Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 28 trang
Thông tin tài liệu
. ro. Do vậy, phương trình vi phân này sẽ cho ra kết quả giống như trong thế giới không có rủi ro mặc dù nó đang ở trong thế giới thực Điều này dẫn tới nguyên lý định giá trung lập với rủi. 2005 13. 20 Phương pháp định giá trung lập với rủi ro Biến µ không xuất hiện trong phương trình Black-Scholes Phương trình này không phụ thuộc vào những biến bị tác động bởi yếu tố thích rủi. Hull 2005 13. 14 ƒ ƒ ƒ ƒ S S S S ∆+∆−=∆Π +−=Π ∂ ∂ ∂ ∂ Kết quả của Phương trình vi phân Black- Scholes tiếp theo Giá trị của danh mục Π duoc cho bởi Thay đổi giá trị của danh mục trong khoảng