quản lí rủi do tín ụng tại ngân hàng agribank (thành phố hồ chí minh)

95 317 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2014, 14:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH          NGUYỄN HỒNG CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2008 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH          NGUYỄN HỒNG CHÂU Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60 – 31 – 12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Huy Hoàng TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2008 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu mang tính độc lập của cá nhân. Luận văn được hoàn thành sau quá trình học tập, nghiên cứu thực tiễn, kinh nghiệm bản thân và dưới sự hướng dẫn của thầy PGS.TS Trần Huy Hoàng. Luận văn này chưa được ai công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Tác giả Nguyễn Hồng Châu 3 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa 1 Lời cam đoan 2 Danh mục các chữ viết tắt 6 Danh mục các bảng biểu dùng trong luận văn 7 Lời mở đầu 8 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DNVVN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 10 1.1. Những rủi ro trong hoạt động ngân hàng 10 1.2. Rủi ro tín dụng 11 1.2.1. Khái niệm 11 1.2.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 12 1.2.2.1. Nguyên nhân khách quan 12 1.2.2.2. Nguyên nhân chủ quan 13 1.2.3. Tác động của rủi ro tín dụng 15 1.2.3.1. Đối với ngân hàng 15 1.2.3.2. Đối với nền kinh tế 15 1.3. Quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN 16 1.3.1 Tổng quan về DNVVN 16 1.3.1.1. Khái niệm 16 1.3.1.2. Tình hình phát triển 16 1.3.1.3. Các điều kiện hỗ trợ phát triển của DNVVN 18 1.3.1.4. Những khó khăn của DNVVN 18 1.3.1.5. Khả năng tiếp cận vốn nguồn vốn của DNVVN 21 1.3.2. Công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN 22 4 1.3.2.1. Khái niệm 22 1.3.2.2. Quy trình Quản trị rủi ro tín dụng: 22 1.3.2.3. Kinh nghiệm quốc tế trong đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng 29 Kết luận 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DNVVN CỦA NHNo&PTNT KHU VỰC TPHCM 32 2.1. Giới thiệu NHNo&PTNT Việt Nam và trên địa bàn TPHCM 32 2.1.1. Hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam 32 2.1.2. Hệ thống NHNo & PTNT trên địa bàn TPHCM 35 2.1.2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế TPHCM 35 2.1.2.2. Hệ thống NHNo tại TPHCM 37 2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng của NHNo khu vực TPHCM 39 2.2.1. Công tác huy động vốn 39 2.2.2. Số liệu vốn vay từ các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính 41 2.2.3. Kết quả kinh doanh 44 2.2.4. Công tác cho vay DNVVN 45 2.2.5. Công tác quản trị rủi ro tín dụng DNVVN tại NHNo khu vực TPHCM 48 2.2.5.1. Chính sách tín dụng 48 2.2.5.2. Về cơ cấu, mô hình quản trị rủi ro 49 2.2.5.3. Quy trình quản trị rủi ro 50 Kết luận 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DNVVN CỦA NHNo&PTNT TẠI TPHCM 56 3.1. Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng 56 5 3.1.1. Định hướng chung. 56 3.1.2. Định hướng tín dụng: 57 3.2. Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN 3.2.1. Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng DNVVN 61 3.2.1.1. Phương pháp nhận diện và phân loại rủi ro thống nhất: 61 3.2.1.2. Xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại 62 3.2.1.3. Kỹ thuật quản trị rủi ro 63 3.2.1.4. Báo cáo 66 3.2.2. Chuyển đổi mô hình quản trị rủi ro tín dụng 66 3.2.3. Nhóm các giải pháp liên quan 68 3.2.3.1. Hoàn thiện quy trình phân loại nợ 68 3.2.3.2. Nhân sự 69 3.2.3.3. Thông tin 70 3.2.3.4. Công nghệ quản trị rủi ro 72 3.2.3.5. Tăng cường các mối quan hệ với các hiệp hội, ban ngành 72 3.3. Kiến nghị khác 73 3.3.1. Đối với các hiệp hội nghề nghiệp 73 3.3.2. Về phía DNNVV 73 3.3.3. Đối với NHNN 74 3.3.4. Đối với Chính phủ 75 Kết luận 76 KẾT LUẬN 77 6 CÁC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN BĐS Bất động sản CBTD Cán bộ tín dụng DN Doanh nghiệp DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ NH Ngân hàng NHNg Ngân hàng nước ngoài NHNo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM NN Ngân hàng thương mại nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh 7 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DÙNG TRONG LUẬN VĂN Trang Bảng 1.1: Tỷ trọng DNVVN theo quy mô nguồn vốn và số lượng lao động 19 Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam và TPHCM 35 Bảng 2.2: Số liệu nguồn vốn huy động NHNo khu vực TPHCM 40 Bảng 2.3: Số liệu dư nợ NHNo khu vực TPHCM 42 Bảng 2.4: Lãi suất huy động – cho vay NHNo khu vực TPHCM 44 Bảng 2.5: Tỷ trọng dư nợ cho vay DNVVN của NHNo khu vực TPHCM 46 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động NHNo khu vực TPHCM 41 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dư nợ theo thời gian của NHNo khu vực TPHCM 43 8 LỜI MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thứ nhất: Hoạt động của NHTM Việt Nam nói chung và tại TPHCM nói riêng những năm qua phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ đà phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cũng chứng minh nền kinh tế vẫn bị tác động tiêu cực, thậm chí đi đến khủng hoảng nếu hệ thống NH hoạt động thiếu kiểm soát, không đánh giá đúng và đủ các dạng rủi ro tiềm ẩn, như trường hợp ví dụ điển hình là Thái Lan và gần đây là Mỹ. Thứ hai: Đặc trưng của hệ thống NHTM Việt Nam là tỷ trọng thu nhập và rủi ro từ hoạt động tín dụng chiếm trên 70% trong tổng hoạt động của NH. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển nhanh chóng, hoạt động tín dụng gia tăng mạnh mẽ, thì rủi ro tín dụng càng phức tạp hơn về nguyên nhân, hình thức và phạm vi tác động. Do đó, để bảo đảm an toàn tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, NHTM phải có phương pháp quản trị tốt rủi ro tín dụng NH. Thứ ba: DNVVN tại Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng những năm qua phát triển năng động, mạnh mẽ cả về chất lẫn về lượng, đóng góp ngày càng to lớn cho nền kinh tế quốc dân. Đây là loại hình DN đang được nhà nước đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện phát triển. Với những đặc điểm riêng có về quy mô, cách thức hoạt động… phù hợp với khả năng quản lý và định hướng hoạt động của Agribank, nên DNVVN được tập trung đầu tư tín dụng và trở thành đối tượng khách hàng chủ đạo. Tổng hợp các mối quan tâm trên, đồng thời nhận định thời gian tới rủi ro tín dụng vẫn tác động mạnh mẽ đến hoạt động ngân hàng và từ đó tác động mạnh đến nền kinh tế, nên tôi chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp &Phát Triển Nông Thôn khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu. 9 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Trên cơ sở phân tích rủi ro tín dụng đối với DNVVN tại NHNo&PTNT khu vực TPHCM, các tiêu chuẩn quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo khu vực PTHCM. Từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả, tiến tới chuẩn mực quốc tế đối với công tác quản trị rủi ro tín dụng DNVVN tại NHNo&PTNT khu vực TPHCM 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:  Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng trong cho vay DNVVN tại NHNo&PTNT khu vực TPHCM.  Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN của 48 chi nhánh NHNo khu vực TPHCM và một số NHTM khác tại TPHCM trong 4 năm trở lại đây. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích…đi từ cơ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải quyết và làm sáng tỏ mục đích đặt ra trong luận văn. 5. KẾT CẤU LUẬN VĂN: Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia làm 3 chương, cụ thể: Chương 1: Tổng quan về rủi ro và công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN trong hoạt động của NHTM. Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN của NHNo khu vực TPHCM. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN của NHNo khu vực TPHCM [...]... n ng khách hàng mua b o hi m 1.2 R I RO TÍN D NG 1.2.1 Khái ni m Tín d ng NH là quan h tín d ng gi a NH, t ch c tín d ng và t ch c kinh t , cá nhân theo nguyên t c hoàn tr Vi c hoàn tr n g c trong tín d ng có nghĩa là vi c th c hi n ư c giá tr hàng hoá trên th trư ng, còn vi c hoàn tr ư c lãi vay trong tín d ng là vi c th c hi n ư c giá tr th ng dư trên th trư ng Do ó, có th xem r i ro tín d ng cũng... nhi m quan tr ng c a cán b tín d ng nói riêng và NH nói chung, ph n do tâm lý ng i gây phi n hà cho khách hàng do h th ng thông tin qu n lý ph c v kinh doanh t i các DN quá l c h u, không cung c p k p th i, y các thông tin mà NH yêu c u - Thi u thông tin v khách hàng hay thi u thông tin tín d ng tin c y, k p th i, chính xác xem xét khi phân tích trư c khi c p tín d ng M t ph n do h n ch kênh thu th p... NHTM v i nhau Do ó, tác d ng không ch liên quan ng c a r i ro tín n b n thân m t NH mà còn c h th ng và toàn b n n kinh t qu c gia 1.2.3.1 i v i ngân hàng: Khi g p r i ro tín d ng, NH không thu ư c v n tín d ng ã c p và lãi cho vay, nhưng v n ph i chi tr lãi và g c ti n g i khi n h n, d n n NH m t cân i trong vi c thu chi, vòng quay v n tín d ng gi m nên kinh doanh không hi u qu Th m chí d n n tình... không có bi n pháp x lý thích h p Th hai, các DNNVV thư ng có báo cáo tài chính chưa y , minh b ch Bên c nh ó do tính ch t linh ho t trong quy mô cũng như qu n lý, nên ho t doanh bi n ng kinh i liên t c làm cho vi c theo dõi tình hình s d ng v n c a khách hàng t phía ngân hàng g p nhi u khó khăn i u này làm cho r i ro c a ngân hàng tăng thêm trong m t môi trư ng ngày càng c nh tranh gay g t như hi n... làm nhi m v i v i khách hàng cá nhân nh h ng (x p lo i) tín d ng, khác nhau cơ b n là ch m i m tín d ng ch áp d ng trong h th ng NH r i ro tín d ng iv i ánh giá m c i v i kho n vay c a DN nh và cá nhân Ch m i m tín d ng ch y u d a vào thông tin phi tài chính, các thông tin c n thi t trong ơn xin vay cùng v i các thông tin khác v khách hàng do NH thu th p s qua h th ng thông tin tín d ng s phân tích,... ng ng kinh doanh có quy mô nh ng có quy mô l n hơn n phân b tín d ng c a chính ph cũng n kh năng ti p c n ngu n v n chính th c c a DNVVN Kho n chênh l ch gi a ti n g i và cho vay nh , trong khi chi phí thông tin quá l n khách hàng, nhu c u tín d ng tăng quá m c, nh ng ho t t i thi u hóa r i ro h thư ng hư ng ng cho vay vào nh ng DN ư c b o lãnh b i chính ph 1.3.2 Công tác qu n tr r i ro tín d ng 1.3.2.1... sai m c ích, không có thi n chí trong vi c tr n vay, t o h sơ gi , h p ng mua bán vòng vo nh m vay v n NH - Do quy mô kinh doanh, ngu n v n nh bé nên khó có kh năng t o ra s n ph m mang tính c nh tranh cao Khi m r ng kinh doanh thì a ph n t p trung tài s n v t ch t ch ít khi u tư u tư i m i cung cách qu n lý, b máy giám sát kinh doanh, tài chính, k toán theo úng quy nh, do ó d n n vi c không ki m soát,... thì c 3 cách ánh giá trên u tương c p tín ng nhau • Phân tích tài chính: i v i kho n vay c a DN, thì ngoài các y u t phi tài chính, NH còn s d ng các ch tiêu tài chính ánh giá kh năng tr n c a DN tr ng tài chính, khái quát kh năng qu n tr v n và các ho t ây là vi c phân tích hi n ng kinh doanh qua s li u trong các báo cáo tài chính c a DN M t s ch tiêu phân tích tài chính thư ng áp d ng (N i dung chi... kinh t Vi t Nam ng theo mô hình T ng công ty 90, là doanh nghi p Nhà nư c h ng c ng theo Lu t các t ch c tín d ng và ch u s qu n lý tr c ti p c a NHNN Vi t Nam ư c thành l p t ngày 26/03/1988, tên g i là Ngân hàng Phát tri n Nông nghi p Vi t Nam, n cu i 14/11/1990 ư c Vi t Nam, và t cu i năm 1996, NH ư c i tên thành Ngân hàng Nông nghi p i tên thành Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam... c th , tuân theo s chi ph i c a nh ng i u ki n c th nh t doanh, và ây là nh mà ta g i là môi trư ng kinh i tư ng th ba có m t trong quan h tín d ng R i ro tín d ng xu t phát t môi trư ng kinh doanh g i là r i ro do nguyên nhân khách quan, r i ro xu t phát t ngư i vay và NH g i là r i ro do nguyên nhân ch quan 1.2.2.1 Nguyên nhân khách quan: Do môi trư ng kinh t không n - S bi n ng nhanh và không d . tới rủi ro tín dụng vẫn tác động mạnh mẽ đến hoạt động ngân hàng và từ đó tác động mạnh đến nền kinh tế, nên tôi chọn đề tài Quản trị rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng. quản trị rủi ro tín dụng 56 5 3.1.1. Định hướng chung. 56 3.1.2. Định hướng tín dụng: 57 3.2. Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN 3.2.1. Hoàn thiện quy trình quản trị rủi. NH Ngân hàng NHNg Ngân hàng nước ngoài NHNo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM NN Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: quản lí rủi do tín ụng tại ngân hàng agribank (thành phố hồ chí minh), quản lí rủi do tín ụng tại ngân hàng agribank (thành phố hồ chí minh), quản lí rủi do tín ụng tại ngân hàng agribank (thành phố hồ chí minh)

Từ khóa liên quan