Đang tải... (xem toàn văn)
Thứ nhất: Hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam những năm qua phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ đà phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cũng chứng minh nền kinh tế vẫn bị tác động tiêu cực, thậm chí đi đến khủng hoảng nếu hệ thống Ngân hàng hoạt động thiếu kiểm soát, không đánh giá đúng và đủ các dạng rủi ro tiềm ẩn, như trường hợp ví dụ điển hình là Thái Lan và gần đây là Mỹ.Thứ hai: Đặc trưng của hệ thống NHTM Việt Nam là tỷ trọng thu nhập và rủi ro từ hoạt động tín dụng chiếm trên 70% trong tổng hoạt động của NH. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển nhanh chóng, hoạt động tín dụng gia tăng mạnh mẽ, thì rủi ro tín dụng càng phức tạp hơn về nguyên nhân, hình thức và phạm vi tác động. Rủi ro tín dụng tại một ngân hàng có xảy ra hay không và ở mức độ nào liên quan trực tiếp tới công tác quản lý rủi ro các dự án vay vốn tại Ngân hàng đó. Do đó, để bảo đảm an toàn tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, các ngân hàng thương mại phải có cải thiện và nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro các dự án đầu tư mà ngân hàng chính là nguồn tài trợ vốn cho dự án đó.Thứ ba: DNNVV tại Việt Nam những năm qua phát triển năng động, mạnh mẽ cả về chất lẫn về lượng, đóng góp ngày càng to lớn cho nền kinh tế quốc dân. Đây là loại hình DN đang được nhà nước đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện phát triển. Với những đặc điểm riêng có về quy mô, cách thức hoạt động… phù hợp với khả năng quản lý và định hướng hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, nên DNVVN được tập trung đầu tư tín dụng và trở thành đối tượng khách hàng chủ đạo.Tổng hợp các mối quan tâm trên, đồng thời nhận định thời gian tới, khi nền kinh tế trong nước và thế giới ngày càng biến động, rủi ro đối với các dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng là không tránh khỏi, từ đó sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động của các ngân hàng. Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài “Quản lý rủi ro các dự án đầu tư vay vốn của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hồng Hà” làm đề tài nghiên cứu.
QUẢN LÝ RỦI RO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒNG HÀ LUẬN VĂN THẠC SỸ TÊN HỌC VIÊN: NGUYỄN QUANG LINH CHUYÊN NGÀNH: THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH I HỌC VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG THƯƠNG ĐẠI HỌC TRÙNG KHÁNH THÁNG NĂM 2014 Small and medium-size enterprises’ risk management of capital borrowing and investment projects at Vietnam Agriculture and Rural development Bank AgribankHong Ha Branch A Thesis Submitted to Chongqing University in Partial Fulfillment of the Requirement for Professional Degree By NGUYỄN QUANG LINH Supervised by LU JING Pluralistic Supervised by II Specialty：Master of Business Administration College of Economics and Business Administration of Chongqing University, Chongqing, China April, 2014 III Luận văn thạc sỹ Đại học Trùng Khánh Tóm tắt Tiếng Việt TÓM TẮT Hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam năm qua phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ đà phát triển kinh tế ấ n tượng Việt Nam Đặc trưng hệ thống NHTM Việt Nam tỷ trọng thu nhập rủi ro từ hoạt động tín dụng chiếm 70% tổng hoạt động NH Hoạt động tín dụng hoạt động truyền thống quan trọng chiếm khoảng 60-70% tổng thu nhập c n n hiều h đ tgân h đ àng n c ồngt ẩ khời n oạt r ộng ro phụ thuộc nhiều vào cơng tác quản lý rủi ro đ án v ay v T ốn q t hông t h đ uat d hựcn c ế v oạt h đ ộng c ín vay dự án đầu tư Doanh nghiệp nhỏ vừa Agribank Hồng Hà để đưa r c a g ác p t iải c háp c l ăng c v dường đ t t hấtA ượng Hồng Hà Luận văn chia thành 02 nội dung sau: Thứ : Luận văn đãkhái quát dạng rủi ro dự án đầu t vay vốn ngân hàng, đặc biệt tập trung phân tích khái niệm, hình thức, ngun nhân tác động rủi ro tín dụng Hơn nữa, với đối tượng khách hàng xác định DNVVN, luận vănđã tập trung làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai t trình q uảnl r rị loại hình doanh nghiệp này, đồng thời phân tich rõ quy r ýc ủin k o q ũngn n hưd chái n tuátả h hững tới công tác quản lý rủi ro dự án cho vay NHTM Thứ hai: Giới thiệu Agribank Hồng Hà, thực trạng hoạt động kinh doanh, c t ông q l r ácr c uản d đ ýt v ủi v III co d ác n ự ầu Luận văn thạc sỹ Đại học Trùng Khánh Tóm tắt Tiếng Việt nhỏ đây, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản l r rý t ủi d to A ín ụng H H Từng ại bước gribank hoàn thiện hệ thống ồng à, quản lý rủi ro để nâng cao độ an toàn cho thân NH, đảm bảo lợi nhuận, nâng cao lực cạnh tranh Luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng kết hợp với phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân t ích…đi từ sở lý thuyết đến thự c tiễn nhằm giải làm sáng tỏ mục đích đặt luận văn Từ k hố : A gribankH H d ồng đ vừa nhỏ IV t v à; v Nự hn dầu nư ay Luận văn thạc sỹ Đại học Trùng Khánh Tóm tắt Tiếng Anh ABSTRACT The operation of commercial banks in Vietnam in recent years has strongly developed, contributing to the impressive economic development of the country The main feature of the Vietnamese system of commercial banks is that the income and risk of credit operations accounts for over 70% of the total operation of a bank Credit operation is a traditional and important operation accounting for about 60-70% of many banks’ operation and it also contains many hidden risks, which mainly depends on the risk management of project loans From actual credit operation in general and lending activities of projects from small and medium enterprises (SMEs) at Agribank Hong Ha branch in particular, this thesis proposes solutions to enhance the quality of lending activities at this branch The thesis includes two main contents as follows: Firstly, this thesis has provided an overview of the types of risks for project loans at banks, especially focusing on analyzing concepts, forms, causes, and impacts of credit risks Moreover, with the defined customers as SMEs, the thesis also focuses on clarifying the concepts, features and roles of this type of enterprises, meanwhile, analyzing the procedure of risk management as well as summarizing the contents and factors influencing the risk management for project loans at commercial banks Secondly, the thesis introduces Agribank Hong Ha branch and its business operation, risk management of project loans for SMEs, then proposes solutions to enhance the quality of credit risk management operation at Agribank Hong Ha branch, and step by step complete the risk management system to improve the bank’s safety level, ensure profitability and improve its competitiveness The thesis adopts the dialectical materialism method combined with the statistical method, comparison and analyzing method etc from theoretical bases to practical reality to solve and shed light on the research purposes of the thesis Keywords: Agribank Hong Ha branch, project loan, Banks, SMEs V Luận văn thạc sỹ Đại học Trùng Khánh Mục lục MỤC LỤC TÓM TẮT TIẾNG VIỆT……………………………………………………………………………… III T Ó M ANH…………………………………………………………… III MỤC LỤC VI MỞ ĐẦU - - 1.1 Bối cảnh ý nghĩa việc lựa chọn đề tài - 1.2 Lý chọn đề tài phương pháp nghiên cứu - 1.3 Nội dung nghiên cứu khung kết cấu nghiên cứu - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - - 2.1 Dự án đầu tư rủi ro dự án đầu tư - 2.1.1 Dự án đầu tư - 2.1.2 Rủi ro phân loại rủi ro dự án đầu tư .- - 2.2 Công tác quản lý rủi ro dự án vay vốn DNNVV ngân hàng thương mại .- 11 2.2.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò DNNVV .- 11 2.2.2 Sự cần thiết phải quản lý rủi ro dự án đầu tư - 14 2.2.3 Các loại rủi ro thường gặp cho vay DNNVV - 16 2.2.4 Quy trình quản lý rủi ro .- 19 2.2.5 Nội dung công tác quản lý rủi ro ngân hàng thương mại - 24 2.2.6 Phương pháp quản lý rủi ro - 28 - 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro dự án đầu tư vay vốn NHTM - 30 2.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan .- 30 2.3.2 Nhóm nhân tố khách quan - 32 - 2.4 Mơ hình tổ chức quản lý rủi ro - 34 2.5 Nội dung quản lý rủi ro dự án đầu tư .- 37 2.5.1 Quản lý rủi ro trước cho vay dự án đầu tư - 37 - VI Luận văn thạc sỹ Đại học Trùng Khánh Mục lục 2.5.2 Quản lý rủi ro sau cho vay - 39 - 2.6 Phương pháp quản lý rủi ro - 45 2.6.1 Phương pháp định tính .- 45 2.6.2 Phương pháp định lượng - 46 2.6.3 Phương pháp quản lý theo trình tự - 47 - 2.7 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước - 48 2.8 Tiểu kết chương - 50 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DNVVN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒNG HÀ .52 3.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hồng Hà .52 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển chi nhánh 52 3.1.2 Chức nhiệm vụ Agribank Hồng Hà 53 3.1.3 Cơ cấu máy tổ chức .54 3.1.4 Tình hình hoạt động Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Hồng Hà giai đoạn 2009- 2013 56 TỔNG QUAN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH HỒNG HÀ .65 4.1 Khái quát công tác cho vay DNVVN giai đoạn 2009-2013 65 4.2 Quy trình quản lý rủi ro dự án đầu tư 69 4.2.1 Quản lý rủi ro trước cho vay dự án đầu tư 71 4.2.2 Quản lý rủi ro sau cho vay dự án đầu tư 72 4.3 Minh họa công tác quản lý rủi ro dự án đầu tư DNNVV chi nhánh NHNo & PTNT Hồng Hà .73 4.3.1 Giới thiệu dự án 73 4.3.2 Giới thiệu chủ đầu tư 74 4.3.3 Quản lý rủi ro trước cho vay .74 4.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI DO DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DNNVV TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỒNG HÀ 89 4.4.1 Những kết đạt 89 4.3.2 Những tồn 95 VII Luận văn thạc sỹ Đại học Trùng Khánh Mục lục 4.3.2 Nguyên nhân 96 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒNG HÀ 102 5.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hồng Hà 102 5.1.1 Xây dựng định hướng hoạt động tín dụng chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hồng Hà 102 5.1.2 Các giải pháp điều hành hoạt động tín dụng 104 5.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN CỦA CÁC DNNVV TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỒNG HÀ 105 5.2.1 Đổi cấu tổ chức tín dụng, tổ chức quản lý rủi ro 105 5.2.2 Hoàn thiện nội dung đánh giá rủi ro trước cho vay .108 5.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra giám sát dự án đầu tư vay vốn .109 5.2.4 Hoàn thiện phương pháp quản lý rủi ro .110 5.2.5 Hồn thiện hế thống thơng tin khách hàng dự án đầu tư 112 5.2.6 Nâng cao vai trị cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội 113 5.2.7 Nâng cao lực đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng 113 5.2.8 Tư vấn cho dự án trình phát triển 114 5.2.9 Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đại, đảm bảo thông tin xuyên suốt từ hội sở đến chi nhánh, phòng giao dịch 115 5.3 KIẾN NGHỊ .116 5.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 116 5.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 117 5.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 118 KẾT LUẬN 121 LỜI CẢM ƠN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED TÀI LIỆU THAM KHẢO .124 PHỤ LỤC .125 VIII Luận văn thạc sỹ Đại học Trùng Khánh Mục lục IX ... vốn ngân hàng thương mại MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Dự án đầu tư rủi ro dự án đầu tư 2.1.1 Dự án đầu tư Dự án đầu tư xem xét... QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒNG HÀ 102 5.1 Định hướng phát triển hoạt... DNVVN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒNG HÀ .52 3.1 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hồng Hà