ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ωω o0o ωω BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH BÀI DỊCH BÁO: KHAI THÁC DỮ LIỆU BÀI DỊCH BÁO: KHAI THÁC DỮ LIỆU TRONG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRONG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG GVHD : PGS.TS. Đỗ Phúc HVTH : Phạm Xuân Bình MSHV : CH1301006    Tp. HCM, tháng 06 năm 2014 Khai thác dữ liệu trong Tài chính và Ngân hàng: Một số chú ý cho ngân hàng Rajanish Dass Viện Quản lý AhmedabadẤn Độ rajanish@iimahd.ernet.in Tóm lược Hiện nay, kho dữ liệu điện tử khổng lồ đang được lưu trữ trong các ngân hàng và cáctổ chức tài chính.Rất nhiều thông *n giá trị nằm trong các kho dữ liệu này.Kích thước lớn của các nguồn dữ liệu trên gây khó khăn khiphân 4ch và chọn lọc thông *n choquá trình ra quyết định.Một số doanh nghiệp thương mại đã nhanh chóngnhận ra nhu cầu trên, như một hệ quả, thị trường phần mềmtự khai thác dữ liệu dự kiến sẽ đạt trên 10 tỷ USD.Bài viết này dành cho các chủ ngân hàng, những người muốn biết lợi ích của các ứng dụng khai thác dữ liệuđể nâng cao hiệu suất kinh doanh.Tác giả thảo luận về nhiều lĩnh vực, như quản lý rủi ro, quản lý danh mục đầu tư, kinh doanh, hồ sơ khách hàng và chăm sóc khách hàng, trong đó kỹ thuật khai thác dữ liệucó thể được sử dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Từ khóa: khai thác dữ liệu, Ngân hàng, tổ chức tài chính, quản lý rủi ro, quản lý danh mục đầu tư, kinh doanh, CRM, Hồ sơ khách hàng   !"#$%"&'( )*+,-. "&/"0 !12 #3456 *%789 !%"&#):;!9*$ "$<+#=4 /;=89%9%>?/@==A*3B B*:C!=,(#$4D89%/@= ,-,%E%9%45@F+7*/; =GH9I/=9J? H%*789( )*! 8=,345+% )!9*@:B !/97 K/@='4 L+*( )B*"="6 @% #7;45"& !898M 9N9%/=9;4O9%:."="& 6;G/P+.=97K%/@=,34 %/@=:99+3,%J?/7 ;,9%="E* $*# $,"&(  )% ),3Q":8JE/@=,%R ! ,%4L%,3Q.7:S%E*,2T /(.%H9-97*S**@/E!8% 4/;=D8%/@=U:H9-= 97% 39V*%32# !2/,3Q #$4 Hình 1.Việc sử dụng các kỹ thuật khai thác dữ liệu là một thách thức lớn toàn cầu và cần thiết chokinh doanh tài chính.Nguồn dữ liệu có thể được sử dụng thông qua khai thác dữ liệu trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. W/M.D8%/@=/;=7 "=9;BX Y4 Quản lý rủi ro Z3Q ).#[./;4\*%= %7B3:==#,3Q.:1%(*  ):%/4].K/M.( ),-J* ) :2/[6#9H/$/@= &&"=%/@=4^L%.%.3*. *R.894_ `* )K!9%.%^;/M*( ).K/M_  !,74LH/"E/=.$;R9 $* $%.$(( )6:*+ !89 4 Rủi ro thị trường tài chính a## !;M:b#%*GJR&?=* ). ( ) !/89!9%$&?V*c GJ*b# %*R9%:4` ),7!8.*.&?V 3 89.4 `?9 $9%9 ).( ))4LH?/"E /=/J* $%.# !( )4a?: ! 17/Bd%A/MD8%/@=,?*E"93" '+%%9e!94 Rủi ro 5n dụng a%%.K/M9+,-,%E $4` " )f":=%%%,:# %&?F*R 9;4Z3Q.K/M: !97 $B3X 4a%%:K/M4a%%..%R39V4^9 /=K/M_ B4g7K,2K/M4h%(%R39V6 .3)J(4^<=BR(_ L $*%%.( !%$=. ) =,(RB=4].K/M:( !Bd% 6%(.39VK/MR.B/M+ %4i$ @3 /,3./M+ 4\9+, -.=#,3Q.K/Mf%/@=X"E%(K /M",1%J*%%B*<=9M4 j9 $9%9;."E.K/MJ9/(X97K%*/ B%#-Q45># !"&?% /;*:17/"EBdD8%/@=*9MM %+//M+ K/M=4 Hình 2.Sử dụng kỹ thuật khai thác dữ liệu cho khách hàng, công cụ tài chính, rủi ro danh mục đầu tư thị trườngvà đo lường rủi ro 4n dụng k4 Quản lý danh mục đầu tư g $9%9 ).J9/M+ ( !..%"M R%B3%%/4lR%*"E/B%  /%!8T-R%3."M;4a?H9,3Q/ M+ ."%K=,34\*=%9/MQ. =Q/M+ *9+,-.,3Q/M+  4 m%D8%# /@=+ :97B6#, /:#!8R3:.45;FC!3 F%) $$J/M+ >!8+ .. )+ 4 m%D8%/@=:97K89/R!8. ,4mF*:"9n%?=( )%*;/M GJ6<%#%_: %%%?%(*$. /M+ *$(/#%*RB/(4`?,3 ! : !"8Bd%121N%?=( )4g7K!8 J%9N9 )/e893**#%*Re b9M/M+ : !V&V,#96B4 Hình 3.Quản lý danh mục đầu tư của một công cụ dựa trên tất cả các thông *n lưu hành, rủi ro, kịch bản và dự đoán xếp hạng 4n dụng, và về *n tức và các nguồn thông *n khác. o4 Giao dịch 5F, )G17/"M/A/M9 $ 9%9%/@=//@=,% +:/%p% &?=,-*GJ*R694 lM;.D8:9%=)( )pqBd%1% (%#,-3?>( )4i=#97K:#=@ "&,9+3;*J9B%( RB%%,%J9,%4mE8*3# $78J %/@=,%%R,%.A/M=#*-P#A /M %34 Hình 4.Thương nhân kiểm tra mối quan hệ giữa thông *n liên quan và giá cảtài sản tài chính, và sẽ mua hoặc bán chứng khoán khi họ nghi ngờ một dưới hoặc trên định giá / !/Q ./%Bp%(3 9V^<=&?r#.@r!;4_m9n%!9QHH ) : $%39V-df !(%,%RB(% %J9 $p94s/(?# !=/B3F . $74`r"Jd39V"H%r"J:B% r4j3F )/=,%#97K/ ?=( )45*# !%#3@: B04\*@/% )1JB4 s%.3B(3 B?#: !97#* ;(( )4` )( ),%#,=@% #%.3*%(=/%%( $:#e /(3 $9e!94l9%=@#8!*?  )%:G9%=$*3/4`@# 0##% /%F4 D8%/@= !A/M:%9%V*%? B ,8>%89/@=*?:@;%,( 4m+9%:*F"="&*#  !/@=; ! @4L:?=%D 8%/@=:%9%%"EV*/%1  $ .;( )4`)%/@=*/@=J: ! %: !"&,-J4a?+ !f,33= ( )%978/P39;F/4 5B"=G !;:/%$#$.= #4L%=# !/!9%D8%/@=9 $ 9%9;=7  )!9L2j2/]2^Lj]_l`$^``_4O !9.=#/B%e !/#J9$ !864 s%(.3;9M3"B"* /@=%(/%4%/@=H9%9%"&% PV>89/@=%/@=%(/%4``Lj]D 8:%9/MG:/%%B;4 `` !R B3F-893F3==J2)4`` 8%# ! $ ";1%#%# ! 4 ``3FJ !"&>/@=";1%: !A/M:9% =%"E4`` %-G ! :=4L: !A/M:J9/%@S# =)4` 8*/@=(A=?( ); %B%: !A/M:J=``:"9n( )4\ %(=.B( )*``:/%S% : !A/M:J9?(rB%4 g $9%9Lj] !/Q8H>,%4`A/M !  @/@=BJ3/@= $4 )!9 !  ^2E )!9%,B_*8%Lj]/%= Jr,3. )!9/% )!9 @.4 D8%/@=: !A/M:9%=V"E@ ) !9: !A/M=,(&9M4g $9%9Lj] : !A/M)97KH9 ,()/P!8 p4 \D8%/@=/"^Lj]``_: !A/M !9( );:/%73 =,(4 t4 Hồ sơ khách hàng và quản lý quan hệ khách hàng. \@=7J?"&?%&>% .%4% !/@=6f !JJ? "&=9M,Q%C!=97K %,(,45 7"=F*":/e"@J" )1% 1J#6::=4"b;7*? 0H%"=9%4mE8+/e%9 $9%98% %/@=RB=4 hAQ*%/@=$%^:%7R$(*" %_ !J?"&9MM?M;% 97K %%=,3/*  !,3B%*97H( )*%% .*?b;%,=%444u!.%/@=3 F1AQ# !E*97K%P/@=> %8*%" E@;dC! ,(//% $4 l"E%9 $9%917/$%*H9 /%*97/R:7.-*##*,%4a? @;=/E,=%4Lk:,-=17/ $%X v\%R #=^B2B2_4^Y_ v\%R "&9#=^wB2B2_4^k_ [...]... từ lượng dữ liệu đó để đưa ra các phán đoán về hành động của khách hàng trong tương lai Kĩ thuật khai thác dữ liệu là một sự hỗ trợ vô cùng to lớn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng trong nhiều khía cạnh: tập trung và tìm kiếm khách hàng, phát hiện gian lận chính xác, đề xuất phân khúc thị trường dựa vào chất lượng sản phẩm, phân tích các mẫu giao dịch khách hàng qua đó tăng cường chất lượng trong việc... và được khai thác từ kho dữ liệu khổng lồ _ Tương tác bị động có thể từ đặt hàng, yêu cầu qua điện thoại, internet, các kênh truyền thông, cần đáp ứng nhanh chóng theo thời gian thực Khai thác dữ liệu hỗ trợ bằng cách đề xuất hướng phản hồi tương ứng trong các trường hợp khác nhau 5 Quảng bá và chăm sóc khách hàng Lĩnh vực tài chính với sự canh tranh khốc liệt, đưa ra quyết định thông minh trong quảng... khai thác dữ liệu thường được ứng dụng để tìm ra đặc điểm khách hàng, khách hàng tiềm năng hoặc hành vi khách hàng trong một số trường hợp nhất định như xu hướng phản ứng của các công ty bảo hiểm, nhà cung cấp credit card hay đối thủ cạnh tranh Khai thác dữ liệu còn hữu ích trong cả 3 giai đoạn của quản lý quan hệ khách hàng : mang khách hàng đến, tăng giá trị mua của khách hàng và duy trì khách hàng Lấy... đoán dựa vào cây quyết định như CHAID (Chi-squared Automatic Interaction Detection), CART (Classification And Regression Trees), Quest và C5.0 giúp phân tích xác xuất phản hồi của khách hàng Khai thác dữ liệu hỗ trợ các nghiệp vụ quản lý quan hệ khách hàng qua các tương tác với khách hàng, có thể là chủ động hoặc bị động (khách hàng liên hệ công ty/công ty liên hệ khách hàng) Xác định mối tương tác... này hỗ trợ dự đoán định mức cho vay của hợp đồng Phươp pháp này dự đoán số liệu và sự thay đổi của số liệu do đó nó sẽ tập trung vào các biến số Các thuật toán về mạng Nơ-ron và đệ quy được dùng cho mục đích này Ngoài ra còn có một số phương pháp khai thác dữ liệu rất thường dùng như : _ Gom cụm _ Phân lớp, đệ quy _ Phát hiện, rút trích luật, tìm mẫu tuần tự Trong quản lý quan hệ khách hàng, khai thác. .. thông minh trong quảng bá (xác định khách hàng, tìm kiếm khách hàng, quan hệ khách hàng) là điều quan trọng hơn bao giờ hết Cần có những chiến lược đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công và sống còn Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được, với sự hỗ trợ của khai thác dữ liệu, giúp phân tích dự đoán, để đưa ra những chiến lược chính xác Việc tìm kiếm nguồn khách hàng hoàn toàn mới rất khó khăn... đối thủ cạnh tranh Dĩ nhiên, chưa chắc khách hàng sẽ tìm đến dịch vụ của bạn Giải pháp cổ điển là sử dụng những chuyên gia có kiến thức sâu rộng Cho đến nay thay thế con người bằng công nghệ, máy tính vẫn rất khó thực hiện Tuy nhiên, luôn có những công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc này thông qua việc phân tích dữ liệu khách hàng Các phương pháp khai thác dữ liệu cho phép phân tích và tính toán, chỉ ra... của khai thác dữ liệu còn có thể đưa ra những chương trình khuyến mãi phù hợp và tìm đúng đối tượng khách hàng có nhu cầu Mặt khác còn giúp tùy chỉnh đa dạng các chương trình khuyến mãi Thí dụ khi gởi thư mời, quảng cáo đến khách hàng, tìm ra lượng khách hàng chắc chắn trong tương lai dựa vào hồ sơ, mẫu dữ liệu bảng thu chi của chính khách hàng đó, vì vậy chỉ cần gởi thư mời đến một số lượng khách hàng. .. thể tăng cường mối quan hệ với khách hàng, giảm lượng khách hàng mất đi một cách tối đa Khai thác dữ liệu có thể giúp tăng tỉ lệ trả lời thư bằng cách giảm số phân lớp người dùng dựa vào các tiêu chí nhất định Nhờ đó hỗ trợ đưa ra chiến lược bán hàng chỉ cần tập trung đúng phân khúc thị trường, đối tượng khách hàng, qua đó tăng doanh thu Việc ghi lại được các giao tác của khách hàng còn rất hữu ích cho... nhau sẽ trễ khai các chiến lược khác nhau _ Tương tác chủ động như trực tiếp gởi thư mời đến khách hàng, việc lựa chọn khách hàng nhận thư được hỗ trợ các mô hình tương tự ví dụ trên, áp dụng các phương pháp khai thác kho dữ liệu khách hàng Các quảng cáo tiếp thị những lợi ích của công ty đến khách hàng bằng các hình thức khác nhau phù hợp với phân lớp khách hàng khác nhau Việc phân lớp khách hàng có thể . NGHỆ THÔNG TIN ωω o0o ωω BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH BÀI DỊCH BÁO: KHAI THÁC DỮ LIỆU BÀI DỊCH BÁO: KHAI THÁC DỮ LIỆU TRONG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRONG. TRONG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG GVHD : PGS.TS. Đỗ Phúc HVTH : Phạm Xuân Bình MSHV : CH1301006    Tp. HCM, tháng 06 năm 2014 Khai thác dữ liệu trong Tài chính và Ngân hàng: Một số chú ý cho ngân hàng Rajanish. hồ sơ khách hàng và chăm sóc khách hàng, trong đó kỹ thuật khai thác dữ liệu có thể được sử dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Từ khóa: khai thác dữ liệu, Ngân hàng, tổ chức tài chính, quản