A. Lời mở đầu Ngân hàng là một tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó ngân hàng thơng mại thờng chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô tài sản, thị phần và số lợng các ngân hàng. Là một trong những mắt xích quan trọng của bất kỳ nền kinh tế nào, trung gian tài chính, một nhân vật không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt động thông suốt, lành mạnh và hiệu quả là tiền đề để các nguồn lực tài chính khác tăng trởng một cách bền vững. Sự sống còn của các ngân hàng thơng mại có liên quan mật thiết tới toàn bộ đời sống kinh tế - chính trị - xã hội của một quốc gia. Với t cách là một doanh nghiệp, một doanh nghiệp đặc biệt nên Ngân hàng không thể tránh khỏi rủi ro kinh doanh. Mà một trong những rủi ro quan trọng nhất trong kinh doanh ngân hàng là rủi ro thanh khoản. Hay nói một cách khác là mất khả năng thanh toán.Vì vậy tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến việc mất khả năng thanh khoản? Và làm thế nào để lợng hoá đợc nó, là vấn đề sống còn của một ngân hàng. Xuất phát từ mục tiêu trên, nên khi đợc tạo điều kiện thực tập tại Ngân hàng Quốc tế- VIBank em có ý tởng muốn thành lập mô hình ớc lợng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng nhờ sự trợ giúp của các mô hình kinh tế lợng. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em đợc trình bày qua 4 chơng: Chơng 1: Tổng quan về Ngân hàng quốc tế Việt Nam Chơng 2: Lý thuyết chung về rủi ro đối với hoạt động ngân hàng Chơng 3: Lý thuyết về rủi ro thanh khoản Chơng 4: Sử dụng mô hình hồi quy để ớc lợng rủi ro thanh khoản. Nội dung Chơng1 : Tổng quan về Ngân hàng Quốc tế Việt Nam - VIBank 1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Quốc tế Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam( tên gọi tắt là Ngân hàng quốc tế- VIB Bank) đợc thành lập theo quyết định số 22/QĐ/NH5 ngày 25/10/1996 của thống đốc Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam. 1 Cổ đông sáng lập Ngân hàng Quốc Tế bao gồm: Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, các cá nhân và doanh nhân thành đạt tại Việt Nam và trên trờng quốc tế. Ngân hàng Quốc Tế đang tiếp tục củng cố vị trí của mình trên thị trờng tài chính tiền tệ Việt Nam. Từ khi bắt đầu hoạt động ngày 18/9/1996 với số vốn điều lệ ban đầu là50 tỷ đồng Việt Nam Ngân hàng Quốc Tế đang phát triển thành một trong những tổ chức tài chính dẫn đầu thị trờng Việt Nam. Là một Ngân hàng đa năng, Ngân hàng Quốc Tế- với nền tảng công nghệ hiện đại tiếp tục cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính đa năng, trọn gói cho khách hàng với nòng cốt là những doanh ngiệp vừa và nhỏ hoạt động lành mạnh và những cá nhân và những gia đình có thu nhập ổn định tại các vùng kinh tế trọng điểm trong cả nớc. Sau 9 năm hoạt động, đến 31/12/005 vốn điều lệ của ngân hàng là 510 tỷ đồng đạt tốc độ tăng trởng bình quân hàng năm là 113%. Tổng tài sản Có đạt trên 8.967 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với cuối năm 2004 và đạt tốc độ tăng trởng bình quân hàng năm đạt là 177%. Lợi nhuận thuế đạt trên 95 tỷ đồng - đạt trên 230% so với 2004. Tỷ lệ lợi nhuân trên vốn tự có bình quân đạt trên 20% và mức độ cổ tức chia cho các cổ đông tăng đều hàng năm. Tỷ lệ về khả năng chi trả luôn lớn hơn 1, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu luôn lớn hơn 8% . Nguồn lực quản lý và hoạt động không ngừng đợc tăng cờng với việc bổ nhiệm nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng và một đội ngũ chuyên viên kinh nghiệm giàu nhiệt huyết. Hình ảnh của ngân hàng trong lòng công chúng và khách hàng đợc cải thiện đáng kể bằng nhiều chơng trình đổi mới và nhiều năng lực phục vụ, tăng cờng quảng bá hình ảnh Ngân hàng. Ngân hàng Quốc tế đợc ngân hàng Việt Nam xếp loại A theo các tiêu chí đánh giá của ngân hàng Nhà nớc Việt Nam do thống đốc Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam ban hành ban hành trong nhiều năm liên tiếp và lần thứ 2 đợc tập đoàn Citigroup trao tặng danh hiệu Ngân hàng hoạt động thanh toán xuất sắc. Cuối năm 2005, ngoài Hội sở tại Hà Nội, Ngân hàng Quốc Tế có 30 chi nhánh, phòng giao dịch tại 9 tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố HCM, HảI Phòng, Quảng Ninh, Nha Trang, Bình Dơng, Cần Thơ. Trong năm 2006, Ngân hàng Quốc Tế sẽ tiếp tục vơn tầm hoạt động đến các trung tâm kinh tế mới và nhiều tiềm năng khác trên cả nớc với tổng số đơn vị kinh doanh dự 2 kiến lên đến 60. Mạng lới ngân hàng đại lý cũng không ngừng đợc mở rộng với 2.000 ngân hàng đại lý trên 65 quốc gia trên thế giới. Với phơng châm kinh doanh Luôn gia tăng giá trị cho bạn, cam kết của Ngân hàng Quốc Tế trong năm 2006 và những năm tiếp theo là không ngừng gia tăng giá trị của khách hàng, của đối tác, của cán bộ nhân viên ngân hàng và các cổ đông. 2. Lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng Năm 2005 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt tốc độ tăng trởng kinh tế cao, mang đến cơ hội phát triển kinh doanh cho ngành ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, tạo điều kiện cho các Ngân hàng Thơng mại phát triển hoạt động kinh doanh. Cạnh tranh trong ngành Ngân hàng cũng ngày càng gay gắt với việc các Ngân hàng trong nớc và nớc ngoài đẩy nhanh tiến trình cải cách, tăng năng lực tài chính, đầu t công nghệ, đổi mới cơ cấu tổ chức và cơ chế, phát triển nguồn nhân lực có chất lợng, phát triển các dịch vụ Ngân hàng hiện đại, mở rộng mạng lới kinh doanh, đẩy mạnh công tác tiếp thị khuyến mại và áp dụng nhiều tiện ích u đãi khác cho khách hàng . Ngân hàng quốc tế hoạt động trên các lĩnh vực chủ yếu sau: 2.1. Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp Ngân hàng quốc tế cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp và những khách hàng kinh doanh khác, bao gồm: dịch vụ tín dụng, các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiêp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ thanh toán, dịch vụ mua bán ngoại tệ. Các khoản vay đợc cung cấp cho nhiều mục đích khác nhau: bổ sung vốn lu động, mua sắm trang bị tài sản cố định đầu t mở rộng sản xuất. 2.2. Dịch vụ ngân hàng cá nhân Ngân hàng Quốc Tế cung cấp dịch vụ cho các cá nhân bao gồm : dịch vụ tiết kiệm, dịch vụ tín dụng tiêu dùng, dịch vụ thanh toán, dich vụ xác nhận năng lực tài chính, dịch vụ thẻ, dịch vụ mua bán ngoại tệ. Các khoản cho vay tiêu dùng nhắm đến các mục đích sử dụng vốn cụ thể nh: mua sắm, sửa chữa nhà đất, mua sắm xe hơi, vật dụng gia đình, đi du học, đầu t cổ phiếu, 2.3. Dịch vụ ngân hàng định chế Ngân hàng Quốc Tế cung cấp dịch vụ cho các ngân hàng tổ chức tài chính và tổ chức phi tài chính bao gồm: dịch vụ tiền gửi dịch vụ quản lí tài sản dịch vụ cho vay, dịch vụ đồng tài trợ dich vụ mua bán ngoại tệ 3. Các hoạt động chủ yếu của Ngân hàng 3 3.1. Hoạt động huy động vốn Trong 2006 hoạt động nguồn vốn của ngân hàng Quốc Tế đạt mức tăng trởng kỷ lục. Tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2006 đạt 8.967 tỷ đồng tăng 117% so với năm trớc và vợt 49,6% kế hoạch năm. Cơ cấu nguồn vốn đợc điều tiết hợp lý, tơng thích với tỷ trọng của cơ cấu đầu t tín dụng và đảm bảo cho hoạt động của ngân hàng. Hoạt động kinh doanh nguồn vốn phát triển tốt, hiệu quả, đảm bảo khả năng thanh khoản và đủ vốn, ngoại tệ phục vụ khách hàng. Ngân hàng Quốc Tế đã chủ động trong việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn nhằm mang lại lợi ích tối u cho các cổ đông nhng vẫn đảm bảo nguồn vốn khi mở rộng cho vay trung và dài hạn và nhu cầu tiền gửi không kỳ hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 529,787 tỷ đồng tăng 104,7% so với cuối năm 2005 vốn điều lệ tăng lên 510 tỷ đồng không những tạo thêm nguồn vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Ngân hàng Quôc Tế, đặc biệt là nguồn vốn trung dài hạn và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn khi mở rộng kinh doanh, mà còn tạo điều kiện để đầu t cơ sở vật chất và công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Tỷ trọng vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn giảm từ 7,3% trong năm 2005 xuống còn 6,9% trong 2006- chứng tỏ khả năng mở rộng qui mô các cấu thành khác đặc biệt là tiền gửi từ và các tổ chức kinh tế . Vốn huy động của các tổ chức tài chính đạt tại thời điểm 31/12/2006 đạt 2852,872 tỷ, bằng 176,6% so với đầu năm và chiếm 31,7% tổng nguồn vốn. Trong đó tiền gửi của các tổ chức tài chính đạt 2808 tỷ đồng, chiếm 98% tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tài chính. Việc tăng vốn điều lệ lên 510 tỷ đồng cùng với kết quả hoạt động tăng trởng cao và an toàn, uy tín giao dịch trên thị trờng và các quan hệ hợp tác đợc duy trì tốt đã dẫn đến việc các tổ chức tín dụng trong nớc và các tổ chức tín dụng quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam tăng hạn mức tiền gửi tại Ngân hàng Quốc Tế. Tiền vay từ các tổ chức tài chính khác giảm xuống so với năm 2004 cũng góp phần giảm chi phí vốn của Ngân hàng. Vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và dân c đạt 5268,617 tỷ đồng bằng 163% so với đầu năm và chiếm 58% so với nguồn vốn. Đây là một kết quả đáng ghi nhận trong điều kiện Ngân hàng Quốc Tế phải đối mặt với sự canh tranh ngày càng tăng từ các Ngân hàng khác. Số d vốn huy động từ các cá nhân tại thời điểm 31/12/2006 đạt 3302,446 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trởng 133%. Kết quả trên có đợc là nhờ ngân hàng quốc tế đã thực hện chính sách lãi xuất linh hoạt, mở rộng mạng lới hoạt động đến khách hàng hơn và tung ra nhiều sản phẩm huy động có sức hút ra thị trờng. Cơ cấu vốn huy động từ các 4 cá nhân cũng có sự thay đổi mang tính tích cực trong đó tỉ trọng tiền gửi có lãi suất thấp tăng mạnh. Số tiền gửi không kỳ hạn tăng tới 186,3% so với 2005. Trong năm 2006, do định hớng phát triển khách hàng đã đợc quán triệt tới từng đơn vị trong hệ thống Ngân hàng Quốc Tế, tình hình hoạt động khởi sắc của khối nguồn vốn và nỗ lực của cả hệ thống trong việc mở rộng đối tợng khách hàng tiền gửi, tổng huy động tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng 234% so với đầu năm và đạt 1.966 tỷ đồng. 3.2. Hoạt động tín dụng Điểm đáng chú ý là trên cơ sở mạng lới hoạt động đợc mở rộng cơ sở khách hàng tăng trởng mạnh và tốc độ huy động vốn rất tốt nên hoạt động tín dụng tiếp tục tăng trởngtrong năm 2006. D nợ tín dụng đến thời điểm 31/12/2006 đat 5.255 tỷ đồng, tăng 235% so với đầu năm và vợt 24,3% so với kế hoạch năm. Trong đó, tín dụng ngắn hạn đạt 3.570,7 tỷ đồng, chiếm 67,9% tổng d nợ và tín dụng trung và dài hạn đạt 1.707,9 tỷ đồng, chiếm 32,1% tổng d nợ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế là đối tợng khách hàng chủ yếu của Ngân hàng Quốc Tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận rất quan trọng trong chuỗi sản xuất xã hôị nhng hiện nay các doanh nghiệp này đang gặp khó khăn trong việc tăng cờng khả năng cạnh tranh, hiện đại hoá công nghệ và tiếp cận các nguồn vốn tín dụng. Chính sách của Ngân hàng Quốc Tế đã giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận đợc nguồn vốn với chi phí hợp lý để đầu t tăng năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh và mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngoài ra trong năm 2006, Ngân hàng Quốc Tế tiếp tục đẩy mạnh cho vay tài trợ hoạt động xuất khẩu hàng hoá nh cho vay để doanh nghiệp sản xuất, thu mua hàng hoá xuất khẩu, cho vay chiết khấu bộ chứng từ hàng xuắt khẩu. D nợ tín dụng doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2006 là 3.904 tỷ, tăng152% so với đấu năm và vợt 29,75% so với kế hoạch năm. Năm 2006, Ngân hàng Quốc Tế tập trung đẩy mạnh cho vay tiêu dùng cá nhân bằng việc tung ra và đổi mới một loạt các sản phẩm tín dụng cá nhân bám sát nhu cầu của khách hàng nh cho vay mua, sửa chữa nhà đất, căn hộ chung c, cho vay mua ô tô, cho vay du học, cho vay mua săm vật dung gia đình. Một loạt các sản phẩm tín dụng nhắm đến những nhóm khách hàng cụ thể nh cho vay tín chấp Cán bộ quản lý điều hành, Cho vay đối với cán bộ công nhân viên d nợ tín dụng cá nhân tại thời điểm 31/12/2006 là10351 tỷ, tăng 106% so với đầu năm. 5 Hoạt động tín dụng đợc hoạt động theo phơng thức phê duyệt tập trung, chú trọng chất lợng tín dụng luôn đợc kiểm soát tốt do hoạt động tín đợc tổ chức chặt chẽ, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các quy định, quy trình nghiệp vụ của Ngân hàng Quốc Tế Tỷ lệ nợ quá hạn tính đến tời điểm cuối năm chỉ chiếm 0.87% tổng d nợ, giảm so với mức 1.11% của năm 2005. 3.3. Hoạt động dịch vụ Trong năm 2006, song song với việc gia tăng các hoạt động huy động vốn và tín dụng, hoạt động dịch vụ đã đợc quan tâm đặc biệt và đợc quán triệt từ Hội sở chính đến từng đơn vị trong hệ thống Ngân hàng Quốc Tế cả về chất và lợng. Tổng dịch vụ tăng 11.98% và tổng thu thuần dịch vụ tăng gấp 4 lần so với năm 2005. Năm 2006, hoạt động thanh toán quốc tế đợc tăng cờng theo cả chiêù rộng lẫn chiều sâu qua việc bổ sung nhân sự cho Phòng tài trợ Thơng mại Hội sở, cho các chi nhánh và mở các chi nhánh có khả năng thu hút khách hàng xuất khẩu. Trong năm 2006, Ngân hàng đã mở 1.647 L/C nhập khẩu, đạt tổng giá trị 162 triệu USD, tăng 209% về mặt số lợng và 219% về mặt giá trị so với năm 2005. Số lợng L/C xuất khấu đợcthông báo cũng tăng 278%so với năm 2005. Chất lợng L/C nhập khẩu đợc đảm bảo tốt, các khoản thanh toán đều đ- ợc thực hiên đúng hạn cho các ngân hàng nớc ngoài. Doanh số nhờ thu nhập khẩu và xuất khẩu cũng tăng trởng lần lợt là 159% và 89% về mặt số lơng, 172% và 152% về mặt giá trị so với năm 2005. Doanh thu dịch vụ thanh toán quốc tế toàn hệ thông tăng tới 218,5% so với năm 2005. Các đơn vị đóng góp nhiều nhất vào kết quả chung của hoạt động tài trợ thơng mại trong năm qua là Hôị sở, chi nhánh VIB Hồ Chí Minh, chi nhánh VIB HảI Phòng, chi nhánh VIB Hà Nội và chi nhánh VIB Ba Đình. Các chi nhánh mới thành lập cũng đã có những bớc phát triển nhất định. Dịch vụ chuyển tiền kiều hối đã phát triển. Trong năm 2006, Ngân hàng Quốc Tế hợp tác với nhiều công ty chuyển tiền quốc tế nh Travelex, RIA, Anelik, Xoom để cung cấp dịch vụ chuyển tiền Quốc tế phục vụ khách hàng là Việt Kiều và những ngời đi hợp tác lao động nớc ngoài. Dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ bắt đàu đợc đẩy mạnh qua việc Ngân hàng Quốc Tế hợp tác với Ngân hàng Ngoại Thơng Việt Nam phát hành thẻ tín dụng Quốc Tế Master Card cội nguồn và chấp nhận thanh toán các loại thẻ Master card, Visa, Diner Club hoạt động phát hành thẻ ghi nợ nội địa Values cũng đợc đẩy mạnh qua việc phát triển một đội ngũ đại lý đông đảo, xây dựng 6 một mạng lới chấp nhận thẻ rộng khắp và một hệ thống ngành hàng u đãi cho chủ thẻ phong phú. Các dịch vụ mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng cũng đợc đầu t phát triển. Trên nền tảng công nghệ hiện đại, Ngân hàng Quốc Tế bắt đàu đa ra những tiện ích tạo sự thuận lợi cho khách hàng khi giao dịch với ngân hàng nh Mobile Banking và Internet Banking. 3.4. Hoạt động đầu t Hoạt động đầu t tiền gửi ngân hàng tại thời điểm 31/12/2004 đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 138,6% so với đầu năm. hoạt động đầu t đã góp phần tối u hoá hiệu quả vốn đặc biệt là nguồn ngoại tệ huy động thông qua các nghiệp vụ hoán đổi lấy VND đáp ứng yêu cầu tín dụng, hợp lý hoá kỳ hạn để tăng khả năng sinh lời. Số d đầu t chứng từ có giá tại thời điểm cuối năm 2004 đạt 524 tỷ đồng, tăng 73% so với đầu năm, là do Ngân hàng đã chủ động mở rộng danh mục đầu t nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng sinh lời. 3.5. Hoạt động quảng cáo, khuyếch trơng và quan hệ công chúng Trong năm 2006, việc đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thơng hiệu của ngân hàng đến công chúng đợc hoạch định ngay từ đầu năm với các chơng trình hành động cụ thể. Các hoạt động xây dựng thơng hiệu đợc duy trì tốt trong năm và phân bố đều trong phạm vi toàn quốc. Sự ổn định về chất lợng dịch vụ và tình hình tài chính, tổ chức, hoạt đông cùng khả năng phát triển bền vữnglà những yếu tố quan trọng giúp thơng hiệu Ngân hàng Quốc Tế ngày càng lớn mạnh. Bộ nhận diện thơng hiệu Ngân hàng Quốc Tế, hoàn chỉnh trong năm 2005, tiếp tục đợc áp dụng thống nhất trên toàn hệ thống ngân hàng đã tạo ra hình ảnh mới trong mọi hoạt động giao tiếp của ngân hàng và là một bớc phát triển mang tính chuyên nghiệp trong quản lý hình ảnh của Ngân hàng. Cũng trong năm 2006, với hàng loạt sản phẩm,dịch vụ gắn bó thiết thực với đời sống cộng đồng đợc đa ra phục vụ khách hàng, nhiều báo đài trung - ơng và địa phơng đã tham gia viết bài và đa tin về Ngân hàng và các sản phẩm cua Ngân hàng nh: báo Lao Động, Hà Nội mới, thời báo Kinh tế Việt Nam, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, Vietnam Net, VnExpress các chuyên trang, chuyên mục đợc các báo cáo Đầu t, Thời báo Ngân hàng xây dựng nhằm cung cấp các thông tin về tiện ích sản phẩm tài chính ngân hàng cho bạn đọc cũng liên tục viết bài về sản phẩm của Ngân hàng Quốc Tế. Với mong muốn đợc hoà nhập vào cộng đồng xã hôị, trong năm 2006 Ngân hàng Quốc Tế đã tham gia nhiều chơng trình văn hoá, vui chơi giải trí 7 bổ ích và thu hút nhiều ngời quan tâm nh : Hãy chọn giá đúng, ở nhà chủ nhật, Điểm hẹn âm nhạc phát sóng trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, với trách nhiệm cùng xã hôị, Ngân hàng Quốc Tế tổ chức các chơng trìng có ý nghĩa xã hội sâu sắc nh: Triệu tấm lòng đồng cảm ủng hộ trẻ em chất độc màu da cam và nhiều chơng trình ủng hộ khác. 3.6. Phát triển mạng lới chi nhánh Do yêu cầu phát triển dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục vụ khách hàng, công tác phát triển mạng lới chi nhánh đợc coi là một trọng điểm trong kế hoạch phát triển của Ngân hàng Quốc Tế. Năm 2006, mạng lới hoạt động của Ngân hàng Quốc tế đợc mở rộng cả về quy mô và vùng địa lý. Đến ngày 31/12/2006 Ngân hàng đã thể hiện tại 9 tỉnh, thàng phố trên khắp cả nớc- đây đều là những trung tâm kinh tế năng động và có nhiều tiềm năng dịch vụ cho tài chính, ngân hàng nh: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Nha Trang, Đà Nẵng, Bình Dơng và Cần Thơ với tổng số 31 chi nhánh. Với mạng lới chi nhánh từng bớc đợc mở rộng, cùng với việc không ngừng nâng cao chất lợng phục vụ, Ngân hàng quốc Tế đã dần nâng cao hình ảnh thơng hiệu và tích luỹ đợc lòng tin của công chúng. Trong chiến lợc phát triển của mình, Ngân hàng Quốc Tế tiếp tục mở các chi nhánh mới trong những năm tới để đến gần hơn nữa với khách hàng và phục vụ nhu cầu của khách hàng tốt hơn. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2007, dự kiến Ngân hàng Quốc Tế sẽ có tất cả 60 chi nhánh trên toàn quốc. Tất cả các chi nhánh mới trong hệ thống đều đợc nhanh chóng tổ chức, phát triển cơ sở khách hàng, triển khai hoạt đông kinh doanh an toàn, hiệu quả và toàn diện. Trong những năm qua, các chi nhánh và phòng dao dịch của ngân hàng đã duy trì tốt các chơng trình hoạt động tại các địa bàn để kết hợp với các hoạt động quảng bá thơng hiệu, sử dụng tốt công cụ lãi suất, cho hiệu quả huy động vốn dân c tăng trởng cao. 3.7. Công nghệ ngân hàng và thông tin Trong năm 2006, Ngân hàng Quốc Tế bắt đầu triển khai Hệ thống ngân hàng đa năng SYMBOL do System Access cung cấp - đây là giải pháp ngân hàng đa năng trọn gói cung cấp các các chức năng cho các hệ thống nghiệp vụ 8 Ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng bán buôn, Ngân hàng Internet và hệ thống quản lý quan hệ khách hàng. Năm 2006 cũng là thời điểm để Đề án tập trung hoá dữ liệu và giao dịch trực tuyến của Ngân hàng phát huy tác dụng mạnh mẽ. Tính an toàn dữ liệu và khả nămg đối chiếu giao dịch đã tăng đáng kể. Cũng trong năm 2006, Ngân hàng Quốc Tế chính thức ký hợp đồng mua hệ thống Chuyển mạch tài chính và Quản lý thẻ từ Công ty Card Tech Limited (CTL) - Vơng quốc Anh. Đây là Giải pháp công nghệ thẻ hiện đại, toàn diện, linh hoạt đợc thiết kế theo phân hệ phù hợp với mọi quy mô của tổ chức tài chính, bao gồm quản lý phát hành thẻ, quản lý thanh toán thẻ, chuẩn chi, chuyển mạch tài chính và bảo mật. Giải pháp công nghệ thẻ này sẽ hỗ trợ VIBank đột phá trong lĩnh vực thẻ thông qua việc cung ứng hàng loạt sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu và phù hợp với từng nhóm khách hàng. Việc triển khai thành công Dự án công nghệ thẻ VIBank sẽ tạo ra hàng loạt các sản phẩm dịch vụ thanh toán chất l- ợng cao mang lại nhiều lợi ích và giá trị gia tăng cho khách hàng. 3.8. Hoàn thành đề án tái cơ cấu Ngân hàng Quốc tế Năm 2004 là năm Ngân hàng chú trọng đến việc củng cố tổ chức bộ máy, triển khai một số chơng trình nhằm xây dựng nền tảng và nâng cao năng lực trong công tác tổ chức và quản lý. Cuối năm 2004, Ngân hàng Quốc tế hoàn thành Đề án tái cơ cấu theo định hớng ngân hàng đa năng, tạo sự thuận lợi cho giao dịch khách hàng,tập trung cho phát triển lĩnh vực sinh lời, hình thành những cơ cấu có chức năng quản lý rủi ro và hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh. 3.9. Phát triển nguồn nhân lực Nguồn lực quan trọng nhất của ngân hàng là nguồn lục con ngời và lợi thế cạnh tranh của ngân hàng cũng là nguồn lực con ngời, do đó Ngân hàng luôn cố gắng xây dựng một môi trờng làm việc cho phép khuyến khích mọi cán bộ nhân viên phát huy hết khả năng của mình. Ngân hàng Quồc Tế xây d- ng một chơng trình phát triển kỹ năng toàn diện cho cán bộ nhân viên nhằm tăng khả năng thích nghi trớc những biến đổi của môi trờng kinh doanh. Chính sách tiền lơng của Ngân hàng trong năm 2006 có nhiều cải thiện đáng kể theo chiều hớng kết hợp hài hoà giữa lợi ích của ngân hàng và ngời lao động. Chính sách thu nhập của ngân hàng đã khuyến khích đội ngũ nhân viên yên tâm làm việc, đồng thời vẫn đảm bảo tính cạnh tranh và thu hút nhân tài phục vụ cho ngân hàng. Công tác khen thởng cũng đợc Ngân hàng quan tâm đặc biệt, công tác khen thởng cả bằng vật chất lẫn tinh thần đã khuyến khích đợc tinh thần làm 9 việc và ý chí phấn đấu của cán bộ nhân viên đợc khen thởng và các cán bộ nhân viên khác. Công tác đào tạo của ngân hàng Quốc tế bám sát yêu cầu hoàn thiện văn hoá làm việc, nâng cao trình độ và kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ nhân viên, trong đó đặc biệt chú trọng đào tạo những kiến thức về Giao dịch khách hàng, Tín dụng, Phân tích tài chính, Marketing, Quan hệ công chúng, Thanh toán quốc tế và Pháp luật. Trong năm 2006, Ngân hàng đã tổ chức 79 khoá học với 90% số cán bộ nhân viên tham gia đã góp phần nâng cao đáng kể kiến thức và kỹ năng làm việc của cán bộ nhân viên ngân hàng. Công tác tuyển dụng đáp ứng đợc nhu cầu bổ sung nhân sự cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Quốc Tế. Quy trình tuyển dụng chặt chẽ đảm bảo lựa chọn đợc những cán bộ nhân viên u tú nhất cho ngân hàng. Số nhân sự tuyển dụng mới trong năm 2006 là 439 cán bộ nhân viên và tổng số cán bộ nhân viên tính đến 31/21/2006 là 851 ngời gấp hơn 2 lần so với thời điểm đầu năm. 3.10. Kết quả kinh doanh Năm 2006, tổng thu nhập trớc thuế của Ngân hàng Quốc Tế là 95.264 triệu đồng, bằng 231% so với năm 2005. Đến hết năm 2006, Ngân hàng Quốc Tế là một trong những ngân hàng có mức tăng trởng lợi nhuận trớc thuế cao hơn rất nhiếu so với mức tăng trởng chung khoảng 45% của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trong năm 2006, hoạt động đầu t sinh lời chủ yếu của Ngân hàng vẫn là hoạt động tín dụng với đóng góp tới 96,56% tổng thu nhập.Thu nhập từ các hoạt động dịch vụ trong năm 2006 đạt 33.178 triệu đồng. Chơng 2: Lý thuyết chung về rủi ro đối với hoạt động của Ngân hàng 1. Giới thiệu chung Để có một nền kinh tế lành mạnh, tốc độ tăng trởng cao, bền vững đòi hỏi các trung gian tài chính phải luân chuyển đợc vốn từ những ngời tiết kiệm đến những nhà đầu t sản xuất. Ngân hàng là một trong những trung gian tài chính thực hiện chức năng ấy. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng mang tính đặc thù và có ảnh hởng rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế và ảnh hởng của nó mang tính dây truyền, lây lan và sâu rộng. Để hiểu đợc chức năng đặc biệt của ngân hàng trong nền kinh tế, ta thử hình dung một thế giới không có hoạt động ngân hàng. Trong một thế giới nh vậy, những khoản tiền tiết kiệm của dân c chỉ có thể đợc sử dụng hoặc dới 10 [...]... Ngân hàng Quốc Tế Việt nam- VIBank, tài liệu tổng kết hoạt động các năm 200 3-2 006 6 Tạp chí Ngân hàng các số năm 200 3-2 005 7 Quản trị Ngân hàng thơng mại.Peter Rose.NXB.Tài chính 8 Giáo trình Mô hình toán kinh tế. TS Nguyễn Khắc Minh.Hà Nội 1995 35 Phụ lục Bảng 1: TS lỏng Jan-03 Feb-03 Mar-03 Apr-03 May-03 Jun-03 Jul-03 Aug-03 Sep-03 Oct-03 Nov-03 Dec-03 Jan-04 Feb-04 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04 Jul-04... đạo Ngân hàng Quốc tế Việt Nam - VIBank đã giúp đỡ em trong công việc thực tập của mình, để em hoàn thành chuyên đề thực tập này 34 Danh mục tài liệu tham khảo 1 Giáo trình Kinh tế lợng PGS.TS Nguyễn Quang Dong 2 Tiền tệ Ngân hàng và thị trờng tài chính.Frederic S.Mishkin;NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội-2001 3 Giáo trình Ngân hàng thơng mại.PGS.TS Phan thị Thu Hà 4 Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam- VIBank, ... rủi ro mà Ngân hàng thờng gặp phải nh: - Rủi ro lãi suất - Rủi ro tín dụng - Rủi ro thanh khoản - Rủi ro hối đoái - Rủi ro công nghệ - Rủi ro môi trờng - Rủi ro khác 2.1 Rủi ro lãi suất Lãi suất là giá cả của sản phẩm ngân hàng, nên mọi tác động trực tiếp đến giá trị tài sản nợ và tài sản có của ngân hàng Mọi sự thay đổi của lãi suất đến việc tăng, giảm thu nhập, chi phí và lợi nhuận của Ngân hàng Nếu... cầu xin vay của những khách hàng có hệ số tín nhiệm cao có đợc giải quyết? vi Vay NHTW: Ngân hàng buộc phải vay NHTW với khối lợng lớn và thờng xuyên hơn 26 Chơng 4: Sử dụng mô hình hồi quy để ớc lợng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng Quốc tế Việt Nam- VIB 1 Giới thiệu Đối với bất kỳ một Ngân hàng nào, khả năng thanh toán tức thời là hết sức quan trọng Bên tài sản nợ của Ngân hàng, tiền gửi không kỳ hạn... mang tính chất tín dụng khác của Ngân hàng nh hoạt động bảo lãnh, tài trợ ngoại thơng, cho thuê tài chính Rủi ro tín dụng là rủi ro cơ bản nhất của Ngân hàng thơng mại, do những nguyên nhân sau: - Ngời vay vốn lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính nên không có khả năng thanh toán nợ cho Ngân hàng - Do thiếu thông tin về khách hàng nên ngân hàng đã cho những khách hàng kinh doanh kém hiệu quả vay... thấy hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Quốc tế Việt Nam - VIBank phát triển mạnh cả về quy mô lẫn chất lợng Mặc dù hoạt động cho vay và đầu t chiếm tỷ trọng lớn xong mức độ rủi ro vẫn ở trạng thái an toàn và có thể kiểm soát đợc Tuy nhiên Ngân hàng VIbank cần phải đề phòng các biến động kinh tế xảy ra Và từ đó có biện pháp phòng tránh rủi ro kịp thời Trên đây em đã trình bày về các yếu tố ảnh hởng tới... 0.804279 0.095068 AR(1) -0 .056136 0.166895 -0 .336358 RESID (-1 ) -0 .015084 0.261130 -0 .057764 RESID (-2 ) 0.258509 0.236096 1.094930 R-squared 0.054797 Mean dependent var Adjusted R-squared -0 .075576 S.D dependent var S.E of regression 0.799857 Akaike info criterion Sum squared resid 18.55337 Schwarz criterion Log likelihood -3 7.94685 F-statistic Durbin-Watson stat 1.958970 Prob(F-statistic) Prob 0.8075... Ngân hàng Đó là bằng mô hình hồi quy trong kinh tế lợng kết hợp với việc sử dụng các công cụ toán học để ớc lợng hệ số thanh khoản của Ngân hàng Quốc tế Việt Nam- VIBank 2 Tỷ lệ thanh khoản Nguồn cung chính mà Ngân hàng sử dụng để đáp ứng nhu cầu thanh khoản tức thời chủ yếu là tiền mặt và chứng khoán lỏng Và để đo lờng khả năng thanh khoản nhanh của Ngân hàng ta có thể sử dụng tỷ số giữa Trạng thái... còn là nguồn cung thanh khoản lớn cho Ngân hàng - Đi vay trên thị trờng tiền tệ: Ngân hàng có thể tăng nguồn cung vốn thanh khoản bằng cách đi vay trên thị trờng tiền tệ, bao gồm các khoản vay mới, gia hạn và tuần hoàn nợ vayCác giao dịch diễn ra giữa các Ngân hàng với các Ngân hàng khác hay với NHTW - Thu nhập bán từ tài sản: Để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, Ngân hàng có thể chuyển hoá một phần tài khoản... nhất đối với Ngân hàng, có liên quan đến sự sống còn của một Ngân hàng Một Ngân hàng hoạt động bình thờng phải đảm bảo đựơc khả năng thanh toán hiện tại, trong tơng lai và đột xuất Nếu không đáp ứng đợc các nhu cầu thanh toán đó Ngân hàng có thể bị mất khả năng thanh toán và có nguy cơ bị phá sản Rủi ro thanh toán khoản là rủi ro đặc trng của Ngân hàng, khó đối phó nhất Do đó, để nói rõ hơn về rủi ro