B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NGUYN TH THM GII PHÁP QUN LÝ RI RO TÁC NGHIP TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã s : 60.34.02.01 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS. HOÀNG C TP. H CHÍ MINH – NM 2015 MC LC Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc các ký hiu, các ch vit tt Danh mc các bng Danh mc các hình v, đ th M U 1. t vn đ: 1 2. Mc tiêu nghiên cu: 2 3. i tng – Phm vi nghiên cu: 2 4. Phng pháp nghiên cu: 2 5. B cc lun vn: 2 CHNG 1: TNG QUAN V QUN LÝ RI RO TÁC NGHIP TI NGÂN HÀNG THNG MI: 4 1.1. Ri ro tác nghip ti các NHTM: 4 1.1.1 Khái nim ri ro tác nghip: 4 1.1.2 Phân loi ri ro tác nghip: 4 1.1.3 Các nguyên nhân dn đn ri ro tác nghip: 6 1.1.3.1 Con ngi: 6 1.1.3.2 Quy trình nghip v: 7 1.1.3.3 H thng h tr: 7 1.1.3.4 Tác đng bên ngoài: 7 1.1.4 Mi quan h gia ri ro tác nghip và các loi ri ro khác: 7 1.2 Qun lý ri ro tác nghip ti NHTM: 8 1.2.1 Khái nim: 8 1.2.2 Quá trình qun lý ri ro tác nghip ti các NHTM: 8 1.2.2.1 Nhn din ri ro 8 1.2.2.2 ánh giá ri ro: 9 1.2.2.3 Kim tra, giám sát ri ro: 13 1.2.2.4 Tài tr ri ro 14 1.2.3 B máy qun lý RRTN ti các NHTM: 14 1.2.4 Khung qun lý ri ro tác nghip: 15 1.2.5 Các nhân t nh hng đn qun lý ri ro tác nghip ca các ngân hàng thng mi: 19 1.2.5.1 Chin lc kinh doanh: 19 1.2.5.2 Chính sách, quy trình nghip v 19 1.2.5.3 C cu t chc 20 1.2.5.4 Nhân lc 20 1.2.5.5 C s h tng 20 1.2.5.6 Các bin pháp kim soát 21 1.2.6 Ý ngha ca vic qun lý ri ro tác nghip ti ngân hàng thng mi:……………………………………………………………………………… 21 1.3 Hot đng qun lý ri ro ca các ngân hàng trên th gii và bài hc cho BIDV: 23 1.3.1 Kinh nghim ca mt s ngân hàng trên th gii: 23 1.3.2 Bài hc kinh nghim đi vi BIDV: 26 1.4 Nghiên cu tng quan 27 KT LUN CHNG 1 29 CHNG 2: THC TRNG QUN LÝ RI RO TÁC NGHIP TI NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM: 30 2.1 Tng quan v Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam: 30 2.1.1 Lch s hình thành và phát trin: 30 2.1.2 C cu t chc: 32 2.1.3 Kt qu hot đng kinh doanh ca BIDV (2010 – 2013) 36 2.1.3.1 Hot đng huy đng vn: 36 2.1.3.2 Hot đng tín dng: 38 2.1.3.3 Hot đng dch v: 42 2.1.3.4 Li nhun hot đng: 43 2.2 Thc trng qun lý ri ro tác nghip ti BIDV: 44 2.2.1 T chc b máy, chính sách qun lý ri ro tác nghip ti BIDV: 44 2.2.1.1 C cu t chc b máy qun lý ri ro tác nghip: 44 2.2.1.2 Chính sách qun lý ri ro tác nghip: 47 2.2.1.3 Quy trình qun lý RRTN ti BIDV: 48 2.2.2 Thc trng ri ro tác nghip ti BIDV: 51 2.2.2.1 Li tác nghip theo nghip v: 51 2.2.2.2 Li tác nghip phân loi theo du hiu: 58 2.2.3 Thc trng qun lý ri ro tác nghip ti BIDV: 61 2.2.3.1 Nhn din ri ro: 61 2.2.3.2 o lng ri ro tng th: 63 2.2.3.3 Kim soát ri ro 64 2.2.3.4 Thit hi RRTN gây ra ti BIDV 65 2.2.4 Kho sát ý kin cán b BIDV v ri ro tác nghip và qun lý ri ro tác nghip …………………………………………………………………………… 65 2.3 Nhn xét, đánh giá v thc trng qun lý ri ro tác nghip ti BIDV 71 2.3.1 Các mt đt đc: 71 2.3.2 Tn ti: 74 2.3.3 Nguyên nhân ca nhng tn ti ……………………………………….75 KT LUN CHNG 2 76 CHNG 3: GII PHÁP TNG CNG QUN LÝ RI RO TÁC NGHIP TI NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM: 77 3.1 nh hng phát trin ca BIDV đn 2020: 77 3.1.1 nh hng phát trin chung: 77 3.1.2 nh hng v qun lý ri ro tác nghip: 79 3.2 Gii pháp qun lý ri ro tác nghip ti BIDV: 80 3.2.1 Hoàn thin h thng vn bn pháp lý v RRTN và b sung quy trình ca các nghip v: 80 3.2.2 Có các gii pháp c th đi vi các nghip v có tn sut ri ro thng xuyên: 80 3.2.3 Chn chnh vic thc hin báo cáo RRTN: 81 3.2.4 Chú trng công tác tuyn dng, đào to nhân viên v RRTN: 81 3.2.5 Tng cng c s vt cht và h thng công ngh thông tin: 82 3.2.6 Tng cng kim tra, giám sát: 84 3.2.7 Gii pháp khác ……………………………………………………84 3.3 Mt s gii pháp khác 85 3.3.1 Kin ngh đi vi Chính Ph………………………………………85 3.3.2 Kin ngh đi vi NHNN: 85 KT LUN CHNG 3 86 KT LUN 87 TÀI LIU THAM KHO PH LC 01 PH LC 02 PH LC 03 DANH MC CÁC KÝ HIU, CÁC CH VIT TT AMA: Phng pháp tip cn đo lng tiên tin Ban QLRRTT&TN: Ban qun lý ri ro th trng và tác nghip BIDV: Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam CN: Chi nhánh CNTT: Công ngh thông tin GDV: Giao dch viên NH T&PT: Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam NHNN: Ngân hàng nhà nc NHTM: Ngân hàng thng mi NV: Nghip v QLRRTN: Qun lý ri ro tác nghip RRH: Ri ro hot đng RRTD: Ri ro tín dng RRTN: Ri ro tác nghip RRTT: Ri ro tng th TMCP: Thng mi c phn DANH MC CÁC BNG Bng 1.1: Giá tr Beta cho tng ngành kinh doanh 13 Bng 2.1: Các mc phát trin ca BIDV 31 Bng 2.2: Tình hình huy đng vn cho tng ngun ca BIDV 2010–2013 36 Bng 2.3: T trng ngun vn huy đng theo ngun ca BIDV 2010–2013 37 Bng 2.4: Tình hình huy đng vn theo k hn ca BIDV 2010–2013 38 Bng 2.5: D n tín dng theo k hn ca BIDV 2010–2013… 39 Bng 2.6: C cu tín dng theo loi hình doanh nghip ca BIDV 2010–2013 40 Bng 2.7: Cht lng d n tín dng ca BIDV 2010–2013 41 Bng 2.8: D phòng ri ro tín dng ca BIDV 2010–2013 42 Bng 2.9: Doanh thu t hot đng tín dng ca BIDV 2010–2013 43 Bng 2.10: Li nhun hot đng ca BIDV 2010–2013… 44 Bng 2.11: Li tác nghip theo nghip v ca BIDV 2010–2013 51 Bng 2.12: Li tác nghip trong hot đng tín dng ca BIDV 2010–2013 57 Bng 2.13: Li tác nghip theo du hiu ri ro tác nghip ca BIDV 2010–2013 59 Bng 2.14: Du hiu ri ro tác nghip ca BIDV 2010–2013 62 Bng 2.15: Li tác nghip cha đc chi nhánh báo cáo 2010–2013 62 Bng 2.16: Mc đ ri ro tác nghip ca chi nhánh 2010–2013… 63 Bng 2.17: c đim các đi tng đc kho sát 66 Bng 2.18: Kt qu kho sát v RRTN và qun lý RRTN 67 DANH MC CÁC HÌNH V,  TH DANH MC CÁC HÌNH V Hình 1.1: B máy t chc qun lý RRTN ti các ngân hàng thng mi ……… 16 Hình 1.2: Khung qun lý ri ro tác nghip 17 Hình 2.1: S đ t chc ca BIDV 33 Hình 2.2: S đ t chc b máy qun lý ri ro tác nghip 45 Hình 3.1: Giá tr ct lõi ca BIDV 78 DANH MC CÁC  TH Biu đ 2.1: Thc trng s li tác nghip trong nghip v tin gi 53 Biu đ 2.2: Thc trng s li tác nghip liên quan đn chng t 54 Biu đ 2.3: Thc trng s li tác nghip trong nghip v th 55 Biu đ 2.4: Thc trng li tác nghip trong nghip v tín dng, bo lãnh 57 Biu đ 2.5: Kt qu kho sát v nghip v có RRTN nhiu nht 69 Biu đ 2.6: Kt qu kho sát v nguyên nhân chính dn đn RRTN 70 Biu đ 2.7: Kt qu kho sát v giai đon quan trng trong qun lý RRTN 71 1 M U 1. t vn đ: Vi xu hng toàn cu hóa, hi nhp kinh t quc t din ra mnh m, lnh vc ngân hàng cng đang có s cnh tranh khc lit vi s tham gia ca các ngân hàng nc ngoài, ngân hàng c phn ni đa và s c phn hóa nhm nâng cao cht lng hot đng ca các ngân hàng thng mi nhà nc. Trong môi trng kinh doanh ngày càng khó khn, các ngân hàng phi không ngng gia tng s lng và cht lng các dch v, m rng vic tìm kim khách hàng mi. Bên cnh đó, ngân hàng thng mi còn phi quan tâm đn các vn đ liên quan ti ri ro trong quá trình hot đng. Qun lý ri ro luôn là mi quan tâm hàng đu ca các ngân hàng hin nay. So vi các ri ro đn t bên ngoài chim đa s nh ri ro tín dng, ri ro th trng…; các ri ro đn t các hot đng tác nghip ca nhân viên trong ngân hàng tuy chim t trng nh nhng mang li tn tht ln v c mt tài chính ln uy tín và hình nh ca chính bn thân ngân hàng trong mt khách hàng. Tuy nhiên, “ri ro tác nghip” li khá mi  Vit Nam và hin nay ch có mt s ít ngân hàng có mt h thng qun lý ri ro tác nghip tng đi hoàn chnh theo Basel II. Ri ro tác nghip có nhiu loi nhng thng liên quan đn quá trình x lý công vic ca nhân viên, do nhiu nguyên nhân khác nhau nh mc đ hi nhp, s lng các giao dch ngày càng cao trong môi trng kinh doanh ngày càng phc tp và áp lc cnh tranh ngày càng cao.  hn ch các tình hung ri ro tác nghip, nâng cao uy tín, hình nh ca BIDV; t đó phát trin bn vng trong môi trng cnh tranh ngày càng gay gt đòi hi phi có nhng gii pháp phù hp vi thc trng ti ngân hàng, đó là lý do tác gi chn đ tài: “GII PHÁP QUN LÝ RI RO TÁC NGHIP TI NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM”. [...]...2 p trung vào - n lý - và nguyên nhân - lý ro 3 – nv n lý a BIDV lý BIDV 4 p n lý - 2013 5 BIDV : , 1: chính i ngân hàng 3 : n lý 3: G lý i Ngân hàng 4 N LÝ 1.1 R : 1.1.1 : ro trong – c ngân hàng R p rãi Theo Basel II (2004, trang 137 1.1.2 : ( c 2, Basel, 2001) t : là các và an th n, ta nhân m 2 nhóm: n cá 5 c kinh doanh: là các do vô ý t/ : t, ngân hàng c chia làm 2 nhóm: - - q trong trình:... ngoài ngân hàng : m2 6 - thông tin p thông tin, : c 1.1.3 r : a Basel II ng ng bên ngoài 1.1.3.1 - - trình n vô ý gây ra các - - i lao ng, và an - n các 7 1.1.3.2 1.1.3.3 thông tin: thông tin 1.1.3.4 ây gián 1.1.4 n : khác, và quy mô chúng và làm 8 p này, i ro khác, và RRTN làm ngân hàng 1.2 Q 1.2.1 : có 4 nguyên nhân chính gây ra 1.2.2 Quá trình 1.2.2.1 p : i ro 9 ro hàng r 1.2.2.2 : – hàng này... 1.2.4 Thà RRTN n lý RRTN là 16 Financial services: Managing Operational Risk Beyond Basel II Hình 1.2 , xác lý RRTN và x tra ngang 17 1 lý - giá, - - hàng 18 - - - - - - 19 - 1.2.5 1.2.5.1 : ng xác giá 1.2.5.2 Chính sách, q ính sách, quy trình 20 1.2.5.3 hàng trong ngân hàng 1.2.5.4 N 1.2.5.5 21 1.2.5.6 : phân công các hành 1.2.6 : , do , 22 Q khách hàng, Q o cho ngân hàng i i khách hàng: Q Q Th 23... for 11 i và bán hàng, , tron ì n Tuy nhiên K TSA year1 3 max GI1 8 1 8 ,0 / 3 (Basel II, 2004, trang 138) KTSA a 8 ngành kinh doanh 12 t Ngành kinh doanh 18% 18% 12% 15% Thanh toán 18% 15% Môi 12% 12% International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards : ng 13 m B 1.2.2.3 iám sát : giúp các ngân hàng n t, u 14 1.2.2.4 ro Sau Các ro ro, i ro thông qua hình , DeutchBank B Trong mô... i i khách hàng: Q Q Th 23 1.3 cho BIDV: 1.3.1 : khi B -18%) thuê IBM , trong ngân hàng C hóa khung 24 , (www.bbc.co.uk, 1999): -3- hành các ho – USD (www.telegraph.co.uk, 2013): 25 a ngân hàng C Atlanta (www.Huffingtonpost.com, 2013): – Atlanta a mình 10.000 USD khách hàng 90 26 1.3.2 Bài : n “Khung RRTN n ngoài NH 27 i, Ngân hàng CNTT ng thông tin RRTN dùng chung cho toàn h . TRNG QUN LÝ RI RO TÁC NGHIP TI NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM: 30 2.1 Tng quan v Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam: 30 2.1.1 Lch s hình thành và phát trin:. T&PT: Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam NHNN: Ngân hàng nhà nc NHTM: Ngân hàng thng mi NV: Nghip v QLRRTN: Qun lý ri ro tác nghip RRH: Ri ro hot đng RRTD: Ri ro tín. phi có nhng gii pháp phù hp vi thc trng ti ngân hàng, đó là lý do tác gi chn đ tài: “GII PHÁP QUN LÝ RI RO TÁC NGHIP TI NGÂN HÀNG TMCP U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM . 2 2.