Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM … LỚP HỌC PHẦN: Thời gian thảo luận nhóm: STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ ĐÁNH GIÁ 1 2 3 4 5 6 7 8 Hà Nội, ngày…tháng…năm 2014 Thư ký Nhóm trưởng 1 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan MỤC LỤC BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM … 1 1.1.Khái niệm GDP, FDI, POP, EX .4 GDP: Tổng sản phẩm nội địa (viết tắt của từ Gross Domestic Product) là giá trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định thường là một năm Khi áp dụng cho phạm vi toàn quốc gia, nó còn được gọi là tổng sản phẩm quốc nội .4 2.3.Biện pháp khắc phục tự tương quan .10 BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN EVIEW 17 KẾT LUẬN 36 2 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan LỜI MỞ ĐẦU Sau khi nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển và các nước đang phát triển, các nhà kinh tế học đã phát hiện ra rằng, động lực của phát triển kinh tế phải được đi cùng trên 4 bánh xe, hay 4 nhân tố tăng trưởng kinh tế là: nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên, tư bản và công nghệ Bốn nhân tố này khác nhau ở mỗi quốc gia và cách phối hợp giữa chúng cũng khác nhau đưa đến kết quả tương ứng Trong các lý luận về tăng trưởng kinh tế, nhân tố vốn luôn được đề cập Khi một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh hơn, nó cần nhiều vốn hơn nữa Nếu vốn trong nước không đủ, nền kinh tế này sẽ muốn có cả vốn từ nước ngoài, trong đó có vốn FDI Do vậy, nhóm 5 quyết định nghiên cứu đề tài: “Xây dựng mô hình hồi quy cổ điển thể hiện mối quan hệ giữa dân số (POP), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng sản phẩm quốc dân (GDP) Việt Nam từ năm 1994 đến năm 2013 Đồng thời phát hiện hiện tượng tự tương quan và nêu các biện pháp khắc phục” 3 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1 Lý thuyết kinh tế vĩ mô 1.1 Khái niệm GDP, FDI, POP, EX 1.1.1 Khái niệm GDP GDP: Tổng sản phẩm nội địa (viết tắt của từ Gross Domestic Product) là giá trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định thường là một năm Khi áp dụng cho phạm vi toàn quốc gia, nó còn được gọi là tổng sản phẩm quốc nội 1.1.2 Khái niệm FDI Theo định nghĩa của tổ chức thương mại thế giới: Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) xảy ra khi nhà đầu tư từ một nước (nước chủ đầu tư) có được một tài sản ở một nước khác (nước thu hút đầu tư) cùng với quyền quản lý tài sản đó Phương diện quản lý là thứ để phân biệt FDI với các công cụ tài chính khác Trong phần lớn trường hợp, cả nhà đầu tư lẫn tài sản mà người đó quản lý ở nước ngoài là các cơ sở kinh doanh Trong những trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay được gọi là “công ty mẹ” và các tài sản được gọi là “công ty con” hay “chi nhánh công ty” 1.1.3 Khái niệm dân số (POP) Dân số (population) là đại lượng tuyệt đối của con người trong một đơn vị hành chính hay một quốc gia, một châu lục hoặc cả hành tinh chúng ta tại một thời điểm nhất định 1.1.4 Khái niệm tổng giá trị xuất khẩu (EX) Tổng giá trị xuất khẩu (EX) là tổng giá trị những hàng hoá sản xuất trong nước được bán ra nước ngoài 4 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan 1.2 Mối quan hệ giữa FDI và GDP Tăng trưởng kinh tế của một nền kinh tế được xác đinh bởi nhiều các yếu tố khác nhau song nhờ nghiên cứu (và cũng là kết quả của phần ứng dụng) cho thấy tồn tại mối quan hệ trực tiếp giữa FDI và tăng trưởng kinh tế, cụ thể là GDP FDI bổ sung cho nguồn vốn đầu tư, cung cấp công nghệ mới, giải quyết việc làm phát triển nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mở rộng thị trường xuất khẩu Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy FDI có tác động tích cực đến sự tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng FDI làm GDP tăng lên theo Đây là lý do dẫn đến việc tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nhất là các nước kém phát tiển để và xây dựng mô hình mối quan hệ là cơ sở để đánh giá tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế ở tầm vĩ mô 1.3 Mối quan hệ giữa POP và GDP Giữa 2 yếu tố này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau POP bao gồm cơ cấu dân số, quy mô dân số và các yếu tố này đều có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Là yếu tố của sản xuất, dân số được xem như chủ thể quyết định quy mô, phân bố, cơ cấu và chất lượng nguồn lực laoo động Là yếu tố của tiêu dùng, quy mô cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số quy định quy mô, cơ cấu, chất lượng và sự phân bố các ngành nghề, các lĩnh vực hoạt động sản xuất xã hội, chi phối nội dung, tính chất của việc làm trong toàn bộ nền kinh tế Sản xuất bao nhiêu, cho ai, cái gì, khi nào ở đâu? Là do số lượng, quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số quy định Qua đó dân số ảnh hưởng to lớn đến tăng trưởng kinh tế Ngược lại, tăng trưởng kinh tế ổn định, ở mức cao sẽ tạo điều kiện xóa đói giảm nghèo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đặc biệt trong thời đại công nghệ ngày nay Đồng thời với đó, tăng trưởng kinh tế bền vững nâng cao được trình độ dân trí của người dân, thúc đẩy họ học hỏi trau dồi kiến thức kinh nghiệm 5 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan nghề nghiệp, tập trung phát triển kinh tế đất nước, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho nguồn nhân lực phổ thông, góp phần giảm tỉ lệ thất nghiệp Khi dân số tăng nhanh thì thu nhập đầu người (GDP bình quân/đầu người) càng thấp, hay khi dân số tăng nhanh mà thu nhập đàu người không đổi thì GDP cũng tăng theo 1.4 Mối quan hệ giữa GDP và EX Ta có: GDP = C+ I + G + EX – M Trong đó: C – Tiêu dùng hộ gia đình I – Tổng đầu tư G – Chi mua hàng hoá, dịch vụ của chính phủ EX – Tổng giá trị xuất khẩu M – Nhập khẩu Như vậy, khi tổng giá trị xuất khẩu tăng sẽ làm tổng sản phẩm quốc nội tăng lên 1 phần và ngược lại 2 Lý thuyết kinh tế lượng 2.1 Bản chất hiện tượng tự tương quan 2.1.1 Định nghĩa Thuật ngữ tự tương quan có thể được định nghĩa như là “quan hệ tương quan giữa các thành viên của chuỗi của các quan sát được sắp xếp theo thời gian (như trong dữ liệu chuỗi thời gian) hoặc không gian (như trong dữ liệu chéo).” Trong phạm vi hồi quy, mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển giả định rằng không có sự quan hệ tự tương quan giữa các nhiễu Ui, nghiã là: Cov(Ui, Uj) = 0 ; i ≠ j Nói cách khác, mô hình cổ điển giả thiết rằng thành phần nhiễu gắn với một quan sát nào đó không bị ảnh hưởng bởi thành phần nhiễu gắn với một quan sát khác 6 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan 2.1.2 Nguyên nhân của tự tương quan - Quán tính – tính chất phổ biến của các đại lượng kinh tế quan sát theo thời - gian Hiện tượng mạng nhện Trễ Phương pháp (kĩ thuật) thu thập và xử lý dữ liệu Sai lầm khi lập mô hình Đây là những nguyên nhân thuộc về lập mô hình Có 2 loại sai lầm có thể gây ra hiện tượng tự tương quan - Một là: Không đưa đủ các biến vào trong mô hình Việc không đưa đủ các biến vào mô hình có thể gây ra hiện tượng tự tương quan - Hai là: Dạng hàm sai Dạng hàm sai có thể gây ra hiện tượng tự tương quan 2.1.3 Hậu quả - Các ước lượng bình phương nhỏ nhất vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng không còn hiệu quả - Thống kê T và F không còn ý nghĩa Do đó, khoảng tin cậy và kiểm định dựa trên T và F không còn tin cậy - Các dự báo dựa trên các ước lượng bình phương nhỏ nhất không còn tin cậy - Các ước lượng của các phương sai là chệch và thông thường là thấp hơn giá trị hực của phương sai do giá trị của thống kê T được phóng đại lên nhiều lần so với giá trị thực 2.2 Phát hiện có tự tương quan 2.2.1 Phương pháp đồ thị Giả thiết không có tự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển gắn với các nhiễu dư Mặc dù nhưng không quan sát được, ta chỉ có thể quan sát các phần không hoàn toàn giống như Nhưng quan sát các phần dư có thể gợi ý cho ta những nhận xét về 7 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan Có nhiều cách khác nhau để xem xét các phần dư Chẳng hạn chúng ta có thể đơn thuần vẽ đồ thị của theo thời gian Nhìn vào đồ thị, ta thấy phần dư không biểu thị một kiểu mẫu nào khi thời gian tăng lên, nó phân bố một cách ngẫu nhiên xung quanh trung bình của chúng → Nó ủng hộ cho giả thiết không có sự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển Nếu đồ thị của phần dư như hình dưới: ta thấy có xu thế tuyến tính, tăng hoặc giảm trong các nhiễu → Nó ủng hộ cho giả thiết có sự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển Một cách khác là vẽ đồ thị của phần dư chuẩn hóa theo thời gian 2.2.2 Phương pháp kiểm định số lượng 2.2.2.1 Phương pháp kiểm định các đoạn mạch Kiểm định các đoạn mạch là 1 phép kiểm định thống kê giúp ta xác định xem có thể coi một dãy các ký hiệu, các khoản mục hoặc các số liệu có phải kết quả của một quá trình mang tính ngẫu nhiên hay không 2.2.2.2 Kiểm định Để kiểm định về tính độc lập của các phần dư về tính độc lập của phần dư ta sử dụng bảng tiếp liên Bảng tiếp liên mà chúng ta sử dụng ở đây gồm một số dòng và một số cột, cụ thể là bảng tiếp liên 2 dòng và 2 cột Các dòng ứng với các phần dư dương và âm tại t còn các cột ứng với các phần dư dương và âm tại t-1 2.2.2.3 Kiểm đinh d (Durbin-Watson) • Bước 1: Uớc lượng mô hình hồi quy gốc thu được các phần dư e t (lấy et làm ước lượng cho Ut ) • Bước 2: 8 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan Bài toán kiểm định: Tiêu chuẩn kiểm định: d= Với n, k’= k‐1, (1) 0 dL; dU (2) (3) dL (4) dU (5) 4-dU 4-dL 4 Trong đó:  d (1): Tự tương quan thuận chiều ( dương )  d (2) và (4): không có kết luận về tự tương quan  d (3): không có tương quan  d (5): tự tương quan ngược chiều (âm) Chú ý: 0 d 4 2.2.2.4 Kiểm định BG (Breush-Godfrey) Xét mô hình: Yt = Giả Sử AR(p): Ut= 1 + Ut-1+ + 1 2 Vt + +βkVkt + Ut Ut-p + p t 9 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan ⇔ • Bước 1: Ước lượng mô hình ban đầu bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường để nhận được các phần tử dư et • Bước 2: Cũng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất, ước lương mô hình sau để thu được hệ số xác định bội R2: = β’1+ β’2X1+ + Xkt + + + p + t (*) • Bước 3: Bài toán kiểm định: Tiêu chuẩn kiểm định: = (n-p) W ={ : > } (R2 là hệ số phù hợp của mô hình (*)) Hoặc Tiêu chuẩn kiểm định: F= W ={ (nếu H0 đúng) : > } 2.3 Biện pháp khắc phục tự tương quan 2.3.1 Khi cấu trúc của tự tương quan là đã biết 10 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan • Từ bảng giá trị trên ta có: Khoảng dự báo giá trị trung bình tổng sản phẩm quốc nội năm 2014 với: FDI = 12000, POP = 90 là: [133539.8 ; 158595.9] Và khoảng dự báo giá trị cá biệt tương ứng là: [115763.9 ; 176371.8] 4 Phát hiện tự tương quan 4.1 Phương pháp đồ thị 24 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan Nhìn vào đồ thị phần dư ta thấy có xu thế tuyến tính, tăng hoặc giảm trong các nhiễu Nó ủng hộ cho giả thiết có sự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển thể hiện mối quan hệ của GDP với FDI và POP 25 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan 4.2 Kiểm định Durbin- Watson Dựa vào mô hình trên ta có kết quả của ước lượng: Durbin – Watson stat d = 0,430561 Tra bảng có n = 20, k’= 3, → nên ta có : = 5% → 0< d < Như vậy có xảy ra hiện tượng tương quan cùng chiều 26 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan 4.3 Kiểm định Breuch – Godfrey Bước 1: chạy MHHQ gốc Bước 2: Kiểm định B-G 27 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan Bước 3: Kết quả kiểm định • Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: = 0,001635 28 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan • Với = 0,05 > 0,001635 ta bác bỏ giả thuyết cho rằng không có tự tương quan ở bậc 2 hay nói cách khác là tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 2 29 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan 5 Khắc phục tự tương quan 5.1 Khắc phục tự tương quan giữa 3 biến GDP, POP, FDI bằng cách thêm biến EX EX: Tổng giá trị xuất khẩu (đơn vị: triệu USD) Ta có bảng số liệu khi thêm biến EX như sau: Năm 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GDP 16286.434094 20736.163915 24657.470332 26843.701137 27209.601996 28683.658005 33640.085728 35291.349277 37947.904054 42717.072778 49424.107710 57633.255739 66371.664817 77414.425532 99130.304099 106014.600964 115931.749905 135539.487317 155820.001920 171391.820360 FDI 2040.6 2556.0 2714.0 3115.0 2367.4 2334.9 2413.5 2450.5 2591.0 2650.0 2852.5 3308.8 4100.1 8030.0 11500.0 10000.0 11000.0 11000.0 10460.0 11510.0 POP 70.23 71.41 72.57 73.43 74.88 76.02 77.11 78.12 79.08 80 80.95 81.91 82.85 83.76 84.67 85.57 86.93 87.84 88.77 89.71 EX 5100 5449 7255.9 9185 9360.3 11541.4 14482.7 15029.2 16706.1 20149.3 26485 32447.1 39826.2 48561.4 62685.1 57096.3 72191.87 96905.7 114529.2 132175 30 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan Với = 5% ; K’= K – 1 = 2 ; n = 20 nên ta có Ta có các khoảng là : (1) 0 (2) 1.1 1.537 (3) (4) 2 (5) 2.463 2.9 4 Theo mô hình hồi quy trên ta có d = 2,086228 thuộc khoảng (3) nên không có tự tương quan bậc 1 Cách khắc phục thành công 31 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan Kiểm tra bằng kiểm định BG a Kiểm định tự tương quan bậc 1 Ta có Với  Ho : ρ 2 = 0 H1 : ρ 2 ≠ 0 = 5 % ta cần kiểm định :  Ta có mô hình kiểm định sau : Nhìn vào mô hình trên, ta nhận thấy P – value = 0,8273 Với = 0,05 < 0,8273 ta chấp nhận giả thiết không có tự tương quan bậc 1 hay không tồn tại hiện tượng tự tương quan 32 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan b Kiểm định BG tự tương quan bậc 2 Ta có Với  Ho : ρ1 = ρ 2 = 0 = 5 % t cần kiểm định :   H 1 : ∃ρ j ≠ 0 Ta có mô hình kiểm định BG bậc 2 sau : Ta nhận thấy P – value = 0,0726 > = 0,05 nên bác bỏ chấp nhận Vì vậy không có hiện tượng tương quan bậc 2 33 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan 5.2 Khắc phục tự tương quan bằng sử dụng phương pháp Cochrane – Orcutt Với cách này ta thực hiện đổi câu lệnh bằng cách thêm kí hiệu của tự tương bậc 1 vào phương trình hồi quy LS : GDP C FDI POP AR(1) Ta có bảng kết quả sau : Từ mô hình trên cho thấy phương pháp hồi quy dừng lại 19 bước lặp Ước lượng cho hệ số tương quan bậc 1 được tính bước cuối cùng là 1,095770 34 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan Kiểm tra bằng kiểm định BG Kiểm tra bằng kiểm định tự tương quan bậc 1 Ta có Với  Ho : ρ1 = 0  H 1 : ρ1 ≠ 0 = 5%, ta cần kiểm định :  Ta nhận thấy P – value = 0,2969 > = 0,05 → bác bỏ chấp nhận Vì vậy không có hiện tượng tương quan bậc 1 35 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan KẾT LUẬN Qua việc phân tích mô hình hồi quy trên ta thấy được sự ứng dụng thực tế của môn học kinh tế lượng trong việc phân tích các hiện tượng của kinh tế xã hội, cụ thể ở đây là tác động của FDI và POP đến GDP của Việt nam từ năm 1994 đến năm 2013 Mặc dù mô hình xảy ra hiện tượng tự tương quan nhưng nó đã chỉ ra được những hiện tượng, sự tác động lẫn nhau của các vấn đề kinh tế xã hội đó Và sau khi tiến hành các biện pháp khắc phục ta thấy rằng hiện tượng tư tương quan các bậc 1, 2 đã được khắc phục, mô hình bộ số liệu ban đầu đã trở nên tốt hơn Do vậy các nhà nghiên cứu khi muốn sử dụng bộ số liệu phục vụ cho mục đích nghiên cứu có thể tiến hành khắc phục theo các phương pháp trên để có được bộ số liệu chính xác hơn phản ánh đúng ý tưởng nghiên cứu của mình 36 ... tương quan bậc hay nói cách khác tồn tượng tự tương quan bậc 29 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan Khắc phục tự tương quan 5.1 Khắc phục tự tương quan biến GDP, POP, FDI cách thêm... đucợ sủ dụng rộng rãi 16 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN EVIEW Đề bài: Xây dựng mơ hình hồi quy cổ điển thể mối quan hệ dân số (POP), đầu tư trực tiếp... giả thiết có tương quan mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển thể mối quan hệ GDP với FDI POP 25 Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan 4.2 Kiểm định Durbin- Watson Dựa vào mơ hình ta có