Bản báo cáo kinh tế lượng BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG Chủ đề: Ảnh hưởng tỉ giá hối đoái nhập tới tổng sản phẩm quốc nội Indonexia từ năm 1995 – 2010 Giáo viên hướng dẫn: Lê Thị Nhung Lớp tín chỉ: 15.02_ LT1 Nhóm sinh viên thực hiện: Bùi Thị Thanh Tâm Nguyễn Minh Hoa Nguyễn Thị Phương Anh Nhóm sinh viên thực CQ49/15.03 – STT:20 CQ49/15.03 – STT:23 CQ49/15.04 – STT:26 Page Bản báo cáo kinh tế lượng MỤC LỤC I II III IV V VI VII VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU THU THẬP SỐ LIỆU MÔ HÌNH HỒI QUY Kiểm định sự phù hợp của các hệ số hồi quy .7 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy .9 TÌM KIẾM CÁC KHUYẾT TẬT Kiểm tra đa cộng tuyến Kiểm tra mơ hình có bỏ sót biến khơng kiểm định Ramsey 12 Kiểm định Jarque – Bera tính của sai số ngẫu nhiên 13 Kiểm tra hiện tượng tự tương quan .14 Kiểm tra phương sai sai số thay đổi 15 KẾT LUẬN .16 Sự ảnh hưởng của biến độc lập tới biến phụ thuộc .16 Khi một biến độc lập thay đổi đơn vị các ́u tớ khác khơng thay đởi biến phụ thuộc thay đổi tối đa tối thiểu bao nhiêu? .17 Phương sai sai số ngẫu nhiên 18 DỰ BÁO 19 Phân tích, đánh giá đới với mơ hình……… ………………………………………….19 Dự báo ……………………………………………………………………………………………… 20 KIẾN NGHI 21 Nhóm sinh viên thực Page Bản báo cáo kinh tế lượng Nhiệm vụ thành viên nhóm: Cơng việc riêng: STT Họ và tên Bùi Thị Thanh Tâm Nội dung công việc - - Nguyễn Minh Hoa - Nguyễn Anh Thị Phương - Đưa các giá trị giả định cho các biến độc lập và sở dự báo giá trị của biến phụ tḥc Kiến nghị vấn đề nghiên cứu: ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái và nhập tới tổng sản phẩm quốc nội Kiểm đinh β1, β2,β3 để xem xét chúng ý nghĩa kinh tế không Kiểm định sự phù hợp của mơ hình hời quy Xem xét tính quy luật sự thay đổi các giá trị của biến phụ thuộc ảnh hưởng của các biến kinh tế mơ hình Viết mơ hình hời quy tởng thể, mơ hình hời quy mẫu, nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số TÌm kiếm các khuyết tật của mơ hình + Xem xét mơ hình có đa cợng tún + Xem xét xem mơ hình có bỏ sót biến +Tìm kiếm phương sai sai sớ thay đởi + Kiểm tra tính tự tương quan +Kiểm tra xem mơ hình có tn theo quy ḷt phân phơi chuẩn khơng Công việc chung: - Tất cả các thành viên nhóm thảo ḷn và tìm kiếm, tởng hợp sớ liệu để đưa sớ liệu phù hợp nhất, từ đưa mơ hình kinh tế phù hợp Tất cả các thành viên nhóm kiểm tra, rà soát lại bản kế hoạch Nhóm sinh viên thực Page Bản báo cáo kinh tế lượng I Vấn đề nghiên cứu Để đánh giá sự phát triển của một kinh tế, cần dựa vào số kinh tế Và GDP là một số bản để đánh giá sự phát triển kinh tế của mợt vùng lãnh thở nào Có nhiều ́u tớ ảnh hưởng tới GDP, ở đây, nhóm sinh viên thực hiện nghiên cứu sự ảnh hưởng của Nhập (IM) và Tỷ giá hối đoái (E) tới tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Nền kinh tế của Indonexia phát triển ổn định, là một kinh tế để Việt Nam có thể học tập và áp dụng vào kinh tế Bài tập thực hành kinh tế lượng này của nhóm nghiên cứu, phân tích sự tác động của IM và E tới GDP của Indonexia để từ có đề xuất đới với kinh tế Việt Nam II Thu thập số liệu: Năm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 GDP 454514 532568 627695 955754 1099732 1389770 1646322 1821833 2013675 2295826 2774281 3339217 3950893 4948688 5603871 6422918 E 2249 2342 2909 10014 7855 8422 10261 9311 8,577 8939 9705 9159 9141 9699 10390 9090 Trong đó: Nhóm sinh viên thực Page IM 40654 42929 41680 27337 24003 33515 30962 31289 32551 46525 57701 61066 74473 129197 96829 135663 Bản báo cáo kinh tế lượng • • • GDP tởng sản phẩm q́c nợi E tỷ giá hối đoái IM kim ngạch nhập Nguồn cung cấp số liệu của Indonexia http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=396&idmid=3&ItemID=12595 Các biến kinh tế sử dụng: GDP tổng sản phẩm quốc nội (đơn vị : tỷ rupia) E là tỷ giá hối đoái ( đơn vị: rupia/đô la mỹ) IM là kim ngạch nhập ( đơn vị: triệu USD ) III Mơ hình hồi quy Từ kiến thức được nghiên cứu ở môn kinh tế học vĩ mô, biết tổng sản phầm quốc nội (GDP) chịu ảnh hưởng lớn bởi nhập (IM) và tỉ giá hới đoái (E) Vì vậy, mơ hình mà lựa chọn biểu diễn sự phụ thuộc của tổng sản phẩm quốc nội vào nhập và tỷ giá hới đoái có dạng: GDPi = eβ1.Eβ2.IMβ3.eu Ta nhận thấy mơ hình là phi tún tính đới với tham số β 1, β2 vậy là vi phạm điều kiện của phương pháp bình phương nhỏ nhất, để đưa dạng tuyến tính, ta lấy log cả hai của mơ hình, ta có mơ hình PRM: Log(Yi) = β1 + β2*Log(X2i) + β3Log(X3i) + Ui Trong đó: GDP: là biến phụ thuộc, ký hiệu là Y E và IM: là các biến đợc lập và kí hiệu lần lượt là X2, X3 β1, β2, β3 là các biến giải thích Ui là sai sớ ngẫu nhiên Mơ hình hời quy mẫu có dạng: SRM: Log(Yi)= + 2* Log(X2i) + 3* Log(X3i) +ei • Nhóm sinh viên thực Page Bản báo cáo kinh tế lượng Trong đó: , ,3 là các ước lượng điểm của β1, β2, β3 ei là ước lượng điểm của Ui Ước lượng mơ hình hời quy mẫu với các số liệu thu thập (với mức ý nghĩa 5%) được phần mềm Eviews ta thu được kết quả: Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/01/13 Time: 22:27 Sample: 1995 2010 Included observations: 16 Variable Coefficient C -4.851515 LOG(X2) 1.010883 LOG(X3) 0.954411 R-squared 0.959076 Adjusted R-squared 0.952781 S.E of regression 0.180761 Sum squared resid 0.424767 Log likelihood 6.327409 Durbin-Watson stat 2.074301 Std Error t-Statistic 1.116541 -4.345129 0.088465 11.42687 0.088285 10.81055 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0008 0.0000 0.0000 14.43468 0.831847 -0.415926 -0.271066 152.3329 0.000000 Từ kết ước lượng mơ hình trên, ta thu mơ hình hồi quy mẫu : SRM: Log(Yi)= + * Log(X2i) + * Log(X3i) +ei  Ý nghĩa của hệ số thống kê: ˆ β1 : khơng có ý nghĩa kinh tế ∧ β = 1.010883 cho biết nếu tỷ giá hối đoái tăng 1% nhập khơng đởi tởng sản phẩm q́c nợi trung bình tăng 1.010883% ˆ β3 = 0.954411 cho biết nếu kim ngạch nhập huy động tăng 1% tỷ giá hối đoái khơng đởi tởng sản phẩm q́c nợi trung bình tăng 0.954411%  Dựa vào mơ hình hời quy, ta có thể kết luận Nhóm sinh viên thực Page Bản báo cáo kinh tế lượng Kim ngạch nhập và tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội GDP ˆ β1 < ⇒ tỷ giá hối đoái và kim ngạch nhập khơng người ta phải têu dùng sản phẩm q́c nợi ˆ β2 bình tăng ˆ β3 tăng > ⇒ tỷ giá hối đoái tăng làm cho tổng sản phẩm quốc nội trung > ⇒ kim ngạch nhập tăng làm cho tổng sản phẩm quốc nội Như vậy các hệ số phù hợp với lý thuyết kinh tế và thực tế  R2 = 0.959076, ta có thể kết luận kim ngạch nhập và tỷ giá hối đoái giải thích được 95.9076% sự biến đợng của tởng tsản phẩm quốc nội GDP Kiểm định phù hợp hệ số hồi quy: • Hệ sớ chặn β1 - Kiểm định cặp giả thuyết:  H : β1 =   H : β1 ≠ ^ T= - Tiêu chuẩn kiểm định: - Miền bác bỏ: β − β 1* ^ Se( β ) { ( Wα = t :| t |> tαn/−3) ~ T(n-3) } - Từ bảng Báo cáo Eview ta có: tqs = -4.345129 Với n=16, mức ý nghĩa Student, ta có Nhóm sinh viên thực α =0.05 tra bảng giá trị tới hạn của phân phối ( t013) = 2.16 , 025 Page Bản báo cáo kinh tế lượng Nhận thấy |tqs| = 4.345129> thuyết Ho , chấp nhận đối thuyết H1 Vậy với mức ý nghĩa • Hệ sớ góc α ( t 013) = 2.16 ⇒ , 025 =0.05 hệ sớ chặn β1 tqs ∈ Wα ⇒ Bác bỏ giả ≠0 β2 - Kiểm định cặp giả thuyết: H : β ≥  H : β < ^ T= * β2 − β2 ^ Se( β ) - Tiêu chuẩn kiểm định: ~ T(n-3) ( Wα = t : t < −tαn−3) } - Miền bác bỏ: { - Từ bảng Báo cáo Eviews ta có tqs = 11.42687 Với n = 16, mức ý nghĩa Student, ta có α = 0.05 tra bảng giá trị tới hạn của phân phối ( t 013) = 1.771 , 05 Nhận thấy tqs = 11.42687 > bác bỏ giả thuyết H0 ( t 013) = −1.771 ⇒ , 05 α tqs ∉ Wα ⇒ Chưa có sở β2 Vậy chấp nhân giả thuyết H0 hay với mức ý nghĩa = 0.05 hệ sớ góc có ý nghĩa và phù hợp với lý thuyết kinh tế ( tỷ giá hới đoái tăng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế làm tăng GDP) • Hệ sớ góc β3 : Nhóm sinh viên thực Page Bản báo cáo kinh tế lượng - Kiểm định cặp giả thuyết: H : β3 ≥   H1 : β < ^ T= β − β 3* ^ Se( β ) - Tiêu chuẩn kiểm định: ~ T(n-3) ( Wα = t : t < −tαn−3) } - Miền bác bỏ: - Từ bảng Báo cáo Eviews ta có tqs = 10.81055 { Với n = 16, mức ý nghĩa α = 0.05 tra bảng thớng kê ta có Nhận thấy tqs = 10.81055 > bỏ giả thuyết H0 ( t 013) = −1.771 ⇒ , 05 tqs α ∉ Wα ⇒ ( t 013) = 1.771 , 05 Chưa có sở bác β3 Vậy chấp nhân giả thuyết H hay với mức ý nghĩa =0,05 hệ sớ góc có ý nghĩa và phù hợp với lý thuyết kinh tế (khi IM tăng thúc đẩy kinh tế phát triển làm tăng GDP) Kiểm định phù hợp hàm hồi quy: Để kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy trên, ta tến hành kiểm định cặp giả thút sau: o o Hay: H0 là mơ hình khơng phù hợp H1 là mơ hình phù hợp  H : R =  H : R >  F= - Tiêu chuẩn kiểm định: Nhóm sinh viên thực R * (n − 3) (1 − R ) * Page ~ F( 2,13) Bản báo cáo kinh tế lượng { Wα = F : F > Fα( 2,13) } - Miền bác bỏ: - Từ bảng Báo cáo Eviews ta có: Fqs = 152.3329 Với mức ý nghĩa α =0.05 tra bảng thớng kê ta có: Nhận thấy Fqs=152.3329 > chấp nhận giả thuyết H1 Vậy với mức ý nghĩa IV α 2, F0(.0513) = 3.81 ⇒ Fqs 2, F0(.0513) = 3.81 ∈ Wα ⇒ Bác bỏ giả thút H0, =0.05 mơ hình là phù hợp Tìm kiếm khuyết tật Kiểm tra đa cộng tuyến  Kiểm tra đa cộng tuyến phương pháp hồi quy phụ: Xét mơ hình hời quy sau: Log(X2i)= α1 + α2 log(X3i) +Vi Ước lượng mơ hình phần mềm Eview, ta thu được: Dependent Variable: LOG(X2) Method: Least Squares Date: 06/01/13 Time: 22:44 Sample: 1995 2010 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic LOG(X3) 0.187641 0.261959 0.716299 C 6.859738 2.831442 2.422701 R-squared 0.035353 Mean dependent var Adjusted R-squared -0.033550 S.D dependent var S.E of regression 0.546092 Akaike info criterion Sum squared resid 4.175033 Schwarz criterion Log likelihood -11.95528 F-statistic Durbin-Watson stat 0.468406 Prob(F-statistic) - Kiểm định cặp giả thuyết: Nhóm sinh viên thực Page 10 Prob 0.4856 0.0296 8.885538 0.537156 1.744411 1.840984 0.513084 0.485585 Bản báo cáo kinh tế lượng H0: Log(X2) khơng có quan hệ tún tính với Log(X3) H1: Log(X2) có quan hệ tuyến tính với Log(X3) - Để kiểm định cặp giả thuyết ta dùng têu chuẩn kiểm định F : R / ( k − 2) ) j (1 − R ) /( n − k + 1) j F= ~ F(k - 2, n - k + 1) - Miền bác bỏ: Wα = {F /F >Fα (k-2, n-k+1)} - Theo kết quả báo cáo Eview ta có: Fqs= 0.513084 Fα (k-2, n-k+1) = F0.05(1, 14) = 4.6 Ta thấy Fqs > F0.05(1,17) ⇒ Fqs Wα => ta chưa đủ sở bác bỏ H0 KL: Vậy với mức ý nghĩa α = 0.05 mơ hình khơng có tượng đa cộng tuyến Kiểm tra đa cợng tún phương pháp đo đợ Theil Từ mơ hình ban đầu : SRM: Log(Yi)= + * Log(X2i) + * Log(X3i) +ei Khi đó: R2 = 0.959076   Hời quy log(Y) theo log(X2), ta có: Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/01/13 Time: 22:54 Sample: 1995 2010 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic LOG(X2) 1.190703 0.264634 4.499439 C 3.854642 2.355436 1.636488 R-squared 0.591181 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.561979 S.D dependent var S.E of regression 0.550542 Akaike info criterion Sum squared resid 4.243356 Schwarz criterion Log likelihood -12.08514 F-statistic Durbin-Watson stat 0.387961 Prob(F-statistic) R12 = 0.591181 Nhóm sinh viên thực Page 11 Prob 0.0005 0.1240 14.43468 0.831847 1.760643 1.857216 20.24495 0.000500 Bản báo cáo kinh tế lượng  Hời quy log(Y) theo log(X3), ta có: Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/01/13 Time: 22:56 Sample: 1995 2010 Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic LOG(X3) 1.144095 0.277680 4.120188 C 2.082880 3.001362 0.693978 R-squared 0.548037 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.515753 S.D dependent var S.E of regression 0.578864 Akaike info criterion Sum squared resid 4.691172 Schwarz criterion Log likelihood -12.88777 F-statistic Durbin-Watson stat 0.336572 Prob(F-statistic) Prob 0.0010 0.4991 14.43468 0.831847 1.860971 1.957544 16.97595 0.001040 R22 = 0.548037 Ta tính đợ đo Theil: m = R2 – [( R2 – R12) + (R2 - R22)] Theo báo cáo Eview, ta có : m = 0.959076 – [(0.959076 -0.591181 )+ (0.959076 -0.548037)]= 0.180142  KL: Vậy với mức ý nghĩa α = 0.05 mơ hình khơng có tượng đa cộng tuyến Kiểm tra mơ hình có bỏ sót biến khơng kiểm định Ramsey: Theo báo cáo Eview, ta có: Ramsey RESET Test: F-statistic 1.984508 Log likelihood ratio 2.448696 Test Equation: Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/01/13 Time: 23:53 Sample: 1995 2010 Included observations: 16 Variable Coefficient LOG(X2) 7.925475 LOG(X3) 7.915563 C -90.21345 FITTED^2 -0.245148 R-squared 0.964884 Adjusted R-squared 0.956105 Nhóm sinh viên thực Probability Probability Std Error t-Statistic 4.909142 1.614432 4.942186 1.601632 60.60470 -1.488555 0.174021 -1.408726 Mean dependent var S.D dependent var Page 12 0.184297 0.117623 Prob 0.1324 0.1352 0.1624 0.1843 14.43468 0.831847 Bản báo cáo kinh tế lượng S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.174282 0.364489 7.551757 2.203781 Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) -0.443970 -0.250822 109.9077 0.000000 * Ta kiểm định cặp giả thút:  H0 : Mơ hình định  H1 : Mơ hình định sai * Tiêu chuẩn kiểm định F: F= ( Rnew − R old )( n − k ' ) (1 − Rnew )( p − 1) ~ F(p -1, n - k’) * Miền bác bỏ : Wα = { F , Fqs > Fα( p-1,n-k’)} Theo báo cáo trên, ta có: Fqs = = 1.984736 Với α  = 0.05 , F0.05(1,12) = 4.75 Suy ra: Fqs < F0.05(1,12) Fqs không thuộc miền bác bỏ Vậy với mức ý nghĩa 0.05 chưa có sở bác bỏ giả thuyết H hay tạm thời chấp nhận mô hình định Kiểm định Jarque – Bera tính sai số ngẫu nhiên Ta thu được báo cáo phần mềm Eview: Nhóm sinh viên thực Page 13 Bản báo cáo kinh tế lượng Series: Residuals Sample 1995 2010 Observations 16 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability -0.4 -0.2 0.0 -6.14E-16 0.023196 0.294710 -0.440483 0.168279 -0.975691 4.433582 3.908698 0.141657 0.2 • Kiểm định cặp giả thiết  H0: Sai sớ ngẫu nhiên (U) có phân phối chuẩn  H1: Sai số ngẫu nhiên (U) khơng có phân phới chuẩn • Tiêu chuẩn kiểm định:  ( K −3)   JB = n  S +   24   ~ χ2(2) Trong đó: K là hệ sớ nhọn S là hệ số bất đối xứng W = { JB α JBχ > • Miền bác bỏ: • 2(2) α } Theo kết quả Eviews: JB = 3.908698 < = 5.9915 ⇒ JB ∉ W α nên chưa có sở bác bỏ giả thuyết H0, tạm thời chấp nhận giả thuyết H0 Nhóm sinh viên thực Page 14 Bản báo cáo kinh tế lượng Vậy với mức ý nghĩa 5% hàm hồi quy có sai số ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối chuẩn Kiểm tra tượng tự tương quan Kiểm tra hiện tượng tự tương quan kiểm định Breusch- Godfrey, ta có báo cáo Eview: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.022628 Probability Obs*R-squared 0.030114 Probability 0.882928 0.862233 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 06/01/13 Time: 23:42 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic LOG(X2) -8.72E-05 0.091993 -0.000948 LOG(X3) 0.003762 0.095150 0.039542 C -0.039940 1.191011 -0.033534 RESID(-1) -0.045072 0.299630 -0.150425 R-squared 0.001882 Mean dependent var Adjusted R-squared -0.247647 S.D dependent var S.E of regression 0.187964 Akaike info criterion Sum squared resid 0.423968 Schwarz criterion Log likelihood 6.342480 F-statistic Durbin-Watson stat 1.997749 Prob(F-statistic) Prob 0.9993 0.9691 0.9738 0.8829 -6.14E-16 0.168279 -0.292810 -0.099663 0.007543 0.999048 Xét cặp giả thút sau : H0: Mơ hình khơng có tự tương quan H1: Mơ hình có tự tương quan • Tiêu chuẩn kiểm định: χ = (n-p)R2 ∼ χ 2(p) • Miền bác bỏ: Wα = {χ / χ > χ 2(p) } Theo kết quả Eviews ở trên,(với mức ý nghĩa α = 0.05, n= 16 , p= 1) Ta có χ 2qs = 0.030114 χ 0,05 (1) = 3.8415 Nhóm sinh viên thực Page 15 Bản báo cáo kinh tế lượng Dễ thấy χ 2qs < χ 20,05 => χ 2qs ∉ W α => chưa có sở để bác bỏ H0 nên tạm thời chấp nhận H0 Vậy với mức ý nghĩa 5% hàm hồi quy khơng có tượng tự tương quan Kiểm tra phương sai sai số thay đổi Kiểm tra phương sai sai số thay đởi kiểm đinh White, ta có báo cáo Eview: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.999330 Obs*R-squared 5.330949 Probability Probability Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/01/13 Time: 23:33 Sample: 1995 2010 Included observations: 16 Variable Coefficient C -10.49055 LOG(X2) 1.060118 (LOG(X2))^2 0.113726 (LOG(X2))*(LOG(X3)) -0.278825 LOG(X3) 0.994114 (LOG(X3))^2 0.069476 R-squared 0.333184 Adjusted R-squared -0.000224 S.E of regression 0.050812 Sum squared resid 0.025819 Log likelihood 28.73094 Durbin-Watson stat 1.884216 • • • • Std Error t-Statistic 34.79896 -0.301462 4.398766 0.241003 0.122802 0.926098 0.339705 -0.820786 3.091433 0.321570 0.055178 1.259128 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.465452 0.376839 Prob 0.7692 0.8144 0.3762 0.4309 0.7544 0.2366 0.026548 0.050806 -2.841367 -2.551646 0.999330 0.465452 Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Phương sai sai số không thay đổi H1: Phương sai sai số thay đổi Tiêu chuẩn kiểm định : χ2 = nR2 ∼ χ2(m) Miền bác bỏ: Wα = {χ2 : χ2qs > χ2α(m)} Theo kết quả Eviews: χ qs = 5.330949 Nhóm sinh viên thực Page 16 Bản báo cáo kinh tế lượng χ 0.(05) χ qs → ⇒ < χ qs = 11.0705 χ 0.(05) ∉ Wα nên chưa có sở bác bỏ giả thuyết H0 Vậy với mức ý nghĩa 5% hàm hồi quy có phương sai sai số không đổi Kết luận V Vậy mơ hình hời quy phù hợp là : SRM: Log(Yi)= + * Log(X2i) + * Log(X3i) +ei Kết luận tính quy luật thay đổi giá trị biến phụ thuộc ảnh hưởng biến kinh tế mơ hình Sự ảnh hưởng biến độc lập tới biến phụ thuộc a - Kiểm định giả thuyết đối với Kiểm định cặp giả thuyết: β2 H : β =  H1 : β ≠ ^ T= * β2 − β2 ^ Se( β ) - Tiêu chuẩn kiểm định: ~ T(n-3) ( Wα = {t : t > tαn/−3) } Miền bác bỏ: - Từ bảng Báo cáo Eviews ta có tqs= 11.42687 - Với n = 16, mức ý nghĩa Nhóm sinh viên thực α =0,05 tra bảng thớng kê ta có Page 17 ( t 013) = 2.16 , 025 Bản báo cáo kinh tế lượng Có |tqs|=11.42687 > nhận đới thút H1 ( t 013) = 2.16 ⇒ , 025 tqs ∈ Wα ⇒ Bác bỏ giả thuyết Ho , chấp α Vậy với mức ý nghĩa =0.05 tỷ giá hới đoái có ảnh hưởng tới GDP b - Kiểm định cặp giả thuyết đối với Kiểm định cặp giả thuyết: β3 H : β =  H1 : β ≠ ^ T= - Tiêu chuẩn kiểm định: - Miền bác bỏ: β − β 3* ^ Se( β ) { ( Wα = t : t > tαn/−3) } ~ T(n-3) - Từ bảng Báo cáo Eviews ta có tqs = 10.81055 Với n = 16, mức ý nghĩa α = 0,05 tra bảng thớng kê ta có Nhận thấy |tqs| = 10.81055> Ho chấp nhận đối thuyết H1 ( t 013) = 2.16 ⇒ , 025 tqs ∈ Wα ⇒ ( t 013) = 2.16 , 025 Bác bỏ giả thuyết α Vậy với mức ý nghĩa =0,05 nhập có ảnh hưởng đến GDP Khi biến độc lập thay đổi đơn vị yếu tố khác không thay đổi biến phụ thuộc thay đổi tối đa tối thiểu bao nhiêu? a Tìm khoảng tn cậy phía của β2 Để tìm được khoảng tn cậy phía của Nhóm sinh viên thực Page 18 β2 ta chọn thống kê T : Bản báo cáo kinh tế lượng ^ T= * β2 − β2 ^ Se( β ) ~ T(n-3) Với độ tn cậy 1- α = 0.95 (mức ý nghĩa α = 0.05 ) cho trước, ta được khoảng tn cậy phía ( đối xứng ) của ˆ β2 ˆ β2 - Se( )t ( n −3 ) α /2 ≤ β2 ≤ Theo báo cáo Eviews ta có : ˆ β2 ˆ β2 ˆ β2 β2 : ˆ β2 + Se( )t ( n −3 ) α /2 (*) = 1.010883 Se( ) = 0.088465 Tra bảng giá trị tới hạn : t ( n −3 ) α /2 = ( t 013) = 2.16 , 025 1.010883 - 0.088465*2.16 ≤ β2 ≤ 1.010883 + 0.088465*2.16 => 0.819799≤ β2 ≤ 1.201967 Như vậy, tỷ giá hối đoái tăng 1% điều kiện xuất khơng đởi GDP tăng tới thiểu là 0.819799% và tới đa là 1.201967% b Tìm khoảng tn cậy hai phía của β3 Để tìm khoảng tn cậy phía của β3 ta chọn thớng kê T : ^ T= β − β 3* ^ Se( β ) ~ T(n-3) Với độ tn cậy 1- α = 0,95 (mức ý nghĩa α = 0,05 ) cho trước, ta được khoảng tn cậy phía ( đối xứng ) của β3 :  β3 - Se( Nhóm sinh viên thực  β3 )t ( n −3 ) α /2 ≤ β3 ≤  β3 + Se( Page 19  β3 )t ( n −3 ) α /2 Bản báo cáo kinh tế lượng Theo báo cáo Eviews ta có :  β3 Se( Tra bảng giá trị tới hạn : Từ ta có : t = 0.954411  β3 ( n −3 ) α /2 ) = 0.088285 = ( t 013) = 2.16 , 025 0.954411 - 0.088285 *2,16 ≤ β3 ≤ 0.954411+ 0.088285 *2,16 => 0.763715 ≤ β3 ≤ 1.145107 Như vậy, xuất tăng 1% điều kiện tỷ giá hới đoái khơng đởi GDP tăng tới thiểu là 0.763715 % và tăng tối đa là 1.145107% Phương sai sai số ngẫu nhiên Sự biến động giá trị của biến phụ thuộc được đo phương sai sai số ngẫu nhiên: ∧ ∧ (n − 3) ∗ δ (n − 3) ∗ δ ≤δ2 ≤ n χ α ( n −3 ) χ12−(α −3) 2 2 13 n 13 χα ( n−3) = χ 0.(025) = 24,7356, χ12−(α −3) = χ 02.(975) = 5,0088 Ta có : 2 ∧ δ2 = 0.1807612 ⇒ 13 ∗ 0.1807612 13 ∗ 0.180762 2 ≤δ ≤ 24,7356 5,0088 Nhóm sinh viên thực Page 20 Bản báo cáo kinh tế lượng 0.017194 ≤ δ2 ≤ 0.084913 Vậy với mức ý nghĩa 0.05, giá trị của biến phụ thuộc đo phương sai các biến độc lập gây biến động khoảng VI [ 0.017194 ;0.084913] Dự báo Từ kiểm định trên, ta nhận thấy mơ hình của là mơ hình khơng có khút tật, nghĩa là mơ hình tớt Phân tích, đánh giá mơ hình Mơ hình hời quy là mơ hình hời quy bợi với biến phụ tḥc GDP và biến giải thích IM và ER Mơ hình đơn giản kết quả cho thấy IM và ER giải thích được 95,9076% sự thay đổi GDP Và sau kiểm định sự phù hợp của mơ hình thấy mơ hình này hoàn toàn phù hợp Sau kiểm tra và phát hiện các khút tật của mơ hình này khơng có các khút tật tự tương quan, phương sai sai sớ thay đởi và định mơ hình đúng, khơng có đa cợng tún Nói chung mơ hình định là đúng, khơng có khút tật và phù hợp với lí thuyết kinh tế Dự báo Dựa vào số liệu thống kê qua các năm 1995 – 2010, đưa dự kiến các năm 2011, 2012, 2013 Trong năm tếp theo, dự tính kim ngạch nhập và tỷ giá hới đoái tếp tục tăng và tăng ở mức độ chậm và được kết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bảng sau: Nhóm sinh viên thực Page 21 Bản báo cáo kinh tế lượng Năm 2007 ER 9999.000 IM 149229.3 GDPF 7490087 2008 10998.90 164152.2 9033076 2009 12098.79 180567.5 10893927 2.0E+07 Forecast: YF Actual: Y Forecast sample: 1995 2013 Included observations: 16 1.6E+07 1.2E+07 Root Mean Squared Error Mean Absolute Error Mean Abs Percent Error Theil Inequality Coefficient Bias Proportion Variance Proportion Covariance Proportion 8.0E+06 4.0E+06 445885.6 296705.6 12.19605 0.072144 0.000488 0.009713 0.989798 0.0E+00 96 98 00 02 04 06 08 10 12 YF Với mợt mơ hình định và tớt dự đoán từ năm 1995 2010 so với số liệu thực tế chênh lệch ít, sai sớ ở mức thấp và đờ thị tương đới tiệm cận Mặc dù cịn nhiều yếu tố khác liên quan tới GDP, nhiên nếu không biến động lớn kinh tế và kịch bản sát với thực tế có thể dự báo chấp nhận được Việc đưa kịch bản sát với thực tế là khó quan trọng với mợt kinh tế Vì vậykhi đưa kịch bản các quan, Chính phủ phải có chủ trương và sách để chủ động đưa kinh tế theo kịch bản đến mức tới đa có thể VII Kiến Nghị Mơ hình phán ảnh phần nào nên kinh tế của Indonexia, là một kinh tế mà Việt Nam cần học hỏi Indonexia là quốc gia đông dân thứ tư Nhóm sinh viên thực Page 22 Bản báo cáo kinh tế lượng thế giới, tầng lớp trung lưu có thu nhập cao dự trù tăng lên gấp đơi vào năm 2020 và một tỷ lệ tăng trưởng đặn 6% một năm bắt chấp khủng hoảng toàn cầu Đó là ́u tớ biến Indonexia thành mợt miền đất hứa mắt các nhà đầu tư thế giới Chính vậy, cần phải học tập Indonexia , đặc biệt là sách để giúp cán cân thương mại cân bằng, các sách tỷ giá hối đoái Với Việt Nam, nước có mợt lượng tài ngun lớn chủ ́u lại xuất thô với giá rẻ rồi nhập lại với giá thành cao nhiều lần làm cho cán cân thương mại thâm hụt; trình đợ sản xuất, cơng nghệ kỹ tḥt cịn lạc hậu gây ảnh hưởng lớn đến GDP Đồng thời, lạm phát cao làm cho giá trị VND giá, tỉ giá hối đoái USD/VND cao Từ phân tích ở trên, nhóm đưa kiến nghị: - Thứ nhất, Việt Nam cần đầu tư thêm trang thiết bị, máy móc, nhà xưởng tên tến hiện đại để chế biến tài nguyên thiên nhiên xuất thành sản phẩm sang nước ngoài, hạn chế việc xuất thô - Thứ hai, phải kiềm chế làm phát ở mức hợp lý để làm tăng giá trị của VNĐ Chính vậy, ngân hàng nhà nước cố gắng giữ mức tỷ giá hối đoái ở mức thấp để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu, góp phần thúc đẩy sản xuất nước, giải quyết vấn để việc làm Trong năm tới Chính Phủ cần có điều chỉnh tỷ giá và nhập thích hợp GDP tăng mà tỷ lệ nhập siêu giảm bớt, để kinh tế phát triển ổn định ,vững mạnh Lời cảm ơn Qua quá trình học tập, làm việc và trau dồi kiến thức, dựa sở gợi ý và hướng dẫn của giảng viên Lê Thị Nhung các tài liệu tham khảo của môn Kinh tế lượng, nhóm chúng em thảo luận và đưa bản báo cáo Vì thời gian có hạn và kinh nghiệm tham gia lập bản báo cáo của chúng em cịn Nhóm sinh viên thực Page 23 Bản báo cáo kinh tế lượng nên không tránh khỏi thiếu sót, mong đóng góp ý kiến cho chúng em, để bảm báo cáo được hoàn chỉnh Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo Nhóm sinh viên thực Nhóm sinh viên thực Page 24 ... Log(Yi)= + * Log(X2i) + * Log(X3i) +ei Kết luận tính quy luật thay đổi giá trị biến phụ thuộc ảnh hưởng biến kinh tế mô hình Sự ảnh hưởng biến độc lập tới biến phụ thuộc a - Kiểm định giả thuyết... phù hợp với lý thuyết kinh tế ( tỷ giá hối đoái tăng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế làm tăng GDP) • Hệ sớ góc β3 : Nhóm sinh viên thực Page Bản báo cáo kinh tế lượng - Kiểm định cặp giả... liệu phù hợp nhất, từ đưa mơ hình kinh tế phù hợp Tất cả các thành viên nhóm kiểm tra, rà soát lại bản kế hoạch Nhóm sinh viên thực Page Bản báo cáo kinh tế lượng I Vấn đề nghiên