Đang tải... (xem toàn văn)
Rủi ro trong hoạt động tín dụng không chỉ tác động tới bản thân ngân hàng thương mại mà còn tác động tiêu cực tới nền kinh tế. Chính vì vậy, công tác hạn chế rủi ro tín dụng luôn được các Ngân hàng thương mại quan tâm
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ngân hàng tín dụng Ngân hàng: 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại: 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại: 1.1.2 Các chức nghiệp vụ chủ yếu Ngân hàng thương mại: 1.2 Tín dụng Ngân hàng: 1.2.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng: .9 1.2.2 Vai trị tín dụng hoạt động NHTM: Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại : 12 2.1 Khái niệm rủi ro: .12 2.2 Các loại rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại: 12 2.2.1 Rủi ro tín dụng: 13 2.2.2 Rủi ro lãi suất: 13 2.2.3 Rủi ro nguồn vốn: 14 2.2.4 Rủi ro hối đoái: .15 2.2.5 Rủi ro toán: .16 2.2.6 Rủi ro tuý: 17 2.2.7 Rủi ro khả toán; 17 2.3 Rủi ro tín dụng: .17 2.3.1 Các hình thức rủi ro tín dụng 17 2.3.2 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng : 19 2.3.3 Tác động rủi ro tín dụng: 23 2.4 Tính cấp thiết việc đánh giá hiệu thông tin tín dụng hoạt động ngân hàng 24 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH PHỊNG GIAO DỊCH PHỐ HUẾ 27 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình 27 1.1 Tổng quan .27 1.2 Lịch sử hình thành phát triển 28 1.3 Hướng phát triển Ngân hàng Thương Mại Cổ phần An Bình 30 Các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình 30 2.1 Sản phẩm dịch vụ tài ngân hàng cá nhân 30 2.2 Sản phẩm dịch vụ tài ngân hàng doanh nghiệp 31 2.3 Sản phẩm dịch vụ tài ngân hàng khách hàng đầu tư .31 Kết hoạt động ABBANK năm 2007 31 3.1 Tóm tắt kết hoạt động 2005-2007 32 3.2 Hoạt động huy động vốn 34 3.3 Hoạt động tín dụng 35 3.4 Hoạt động toán quốc tế 36 3.5 Hoạt động đầu tư 36 3.6 Công tác phát hành thẻ phát triển hệ thống chấp nhận thẻ 37 3.7 Hoạt động thị trường liên ngân hàng 38 3.8 Quản trị rủi ro 38 3.9 Hợp tác chiến lược 40 3.10 Phát triển mạng lưới .41 PHÒNG GIAO DỊCH PHỐ HUẾ .42 4.1 Giới thiệu 42 4.2 Hoạt động phòng giao dịch 43 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG CỦA ABBANK, PHỊNG GIAO DỊCH ĐINH TIÊN HỒNG .44 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5.1 Tình hình lãi treo: 44 5.2 Tình hình NQH có khả tổn thất ngân hàng ABBANK Đinh Tiên Hoàng 44 5.3 Phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro ABBANK Đinh Tiên Hoàng: 45 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA THƠNG TIN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 47 Mơ hình 47 1.1 Giả thiết mơ hình tốn 47 1.2 Mơ hình tốn .48 1.3 Phân tích hiệu TTTD mơ hình 51 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA THƠNG TIN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG CỦA VIỆT NAM 56 2.1 Công tác đào tạo nguồn nhân lực .57 2.2 Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin 57 2.3 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước cấp, ban ngành liên quan .59 2.3.1 Xử lý thoả đáng vụ việc liên quan đến hợp đồng tín dụng: 59 2.3.2 Tăng cường biện pháp quản lý tín dụng: 59 2.3.3 Hỗ trợ Ngân hàng thương mại việc xử lý nợ: .60 2.4 Kiến nghị với phủ 61 2.4.1 Hồn thiện mơi trường pháp lý đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng ngân hàng: 61 2.4.2 Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp: 62 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam trình đổi mới, phát triển kinh tế theo hướng tồn diện lâu dài để bắt nhịp với kinh tế Thế giới Chặng đường đổi xa thu nhiều thắng lợi Việc gia nhập vào WTO hay số tiêu kinh tế đáng khích lệ minh chứng cho điều Để đạt thành có đóng góp khơng nhỏ ngành Ngân hàng với vai trị " địn bẩy kinh tế " thơng qua hoạt động tín dụng Tín dụng ngân hàng cơng cụ tài trợ vốn cho kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển cân đối ngành, lĩnh vực khác theo định hướng Nhà nước Tín dụng ngân hàng đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng thương mại Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ngân hàng lại hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro Rủi ro hoạt động tín dụng khơng tác động tới thân ngân hàng thương mại mà tác động tiêu cực tới kinh tế Chính vậy, cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại quan tâm Xuất phát từ thực tế nên qua trình thực tập Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, Phịng giao dịch Phố Huế tơi định chọn đề tài: “Đánh giá hiệu thông tin tín dụng hoạt động tín dụng ngân hàng” Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mục đích chuyên đề : - Nghiên cứu vấn đề rủi ro tín dụng phương diện lý thuyết: Bản chất rủi ro tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tác động tới thân Ngân hàng thương mại với kinh tế Từ xét thấy tầm quan trọng thơng tin tín dụng ngành ngân hàng nói chung ngân hàng thương mại nói riêng - Đưa mơ hình tốn nhằm xem xét tầm quan trọng thơng tin tín dụng ngân hàng thương mại - Đưa kiến nghị với Ngân hàng nhà nước ngân hàng thương mại việc quan tâm đến thông tin tín dụng từ giảm thiểu tối đa rủi ro tín dụng thiếu thơng tin Để giải vấn đề chuyên đề thiết kế thành ba chương: Chương 1: Tính cấp thiết việc đánh giá hiệu thơng tin tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại Chương 2: Khái quát Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, phịng giao dịch Phố Huế Chương 3: Mơ hình đánh giá hiệu thơng tin tín dụng hoạt động tín dụng Ngân hàng số kiến nghị quan chức Em xin chân thành cảm ơn TS Trần Bá Phi anh chị Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, phịng giao dịch chi nhánh Phố Huế giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ngân hàng tín dụng Ngân hàng: 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại: 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại: Khi nghiên cứu Ngân hàng thương mại, nhà kinh tế học đưa nhiều quan niệm khác NHTM Người cho " NHTM tổ chức tài nhận tiền gửi cho vay tiền " Người khác lại nhận định " NHTM trung gian tài có giấy phép kinh doanh Chính phủ vay tiền mở tài khoản tiền gửi, kể khoản tiền gửi dùng séc " Sở dĩ có tình trạng hoạt động NHTM đa dạng, thao tác nghiệp vụ Ngân hàng lại phức tạp vấn đề biến động theo thay đổi chung kinh tế Mặt khác, tập quán, luật pháp quốc gia, vùng khác dẫn đến quan niệm NHTM không đồng nước giới Theo pháp lệnh " Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng cơng ty tài chính" ban hành ngày 24/5/1990:" NHTM tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện toán" Như vậy, NHTM doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực tiền tệ thông qua nghiệp vụ huy động nguồn vốn vay, đầu tư thực nghiệp vụ tài khác Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.2 Các chức nghiệp vụ chủ yếu Ngân hàng thương mại: - Chức huy động vốn: Đây chức NHTM Nó định quy mô hiệu hoạt động khác NHTM NHTM huy động vốn nhàn rỗi xã hội cách nhận tiền gửi cá nhân, tổ chức kinh tế qua hình thức tiền gửi khơng kì hạn, tiền gửi có kì hạn, tiền gửi tiết kiệm hình thức khác Ngồi ra, cần thêm vốn, NHTM huy động vốn qua biện pháp chủ động phát hành kì phiếu ngân hàng, phát hành chứng tiền gửi hay vay vốn NHNN tổ chức tín dụng khác Tuy nhiên, NHTM phải huy động vốn sở vốn tự có ràng buộc trách nhiệm nhằm hạn chế rủi ro hoạt động Ngân hàng Theo quy định Việt Nam, NHTM không phép huy động 20 lần số vốn tự có - Chức cung cấp tín dụng đầu tư: Đây hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận chủ yếu cho NHTM Thực nghiệp vụ này, NHTM sử dụng phần lớn số vốn huy động để cung cấp cho nhu cầu kinh tế qua hình thức cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh, đầu tư chứng khốn, góp vốn tham gia hay tự đầu tư vào dự án mang lại lợi nhuận Qua chức NHTM thực nhiệm vụ quan trọng tạo tiền, trở thành nguồn tích luỹ vốn cho kinh tế tạo điều kiện làm tăng tổng sản phẩm xã hội, mở rộng vốn đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Có thể thấy hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng NHTM, liên quan đến tất ngành lĩnh vực kinh tế Tuy nhiên, hoạt động lại chứa đựng rủi ro tiềm ẩn từ tất ngành Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lĩnh vực Chính việc nghiên cứu rủi ro tín dụng vấn đề cấp bách NHTM quan tâm - Cung cấp hoạt động dịch vụ: Ngoài chức trên, NHTM tiến hành hoạt động dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm thu hút khách hàng đồng thời đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngân hàng Các hoạt động dịch vụ NHTM gồm có: + Dịch vụ toán chuyển tiền + Dịch vụ mua bán mơi giới chứng khốn + Dịch vụ tư vấn đầu tư + Dịch vụ quản lý tài sản chứng từ có giá Thơng qua hoạt động này, NHTM nhận khoản thu nhập hình thức lệ phí hoa hồng Có thể nói, chức NHTM quan trọng liên quan chặt chẽ với Chức huy động vốn tiền đề tạo nguồn vốn tích luỹ cho hoạt động nghiệp vụ Hoạt động tín dụng đầu tư đem lại nguồn thu nhập cho NHTM Còn hoạt động dịch vụ thu hút thêm khách hàng, tạo điều kiện cho việc mở rộng hoạt động huy động tiền gửi kinh doanh NHTM Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2 Tín dụng Ngân hàng: 1.2.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng: Tín dụng quan hệ giao dịch hai chủ thể bên chuyển giao tiền tài sản cho bên sử dụng thời gian định, đồng thời bên nhận tiền cam kết hoàn trả theo điều kiện thoả thuận Tín dụng ngân hàng quan hệ tín dụng Ngân hàng với tổ chức kinh tế cá nhân thể hình thức nhận tiền gửi khách hàng, cho khách hàng vay, tài trợ thuê mua, bảo hành hay chiết khấu Tuy nhiên, hoạt động tín dụng NHTM hoạt động cho vay hoạt động phức tạp Trong viết xin đề cập đến khía cạnh cho vay hoạt động tín dụng Ngân hàng 1.2.2 Vai trị tín dụng hoạt động NHTM: Thứ nhất, tín dụng Ngân hàng thúc đẩy đời phát triển doanh nghiệp, không doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Nhà nước mà tác động đến doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác Tín dụng thúc đẩy đời thành phần kinh tế theo mục tiêu phát triển đất nước Tín dụng Ngân hàng tham gia vào tồn q trình sản xuất, lưu thơng hàng hoá, hoạt động dịch vụ khơng thể tách ly hỗ trợ tín dụng ngân hàng Với ngành sản xuất, chế biến, khai thác để đảm bảo sản xuất ổn định cần thiết phải có vốn để dự trữ nguyên nhiên vật liệu, thành phẩm bù đắp chi phí sản xuất Đồng thời để không ngừng nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm, tìm kiếm lợi cạnh tranh, doanh nghiệp buộc phải thường xuyên cải tiến máy móc, thiết bị, đổi cơng nghệ đặc biệt thời đại khoa học kỹ thuật phát triển vũ bão Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tất cơng việc thực thiếu hỗ trợ ngân hàng thơng qua hoạt động tín dụng Trong lĩnh vực lưu thông, để đảm bảo đưa hàng hoá từ người sản xuất đến người tiêu dùng, doanh nghiệp cần có vốn để dự trữ khối lượng hàng hố cần thiết trang trải chi phí lưu thông, thuế Hơn nữa, để mở rộng sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải dự trữ khối lượng hàng hoá lớn với chủng loại phong phú, thơng thường doanh nghiệp khơng có nhiều vốn lưu động Vì vậy, để tồn phát triển, doanh nghiệp cần đến hỗ trợ tín dụng ngân hàng Với doanh nghiệp dịch vụ vận tải, khách sạn, du lịch hoạt động khơng có vốn ngân hàng tham gia vào đầu tư xây dựng trang thiết bị vật chất, phương tiện vận tải Khi bước vào kinh doanh lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn nên hầu hết doanh nghiệp cần đến tín dụng ngân hàng xem nguồn vốn huy động cho mục đích kinh doanh doanh nghiệp Nói chung, nguồn vốn quan trọng để bổ sung vốn lưu động vốn cố định cho chủ doanh nghiệp vốn tín dụng ngân hàng dựa vào vốn tự có q ỏi, không đủ sức cạnh tranh phát triển nến kinh tế thị trường Tín dụng ngân hàng nguồn vốn tài trợ quan trọng cho dự án kinh doanh doanh nghiệp Thứ hai, tín dụng ngân hàng đòn bẩy kinh tế để thực tái sản xuất mở rộng, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến đại nâng cao suất hiệu kinh tế, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa tiêu dùng nội địa xuất Ngân hàng với chức huy động vốn, tập trung nguồn vốn nước phần đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế Tín dụng ngân hàng trở thành đòn bẩy kinh tế quan trọng ... CHƯƠNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ngân hàng tín dụng Ngân hàng: 1.1 Khái quát ngân hàng thương mại: 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại: Khi nghiên cứu Ngân. .. hoạt động tín dụng NHTM hoạt động cho vay hoạt động phức tạp Trong viết tơi xin đề cập đến khía cạnh cho vay hoạt động tín dụng Ngân hàng 1.2.2 Vai trị tín dụng hoạt động NHTM: Thứ nhất, tín dụng. .. yếu cho Ngân hàng thương mại Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ngân hàng lại hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro Rủi ro hoạt động tín dụng khơng tác động tới thân ngân hàng thương mại mà tác động tiêu
