B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH Nguyn Minh Khôi C CH IU CHUYN VN NI B TI NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM LUN VN THC S KINH T Thành ph H Chí Minh, nm 2011 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH Nguyn Minh Khôi C CH IU CHUYN VN NI B TI NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM Chuyên ngành: Kinh t tài chính ậ ngân hàng Mã s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T Ngi hng dn khoa hc: PGS. TS TRNG QUANG THÔNG Thành ph H Chí Minh, nm 2011 i LI CAM OAN Tôi cam đoan rng, lun vn thc s kinh t: “C CH IU CHUYN VN NI B TI NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM” Là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Nhng s liu đc s dng đc ch rõ ngun gc c th, Tài liu tham kho đc trích dn đy đ trong danh mc tài liu tham kho. Kt qu nghiên cu này cha đc công b trong bt k công trình nghiên cu nào t trc đn nay. Thành ph H Chí Minh, ngày 27 tháng 06 nm 2011 Hc viên Nguyn Minh Khôi ii LI CM N Trc ht, tôi xin chân thành cm n đn quí thy cô trng i hc Kinh t Thành ph H Chí Minh, đã tn tình dy bo cho tôi sut thi gian hc tp ti trng. Tôi xin gi li bit n sâu sc đn Phó giáo s – Tin s Trng Quang Thông đã dành rt nhiu thi gian và tâm huyt hng dn nghiên cu và giúp tôi hoàn thành lun vn tt nghip. Nhân đây, tôi xin chân thành cm n quý anh ch phòng K hoch Tng hp, phòng Tài chính K toán và phòng Quan h khách hàng Doanh nghip thuc chi nhánh S Giao Dch 2 Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam đã nhit tình hng dn, truyn đt kinh nghim thc tin v hot đng ti Chi nhánh. Mc dù tôi đã có nhiu c gng hoàn thin lun vn, tuy nhiên không th tránh khi nhng thiu sót, rt mong nhn đc nhng đóng góp quí báu ca quí thy cô và các bn. Thành ph H Chí Minh, ngày 27 tháng 06 nm 2011 Hc viên Nguyn Minh Khôi iii TÓM LC LUN VN H và Tên hc viên: NGUYN MINH KHÔI Chuyên ngành: Ngân hàng Niên khoá: 18 Ngui hng dn khoa hc: PGS. TS TRNG QUANG THÔNG Tên đ tài: C CH IU CHUYN VN NI B TI NGÂN HÀNG U T VÀ PHÁT TRIN VIT NAM 1. Tính cp thit ca đ tài: Sau gn 5 nm áp dng ti BIDV, c ch điu chuyn vn ni b đã th hin mt s u đim và thun li trong công tác qun lý ni b, tuy nhiên, c ch vn còn vài hn ch và cha có s h tr tích cc đi vi nhng chi nhánh mang tính đc thù.  tài thc hin nghiên cu trng hp đin hình ti chi nhánh S Giao Dch 2 là chi nhánh có c cu khách hàng khác bit vi các chi nhánh khác trên đa bàn thành ph H Chí Minh đ nêu ra u đim, tn ti và đ xut bin pháp nhm tng tính tng thích, hiu qu ca c ch lên toàn b mng li chi nhánh ca BIDV. 2. Phng pháp nghiên cu: Phng pháp mô t, thng kê và s dng ngun d liu th cp: Trình bày khái quát c ch điu chuyn vn ni b, thng kê và s dng ngun d liu đ nêu bt vn đ cn nghiên cu. 3. Kt qu và nhng đóng góp ca lun vn: Phân tích đc đc thù trong hot đng ti chi nhánh S Giao Dch 2, đng thi khái quát u nhc đim ca c ch điu chuyn vn ni b đ đ xut nhng ý kin đóng góp có tính tham kho trong thc t và có th trin khai áp dng cho các chi nhánh khác khi xut hin trng hp tng t chi nhánh S Giao Dch 2. iv DANH MC CÁC T VIT TT BIDV (Bank for Investment and Development of Vietnam): Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam BQ: Bình quân CIF: Mã s khách hàng ti BIDV CN SGD2: Chi nhánh S Giao Dch 2 CTC: nh ch tài chính FTP (Fund Transfer Pricing): C ch qun lý vn tp trung Giá FTP: Giá điu chuyn vn ni b HV: Huy đng vn HSC: Hi s chính KBNN: Kho Bc Nhà nc LS: Lãi sut NHTMCP: Ngân hàng thng mi c phn NIM (Net Interest Margin): H s thu nhp lãi ròng cn biên NVKDTT: Ngun vn kinh doanh tin t O/N: K hn qua đêm SD: S d TCTD: T chc tín dng TCT: Tng công ty TD: Tín dng TPHCM: Thành ph H Chí Minh TSC: Tài sn có TSN: Tài sn n UBND: U ban Nhân Dân WB (world bank): Ngân hàng Th Gii v WTO (World Trade Organization): T chc Thng mi th gii %TT: % tng trng vi DANH MC CÁC BNG Bng 2.1. Mt s ch tiêu kinh t v mô ca Vit Nam giai đon 2006 – 2010 Bng 2.2. Hi S Chính áp dng Giá FTP mua vn = FTP bán vn Bng 2.3. các ch tiêu hot đng ca BIDV giai đon 2006 – 2010 Bng 2.4. Tình hình hot đng tín dng nm 2010 Bng 2.5. Thu nhp t hot đng tín dng và huy đng giai đon 2006 – 2010 Bng 2.6. So sánh các ch s trc và sau khi áp dng c ch FTP Bng 3.1. Lãi sut gi đnh Bng 3.2. Vi c ch t cân đi vn Bng 3.3. Vi c ch FTP Bng 3.4. So sánh lãi sut gia BIDV và mt s ngân hàng thng mi trên đa bàn thi đim 31/12/2010. Bng 3.5. Khon cách gia FTP mua vn và bán vn Bng: 3.6. Các ch tiêu đánh giá hiu qu hot đng. vii DANH MC CÁC BIU  VÀ HÌNH V  BIU  Biu đ 2.1. Tng trng huy đng vn và tín dng c nc giai đon 2006 – 2010 Biu đ 2.2. Tình hình huy đng vn ca chi nhánh SGD2 Biu đ 2.3. Tình hình tín dng ca chi nhánh SGD2 Biu đ 2.4. C cu tín dng ti chi nhánh S Giao Dch 2. Biu đ 2.5. C cu ngun vn huy đng ti chi nhánh S Giao Dch 2.  HÌNH V Hình 1.1. Mô hình điu chuyn vn ni b ti các NHTM hin nay: Hình 1.2. Mô hình điu chuyn vn ni b ca Vietinbank Hình 2.1. Li nhun t lãi trc khi áp dng c ch FTP Hình 2.2. Phân phi li li nhun khi áp dng c ch FTP Hình 3.1. c ch t cân đi ngun trng hp tin gi ca khách hàng ln hn tin cho vay Hình 3.2. c ch t cân đi ngun trng hp tin gi ca khách hàng ít hn tin vay Hình 3.3. nh giá FTP theo k hn và sn phm Hình 3.4. Mô hình hot đng ca trung tâm vn ti TP HCM Hình3.5. Mô hình các giai đon xây dng chin lc và qun tr chin lc ti chi nhánh. viii MC LC Li cam đoan i Li cm n ii Tóm lc lun vn iii Danh mc các t vit tt iv Danh mc các bng vi Danh mc các biu đ và hình v viii LI M U 1 Chng 1: C ch điu chuyn vn ni b ti các ngơn hƠng thng mi 3 1.1. Khái quát v c ch điu chuyn vn ni b 3 1.1.1. Gii thiu khái quát v c ch điu chuyn vn ni b 3 1.1.2. Mc tiêu ca c ch 3 1.1.3. u đim: 4 1.1.4. Hn ch ca c ch điu chuyn vn ni b 5 1.2. Các mô hình điu chuyn vn ni b 8 1.2.1. Mt s h thng điu chuyn vn ni b theo thông l quc t 8 1.2.2. Mô hình chung ca các NHTM Vit Nam 8 1.3. Nghiên cu c ch điu chuyn vn ti ngân hàng Vietinbank 12 Chng 2: C ch FTP ti BIDV vƠ tác đng đn hiu qu ti chi nhánh. 16 2.1. Khái quát v môi trng hot đng giai đon 2006 ậ 2010 16 2.2. C ch điu chuyn vn ni b ti BIDV 21 2.2.1. Mc đích 22 2.2.2. Nguyên tc đnh giá 22 2.2.3. Công thc xác đnh FTP mua/bán vn 23 2.2.4. Tng quan gia FTP mua vn và FTP bán vn: 24 2.2.5. Các c ch b tr: 25 [...]... th ng ngân hàng: nh c ngân hàng g c ngoài v i c i ng v hính th c s h u và lo i hình ho t 17 ng m i l ph n hoá ng mua c ph n và tr chi cc i c ph i 100% v S c Cu c c c p phép ho ng t i Vi t Nam i c u trúc s h u g n v i s tham gia m nh m c s chuy n bi n tích c Nam ho c ngoài là ng c nh tranh, góp ph ng hi u qu i tác y các ngân hàng Vi t ng th i t thách th c l n v t th ph n c a các ngân hàng Vi t Nam i... th ph n trong h th ng ngân hàng: Bên c nh s i v c u trúc s h u, c u trúc th ph n gi a các kh chuy n bi ng gi m th ph n c n th ph n c c và i c ph n ng v ph c quy mô tín d ng và huy ng v n và tín d ng c a kh i ngân hàng c ch còn 46.8% và 53.3% so v i m c ng n nh n m nh r ng s chuy n bi n v th ph n gi a 2 kh i ngân hàng này ph n l n là do s chuy i hình th c s h u c a Vietcombank và Incombank Chính sách... (th i h nh giá ph i ph nh giá ho c k h m b o có lãi Vi c ng cong l i su t và các m c lãi su t mà ngân hàng có c (ho c ph i tr ) trên th ng Vi c s d ng các m c lãi su t tham chi u c th phi ngân hàng s làm vi c n vi c tính c giá tr th c s c i v i ngân hàng khi t o ra m t TSC hay m t TSN M t s ngân hàng h ch toán các kho n ph i thu và các kho n ph i tr gi a các kinh doanh v i trung tâm qu n lý v n nh m... trong ngân hàng ph i tránh th c hi n các giao d ch n i b ngân hàng, ví d t c p v n ch ng h tâm qu n lý v n và tránh s u ti t c nh giá v c che d u r i ro lãi su nh u chuy n v n Nh u chuy n Ngoài ra, hòng nh c nhi u thu ng này s phá h ng tính th ng nh t c a h th ng, không giúp các nhà qu 1.3 t c công c qu n lý r i ro lãi su t Nghiên c u c ch u chuy n v n t i ngân hàng Vietinbank Vietinbank là ngân hàng. .. pháp quy t li t c a Chính ph nh m c g ng ki m ch l m phát và nh kinh t it t 6.8% 2.1.2 ng ngành ngân hàng a qua, th ng tài chính nói chung và h th ng ngân hàng c chuy n bi n m nh m v khung pháp lý, tính c u trúc và nh ng yêu c bi m b o an toàn ho ng trong b i c nh n n kinh t th gi i có nhi u ng V khuôn kh pháp lý ngành: Khuôn kh pháp lý ngành d và ti p c c hoàn thi ng ngày càng ch t ch i thông l ,... thao tác nghi p v t i chi nhánh s b h n ch d n, làm h n ch nghi p v c a các nhân viên ngân hàng, h n ch kinh nghi m th c ti n, kinh nghi m chuyên môn Chi phí ng d ng cao: áp d b qu n lý v n t này ph n t t c các chi nhánh ngân hàng trên toàn qu i chi nhánh r ng l Nam) , vi c tri ng i v i các ngân hàng có m ng p và Phát tri n Nông thôn Vi t n công ngh ng d qu n lý v n t h i ph i có ti m l c v n r t l... ng và phân b ngu n l cc ng l các ngân hàng th c hi n phân tích hi u qu theo b ph n kinh doanh, t c m c tiêu là ph c v n H n ch thao tác nghi p v t i các chi nhánh: qu n lý v n t p trung là ti chính ngân hàng tr công ngh hình thành T t t c giao d ch v ti n t , d ch v ngân hàng, qu n tr r i ro c t p trung v H i s nhánh ch p xúc khách hàng, ti p nh n nhu c u khách hàng và Trung tâm x lý Vì v y, các thao... Vietinbank là ngân hàng áp d i ch i các ngân hàng TMCP l p nh n và phát huy nh m, kh c ph c h n ch c c g p ph i Nghiên c u h th ng FTP c a Vietinbank giúp BIDV xem xét và so sánh v hi n t i ng H th ng FTP do VietinBank nghiên c k h n và tính ch t c a giao d ch (s n ph m, lo m ng ho ng v n Các m ng ho tính ch t r i ro và ch nh thu nh 1 giá nh giá mua bán v n theo ng khách hàng) cho c mua theo is d u chuy n... theo k h n và theo m m r i ro N tv c l p Và n v h ch toán, có th coi m trên cùng m a bàn có nhi c a m t ngân hàng, thì b t chi nhánh nh tranh v i v i m t ngân hàng khác Th c ti n qu n tr d i v i tr s chính c a các NHTM Vi t Nam là giao ch tiêu k ho ch cho các chi nhánh c ph u các chi nhánh c a mình t các ch tiêu v i nhu không bao g m các h tr v qu n tr r c bi t r i ro thanh kho n M t s ngân 5 ng yêu... thân là các ngân hàng qu c i này ch y ng tr ng tâm ph c v vào khách hàng; 6 i tr s n th ng nh c l p theo t ng phân kinh doanh Ví d : B ph n khách hàng doanh nghi p, b ph t ra m h g ng t i nh ng cái mà ch m t c a, one-stop service (ch c nm c ph c v t t c nhu c Tuy nhiên, mô hình t ch c này d n m t khi m khuy t l n trong qu n tr kinh doanh khi n cho h u h t các ngân hàng sai l m trong s d ng và phân b . các Ngân hàng thng mi c phn áp dng. Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam (BIDV) vi t cách là ngân hàng đnh hng th trng tài chính tin t. Hot đng ngày càng ln mnh và đang. c các chi nhánh ngân hàng trên toàn quc. i vi các ngân hàng có mng li chi nhánh rng ln (nh Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam) , vic đu t cho phát trin công. mt ngân hàng đc lp. Và nu nh trên cùng mt đa bàn có nhiu hn mt chi nhánh ca mt ngân hàng, thì bn thân các chi nhánh đó cng cnh tranh vi nhau tng t nh đi vi mt ngân hàng