MỤC LỤC MỤC LỤC 1 Đảm bảo đầy đủ vốn hay an toàn vốn – Capital Aquadecy: 3 Đảm bảo đầy đủ vốn hay an toàn vốn – Capital Aquadecy: 3 Chất lượng tài sản – Asset quality: 4 Chất lượng tài sản – Asset quality: 4 Tập trung tín dụng khu vực: 4 Tập trung tín dụng khu vực: 4 Bảng 2.2: Tổng hợp danh mục cho vay theo ngành nghề 6 Bảng 2.2: Tổng hợp danh mục cho vay theo ngành nghề 6 Tín dụng ngoại tệ: 6 Tín dụng ngoại tệ: 6 Khoản vay không hoàn thành – Nợ quá hạn: 7 Khoản vay không hoàn thành – Nợ quá hạn: 7 Bảng 2.3: Bảng thống kê tỷ lệ nợ quá hạn 7 Bảng 2.3: Bảng thống kê tỷ lệ nợ quá hạn 7 Quản trị lành mạnh – Management soundness: 7 Quản trị lành mạnh – Management soundness: 7 Tỷ lệ chi phí trên tổng doanh thu: 7 Tỷ lệ chi phí trên tổng doanh thu: 7 Bảng 3.3: Bảng tổng hợp tỷ lệ chi phí trên doanh thu 8 Bảng 3.3: Bảng tổng hợp tỷ lệ chi phí trên doanh thu 8 Bảng 3.4: Bảng tổng hợp mức gia tăng chi nhánh và phòng giao dịch 8 Bảng 3.4: Bảng tổng hợp mức gia tăng chi nhánh và phòng giao dịch 8 Thu nhập – Earning 9 Thu nhập – Earning 9 Bảng 4.1: tổng hợp các chỉ tiêu thu nhập của hệ thống ngân hàng 10 Bảng 4.1: tổng hợp các chỉ tiêu thu nhập của hệ thống ngân hàng 10 Khả năng thanh khoản – Liquidity 11 Khả năng thanh khoản – Liquidity 11 Độ nhạy đối với thị trường – Sensitivity to market risk 13 Độ nhạy đối với thị trường – Sensitivity to market risk 13 Kết luận: 13 Kết luận: 13 SỬ DỤNG MÔ HÌNH CAMELS ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ LÀNH MẠNH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Hiện nay hệ thống ngân hàng là kênh dẫn vốn vô cùng quan trọng cho nền kinh tế. Một hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh mới có thể hỗ trợ cho nền kinh tế phát triển. Để đánh giá mức độ lành mạnh của hệ thống ngân hàng, IMF đã nghiên cứu và đưa ra hệ thống chỉ tiêu CAMELS bao gồm các chỉ tiêu về an toàn vốn, khả năng sinh lời, chất lượng tài sản, chất lượng quản trị hệ thống, tính thanh khoản và độ nhạy của hệ thống so với thị trường. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống chỉ tiêu này để đánh giá mức độ lành mạnh của hệ thống ngân hàng của Việt Nam. Chúng tôi sử dụng số liệu các của 30 ngân hàng và 1 công ty tài chính đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành phân tích. Đảm bảo đầy đủ vốn hay an toàn vốn – Capital Aquadecy: Đây là nhóm chỉ số phản ánh khả năng có được vốn khả dụng để đối phó với các cú sốc hay sức ép về bảng cân đối tài chính của các định chế tài chính. Sự suy giảm yếu tố này sẽ là tín hiệu cho thấy khả năng gia tăng sự phơi bày tính rủi ro của định chế tài chính. Năm 2009, chỉ số CAR bình quân toàn ngành ngân hàng là 15,4%, cao hơn so với mức quy định tại Thông tư 13 ngày 20/5/2010 của Ngân hàng Nhà Nước – 9%. Tuy nhiên chỉ số này thấp hơn so với 2008 (28,94%). Năm 2009, thực hiện chính sách kích cầu thông qua gói hỗ trợ lãi suất đối với các đổi tượng vay vốn sản xuất kinh doanh và nông nghiệp, các ngân hàng đã đẩy mạnh cho vay đối với các khách hàng thuộc nhóm được hỗ trợ lãi suất. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng năm 2009 cũng tăng quá so với chỉ tiêu đề ra. Đây chính là lý do chính khiến tỷ số CAR giảm đi so với năm trước đó. Các ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh đều có CAR bình quân cao hơn sơ với qui định cho thấy mặc dù thúc đẩy tăng trưởng tín dụng như các ngân hàng thương mại đều rất chú ý đến mức độ an toàn vốn của chính mình. Cũng phải nói thêm, ngoài các ngân hàng lớn như ACB hay Đông Á, các ngân hàng còn lại đa phần là các ngân hàng nông thôn mới chuyển thành ngân hàng đô thị và các ngân hàng nhỏ từ chịu kiểm soát đặc biệt trong một thời gian dài. Do đó khả năng phát triển dư nợ có phần hạn chế hơn các ngân hàng lớn. Một điểm đáng lưu ý, số CAR bình quân của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh lại thấp hơn so với quy định. Trong đó cần chú ý là BIDV và MHB. Cả hai ngân hàng này đều có CAR thấp hơn 9%. Trong năm 2009, dư nợ cho vay của BIDV tăng hơn 28% trong khi đó vốn tự có chỉ tăng gần 21%. Chỉ số CAR ba năm gần nhất của BIDV đều thấp hơn 8%, như vậy có khả năng BIDV đã chấp nhận tăng dư nợ quá nóng nhằm mở rộng thị phần và cạnh tranh với các định chế tài chính khác. Bảng 1.1: Chỉ số an toàn vốn bình quân của hệ thống ngân hàng Việt Nam qua các năm. 2009 2008 2007 Nhóm NH TM quốc doanh 6,99% 7,52% 9,27% Nhóm NH TM ngoài quốc doanh 16,74% 32,51% 17,31% Nhóm NH Liên Doanh 18,13% 12,70% 9,03% Toàn ngành ngân hàng 15,40% 28,94% 16,02% (nguồn: do nhóm tác giả tổng hợp) Ngoài ra, hiện tại thời hạn tăng vốn của các ngân hàng thương mại đang đến gần. Với tiềm lực của các ngân hàng nhỏ như hiện tại thì khả năng tăng vốn điều lệ lên 3000 tỷ trong vòng 6 tháng tới sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên với yêu cầu này, Ngân hàng Nhà nước cho thấy nỗ lực của mình trong việc nâng cao khả năng chịu đựng rủi ro cho hệ thống ngân hàng thương mại. Chất lượng tài sản – Asset quality: Các chỉ số về chất lượng tài sản sẽ hỗ trợ cho việc đánh giá rủi ro trong cơ cấu tài sản cũng như danh mục đầu tư của ngân hàng. Tập trung tín dụng khu vực: Việc tập trung dư nợ vào một vài ngành có thể gây ra nhiều rủi ro cho ngân hàng khi tình hình kinh tế thế giới có biến động. Bảng 2.1: Tổng hợp danh mục cho vay theo thành phần kinh tế Toàn ngành Nhóm NHTMQD Nhóm NHTM ngoài quốc doanh CAMELS 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 Theo đối tượng vay vốn Tỷ trọng cho vay DNNN 11,25% 9,43% 6,22% 24,77% 25,88% 19,90% 9,58% 7,94% 4,36% Tỷ trọng cho vay Công ty cổ phần, TNHH, Doanh nghiệp tư nhân 45,56% 41,70% 44,79% 32,59% 35,28% 57,71% 46,01% 41,30% 45,91% Tỷ trọng cho vay công ty liên doanh 3,77% 3,55% 4,84% 0,00% 0,00% 0,00% 3,77% 3,60% 5,23% Tỷ trọng cho vay công ty 100% vốn nước ngoài 2,64% 3,74% 3,50% 11,96% 8,55% 8,12% 2,09% 3,67% 3,11% Tỷ trọng cho vay hợp tác xã 1,02% 1,13% 2,47% 3% 3% 4% 0,86% 1,01% 2,51% Tỷ trọng cho vay cá nhân 35,73% 38,42% 36,78% 24,04% 24,11% 4,83% 37,03% 40,01% 39,74% Tỷ trọng cho vay khách hàng khác 0,03% 2,02% 1,41% 3,87% 2,93% 5,07% 0,67% 2,46% n/a (nguồn: do nhóm tác giả tổng hợp) Với bảng tổng kết trên, có thể thấy rõ hiện nay nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh đang tập trung vào các công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và đối tượng khách hàng cá nhân. Đây là điều dễ lí giải vì hầu hết các ngân hàng này đều chú trọng đến mô hình ngân hàng bán lẻ, hướng đến nhóm khách hàng cá nhân và SMEs. Đây là một lựa chọn hợp lý nhằm giảm thiểu rủi ro khi mà tiềm lực vốn của các ngân hàng này còn yếu. Riêng các nhóm ngân hàng quốc doanh, tỷ trọng dư nợ của các tổ chức kinh tế nhà nước khá cao vì chỉ có nhóm ngân hàng với tiềm lực vốn lớn mới có thể đáp ứng nhu cầu vay của các đơn vị như các thành viên của Tập đoàn dầu khí, Tập đoàn viễn thông… Với các ngân hàng này, việc tập trung dư nợ vào số ít đối tượng hoàn toàn có thể xảy ra. Như vậy rủi ro xảy ra sẽ gây ra tổn thất lớn. đây chính là điểm hạn chế của các ngân hàng quốc doanh. Đối với từng ngành nghề, dư nợ thường tập trung vào nhóm ngành công nghiệp chế biến, thương mại và hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng. Theo bảng tổng hợp, có thể thấy nhóm ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh chủ yếu cho vay các ngành nghề như thương nghiệp, sửa chữa nhỏ, dịch vụ và các đối tượng cho vay tiêu dùng. Giá trị các món vay này thường không lớn, đối tượng cho vay nhiều nên rủi ro cũng được phân tán. Tuy nhiên với các đối tượng có nhu cầu vay để đầu tư chứng khoán thì mức độ rủi ro các khoản này khá cao trong tình hình thị trường chứng khoán như hiện nay. Với hạn mức 3% tổng dư nợ, Ngân hàng Nhà Nước đã phần nào hạn chế việc cho vay kinh doanh, đầu tư chứng khoán, hạn chế một phần rủi ro cho các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh. Nhóm các ngân hàng quốc doanh lại tập trung cho các ngành công nghiệp, đòi hỏi quy mô đầu tư lớn. Đương nhiên sẽ làm tăng rủi ro cho ngân hàng khi dư nợ lớn chỉ tập trung vào một số khách hàng ở một vài ngành hàng nhất định. Bảng 2.2: Tổng hợp danh mục cho vay theo ngành nghề Toàn ngành Nhóm NHTMQD Nhóm NHTM ngoài quốc doanh CAMELS 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 Theo ngành nghề kinhdoanh Tỷ trọng ngành nông nghiệp 5,27% 4,45% 6,10% 3,85% 3,19% 3,19% 5,43% 4,88% 5,91% Tỷ trọng ngành Công nghiệp khai thác mỏ 0,46% 0,21% 0,09% 0 0 0 0,46% 0,21% 0,09% Tỷ trọng ngành thủy sản 0,58% 0,98% 1,13% 0 0 0 0,58% 0,98% 1,13% Tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến 15,77% 13,16 % 11,57% 32,24% 24,64% 23,27% 13,94% 12,58% 10,98% Tỷ trọng ngành xây dựng 9,76% 9,93% 13,56% 8,75% 8,96% 8,93% 8,87% 9,71% 11,04% Tỷ trọng ngành Thương nghiệp, SC xe động cơ, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình 22,98% 21,67% 23,79% 0 0 0 22,98% 21,67% 23,79% Tỷ trọng ngành kho bãi, giao thông vận tải và thông tin liên lạc 4,17% 4,18% 4,11% 7,53% 8,04% 7,68% 3,72% 3,92% 3,84% Tỷ trọng ngành tư vấn và kinh doanh bất động sản 8,00% 2,87% 5,21% 0% 0% 0% 8% 2% 5% Tỷ trọng ngành nhà hàng khách sạn 2,23% 1,82% 1,49% 3,19% 2,52% 2,07% 2,07% 1,76% 1,37% Tỷ trọng ngành dịch vụ tài chính 2,90% 2,37% 2,35% 14,00% #DIV/0! 0,00% 2,10% 2,53% 2,63% Tỷ trọng lĩnh vực hoạt động phục vụ cá nhân và cộng động 25,09% 32,98% 27,32% 6,00% 7,19% 8,00% 26,21% 34,50% 28,98% Tỷ trọng các ngành khác 2,79% 5,37% 3,30% 24,43% #DIV/0! 46,86% 5,64% 5,29% 4,91% (nguồn: nhóm tác giả tổng hợp) Tín dụng ngoại tệ: Đặc biệt, đối với một số ít ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối mới có thể được cho vay ngoại tệ đối với các đối tượng có nguồn thu ngoại tệ. Các ngân hàng này phải gánh chịu thêm rủi ro về tỷ giá vì tỷ trọng dư nợ ngoại tê tương đối lớn. Ví dụ như tỷ lệ dư nợ nước ngoài của Vietcombank trong năm 2009 là 37% tổng dư nợ tương đương với 52.333 tỷ đồng, cao nhất so với các ngân hàng trong hệ thống. Khoản vay không hoàn thành – Nợ quá hạn: Bảng 2.3: Bảng thống kê tỷ lệ nợ quá hạn 2009 2008 2007 Nhóm NH TM quốc doanh 3,02% 3,04% 6,00% Nhóm NH TM ngoài quốc doanh 1,97% 2,19% 2,02% Nhóm NH Liên Doanh 2,28% 1,97% 2,20% Toàn ngành ngân hàng 2,06% 2,24% 2,58% (nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp) Tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành năm 2009 ở mức 2,06%. Đây là một tỷ lệ thấp, cho thấy tình hình cho vay hiện nay nói chung tương đối tốt. các ngân hàng đã chú trọng đến thẩm định và lựa chọn khách hàng. Tuy nhiên ta có thể thấy tỷ lệ nợ quá hạn của các ngân hàng quốc doanh cao hơn so với toàn ngành. Đây là một dấu hiệu không tốt. Cho dù với tiềm lực vốn lớn nhưng tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn trung bình chứng tỏ công tác thẩm định và quản lý khoản vay còn kém hiệu quả so với mặt bằng chung. mặc dù các hầu hết các khoản vay đều có tài sản đảm bảo nhưng chi phí để xử lý các khoản nợ nhóm năm có thể rất cao. Thêm vào đó thời gian xử lý kéo dài sẽ làm chôn vốn, giảm hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng trong khi vẫn phải trả lãi tiền gửi cho người gửi tiền. Quản trị lành mạnh – Management soundness: Hiệu quả trong hoạt động là điều mà mọi nhà quản lý đều muốn trong việc điều hành của mình. Một hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu quả sẽ giúp cho dòng vốn luân chuyển trong nền kinh tế một cách tối ưu và tạo ra lợi nhuận, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. IMF đã đưa ra các chỉ tiêu nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng. Tỷ lệ chi phí trên tổng doanh thu: Đây là chỉ tiêu được xác định theo tỷ số giữa Tổng chi phí và Tổng thu nhập của mỗi ngân hàng. Qua khảo sát, ta có bảng tỷ lệ như sau như sau: Bảng 3.3: Bảng tổng hợp tỷ lệ chi phí trên doanh thu 2009 2008 2007 Nhóm NH TM quốc doanh 81,63% 85,32% 78,64% Nhóm NH TM ngoài quốc doanh 80,86% 83,45% 73,52% Nhóm NH Liên Doanh 58,25% 63,86% 56,87% Toàn ngành ngân hàng 79,18% 82,15% 72,67% (nguồn: nhóm tác giả tổng hợp) Năm 2008, tỷ lệ chi phí/doanh thu tăng đáng kể do cuộc đua lãi suất giữa các ngân hàng. Trong giai đoạn nửa đầu năm 2008, lãi suất huy động tăng nhanh từ dưới 10% lên 21%/năm. Điều này kéo theo sự gia tăng chi phí hoạt động của các ngân hàng. Sau khi tình hình lãi suất giảm nhiệt thì chi phí hoạt động của các ngân hàng cũng giảm một phần. tuy nhiên tỷ lệ này vẫn ở mức cao so với năm 2007 do một phần các tài khoản tiền gửi kỳ han trên 12 tháng có lãi suất cao vẫn chưa đáo hạn; một phần do các ngân hàng thành lập các chi nhánh, các phòng giao dịch mới để mở rộng thị phần. điều này thể hiện khá rõ qua số lượng chi nhánh tăng thêm trong năm 2009. Bảng 3.4: Bảng tổng hợp mức gia tăng chi nhánh và phòng giao dịch 2009 2008 2007 Nhóm NH TM quốc doanh 32 33 34 Nhóm NH TM ngoài quốc doanh 47 37 34 Nhóm NH Liên Doanh 0 0 0 Toàn ngành ngân hàng 47 37 34 (nguồn: nhóm tác giả tổng hợp) Mặc dù trải qua một năm khó khăn, nhưng số chi nhánh/phòng giao dịch của hệ thống ngân hàng Việt Nam tăng bình quân 47 định chế/năm. Các ngân hàng quốc doanh chỉ chiếm chưa đến 10% tổng số ngân hàng, nhưng số lượng chi nhánh tăng trong năm lên đến 32 định chế trên khắp cả nước. Có thể thấy một sự nỗ lực để mở rộng thị phần trước sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng nước ngoài. Thu nhập – Earning Trong các bộ chỉ tiêu CAMELS, nhóm chỉ tiêu về lợi nhuận có vai trò quan trọng khi đánh giá hoạt động của ngân hàng. Một ngân hàng không sinh lời sẽ không thể tránh được việc mất khả năng thanh khoản, dẫn đến phá sản. Tỷ suất Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu: Bảng tổng hợp dưới đây cho thấy tỷ suất ROE của các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh có sự suy giảm trong 3 năm vừa qua. Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí hoạt động tăng cao, lợi nhuận giảm. Trong khi đó vốn chủ sở hữu của các ngân hàng này buộc phải nâng lên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong năm 2009, ROE của nhóm ngân hàng đã tăng trở lại, điều này cho thấy lợi nhuận của nhóm ngân hàng này đang được cải thiện so với năm 2008. Đối với các ngân hàng quốc doanh, do quy mô vốn lớn nên ROE của nhóm ngâ hàng này tương đối thấp so với trung bình ngành. Chỉ số ROE bình quân 2009 có giảm so với năm 2008. Điều này có thể giải thích bởi 2 lý do. Thứ nhất việc được IPO của hai ngân hàng lớn là Vietcombank và Vietinbank đã tăng thêm vốn chủ sở hữu của 2 ngân hàng này. Thứ hai, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh, đặc biệt là các ngân hàng nước ngoài như HSBC, ANZ đang làm hẹp lại thi phần của các nhóm ngân hàng quốc doanh, nhất là trong mảng thanh toán quốc tế và thẻ. Điều này làm cho lợi nhuận của nhóm ngân hàng quốc doanh giảm sút so với trước đây. Tuy nhiên các ngân hàng cũng đang cố gắng khai thác thị phần bán lẻ nhằm giữ vững thị phần của mình. Bảng 4.1: tổng hợp các chỉ tiêu thu nhập của hệ thống ngân hàng Toàn ngành NHTM quốc doanh NHTM Ngoài quốc doanh NHTM liên doanh Thu nhập 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 Lợi nhuận trên VCSH (ROE) 13,58% 12,46% 16,08% 11,51% 11,88% 9,01% 13,91% 12,56% 17,36% 7,5% 15,6% 15,9% Lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 1,49% 1,96% 1,47% 0,78% 0,71% 1,15% 1,86% 1,77% 1,48% 1,70% 2,52% 1,94% Chênh lệch lãi suất 5,90% 4,13% 2,62% 8,47% 5,81% 5,07% 5,45% 4,28% 2,15% 2,1% 2,6% 2,7% Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) 6,00% 3,87% 3,10% 8,01% 6,15% 5,49% 5,67% 3,57% 2,65% 3,27% 3,73% 3,17% Thu nhập ngoài lãi cận biên (NIRR) 16,45% 13,85% 14,07% 39,88% 45,24% 45,53% 12,70% 8,62% 8,35% 0,78% 1,05% 0,25% (nguồn: nhóm tác giả tổng hợp) Tỷ suất Lợi nhuận trên Tổng tài sản: Tương tự ROE, ROA bình quân của các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh cao hơn so với nhóm ngân hàng quốc doanh. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là quy mô của các ngân hàng ngoài quốc doanh nhỏ hơn so với ngân hàng quốc doanh. Tuy nhiên ROA bình quân tăng trong khi Tổng tài sản của các ngân hàng này vẫn tăng cho thấy hiệu quả trong sử dụng tài sản của nhóm ngân hàng ngoài quốc doanh cao hơn so với các ngân hàng còn lại. Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên: So với các nhóm ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên - NIM của các ngân hàng quốc doanh tốt hơn vì thu nhập từ hoạt động tín dụng vẫn rất tốt. Với lợi thế về quy mô, hoạt động tín dụng vẫn đang là thế mạnh của các ngân hàng quốc doanh. Đây là yếu tố quan trọng giúp nhóm ngân hàng này ổn định thu nhập lãi của mình. [...]... lớn là cá nhân cho thấy xu hướng mô hình bán lẻ đang hình thành rất rõ rệt trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam - Tỷ lệ ROE bình quân của hệ thống ngân hàng cho thấy khả năng sinh lời của các ngân hàng của Việt Nam là chấp nhận được với mức 13,58% trên vốn chủ sở hữu - Khả năng khai thác tài sản (ROA) và quản lý chi phí (Tỷ lệ chi phí/Tổng doanh thu) của Hệ thống ngân hàng thương mại chưa tốt, dẫn đến... huy động và ngược lại Kết luận: Qua việc áp dụng hệ thống chỉ số CAMELS để phân tích ngành ngân hàng của Việt Nam, căn cứ vào các số liệu được công bố của các ngân hàng, chúng ta có thể kết luận về tình trạng sức khỏe của hệ thống ngân hàng thương mại như sau: - Hệ số an toàn vốn ở mức phù hợp, cao hơn so với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước - Danh mục cho vay theo ngành nghề và đối tượng khách hàng. .. từ lâu vẫn là thế mạnh của Vietcombank nói riêng và các ngân hàng quốc doanh nói chung Tuy nhiên, với sự lớn mạnh của các ngân hàng ngoài quốc doanh, các ngân hàng quốc doanh đang vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ trên nhiều mảng dịch vụ thế mạnh của mình Sự gia tăng của NIRR cũng phần nào cho thấy nỗ lực đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các gói sản phẩm ngoài tín dụng của hệ thống ngân hàng nói chung để... động trên toàn hệ thống các ngân hàng quốc doanh Với uy tín lâu năm, ngân hàng quốc doanh vẫn là lựa chọn của đa số người dân để gửi tiền Tuy nhiên với nhiều hình thức khuyến mãi cũng như đa dạng sản phẩm huy động, lượng vốn huy động của các ngân hàng ngoài quốc doanh đang tăng lên nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu hoạt động tín dụng Riêng ngân hàng liên doanh, do hạn chế về khả năng huy động do đó tỷ số... khoản nợ của định chế tài chính; Tính thanh khoản của thị trường thứ cấp Do hạn chế về số liệu nên trong phạm vi bài viết, người viết chỉ đề cập đến 2 chỉ tiêu: Tỷ lệ tín dụng trên huy động; và Tỷ số thanh toán ngay Tỷ lệ tín dụng trên huy động Tỷ số này cho thấy mức độ sử dụng tiền gửi của khách hàng để cho vay Trường hợp tỷ số này lớn hơn 1 cho thấy ngân hàng đã phải sử dụng đến vốn chủ sở hữu của mình... lãi suất, củng cố hệ thống ngân hàng Khả năng thanh khoản – Liquidity Rủi ro thanh khoản là yếu tố mà bất kỳ hệ thống ngân hàng cũng cố gắng tránh né trong khả năng của mình Các nhà quản trị sử dụng nhiều chỉ tiêu như Tín dụng của ngân hàng Trung ương cho các định chế tài chính; Phân khúc lãi suất; Các khoản tiền gửi như một phần trong tổng khối lượng tiền tệ; Tỷ lệ tín dụng trên huy động; Cấu trúc kỳ... ngành ngân hàng 2008 2007 69,35% 82,79% 117% 64,05% 83,86% 105% 69,36% 89,09% 116% 80,87% 80,93% 90,62% (nguồn: nhóm tác giả tổng hợp) Tỷ số tín dụng trên huy động bình quân của hệ thống ngân hàng là 80,87%, giảm nhẹ so với năm 2008 Nhóm ngân hàng quốc doanh có tỷ số tín dụng trên huy động thấp hơn so với trung bình ngành và nhóm ngân hàng ngoài quốc doanh điều này có thể giải thích do khả năng huy động... toán ngay của hệ thống ngân hàng nói chung hoàn toàn có thể đáp ứng cho việc thanh toán các tài sản nợ tại cùng thời điểm Theo quan điểm của người viết, tỷ số này nên thấp hơn 2 Như vậy ngân hàng có thể sử dụng hiệu quả phần vốn huy động mà không ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản Độ nhạy đối với thị trường – Sensitivity to market risk Đây là nhóm các chỉ tiêu thể hiện độ nhạy của ngân hàng đối với... chủ sở hữu của mình để cho vay nhằm duy trì mức lợi nhuận đã cam kết với cổ đông Khi xảy ra rủi ro thanh khoản, lượng tiền tại ngân hàng sẽ phải sử dụng đến vốn tự có dể đáp ứng nhu cầu rút vốn của người dân Mặt khác, khi tỷ số này càng cao thì khả năng huy động vốn để đáp ứng nhu cầu hoạt động tín dụng của ngân hàng càng yếu Bảng 5.1: Tỷ số tín dụng trên huy động 2009 Nhóm NH TM quốc doanh Nhóm NH TM... nộp thuế cho ngân sách ít Như vậy, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần phải có những điều chỉnh nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trực tiếp với các ngân hàng nước ngoài trước áp lực thực hiện cam kết tự do hóa tài chính Bên cạnh đó Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng cũng cần giám sát chặt chẽ hơn việc cho vay đối với những ngành nghề có tính rủi ro cao nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống đồng thời . 13 Độ nhạy đối với thị trường – Sensitivity to market risk 13 Kết luận: 13 Kết luận: 13 SỬ DỤNG MÔ HÌNH CAMELS ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ LÀNH MẠNH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Hiện nay hệ thống ngân hàng. trị hệ thống, tính thanh khoản và độ nhạy của hệ thống so với thị trường. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống chỉ tiêu này để đánh giá mức độ lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Một hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh mới có thể hỗ trợ cho nền kinh tế phát triển. Để đánh giá mức độ lành mạnh của hệ thống ngân hàng, IMF đã nghiên cứu và đưa ra hệ thống chỉ tiêu CAMELS