CHƯƠNG 5 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Khái niệm về rủi ro Rủi ro là những biến cố không mong đợi khi xảy ra dẫn đến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để có thể hoàn thành được một nghiệp vụ tài chính nhất định. Nhận xét: - Rủi ro và lợi nhuận của ngân hàng là hai đại lượng đồng biến với nhau trong một khoảng giá trị nhất định. P Rủi ro A + O B I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Khái niệm về rủi ro - Khi đề cập đến rủi ro người ta thường đề cập đến hai yếu tố mang tính đặc trưng: + Biên độ rủi ro: thể hiện mức độ thiệt hại, phạm vi tác hại do rủi ro gây ra. + Tần suất xuất hiện rủi ro = KP/P KP: số trường hợp thuận lợi để rủi ro xuất hiện P: số trường hợp đồng khả năng - Rủi ro là một yếu tố khách quan cho nên người ta không thể nào loại trừ được hẳn mà chỉ có thể hạn chế sự xuất hiện của chúng cũng như những tác hại mà chúng gây nên. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2. Quản trị rủi ro Quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro. Quản trị rủi ro bao gồm các bước: Nhận dạng rủi ro, phân tích rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro và tài trợ rủi ro. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2. Quản trị rủi ro 2.1. Nhận dạng rủi ro Là quá trình xác định liên tục và có hệ thống. Nhận dạng rủi ro bao gồm các công việc theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động và toàn bộ mọi hoạt động của ngân hàng nhằm thống kê được tất cả các rủi ro, không chỉ những loại rủi ro đã và đang xảy ra, mà còn dự báo được những dạng rủi ro mới có thể xuất hiện đối với ngân hàng. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2. Quản trị rủi ro 2.2. Phân tích rủi ro Là việc xác định được những nguyên nhân gây ra rủi ro. Phân tích rủi ro là nhằm tìm ra biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro. Trên cơ sở tìm ra các nguyên nhân, tác động đến các nguyên nhân thay đổi chúng. Từ đó sẽ phòng ngừa rủi ro. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2. Quản trị rủi ro 2.3. Đo lường rủi ro Tần suất xuất hiện của rủi ro và biên độ của rủi ro-mức độ nghiêm trọng của tổn thất. Trong đó tiêu chí thứ 2 đóng vai trò quyết định. 2.4. Kiểm soát – Phòng ngừa rủi ro Có các biện pháp kiểm soát rủi ro như: các biện pháp né tránh rủi ro, ngăn ngừa tổn thất, giảm thiểu tổn thất, chuyển giao rủi ro, đa dạng rủi ro, quản trị thông tin… I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2. Quản trị rủi ro 2.5. Tài trợ rủi ro Khi rủi ro đã xảy ra, trước hết cần theo dõi, xác định chính xác những tổn thất về tài sản, về nguồn nhân lực, về giá trị pháp lý. Sau đó cần có những biện pháp tài trợ rủi ro thích hợp. Các biện pháp này được chia làm 2 nhóm: tự khắc phục rủi ro và chuyển giao rủi ro . I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 3. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro : Những nguyên nhân thuộc về năng lực quản trị của ngân hàng Các nguyên nhân thuộc về phía khách hàng Các nguyên nhân khách quan có liên quan đến môi trường hoạt động kinh doanh [...]... của rủi ro đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và nền kinh tế-xã hội: - Rủi ro sẽ gây tổn thất về tài sản cho ngân hàng, rủi ro làm giảm uy tín, sự tín nhiệm của khách hàng và có thể đánh mất thương hiệu của ngân hàng - Rủi ro khiến ngân hàng bị thua lỗ và bị phá sản, sẽ ảnh hưởng đến hàng ngàn người gửi tiền vào ngân hàng, hàng ngàn doanh nghiệp khơng được đáp ứng nhu cầu vốn làm cho nền kinh. .. RO VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ 1 Rủi ro tín dụng-Credit risk (Chất lượng TD) 1.2 Phân loại rủi ro tín dụng : 1.2.1 Rủi ro giao dịch: ngun nhân phát sinh là do những hạn chế trong q trình giao dịch và xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng Rủi ro giao dịch có ba bộ phận chính là rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm và rủi ro nghiệp vụ II CÁC LOẠI RỦI RO VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ 1 Rủi ro tín dụng-Credit risk (Chất... hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, được phân chia thành hai loại: Rủi ro nội tại (Intrinsic risk) và rủi ro tập trung (Concentration risk) II CÁC LOẠI RỦI RO VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ 1 Rủi ro tín dụng-Credit risk (Chất lượng TD) 1.2 Phân loại rủi ro tín dụng : 1.2.2 Rủi ro danh mục: + Rủi ro nội tại xuất phát từ các yếu tố, các đặc điểm riêng có, mang tính riêng biệt bên trong của... ĐỀ CHUNG 4 Ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và nền kinh tế-xã hội: - Hơn nữa, sự phá sản của một ngân hàng sẽ dẫn đến sự hoảng loạn của hàng loạt các ngân hàng khác và hàng ảnh hưởng xấu đến tồn bộ nền kinh tế - Ngồi ra, rủi ro tín dụng cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, vì trong điều kiện hội nhập và tồn cầu hóa kinh tế thế giới hiện nay, nền kinh tế của mỗi quốc gia... niệm Rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh trong q trình cấp tín dụng của ngân hàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng khơng trả được nợ hoặc trả nợ khơng đúng hạn cho ngân hàng  2 cấp độ: - Trả nợ khơng đúng hạn - Khơng trả được nợ II CÁC LOẠI RỦI RO VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ 1 Rủi ro tín dụng-Credit risk (Chất lượng TD) 1.2 Phân loại rủi ro tín dụng : II CÁC LOẠI RỦI RO VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN... dụng hợp lý và duy trì các khoản dự phòng để đối phó với rủi ro Chấp hành tốt trích lập dự phòng để xử lý rủi ro - Trước khi cho một khách hàng vay, ngân hàng phải xem xét 4 điều kiện II CÁC LOẠI RỦI RO VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ 1 Rủi ro tín dụng-Credit risk (Chất lượng TD) 1.4 Phương pháp quản lý : Phân tán rủi ro trong cho vay -Thực hiện quản lý rủi ro tín dụng thơng qua cơng cụ tín dụng phái sinh – Credit... vực kinh tế Nó xuất phát từ đặc điểm hoạt động hoặc đặc điểm sử dụng vốn của khách hàng vay vốn + Rủi ro tập trung là trường hợp ngân hàng tập trung vốn cho vay q nhiều đối với một số khách hàng, cho vay q nhiều doanh nghiệp hoạt động trong cùng một ngành, lĩnh vực kinh tế; hoặc trong cùng một vùng địa lý nhất định; hoặc cùng một loại hình cho vay có rủi ro cao II CÁC LOẠI RỦI RO VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN... PHÁP QUẢN LÝ 1 Rủi ro tín dụng-Credit risk (Chất lượng TD) 1.3 Lượng hóa và đánh giá rủi ro tín dụng: 1.3.1 Lượng hóa rủi ro tín dụng: Là việc xây dựng mơ hình thích hợp để lượng hóa mức độ rủi ro của khách hàng, từ đó xác định phần bù rủi ro và giới hạn tín dụng an tồn tối đa đối với một khách hàng cũng như để trích lập dự phòng rủi to II CÁC LOẠI RỦI RO VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ 1 Rủi ro tín dụng-Credit... giá của tài sản đảm bảo + Rủi ro nghiệp vụ là rủi ro liên quan đến cơng tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản cho vay có vấn đề II CÁC LOẠI RỦI RO VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ 1 Rủi ro tín dụng-Credit risk (Chất lượng TD) 1.2 Phân loại rủi ro tín dụng : 1.2.2 Rủi ro danh mục: Là một hình thức của rủi ro tín dụng mà ngun nhân... giá rủi ro tín dụng: 1.3.2 Đánh giá rủi ro tín dụng : Ø Tỷ lệ xố nợ Các khoản xố nợ ròng Tỷ lệ xố nợ = Tổng dư nợ cho vay × 100% Ø Tỷ số giữa dự phòng tổn thất tín dụng so với tổng dư nợ cho vay hay tổng vốn chủ sởõ hữu II CÁC LOẠI RỦI RO VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ 1 Rủi ro tín dụng-Credit risk (Chất lượng TD) 1.4 Phương pháp quản lý : Phân tán rủi ro trong cho vay - Thực hiện tốt việc thẩm định khách hàng . của rủi ro. Quản trị rủi ro bao gồm các bước: Nhận dạng rủi ro, phân tích rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro và tài trợ rủi ro. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2. Quản trị rủi ro 2.1 CHƯƠNG 5 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Khái niệm về rủi ro Rủi ro là những biến cố không mong đợi khi xảy ra dẫn đến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, . đó sẽ phòng ngừa rủi ro. I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2. Quản trị rủi ro 2.3. Đo lường rủi ro Tần suất xuất hiện của rủi ro và biên độ của rủi ro- mức độ nghiêm trọng của tổn thất. Trong đó tiêu chí