu phân tích. BIDV Chi nhánh Gia nh trong thi gian qua.  Phân tích các nhân t nh hng đn ri ro tín dng ti BIDV Chi nhánh Gia nh.  a ra mt s gii pháp và kin ngh nhm hn ch ri ro trong