ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG CĂN BẢN (Dự báo phân tích hồi quy) P T.B KHOA KINH TẾ ptbinh[a-cịng]ueh.edu.vn Bài giảng 4: Dự báo phân tích hồi quy Nội dung: Đặc điểm ước lượng OLS Ý nghĩa hệ số hồi quy riêng Chọn biến giải thích Chọn dạng hàm Đa cộng tuyến Tương quan chuỗi Phương sai thay đổi Hướng dẫn Stata Eviews NỘI DUNG ÔN TẬP 1: Với số giả định định … Với mơ hình hồi quy đơn: Yi = B1 + B2 Xi + ui Yi = b1 + b2 Xi + ei Ta có: b2 ~ N(B2,σ2/ x2i) Và t = b2/se(b2)? NỘI DUNG ÔN TẬP 2: Với số giả định định … Với mơ hình hồi quy bội: Yi Yi X2i X3i Yi Yi Ta có: = = = = = = B1 b1 a1 a2 d1 d2 + + + + + + B2X2i b2X2i c3X3i c2X2i b2r2i b3r3i + + + + + + B3X3i + ui b3X3i + ei r2i r3i v2i v2i b2 r2iyi b3 r2i r3iyi r3i Đặc điểm ước lượng b2 b3 tương tự NỘI DUNG ÔN TẬP Ta mở rộng cách phân tích cho mơ hình hội quy bội với k biến giải thích NỘI DUNG ƠN TẬP 3: Bỏ sót biến Thừa biến Ước lượng có bị chệch hay khơng? Có* Khơng Độ lệch chuẩn ước lượng? Giảm* Tăng* Trừ phi Rj = NỘI DUNG ƠN TẬP 4: Có hay khơng có hệ số cắt (intercept)? Các dạng hàm Các vấn đề gặp phải chọn sai dạng hàm? Biến giả  Biến tương tác  Semi-elasticity gì? NỘI DUNG ƠN TẬP 5: Cơng thức ước lượng OLS mơ hình hồi quy bội? Sai số chuẩn ước lượng OLS mơ hình hồi quy bội? Các vấn đề có đa cộng tuyến? Phát đa cộng tuyến Khắc phục đa cộng tuyến nào? NỘI DUNG ÔN TẬP 6: Yt = εt = Yt = ρYt-1 B1 + B2Xt + εt ρεt-1 + ut B1 + B2Xt + ρεt-1 + ut = ρB1 + ρB2Xt-1 + ρεt-1 (1) (2) (3) (4) Thế ρεt-1 (4) vào (3), ta có: Yt - ρYt-1 = B1(1-ρ)+ B2(Xt - ρXt-1) + ut Var ) ( u (5) Tương quan chuỗi túy tương quan chuỗi không túy? DW test [AR(1)] Breusch-Godfrey test [AR(q)] [Feasible] GLS (quasi-difference: Cochrane-Orcutt AR methods, first difference): AR(1) Newey-West standard error? NỘI DUNG ƠN TẬP 7: Cơng thức phương sai ước lượng OLS (mơ hình hồi quy đơn, NỘI DUNG 1) Phát phương sai thay đổi (đồ thị, kiểm định thống kê) WLS? Heteroskedasticity-robust s.e? FGLS? Quy trình thực hiện? NỘI DUNG ÔN TẬP 8: Hồi quy OLS  Stata: reg regress y x1 x2 …  Eviews: ls y c x1 x2 … Kiểm định phần dư  Stata: sau hồi quy gõ predict resid, residuals; hist resid; sktest resid  Eviews: genr resid=resid; hist resid Kiểm định Wald  Stata: test indepvar1 indepvar2 … test indepvar1+indepvar2=1  Eviews: Chọn View\Coefficient tests\Wald – Coefficient Restrictions c(2)=c(4) c(2)+c(3)=1 Các thống kê AIC, SIC  Stata: Sau hồi quy, ta gõ: estimates stat  Eviews: Các thống kê có sẵn bảng kết hồi quy Kiểm định Durbin-Watson  Stata:(time series only) Sau hồi quy, ta gõ: tsset time (time tên biến thời gian tập tin, ví dụ year, data, t, …) estat dwatson  Eviews: Thống kê có sẵn bảng kết hồi quy Kiểm định Breusch-Godfrey  Stata:(time series only) Sau hồi quy, ta gõ: tsset time (time tên biến thời gian tập tin, ví dụ year, data, t, …) estat bgodfrey, lags(1 2)  Eviews: View\Residual tests\Serial correlation LM test Kiểm định phương sai thay đổi  Stata: Sau hồi quy, ta gõ: hettest (chỉ có Breusch-Pagan)  Eviews: View\Residual tests\ Heteroskedasticity tests FGLS: Cochrane-Orcutt  Stata: tsset time prais y x, cors  Eviews: ls y x AR(#) FGLS: Newey-West  Stata: tsset time newey y x, lag(#)  Eviews: Quick/Estimate equation/Options Newey-West FGLS:Heteroskedasticity-robust s.e  Stata: reg y x1 x2 …, robust  Eviews: Quick/Estimate equation/Options White Ma trận hệ số tương quan  Stata: corr x1 x2 x3 …  Eviews: cor x1 x2 x3 … VIF  Stata: sau hồi quy gõ vif Tạo DO-file? Vẽ đồ thị Stata Thống kê mô tả Stata Findit? Vẽ đồ thị Eviews Thống kê mô tả Eviews ... Yt = εt = Yt = ρYt-1 B1 + B2Xt + εt ρεt-1 + ut B1 + B2Xt + ρεt-1 + ut = ρB1 + ρB2Xt-1 + ρεt-1 (1) (2) (3) (4) Thế ρεt-1 (4) vào (3), ta có: Yt - ρYt-1 = B1( 1-? ?)+ B2(Xt - ρXt-1) + ut Var ) ( u... ƠN TẬP 5: Cơng thức ước lượng OLS mơ hình hồi quy bội? Sai số chuẩn ước lượng OLS mơ hình hồi quy bội? Các vấn đề có đa cộng tuyến? Phát đa cộng tuyến Khắc phục đa cộng tuyến nào? NỘI DUNG ÔN TẬP... chuỗi không túy? DW test [AR(1)] Breusch-Godfrey test [AR(q)] [Feasible] GLS (quasi-difference: Cochrane-Orcutt AR methods, first difference): AR(1) Newey-West standard error? NỘI DUNG ƠN TẬP 7: