Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE

... trình "Ph n bi n ñ i v i ki m CHƯƠNG MÔ HÌNH CAPM VÀ V N D NG MÔ HÌNH CAPM TRONG ĐO LƯ NG R I RO H TH NG 1.1 R I RO TRONG Đ U TƯ C PHI U 1.1.1 Khái ni m r i ro R i ro nh ng ñi u không ch c ch n c ... nh mô hình CAPM c a Sharpe - Lintner CAPM Beta Zero c a Black ño lư ng r i ro h th ng c phi u Chương 2: Phương pháp c lư ng ki m ñ nh mô hình CAPM Chương 3: Th c tr ng r i ro c phi u ngành xây ... TÌNH HÌNH BI N Đ NG GIÁ C b Ki m ñ nh tính hi u l c c a mô hình 2.3 QUY TRÌNH ĐO LƯ NG R I RO H TH NG C PHI U NGÀNH XÂY D NG PHI U Vi c v n d ng mô hình CAPM ñ ño lư ng r i ro h th ng c PHI U NGÀNH...

Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh

... NG VÀ ĐO LƯ NG R I RO H TƯ C TH NG TRONG Đ U PHI U B NG MÔ HÌNH APT Chương 2: TH C TR NG R I RO H C R I RO H TH NG C A PHI U NGÀNH TH C PH M Chương : K T QU HÌNH APT ĐO LƯ NG R I RO B NG MÔ Chương ... i Vi t Nam Chính th , tác gi ñã ch n ñ tài “ V N D NG MÔ HÌNH APT TRONG ĐO LƯ NG R I RO H TH NG C A CÁC C XU T TH C PH M T I S THÀNH PH H PHI U NGÀNH S N GIAO D CH CH NG KHOÁN CHÍ MINH ” nh m ... QU ĐO LƯ NG R I RO B NG MÔ HÌNH APT Đ I V I CH NG KHOÁN NGÀNH S N XU T TH C PH M TRÊN SGD CH NG KHOÁN TP H 3.1 K T QU ĐO LƯ NG H S CHÍ MINH NH Y C M (β NHÂN T ) C A T NG CH NG KHOÁN Đ I V I CÁC...

26
2,136
0

Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

... luận đo lường rủi ro đầu tư cổ phiếu phương pháp ước lượng kiểm định mô hình số đơn - Ứng dụng mô hình số đơn vào đo lường rủi ro cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết sàn giao dịch chứng khoán ... nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu - Mô hình số đơn - Ứng dụng mô hình số đơn đo lường rủi ro cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP .Hồ Chí Minh Phạm vi nghiên cứu - Phạm ... cứu biến động giá cổ phiếu công ty ngành chế biến thủy sản mô hình số đơn đo lường rủi ro hệ thống rủi ro cá thể cổ phiếu - Phạm vi thời gian: Cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán TP .Hồ Chí Minh...

Vận dụng mô hình chỉ số đơn đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

... muốn thông qua đề tài “VẬN DỤNG MÔ HÌNH CHỈ SỐ ĐƠN ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA CÁC CỔ PHIẾU NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH nhằm phần giúp nhà đầu tư có ... BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.3.1 Sơ lược cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Tính tới thời điểm cuối ... đo lường rủi ro cổ phiếu ngành bất động sản Trên sở đưa khuyến cáo nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu ngành bất động sản sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Tổng quan tài liệu nghiên cứu Mô hình...

26
1,222
2

Áp dụng mô hình ARCH-GARCH đo lường rủi ro thị trường và sử dụng mô hình VaR ước lượng tổn thất của danh mục một số cổ phiếu nhóm ngành dược phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2

... Áp dụng mô hình ARCHGARCH đo lường rủi ro thị trường sử dụng mô hình VaR ước lượng tổn thất danh mục số cổ phiếu nhóm ngành dược phẩm thị trường chứng khoán Việt Nam giai đo n 20 09 -20 11” Chuyên ... để ước lượng tổn thất quản trị rủi ro Chuyên đề trình bày kiến thức rủi ro, mô hình kinh tế lượng ước lượng VaR, danh mục đầu tư đặc biệt ứng dụng mô hình kinh tế lượng VaR danh mục đầu tư cổ phiếu ... dư hai mô hình nhiễu trắng, mô hình (5.1), (5 .2) phù hợp V ƯỚC LƯỢNG TỔN THẤT Từ kết ước lượng ta ước lượng tổn thất nhà đầu tư nắm giữ danh mục cổ phiếu ban đầu theo mô hình VaR 40 Cổ phiếu DHG...

49
1,030
2

Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình MertonKMV để đo lường rủi ro vỡ nợ bằng chứng thực nghiệm ở việt nam

... lại kết tích cực Tuy nhiên, chƣa tìm thấy nghiên cứu tƣơng tự Việt Nam Đó lý thúc đẩy nghiên cứu đề tài Kết hợp phương pháp CVaR mô hình Merton/KMV để đo lường rủi ro vỡ nợ - Bằng chứng thực nghiệm ... chứng khoán Việt Nam 26 4.2.Ứng dụng mô hình Merton/KMV để đo lƣờng rủi ro vỡ nợ - trƣờng hợp Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) 31 4.3 Bằng chứng thực nghiệm Việt ... phân tích rủi ro tín dụng thông qua mô hình lƣợng hóa rủi ro vỡ nợ Trong nghiên cứu này, kết hợp cách tiếp cận CVaR thị trƣờng với mô hình tín dụng Merton/KMV để tạo mô hình đo lƣờng rủi ro tín...

58
1,181
7

Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng

... phi u ngành xây d ng khuy n cáo ñ i v i nhà ñ u tư 5 Chương T NG QUAN V ĐO LƯ NG R I RO TRONG Đ U TƯ C PHI U NGÀNH XÂY D NG B NG MÔ HÌNH CH S ĐO LƯ NG L I T C VÀ R I RO 1.1 T NG QUAN V TRONG ... tích k lư ng v r i ro t su t sinh l i Và công c ñư c h s d ng ñ phân tích nh ng r i ro mô hình tài SIM, CAPM, APT, trong mô hình, m c dù có nh ng c ñi m riêng mô hình SIM v n mô hình ñơn gi n, d ... ñưa k t qu c lư ng mô hình ch s ñơn k t qu ño lư ng r i ro ñ i v i m t s c phi u ngành xây d ng Rút hàm ý t trình nghiên c u th c nghi m mô hình ño lư ng r i ro c phi u ngành xây d ng t i th trư...

Luận văn Thạc sĩ Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức trong đo lường rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu

... KHDN ảnh hưởng rủi ro tài khách hàng ngân hàng - Làm rõ sở lý luận mô hình đo lường rủi ro tài khách hàng doanh nghiệp - Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức tính toán đưa mô hình riêng phù ... dụng mô hình phân tích đa biệt thức CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VIỆC ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát rủi ro tài 1.1.1 Khái niệm rủi ro tài 1.1.1.1 Rủi ro tài chính: ... thực luận văn với đề tài Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức đo lường rủi ro tài khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ sở lý luận rủi ro tài...

110
1,310
1

Vận dụng mô hình bốn nhân tố trong đo lường suất sinh lời các cổ phiếu niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE)

...

Mô hình var với khai triển cornish fisher và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

... triển Cornish- Fisher 3.3 Hậu kiểm mơ hình VaR với khai triển C-F 3.4 Một số ý kiến đo lường rủi ro phương pháp VaR với khai triển C-F Đóng góp - Ứng dụng Mơ hình VaR với khai triển C-F đo lường rủi ... chọn đề tài “Mơ hình VaR với khai triển Cornish- Fisher ứng dụng đo lường rủi ro tài chính để làm nội dung cho luận văn Mục đích nghiên cứu: - Tìm hiểu mơ hình VaR ứng dụng đo lường rủi ro danh ... cứu tổng quan rủi ro tài phương pháp đo lường rủi ro tài - Nghiên cứu mơ hình VaR lý thuyết thực hành với khai triển C-F - Áp dụng mơ hình VaR với khai triển C-F đánh giá rủi ro tài danh mục đầu...

Một số vấn đề khi ứng dụng mô hình CAMELS trong đánh giá rủi ro hoạt động của các tổ chức tín dụng

... Điển hình số Nhật Bản Trước năm 2007, Nhật Bản sử dụng kết đánh giá theo mô hình CAMELS báo cáo xếp hạng tín dụng nội tổ chức độc lập như: Moody’s, S&P, Fitch,… làm đánh giá, dự báo tình trạng tổ ... năm 2007, 2008 nằm dự báo mô hình CAMELS, đến nay, vấn đề cộm lại nằm nợ xấu gia tăng, cân đối cấu tín dụng tập trung nhiều lĩnh vực bất động sản Đây vấn đề mà mô hình CAMELS chưa phản ánh Theo ... thống phân tích CAMELS đánh giá cụ thể vấn đề: An toàn - hiểu khả ngân hàng bù đắp chi phí thực nghĩa vụ Tiêu chí an toàn đánh giá thông qua đánh giá mức độ đủ vốn, chất lượng tín dụng (tài sản...

Mô hình định giá lại trong đo lường rủi ro lãi suất

...

Luận văn ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính

... hiểu vấn đề em chọn đề tài luận văn thạc sĩ là: ứng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Mục đích nghiên cứu ứng dụng lý thuyết cực trị để đo lường rủi ro tài ứng dụng với liệu thực tế 2 ... trường, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý Trong rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ đo rủi ro: Giá trị rủi ... suất giá cổ phiếu 48 3.2 ứng dụng lý thuyết giá trị cực trị đo lường rủi ro tài 48 3.2.1 Kiểm tra tính phân phối giá trị cực trị (GEV) 48 3.2.2 Đo lường rủi ro chuỗi lợi suất giá cổ phiếu...

Xem thêm