Đang tải... (xem toàn văn)
bài viết này nhằm cung cấp những cơ sở lý luận về quản trị rủi ro và rủi ro tín dụng, tìm hiểu nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng OCEANBANK VN và cung cấp những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác qtrr tín dụng cho các ngân hàng thương mại nói chung
! "#$%&'()*+,)-. #$/01 23$4"%560. !"7%48(349/3$./: ;<=>#$6<=> 6-?0 -! "3#$%@A6-:B#C /;<=> 'DD)A+6<=$!E!50.8 (<";!<9$?F3G73== H!%5"1C<9<= > !E!5/%I!, (#$*5'JKLM(NM(O+8("P- O"$"H!QQC(#$JKLM(NM(O%$! RSTTU-&V4"(#$/!>BW)X!$(# $(/!OY&,Z[\RB#C$!"7W 4$K"()*$:0</$H!" V=!1>#$->3$STBW$S>H 8(5]!? !$U"H!QQQ,Z/9$</ ^RR6!!:<$!"7._BW ->3$$B#C//5, )-$#$ !!"7 /!$.//9% $"74.C //'$R%95"$-`abc % K "+ - G DD)A 9 5 K " JKLM(NM(O$H,)-$639=0.2!0.6 .R%. "cG"#$."$ 9 K"d2!H0.6.R010 ,($ =!eV&.9eV&=79#$dBH0 &$$$&,K/"<=> K" I<W%V9$/H>fBHR[\S\ R[\S]/gG!h!,(%; ?010 "=!"!<=> W30 <"?RiVC$. # $,8H0295K"JKLM(NM(O8($:!=6 3!"!<=> !E!5;;5.&2j &:"1C<97#<=. , X76!!:$=<H0$3gCk$C! K"JKLM(NM(O*5.!5GlW%$ "=C0$m“Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình”7-G$R)Vn.-$ <=>.)%IXo%&)8, !" #"$"%& XW6."0/;3$-G-<0$ R4".."W%/39,K67."<"V9/ ;-37%Vm p oR)Vn.m "=o-MER[\\U, p o"Vn. -GVo-XG)m !" #$%$"&'[\\a+W0! C$9DD)A 9"#$%& $%5$q"5<";!"7.pBW48(, p oR)Vnm'()* +"# "=*r#R[\\U, p K9V"m'" "=(ko#p 8O(#$BH3=RSTTs, p K9 ' "=eA' 3-+(B3)9 R [\\\, 2 2 p oR)Vnm,$*-)) "*.)/'012 "=(k oR[\\s, p oR)Vnm"34),)) #5674 "=t)>e8#R[\SS (q$q/;-GC!H!G. G0 6$ 6-. ()*$<=>!?=7"BH DD)A#$,X6 $q$<l"qC$$.=- G "=,)-%6/;$-G0uv=!"!$ <=> (#$/!$!"7// 8("P-O"f(N;w,AC0 $-G "=$5./E2!5"/;.W /39I7, '()*( !" 89:9; <=4 x#$""C<=> JKLM(NM(O 8("P-O"f(N;[\S\p[\SU0 BH!%&%5$=!"!$/"<= >$7!"7 #$I5, 89>9"#*<=4 p96l0<=>DD)A ()* -"..":<- <=>DD)A$"9=%4/"<=>DD)A#$, p x# $ " " C <= > DD)A " JKLM(NM(OP-O"f(N;[\S\p[\SU, pX0BH!%&%5$=!"!g$/"<=> DD)AJKLM(NM(O8("P-O"f(N; I5, 3 3 +, /* !" ?9:9<=4 )$3&V"$3!"!cG<=>DD)Ag# <= JKLM(NM(O8("P-O" f(N;, JKLM(NM(O8("P- O"f(N;6!3e"=!m 9$%&ii3.$">#$.", )H="=!-001q H>% Rf!-G<=>DD)A4=H!y?"= ."67%BiBh!#.:, ?9>9.#*<=4 p80./mJKLM(NM(O8("P-O" f(N;'>3$*5+, p80Im)R[\S\[\SU,K"0BH!%&%5$= !"!R[\[\, 01-23%-23 !"4$"%& @9:9.-A oRC-&V4!%&!"!! n3 G$>Vzy<""<7 %&V"c5 X=$V" ($%50.$<=> ()*!"70.>%I>%5BW n, @9>9.<=4 X0$RVz"!%&!"!-G!- $<=>%m!%&!"!96l!%&!"!!#$ c!q7${:<-<=> DD)Ay !%&!"!VV"9 !#c!!%&!"!/,,,9G 5">!%&."25"%57${H0<=> DD)A. ()*39=5 .>%I$ !<9 8(, 4 4 ($<";-G"=?Vz!%&!"!0 .=V"C$e$V&H!7C- -G 0$,XeI"=?.V9.<=-G "/;6-<W/39!-G 0$, 56#"789/ 4$ • +BC4AD963cV$$V"F-02l" $<=>DD)A ()*0..>%I6$ 8(6- • +B(ED6!!:${C<=>DD)AJKLM(NM(O8 ("P-O"f(N;|!"3$W$ /"K"{&DD)A$"3!"!!? =-#<=. , :6"4$"%& ($!:4:.3=37$$.= R%.He]%&m K%&SmK&V4l$Ck0<=> # $%& K%&[m)C<=> JKLM(NM(O8( "P-O"f(N;[\S\p[\SU K%&]mx%&%5$=!"!$<=> JKLM(NM(O8("P-O"f(N;R [\[\ ;<=>;?@A==B@CDEF;GH; 5 5 @-2 @IJEKEF;GLAM@=N;GOPQ;RSRC=RTU; >V;?@CD;?W;AL;?AXI;?Y= RC=RTU;>V;?;?W;AL;? 63)*Z/[4[(Z :9:9:9:9F"#)) D $ !"V<";H! # $37-C<."$./=%2= ./|#$, KRG$.=\SX0\[ Z>0!#!$Vz C!?7Bzl iZ>V9UT]}[\\a}ZXp((($ [[}U}[\\a )99(((;uD 'DD)A+ #$ cG$.=RB=cH# $ cG."$./C2./6.=R Cn ;i.w, (%676gDD)A67BH"9<$ 6#$$ $."$./C2./ .=RCn=.,(6k<"; .H/0%$HI6"-$3=W 3" #$, :9:9:9>9G4"4AH-)) AH3DD)A$RG$"H .= BHm ~)=./|.;23H%ImX0$H."$ ./C|C"!%&!"!YrOA26C%./ <=,KGF#$.=)A6H0, ~)%IB-VzcIBmo|$2$ ."$./6.=R=|2."$./6 6 6 =B=DD9, ~K6eV&=m(./=(HGV^: ;%I!$Vjk!"V<";."$./ .=R = 9V^:.=RH9, ~oWBH./3;%Im(WVH./ 3;%I$."$H!;#67$."$6H0 0$."$9;$./:59WVH5." $$Vj01DD)A, ~)$.=!=$e../3;%ImX067 VC./c>YrOA$$ ."$VC./c> 6."$./6e7=, ~9?31R'(}8KYR+mX0$Vj./9.< /V=BH./c."$0&.8KY./R 6.=R9•DD8KYVj.h.=R== ."$.h, ~)HeV&23$"3""$ ."$mX#$ GHg"VC.7.7V" %I<=l9 5."$6H0$, ~KH%=3=H!mKH%=3=)A3>V= 2="> )Y=3=)A3=$"> = 3=)A€"> .=)AVjDD)A.!=Bzl)YXN7e , ~AC$""$V=7R8KY ."$m)CH 8KY ."$./R%4$667(Vj6G!" <&01DD)A, ~)3""%7e02C3"?0m8$ ./&V4••7(B">I70I7 67B=DD9, ~O"$C$e3H%I7=, 7 7 80-•!=%B">!%&"C"9, ((RG$e3H%I76n$!%&"C" 9./ 2./6.=RVI=3==95." $$%I./6.=R=i|!e)A, '1Z/[4[(Z KRG$-#!"V %$" Vm pD >mo$;G $-#!" V$q<";>$Bh"" ."$,D >6]3!$ C 3== $ !, ~D C$ 6-<<";""$!# .#$Cq!%&"96<=7< >, ~D 3==m!"V"-13==%"0.= !e"$V=3== 73=="G= 3=$G-"> $V==3=, ~D !m$ -</"<=l.=$ 3e=Vz9B! $.‚ Bzl".=6H0, pD m$;G $-#!" V$q<=l #$% !#$[m $ !, ~D mBH!""9"27-6 -33- ^ 72$nC.,(6BH !"27227227Vz9 ."$9, ~D !m$%I!#$!9<"0 95V9."$<"0!E 8 8 $nC.y2EE>lH>y2E ;6 , ;"\ Z3]4$[4[(,^/]4$Z -2*/ :9:9>9:94&<I$)) D #$BH!"0-#." 6c!$6m6-#."<$6 -# <, Nguyên nhân khách quan: p _[-`9 YC3<"$./C"% >%I5$ -# =%4V=BH. %I ,(0.8(?!H5$V=B#/!$ /!!/!'/e3C!1$-+ ://9H=5 I$"=5-k 3>c%&.>%I53BH,(q.6.R3>.9 $q.3"!""$ V=@$=%4C!. "! 6-$ "#$6,O/fBH.1q2 $!.1dk3>c%&./.h,*2$V•h!3>=%4 H534"h!5R"!/h!$V9! V=BHh!%5!=%V=BH!"$H5. ./-%V=!1, Z";C6$!<9dq<= H$BHR./%I•. :"!q."$%IB- #$!=9 25&^$<.• >%I,N- 63=#VCq"#$%&%5$<9 /%I!.d."#$%52! 9 9 !=& BHR-."$60C$5W3> "#$%5?|3g"V=!1>550 &, p _[-`3 */%I!"!l 8(?03H!"V" <=l.%IcI"R3=!"!l %!E!$=%4/%I.8(.0 cG../0f.>!I!%&".,8%$ I7R[\\S.Bi"!"75"? V=!1Bi)Z9$Z9H0!3F9$. nC$,)-VR[\\[$%53$<>^ %If%G-V4qBi"$VG3"Bi=B9 ".7,X0$=%4H5.=R. " !.hi!2!.6.R=#$, p $ab$/a[$acd) X#$q $=."$#$0./%I%5 95.= ;."$2!.6.R=%4.= R=#$,X95."$60C$;d !=6I7c><";.;56.=R= #$?5"."$60C;.=6.=R H#$;BH,*2E $67%3g "3=7-. $B=."$$=# $d!=H0I7H%.F03=7"/ 3=77Cn=#$, Nguyên nhân chủ quan p e$93$\, *C"3e$6H0."$6!%&". H.=nC.6H0-.3•:6 "0.097C!%&";RC<=>. 10 10 [...]... nhiều trở ngại trong việc cạnh tranh với các ngân hàng khác 1.2 QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình quản trị có hệ thống với bốn hoạt động cơ bản: nhận diện rủi ro; đo lường rủi ro; đánh giá rủi ro; và tài trợ rủi ro Kết quả của mỗi khâu trước sẽ là tiền đề cho các khâu sau Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình... độ rủi ro đối với hoạt động ngân hàng thì nhu cầu phải QTRRTD một cách hiệu quả cảng trở nên cấp thiết 1.2.3 Nội dung và các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 15 1.2.3.1 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng của NHTM Nhận diện rủi ro tín dụng Nhận diện rủi ro tín dụng là quá trình xác định liên tục và có hệ thống trong hoạt động kinh doanh tín dụng của ngân hàng Nhận diện rủi ro tín dụng. .. ngân hàng trong từng thời kỳ.Giới hạn rủi ro tín dụng được xây dựng trên cơ sở thực trạng hoạt động của từng ngân hàng, khả năng tài chính và mục tiêu lợi nhuận kế hoạch của mỗi ngân hàng 16 Phân tích, đo lường rủi ro tín dụng: Đo lường rủi ro tín dụng là việc ngân hàng xây dựng mô hình thích hợp để lượng hóa mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng Từ đó xác định phần bù rủi ro và giới hạn tín dụng. .. lường rủi ro tín dụng Xác định giới hạn rủi ro tín dụng: Giới hạn rủi ro tín dụng là biên độ cao nhất về khả năng tổn thất có thể xảy ra mà ngân hàng chấp nhận được để đảm bảo hoạt động tín dụng hiệu quả, hoạt động của ngân hàng ngày càng phát triển Trong kế hoạch, định hướng hoạt động tín dụng, các ngân hàng thương mại xây dựng giới hạn rủi ro tín dụng phù hợp để đảm bảo mục tiêu phát triển của mỗi ngân. .. soát rủi ro tín dụng, cần thực hiện các giải pháp sau: - Xây dựng và thực thi các chính sách, công cụ để kiểm soát rủi ro tín dụng + Chính sách tín dụng: Chính sách tín dụng phản ánh cương lĩnh cấp tín dụng của một ngân hàng, trở thành hướng dẫn chung cho cán bộ ngân hàng, tăng cường chuyên môn hóa trong phân tích tín dụng, tạo sự thống nhất chung trong hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. .. kháng xảy ra 1.2.3.2 Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng Tuy rủi ro tín dụng là khách quan, song ngân hàng phải quản lí rủi ro tín dụng nhằm hạn chế các mức thấp nhất các tổn thất có thể xảy ra Từ những nguyên nhân nảy sinh rủi ro tín dụng, ngân hàng cụ thể hóa thành những chi tiêu hoặc dấu hiệu chính phát sinh trong hoạt động tín dụng, phản ánh rủi ro tín dụng: + Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trên... vậy, tại mỗi ngân hàng, việc phát triển công tác quản trị rủi ro tín dụng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: nhận thức về quản trị rủi ro tín dụng, hiệu quả bộ máy tổ chức, trình độ cán bộ công nhân viên Do vậy, việc hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng chính là hoàn thiện và nâng cao những yếu tố đó 1.3 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.3.1... tiêu quản trị rủi ro tín dụng và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho ngân hàng Tuy nhiên, việc nhận diện rủi ro rất phức tạp, các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng rất đa dạng Do vậy, ngân hàng cần xây dựng một bảng liệt kê các dấu hiệu nhận biết rủi ro điển hình để hỗ trợ cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, có các nhóm dấu hiệu như: Nhóm dấu hiệu từ phía khách hàng, nhóm dấu hiệu từ phía ngân hàng. .. cao hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao doanh lợi cho ngân hàng Các biện pháp giảm thiểu, khắc phục rủi ro tín dụng: + Bảo hiểm tín dụng: Đây là biện pháp mà ngân hàng yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm tại các tổ chức bảo hiểm để thu hồi nợ khi rủi ro xảy ra, thực chất đây là biện pháp chuyển một phần hoặc toàn bộ rủi ro tín dụng cho bên thứ bao Có nhiều... hàng, cũng như trích lập quỹ dự phòng để tài trợ cho rủi ro tín dụng Phân tích, đo lường rủi ro tín dụng giúp ngân hàng ra quyết định cấp tín dụng cho khách hàng; định kỳ hoặc đột xuất đánh giá lại rủi ro tín dụng cho toàn bộ danh mục tín dụng; cho phép ngân hàng lường trước được những dấu hiệu mà khoản cấp tín dụng có chất lượng xấu đi để có biện pháp đối phó kịp thời Việc đánh giá, đo lường rủi ro . !E!5;;5.&2j &:"1C<97#<=. , X76!!:$=<H0$3gCk$C! K"JKLM(NM(O*5.!5GlW%$ "=C0$m“Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Yên Khánh, tỉnh. e0W/e5."$7 0 #$, 1.1.2.2. Tác động của rủi ro tín dụng đối với hoạt động của NHTM ODD)AB=#$./%9WH!$W %#$=9$W.=0.0$ Vj$#$H#9?<9=$ #$%&../<=!. 95#$;:!=Z)DD)A"<==4 -H!, ';]"3",7-g#"7[c[4[( 15 15 ';]"#"7[c[4[(4$;A Nhận diện rủi ro tín dụng. ( $<";B">-$69 .