B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM j TRN NAM TRUNG CÁC GII PHÁP KIM SOÁT RI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIP CÓ VN U T TRC TIP NC NGOÀI TI VIETCOMBANK NG NAI Chuyên ngành: Kinh t tài chính – Ngân hàng Mã s:60.31.12 LUN VN THC S NGI HNG DN: TS. NGUYN VN S THÀNH PH H CHÍ MINH – 2010 1 MC LC Chng 1: C S LÝ LUN TÍN DNG VÀ KIM SOÁT RI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIP FDI TI CÁC NHTM 1 1.1. C S LÝ LUN V KIM SOÁT RI RO TRONG CHO VAY CA CÁC NHTM 5 1.1.1. Tín dng và kim soát RRTD trong hot đng ca NHTM 5 1.1.1.1. Khái nim tín dng ngân hàng 5 1.1.1.2. nh ngha RRTD 5 1.1.1.3. nh ngha v kim soát RRTD 6 1.1.1.4. Phân loi RRTD 6 1.1.1.5. Nguyên nhân dn đn RRTD 7 1.1.1.5.1. Nguyên nhân khách quan 7 1.1.1.5.2. Nguyên nhân t phía doanh nghip 8 1.1.1.5.3. Nguyên nhân t ngân hàng 8 1.1.1.5.4. Nguyên nhân t các đm bo tín dng 8 1.1.1.6. Các mô hình kim soát RRTD 8 1.1.1.6.1. Mô hình đnh tính đ đo lng và kim soát RRTD 9 1.1.1.6.2. Các mô hình lng hóa RRTD đ kim soát RRTD 10 1.1.2. Hu qu ca RRTD 11 1.1.2.1.i vi ngân hàng 11 1.1.2.2. i vi nn kinh t 11 1.1.3. Ni dung kim soát RRTD ca NHTM 12 1.2. VAI TRÒ CA DOANH NGHIP FDI TI VIT NAM VÀ C IM CHO VAY DOANH NGHIP FDI CA CÁC NHTM 12 1.2.1. Vai trò ca doanh nghip FDI ti Vit Nam 12 1.2.1.1 Mt tích cc 12 1.2.1.2. Mt tiêu cc 14 1.2.2. c đim cho vay doanh nghip FDI ca các NHTM 15 2 Chng 2: THC TRNG HOT NG TÍN DNG VÀ KIM SOÁT RI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIP FDI TI VCB N 18 2.1. TÌNH HÌNH THU HÚT VN FDI VÀ NH HNG THU HÚT VN FDI TRÊN A BÀN TNH NG NAI. 18 2.1.1. Tình hình thu hút FDI trên đa bàn ng Nai 18 2.1.2. nh hng thu hút vn FDI trên đa bàn ng Nai 19 2.2. GII THIU VCB, VCB N VÀ THC TRNG HOT NG TÍN DNG TI VCB N 21 2.2.1 Gii thiu VCB, VCB N 21 2.2.1.1 Vài nét v h thng VCB 21 2.2.1.2. Quá trình xây dng và phát trin ca VCB N 22 2.2.1.3. Tng quan v hot đng ca VCB N 23 2.2.2.Thc trng hot đng tín dng ti VCB N 25 2.2.2.1. C cu d n cho vay theo ngành 26 2.2.2.2. C cu d n cho vay theo thi hn cho vay 28 2.2.2.3. C cu d n cho vay theo loi tin 29 2.2.2.4. C cu d n cho vay theo đi tng khách hàng 30 2.2.2.5. Cht lng tín dng 31 2.3. THC TRNG CHO VAY VÀ KIM SOÁT RI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIP FDI TI VCB N 31 2.3.1. c đim khách hàng doanh nghip FDI ti VCB N 32 2.3.2. Thc trng cho vay khách hàng doanh nghip FDI ti VCB N 33 2.3.3. Thc trng kim soát RRTD trong cho vay doanh nghip FDI ti VCB N thi gian qua. 36 2.4.1. Nguyên nhân ri ro trong cho vay doanh nghip FDI ti VCB N 38 2.4.1.1. Nguyên nhân t phía khách hàng: 38 2.4.1.2. Nguyên nhân t phía ngân hàng 38 2.4.1.3. Nguyên nhân t môi trng kinh doanh 39 2.4.1.4. Nguyên nhân xut phát t đc thù doanh nghip FDI 40 3 2.4.2. Bài hc kinh nghim v ri ro trong cho vay doanh nghip FDI thi gian qua ti VCB N 40 2.5. NHN XÉT V CÔNG TÁC KIM SOÁT RI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIP FDI TI VCB N THI GIAN QUA 42 2.5.1. Nhng mt đt đc 42 2.5.2. Nhng mt còn hn ch 43 Chng 3: CÁC GII PHÁP KIM SOÁT RI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIP FDI TI VCB N 46 3.1. NH HNG PHÁT TRIN CA VCB VÀ VCB N TRONG THI GIAN TI 46 3.1.1. nh hng phát trin ca VCB 46 3.1.2. nh hng phát trin ca VCB N 47 3.2. CÁC GII PHÁP KIM SOÁT RI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIP FDI TI VCB N 48 3.2.1. Xây dng và điu chnh danh mc cho vay, chính sách khách hàng hiu qu trong tng thi k 48 3.3.1.1. V danh mc cho vay 48 3.2.1.2. V chính sách khách hàng đi vi doanh nghip FDI 49 3.2.2. Cng c và hoàn thin vic thu thp thông tin tín dng 50 3.2.3. Các gii pháp phòng nga ri ro 52 3.2.3.1. Nâng cao cht lng thm đnh và phân tích tín dng 52 3.2.3.2. Kim tra, giám sát cht ch quá trình cho vay 57 3.2.3.3. Nâng cao hiu qu công tác kim tra ni b 58 3.2.4. Các gii pháp hn ch, bù đp tn tht khi ri ro xy ra 59 3.2.4.1. Xây dng quy đnh các ch tiêu cnh báo ri ro. 59 3.2.4.2. Nâng cao hiu qu x lý n xu 60 3.2.4.3. S dng các công c bo him tài sn và bo đm tin vay. 62 3.2.4.4. Thc hin chính xác phân loi n và trích lp d phòng 62 3.2.5. y mnh hot đng Marketing ngân hàng. 63 4 3.2.6. Khai thác trit đ h thng thông tin XHTD ni b ca VCB. 65 3.2.7. Nhanh chóng thc hin nghip v mua bán n 66 3.2.8. Các gii pháp v nhân s và t chc 67 3.2.9. Các gii pháp liên quan đn VCB 67 3.2.9.1. Hoàn thin v QTTD và h thng XHTD 67 3.2.9.2. Xây dng các mu biu bng ting Anh trong tác nghip 69 3.2.9.3. Phát huy hn na vai trò ca b phn pháp ch 69 3.2.9.4. Các đ ngh khác 69 3.3. CÁC GII PHÁP V MÔ  HN CH RI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIP FDI 70 3.3.1. i vi NHNN 70 3.3.2. i vi Chính ph 70 KT LUN 72 DANH MC CÁC CH VIT TT C DÙNG TRONG LUN VN 1. CBTD: Cán b tín dng 2. CIC: Trung tâm thông tin tín dng - Ngân hàng Nhà nc Vit Nam 3. CNH-HH: Công nghip hóa – hin đi hóa 4. CSTD: Chính sách tín dng 5. FDI: u t trc tip nc ngoài 6. FIA: Cc u t nc ngoài – B K hoch và u t 7. GHTD: Gii hn tín dng 8. HND: Hi đng nhân dân 9. HTD: Hp đng tín dng 10. HV: Huy đng vn 11. KCN: Khu công nghip 12. NHNN: Ngân hàng Nhà nc Vit Nam 13. NHTM: Ngân hàng thng mi 14. QTTD: Quy trình tín dng 15. RRTD: Ri ro tín dng 16. TCTD: T chc tín dng 17. TSB: Tài sn đm bo 18. VCB: Ngân hàng Thng mi C phn Ngoi thng Vit Nam 19. VCB N: Ngân hàng Thng mi C phn Ngoi thng Vit Nam chi nhánh tnh ng Nai. 20. XHTD: Xp hng tín dng 21. XNK: Xut nhp khu. DANH MC CÁC BNG BIU TRONG LUN VN Danh mc biu đ Biu đ 2.1: Li nhun ca VCB N t 2005 – 2009 Biu đ 2.2: % huy đng đa phng/tng ngun ca VCB N t 2005 – 2009 Biu đ 2.3: T l n ngai t/tng d n ca VCB N t 2005 - 2009 Biu đ 2.4: C cu d n cho vay VCB N theo đi tng KH nm 2009. Biu đ 2.5: T l % d n FDI/tng d n ca VCB và VCB N Biu đ 3.1: Th phn HV và d n tín dng ca VCB ng Nai so sánh vi toàn đa bàn tnh ng Nai t 2005 – 2009 Biu đ 3.2: S lng các chi nhánh ca các TCTD trên đa bàn ng Nai t 2002 – 2009 Danh mc bng Bng 2.1: Tình hình HV ti VCB N t 2005 - 2009 Bng 2.2: D n ca VCB N t 2005-2009 Bng 2.3: D n theo ngành nm 2008 và 2009 ca VCB N Bng 2.4: C cu d n theo loi tin ca VCB N t 2005 - 2009 Bng 2.5: N xu ca VCB N t 2005 – 2009 Bng 2.6: D n cho vay FDI ca VCB và VCB N t 2005-2006 Bng 2.7: D n cho vay FDI theo ngành ti VCB N nm 2008 -2009 Bng 2.8: D n cho vay FDI theo k hn ti VCB N t 2005 – 2009 Bng 2.9: D n cho vay FDI theo loi tin ti VCB N t 2005 - 2009 Bng 2.10: T l n xu trong cho vay FDI ti VCB N t 2005 – 2009 Danh mc s đ S đ 3.1: Mô hình xp loi khách hàng doanh nghip đang áp dng ti VCB N. LI M U 1. Lý do chn đ tài Kinh t Vit Nam ngày càng hi nhp sâu rng vào nn kinh t th gii, đc bit là sau khi Vit Nam gia nhp t chc thng mi th gii - WTO. Hàng nm Vit Nam thu hút hàng chc t USD vn đng ký đu t trc tip nc ngoài. ây là khu vc phát trin khá nng đng trong thi gian qua ti Vit Nam, góp phn tích cc đa kinh t Vit Nam hi nhp nhanh vi nn kinh t th gii. Do đó, cùng vi các thành phn kinh t khác, kinh t có vn đu t nc ngoài đã và đang đóng góp mt vai trò ht sc quan trng trong vic phát trin kinh t Vit Nam. Khi tham gia vào hot đng sn xut kinh doanh ti Vit Nam, thành phn kinh t có vn đu t nc ngoài cng s có nhng hot đng liên quan đn lnh vc ngân hàng nói chung và tín dng nói riêng. Ngoài nhng đc đim chung, thành phn kinh t FDI cng có nhng đc đim riêng khác vi thành phn kinh t khác. Vì th nghiên cu các đc đim ca thành phn này trong hot đng tín dng đ đa ra các gii pháp nhm kim soát ri ro trong cho vay đi vi thành phn này là ht sc cn thit. RRTD và các gii pháp nhm kim soát RRTD không ch thu hút các nhà qun lý ngân hàng mà còn thu hút nhiu ngành, nhiu gii khác nhau vì hot đng ngân hàng là mt hot đng nhy cm có sc nh hng rt ln đn kinh t xã hi. Trong thi gian gn đây, t l n xu ca VCB N tng cao c v s tng đi ln tuyt đi và phát sinh ch yu  các doanh nghip FDI. Là mt ngi trc tip tham gia vào quy trình cp tín dng ca VCB N, tôi mong mun kt hp c s lý thuyt ca qun tr ngân hàng vi nhng kin thc có đc t thc tin đ tìm kim nhng gii pháp nâng cao cht lng tín dng ca chi nhánh nói chung và lnh vc cho vay các doanh nghip FDI nói riêng. ó là lý do tôi chn đ tài nghiên cu “Các gii pháp kim soát ri ro trong cho vay doanh nghip có vn đu t trc tip nc ngoài ti Vietcombank ng Nai”. 2. Mc đích nghiên cu  tài nghiên cu gii quyt 3 vn đ c bn sau: - Gii thiu mt s vn đ c bn v lý lun qun tr ri ro trong cho vay ca NHTM; s lc v vai trò ca các doanh nghip FDI ti Vit Nam và đc đim trong cho vay doanh nghip FDI ti các NHTM. - Tìm hiu, phân tích hin trng kim soát ri ro trong cho vay doanh nghip FDI ti VCB ng Nai. T đó, rút ra nhng bài hc kinh nghim, nhng mt đt đc, cha đt đc. - a ra các gii pháp nhm kim soát ri ro trong cho vay doanh nghip FDI ti VCB ng Nai. 3. i tng và phm vi nghiên cu - i tng nghiên cu: VCB ng Nai. - Phm vi nghiên cu: Hot đng cho vay đi vi các doanh nghip FDI và công tác kim soát ri ro trong cho vay doanh nghip FDI ti VCB ng Nai. - Thi gian: Tp trung ch yu vào giai đon t 2005 – 2009. 4. Phng pháp nghiên cu S dng phng pháp duy vt bin chng kt hp vi phng pháp nghiên cu thng kê, so sánh, phân tích…đi t c s lý thuyt đn thc tin nhm gii quyt và làm sáng t mc đích đt ra trong lun vn. 5. Kt cu lun vn Ngoài phn m đu và phn kt lun, lun vn đc chia làm 3 chng, c th: Chng 1: C s lý lun tín dng và kim soát ri ro trong cho vay doanh nghip FDI ti các NHTM. Chng 2: Thc trng hot đng tín dng và kim soát ri ro trong cho vay doanh nghip FDI ti VCB ng Nai. Chng 3: Các gii pháp kim soát ri ro trong cho vay doanh nghip FDI ti VCB ng Nai. 1 Chng 1: C S LÝ LUN TÍN DNG VÀ KIM SOÁT RI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIP FDI TI CÁC NHTM 1.1. C S LÝ LUN V KIM SOÁT RI RO TRONG CHO VAY CA CÁC NHTM 1.1.1. Tín dng và kim soát RRTD trong hot đng ca NHTM 1.1.1.1. Khái nim tín dng ngân hàng Tín dng ngân hàng là quan h chuyn nhng quyn s dng vn t ngân hàng cho khách hàng trong mt thi gian nht đnh vi mt khon chi phí nht đnh. Cng nh quan h tín dng khác, tín dng ngân hàng cha đng ba ni dung: có s chuyn nhng quyn s dng vn t ngi s hu cho ngi s dng, s chuyn nhng này có thi hn hay mang tính tm thi, s chuyn nhng này có kèm theo chi phí. Tín dng ngân hàng có th phân chia thành nhiu loi khác nhau tùy theo nhng tiêu thc phân loi khác nhau. Sau đây là mt vài tiêu chí phân loi ph bin: Cn c vào mc đích ca tín dng có th phân thành: cho vay đu t d án, cho vay vn lu đng, cho vay tiêu dùng, cho vay đu t bt đng sn, đu t chng khoán, cho vay kinh doanh XNK…. Cn c vào thi hn tín dng đc chia thành: cho vay ngn hn (có thi gian di 1 nm), cho vay trung hn (thi gian vay 1-5 nm), cho vay dài hn (thi gian vay trên 5 nm). Cn c vào bo đm ca tín dng: cho vay có TSB và cho vay không có TSB. Cn c vào phng thc cho vay: cho vay theo hn mc, cho vay tng ln, cho vay đu t d án… Cn c vào phng thc hoàn tr n vay: có th phân chia thành cho vay tr n mt ln khi đáo hn, cho vay tr góp, cho vay tr n nhiu ln nhng không có k hn tr n c th. 1.1.1.2. nh ngha RRTD [...]... ngân hàng ch cho doanh nghi p vay ngo i t nh p kh u, thì ph i cho vay b ng VN Nh v y, quy t i v i các nhu c u v n trong n c c nh này ã h n ch các doanh nghi p xu t kh u có ngu n thu ngo i t ti p c n v i ngu n v n ngo i t có lãi su t th p khi có nhu c u vay v n thanh toán trong n c Tuy nhiên, quy t doanh nghi p không có ngu n thu b ng ngo i t i u này có th t o ra r i ro nh này l i cho các c vay ngo i... nghi m trong l nh v c Ngân hàng ch a th so sánh v i m t s Ngân hàng các qu c gia phát tri n Th ch a áp Ch ng hi u, quy mô v v n c a các Ngân hàng trong n y các nhu c u, òi h i c a doanh nghi p FDI ng 1 c a lu n v n ch y u khái quát các v n cho vay c a NHTM c ng nh c p c b n v r i ro trong n các mô hình và bi n pháp thi u RRTD; vai trò c a doanh nghi p FDI t i Vi t Nam c ng nh hình cho vay c a các doanh. .. i ro, RRTD r i ro giao d ch và r i ro danh m c c phân chia thành ut R i ro giao d ch phát sinh trong quá trình giao d ch và xét duy t cho vay, ánh giá khách hàng R i ro giao d ch bao g m r i ro l a ch n (r i ro có liên quan n quá trình th m c a ngân hàng); r i ro b o nh ph ng án vay v n quy t nh tài tr m; r i ro nghi p v (r i ro liên quan tác qu n lý kho n vay và ho t n công ng cho vay, bao g m c... bàn t nh Trong th i gian qua, VCB ã cho vay m t s doanh nghi p nh Công ty H ng Nga, Phát hàng ngành này th bi n ng th t th ng có quy mô v n th p, m c ng Nai t Tuy v y khách r i ro khá cao vì giá th ng Ngoài ra, m t s l nh v c kinh t có nhi u ti m n ng nh ng VCB ut t ng N ch a ng x ng nh ngành giày da, i n t , hàng tiêu dùng… 2.2.2.2 C c u d n cho vay theo th i h n cho vay Trong c c u cho vay theo... th ng x p h ng r i ro và k thu t x lý các kho n vay có v n ) R i ro danh m c là r i ro phát sinh t nh ng h n ch trong qu n lý danh m c cho vay c a ngân hàng, c i m ho t c phân thành r i ro n i t i (xu t phát t ng và s d ng v n c a khách hàng vay v n, l nh v c kinh t ) và r i ro t p trung (r i ro do ngân hàng t p trung cho vay quá nhi u vào m t s khách hàng, m t ngành kinh t ho c trong cùng m t vùng... t p quán c a n v i lu t pháp qu c gia c a ch c ngoài v n quen v i các quy nh c mình S khác bi t gi a lu t pháp Vi t Nam so u t ít nhi u gây lúng túng cho các ch ut Rào c n tâm lý và ni m tin: Nhi u doanh nghi p FDI cho r ng ngân hàng còn có s phân bi t i x gi a thành ph n kinh t nhà n c, ngoài nhà n c và doanh nghi p FDI Do ó, các doanh nghi p dè d t trong vi c vay v n t i các NHTM Vi t Nam H n ch... h n an toàn và gi m thi u r i ro xu ng m c th p nh t có th ch p nh n công c , o l c (ii) th c hi n các ng r i ro (iii) các công c phát hi n r i ro (iii) các ho t sát r i ro (iv) các ph ng án, bi n pháp ch ng phòng ng a, 1.1.1.4 Phân lo i RRTD ng giám i phó m t khi có r i ro x y ra Ki m soát RRTD là m t quá trình liên t c th c hi n trong ngân hàng mb o m ic p 3 Có nhi u cách phân lo i RRTD khác nhau... hàng chuyên doanh duy nh t c a Vi t Nam t i th i i m ó ho t ng trong l nh v c kinh t bao g m cho vay, tài tr XNK và các d ch v kinh t u tiên và i ngo i i ngo i khác (v n t i, b o hi m ), thanh toán qu c t , kinh doanh ngo i h i, qu n lý v n ngo i t g i t i các ngân hàng n c ngoài, làm n , vi n tr v i các n Ban lãnh i lý cho Chính ph trong các quan h thanh toán, vay c xã h i ch ngh a (c ) Ngoài ra, VCB... ng i vay, n u các ho t nh nh ng i u ng này e d a kh n ng thu h i v n vay c a ngân hàng Quy n c a ngân hàng tr ng h p kho n vay có v n th i v i m c và kh n ng ngân hàng có th thu h i r i ro và chi phí h p lý? Quy m c tiêu c a ng - i v i thu nh p và tài s n c a khách hàng trong nh v cv nkp m b o áp ng c hai i cho vay: Ngân hàng có quy n thu gi và bán tài s n thu n trong tr ng h p ng i vay không có kh... trung bình nh ng có h n ch nh t nh v tài chính, kinh doanh và ngân hàng cho vay v i nh ng i u ki n nh t nh i v i khách hàng x p các h ng C, D là khách hàng có tình hình kinh doanh tài chính y u kém, ngân hàng nên h n ch , ng ng cho vay 1.1.2 H u qu c a RRTD 1.1.2.1 i v i ngân hàng RRTD s gây t n th t r t l n cho các NHTM, d n c nh ó, v n s d ng hàng vì v y trong tr cho ng i g i ti n d n cho vay ch y u là . DNG VÀ KIM SOÁT RI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIP FDI TI CÁC NHTM 1 1.1. C S LÝ LUN V KIM SOÁT RI RO TRONG CHO VAY CA CÁC NHTM 5 1.1.1. Tín dng và kim soát RRTD trong hot đng. FDI ti các NHTM. Chng 2: Thc trng hot đng tín dng và kim soát ri ro trong cho vay doanh nghip FDI ti VCB ng Nai. Chng 3: Các gii pháp kim soát ri ro trong cho vay doanh nghip. ro trong cho vay doanh nghip FDI ti VCB ng Nai. T đó, rút ra nhng bài hc kinh nghim, nhng mt đt đc, cha đt đc. - a ra các gii pháp nhm kim soát ri ro trong cho vay doanh