Đang tải... (xem toàn văn)
30 Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á
1 MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Trong thời đại ngày nay, với trình độ phát triển cao của nền kinh tế, của các hoạt động kinh tế-xã hội, thò trường ngày càng mở rộng và phát triển trong mối quan hệ kinh tế khu vực và quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để các hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng phát triển. Tuy nhiên mức độ rủi ro tiềm ẩn trong nền kinh tế hiện đại cũng nhiều hơn gắn liền với những cơ hội và thách thức nền kinh tế hội nhập mang lại. Đối với hoạt động ngân hàng, hoạt động trong lónh vực kinh doanh tiền tệ tín dụng, có quan hệ mật thiết, hữu cơ với khách hàng và nền kinh tế thông qua quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh, dòch vụ ngân hàng. Chính vì lẽ đó rủi ro hoạt động ngân hàng rất đa dạng, tiềm ẩn và xuất hiện gắn liền với mỗi hoạt động dòch vụ và tác động, ảnh hưởng với những mức độ khác nhau. Trong đó rủi ro tín dụng, nếu xảy ra sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của mỗi TCTD, cao hơn nó tác động ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng bởi chính đặc thù trong hoạt động tín dụng, hoạt động kinh doanh ngân hàng. Thật vậy, rủi ro tín dụng có mối liên hệ với các loại rủi ro khác. Rủi ro tín dụng càng lớn, sẽ kéo theo những rủi ro khác như rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất…. Kết quả, gây ảnh hưởng dây chuyền không những đến khách hàng, trong mối quan hệ là người đi vay mà cả khách hàng trong mối quan hệ là người cho vay đối với ngân hàng. Thực tế cho thấy, khủng hoảng ngân hàng ở Châu Á năm 1997-1998 đã đẩy nhiều nước vào suy thoái kinh tế nghiêm trọng: sự đổ vỡ hệ thống Quỹ tín 2 dụng các năm 1989-1990 tại Hà Nội đã gây những tác động đến xã hội trong một thời gian khá dài. Vì vậy việc quản lý rủi ro đặc biệt là rủi ro tín dụng luôn được các NHTM đặt lên hàng đầu. Hiện nay ngành ngân hàng Việt Nam còn chưa ổn đònh thật sự, còn đang trong quá trình hòa nhập với ngành ngân hàng trong khu vực và trên thế giới nên tính hiệu quả và an toàn trong hoạt động tín dụng vẫn còn chưa cao. Vì vậy việc giải quyết được vấn đề rủi ro tín dụng đang là bài toán khó đối với các NHTM. Nhận thức được vấn đề đó, đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á” được thực hiện với mong muốn đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng cho Ngân hàng TMCP Đông Á nói riêng và NHTM Việt Nam nói chung. 2. Mục tiêu của đề tài Mục tiêu của đề tài là nhằm vào những vấn đề sau: - Nghiên cứu những lý luận chung về rủi ro tín dụng. - Đi sâu vào phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro và các biện pháp xử lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á. - Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng rủi ro tín dụng, từ đó đưa ra một số giải pháp phòng ngừa nhằm hạn chế rủi ro cho hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á 3. Đối tượng và phạm vi của đề tài Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: nguyên nhân dẫn đến rủi ro và đề ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro. Phạm vi nghiên cứu : nghiên cứu giữa lý luận và thực tế nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng trong thời gian qua tại Ngân hàng TMCP Đông Á, từ đó đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro. 3 4. Phương pháp nghiên cứu : Do tính chất của đề tài chủ yếu dựa vào dữ liệu đã có ở quá khứ của một NHTM, kết hợp với sự quan sát những yếu tố, nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong từng trường hợp thực tế. Tiến hành phân tích và rút ra giải pháp cụ thể để phòng ngừa và hạn chế tối đa rủi ro tín dụng cho ngân hàng thương mại. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài sẽ sử dụng các phương pháp sau : phương pháp tổng hợp, chọn lọc nguồn thông tin từ các tạp chí, sách và tài liệu chuyên ngành…. ;phương pháp thu thập số liệu từ báo cáo tổng kết hoạt động của ngân hàng, phương pháp phân tích thống kê và phương pháp so sánh sự biến động của dãy số qua các năm. 5. Cấu trúc nội dung nghiên cứu Đề tài bao gồm những nội dung chính sau : Chương 1 : Lý luận chung về tín dụng và rủi ro tín dụng ngân hàng Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng và quản trò rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á trong thời gian qua Chương 3: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á 4 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm : Tín dụng là một giao dòch về tài sản (tiền hoặc hàng hoá) giữa bên cho vay (ngân hàng và các đònh chế tài chính khác) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất đònh theo thoả thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên đi vay khi đến hạn thanh toán. Hoạt động tín dụng là việc TCTD sử dụng nguồn vốn tự có, vốn huy động để cấp tín dụng. Cấp tín dụng là việc TCTD thỏa thuận để khách hàng sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và các dòch vụ khác. 1.1.2 Bản chất của tín dụng ngân hàng : Từ khái niệm trên, bản chất của tín dụng là một giao dòch về tài sản trên cơ sở hoàn trả và có các đặc trưng sau : - Tài sản giao dòch trong quan hệ tín dụng ngân hàng bao gồm hai hình thức là cho vay (bằng tiền) và cho thuê (bất động sản và động sản). - Xuất phát từ nguyên tắc hoàn trả, vì vậy người cho vay khi chuyển giao tài sản cho người đi vay sử dụng phải có cơ sở để tin rằng người đi vay sẽ trả đúng hạn. - Giá trò hoàn trả thông thường phải lớn hơn giá trò lúc cho vay tức là bao 5 gồm cả phần vốn và phần lãi. - Trong quan hệ tín dụng ngân hàng tiền vay được cấp trên cơ sở cam kết hoàn trả vô điều kiện. 1.2. RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1. Khái niệm Rủi ro tín dụng là sự xuất hiện các biến cố không bình thường do chủ quan hoặc khách quan làm cho người đi vay không trả được nợ vay và lãi vay cho ngân hàng theo đúng những điều kiện ghi trên hợp đồng tín dụng. Rủi ro tín dụng còn được gọi là rủi ro mất khả năng chi trả và rủi ro sai hẹn. Đây là rủi ro gắn liền với hoạt động ngân hàng, cho vay bao giờ cũng bao gồm rủi ro và xảy ra mất mát. Rủi ro tín dụng phát sinh trong trường hợp ngân hàng không thu được đầy đủ gốc và lãi của khoản cho vay, hoặc là việc thanh toán nợ gốc và lãi không đúng kỳ hạn. Trường hợp người vay tiền phá sản thì việc thu hồi vốn gốc và lãi tín dụng đầy đủ là không chắc chắn do đó ngân hàng có thể gặp rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng không chỉ giới hạn ở hoạt động cho vay mà còn bao gồm nhiều hoạt động mang tính chất tín dụng khác của ngân hàng như: bảo lãnh, cam kết, chấp thuận tài trợ thương mại, cho vay ở thò trường liên ngân hàng, những chứng khoán có giá (trái phiếu, cổ phiếu …), trái quyền, Swaps, tín dụng thuê mua, đồng tài trợ … 1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng : Rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro danh mục (Portfolio risk) và rủi ro giao dòch (Transaction risk). - Rủi ro danh mục được phân ra hai loại rủi ro nội tại (Intrinsic risk) và rủi ro tập trung (Concentration risk). + Rủi ro nội tại xuất phát từ các yếu tố mang tính riêng biệt của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành kinh tế. 6 + Rủi ro tập trung là mức dư nợ cho vay được dồn cho một số ngành kinh tế, một số thành phần kinh tế, một số khách hàng hoặc một số loại cho vay hoặc một khu vực đòa lý. - Rủi ro giao dòch có 3 thành phần: rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm và rủi ro nghiệp vụ. + Rủi ro lựa chọn là rủi ro liên quan đến thẩm đònh và phân tích tín dụng. + Rủi ro bảo đảm xuất phát từ các tiêu chuẩn đảm bảo tín dụng + Rủi ro nghiệp vụ là rủi ro liên quan đến quản trò hoạt động cho vay. 1.2.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng 1.2.3.1. Nguyên nhân khách quan : Nguyên nhân này là tác nhân gây ra rủi ro tín dụng bất khả kháng, xảy ra ngoài tầm kiểm soát của con người trong một thời điểm nào đó. Có thể xuất phát từ môi trường kinh tế, trong một nền kinh tế tăng trưởng lành mạnh, tiềm năng sản xuất và tiêu dùng của xã hội còn lớn thì hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều điều kiện tốt để phát triển và ngược lại, khi nền kinh tế có hiện tượng lạm phát tăng vọt sẽ kéo theo đồng tiền nội đòa bò mất giá, dẫn đến sản xuất kinh doanh trong nước trở nên khó khăn, khiến cho khả năng thu hồi vốn tín dụng trở nên phức tạp. Có thể xuất phát từ góc độ môi trường pháp lý, đây là một nhân tố rất quan trọng ảnh hưởng đến khả năng phát sinh rủi ro tín dụng, cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến rủi ro trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Ngoài ra, rủi ro tín dụng còn có thể xuất phát do rủi ro tất yếu của quá trình tự do hóa tài chính, hội nhập quốc tế. Quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế có thể làm cho nợ xấu gia tăng khi tạo ra một môi trường cạnh tranh gay gắt, khiến hầu hết các doanh nghiệp phải đối mặt quy luật chọn lọc khắc nghiệt của thò trường. Sự cạnh tranh của các ngân hàng 7 thương mại trong nước và quốc tế trong môi trường hội nhập kinh tế cũng khiến các ngân hàng trong nước với hệ thống quản lý yếu kém gặp phải nguy cơ rủi ro nợ xấu tăng lên bởi hầu hết các khách hàng có tiềm lực tài chính lớn sẽ bò các ngân hàng nước ngoài thu hút. Mặt khác, do xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, mọi tình hình biến động về kinh tế, chính trò ở bất cứ quốc gia nào, khu vực nào đều ảnh hưởng nhất đònh đến nền kinh tế, chính trò trong nước từ đó cũng làm gia tăng nguy cơ rủi ro tín dụng của các ngân hàng. 1.2.3.2. Nguyên nhân chủ quan 1.2.3.2.1. Nguyên nhân từ phía khách hàng : Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro trong hoạt động kinh doanh tín dụng của ngân hàng. Nguyên nhân này có thể xảy ra từ hai đối tượng khách hàng sau: Đối với khách hàng cá nhân, có những nguyên nhân dẫn đến rủi ro như: do thu nhập giảm sút, do sử dụng vốn sai mục đích, do hoàn cảnh gia đình, hoặc do khách hàng vay tiền thiếu năng lực pháp lý. Đối với khách hàng là doanh nghiệp, có thể do các nguyên nhân sau : - Do khách hàng sử dụng vốn sai mục đích. - Do khả năng quản lý kinh doanh yếu kém dẫn đến sử dụng vốn kém hiệu quá. Sự yếu kém này bộc lộ ở ba yếu tố sau : quy mô kinh doanh quá to so với tư duy quản lý, khả năng quản lý vốn không hợp lý dẫn đến thiếu khả năng thanh khoản và doanh nghiệp không làm tốt việc phân tích, dự báo thò trường dẫn đến hàng hóa ứ đọng, tồn kho, lỗi thời. - Tình hình tài chính doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch: quy mô tài sản nhỏ, tỷ lệ nợ so với vốn tự có cao. Số liệu tài chính doanh nghiệp cung cấp cho ngân hàng thiếu tính thực tế và xác thực. - Do chủ doanh nghiệp mất năng lực pháp lý trong quá trình hoạt động. 8 - Do mất đoàn kết nội bộ giữa hội đồng quản trò, ban giám đốc. - Doanh nghiệp cố tình lừa đảo ngân hàng. 1.2.3.2.2. Nguyên nhân do bản thân ngân hàng : Ngoài nguyên nhân từ phía người đi vay, nguyên nhân chủ quan còn bao gồm những thiếu sót, khuyết điểm từ phía người cho vay. Trước hết phải nói đến các ngân hàng còn thiếu một chính sách tín dụng nhất quán, chính sách tín dụng ở đây phải bao gồm đònh hướng chung cho việc cho vay, chế độ tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn, các quy đònh về bảo đảm tiền vay, danh mục lựa chọn khách hàng trong từng giai đoạn….Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng từ phía ngân hàng có thể được khái quát cơ bản dưới đây : Một là, ngân hàng không có đủ thông tin về các số liệu thống kê, chỉ tiêu để phân tích và đánh giá khách hàng….dẫn đến việc xác đònh sai hiệu quả của phương án xin vay, hoặc xác đònh thời hạn cho vay và trả nợ không phù hợp phương án kinh doanh của khách hàng Hai là, sự lơi lỏng trong quá trình giám sát trong và sau khi cho vay nên không phát hiện kòp thời hiện tượng sử dụng vốn sai mục đích. Ba là, quá tin tưởng vào tài sản thế chấp, bảo lãnh, bảo hiểm, coi đó là vật đảm bảo chắc chắn cho sự thu hồi cả gốc và lãi tiền vay. Bốn là, chạy theo số lượng (hoặc theo kế hoạch) mà sao lãng việc coi trọng chất lượng khoản vay, quá lạc quan và tin tưởng vào sự thành công của phương án kinh doanh của khách hàng. Năm là, ngân hàng thiếu một bộ phận chuyên trách theo dõi, quản lý rủi ro, quản lý hạn mức tín dụng tối đa cho từng khách hàng thuộc từng ngành nghề, sản phẩm đòa phương khác nhau để phân tán rủi ro, các dự báo cần thiết trong từng thời kỳ… 9 Sáu là, năng lực và phẩm chất đạo đức của một số cán bộ tín dụng ngân hàng chưa đủ tầm và vấn đề quản lý sử dụng, đãi ngộ cán bộ ngân hàng chưa thỏa đáng. Bảy là, ngân hàng không giải quyết hợp lý quan hệ giữa nguồn vốn huy động và nguồn vốn sử dụng, cụ thể là : dự trữ vốn quá ít so với nhu cầu bảo đảm thanh toán từ đó dẫn đến mất khả năng thanh toán nếu khách hàng có nhu cầu rút vốn nhiều; hoặc dự trữ vốn quá nhiều, gây ứ đọng vốn, lãng phí trong sử dụng vốn; hoặc lấy vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn quá mức qui đònh. 1.2.4. nh hưởng của rủi ro tín dụng 1.2.4.1. Đối với ngân hàng Rủi ro tín dụng xảy ra trước tiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của NHTM như sau : - Ngân hàng không thu được vốn tín dụng đã cấp và lãi cho vay, nhưng ngân hàng phải trả vốn và lãi cho khoản tiền huy động khi đến hạn, làm cho ngân hàng mất cân đối trong việc thu chi, vòng quay vốn tín dụng giảm làm cho ngân hàng kinh doanh không hiệu quả, chi phí của ngân hàng tăng lên so với dự kiến. - Nếu một khoản cho vay nào đó bò mất khả năng thu hồi thì ngân hàng phải sử dụng các nguồn vốn của mình để trả cho người gửi tiền, đến một chừng mực nào đấy ngân hàng không có đủ nguồn vốn để trả cho người gửi tiền thì ngân hàng sẽ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, có thể dẫn đến nguy cơ gặp rủi ro thanh khoản. Kết quả là làm thu hẹp quy mô kinh doanh, năng lực tài chính giảm sút, uy tín, sức cạnh tranh giảm không những trong thò trường nội đòa mà còn lan rộng ra các nước, kết quả kinh doanh của ngân hàng ngày càng xấu có thể dẫn ngân hàng đến thua lỗ hoặc đưa đến bờ vực phá sản nếu không có biện pháp xử lý, khắc phục kòp thời. 10 1.2.4.2. Đối với nền kinh tế- xã hội Bắt nguồn từ bản chất và chức năng của ngân hàng là một tổ chức trung gian tài chính chuyên huy động vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu vay lại. Do đó, thực chất quyền sở hữu những khoản cho vay là quyền sở hữu của người đã gửi tiền vào ngân hàng. Bởi vậy, khi rủi ro tín dụng xảy ra thì không những ngân hàng chòu thiệt hại mà quyền lợi của những người gửi tiền cũng bò ảnh hưởng. Hoạt động của ngân hàng có liên quan đến hoạt động của toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy khi rủi ro tín dụng xảy ra có thể làm phá sản một vài ngân hàng, có khả năng lây lan các ngân hàng tạo cho dân chúng một tâm lý sợ hãi nên đua nhau đến ngân hàng rút tiền trước thời hạn. Điều đó có thể đưa đến phá sản hàng loạt các ngân hàng và tác động xấu đến nền kinh tế. Sự hoảng loạn của các ngân hàng ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế, nó có thể làm cho nền kinh tế bò suy thoái, giá cả tăng, sức mua giảm, thất nghiệp tăng, xã hội mất ổn đònh. Ngoài ra, rủi ro tín dụng cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới vì ngày nay nền kinh tế mỗi quốc gia đều phụ thuộc vào nền kinh tế khu vực và thế giới. 1.3. PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 1.3.1 Các dấu hiệu nhận biết rủi ro Dấùu hiệu nhận biết các khoản vay có vấn đề có thể được biểu hiện dưới nhiều hình thức. Có những dấu hiệu biểu hiện rất mờ nhạt, nhưng cũng có những dấu hiệu biểu hiện rất rõ ràng. Việc nhận biết được những dấu hiệu ban đầu của khoản vay có vấn đề, ngăn ngừa rủi ro xảy ra là một việc cấp thiết mà bất kỳ một NHTM nào cũng phải quan tâm. Các dấu hiệu này đôi khi được nhận ra qua một quá trình chứ không hẳn là tại một thời điểm, do vậy phải biết cách nhận biết chúng một cách có hệ thống. Dấu hiệu của các khoản tín dụng có vấn [...]... tín dụng Các mô hình điểm tín dụng thường sử dụng các số liệu phản ánh đặc điểm của người vay để tính toán xác suất của rủi ro tín dụng hoặc để phân loại khách hàng căn cứ vào mức độ rủi ro được xác đònh Mô hình điểm tín dụng gồm có mô hình xác suất tuyến tính và mô hình phân biệt tuyến tính 1.4 Các biện pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng Qua quá trình giám sát xếp hạng rủi ro thường xuyên, nếu khoản tín. .. 2: Giám sát việc xếp hạng rủi ro Các rủi ro đã được đánh giá, về nguyên tắc phải phản ánh chính xác tình trạng rủi ro ở mọi thời gian Do vậy, mọi biến động ảnh hưởng đến quá trình xếp hạng này phải được đánh giá lại ngay Việc giám sát được thực hiện bằng 15 nhiều phương pháp khác nhau như phương pháp so sánh, phương pháp đồ thò hoặc phương pháp kiểm tra tại chỗ, hoặc dùng đồng thời các phương pháp 1.3.2.2... của Ngân hàng Đông Á là “Đáp ứng ở mức cao các yêu cầu hợp lý của khách hàng về các sản phẩm dòch vụ ngân hàng là chính sách cạnh tranh để đưa Ngân hàng Đông Á trở thành một trong những ngân hàng đầu tại Việt Nam Để thực hiện được chính sách trên, Ngân hàng Đông Á cam kết: luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng để cải tiến và đa dạng hóa các dòch vụ ngân hàng; từ ban lãnh đạo đến nhân viên Ngân hàng Đông. .. về số tuyệt đối vẫn tăng Trong tương lai sắp, để có thể xử lý tốt hơn nợ xấu trong thời gian tới thì việc tìm hiểu thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đông Á trong thời gian qua là rất cần thiết 2.2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Đông trong thời gian qua Nợ quá hạn phát sinh tại Ngân hàng Đông Á chủ yếu là nợ ngắn hạn Dư nợ vay trung hạn cũng có nợ quá hạn nhưng tỷ lệ thấp, chiếm... báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhằm khuyến khích khách hàng cung cấp số liệu tài chính trung thực Tuy nhiên tại Ngân hàng Đông Á chưa có quy đònh việc này Do năng lực quản trò quản trò điều hành yếu kém Đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra nợ quá hạn của các doanh nghiệp tại Ngân hàng Đông Á trong thời gian qua Qua các hồ sơ phân tích, báo cáo về nợ quá hạn của Phòng tín dụng tại Ngân hàng Đông Á, ... đònh hạn việc thanh toán nợ + Tòa án nhân dân có quyền buộc doanh nghiệp tuyên bố phá sản nếu tòa án khẳng đònh được rằng doanh nghiệp nợ đang trong thời kỳ phá sản 21 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á THỜI GIAN QUA 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 2.1.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Đông Á được thành lập vào... hướng khỏi chính sách tín dụng đã được đề ra của ngân hàng 14 - Có một chính sách đònh giá chính xác hơn - Xác đònh rõ khi nào cần tăng sự giám sát hoặc các hoạt động điều chỉnh khoản vay hoặc ngược lại - Làm cơ sở để xác đònh mức dự phòng rủi ro Một hệ thống phân hạng rủi ro là một hệ thống ghi lại các ước tính về mức độ rủi ro tiềm tàng trong từng khoản tín dụng của một danh mục tín dụng Dựa trên những... vay vốn với nhiều chi nhánh trên cùng một tỉnh, thành phố, trong khi theo quy đònh của Ngân hàng Đông Á, một khách hàng chỉ được quan hệ với một Chi nhánh Ngân hàng Đông Á duy nhất trong cùng một tỉnh, thành phố Các Chi nhánh Ngân hàng Đông Á cho vay lại đối phó bằng sửa mã khách hàng thay vì phải nhập một mã khách hàng duy nhất trong toàn hệ thống dẫn đến tình trạng không kiểm soát được toàn diện tình... nghiệp thuộc cùng ngành hàng, cùng vùng có thể có tương quan rủi ro tín dụng cao Rủi 35 ro tín dụng xảy đến cùng lúc với nhiều khách hàng là một việc ngân hàng cần hết sức tránh Hiện nay, Ngân hàng Đông Á chưa qui đònh tỷ trọng đầu tư tối ưu vào mỗi ngành, mỗi vùng để rủi ro thấp nhất là bao nhiêu Có thời điểm ngân hàng giải ngân cho một số khách hàng kinh doanh trong cùng một ngành vật liệu xây dựng... thiểu là 9,26%ø, ROA đạt 1,33%, ROE đạt 21,9% Hiện Ngân hàng Đông Á đang có quan hệ đại lý với hơn 2.889 ngân hàng tại 104 quốc gia trên thế giới Quy mô của Ngân hàng Đông Á hiện nay gồm 1 hội sở tại Tp.HCM, 73 22 chi nhánh khắp các quận huyện trong TP.HCM và các tỉnh, 2 công ty trực thuộc là Công ty Kiều Hối Đông Á và Công ty Chứng Khoán Đông Á Ngân hàng Đông Á là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đựơc . chung về tín dụng và rủi ro tín dụng ngân hàng Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng và quản trò rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á trong thời. 3: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á 4 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG