Đang tải... (xem toàn văn)
Tiểu luận Quản trị ngân hàng TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG CÁC NĂM 20082012 Khi xem xét ở chức năng trung gian tính dụng, nếu mất tính thanh khoản ngân hàng buộc phải chạy đua huy động vốn dẫn đến lãi suất huy động cao, lãi suất huy động cao buộc lãi suất cấp tín dụng cao và khó cho vay rõ ràng làm sụt giảm lợi nhuận và uy tín của ngân hàng.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG CÁC NĂM 2008-2012 GVHD: PGS.TS TRƯƠNG QUANG THÔNG Danh Sách Nhóm – Lớp TCDN Ngày Cao Học K22 Nơng Đức Đạt Hà Huy Hồng Trần Văn Hùng Trần Hoài Nam Võ Trung Nhân Phạm Thị Thuỳ Thanh Huỳnh Thiên Thảo Hồ Thị Đoan Trang Trương Ngọc Quỳnh Trang 10 Đặng Như Ý TPHCM, tháng 08 năm 2013 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Chỉ số H2 số ngân hàng Bảng 2.2: Ngân hàng SeA Bank DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1: Tỷ lệ an tồn vốn (CAR) Hình 2.2: Tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng lớn Việt Nam (2008 -2012) Hình 2.3: Chỉ số H1 H2 Hình 2.4: Chỉ số H3 , H4 , H5 Hình 2.5: Cung ứng tiền qua thị trường mở số năm – NHNN Hình 2.6: Trái phiếu phát hành giao dịch thị trường thứ cấp TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM LỜI MỞ ĐẦU Khi xem xét chức trung gian tính dụng, tính khoản ngân hàng buộc phải chạy đua huy động vốn dẫn đến lãi suất huy động cao, lãi suất huy động cao buộc lãi suất cấp tín dụng cao khó cho vay rõ ràng làm sụt giảm lợi nhuận uy tín ngân hàng Rủi ro khoản rủi ro quan trọng hoạt động ngân hàng Một ngân hàng gặp phải rủi ro khoản bị tê liệt hoạt động gặp phải loại rủi ro phá sản Rủi ro khoản phát sinh dân chúng lòng tin vào ngân hàng nhu cầu rút tiền có tính chất thời vụ mà ngân hàng khơng dự tính trước đòi hỏi ngân hàng trả tức thời khoản tiền lớn mức bình thường Trong bối cảnh đó, hầu hết ngân hàng phải đối phó với tình tương tự, chi phí để huy động vốn bổ sung tăng lên cách đáng kể lượng vốn cung ứng thị trường giảm Hậu ngân hàng phải bán số tài sản có độ khoản thấp ngày nghiêm trọng, tất người gửi tiền đồng loạt yêu cầu chi trả tồn tiền gửi họ dẫn đến ngân hàng từ chỡ phải đối phó với rủi ro khoản đến chỗ phải đối mặt với rủi ro phá sản Rủi ro khoản không đe dọa sự an toàn thân từng ngân hàng thương mại, mà còn liên quan đến sự an tồn hệ thống Ví dụ, việc phá sản ngân hàng thiếu khoản dẫn đến sự hoảng loạn người gửi tiền, kéo theo sự rút tiền hàng loạt ngân hàng khác lúc dẫn đến sự sụp đở tồn hệ thống khơng riêng ngân hàng Khó khăn khoản ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư lãi suất tiền gửi tăng, nguồn tiền tập trung gửi vào ngân hàng làm cho kinh tế giảm kênh huy động vốn Song song đó, lãi suất cấp tín dụng cao làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, dẫn đến giá tăng (tăng nguy lạm phát), giảm quy mô đầu tư dẫn đến tăng trưởng kinh tế sụt giảm Vì lý đó, nhóm chúng tơi thực đề tài “Tình hình khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008-2012” Khái Quát Về Thanh Khoản Và Rủi Ro Thanh Khoản TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 1.1 Khái quát khoản Dựa vào hai cách tiếp cận từ tài sản nguồn vốn, khoản khả tiếp cận tài sản nguồn vốn với chi phí hợp lý để phục vụ nhu cầu hoạt động khác NH Một tài sản có tính khoản cao chi phí chuyển đổi thành tiền thấp thời gian chuyển đổi thành tiền nhanh, nguồn vốn có tính khoản cao chi phí huy động thấp thời gian huy động nhanh 1.2 Các số thể khả khoản Vốn điều lệ Là nguồn vốn ban đầu ngân hàng có hoạt động ghi vào điều lệ hoạt động ngân hàng Vốn điều lệ vốn cấp tối thiểu phải mức vốn pháp định Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) Là thước đo độ an toàn vốn ngân hàng Vốn tự có CAR = X 100% Tổng tài sản “Có” rủi ro quy đổi Vốn tự có tởng vốn cấp (Tier capital) vốn cấp (Tier capital) Tởng tài sản “Có” rủi ro tởng giá trị tài sản “Có” xác định theo mức độ rủi ro giá trị tài sản “Có” tương ứng cam kết ngoại bảng xác định theo mức độ rủi ro Cách tính tốn chi tiết quy định Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 Ngân hàng Nhà nước CAR cho ý nghĩa tương tự tỷ lệ đòn bẩy Tỷ lệ giúp xác định khả đáp ứng nghĩa vụ ngân hàng với khả tự vệ từ vốn tự có đánh giá khả thích ứng rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động Xem xét hệ số giúp tạo công đánh giá rủi ro ngân hàng lớn ngân hàng nhỏ Ngân hàng Trung ương nước thường quy định tỷ lệ CAR tối thiểu để bảo vệ người gửi tiền, người cho vay, qua giúp đảm bảo an tồn hệ thống tài Theo TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010, tở chức tín dụng, trừ chi nhánh ngân hàng nước ngồi, quy định phải trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tối thiểu mức 9% Chỉ số giới hạn huy động vốn (H1) Vốn tự có H1 = X 100% Tổng nguồn vốn huy động Hệ số đưa nhằm mục tiêu giới hạn mức huy động vốn ngân hàng để tránh tình trạng ngân hàng huy động vốn nhiều vượt mức bảo vệ vốn tự có làm cho ngân hàng khả chi trả Nói cách khác ngân hàng huy động 1/H1 lần vốn tự có H1 NHNN Chỉ số (H2) Vốn tự có H2 = X 100% Tổng tài sản “Có” Hệ số dùng để đánh giá mức độ rủi ro tởng tài sản có ngân hàng Theo quy định hệ số H2 lớn 5% Thông thường ngân hàng gặp phải sự sụt giảm tài sản (do rủi ro xuất hiện) lớn lợi nhuận ngân hàng thấp Vì hệ số cho phép tài sản ngân hàng sụt giảm mức độ định so với vốn tự có ngân hàng Chỉ số trạng thái tiền mặt (H3) H3 = Tiền mặt + Tiền gửi TCTD X 100% Tổng tài sản “Có” Tiền mặt tiền gửi định chế loại tài sản mà ngân hàng sử dụng có nhu cầu Chỉ số cao, đảm bảo cho ngân hàng có khả đáp ứng nhu cầu khoản tức thời TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Chỉ số lực cho vay (H4) H4 = Dư nợ X 100% Tổng tài sản “Có” Hệ số rằng, phần tài sản “Có” ngân hàng phân bở cho tài sản khoản, khoản tín dụng Nếu dư nợ cao, lợi nhuận thu từ hoạt động tín dụng nhiều, đồng thời rủi ro khoản ngân hàng lớn Chỉ số (H5) H5 = Dư nợ X 100% Tiền gửi khách hàng Hệ số đánh giá ngân hàng sử dụng phần trăm tiền gửi để cấp tín dụng, tiêu cao khả toán giảm, rủi ro khoản lớn, ngân hàng sử dụng vốn huy động tập trung vào cho vay trung dài hạn Chỉ số chứng khốn có tính khoản (H6) H6 = Chứng khoán kinh doanh + Chứng khoán sẵn sàng để bán X 100% Tổng tài sản “Có” Chỉ số H6 phản ánh tỷ lệ nắm giữ chứng khốn dễ dàng chuyển đởi thành tiền mặt, đáp ứng nhu cầu khoản tổng tài sản “Có” Tỷ lệ cao trạng thái khoản ngân hàng tốt Chỉ số (H7) H7 = Tiền gửi cho vay TCTD X 100% Tiền gửi vay từ TCTD Chỉ số H7 cho biết thị trường liên ngân hàng, ngân hàng đóng vai trò ngân hàng dư thừa khoản hay thiếu hụt khoản, chủ động hay không chủ động giải khoản Chỉ số giúp so sánh lượng vốn mà ngân hàng cho vay TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM gửi TCTD khác lượng vốn mà TCTD khác vay gửi ngân hàng Chỉ số H7 lớn thể ngân hàng có khả khoản tốt 10 Chỉ số (H8) H8 = Tiền mặt + Tiền gửi TCTD X 100% Tiền gửi khách hàng Chỉ số H8 cho biết lượng tiền mặt tiền gửi TCTD khác ngân hàng chiếm phần trăm tiền gửi khách hàng Tiền mặt tiền gửi TCTD khác loại tài sản tức thời dùng để tốn cho nhu cầu rút tiền gửi khách hàng lúc khỏi ngân hàng Do số H8 cao thể khả khoản ngân hàng tốt, rủi ro khoản thấp 11 Các số khác Tổng cho vay qua đêm – Tổng nợ qua đêm Vị trí khoản = Tổng Tài sản “Có” Chỉ số dương cho thấy ngân hàng dư thừa khoản đóng vai trò người cho vay qua đêm thị trường ngược lại Tỷ số thành phần tiền biến động = Tiền gửi giao dịch Trong loại tiền gửi tiền gửi giao dịch ổn định Loại tiền gửi Tổng tiền gửi nhằm phục vụ nhu cầu tốn Do loại tiền gửi chiếm tỷ lệ cao tởng số tiền gửi ngân hàng đối mặt với nhu cầu khoản không ổn định, khó quản lý 1.2 Rủi ro khoản 1.2.1 Khái niệm Rủi ro khoản loại rủi ro đặc trưng phổ biến hoạt động ngân hàng Rủi ro khoản rủi ro mà ngân hàng thiếu khả tốn, khơng có khả chuyển đởi tài sản thành tiền, khơng có khả huy động, vay mượn để TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM đáp ứng hợp đồng cam kết trước 1.2.2 Nguyên nhân rủi ro khoản 1.2.2.1 Nguyên nhân chủ quan • • Quản lý khoản khơng chặt chẽ dẫn đến thiếu khả chi trả Cho vay đầu tư mức, tập trung cho vay hay đầu tư vào doanh nghiệp chứng khoán, ngành hay doanh nghiệp có rủi ro cao • Do thiếu am hiểu thị trường, thiếu thông tin phân tích thơng tin khơng đầy đủ dẫn đến cho vay đầu tư khơng hợp lý • Do hoạt động kinh doanh trái pháp luật, tham • Do cán bộ, ngân hàng thiếu đạo đức nghê nghiệp, yếu trình độ nghiệp vụ 1.2.2.2 Nguyên nhân khách quan Chính sách quản lý NHNN Khi NHNN tiến hành giao dịch thị trường mở, thay đổi lãi suất, thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc hay thay đởi lãi suất tái chiết khấu, làm thay đổi lượng cung tiền kinh tế Do ngân hàng phải điều chỉnh hành vi, điều ảnh hưởng đến khoản NH Thí dụ như, NHNN quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc điều chỉnh tăng lên, điều làm ngân hàng sử dụng phần còn lại nguồn vốn huy động để kinh doanh giảm lại, lượng tiền mặt ngân hàng giảm Nếu trước ngân hàng có khoảng cam kết cấp tín dụng cho người vay, ngân hàng có nguy khơng đáp ứng đủ nhu cầu cấp tín dụng ngân hàng có nguy đối mặt với sự thiếu hụt khoản Nguyên nhân khách quan kinh tế - tài Khi kinh tế - tài rơi vào tình trạng khủng hoảng, ngân hàng có nguy đối mặt với hiệu ứng rút tiền dây chuyền lớn dẫn đến ngân hàng khoản trầm trọng Nguyên nhân thuộc phía khách hàng Do khách hàng sử dụng vốn vay sai mục địch, hiệu Quản lý vốn không hợp lý dẫn đến khoản TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2.Tình Hình Thanh Khoản Hệ Thống Ngân Hàng 2008 – 2012 2.1 Bối cảnh kinh tế mối liên hệ với hệ thống tài - ngân hàng, giai đoạn 2008 – 2012 2.1.1 Tình hình kinh tế giới Giai đoạn 2008-2012 thời kỳ kinh tế giới bước vào giai đoạn khó khăn với thách thức nghiêm trọng khủng hoảng suy thối kinh tế tồn cầu Trong giai đoạn này, kinh tế giới phải đối mặt với khó khăn nổi bật sau: Tăng trưởng kinh tế chậm lại Thất nghiệp tăng vọt thâm hụt tài khóa sâu rộng xuất hàng loạt kinh tế kể kinh tế phát triển Trong giai đoạn kinh tế khó khăn giai đoạn này, có dấu hiệu cho thấy xu hướng bảo hộ tăng lên tình hình tài khó khăn khơng cho phép chi tiêu mạnh nhiều nước Các nỗ lực nhằm làm suy yếu tỷ giá hối đoái, hay định giá thấp đồng tiền nhiều quốc gia, làm gia tăng thêm căng thẳng xung quanh sự bất cân thương mại tồn cầu Chính phủ nước khó tìm nguồn tài trợ bối cảnh tình hình châu Âu kinh tế tồn cầu ngày bất ổn Năm 2011, khủng hoảng nợ công châu Âu diễn biến phức tạp trở thành mối đe dọa cho sự tồn thể chế châu Âu Hơn biến động trị khu vực Trung Đơng – Bắc Phi chưa ổn định, mâu thuẫn nước phát triển ngày gia tăng Những thảm họa động đất, sóng thần khủng hoảng hạt nhân Nhật Bản, ảnh hưởng tiêu cực tượng biến đởi khí hậu yếu tố khiến cho toàn hệ thống kinh tế 10 TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM mạnh vào cuối năm 2007 (5%-10%) trì đến tháng đầu năm 2008 Tuy nhiên, việc tăng mạnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc không mang lại kết đảm bảo khoản mong muốn Dòng vốn tiền gửi thành phần kinh tế xã hội vào ngân hàng thương mại bị hạn chế tác động lạm phát lòng tin Về phía ngân hàng thương mại, tăng trưởng tín dụng q nóng lại bng lỏng sách quản lý rủi ro làm cân đối số tương quan cấu tài sản, khơng đảm bảo đúng tỷ lệ an tồn theo tiêu chuẩn NHNN Việt Nam Trong bối cảnh đó, NHNN thực sách tiền tệ thắt chặt cách liệt nhằm thu khối lượng tiền mặt đồng Việt Nam lớn từ lưu thơng số ngân hàng thương mại khơng thể xoay chuyển kịp thời, bị khoản cấu đầu tư Tháng 9/2008, khủng hoảng tài bắt đầu bùng phát Mỹ lan rộng giới với loạt định chế tài lớn sụp đở Vì thế, sách tiền tệ từ định hướng thắt chặt linh hoạt nửa đầu năm 2008 chuyển dần sang nới lỏng cách thận trọng tháng cuối năm Đi với trình tần suất điều chỉnh công cụ điều hành chưa từng có NHNN: bốn lần định điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc vòng hai tháng cuối năm Ví dụ, tỷ lệ dự trữ bắt buộc khoản tiền gửi Việt Nam đồng không kỳ hạn kỳ hạn 12 tháng điều chỉnh giảm từ 4%-10% xuống còn 1%-5% Đối với khoản tiền gởi kỳ hạn 12 tháng, tỷ lệ dự trữ bắt buộc khoản điều chỉnh giảm từ 4%-5% xuống còn 1% cho tất ngân hàng So với năm 2008, sách tiền tệ hoạt động NHTM năm 2009 có sự ởn định tương đối Tỷ lệ dự trữ bắt buộc có lần điều chỉnh giảm nhẹ vào cuối tháng (đối với khoản tiền gửi khơng kỳ hạn có kỳ hạn 12 tháng) thể sự trì sách tiền tệ nới lỏng cách thận trọng Đến cuối năm, vấn đề khoản cải thiện Từ năm 2009 đến năm 2012, tỷ lệ dự trữ bắt buộc tở chức tín dụng tiền gửi Việt Nam đồng cố định 3% không thay đởi Trong thị trường tín dụng bắt 26 TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM đầu khởi sắc tiền gửi huy động ngân hàng thương mại chủ yếu không kỳ hạn tiền gửi có kỳ hạn 1-2 tháng, tiền gửi từ -12 tháng chiểm tỷ lệ còn tiền gửi trung dài hạn 12 tháng huy động được, điều lại làm rủi ro khoản tăng lên Hơn nữa, sách dự trữ bắt buộc áp dụng mức chung cho tất ngân hàng thương mại, không vào quy mô vốn tài sản, chất lượng hoạt động mức độ an toàn từng ngân hàng, chưa phù hợp với quy mơ trình độ phát triển khơng đồng ngân hàng thương mại Việt Nam, làm cho cơng cụ dự trữ bắt buộc hồn tồn trở thành vô tác dụng Một điểm cần lưu ý năm 2010 năm bùng nở tín dụng ngoại tệ Việc hạ dự trữ bắt buộc, mở rộng đối tượng vay đặc biệt chênh lệch lớn lãi suất yếu tố tạo nên năm tượng với sự gia tăng nhu cầu tín dụng ngoại tệ Đây cho áp lực nổi bật biến động thị trường ngoại hối Đến năm 2011, lãi suất tiền Việt Nam đồng mức cao lên đến 20% năm khiến nhiều doanh nghiệp quay sang vay USD Trước tình đó, NHNN liên tục định điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi ngoại tệ tở chức tín dụng (tăng 4% từ năm 2010 đến năm 2011 tất ngân hàng loại kỳ hạn) Sự điều chỉnh NHNN nhận sự đồng thuận chuyên gia NHTM: tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm lãi suất huy động tiền USD khiến ngân hàng phải tính tốn, cân nhắc việc giảm lãi suất huy động, đồng thời tăng lãi suất cho vay ngoại tệ để bù cho phần vốn huy động phải dự trữ bắt buộc Khi lãi suất huy động ngoại tệ giảm xuống, người dân chuyển sang gửi tiền đồng doanh nghiệp giảm vay ngoại tệ lãi vay tăng lên, từ giảm tình trạng găm giữ USD, tăng cung ngoại tệ cho thị trường Như vậy, định tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngoại tệ thời gian hợp lý vừa đảm bảo khả khoản vừa giúp ởn định tình hình kinh tế 27 TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 28 TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM KẾT LUẬN Trước tình hình biến động kinh tế giới nước (2008-2012), hệ thống ngân hàng Việt Nam chịu ảnh hưởng khơng nhỏ Vấn đề khoản tồn hệ thống ngân hàng điểm nổi bật giai đoạn Như phân tích đánh giá trên, nhìn chung tình hình khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, có nguyên nhân xuất phát từ kinh tế nguyên nhân xuất phát từ nội hệ thống ngân hàng Ngân Hàng Nhà Nước giai đoạn có động thái phản ứng trước tình khó khăn mà hệ thống ngân hàng gặp phải, sách Ngân Hàng Nhà Nước đưa thường “chạy sau” thị trường, chưa có biện pháp để khắc phục vấn đề triệt để Vậy vấn đề đặt tình hình khoản hệ thống ngân hàng ? Theo quan điểm nhóm, vấn đề quản trị rủi ro khoản từng ngân hàng cần đánh giá xem xét lại; thứ hai cơng tác điều hành quản lý Ngân Hàng Nhà Nước trước biến động khoản hệ thống ngân hàng Trong q trình nghiên cứu vấn đ này, nhóm còn nhiều hạn chế việc thu thập liệu phân tích, việc đánh giá tình hình khoản hệ thống ngân hàng giai đoạn 2008 – 2012 Nên nhóm cần đóng góp ý kiến sự hỡ trợ để vấn đề nghiên cứu hồn thiện 29 PHỤ LỤC NGÂN HÀNG Agribank 396.993.075 24,58% 480.937.045 23,07% 534.987.152 18,25% 566.171.048 16,05% 590.795.736 Vietinbank 193.590.357 11,98% 243.785.208 11,69% 367.712.191 12,54% 460.603.925 13,06% 503.530.259 BIDV 246.494.323 15,26% 296.432.087 14,22% 366.267.769 12,49% 405.755.454 11,50% 484.784.560 221.950.448 59.098.962 105.306.130 44.346.106 48.247.821 68.438.569 38.596.053 14.381.310 32.626.054 18.587.010 20.761.516 22.473.979 34.713.192 34.719.057 14.091.336 1.615.415.29 13,74% 3,66% 6,52% 2,75% 2,99% 4,24% 2,39% 0,89% 2,02% 1,15% 1,29% 1,39% 2,15% 2,15% 0,87% 255.495.883 92.281.504 167.881.047 69.008.288 5.448.356 104.019.144 54.492.474 24.469.197 63.882.044 27.543.006 35.473.136 30.596.995 42.520.402 56.635.118 33.784.958 12,26% 4,43% 8,05% 3,31% 0,26% 4,99% 2,61% 1,17% 3,06% 1,32% 1,70% 1,47% 2,04% 2,72% 1,62% 307.496.090 150.291.215 205.102.950 109.623.198 131.105.060 152.386.936 60.182.876 51.032.861 115.336.083 59.807.023 60.235.078 55.241.568 55.873.084 93.826.929 55.138.903 10,49% 5,13% 7,00% 3,74% 4,47% 5,20% 2,05% 1,74% 3,93% 2,04% 2,05% 1,88% 1,91% 3,20% 1,88% 366.722.279 180.531.163 281.019.319 138.831.492 183.680.052 141.468.717 144.814.138 70.989.542 114.374.998 76.821.702 69.990.870 101.092.589 64.738.195 96.949.541 62.639.317 10,40% 5,12% 7,97% 3,94% 5,21% 4,01% 4,11% 2,01% 3,24% 2,18% 1,98% 2,87% 1,84% 2,75% 1,78% 414.475.073 179.933.598 176.307.607 175.609.964 170.201.188 152.118.525 149.205.560 116.537.614 109.923.376 95.939.258 75.269.551 75.066.716 69.278.223 65.023.406 64.462.099 % 16,10 % 13,73 % 13,21 % 11,30 % 4,90% 4,81% 4,79% 4,64% 4,15% 4,07% 3,18% 3,00% 2,62% 2,05% 2,05% 1,89% 1,77% 1,76% 100% 2.084.685.892 100% 2.931.646.966 100% 3.527.194.341 100% 3.668.462.314 100% Vietcombank Techcombank ACB MBBank Eximbank Sacombank SCB SHB MaritimeBank VPBank SouthernBank SeABank DongABank VIB OceanBank TỔNG 2008 % 2009 % 2010 30 % 2011 % 2012 Bảng 1: Giá trị tổng tài sản 18 ngân hàng lớn 2008-2012 Nhóm thuyết trình tiến hành thống kê liệu 18 ngân hàng có tởng tài sản chiếm 85% giá trị tổng tài sản hệ thống giai đoạn từ 2008 đến 2012 Dữ liệu thống kê tính tốn sơ khoản nhóm dựa vào bình qn gia quyền với trọng số tài sản từng ngân hàng Bảng 2: Vốn điều lệ NGÂN HÀNG Agribank Sacombank SCB DongABank VPBank VIB Vietcombank BIDV SHB MB Bank SeABank Maritime Bank Vietinbank Techcombank ACB Eximbank Southern Bank 2008 10.924.334 5.115.831 2.180.683 2.880.000 2.117.474 2.000.000 12.100.860 8.755.818 2.000.000 3.400.000 4.068.545 1.500.000 12.336.159 4.705.788 6.355.813 12.526.947 2.027.553 2009 11.283.171 6.700.353 3.635.429 3.400.000 2.117.474 2.400.000 12.100.860 10.498.568 2.000.000 5.300.000 5.068.545 3.000.000 11.252.973 5.400.417 7.814.138 12.526.947 2.568.132 31 2010 21.570.013 9.179.230 4.184.795 4.500.000 4.000.000 4.000.000 13.223.715 14.599.713 3.497.519 7.300.000 5.334.656 5.000.000 15.172.291 6.932.555 9.376.965 10.560.069 3.049.000 2011 21.549.724 10.739.677 10.583.801 4.500.000 5.050.000 4.250.000 19.698.045 12.947.563 4.815.795 7.300.000 5.334.656 8.000.000 20.229.722 8.788.079 9.376.965 12.355.229 3.212.480 2012 26.276.984 10.739.677 10.583.801 5.000.000 5.770.000 4.250.000 23.174.171 23.011.705 8.865.795 10.000.000 5.334.656 8.000.000 26.217.545 8.848.079 9.376.965 12.355.229 4.000.000 OceanBank TRUNG BÌNH 1.087.162 8.753.968 2.000.000 8.829.174 32 3.500.000 12.151.993 4.000.000 13.584.557 4.000.000 17.405.633 Bảng 3: Chỉ số H4 NGÂN HÀNG Agribank DongABank BIDV 2008 75% 73% 76% 2009 76% 81% 71% 2010 79% 68% 80% 2011 77% 68% 84% 2012 76% 75% 76% Trung bình 76% 73% 78% Bảng 4: Chỉ số H5 NGÂN HÀNG Agribank DongABank BIDV Vietinbank 2008 97% 110% 115% 98% 2009 110% 123% 113% 110% 2010 110% 121% 120% 114% 2011 109% 122% 142% 114% 33 2012 97% 102% 121% 115% Trung bình 105% 115% 122% 110% Bảng 5: Chỉ số H7 NGÂN HÀNG Agribank Sacombank SCB DongABank VPBank VIB Vietcombank BIDV SHB MB Bank SeABank Maritime Bank Vietinbank Techcombank ACB Eximbank Southern Bank OceanBank TRUNG BÌNH 2008 2009 82% 157% 60% 77% 121% 95% 142% 340% 132% 188% 112% 108% 207% 174% 264% 606% 25% 46% 182% 2010 48% 555% 19% 20% 100% 117% 122% 278% 64% 206% 117% 106% 160% 254% 351% 276% 54% 170% 174% 34 188% 138% 32% 80% 84% 112% 134% 205% 88% 199% 90% 91% 145% 169% 121% 96% 69% 308% 150% 2011 129% 75% 21% 73% 89% 100% 219% 162% 118% 156% 89% 126% 88% 90% 235% 90% 65% 138% 130% 2012 155% 160% 10% 45% 67% 66% 193% 137% 137% 141% 119% 96% 60% 80% 160% 99% 6% 116% 119% Bảng 6: Chỉ số H8 NGÂN HÀNG Agribank Sacombank SCB DongABank VPBank VIB Vietcombank BIDV SHB MB Bank SeABank Maritime Bank Vietinbank Techcombank ACB Eximbank Southern Bank OceanBank TRUNG BÌNH 2008 2009 7% 20% 21% 17% 13% 33% 21% 17% 32% 60% 108% 112% 17% 43% 55% 45% 34% 45% 25% 2010 8% 28% 10% 8% 25% 51% 30% 21% 44% 62% 118% 72% 18% 45% 50% 36% 51% 53% 28% 35 2011 11% 31% 16% 17% 43% 58% 41% 23% 46% 52% 56% 64% 24% 63% 42% 66% 52% 45% 35% 11% 18% 16% 18% 79% 65% 34% 19% 55% 47% 123% 48% 27% 54% 63% 134% 36% 64% 41% 2012 5% 6% 6% 8% 30% 18% 23% 10% 28% 16% 109% 32% 22% 23% 22% 110% 19% 56% 23% Bảng 7: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc qua năm Năm 2008 2560/QĐNHNN 2010 2011 2811/QĐNHNN 2951/QĐNHNN 3158/QĐNHNN 379/QĐNHNN 74/QĐNHNN 750/QĐNHNN Ngày ban hành 16/01/2008 03/11/2008 20/11/2008 A Việt Nam đồng Không kỳ hạn kỳ hạn < 12 tháng Nhóm ngân hàng 11% 10% 8% Nhóm ngân hàng 8% 7% 5% Nhóm ngân hàng 4% 3% 1% Kỳ hạn > 12 tháng Nhóm ngân hàng 5% 4% 2% Nhóm ngân hàng 4% 3% 1% Nhóm ngân hàng 4% 3% 1% B Ngoại tệ Không kỳ hạn kỳ hạn < 12 tháng Nhóm ngân hàng 11% 9% 9% Nhóm ngân hàng 10% 8% 8% Nhóm ngân hàng 10% 8% 8% Kỳ hạn > 12 tháng Nhóm ngân hàng 5% 3% 3% Nhóm ngân hàng 4% 2% 2% Nhóm ngân hàng 4% 2% 2% 03/12/2008 19/12/2008 24/02/2009 18/01/2010 09/04/2011 6% 3% 1% 5% 2% 1% 3% 1% 1% 3% 1% 1% 3% 1% 1% 3% 1% 1% 3% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 7% 6% 6% 7% 6% 6% 7% 6% 6% 4% 3% 3% 6% 5% 5% 7% 6% 6% 8% 7% 7% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 4% 3% 3% 5% 4% 4% 6% 5% 5% Quyết định 187/QĐNHNN 2009 1209/QĐNHNN 1925/QĐNHNN 01/06/2011 26/08/2011 Nhóm ngân hàng 1: Các ngân hàng thương mại Nhà nước (không bao gồm ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn), ngân hàng thương mại CP Ngoại thương Việt Nam, ngân hàng thương mại CP đô thị, ngân hàng liên doanh, Chi 36 nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngồi, Cơng ty tài chính, Cơng ty cho th tài Nhóm ngân hàng 2: ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Nhóm ngân hàng 3: ngân hàng thương mại CP nông thôn, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng hợp tác 37 ... TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 28 TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM KẾT LUẬN Trước tình hình biến động kinh tế giới nước (2008-2012), hệ thống ngân hàng Việt Nam. .. đề tài ? ?Tình hình khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008-2012” Khái Quát Về Thanh Khoản Và Rủi Ro Thanh Khoản TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 1.1 Khái quát khoản Dựa... hiệu Quản lý vốn không hợp lý dẫn đến khoản TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2 .Tình Hình Thanh Khoản Hệ Thống Ngân Hàng 2008 – 2012 2.1 Bối cảnh kinh tế mối liên hệ với hệ thống