BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG - NGUYỄN THỊ QUYỀN QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) – CHI NHÁNH NHA TRANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Khánh Hòa - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG - NGUYỄN THỊ QUYỀN QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) – CHI NHÁNH NHA TRANG Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 6034012 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ TRÂM ANH Khánh Hòa - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Quá trình điều tra, thống kê nghiêm túc, kết trung thực khách quan Toàn nội dung chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Quyền ii LỜI CẢM ƠN  -Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến: - Đấng sinh thành ba mẹ tôi, người nuôi dưỡng dạy dỗ trưởng thành - Giáo viên hướng dẫn tôi: TS Nguyễn Thị Trâm Anh, người định hướng ý tưởng nghiên cứu, tận tình dẫn, truyền đạt kinh nghiệm động viên suốt trình thực đề tài - Quý thầy Khoa kinh tế nhiệt tình truyền đạt kiến thức, góp ý, bổ sung để cơng trình nghiên cứu hồn thành có chất lượng - Tập thể nhân viên Khối tín dụng tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Nha Trang, tận tình hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu cần thiết để tơi tìm hiểu Qua tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân bạn bè động viên, giúp đỡ suốt q trình làm luận văn Trong q trình hồn thành luận văn, hạn chế thời gian chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên làm tơi khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận góp ý bảo quý thầy cô cô chú, anh chị ngân hàng để đề tài hoàn chỉnh Một lần tơi xin chân thành cảm ơn kính chúc quý thầy cô tập thể nhân viên Ngân hàng có nhiều sức khỏe, hạnh phúc thành đạt Nha Trang, ngày / /2014 Tác giả Nguyễn Thị Quyền iii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu .3 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro hoạt động tín dụng .6 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Các loại rủi ro tín dụng 1.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng NHTM 1.2.1 Nguyên nhân từ phía NHTM (hay gọi rủi ro tác nghiệp) 1.2.2 Nguyên nhân từ phía người vay 1.2.3 Nguyên nhân môi trường 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 10 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 10 1.3.2 Sự cần thiết công tác quản trị rủi ro tín dụng 10 1.3.3 Nhiệm vụ công tác quản trị rủi ro tín dụng 11 1.3.4 Quan điểm đại QTRR tín dụng 11 1.3.5 Nội dung quản trị RRTD .13 1.3.5.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 13 1.3.5.2 Các mơ hình dự báo đo lường rủi ro tín dụng 14 1.3.5.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 21 1.3.5.4 Các công cụ tài trợ RRTD 22 1.4 Phương pháp đánh giá hiệu QTRRTD Ngân hàng thương mại 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH NHA TRANG 27 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Nha Trang .27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 27 iv 2.1.2 Chức nhiệm vụ chi nhánh 28 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý chi nhánh .29 2.2 Hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Nha Trang 31 2.2.1 Kết hoạt động kinh doanh 31 2.2.2 Hoạt động huy động vốn .32 2.2.3 Hoạt động tín dụng 34 2.2.4 Mơ hình cấp tín dụng VPBank Nha Trang 37 2.3 Thực trạng quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Nha Trang (VPBank Nha Trang) 40 2.3.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 40 2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng 42 2.3.3 Công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 2.3.4 Các công cụ tài trợ rủi ro tín dụng VPBank Nha Trang .11 2.4 Phân tích nguyên nhân gây rủi ro tín dụng .16 2.4.1 Rủi ro tín dụng nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh 16 2.4.2 Rủi ro nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng 21 2.4.3 Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan từ phía VPBank 25 2.5 Đánh giá kết đạt tồn công tác Quản trị rủi ro tín dụng VPBank Nha Trang 30 2.5.1 Những kết đạt 30 2.5.2 Những hạn chế 31 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VP BANK NHA TRANG 35 3.1 Định hướng VPBank cơng tác quản trị rủi ro tín dụng đến năm 2015 .35 3.1.1 Định hướng chung .35 3.1.2 Mục tiêu phát triển hoạt động tín dụng đến năm 2020 35 3.2 Các quy định hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam 36 3.3 Các giải pháp hoàn thiện công tác Quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Nha Trang 36 3.3.1 Nhóm giải pháp nghiệp vụ quản trị rủi ro tín dụng 36 3.3.1.1 Hồn thiện cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng 36 v 3.3.1.2 Hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro 42 3.3.1.3 Tăng cường phịng ngừa kiểm sốt rủi ro tín dụng .42 3.3.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ .49 3.3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 49 3.3.2.2 Tiếp tục đầu tư đổi công nghệ, bổ sung, hoàn thiện nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi – Core banking, phục công tác quản trị rủi ro 50 3.4 Kiến nghị 51 3.4.1 Kiến nghị với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) .51 3.4.2 Kiến nghị với Chính phủ NHNN 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 55 KẾT LUẬN 56 vi DANH MỤC VIẾT TẮT  -Chữ viết tắt Diễn giải CBTD Cán tín dụng DPRR Dự phòng rủi ro NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo TTBCX Thơng tin bất cân xứng XHTD Xếp hạng tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng XLRR Xử lý rủi ro QĐ Quyết định vii DANH MỤC BẢNG  -Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh 31 Bảng 2.2: Tình hình cấu huy động vốn VPBank Nha Trang giai đoạn 20102012 33 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ tín dụng VPBank Nha Trang giai đoạn .34 2010 - 2012 .34 Bảng 2.4 Hệ thống ký hiệu xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Error! Bookmark not defined Bảng 2.5: Tỷ lệ khấu trừ tối đa TSĐB 11 Bảng 2.6: Dự phòng chung dự phòng cụ thể 13 Bảng 2.7: Cơ cấu nhóm nợ 15 Bảng 2.8: Kết khảo sát nguyên nhân gây rủi ro tín dụng từ mơi trường kinh doanh 19 Bảng 2.9: Kết khảo sát nguyên nhân gây rủi ro tín dụng từ phía khách hàng vay vốn 24 Bảng 2.10: Kết khảo sát nguyên nhân gây rủi ro tín dụng từ phía ngân hàng 29 viii DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ  -Hình 1.2 Quan điểm đại Quản trị rủi ro tín dụng 12 Hình 1.3 Khung quản trị rủi ro hoạt động tín dụng 13 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Chi nhánh 29 Hình 2.2: Tỷ lệ dư nợ tín dụng theo lĩnh vực kinh doanh 36 Hình 2.3 Quy trình nghiệp vụ tín dụng cá nhân 38 Hình 2.4: Dư nợ nhóm 3, 4, giai đoạn 2010-2012 56 Hình 3.2 Sơ đồ phòng ngừa, khắc phục xử lý RRTD 48 ... Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Nha Trang 2.2 Mục tiêu cụ thể + Phân tích rõ thực trạng hoạt động tín dụng cơng tác quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh. .. ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Nha Trang 6 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro hoạt động tín dụng 1.1.1... ? ?Quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vương (VPBank) – Chi nhánh Nha Trang? ?? làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân