tiểu luận kinh tế lượng phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và khắc phục hiện tượng

24 4K 9
tiểu luận kinh tế lượng phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến và khắc phục hiện tượng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Môn: Kinh tế lượng Đề tài: Phát hiện tượng đa cộng tuyến cách khắc phục tượng www.themegallery.com LOGO I.Lý thuyết : 1.Đa cộng tuyến : tượng biến độc lập mơ hình phụ thuộc lẫn thể dạng hàm số Có loại: Đa cộng tuyến hoàn hảo Đa cộng tuyến khơng hồn hảo www.themegallery.com LOGO 2.Hậu : Đa cộng tuyến hồn hảo: Hệ số hồi quy khơng xác định Phương sai, sai số tiêu chuẩn hệ số hồi quy vô hạn Không thể ước lượng mô hình Rất xảy LOGO 2.Hậu :  Đa cộng tuyến khơng hồn hảo:  Phương sai ,hiệp phương sai ước lượng bình quân nhỏ lớn  Khoảng tin cậy rộng  Tỷ số t ý nghĩa  R2 cao t ý nghĩa LOGO 2.Hậu : Các ƯL bình phương nhỏ nhất,sai số tiêu chuẩn nhạy với thay đổi số liệu Dấu ƯL hệ số hồi quy sai Sự thay đổi độ lớn,dấu ƯL thêm (bớt) biến đa cộng tuyến LOGO 3.Phát đa cộng tuyến :  R2 cao thống kê t thấp  Tương quan cặp biến giải thích cao  Xét tương quan riêng  Thực hồi quy phụ  Nhân tử phóng đại phương sai  Độ đo Theil LOGO Khắc phục đa cộng tuyến :  Sử dụng thông tin tiên nghiệm  Thu thập số liệu hay lấy thêm mẫu  Bỏ biến  Sử dụng sai phân cấp  Giảm tương quan hồi quy đa thức  Hồi quy thành phần  Dùng ƯL từ bên LOGO II Thử nghiệm với số liêu thực tế : Số liệu Xây dựng mơ hình Phân tích kết thực nghiệm LOGO Số liệu: Năm GDP CN,XD DV 1997 1998 313623 100595 132202 361017 117299 150645 1999 399942 137959 160260 2000 441646 162220 171070 2001 481295 183515 185922 2002 535762 206197 206182 2003 613443 242126 233032 2004 715307 287616 271699 2005 839211 344224 319003 2006 973790 404753 370771  Trong đó: GDP:Tổng sản phẩm quốc dân theo giá thực tế ( tỷ đồng) CN: Tổng giá trị ngành công nghiệp xây dựng ( tỷ đồng ) DV: Tổng giá trị ngành dịch vụ ( tỷ đồng ) LOGO Số liệu:  Số liệu nói lên mối quan hệ tổng giá trị ngành công nghiệp,xây dựng (CN,XD) dịch vụ (DV) tới tổng thu nhập quốc dân (GDP)  Số liệu lấy website Tổng cục thống kê: www.gso.gov.vn LOGO Xây dựng mô hình hồi quy:  Kết bảng tính Eview LOGO Xây dựng mơ hình hồi quy:  Mơ hình hồi quy tổng thể : (PRM) GDPi = β1 + β2 Xi+ β3 Zi+ Vi Mơ hình hồi quy mẫu (SRM)  = 40364.72 + 1.280984Xi + 1.122559Zi LOGO Xây dựng mơ hình hồi quy: = 40364.72 + 1.280984Xi + 1.122559Zi  Ý nghĩa hệ số hồi quy :  = 40364.72 : tổng giá trị ngành CN=0 tổng giá trị ngành DV=0 giá trị trung bình GDP 40364.72 tỷ đồng  = 1.280984: tổng giá trị ngành DV không đổi,tổng giá trị ngành CN,XD tăng tỷ đồng GDP trung bình tăng 1.280984 tỷ đồng  = 1.122559 : tổng giá trị ngành CN,XD không đổi,tổng giá trị ngành DV tăng tỷ đồng GDP trung bình tăng 1.122559 tỷ đồng LOGO Phát hiên tượng đa cộng tuyến :        R cao tỉ số t thấp Tương quan cặp biến giải thích cao Xem xét tương quan riêng Hồi quy phụ Nhân tử phóng đại phương sai Độ đo Theil Một số phương pháp khác LOGO Phân tích kết thực nghiệm:  Phát hiên tồn tượng đa cộng tuyến : Cách : Hệ số tương quan cặp cao  Nếu hế số tương quan cặp cao ( > 0,8 ) có tượng đa cộng tuyến  Theo bảng ta thấy r23 = r32 =0,997532 cao nên có tượng đa cộng tuyến LOGO Phân tích kết thực nghiệm:  Cách : Phương pháp hồi qui phụ Hồi quy mơ hình: CNt = α + α 2*DVt + Vt Hồi qui biến X theo biến Z :  Kiểm định giả thuyết H : H0: R2 = H1: R2 >  Ta thấy giá trị P- value thống kê F 0,00000000 < 0,01 Có sỏ vững để bác bỏ H0 Hay bác bỏ giả thiết cho khơng có tượng đa cộng tuyến Mơ hình xảy đa cộng tuyến LOGO Phân tích kết thực nghiệm:  Các cách khắc phục tượng đa cộng tuyến:  Sử dụng thông tin tiên nghiệm  Thu thập thêm số liệu lấy thêm mẫu  Bỏ biến  Sử dụng sai phân cấp  Giảm tương quan hồi quy đa thức  Một số phương pháp khác LOGO Phân tích kết thực nghiệm:  Sử dụng phương pháp bỏ biến  Đây phương pháp khắc phục đơn giản  Bằng cách bỏ số biến độc lập  Việc bỏ biến định nên bỏ biến khỏi mô hình  Có nhược điểm làm số thơng tin Y LOGO Phân tích kết thực nghiệm:  Bỏ biến X (CN,XD): LOGO Phân tích kết thực nghiệm:  Sử dụng phương pháp bỏ biến  Bỏ biến Z (Dịch vụ) : LOGO Phân tích kết thực nghiệm:  Kết luận:  R2 loại biến Z 0.999087 lớn R2 loại biến X 0.998157  Để khắc phục tượng đa cộng tuyến ta bỏ biến Z ( Dịch vụ) LOGO Phân tích kết thực nghiệm:  Phương pháp bỏ biến : • Ưu điểm: khắc phục tượng đa cộng tuyến • Nhược điểm : thông tin ảnh hưởng Z (Dịch vụ) tới GDP LOGO Phân tích kết thực nghiệm:  Sử dụng phương pháp sai phân cấp một: = 40364.72 + 1.280984Xi + 1.122559Zi LOGO www.themegallery.com LOGO ... thuyết : 1 .Đa cộng tuyến : tượng biến độc lập mơ hình phụ thuộc lẫn thể dạng hàm số Có loại: ? ?Đa cộng tuyến hồn hảo ? ?Đa cộng tuyến khơng hoàn hảo www.themegallery.com LOGO 2.Hậu : ? ?Đa cộng tuyến hồn... H0 Hay bác bỏ giả thiết cho khơng có tượng đa cộng tuyến Mơ hình xảy đa cộng tuyến LOGO Phân tích kết thực nghiệm:  Các cách khắc phục tượng đa cộng tuyến:  Sử dụng thông tin tiên nghiệm...  Phát hiên tồn tượng đa cộng tuyến : Cách : Hệ số tương quan cặp cao  Nếu hế số tương quan cặp cao ( > 0,8 ) có tượng đa cộng tuyến  Theo bảng ta thấy r23 = r32 =0,997532 cao nên có tượng đa

Ngày đăng: 14/06/2014, 18:45

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Môn: Kinh tế lượng

  • I.Lý thuyết :

  • 2.Hậu quả :

  • Slide 4

  • Slide 5

  • 3.Phát hiện đa cộng tuyến :

  • 4. Khắc phục đa cộng tuyến :

  • II. Thử nghiệm với số liêu thực tế :

  • 1. Số liệu:

  • Slide 10

  • 2. Xây dựng mô hình hồi quy:

  • Slide 12

  • = 40364.72 + 1.280984Xi + 1.122559Zi

  • Phát hiên hiện tượng đa cộng tuyến :

  • Slide 15

  • 3. Phân tích kết quả thực nghiệm:

  • Slide 17

  • Slide 18

  • Slide 19

  • Slide 20

  • Slide 21

  • 3. Phân tích kết quả thực nghiệm:

  • Slide 23

  • Slide 24

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan